Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 111 819 223 |
| Текущие позиции | 222 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CMMRX — Фонд доступа к ипотеке Calvert, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 222 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 111 819 223 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CMMRX - Calvert Mortgage Access Fund Class R6: Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306948) . Новые должности CMMRX - Calvert Mortgage Access Fund Class R6 включают в себя Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306948) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,08 | 5,5103 | 5,5103 | ||
| 5,00 | 5,4207 | 5,4207 | ||
| 2,79 | 3,0303 | 3,0303 | ||
| 1,05 | 1,1439 | 1,1439 | ||
| 1,04 | 1,1254 | 1,1254 | ||
| 1,02 | 1,1090 | 1,1090 | ||
| 1,02 | 1,1088 | 1,1088 | ||
| 1,02 | 1,1010 | 1,1010 | ||
| 1,01 | 1,0971 | 1,0971 | ||
| 1,01 | 1,0954 | 1,0954 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,38 | 5,8287 | -7,2129 | ||
| 5,61 | 6,0796 | -6,1079 | ||
| -2,94 | -3,1923 | -3,1923 | ||
| -1,98 | -2,1510 | -2,1510 | ||
| -1,96 | -2,1276 | -2,1276 | ||
| -1,46 | -1,5886 | -1,5886 | ||
| -1,43 | -1,5531 | -1,5531 | ||
| -1,20 | -1,3020 | -1,3020 | ||
| -1,19 | -1,2882 | -1,2882 | ||
| -1,01 | -1,0988 | -1,0988 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 5,61 | -19,29 | 6,0796 | -6,1079 | |||||
| US21H0606713 / Джинни Мэй | 5,38 | -27,68 | 5,8287 | -7,2129 | |||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,08 | 5,5103 | 5,5103 | ||||||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,00 | 5,4207 | 5,4207 | ||||||
| US01F0306948 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 2,79 | 3,0303 | 3,0303 | ||||||
| US35564KCP21 / СТАКР 2021-HQA1 B2 | 2,60 | 3,67 | 2,8178 | -0,3382 | |||||
| NOMURA CORPORATE FDG AMERS LLC / DBT (US65538RAJ32) | 2,53 | 0,52 | 2,7438 | -0,4259 | |||||
| US38384B4A64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 2,07 | -0,19 | 2,2450 | -0,3667 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MG683) | 2,07 | 0,58 | 2,2422 | -0,3467 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WJ710) | 2,06 | 0,44 | 2,2355 | -0,3488 | |||||
| Champs Trust 2025-1 / ABS-MBS (US158926AA39) | 1,99 | -3,59 | 2,1581 | -0,4419 | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | 1,83 | -7,15 | 1,9847 | -0,4973 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384XWU35) | 1,59 | -0,19 | 1,7250 | -0,2810 | |||||
| PRPM 2023-NQM2 Trust / ABS-MBS (US74390KAD00) | 1,58 | 1,02 | 1,7162 | -0,2567 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 1,58 | -11,94 | 1,7131 | -0,5449 | |||||
| US38384D3W57 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,55 | -0,39 | 1,6800 | -0,2787 | |||||
| US38384GBJ85 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,55 | -0,51 | 1,6784 | -0,2804 | |||||
| US35564KGS24 / Долговые облигации структурированного агентства FHLMC по кредитному риску, серия 2021-HQA2, класс B2 | 1,53 | 2,13 | 1,6609 | -0,2269 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EJ210) | 1,53 | -0,13 | 1,6598 | -0,2703 | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | 1,42 | -14,25 | 1,5406 | -0,5452 | |||||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 1,42 | 211,61 | 1,42 | 211,67 | 1,5353 | 0,9632 | |||
| US3617FYPC50 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,34 | -0,59 | 1,4515 | -0,2440 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,24 | 0,41 | 1,3420 | -0,2099 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,23 | -2,07 | 1,3320 | -0,2479 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | -0,57 | 1,3253 | -0,2235 | |||||
| US30768WAC29 / Фонд сельскохозяйственной недвижимости Farmer Mac, серия 2021-1, класс B | 1,17 | -2,09 | 1,2728 | -0,2364 | |||||
| FARM 2025-1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30768CAE21) | 1,05 | 1,1439 | 1,1439 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7E14) | 1,05 | -0,28 | 1,1410 | -0,1874 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,05 | -2,05 | 1,1402 | -0,2110 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 1,05 | -5,25 | 1,1343 | -0,2564 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GRZZ58) | 1,05 | -0,38 | 1,1339 | -0,1873 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381NAG34) | 1,04 | 1,1254 | 1,1254 | ||||||
| US38384BS699 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,04 | -0,67 | 1,1224 | -0,1909 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | 1,03 | 0,58 | 1,1221 | -0,1735 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7J01) | 1,03 | -0,48 | 1,1186 | -0,1864 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385F3W91) | 1,02 | 1,1090 | 1,1090 | ||||||
| Mello Warehouse Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US58550CAF23) | 1,02 | 1,1088 | 1,1088 | ||||||
| PRPM 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US693983AE80) | 1,02 | 1,1010 | 1,1010 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385GYJ20) | 1,01 | 1,0971 | 1,0971 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385GQB85) | 1,01 | 1,0954 | 1,0954 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J8GT96) | 1,01 | -0,40 | 1,0918 | -0,1800 | |||||
| US3617FXLR82 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,89 | -10,06 | 0,9603 | -0,2789 | |||||
| US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, серия 2022-MH1, класс A | 0,81 | -0,98 | 0,8790 | -0,1519 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383U7L86) | 0,80 | 0,8680 | 0,8680 | ||||||
| FARM 2024-1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30335JAE10) | 0,79 | -2,36 | 0,8519 | -0,1614 | |||||
| US35564K2G38 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,78 | -0,64 | 0,8490 | -0,1422 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GRYQ68) | 0,78 | -20,85 | 0,8442 | -0,3948 | |||||
| US38384B2C49 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,78 | -0,77 | 0,8418 | -0,1432 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CDE57) | 0,77 | 0,26 | 0,8380 | -0,1322 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FCX78) | 0,77 | 0,8361 | 0,8361 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EP241) | 0,76 | 0,8295 | 0,8295 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FNY33) | 0,76 | 0,8293 | 0,8293 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385E2E30) | 0,76 | 0,8222 | 0,8222 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EPG34) | 0,76 | -0,40 | 0,8189 | -0,1358 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQE76) | 0,76 | -0,26 | 0,8189 | -0,1354 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385ENX84) | 0,73 | -3,45 | 0,7903 | -0,1603 | |||||
| US30767YAC93 / ФЕРМА 2023-1 Ипотечный траст | 0,68 | -0,58 | 0,7385 | -0,1246 | |||||
| US38384BY622 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,67 | 0,60 | 0,7297 | -0,1120 | |||||
| US3618BKMQ98 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,66 | -11,01 | 0,7190 | -0,2192 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BEX47) | 0,62 | 0,33 | 0,6676 | -0,1048 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAG21) | 0,59 | 0,6421 | 0,6421 | ||||||
| US3617XR6C18 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,58 | -2,67 | 0,6339 | -0,1226 | |||||
| US3617YTXT97 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,57 | -0,35 | 0,6160 | -0,1028 | |||||
| US3618F3TL76 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,56 | -0,36 | 0,6089 | -0,1005 | |||||
| US12551SAA42 / Ипотечный фонд CHNGE 2022-4 | 0,55 | -6,61 | 0,5982 | -0,1451 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384UBB44) | 0,54 | 0,00 | 0,5875 | -0,0947 | |||||
| US20753AAA25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R03 | 0,53 | 0,19 | 0,5780 | -0,0913 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,53 | 0,00 | 0,5737 | -0,0934 | |||||
| US35564KB324 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,53 | 0,00 | 0,5731 | -0,0917 | |||||
| US38384B4Q17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,52 | 0,58 | 0,5613 | -0,0862 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384H5M66) | 0,52 | -0,19 | 0,5612 | -0,0922 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGD431) | 0,52 | -0,19 | 0,5605 | -0,0915 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618H9TG32) | 0,52 | 0,19 | 0,5604 | -0,0890 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GQP80) | 0,52 | -0,58 | 0,5600 | -0,0938 | |||||
| US3136BPM815 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,52 | 0,59 | 0,5589 | -0,0858 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J8GU69) | 0,51 | -0,58 | 0,5582 | -0,0929 | |||||
| US3617FMCA93 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,51 | -0,39 | 0,5572 | -0,0918 | |||||
| US3140NQVE56 / Фанни Мэй Пул | 0,51 | -0,59 | 0,5523 | -0,0931 | |||||
| US12569QAC42 / Ипотечный фонд CHNGE 2023-4 | 0,51 | -11,63 | 0,5521 | -0,1742 | |||||
| US3617FYPB77 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,51 | -0,59 | 0,5508 | -0,0917 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618H9TF58) | 0,51 | -0,20 | 0,5501 | -0,0903 | |||||
| US12569CAD39 / Ипотечный фонд CHNGE 2022-NQM1 | 0,51 | 0,80 | 0,5500 | -0,0843 | |||||
| US3618BVGM14 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,51 | -0,59 | 0,5497 | -0,0919 | |||||
| US38384ELZ69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,51 | -5,07 | 0,5489 | -0,1232 | |||||
| US3618AWZW76 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,50 | -0,20 | 0,5459 | -0,0896 | |||||
| US3618F6XF83 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,50 | -0,79 | 0,5458 | -0,0930 | |||||
| US3618BDJW60 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,50 | -1,19 | 0,5419 | -0,0943 | |||||
| US3618BCZC40 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,50 | -0,60 | 0,5416 | -0,0906 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | -0,40 | 0,5396 | -0,0888 | |||||
| US3617FYPE17 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,49 | -0,40 | 0,5350 | -0,0888 | |||||
| US3617FLP338 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,49 | -0,41 | 0,5295 | -0,0880 | |||||
| US3617F2VE41 / Джинни Мэй и бассейн | 0,49 | -0,20 | 0,5290 | -0,0862 | |||||
| Cross 2024-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757BAF13) | 0,47 | 0,5146 | 0,5146 | ||||||
| US3617YXQV39 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,47 | -0,63 | 0,5134 | -0,0861 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,47 | 0,5121 | 0,5121 | ||||||
| US3618BKMN67 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,47 | -3,10 | 0,5087 | -0,1007 | |||||
| US3618BVQF52 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,47 | -0,21 | 0,5047 | -0,0830 | |||||
| US3618BVGL31 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,46 | -8,12 | 0,5033 | -0,1337 | |||||
| US3617FYPD34 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,46 | -5,75 | 0,4981 | -0,1154 | |||||
| US38384AGR86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,46 | 1,79 | 0,4953 | -0,0692 | |||||
| US3618BWMD24 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,45 | -2,99 | 0,4925 | -0,0970 | |||||
| US3617FEEQ02 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,45 | -0,66 | 0,4898 | -0,0822 | |||||
| US3618A85F09 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,44 | -1,12 | 0,4801 | -0,0830 | |||||
| US3618BCJT58 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,44 | -14,65 | 0,4749 | -0,1703 | |||||
| US3618F22X24 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,43 | -15,19 | 0,4670 | -0,1721 | |||||
| US3618F5VL96 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,42 | -16,04 | 0,4607 | -0,1759 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGD357) | 0,42 | -10,21 | 0,4584 | -0,1342 | |||||
| US3617FMCQ46 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,41 | -0,24 | 0,4499 | -0,0738 | |||||
| US3617F2PK74 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,41 | -0,49 | 0,4404 | -0,0738 | |||||
| US3617YWB666 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,41 | -1,22 | 0,4403 | -0,0773 | |||||
| US3140NMHR12 / Фанни Мэй Пул | 0,40 | 0,00 | 0,4360 | -0,0708 | |||||
| US3140NQQX92 / Фанни Мэй Пул | 0,39 | -22,75 | 0,4275 | -0,2150 | |||||
| US3617XR5T51 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,39 | -1,78 | 0,4193 | -0,0758 | |||||
| US3618BDJX44 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,37 | -0,54 | 0,3989 | -0,0668 | |||||
| US38384DFS18 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,35 | -7,85 | 0,3828 | -0,0991 | |||||
| US36169DAB82 / GCAT 2023-NQM2 Траст | 0,35 | -3,85 | 0,3796 | -0,0788 | |||||
| US3617FMCF80 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,33 | -0,30 | 0,3600 | -0,0598 | |||||
| US3618AGCT45 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,32 | 0,00 | 0,3416 | -0,0552 | |||||
| US36170HAD26 / GCAT 2022-NQM4 Trust | 0,30 | 0,00 | 0,3304 | -0,0530 | |||||
| US3618ATRV56 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,29 | -0,69 | 0,3115 | -0,0527 | |||||
| US35564XBE04 / Фредди Мак STACR 2019-HQA3 | 0,29 | 0,00 | 0,3113 | -0,0509 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J8GV43) | 0,26 | 0,00 | 0,2821 | -0,0460 | |||||
| US38384BXQ93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,26 | -0,77 | 0,2806 | -0,0477 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGDS08) | 0,26 | -0,39 | 0,2796 | -0,0463 | |||||
| US30328CAC91 / ФЕРМА 2022-1 Ипотечный траст | 0,26 | -3,04 | 0,2776 | -0,0537 | |||||
| US3618BDKD60 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,26 | -0,39 | 0,2772 | -0,0456 | |||||
| US38384BY390 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,25 | -1,17 | 0,2755 | -0,0493 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGDR25) | 0,25 | 0,40 | 0,2755 | -0,0438 | |||||
| US3618AGXT16 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,25 | -0,39 | 0,2747 | -0,0458 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HS5R37) | 0,25 | -38,78 | 0,2728 | -0,2445 | |||||
| US3618BWMF71 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,25 | -0,40 | 0,2727 | -0,0458 | |||||
| US3618BDKA22 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,25 | -1,19 | 0,2716 | -0,0473 | |||||
| US3140NAP981 / Фанни Мэй Пул | 0,25 | 0,00 | 0,2702 | -0,0441 | |||||
| US3140NNS970 / Фанни Мэй Пул | 0,25 | -28,70 | 0,2670 | -0,1682 | |||||
| US3618AECE28 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,25 | -0,81 | 0,2664 | -0,0446 | |||||
| US3617FYN948 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,24 | -0,41 | 0,2656 | -0,0441 | |||||
| US3617YTXU60 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,24 | -0,41 | 0,2650 | -0,0444 | |||||
| US38384E8K47 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,24 | -11,81 | 0,2600 | -0,0824 | |||||
| US3617FGQJ88 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,24 | -0,42 | 0,2572 | -0,0432 | |||||
| US3618AVMP89 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,24 | -0,42 | 0,2566 | -0,0427 | |||||
| US38383LBU35 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,24 | -1,26 | 0,2559 | -0,0445 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618F2J975) | 0,24 | -8,20 | 0,2551 | -0,0679 | |||||
| US3133BW5R08 / Фредди Мак Пул | 0,23 | -0,43 | 0,2523 | -0,0415 | |||||
| US3617W1W632 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,23 | -0,87 | 0,2491 | -0,0418 | |||||
| US3618BDKC87 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,22 | -0,89 | 0,2417 | -0,0405 | |||||
| US3618AGXU88 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,22 | -0,45 | 0,2417 | -0,0398 | |||||
| US3617FUXT71 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,22 | -0,45 | 0,2411 | -0,0400 | |||||
| US3618AE3R34 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,22 | 0,00 | 0,2360 | -0,0382 | |||||
| US3618BDJ970 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,21 | -0,93 | 0,2304 | -0,0402 | |||||
| US3617W1W715 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,21 | -5,41 | 0,2283 | -0,0518 | |||||
| US3617YWCC21 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,21 | -1,42 | 0,2266 | -0,0408 | |||||
| US3617FMVY68 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,21 | -0,48 | 0,2234 | -0,0375 | |||||
| US3617FQTK07 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,21 | -13,50 | 0,2230 | -0,0764 | |||||
| US3618B3DN48 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,21 | -18,97 | 0,2228 | -0,0969 | |||||
| US3618A9EW18 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,20 | -0,97 | 0,2221 | -0,0373 | |||||
| US20754JAC80 / КОРП. директор по маркетингу | 0,20 | -2,99 | 0,2118 | -0,0421 | |||||
| US38383U4S66 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,19 | -2,53 | 0,2102 | -0,0394 | |||||
| US3617FTMJ46 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,19 | -0,52 | 0,2082 | -0,0349 | |||||
| US3618AVMN32 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,19 | -8,74 | 0,2049 | -0,0552 | |||||
| US3617UBU320 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,19 | -0,53 | 0,2037 | -0,0342 | |||||
| US12547QAA58 / Ипотечный фонд CHNGE 2023-1 | 0,18 | -16,74 | 0,1946 | -0,0769 | |||||
| US3617FMCE16 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,18 | -3,24 | 0,1941 | -0,0390 | |||||
| US3617Y6B898 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,18 | -0,56 | 0,1938 | -0,0324 | |||||
| US07876GAA85 / Бельмид Ре 2022-2, ООО | 0,17 | -28,93 | 0,1868 | -0,1192 | |||||
| US3618A84C86 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,17 | -13,64 | 0,1862 | -0,0632 | |||||
| US3618AFV576 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,16 | 0,00 | 0,1779 | -0,0288 | |||||
| US38383LGB09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,16 | -4,91 | 0,1691 | -0,0362 | |||||
| US3618AEBD53 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,15 | 0,00 | 0,1650 | -0,0272 | |||||
| US3618AFWU15 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,15 | -12,05 | 0,1584 | -0,0515 | |||||
| US3617YWB906 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,14 | -0,69 | 0,1563 | -0,0273 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MLP04) | 0,13 | -21,25 | 0,1374 | -0,0642 | |||||
| US3617XRDC36 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,13 | -0,79 | 0,1369 | -0,0233 | |||||
| US64831EAD22 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ NRZT 2021 NQ2R M1 144A | 0,12 | 1,72 | 0,1283 | -0,0190 | |||||
| US38384BLX72 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,12 | 0,00 | 0,1256 | -0,0196 | |||||
| US3618AFV402 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,11 | -9,17 | 0,1187 | -0,0330 | |||||
| US3618B3DQ78 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,10 | 0,00 | 0,1109 | -0,0184 | |||||
| US3618AV6U55 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,10 | 0,00 | 0,1099 | -0,0177 | |||||
| US3618B7SX78 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,10 | 0,00 | 0,1098 | -0,0177 | |||||
| US3617XRGF30 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,09 | -1,05 | 0,1028 | -0,0172 | |||||
| US3617F9V331 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,09 | -1,05 | 0,1026 | -0,0172 | |||||
| US38383AVL50 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,09 | -3,16 | 0,1008 | -0,0191 | |||||
| US3618BKME68 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,09 | -15,69 | 0,0933 | -0,0363 | |||||
| US3617F9V414 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,09 | -9,57 | 0,0924 | -0,0270 | |||||
| US3140N7KF60 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | 0,00 | 0,0908 | -0,0149 | |||||
| US3617F0X484 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,08 | 0,00 | 0,0859 | -0,0144 | |||||
| US36170HAC43 / GCAT 2022-NQM4 Trust | 0,08 | -2,60 | 0,0824 | -0,0156 | |||||
| US105690AC57 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM3 | 0,08 | -5,06 | 0,0819 | -0,0181 | |||||
| US12569CAC55 / Ипотечный фонд CHNGE 2022-NQM1 | 0,07 | -6,94 | 0,0733 | -0,0181 | |||||
| US3618B7SY51 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,06 | 0,00 | 0,0702 | -0,0115 | |||||
| US3617FV5C34 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,06 | 0,00 | 0,0699 | -0,0115 | |||||
| US38383WCX20 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | 6,00 | 0,0582 | -0,0055 | |||||
| US3618AP6M65 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,05 | 0,00 | 0,0571 | -0,0094 | |||||
| US3618AUEZ70 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,05 | 0,00 | 0,0519 | -0,0084 | |||||
| US10569TAC27 / БРАВО_21-NQM1 | 0,05 | -6,00 | 0,0511 | -0,0125 | |||||
| US3618AP6P96 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,05 | 0,00 | 0,0509 | -0,0082 | |||||
| US03465HAB06 / КОРП. директор по маркетингу | 0,05 | -2,17 | 0,0494 | -0,0094 | |||||
| US38383HMV86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | 4,88 | 0,0475 | -0,0043 | |||||
| US38383V2Z00 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | 0,00 | 0,0459 | -0,0073 | |||||
| US38383VVC98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | 0,00 | 0,0453 | -0,0074 | |||||
| US38383WAQ96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | 0,00 | 0,0453 | -0,0074 | |||||
| US38383WHX74 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | 0,00 | 0,0447 | -0,0078 | |||||
| US38383WK546 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | 0,00 | 0,0220 | -0,0039 | |||||
| US38383WN938 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0157 | -0,0027 | |||||
| US38383TP566 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0118 | -0,0018 | |||||
| US78432BAA70 / Жилищный ипотечный фонд SG 2019-3 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0011 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0224 | -0,0224 | ||||||
| Long: BMIES7ZG3 IRS USD R V 12MSOFR BMIES7ZJ7 CCPOIS / Short: BMIES7ZG3 IRS USD P F 3.98000 BMIES7ZH1 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0453 | -0,0453 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,14 | -0,1470 | -0,1470 | ||||||
| RRP GNMA2 30 YR REPO / RA (000000000) | -0,62 | -0,6720 | -0,6720 | ||||||
| RRP GNMA2 30YR CASH/RRP REPO / RA (000000000) | -0,72 | -0,7802 | -0,7802 | ||||||
| US3618GRYQ68 REPO / RA (000000000) | -0,76 | -0,8252 | -0,8252 | ||||||
| CALMACCESS REV REPO / RA (000000000) | -0,97 | -1,0484 | -1,0484 | ||||||
| RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) | -0,98 | -1,0657 | -1,0657 | ||||||
| RRP GNR 24 44 REPO / RA (000000000) | -0,99 | -1,0775 | -1,0775 | ||||||
| RRP GNR 23 165 REPO / RA (000000000) | -1,01 | -1,0988 | -1,0988 | ||||||
| FED HM LN PC POOL REPO / RA (000000000) | -1,19 | -1,2882 | -1,2882 | ||||||
| RRP GNMA 23 164 REPO / RA (000000000) | -1,20 | -1,3020 | -1,3020 | ||||||
| RRP GNR 24 148 REPO / RA (000000000) | -1,43 | -1,5531 | -1,5531 | ||||||
| RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) | -1,46 | -1,5886 | -1,5886 | ||||||
| RRP GNR CASH/RRP REPO / RA (000000000) | -1,96 | -2,1276 | -2,1276 | ||||||
| RRP GNR 24 59 REPO / RA (000000000) | -1,98 | -2,1510 | -2,1510 | ||||||
| US21H0306900 / Джинни Мэй | -2,94 | -3,1923 | -3,1923 |
