Основная статистика
Стоимость портфеля $ 165 721 665
Текущие позиции 319
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQ ADVISORS TRUST - Портфель реальной доходности EQ/PIMCO класса IB раскрыла общий объем активов в размере 319 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 165 721 665 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IB: Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) . Новые должности EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IB включают в себя Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,00 22,8817 22,8817
16,97 20,4409 20,4409
15,88 19,1244 19,1244
3,21 3,8614 2,6914
1,86 2,2349 2,2349
1,83 2,2034 2,2034
1,10 1,3249 1,3249
1,86 2,2381 1,0766
1,99 2,4011 0,7040
0,51 0,6113 0,6113
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,15 1,3903 -0,8995
8,85 10,6544 -0,3504
6,90 8,3133 -0,2939
1,76 2,1181 -0,2938
4,80 5,7776 -0,2161
4,23 5,0944 -0,1965
-0,14 -0,1705 -0,1705
1,91 2,3020 -0,1654
3,28 3,9495 -0,1643
3,18 3,8283 -0,1552
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,00 22,8817 22,8817
US313385JE72 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 16,97 20,4409 20,4409
FFCB / STIV (US313313LG16) 15,88 19,1244 19,1244
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,85 1,32 10,6544 -0,3504
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 6,90 1,08 8,3133 -0,2939
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,80 0,88 5,7776 -0,2161
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,23 0,76 5,0944 -0,1965
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) 3,28 0,49 3,9495 -0,1643
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) 3,21 245,47 3,8614 2,6914
US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,18 0,57 3,8283 -0,1552
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,08 0,75 3,7081 -0,1438
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,07 1,32 3,6978 -0,1219
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,00 1,25 3,6180 -0,1220
US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 2,74 0,18 3,3005 -0,1478
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 2,68 0,90 3,2239 -0,1193
US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,54 0,59 3,0617 -0,1238
US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,54 0,96 3,0557 -0,1126
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 2,30 1,32 2,7655 -0,1335
US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,17 1,31 2,6182 -0,0863
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,99 48,07 2,4011 0,7040
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,91 -2,35 2,3020 -0,1654
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLV18) 1,86 101,74 2,2381 1,0766
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,86 2,2349 2,2349
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,83 2,2034 2,2034
US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,81 0,55 2,1849 -0,0895
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,76 -8,10 2,1181 -0,2938
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 1,60 0,69 1,9239 -0,0757
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,58 0,64 1,9082 -0,0763
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) 1,55 0,58 1,8705 -0,0767
US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 1,52 0,53 1,8317 -0,0750
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,51 -2,46 1,8186 -0,1321
US912810FS25 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,39 0,22 1,6767 -0,0754
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 1,39 0,58 1,6765 -0,0680
US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 1,26 0,32 1,5162 -0,0650
US38383KCS96 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 1,19 -0,42 1,4361 -0,0739
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,17 -1,85 1,4082 -0,0935
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,17 -2,83 1,4047 -0,1081
US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,15 -36,45 1,3903 -0,8995
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,11 -2,11 1,3404 -0,0920
US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 1,10 1,3249 1,3249
US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,04 0,58 1,2543 -0,0505
GNMA / ABS-MBS (US3618N5H931) 0,90 -1,20 1,0868 -0,0648
GNMA / ABS-MBS (US36180AB691) 0,90 -1,42 1,0845 -0,0676
JGBI / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 0,86 4,98 1,0412 0,0036
US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,84 -0,95 1,0061 -0,0575
US3140MSLX13 / FNMA 30YR 4% 01.10.2052#BW1241 0,82 -0,97 0,9833 -0,0563
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,75 1,08 0,9038 -0,0325
US3140QMV276 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,72 -1,63 0,8717 -0,0554
JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) 0,69 5,65 0,8346 0,0081
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) 0,67 -2,89 0,8095 -0,0634
US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,59 1,37 0,7150 -0,0230
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,56 -1,93 0,6747 -0,0455
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 0,51 -3,20 0,6195 -0,0502
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,51 -2,87 0,6116 -0,0468
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) 0,51 0,6113 0,6113
Arbour CLO VI DAC, Series 6A, Class AR / ABS-CBDO (XS2900383915) 0,47 8,80 0,5670 0,0215
XS2357477400 / ЦАП Voya Euro CLO II, серия 2A, класс AR 0,47 9,30 0,5662 0,0232
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,44 0,68 0,5358 -0,0207
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,44 -3,70 0,5347 -0,0454
US92943AAA25 / WSTN_23-ЛЕВЫЙ 0,41 0,00 0,4889 -0,0220
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2020-2A, Class ARR / ABS-CBDO (US05683EAW21) 0,40 0,25 0,4824 -0,0212
AIMCO CLO, Series 2015-AA, Class AR3 / ABS-CBDO (US00900LAY02) 0,40 0,25 0,4821 -0,0219
37 Capital CLO 1 Ltd., Series 2021-1A, Class AR / ABS-CBDO (US88430TAQ40) 0,40 0,00 0,4815 -0,0226
Jamestown CLO XVIII Ltd., Series 2022-18A, Class A1R / ABS-CBDO (US47047RAN61) 0,40 -0,25 0,4814 -0,0231
US38384AV596 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H15 CL FB V/R 6.06662000 0,40 -0,25 0,4810 -0,0238
Madison Park Funding XXXIX Ltd., Series 2021-39A, Class AR / ABS-CBDO (US55821LAJ35) 0,40 0,00 0,4808 -0,0233
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 0,40 -3,16 0,4807 -0,0391
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,4804 0,4804
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810UH94) 0,39 29,61 0,4753 0,0914
Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US75888TAL98) 0,39 -2,51 0,4695 -0,0343
Palmer Square European Loan Funding DAC, Series 2023-3A, Class AR / ABS-CBDO (XS2934650610) 0,37 -2,13 0,4421 -0,0311
US38383XNS98 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H09 CL FA V/R 5.86629000 0,36 -0,55 0,4340 -0,0231
US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,34 -1,43 0,4147 -0,0264
US073879PU69 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2005 HE1 M4 0,31 2,68 0,3694 -0,0069
XS2274529275 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC 0,29 9,29 0,3547 0,0146
US61750SAF92 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust 0,28 10,20 0,3388 0,0168
US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,25 0,40 0,3034 -0,0125
US36179XLE49 / ГНМА 0,25 -2,71 0,3023 -0,0232
FR001400AQH0 / ФРАНЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) /EUR/ REGD SER OATE 0,10000000 0,24 11,32 0,2848 0,0171
CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,20 5,24 0,2421 0,0012
BlueMountain CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US09628VAW46) 0,19 -16,23 0,2301 -0,0577
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,19 -3,65 0,2229 -0,0200
FR0013519253 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,14 9,23 0,1719 0,0079
US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 0,14 -5,33 0,1717 -0,0183
FR0014001N38 / Французская Республика 0,14 10,48 0,1653 0,0089
OIS / DIR (N/A) 0,13 0,1562 0,1562
US83612NAC92 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-WMC1 0,13 3,25 0,1537 -0,0024
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) 0,12 13,08 0,1467 0,0112
US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 0,12 -4,80 0,1436 -0,0151
US67113DAW48 / ООО «ОЗЛМ XXIV» 0,12 -23,87 0,1428 -0,0527
Magnetite XII Ltd., Series 2015-12A, Class AR4 / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0,12 -33,90 0,1411 -0,0828
US12669GZQ71 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 0,11 -1,77 0,1342 -0,0090
USCPI / DIR (N/A) 0,10 0,1181 0,1181
IRS / DIR (N/A) 0,09 0,1131 0,1131
US3137F4CZ38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия KBX1, класс A2 0,09 1,09 0,1121 -0,0049
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,09 -3,16 0,1116 -0,0088
US68383NCY76 / Проходные сертификаты Opteum Mortgage Acceptance Corp, обеспеченные активами, 2005-5 0,09 -6,38 0,1069 -0,0126
US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,08 -1,20 0,0996 -0,0058
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул 0,08 -1,22 0,0978 -0,0068
US31418CUA07 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,25 0,0959 -0,0060
US3140N16S75 / FNCL UMBS 4.0 BW8980 10-01-52 0,08 -2,50 0,0949 -0,0071
US3133KNXV09 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,08 -1,32 0,0911 -0,0057
USCPI / DIR (N/A) 0,07 0,0817 0,0817
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) 0,07 0,0788 0,0788
US32027NXX47 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF12 M2 0,06 -4,55 0,0764 -0,0070
US12639PAA66 / Траст CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-6 гг. 0,06 -1,59 0,0754 -0,0049
US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C 0,05 2,04 0,0611 -0,0008
US46627MCS44 / JP Morgan ALTERNATIVE LOAN TRUST SER 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 0,05 -2,00 0,0599 -0,0035
US05951EAC12 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2006-J, класс 2A1 0,05 -4,17 0,0562 -0,0051
IRS / DIR (N/A) 0,05 0,0550 0,0550
US70069FAZ09 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,04 -6,67 0,0508 -0,0065
US3132HTBH86 / Фредди Мак раздевается 0,04 -2,44 0,0491 -0,0037
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) 0,04 0,0458 0,0458
US39539FAK03 / Серия трастовых фондов GreenPoint по ипотечному финансированию 2006-AR4 0,04 -2,70 0,0444 -0,0030
US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 0,04 0,00 0,0424 -0,0029
IRS / DIR (N/A) 0,03 0,0404 0,0404
US23246KAA97 / Альтернативный кредитный траст 2007-1T1 0,03 -3,03 0,0390 -0,0031
US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,03 0,00 0,0389 -0,0018
US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 -6,25 0,0363 -0,0044
US52519SAM52 / ЛАБМХ 2001-Б М2 7,17% 3/28 0,03 3,70 0,0338 -0,0014
USCPI / DIR (N/A) 0,03 0,0335 0,0335
US64830HAA23 / НОВЫЙ ТРАСТ ПО ЖИЛОЙ ИПОТЕКЕ 2019-RPL2 SER 2019-RPL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 0,03 -3,57 0,0330 -0,0032
IRS / DIR (N/A) 0,03 0,0302 0,0302
US76114CAG15 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2007-A6, класс 2A1 0,02 0,0289 0,0289
Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) 0,02 0,0286 0,0286
US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 0,02 0,00 0,0267 -0,0022
US35729TAA07 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-C, класс 1A1 0,02 0,00 0,0262 -0,0012
US74924EAA55 / Серия RALI 2007-QH8 Доверие 0,02 -4,55 0,0260 -0,0021
US52525AAA25 / LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 0,02 -4,55 0,0257 -0,0030
US12489WLH50 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» 0,02 0,00 0,0255 -0,0016
US31395HHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,02 0,00 0,0254 -0,0020
USCPI / DIR (N/A) 0,02 0,0254 0,0254
Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) 0,02 0,0253 0,0253
US02148FBX24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 0,02 -4,76 0,0249 -0,0023
US060505FL38 / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,0244 -0,0009
US466286AD37 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan, серия 2006-A7, класс 1A4 0,02 -5,26 0,0227 -0,0018
US52522EAA73 / Lehman XS Trust, серия 2006-7, класс 1A1A 0,02 0,00 0,0226 -0,0009
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,02 0,0211 0,0211
US01852TAA16 / Альянс Банкорп Траст 0,02 0,00 0,0199 -0,0014
XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A 0,01 -6,67 0,0179 -0,0021
US12667CAD48 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-19, класс 2A3 0,01 0,00 0,0172 -0,0012
3 Month Euro EURIBOR / DIR (GB00J8R2ZN46) 0,01 366,67 0,0171 0,0125
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0169 0,0169
US170255AA19 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 0,01 0,00 0,0163 -0,0010
US89177HAA05 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2019-HY2, класс A1 0,01 -7,69 0,0156 -0,0020
US288542AA12 / ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 0,01 -7,69 0,0155 -0,0016
US040104MX65 / АГЕНТСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2,18800000 0,01 0,00 0,0147 -0,0011
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0145 0,0145
FCT / Финкантьери СпА 0,01 11,11 0,0122 0,0006
US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 0,01 -10,00 0,0120 -0,0010
US928563AC98 / ВМваре Инк. 0,01 0,00 0,0119 -0,0004
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0114 0,0114
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0113 0,0113
US45660LJZ31 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A5, класс A3 0,01 0,00 0,0109 -0,0010
US52522HAM43 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 3A4 0,01 0,00 0,0106 -0,0006
US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 0,01 0,00 0,0100 -0,0004
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) 0,01 0,0094 0,0094
US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,01 0,00 0,0084 -0,0007
HICPXT / DIR (N/A) 0,01 0,0084 0,0084
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0083 0,0083
HICPXT / DIR (N/A) 0,01 0,0083 0,0083
HICPXT / DIR (N/A) 0,01 0,0082 0,0082
HICPXT / DIR (N/A) 0,01 0,0082 0,0082
Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) 0,01 0,0080 0,0080
XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГ A3C 0,01 -14,29 0,0080 -0,0010
US70069FMT11 / Сквозные сертификаты Park Place Securities, Inc., обеспеченные активами, серия 2005-WHQ4, класс M2 0,01 -14,29 0,0079 -0,0015
US93363CAC38 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR7 3A 0,01 0,00 0,0079 -0,0004
IRS / DIR (N/A) 0,01 0,0077 0,0077
IRS / DIR (N/A) 0,01 0,0076 0,0076
US46632TAA34 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R2 0,01 -16,67 0,0071 -0,0005
IRS / DIR (N/A) 0,01 0,0070 0,0070
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0064 0,0064
US12668RAA68 / КОРП. директор по маркетингу 0,00 -20,00 0,0060 -0,0004
IRS / DIR (N/A) 0,00 0,0059 0,0059
US45661JAA16 / IndyMac INDB Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс A1 0,00 0,00 0,0059 -0,0002
US126694K641 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 0,00 0,00 0,0057 -0,0003
US07386HF711 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006 0,00 0,00 0,0057 -0,0005
IRS / DIR (N/A) 0,00 0,0055 0,0055
US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA 0,00 0,00 0,0054 -0,0005
RPI / DIR (N/A) 0,00 0,0050 0,0050
HICPXT / DIR (N/A) 0,00 0,0049 0,0049
US81744MAA09 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-3 0,00 0,00 0,0048 -0,0006
RPI / DIR (N/A) 0,00 0,0048 0,0048
USCPI / DIR (N/A) 0,00 0,0041 0,0041
US32052DAG60 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon, серия 2006-FA8, класс 1A7 0,00 0,00 0,0040 -0,0004
US12639QAA40 / CSMC Trust, серия 2007-4R, класс 1A1 0,00 0,00 0,0038 -0,0002
US07387AEG67 / Bear Stearns ARM Trust 2005-9 0,00 -33,33 0,0036 -0,0004
US93364CAA62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA4 Trust 0,00 -33,33 0,0035 -0,0003
US762009AK44 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A10 0,00 0,00 0,0034 -0,0001
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
HICPXT / DIR (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
US61749LAP67 / МОРГАН СТЭНЛИ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2006-8AR 0,00 0,00 0,0033 -0,0004
US39538WEA27 / Фонд ипотечного финансирования GreenPoint 2005-AR5 0,00 0,00 0,0032 -0,0001
IRS / DIR (N/A) 0,00 0,0031 0,0031
US07387AAB17 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2005-1, класс 2A1 0,00 0,00 0,0031 -0,0002
US76113LAE74 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6,50000000 0,00 0,00 0,0031 -0,0002
US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3 0,00 0,00 0,0030 -0,0007
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
US59024LAB71 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2007-HE2 0,00 0,00 0,0028 -0,0001
US45660LRU51 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2005-AR14, класс 1A1A 0,00 0,00 0,0028 -0,0002
US05949CRS79 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2006 A 2A1 0,00 0,00 0,0028 -0,0001
US126680AA57 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA7 0,00 0,00 0,0027 -0,0001
US32051GQL22 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 2005-AR3 0,00 0,00 0,0027 -0,0002
US17307G3C01 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR1 2A1 0,00 0,00 0,0026 -0,0004
US17311XAA37 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-AMC2 0,00 0,00 0,0026 -0,0001
RPI / DIR (N/A) 0,00 0,0026 0,0026
US07388DAS71 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 2 3A2 0,00 0,00 0,0025 -0,0001
US81377JAB98 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-HE1 0,00 0,00 0,0024 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
US36242DLF86 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2004-12 гг. 0,00 0,00 0,0023 -0,0001
US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА 0,00 -50,00 0,0022 -0,0006
US058927AA22 / Финансирование Банка Америки 2006-A Trust 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
IRS / DIR (N/A) 0,00 0,0021 0,0021
US46630GAJ40 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 0,00 0,00 0,0021 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0021 0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
US83162CRY11 / Администрация малого бизнеса США 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US05951EAM93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 J 4A1 0,00 0,00 0,0020 -0,0002
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 0,00 0,00 0,0020 -0,0002
US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 0,00 0,00 0,0019 -0,0002
US32051D3G58 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2004-AA1 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0019 -0,0002
US39538RAB50 / GreenPoint MTA Trust 2005-AR1 0,00 0,00 0,0019 -0,0002
US1266944F22 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-HYB3, класс 3A1B 0,00 0,00 0,0018 -0,0002
HICPXT / DIR (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
US466247TQ62 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US75970NAA54 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2002-3 0,00 0,00 0,0016 -0,0000
HICPXT / DIR (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
US41161PSK02 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2005-9 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US3622MAAB76 / GSAMP Траст 2007-FM1 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US92925CDA71 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR3 Trust 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US466247UG61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US45660N6S95 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR11, класс 2A 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US86359LPD54 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US863579VM76 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-17 гг. 0,00 0,0011 -0,0001
US761118EN47 / RALI Series 2005-QO1 Trust 0,00 0,0011 -0,0001
US46630GAA31 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 0,00 0,0010 -0,0001
US466247LZ44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 0,00 0,0010 -0,0002
US41161PWB56 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005–2013 гг. 0,00 0,0009 -0,0001
US362341FR55 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR, класс 6A1 0,00 0,0009 -0,0000
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 0,00 0,0008 -0,0001
US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ 0,00 0,0008 -0,0000
US36242DUL53 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR1 0,00 0,0008 -0,0000
US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 0,00 0,0008 -0,0001
US45660LZK87 / IndyMac INDA Ипотечный кредитный фонд 2005-AR1 0,00 0,0007 -0,0005
US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 0,00 0,0007 -0,0000
US86359LPE38 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 0,00 0,0007 -0,0001
US86360QAB14 / Ипотечные инвестиции в структурированные активы II Trust, серия 2006-AR4, класс 2A1 0,00 0,0006 -0,0001
US31393CX406 / ФНМА, серия 2003-W8, класс 3F2 0,00 0,0006 -0,0001
US92922F4F29 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR14 Trust 0,00 0,0006 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
US585525EN47 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2000-TBC3 0,00 0,0006 -0,0001
US126694AF56 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2005-19, класс 1A6 0,00 0,0006 -0,0000
US585525FC72 / Корпорация жилищного финансирования Меллона Mor Pas Thr Cer Ser Ser 01 Tbc1 0,00 0,0005 -0,0000
US83611DAA63 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A 0,00 0,0005 -0,0000
US86359LDX47 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR5 0,00 0,0005 -0,0001
US05949A6C95 / Банк Америки Ипотечные ценные бумаги, Inc. 0,00 0,0004 -0,0001
US86359B7K13 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2005-7XS 0,00 0,0004 -0,0003
US3133TSQG11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,00 0,0004 -0,0001
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US81743WAA99 / Секвойя Ипотечный Траст 5 0,00 0,0002 -0,0000
US466247TZ61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 0,00 0,0002 -0,0000
US45660N2Y00 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR10, класс 2A2A 0,00 0,0002 -0,0000
US31395B6R90 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0002 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 0,00 0,0002 -0,0000
US251513AR81 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB4 0,00 0,0001 -0,0000
US617463AA25 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 0,00 0,0001 -0,0000
US31394ANT96 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0001 -0,0000
US59023QAB77 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2006-RM4 0,00 0,0001 -0,0000
US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,0001 -0,0000
US76114CAG15 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2007-A6, класс 2A1 0,00 -100,00 0,0000 -0,0289
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
USCPI / DIR (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
HICPXT / DIR (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0016
HICPXT / DIR (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0019 -0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0022
SOP / DIR (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0022
USCPI / DIR (N/A) -0,00 -0,0023 -0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0026 -0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0027 -0,0027
USCPI / DIR (N/A) -0,00 -0,0031 -0,0031
SOP / DIR (N/A) -0,00 -0,0036 -0,0036
OIS / DIR (N/A) -0,00 -0,0040 -0,0040
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) -0,00 -0,0051 -0,0051
USCPI / DIR (N/A) -0,00 -0,0052 -0,0052
HICPXT / DIR (N/A) -0,00 -0,0053 -0,0053
OIS / DIR (N/A) -0,00 -0,0055 -0,0055
USCPI / DIR (N/A) -0,01 -0,0060 -0,0060
OIS / DIR (N/A) -0,01 -0,0065 -0,0065
Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) -0,01 -0,0070 -0,0070
USCPI / DIR (N/A) -0,01 -0,0072 -0,0072
IRS / DIR (N/A) -0,01 -0,0080 -0,0080
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0085 -0,0085
OIS / DIR (N/A) -0,01 -0,0117 -0,0117
OIS / DIR (N/A) -0,01 -0,0126 -0,0126
OIS / DIR (N/A) -0,01 -0,0173 -0,0173
OIS / DIR (N/A) -0,02 -0,0181 -0,0181
GB00HB9WVH19 / 3-месячная ставка в евро Euribor -0,02 77,78 -0,0194 -0,0080
USCPI / DIR (N/A) -0,02 -0,0203 -0,0203
IRS / DIR (N/A) -0,02 -0,0257 -0,0257
SOP / DIR (N/A) -0,03 -0,0315 -0,0315
SOP / DIR (N/A) -0,03 -0,0315 -0,0315
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) -0,03 -0,0401 -0,0401
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) -0,05 -0,0629 -0,0629
USCPI / DIR (N/A) -0,05 -0,0653 -0,0653
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0953 -0,0953
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) -0,14 -0,1705 -0,1705