Основная статистика
Стоимость портфеля $ 227 387 885
Текущие позиции 277
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFXSX — Государственный фонд Fidelity с ограниченным сроком действия раскрыла общий объем активов в размере 277 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 227 387 885 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFXSX - Fidelity Limited Term Government Fund: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) . Новые должности FFXSX - Fidelity Limited Term Government Fund включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CFU09) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,66 2,6700 2,6700
2,93 1,6782 1,6782
2,55 1,4624 1,4624
2,55 1,4624 1,4624
14,82 8,4938 1,0306
2,58 1,4763 0,9393
1,59 0,9107 0,9107
1,59 0,9107 0,9107
1,48 0,8463 0,8463
1,46 0,8351 0,8351
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-1,92 -1,1000 -2,5762
0,34 0,1953 -1,8587
0,45 0,2605 -0,9852
0,45 0,2605 -0,9852
4,38 2,5129 -0,8392
0,46 0,2650 -0,4618
1,19 0,6812 -0,3604
1,19 0,6812 -0,3604
-0,08 -0,0446 -0,2673
0,08 0,0446 -0,1706
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CEF41 / Казначейские векселя/облигации США 14,82 0,42 8,4938 1,0306
UST NOTES 4.125% 10/31/2026 / DBT (US91282CLS88) 11,94 -0,04 6,8460 0,8029
UST NOTES 4.125% 10/31/2026 / DBT (US91282CLS88) 11,94 -0,04 6,8460 0,8029
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 11,14 -13,55 11,14 -13,55 6,3854 -0,1319
US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США 10,94 0,15 6,2715 0,7459
UST NOTES 3.5% 09/30/2029 / DBT (US91282CLN91) 10,94 0,41 6,2698 0,7604
UST NOTES 3.5% 09/30/2029 / DBT (US91282CLN91) 10,94 0,41 6,2698 0,7604
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 10,48 0,28 6,0070 0,7211
UST NOTES 4.125% 02/15/2027 / DBT (US91282CKA89) 8,16 0,00 4,6770 0,5505
UST NOTES 4.125% 02/15/2027 / DBT (US91282CKA89) 8,16 0,00 4,6770 0,5505
US91282CDQ15 / Казначейские векселя/облигации США 6,82 0,69 3,9109 0,4838
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 6,54 0,17 3,7459 0,4461
US91282CFB28 / Казначейские векселя/облигации США 6,16 0,46 3,5316 0,4297
UST NOTES 4.25% 06/30/2029 / DBT (US91282CKX82) 5,50 0,29 3,1505 0,3784
UST NOTES 4.25% 06/30/2029 / DBT (US91282CKX82) 5,50 0,29 3,1505 0,3784
US3137BTUM12 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД ФРЕДДИ МАК 4,66 2,6700 2,6700
US91282CCW91 / Казначейский вексель США 0,75000000 4,38 -33,85 2,5129 -0,8392
US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 4,11 0,27 2,3556 0,2825
US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США 3,15 0,29 1,8057 0,2167
US3137FQXJ70 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,93 1,6782 1,6782
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,58 105,84 1,4763 0,9393
UST NOTES 3.875% 03/15/2028 / DBT (US91282CMS79) 2,55 1,4624 1,4624
UST NOTES 3.875% 03/15/2028 / DBT (US91282CMS79) 2,55 1,4624 1,4624
US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США 2,38 0,42 1,3662 0,1655
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 2,33 0,30 1,3328 0,1605
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 2,24 0,36 1,2816 0,1551
US3137BMTX43 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K052, класс A2 2,10 -1,22 1,2039 0,1285
UST NOTES 4.625% 02/15/2035 / DBT (US91282CMM00) 1,59 0,9107 0,9107
UST NOTES 4.625% 02/15/2035 / DBT (US91282CMM00) 1,59 0,9107 0,9107
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 1,57 0,06 0,9027 0,1069
US3137BTAC59 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,48 0,8463 0,8463
UST NOTES 4.125% 03/31/2032 / DBT (US91282CMT52) 1,46 0,8351 0,8351
UST NOTES 4.125% 03/31/2032 / DBT (US91282CMT52) 1,46 0,8351 0,8351
UST NOTES 3.5% 09/30/2026 / DBT (US91282CLP40) 1,27 0,16 0,7285 0,0864
UST NOTES 3.5% 09/30/2026 / DBT (US91282CLP40) 1,27 0,16 0,7285 0,0864
UST NOTES 4% 07/31/2029 / DBT (US91282CLC37) 1,24 0,32 0,7126 0,0858
UST NOTES 4% 07/31/2029 / DBT (US91282CLC37) 1,24 0,32 0,7126 0,0858
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,20 -0,50 0,6861 0,0779
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,20 -0,50 0,6861 0,0779
UST NOTES 4.125% 10/31/2029 / DBT (US91282CLR06) 1,19 -42,30 0,6812 -0,3604
UST NOTES 4.125% 10/31/2029 / DBT (US91282CLR06) 1,19 -42,30 0,6812 -0,3604
US3137BSP729 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,17 0,34 0,6734 0,0811
US3137BPW218 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,15 -1,11 0,6612 0,0714
US3137BN6G42 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,14 -6,69 0,6557 0,0357
US912828Z781 / Казначейские векселя/облигации США 1,10 0,64 0,6298 0,0777
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,06 164,75 0,6071 0,4353
UST NOTES 4% 01/15/2027 / DBT (US91282CJT99) 1,05 0,10 0,6019 0,0709
UST NOTES 4% 01/15/2027 / DBT (US91282CJT99) 1,05 0,10 0,6019 0,0709
US3137BRQJ72 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K057, класс A2 0,98 0,00 0,5607 0,0659
US3137FNWX43 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,96 -9,85 0,5510 0,0115
US3137FJXQ70 / ФХМС К733 А2 (МФ) 3,75% 25.08.25 0,92 -9,07 0,5285 0,0155
US3137F1G447 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K065, класс A2 0,88 0,11 0,5059 0,0601
US3136BLES56 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 25.10.2047 0,88 -4,76 0,5055 0,0372
US3137BLW951 / ФХМС К050 А2 (МФ) 3,334% 25.08.25 0,84 -10,60 0,4790 0,0063
US91282CDG33 / Казначейские векселя/облигации США 0,77 0,66 0,4404 0,0545
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 0,62 0,3554 0,3554
US3137FMU673 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K735, класс A2 0,57 -0,18 0,3244 0,0375
US912828YG91 / Казначейские векселя/облигации США 0,53 0,38 0,3066 0,0375
UST NOTES 4.125% 03/31/2029 / DBT (US91282CKG59) 0,53 0,19 0,3061 0,0368
UST NOTES 4.125% 03/31/2029 / DBT (US91282CKG59) 0,53 0,19 0,3061 0,0368
US3136BL6D74 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 25.05.2044 0,48 -4,91 0,2779 0,0201
UST NOTES 4.25% 03/15/2027 / DBT (US91282CKE02) 0,46 -67,85 0,2650 -0,4618
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 -8,76 0,2629 0,0087
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 -8,76 0,2629 0,0087
UST NOTES 4.25% 02/28/2031 / DBT (US91282CKC46) 0,45 -81,57 0,2605 -0,9852
UST NOTES 4.25% 02/28/2031 / DBT (US91282CKC46) 0,45 -81,57 0,2605 -0,9852
US3137FLN340 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,45 -7,57 0,2592 0,0118
US38380LGR87 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG ASSN HECM 2018-H12 HA 3,25% 20.08.2068 0,40 -3,16 0,2283 0,0200
US3137BVZ821 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,39 0,25 0,2259 0,0268
US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 0,39 -129,62 0,2228 0,7850
USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) 0,39 0,2211 0,2211
USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) 0,39 0,2211 0,2211
UST NOTES 4% 01/31/2031 / DBT (US91282CJX02) 0,38 0,26 0,2173 0,0258
UST NOTES 4% 01/31/2031 / DBT (US91282CJX02) 0,38 0,26 0,2173 0,0258
US3132DNXG32 / FHLG 30 лет 5,5% 01.09.2052#SD1579 0,38 -3,59 0,2159 0,0184
US3137H6XY61 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,5% 25.09.2051 0,37 -4,91 0,2115 0,0153
US3137BLAC24 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K048, класс A2 0,34 -91,63 0,1953 -1,8587
US3137H5KC06 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.11.2047 0,34 -3,42 0,1945 0,0166
US3140QSHQ71 / FNMA 30 лет 6% 01.06.2053#CB6538 0,30 -3,90 0,1698 0,0139
US3137BSRE59 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД ФРЕДДИ МАК 0,30 0,34 0,1691 0,0201
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -8,70 0,1566 0,0053
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -8,70 0,1566 0,0053
UST NOTES 4.125% 03/31/2031 / DBT (US91282CKF76) 0,27 0,00 0,1552 0,0183
UST NOTES 4.125% 03/31/2031 / DBT (US91282CKF76) 0,27 0,00 0,1552 0,0183
US3140EXER05 / Фанни Мэй Пул 0,24 -4,35 0,1388 0,0106
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -6,88 0,1324 0,0074
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -6,88 0,1324 0,0074
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,23 -4,56 0,1319 0,0097
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -7,32 0,1308 0,0061
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -7,32 0,1308 0,0061
US3140F0H806 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,43 0,1291 0,0109
US3140QSHR54 / FNMA 30 лет 6% 01.06.2053#CB6539 0,22 -3,11 0,1255 0,0112
US91282CAT80 / Казначейские векселя/облигации США 0,22 0,93 0,1240 0,0156
US3137H7FZ12 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,75% 25.08.2044 0,21 -3,64 0,1217 0,0103
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,1217 0,1217
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,1217 0,1217
US3137H1B701 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 1,5% 25.06.2051 0,21 -4,55 0,1208 0,0094
US3140EVS998 / Фанни Мэй Пул 0,21 -3,72 0,1189 0,0099
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -2,99 0,1122 0,0103
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -2,99 0,1122 0,0103
US3142GQAC68 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 -3,66 0,1057 0,0087
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 0,18 0,1046 0,1046
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 0,18 0,1046 0,1046
US3142GQAB85 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 -2,69 0,1040 0,0097
US31394AEQ58 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5,5% 25.07.2034 0,18 -4,37 0,1005 0,0076
CITI SWAP PAY 3.694 12/12/2028 / DIR (N/A) 0,17 0,0985 0,0985
CITI SWAP PAY 3.694 12/12/2028 / DIR (N/A) 0,17 0,0985 0,0985
US3136BLRV49 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-7 A 3% 25.05.2048 0,17 -4,55 0,0969 0,0078
US3140XBGF18 / ФНМА 20 лет 3% 10.01.2040#FM7397 0,16 -4,65 0,0941 0,0068
US3137H6RW79 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,5% 25.04.2052 0,16 -3,11 0,0897 0,0080
US3137H77F46 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,5% 25.01.2051 0,15 -3,82 0,0867 0,0071
US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,00 0,0864 0,0101
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -5,13 0,0851 0,0061
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -5,13 0,0851 0,0061
US31394YRN66 / ФХР 2802 ЗГ 5,5% 15.05.34 0,15 -6,96 0,0847 0,0043
US3138AHXY76 / FNMA 30 лет 4,5% 06/41#AI4294 0,14 -4,70 0,0817 0,0063
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,14 0,0793 0,0793
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,14 0,0793 0,0793
CITI SWAP REC 3.694 12/12/2028 / DIR (N/A) 0,13 0,0723 0,0723
CITI SWAP REC 3.694 12/12/2028 / DIR (N/A) 0,13 0,0723 0,0723
US3137BLMZ80 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,12 -50,40 0,0709 -0,0547
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -3,91 0,0708 0,0058
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -3,91 0,0708 0,0058
UNITED STATES TREASURY BOND 4.5% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 0,12 -6,92 0,0696 0,0036
UNITED STATES TREASURY BOND 4.5% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 0,12 -6,92 0,0696 0,0036
US3136BLMF44 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-1 KA 3% 25.05.2048 0,12 -3,25 0,0683 0,0056
US31398MRG32 / ФНР 2010-15 ФДж 6/36 0,11 -5,17 0,0634 0,0045
US38375BFQ05 / ГНР 2010-П19 ФГ 1МЛ+30 8/60 0,10 -23,48 0,0581 -0,0087
US3133KNXR96 / FHLG 30 лет 3% 01.03.2052#RA6988 0,10 -5,71 0,0571 0,0036
US3137H5UF27 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.05.2049 0,10 -4,90 0,0560 0,0044
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -5,10 0,0539 0,0041
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -5,10 0,0539 0,0041
US36241KUT32 / ГНМА 6,00% 6/36 #782394 0,09 -3,19 0,0524 0,0047
US3137H5F778 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.11.2047 0,09 -4,44 0,0496 0,0040
US3140XJUV38 / ФНМА 30 лет 5% 11.01.2052#FS3295 0,08 -3,49 0,0478 0,0041
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) 0,08 0,0473 0,0473
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) 0,08 0,0473 0,0473
US31398PU569 / ФНР 2010-39 ФГ 3/36 0,08 -3,66 0,0458 0,0038
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 0,08 -84,63 0,0446 -0,1706
US3132J4MR70 / FHLG 20 лет 3,5% 05.01.2038#G31067 0,07 -5,19 0,0422 0,0033
US38376RV604 / GNMA 2017-H06 FA 12ML+35 08/66 0,07 -19,10 0,0415 -0,0035
US38377VW933 / GNR 2011-68 ЕС 3,5% 20 апреля 2041 г. 0,07 -6,94 0,0386 0,0019
US3137H5J572 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.11.2047 0,07 -4,41 0,0377 0,0031
US3137FXBN71 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3% 25.10.2040 0,06 -3,08 0,0364 0,0030
US3140XDUM68 / ФНМА 20 лет 3% 01.09.2041#FM9587 0,06 -1,61 0,0350 0,0034
US38375BPQ94 / GNR 2012-H06 FA 1ML+63 1/62 0,06 -14,49 0,0342 -0,0010
US38376RUU84 / GNR 2016-H13 FB T1Y+50 20.05.2066 0,06 -4,92 0,0337 0,0026
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) 0,06 0,0317 0,0317
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) 0,06 0,0317 0,0317
US38375BNX63 / GNR 2012-H01 FA 1ML+70 11/61 0,05 -21,21 0,0304 -0,0033
US38375BLS96 / GNR 2011-H12 FA 1ML+49 5/61 0,05 -3,92 0,0283 0,0024
US38375BJK98 / GNR 2010-H27 FA 1ML+38 12/60 0,05 -15,79 0,0276 -0,0013
US3140XBJD33 / FNMA 15 лет 3,5% 12.01.2035#FM7459 0,05 -6,00 0,0274 0,0017
US38375BNE82 / ГНМА, серия 2011-H21, класс FA 0,05 -11,54 0,0269 0,0006
US38375BKD37 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,05 -13,21 0,0266 -0,0003
US38375BLW09 / GNR 2011-H13 FA 1ML+50 4/61 0,04 -12,00 0,0255 -0,0002
US38375XJZ87 / ГНР 2008-73 ФА 1МЛ+86 8/38 0,04 -4,35 0,0253 0,0018
US38375BKP66 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -8,51 0,0251 0,0008
US38375BML35 / GNR 2011-H17 FA 1ML+53 6/61 0,04 -21,15 0,0238 -0,0029
US38375BMB52 / GNR 2011-H14 ФК 1МЛ+50 5/61 0,04 -15,22 0,0228 -0,0005
US3140XKJK74 / ФНМА 15 лет 2% 01.02.2028#FS3865 0,04 -11,36 0,0227 -0,0001
US38375BLZ30 / GNR 2011-H14 ФБ 1ML+50 5/61 0,04 -11,36 0,0226 -0,0001
US38375YFB39 / ГНР 2008-83 ФБ 1МЛ+90 9/38 0,03 -2,94 0,0192 0,0018
US31410GWF61 / ФНМА 28 лет 6,00% 6/36 #889046 0,03 -3,03 0,0184 0,0015
US38375BPJ51 / ГНИИ РВМ 1МЛ+70 20.01.62 0,03 -8,82 0,0179 0,0003
US38375BQA34 / GNR 2012-H07 FA 1ML+63 20.03.62 0,03 -9,09 0,0177 0,0009
US31394TZB42 / FHR 2770 FH 1ML+40 3/34 0,03 -6,25 0,0176 0,0012
US31408FHG72 / ФНМА АРМ 7,54% 12/32 #849931 0,03 -3,23 0,0172 0,0015
US38376ENU54 / GNR 2009-108 CF 1ML+60 11/39 0,03 -3,33 0,0171 0,0018
US3128UHGY59 / FHLM ARM 2.986% 01.10.2041#1B8864 0,03 0,00 0,0158 0,0019
US31394LYV88 / FHLMC, REMIC, серия 2711, класс FC 0,03 -3,57 0,0156 0,0010
US31418MYV89 / ФНМА 6,50% 12/35 #AD0723 0,03 -3,70 0,0151 0,0010
US3133TUUS58 / ФХР 2357 ЗБ 6,5% 9/31 0,02 -4,00 0,0140 0,0009
US3133TKE226 / ФХР 2145 МЗ 6,5% 4/29 0,02 -4,00 0,0138 0,0007
US38380GF255 / GNR 2017-134 БА 2,5% 11/46 0,02 -4,35 0,0129 0,0011
US31410GER02 / ФНМА 6,50% 8/36 #888544 0,02 -4,35 0,0127 0,0009
US38375LQB98 / ГНР 2007-59 ФК 1МЛ+50 7/37 0,02 -4,55 0,0126 0,0011
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/29 / DIR (N/A) 0,02 0,0117 0,0117
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/29 / DIR (N/A) 0,02 0,0117 0,0117
US31402RDG11 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0115 0,0008
US31418DES71 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0107 0,0008
US31419AZL42 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0100 0,0006
US38376PA420 / ГНР 2009-116 КФ 1МЛ+53 12/39 0,02 0,00 0,0098 0,0008
US3128UHEK73 / FHLM ARM 12M+1,75 01.09.41 #1B8787 0,02 -20,00 0,0097 -0,0006
US31349SUE17 / FHLM ARM 4.00% 4/34 #781481 0,02 -5,88 0,0096 0,0010
US31405E5F88 / ФНМА 30 лет 6% 01.01.2035#787546 0,02 -6,25 0,0091 0,0009
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,02 0,0087 0,0087
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,02 0,0087 0,0087
US31397R3R53 / ФХР 3415 ПК 5% 12/37 0,01 0,00 0,0083 0,0008
US31402DGL82 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0076 0,0006
US3138E1JB41 / FNMA ARM 0.0% 01.01.2042#AJ8357 0,01 0,00 0,0071 0,0008
US38376RLC87 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG ASSN HECM 2015-H30 HA VAR 20.11.2065 0,01 0,00 0,0061 0,0006
US31401PEJ93 / ФНМА АРМ 4.564% 4/33 #713937 0,01 0,00 0,0060 0,0006
US3138EMVW87 / ФНМА ARM 2.686% 01.04.2044#AL5128 0,01 0,00 0,0059 0,0007
US31402QTS02 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0057 0,0004
US31410FW841 / ФНМА ARM 5,44% 2/37 #888171 0,01 0,00 0,0057 0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -10,00 0,0056 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -10,00 0,0056 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -10,00 0,0056 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -10,00 0,0056 0,0005
LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/18/45 / DIR (N/A) 0,01 0,0055 0,0055
LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/18/45 / DIR (N/A) 0,01 0,0055 0,0055
US313920QV58 / ФНР 2001-38 ЧФ 1МЛ+98 31 августа 0,01 0,00 0,0048 0,0003
US31392DYV80 / ФНР 2002-49 ФБ 1МЛ+60 31 ноября 0,01 0,00 0,0047 0,0003
US31392KYV24 / FHR 2448 FT 1ML+100 3/32 0,01 0,00 0,0047 0,0002
US31300MH890 / FHLM ARM 12ML+187,9 10/42#849255 0,01 -12,50 0,0045 0,0003
US3128QFEX84 / FHLM ARM 5,01% 7/35 #1M1050 0,01 0,00 0,0045 0,0005
US31393FGG54 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 -12,50 0,0045 0,0004
US31342AU643 / FHLM ARM 4,56% 6/33 #780605 0,01 -12,50 0,0045 0,0003
US31409D5U34 / ФНМА АРМ 5,66% 4/36 #868559 0,01 0,00 0,0045 0,0005
US31371LJP58 / ФНМА 6,00% 1/34 #255070 0,01 -12,50 0,0044 0,0003
US31392FRJ83 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -30,00 0,0044 -0,0009
US31385JJC36 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0043 0,0003
US36179VFQ86 / G2SF MA6475 20.02.50 0,01 0,00 0,0040 0,0003
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/30 / DIR (N/A) 0,01 0,0038 0,0038
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/30 / DIR (N/A) 0,01 0,0038 0,0038
US3128Q2DN05 / FHLM ARM 5,12% 7/35 #1L0109 0,01 0,00 0,0036 0,0004
US3128QFEZ33 / FHLM ARM 4,87% 10/35 #1M1052 0,01 0,00 0,0035 0,0004
US38374DMX48 / ГНР 2008-2 ФД 1МЛ+48 1/38 0,01 0,00 0,0033 0,0003
US3138EMVG38 / ФНМА АРМ 2,457% 01.02.2044#AL5114 0,01 0,00 0,0032 0,0004
US3138E6TA45 / ФНМА АРМ 2,691% 01.02.2042#AK2344 0,01 0,00 0,0031 0,0004
US3132DV3Z67 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0031 0,0002
US3138XHES62 / ФНМА ARM 2.543% 01/44#AV5544 0,01 0,00 0,0031 0,0003
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/27 / DIR (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/27 / DIR (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
US3128NFKN65 / FHLM ARM 5,12% 10/36 #1A1201 0,00 -50,00 0,0028 -0,0015
US31393FAU03 / FHR 2530 FE 1ML+60 2/32 0,00 0,00 0,0027 0,0002
US31410FSX41 / ФНМА 6,50% 8/36 #888034 0,00 0,00 0,0025 0,0002
US31402RN396 / ФНМА АРМ 4,60% 8/35 #735810 0,00 0,00 0,0025 0,0003
US31385XSL28 / ФНМА АРМ 4.428% 7/36 #555923 0,00 0,00 0,0025 0,0002
US3138XHSB81 / ФНМА ARM 2.501% 01.04.2044#AV5913 0,00 0,00 0,0023 0,0003
US31411KKH58 / ФНМА АРМ 6,22% 3/37 #910296 0,00 0,00 0,0022 0,0002
US3128QPH968 / FHLM ARM 6,36% 7/36 #1B7105 0,00 0,00 0,0021 0,0002
US31416CAF32 / ФНМА АРМ 11/36 #995606 0,00 0,00 0,0020 0,0002
US31392FMU83 / ФНР 2002-75 ФА 1МЛ+100 11/32 0,00 0,00 0,0020 0,0001
US38376RYJ93 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MA 2016-H20 FM 1ML+40 20.12.2062 0,00 0,00 0,0019 0,0002
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) 0,00 0,0017 0,0017
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) 0,00 0,0017 0,0017
US31403CXV89 / ФНМА 6,50% 7/35 #745092 0,00 -33,33 0,0017 0,0001
US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
US31402RAQ20 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0015 0,0001
US31408C2U98 / ФНМА АРМ 4.893% 10/35 #847787 0,00 0,00 0,0013 0,0001
US3138ENGE38 / ФНМА ARM 2.562% 02/44#AL5596 0,00 0,00 0,0012 0,0001
US38376RCN44 / GNR 2015-H13 FL 1ML+28 05/63 0,00 0,00 0,0011 0,0001
US38376RFZ47 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG ASSN HECM 2015-H19 FA 1ML+20 04/63 0,00 0,00 0,0010 0,0001
US31385JJF66 / Бассейн Fnma 545762 Бонд 0,00 0,00 0,0010 0,0001
US31392EVD92 / ФНР 2002-60 ФВ 1МЛ+100 4/32 0,00 0,00 0,0010 0,0001
US31402CST08 / ФНМА АРМ 4,89% 3/33 #725130 0,00 0,00 0,0010 0,0001
US38375BWC26 / GNMA, серия 2012-H21, класс DF 0,00 0,00 0,0009 0,0001
US3128QHT754 / FHLM ARM 5,80% 5/37 #1N1474 0,00 0,00 0,0008 0,0001
US31403EDZ79 / ФНМА АРМ 3,753% 10/33 #746320 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31407WSA26 / ФНМА АРМ 5.349% 12/34 #843013 0,00 0,0005 0,0001
US31403QMV94 / ФНМА АРМ 4.358% 10/33 #754672 0,00 0,0005 0,0001
US31402RPS21 / ФНМА АРМ 4,87% 1/35 #735833 0,00 0,0005 0,0000
US31407WSB09 / ФНМА АРМ 5.280% 3/35 #843014 0,00 0,0005 0,0000
US31400RDY45 / ФНМА АРМ 4.801% 2/33 #695019 0,00 0,0004 0,0000
US31406PCX50 / ФНМА АРМ 4.293% 3/35 #815586 0,00 0,0004 0,0000
US31416BT652 / ФНМА АРМ 4,58% 7/35 #995273 0,00 0,0003 0,0000
US31416CAH97 / ФНМА ARM 5.869% 5/36 #995608 0,00 0,0003 0,0000
US31407MSE65 / ФНМА АРМ 5.344% 7/35 #834917 0,00 0,0003 0,0000
US3133T9A391 / FHR 1929 EZ 7.5 2/2027 0,00 -100,00 0,0003 -0,0003
US31405WSY20 / ФНМА АРМ 5,05% 7/34 #801635 0,00 0,0002 0,0000
US31297S7K56 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.09.2035# 0,00 0,0002 0,0000
US31410EM886 / ФНМА АРМ 6,25% 6/36 #886983 0,00 0,0002 -0,0001
US3620ACDB77 / ГНМА II 5,47% 8/59 #725598 0,00 0,0001 0,0000
US3138ETEQ55 / ФНМА 15 лет 4,5% 11.01.2025#AL8242 0,00 0,0001 -0,0001
US3128HD4K29 / FHLM ARM 4.889% 3/33 #847126 0,00 0,0000 0,0000
US3128QGB846 / FHLM ARM 5,78% 10/35 #1N0063 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EGSF24 / ФНМА 15 лет 5,5% 08.01.2025#AL0517 0,00 0,0000 -0,0000
US31397U4B21 / ФНР 2011-67 AI IO 4% 7/26 0,00 0,0000 -0,0000
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/35 / DIR (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/35 / DIR (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/28 / DIR (N/A) -0,04 -0,0206 -0,0206
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/28 / DIR (N/A) -0,04 -0,0206 -0,0206
US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ -0,08 -119,85 -0,0446 -0,2673
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -1,92 -174,52 -1,1000 -2,5762