Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 870 669 250
Текущие позиции 483
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JNL SERIES TRUST - Фонд общего дохода JNL/DoubleLine (A) раскрыла общий объем активов в размере 483 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 870 669 250 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Total Return Fund (A): Fannie Mae Pool (US:US3140LFQD91) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 (US:US3132DVMA07) , Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABEL24) , and FNMA 30YR 2.5% 09/01/2050# (US:US3140X7WF24) . Новые должности JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Total Return Fund (A) включают в себя Fannie Mae Pool (US:US3140LFQD91) , FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 (US:US3132DVMA07) , Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABEL24) , FNMA 30YR 2.5% 09/01/2050# (US:US3140X7WF24) , and FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5250 NH 3% 08/25/2052 (US:US3137H8RE38) .

JNL SERIES TRUST - Фонд общего дохода JNL/DoubleLine (A) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
51,25 51,25 2,7251 1,9283
18,42 0,9794 0,9794
13,59 0,7227 0,7227
9,09 0,4831 0,4831
7,79 0,4143 0,4143
7,52 0,3997 0,3997
6,00 0,3188 0,3188
5,03 0,2676 0,2676
3,82 0,2030 0,2030
3,43 0,1826 0,1826
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-1,67 -0,0891 -0,0891
16,49 0,8768 -0,0829
7,42 0,3944 -0,0739
2,86 0,1521 -0,0711
1,15 0,0610 -0,0591
0,82 0,0436 -0,0505
0,27 0,0146 -0,0413
11,74 0,6245 -0,0371
17,81 0,9472 -0,0364
10,60 0,5637 -0,0308
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3140LFQD91 / Фанни Мэй Пул 55,35 2,21 2,9430 0,1087
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 51,25 236,65 51,25 236,66 2,7251 1,9283
US3132DVMA07 / ФНКЛ УМБС 3.0 SD7553 03-01-52 25,04 -2,32 1,3314 -0,0102
US3622ABEL24 / Джинни Мэй II Бассейн 24,78 -3,60 1,3177 -0,0278
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 24,48 -1,52 1,3015 0,0006
US3140X7WF24 / FNMA 30YR 2,5% 09.01.2050# 22,84 -3,08 1,2144 -0,0190
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 21,75 -3,67 1,1567 -0,0253
US3137H8RE38 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5250 NH 3% 25.08.2052 20,60 -1,00 1,0951 0,0063
US3137BRRX57 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,87 -1,63 1,0567 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,76 1,03 0,9976 0,0256
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 18,53 -3,54 0,9853 -0,0202
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 18,42 0,9794 0,9794
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 17,81 -5,21 0,9472 -0,0364
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 17,55 -4,23 0,9333 -0,0259
US3140X8GW14 / УМБС 16,68 -2,89 0,8869 -0,0121
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,49 -10,07 0,8768 -0,0829
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,00 -3,75 0,8506 -0,0193
US74333FAE97 / ПРОГ_21-СФР5 15,43 1,41 0,8207 0,0241
US3136B1R308 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 15,25 1,94 0,8108 0,0279
US3140HWQB15 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 15,19 0,87 0,8077 0,0195
US3132DQGV23 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 15,00 -3,96 0,7973 -0,0199
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,52 -1,96 0,7723 -0,0031
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 / ABS-MBS (US20753GAA94) 14,02 -1,41 0,7454 0,0012
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,59 0,7227 0,7227
US3140XBNR72 / Фанни Мэй Пул 13,59 -2,48 0,7223 -0,0068
US3140QKF786 / FNMA 30YR 3% 01.04.2051#CB0189 13,42 -2,24 0,7137 -0,0049
PRET 2024-NPL6, LLC / ABS-MBS (US69381QAA40) 13,34 -5,18 0,7092 -0,0270
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,95 -0,69 0,6886 0,0061
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,65 -4,38 0,6728 -0,0198
US3136ALB751 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 12,50 3,37 0,6649 0,0318
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,96 -3,22 0,6361 -0,0109
US12652YAA91 / ЦСММК Траст 11,77 -2,13 0,6256 -0,0036
US10569UAA34 / БРАВО ЖИЛОГО ФОНДИРОВАНИЯ 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 11,74 -7,10 0,6245 -0,0371
US3136BLQ781 / FEDERAL NATL MTG ASSN GTD REMIC PASS THRU TR VARIABLE REGD 0,00000000 11,63 0,01 0,6181 0,0097
US31418EF214 / Фанни Мэй Пул 11,18 -2,49 0,5946 -0,0056
US31418DWR96 / Фанни Мэй Пул 10,89 -2,02 0,5792 -0,0027
US30259RAK14 / Траст-эмитент FMC GMSR 10,85 2,27 0,5768 0,0217
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,75 -3,64 0,5713 -0,0123
US3133KPT651 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,73 -0,68 0,5704 0,0051
US38383CFY12 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 10,60 -6,67 0,5637 -0,0308
US31418ECS72 / Фанни Мэй Пул 10,49 -2,74 0,5576 -0,0067
US3132DVMN28 / Фредди Мак Пул 10,15 -2,77 0,5398 -0,0066
US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 TRUST SER 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 10,15 -4,31 0,5398 -0,0155
US31418CGD02 / Фанни Мэй Пул 10,13 -1,95 0,5386 -0,0021
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,09 -2,03 0,5366 -0,0025
US30259RAH84 / Траст-эмитент FMC GMSR 10,05 2,23 0,5341 0,0198
Bridge Street CLO I Ltd / ABS-CBDO (US10805YAL56) 10,03 0,27 0,5333 0,0098
US31418DXL18 / Фанни Мэй Пул 10,02 -1,94 0,5327 -0,0020
US3133KJ3Y66 / Фредди Мак Пул 9,73 -1,68 0,5171 -0,0006
US46630BAF31 / JP Morgan ипотечного фонда по приобретению 2006-WMC4 9,66 2,45 0,5135 0,0201
US59020VAS25 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. 9,33 2,55 0,4963 0,0199
PRPM 2024-6, LLC. / ABS-MBS (US74390PAA57) 9,28 -3,02 0,4936 -0,0074
Government National Mortgage Association Guaranteed Remic Pass-Through Securities, The / ABS-MBS (US3136BWLP99) 9,09 0,4831 0,4831
US3140HYAD01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 9,03 1,24 0,4803 0,0134
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,81 -3,54 0,4686 -0,0096
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,69 0,42 0,4622 0,0091
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,69 -3,13 0,4622 -0,0075
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,46 0,20 0,4500 0,0079
US74333VAL80 / Прогресс Жилой, Серия 2021-SFR3, Класс Е2 8,34 1,53 0,4433 0,0135
US3132DNAE31 / ПТ 03/52 ФИКСИРОВАННО 3 8,33 -1,41 0,4429 0,0007
US3136A7XH01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 8,06 -3,56 0,4284 -0,0089
US3140X8QX86 / Фанни Мэй Пул 7,99 -3,09 0,4247 -0,0067
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 7,79 0,4143 0,4143
US25152BAE83 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам Deutsche Alt-A 2007-2 7,78 -0,92 0,4134 0,0027
US12668AKP92 / Альтернативный кредитный траст 2005-45 гг. 7,70 -1,92 0,4097 -0,0015
PRET 2024-NPL9, LLC / ABS-CBDO (US74143TAA79) 7,62 -5,63 0,4054 -0,0174
US83401BAC00 / ООО «СОФИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА 2017-Ф» 7,57 0,92 0,4027 0,0099
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,52 0,3997 0,3997
US3132FCDW29 / Золотой пул Фредди Мака 7,49 -1,63 0,3982 -0,0003
US86360WAE21 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2006-4 7,48 5,36 0,3979 0,0261
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,47 -4,56 0,3972 -0,0125
LAFL / Лабрадор Авиэйшн Финанс Лтд 2016-1А 7,42 -17,11 0,3944 -0,0739
US62954JAB08 / ООО «НП «СПЕ II» 7,27 -0,01 0,3864 0,0060
US761128AA51 / Траст секьюритизации жилых активов 2007-A8 7,26 -2,37 0,3863 -0,0031
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,21 0,03 0,3831 0,0061
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,10 0,42 0,3776 0,0075
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,03 -1,31 0,3738 0,0010
US3133BHLS31 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,00 -1,92 0,3720 -0,0013
US12659LAD47 / КОРП. директор по маркетингу 6,71 2,18 0,3567 0,0131
US38382M3T40 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 6,61 -0,68 0,3512 0,0031
US3140X9Y909 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 6,59 -2,34 0,3501 -0,0028
US3128MJS355 / Золотой пул Фредди Мака 6,53 -1,95 0,3473 -0,0014
US31418AXL78 / ФНМА, Другое 6,50 -2,42 0,3455 -0,0030
US251510LD38 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities Inc, 2006-AR1 6,47 -3,10 0,3437 -0,0055
US12569UAA97 / КОРП. директор по маркетингу 6,44 -2,05 0,3425 -0,0017
US38383GY623 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 6,43 0,08 0,3417 0,0056
US3128MJSY79 / Золотой пул Фредди Мака 6,42 -1,91 0,3413 -0,0012
US12661GAA76 / CSMC 2021-РПЛ3 Траст 6,41 -2,17 0,3409 -0,0021
US61749KAE38 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2006-WMC2, класс A2C 6,10 3,32 0,3245 0,0153
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,07 -1,79 0,3230 -0,0007
US3137AX2D40 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования - REMIC 6,05 -2,55 0,3217 -0,0033
HalseyPoint CLO II, Ltd. / ABS-CBDO (US40638TAL61) 6,02 0,17 0,3199 0,0055
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,00 0,3188 0,3188
US3137B4J498 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,90 0,36 0,3135 0,0060
US38382USE28 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,65 -4,06 0,3006 -0,0078
US3128M9VU30 / Золотой пул Фредди Мака 5,55 -1,33 0,2951 0,0007
US40430TAD46 / HSI Asset Securitization Corp. Trust, серия 2007-NC1, класс A4 5,50 1,09 0,2922 0,0077
US38383V3J58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,48 -1,31 0,2915 0,0007
US3140XTBM22 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FP0043 5,47 -2,39 0,2909 -0,0024
US38383RA232 / ГНМА, серия 2022-83 гг. 5,38 -3,06 0,2860 -0,0044
US92837UAD19 / Visio 2021-1R Доверие 5,33 2,19 0,2835 0,0104
US3133KKVK23 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,29 -2,31 0,2813 -0,0021
US3140J93H21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 5,27 -2,32 0,2801 -0,0021
US3140LDY866 / Фанни Мэй Пул 5,18 1,27 0,2754 0,0077
US81377CAB46 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 NC3 A2B 5,11 1,43 0,2715 0,0080
US33767MAG06 / FirstKey Homes Trust, серия 2020-SFR1, класс D 5,07 0,72 0,2693 0,0061
SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-CBDO (US83407HAC16) 5,03 0,2676 0,2676
US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A 5,03 -0,38 0,2673 0,0032
US48585JAA88 / Катайма CLO I Ltd. 5,02 0,02 0,2670 0,0042
US38381DUB45 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-129 CL IO V/R 0,98719000 5,02 -1,55 0,2668 0,0000
Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAA32) 5,02 0,24 0,2666 0,0048
Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) 5,01 0,20 0,2664 0,0047
US38382KG566 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,00 -1,19 0,2657 0,0010
US38382LR298 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 4,98 -0,20 0,2650 0,0037
US74333TAL35 / Progress Residential 2021-SFR8 Trust 4,94 0,73 0,2628 0,0060
US82321UAA16 / Шентон Эйркрафт Инвестмент Ай Лтд. 4,93 -3,45 0,2620 -0,0051
US02149VAF67 / Альтернативный кредитный траст 2007-3T1 4,91 0,16 0,2612 0,0045
US31424UPY63 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 4,91 -2,81 0,2609 -0,0033
US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 4,85 -5,25 0,2580 -0,0100
US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 4,83 0,86 0,2569 0,0062
US38382J3Q72 / Директор по маркетингу GNMA IO 4,81 -1,82 0,2555 -0,0007
US31424UPE00 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 4,77 -1,04 0,2537 0,0013
US85573HAE09 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2021-2 4,76 4,61 0,2533 0,0150
US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» 4,68 0,49 0,2488 0,0051
US46590MAW01 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 4,66 -0,49 0,2478 0,0026
US64828XAD57 / Новый фонд жилищной ипотеки 2020-RPL1 4,63 0,74 0,2461 0,0056
US65539CAW64 / Фонд ресекьюритизации Nomura 2011-4R 4,55 -0,13 0,2420 0,0035
US19688NAA63 / COLT 2023-1 Фонд ипотечного кредитования 4,51 -9,16 0,2399 -0,0201
US93935HAG20 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 7 А4 4,49 -2,28 0,2389 -0,0017
US542514TT14 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами, WaMu Series 200X-HEX Trust 4,41 0,73 0,2344 0,0054
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 4,32 -3,10 0,2295 -0,0036
US10568YAF51 / Фонд жилищного финансирования BRAVO, серия 2020-RPL1, класс M1 4,27 0,52 0,2271 0,0047
US38382GDB59 / Джинни Мэй REMIC Trust 2020-095 4,21 -0,75 0,2240 0,0018
US36254CBB54 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 4,19 2,00 0,2227 0,0078
US3137FMES76 / ФХР 4894 ДЗ 4,10 -2,96 0,2182 -0,0031
US590212AC00 / Фонд ипотечных инвесторов Merrill Lynch, серия 2006-HE3 4,10 -0,68 0,2181 0,0019
AASET 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US00038QAA67) 4,07 -1,24 0,2165 0,0007
US38380RYD69 / Джинни Мэй II 4,07 -5,55 0,2162 -0,0091
Carval CLO X-C Ltd. / ABS-CBDO (US146918AA59) 4,01 0,25 0,2133 0,0038
US69358KAA60 / PR Ипотечный кредитный траст 4,00 -1,46 0,2124 0,0003
US57645WAA80 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ MASTR MARM 2007 R5 A1 144A 3,93 -3,06 0,2092 -0,0032
US3128MJVG27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,86 -3,19 0,2050 -0,0035
US01627AAB44 / ООО «Эйлайнд дата-центры эмитент» 3,84 0,31 0,2040 0,0039
US48129RAY18 / JPMDB ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2019-COR6 SER 2019-COR6 CL AS REGD 3.40970000 3,83 1,57 0,2035 0,0063
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAD90) 3,82 0,2030 0,2030
US31418CAM64 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,79 -1,43 0,2016 0,0003
US46629VAC90 / Фонд JP Morgan по приобретению ипотечных кредитов 2006-HE3 3,74 5,41 0,1990 0,0132
US63875DAL55 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2020- 3,72 0,68 0,1979 0,0044
US38381DFX30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,70 -1,57 0,1968 0,0000
US43761KAA25 / SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 3,63 -5,88 0,1931 -0,0089
US46629VAE56 / Фонд JP Morgan по приобретению ипотечных кредитов 2006-HE3 3,63 6,24 0,1930 0,0142
US61691UBH14 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L3, серия 2019-L3, класс AS 3,60 2,77 0,1912 0,0080
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,58 -1,41 0,1901 0,0003
US38382NXY83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,53 -1,45 0,1875 0,0002
US38383DA992 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,53 -3,29 0,1874 -0,0034
US38383L7E43 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,49 -1,38 0,1858 0,0003
US76113XAA90 / Траст секьюритизации жилых активов 2006-A12 3,44 -0,89 0,1829 0,0013
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 3,43 0,1826 0,1826
US67117DAA81 / ОБХ 22-NQM7 А1 5,11% 25-08-62/26 3,39 -2,89 0,1802 -0,0025
US67117PAA12 / OBX Trust, серия 2023-NQM3, класс A1 3,37 -5,50 0,1792 -0,0074
US87342RAJ32 / TACO BELL FUNDING, ООО БЕЛЛ 2021 1А А23 144А 3,35 1,03 0,1782 0,0046
PRPM 2024-4, LLC / ABS-MBS (US74390EAA01) 3,32 -5,50 0,1763 -0,0073
Government National Mortgage Association / ABS-CBDO (US38383LNL08) 3,30 -3,60 0,1753 -0,0037
US45660LSU43 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 200 SER 2005-A8CB CL A6 REGD 5.00000000 3,29 -1,17 0,1747 0,0007
Government National Mortgage Association / ABS-CBDO (US38381LVU33) 3,27 0,68 0,1739 0,0038
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,27 -4,86 0,1738 -0,0060
US38380RJ841 / ГНМА, серия 2021-52 гг. 3,26 -1,57 0,1731 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,26 -0,64 0,1731 0,0016
US38380RE719 / Джинни Мэй II 3,25 -1,46 0,1727 0,0002
US3137B4HG43 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,23 -4,21 0,1717 -0,0047
US31422M2Y11 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,21 -2,99 0,1705 -0,0025
US12598UAA43 / COLT 2023-2 Фонд ипотечного кредитования 3,20 -6,73 0,1701 -0,0094
US749580AB23 / RFMSI Серия 2007-S5 Доверие 3,20 -1,63 0,1699 -0,0001
US35564K2G38 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 3,12 -0,51 0,1661 0,0017
US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6,113% 03-25-63/05-25-27 3,02 -6,77 0,1604 -0,0089
Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAC43) 3,01 0,10 0,1600 0,0027
Warwick Capital CLO 4 Ltd. / ABS-CBDO (US93655QAA31) 3,01 0,23 0,1599 0,0029
US09626QBC06 / BlueMountain CLO 2014-2 ООО 3,01 0,23 0,1599 0,0029
CBAM 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US14987LAC54) 3,01 0,23 0,1599 0,0028
US04018EAC57 / ARES LIX CLO LTD SER 2021-59A CL B1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 3,00 1,62 0,1598 0,0050
US3140Q75Y98 / Фанни Мэй Пул 3,00 -2,53 0,1597 -0,0015
US91682NAC74 / Upstart Securitization Trust 2021-4 2,86 -32,92 0,1521 -0,0711
US761118TB44 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA1 A21 2,86 1,35 0,1518 0,0043
Bank5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAP93) 2,82 2,59 0,1497 0,0060
Research-Driven Pagaya Motor Trust 2025-3 / ABS-CBDO (US76090QAB95) 2,81 0,1497 0,1497
US3137H3SR45 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,78 -1,49 0,1478 0,0001
US863587AA91 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2006-3 2,77 -1,25 0,1472 0,0005
Benchmark 2024-V9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081919AN29) 2,72 0,89 0,1447 0,0035
US92539TAA16 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-4, класс A1 2,71 -11,46 0,1442 -0,0161
Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163UAC36) 2,71 0,86 0,1440 0,0035
US86745PAA12 / СНВА_20-2А 2,71 -0,88 0,1439 0,0010
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 2,70 0,00 0,1438 0,0023
US86361KAA51 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2006-BNC3 2,70 1,65 0,1438 0,0045
AREIT 2025-CRE10 LTD / ABS-CBDO (US00193DAA63) 2,70 0,19 0,1438 0,0025
LoanCore 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 2,70 -0,18 0,1436 0,0020
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAC68) 2,68 1,55 0,1424 0,0044
Government National Mortgage Association / ABS-CBDO (US38381L5V06) 2,67 3,94 0,1417 0,0075
US590227AA21 / Серия альтернативных облигаций Merrill Lynch Asset Trust 2,66 -1,63 0,1416 -0,0001
US02147QAR39 / Альтернативный кредитный траст 2006-19CB 2,64 -1,01 0,1405 0,0007
US466317AA25 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECURI SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 2,61 0,89 0,1386 0,0034
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) 2,60 0,23 0,1385 0,0025
US32029GAA22 / Первая серия ипотечных кредитов Франклина, 2007-FF2 2,60 3,54 0,1383 0,0068
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,60 -1,96 0,1382 -0,0006
US50203JAE82 / LFT CRE 2021 FL1 39.06 1 2,60 -0,19 0,1380 0,0019
US05592AAA88 / БПР Траст 2021-ТГ 2,58 0,63 0,1370 0,0030
US95002EBF34 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2020-C55, класс XA 2,55 -4,96 0,1354 -0,0048
INCREF 2025-FL1 LLC / ABS-CBDO (US45339NAA46) 2,54 0,1350 0,1350
US38382WPN10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,53 -1,21 0,1348 0,0005
US38381HMA67 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,53 -2,43 0,1347 -0,0012
Switch ABS Issuer, LLC / ABS-CBDO (US871044AE30) 2,52 1,16 0,1341 0,0036
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 2,52 -7,84 0,1339 -0,0091
US2254W0PC33 / Credit Suisse Первая Бостонская корпорация по приему ипотечных кредитов. 2,51 -0,75 0,1336 0,0011
Carlyle US CLO 2017-2, Ltd. / ABS-CBDO (US14315JBA60) 2,51 0,36 0,1333 0,0026
MF1 2024-FL15 LLC / ABS-CBDO (US58003MAA45) 2,51 0,24 0,1333 0,0024
GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 2,51 0,24 0,1332 0,0024
US3138YJJY33 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 2,50 -3,10 0,1332 -0,0021
US251510MH33 / Серия ипотечных кредитов Deutsche Alt-B Securities 2006-AB1 2,48 -2,13 0,1319 -0,0008
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-NSTB / ABS-MBS (US61690BAA08) 2,48 0,85 0,1319 0,0032
US863576AA29 / Структурированные активы Securities Corp Trust 2005-5 2,45 -7,47 0,1304 -0,0083
US38382NPW10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,45 -3,43 0,1304 -0,0025
US232434AU41 / Альтернативный кредитный траст 2006-OC8 2,45 -6,07 0,1301 -0,0062
AASET 2024-1 / ABS-CBDO (US00255JAB61) 2,41 -0,78 0,1283 0,0010
US3137AXTB96 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,39 2,84 0,1273 0,0055
Horizon Aircraft Finance III Limited / ABS-CBDO (US43990EAA91) 2,39 -0,29 0,1272 0,0016
US36252AAG13 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 2,39 0,72 0,1271 0,0029
US007036KH85 / Ипотечный траст с регулируемой ставкой 2,36 -1,17 0,1255 0,0005
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US88164AAC80) 2,35 -3,66 0,1247 -0,0027
US05493MAG96 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C11 2,34 -4,21 0,1246 -0,0035
US38381DBP42 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NATL MTG ASSN GTD LTIFAMILY MULTIFAMILY REMIC PASS THRU 0,00000000 2,34 -6,48 0,1244 -0,0065
US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A 2,33 3,42 0,1238 0,0059
US95002RBB33 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2020-C56, класс XA 2,32 -5,15 0,1234 -0,0046
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 2,32 -0,86 0,1232 0,0009
US3132AEA484 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,31 -2,03 0,1230 -0,0006
US16163BAW46 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2006-S2 2,26 -3,58 0,1204 -0,0025
US89656CAA18 / ООО «Тринити Рейл Лизинг 2010» 2,26 -3,17 0,1204 -0,0020
US04545EAA10 / ABFC Trust, серия 2007-WMC1, класс A1A 2,26 4,00 0,1204 0,0065
US05493EAZ51 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C9 2,24 -3,90 0,1191 -0,0029
US3132JMEK18 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,24 -1,67 0,1191 -0,0001
US3128MJW480 / Золотой пул Фредди Мака 2,24 -2,74 0,1190 -0,0014
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAC18) 2,21 0,1174 0,1174
US74143FAA75 / PRET_21-RN2 2,17 -7,90 0,1153 -0,0080
US74927WAB00 / Фонд ипотечного кредитования RBSGC, 2007-A 2,13 0,14 0,1132 0,0019
US46645JAH59 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C33 2,10 1,11 0,1119 0,0030
US38382LNX54 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,10 0,1117 0,1117
US863579B319 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой ставкой, 2005-3XS 2,09 -1,92 0,1112 -0,0004
US05950AAV89 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, 2006–2004 гг. 2,09 0,58 0,1111 0,0024
US3137BF4T52 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,09 1,11 0,1110 0,0029
US38382GAK85 / Джинни Мэй REMIC Trust 2020-095 2,08 -2,57 0,1107 -0,0011
US3136B9MX26 / ФНМА, серия 2020-М15, класс Х1 2,08 -1,61 0,1106 -0,0001
US61766RBE53 / MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUS SER 2016-C31 CL CV/R REGD 4.45782200 2,07 -18,63 0,1103 -0,0232
Bojangles Issuer LLC / ABS-CBDO (US09748RAC25) 2,03 1,29 0,1082 0,0031
PRPM 2024-7 LLC / ABS-MBS (US74448LAA61) 2,03 -7,21 0,1082 -0,0066
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-2 / ABS-CBDO (US10807HAE62) 2,02 0,1074 0,1074
CLI Funding IX LLC / ABS-CBDO (US12571WAG87) 2,02 0,1072 0,1072
US69346MAD11 / Траст эмитента PNMAC GMSR 2,01 0,35 0,1069 0,0020
Rockford Tower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US77342BAA89) 2,01 0,05 0,1067 0,0017
Magnetite XL, Limited / ABS-CBDO (US55955RAA77) 2,01 0,05 0,1067 0,0017
Apidos CLO XLVIII Ltd / ABS-CBDO (US03770WAA99) 2,01 0,15 0,1066 0,0018
Marble Point CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US565923AQ22) 2,00 0,10 0,1066 0,0017
US83614BAQ23 / Звуковая точка CLO XXIII 2,00 -0,05 0,1064 0,0016
US23802WAA99 / ООО «ДАТАБАНК ЭМИТЕНТ» 1,96 0,67 0,1040 0,0023
US94989XBL82 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS4 1,96 2,52 0,1040 0,0041
Sound Point Clo XXI Ltd / ABS-CBDO (US83613HAL15) 1,96 -17,72 0,1040 -0,0204
US362631AF04 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2006-OA1 1,93 -6,35 0,1028 -0,0053
US3128MJ3E82 / Золотой пул Фредди Мака 1,93 -2,08 0,1024 -0,0005
US437300AG11 / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL D REGD 144A P/P 2.47700000 1,93 2,07 0,1024 0,0036
US45071KDE10 / IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE1 1,93 0,89 0,1024 0,0025
US144526AC49 / CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2007-RFC1 SER 2007-RFC1 CL A3 V/R REGD 1.84800000 1,89 -7,39 0,1007 -0,0063
BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAX92) 1,89 2,22 0,1006 0,0037
US12635RBD98 / CSAIL 2015-C4 Коммерческий ипотечный фонд 1,88 2,12 0,1001 0,0036
NJ 2025-WBRK Mortgage Trust / ABS-MBS (US65486BAA98) 1,87 0,97 0,0995 0,0025
US20048KAA51 / COMM 2018-HCLV MORTGAGE TRUST SER 2018-HCLV CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000 1,87 -4,06 0,0992 -0,0026
US12658WAC38 / CSMC 2021-B33 SER 2021-B33 CL A2 REGD 144A P/P 3.16710000 1,86 1,31 0,0990 0,0028
Upstart Securitization Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US91684NAA90) 1,85 -17,05 0,0985 -0,0184
US76113WAA18 / Траст секьюритизации жилых активов 2007-A3 1,84 -2,13 0,0978 -0,0006
US3128MJVE78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,83 -3,12 0,0975 -0,0016
US78449RAL96 / SLG Office Trust, серия 2021-OVA, класс E 1,83 1,16 0,0971 0,0026
US38217TAA34 / Гудгрин 2020-1 Траст 1,82 -1,09 0,0968 0,0005
US94989WAZ05 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C31 1,81 0,56 0,0961 0,0020
US95000HBM34 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-LC24 1,80 2,22 0,0956 0,0035
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 1,78 0,0948 0,0948
US46652JAY82 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2020-COR7, класс XA 1,78 -8,91 0,0946 -0,0077
US16165YAU64 / Секьюритизация лизинга самолетов Limited 1,74 -1,58 0,0928 0,0000
US3140J7XW05 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,74 -2,75 0,0923 -0,0011
US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» 1,71 -15,79 0,0908 -0,0153
US38382CS691 / Национальная ипотечная ассоциация правительства гарантировала сквозные ценные бумаги REMIC 1,68 0,36 0,0894 0,0017
US36255NAZ87 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 1,68 -6,09 0,0893 -0,0043
US12807CAA18 / CAL Funding IV Ltd. 1,68 -3,28 0,0893 -0,0016
US38381ERY67 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,68 -3,12 0,0891 -0,0015
US30319YAA64 / ФС РИАЛЬТО 1,65 -20,42 0,0879 -0,0208
US08162WBF23 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2020-B19, класс XA 1,60 -5,62 0,0849 -0,0037
US38406JAJ79 / GRACE TRUST 2020-GRCE SER 2020-GRCE CL DV/R REGD 144A P/P 2.67990000 1,58 2,27 0,0841 0,0032
US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A 1,57 -0,95 0,0832 0,0005
US94989YBF97 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2016-C32 WFCM 2016-C32 C 1,55 0,58 0,0824 0,0018
US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A 1,54 -10,96 0,0817 -0,0086
US38382RCV87 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-58 CL SL V/R 3.65075000 1,53 11,06 0,0812 0,0092
US01627AAD00 / СОГЛАСОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ ДАТЫ ЭМИТЕНТ ООО SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 1,52 -0,33 0,0806 0,0010
US61691UBF57 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0,64532000 1,51 -5,32 0,0804 -0,0032
NBC Funding LLC / ABS-CBDO (US62878YAC84) 1,51 0,00 0,0803 0,0013
Sound Point CLO 38, Ltd. / ABS-CBDO (US835937AA13) 1,50 0,20 0,0800 0,0014
Bain Capital Credit Clo 2022-6, Limited / ABS-CBDO (US05685LAN47) 1,50 0,27 0,0799 0,0015
US62481WAL19 / МП CLO VIII Ltd. 1,50 0,20 0,0799 0,0014
CBAM 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US12481KAU25) 1,50 0,07 0,0798 0,0013
US38382QS923 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,45 -1,56 0,0772 -0,0000
US48275RAA59 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс А 1,44 -14,88 0,0764 -0,0119
US31418CV272 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.04.2048 ФНЛ ФНКЛ 1,43 -1,92 0,0760 -0,0003
SNDPT / Звуки Point CLO IV-R LTD 1,43 -18,62 0,0758 -0,0159
US46629VAD73 / Фонд JP Morgan по ипотечным приобретениям 1,40 5,57 0,0746 0,0050
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 1,40 1,16 0,0745 0,0020
US08163JAH77 / Контрольный показатель 2021-B29 Ипотечного фонда 1,40 -2,85 0,0744 -0,0010
VEGAS Trust 2024-TI / ABS-MBS (US92254AAA51) 1,39 0,72 0,0741 0,0016
US86745LAA08 / ООО «Гелиос Эмитент» Серия 2019-АА Класс А 1,35 -1,53 0,0718 0,0000
US40417QAC96 / HERO Funding Trust, серия 2016-4A, класс A2 1,35 -1,46 0,0716 0,0001
US31418CEF77 / Фанни Мэй Пул 1,35 -1,75 0,0716 -0,0001
US38381HKJ94 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,34 -1,90 0,0713 -0,0002
US78432WAC73 / СФО_21-555 1,32 0,0702 0,0702
US362334QE72 / GS Mortgage Securities Corp. 1,31 -1,13 0,0698 0,0004
US12594CBK53 / COMM 2016-DC2 Ипотечный траст 1,31 0,85 0,0695 0,0017
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) 1,27 0,0677 0,0677
BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAE01) 1,27 0,0676 0,0676
1345 Trust 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAA09) 1,26 0,0672 0,0672
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. 1,26 -4,90 0,0671 -0,0024
US74927XAD49 / Фонд ипотечного кредитования RBSGC 2007-B 1,25 -7,05 0,0666 -0,0039
US39809PAA30 / Заметки Greystone CRE 2021-FL3 Ltd. 1,24 -26,58 0,0661 -0,0225
US93934NAG07 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2006-5 Trust 1,24 1,06 0,0660 0,0017
US3140F5AD54 / Фанни Мэй Пул 1,23 -2,07 0,0656 -0,0003
US02150EAF07 / Альтернативный кредитный траст 2007-5CB 1,22 -1,77 0,0649 -0,0001
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 1,22 -13,57 0,0647 -0,0090
US76113FBA75 / Траст секьюритизации жилых активов 2006-A6 1,21 0,58 0,0643 0,0014
US12667GLC59 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-23CB, класс A2 1,20 -2,19 0,0640 -0,0005
Luminace Abs-2024 Issuer LLC / ABS-CBDO (US55026NAA19) 1,18 -0,50 0,0629 0,0007
US225470AB92 / ООО «Кредит Сюисс Секьюритиз (США)» 1,17 -4,87 0,0623 -0,0022
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US381935AA36) 1,17 -10,04 0,0620 -0,0058
US3132M3YK78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,16 -0,60 0,0618 0,0006
US40430TAB89 / ХАСК 2007-NC1 А2 1,16 0,78 0,0616 0,0014
US38380RUJ75 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,15 -1,37 0,0613 0,0001
US94989EAL11 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-LC20 1,15 -50,00 0,0610 -0,0591
US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 1,13 -3,83 0,0601 -0,0014
US97064EAA64 / Структурированный фонд Willis Engine IV 1,13 -7,38 0,0601 -0,0038
US36252SAX53 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC38 1,12 -6,53 0,0594 -0,0031
US05551VBK89 / BBCMS Траст 1,11 -5,12 0,0592 -0,0022
US95001YAF16 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C54 1,06 -5,21 0,0561 -0,0022
US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 1,05 -36,24 0,0556 -0,0302
US75114TAD37 / Rali Series 2006-Qs5 Trust 1,04 -0,76 0,0554 0,0005
US437300AL06 / HOME PARTNERS AMER 2021-1 TR 3,325% 19.09.2041 144A 1,03 1,58 0,0546 0,0017
US36258YBJ64 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 1,02 -4,94 0,0543 -0,0019
US57643MMK70 / Главный траст секьюритизации активов 1,01 -0,30 0,0539 0,0007
US749228AD45 / Серия RALI 2006-QS4 Trust 1,01 -2,51 0,0538 -0,0005
US95000XAH08 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-C39 1,01 -12,74 0,0536 -0,0069
Battalion CLO XXIII Ltd. / ABS-CBDO (US07135LAL09) 1,01 0,60 0,0535 0,0011
US36179RQS12 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,00 -1,67 0,0534 -0,0001
Marble Point CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US565923AU34) 1,00 -0,30 0,0534 0,0007
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) 1,00 0,30 0,0534 0,0010
Carval CLO IX-C Ltd. / ABS-CBDO (US14688HAA05) 1,00 0,10 0,0534 0,0009
Warwick Capital CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US93655PAA57) 1,00 0,10 0,0533 0,0009
Katayma CLO II, Ltd. / ABS-CBDO (US485862AA40) 1,00 0,00 0,0533 0,0009
Bridge Street CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US107934AA93) 1,00 0,10 0,0533 0,0009
US48585JAE01 / Катайма CLO I Ltd. 1,00 0,10 0,0533 0,0009
US83614VAC90 / Sound Point CLO XXIX Ltd. 1,00 0,30 0,0533 0,0010
OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097LAV80) 1,00 0,10 0,0532 0,0009
US07132LAN91 / Батальон CLO XI Ltd. 1,00 0,10 0,0532 0,0009
US56606GAA22 / MARBLE POINT CLO XXII LTD SER 2021-2A CL AV/R REGD 144A P/P 1.32525000 1,00 0,00 0,0532 0,0008
US26243EAB74 / ДРАЙДЕН 53 КЛО ЛТД 1,00 0,00 0,0532 0,0008
US08163HAG39 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2021-B27, класс XA 0,99 -3,88 0,0528 -0,0012
US17313FAA03 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-AR8 0,98 1,14 0,0521 0,0014
US32051G2W45 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 2006-AR1 0,97 -3,76 0,0517 -0,0012
AASET 2024-1 / ABS-CBDO (US00255JAC45) 0,95 -3,44 0,0507 -0,0010
US3132L6CR01 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,94 -1,56 0,0502 -0,0000
US02147RAG56 / Альтернативный кредитный траст 2006-15CB 0,93 -0,64 0,0494 0,0005
Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST1 / ABS-CBDO (US91533KAA88) 0,92 -8,12 0,0488 -0,0035
US37959PAA57 / SEACO 20-1А А 144А 2,17% 10-17-40/03-18-30 0,90 -4,56 0,0478 -0,0015
US3136AED463 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,90 -8,28 0,0477 -0,0035
US38378DY257 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2012-32 CL Z 3.50000000 0,89 -1,11 0,0474 0,0002
US225470YH07 / ООО «Кредит Сюисс Секьюритиз (США)» 0,89 -0,11 0,0474 0,0007
US46634ABH68 / Серия трастов по ресекьюритизации Jp Morgan, 2009–2010 гг. 0,89 -1,66 0,0473 -0,0001
US12544ABL89 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2006–2018 гг. 0,88 -1,01 0,0468 0,0003
US08162TBC62 / ЭТАЛОН 2018-B7 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SER 2018-B7 CL XA V/R REGD 0,60375200 0,88 -6,70 0,0467 -0,0025
US437300AJ59 / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL E REGD 144A P/P 2.57700000 0,87 1,04 0,0463 0,0012
US94985GAE61 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA3 Trust 0,86 -0,69 0,0456 0,0004
US83609GBQ73 / SOUND POINT CLO LTD СНДПТ 2015 2А БРРР 144А 0,85 1,19 0,0452 0,0012
US17309VAA17 / Cmalt (Альтернативный кредитный траст Citimortgage), серия 2006-A4 0,84 -1,06 0,0449 0,0003
US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО 0,84 0,0448 0,0448
US12658WAA71 / CSMC 2021-B33 SER 2021-B33 CL A1 REGD 144A P/P 3.05250000 0,83 -2,35 0,0442 -0,0004
US05609KAA79 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 0,83 -26,51 0,0439 -0,0149
US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс E 0,82 -54,42 0,0436 -0,0505
US12545AAE47 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2008 гг. 0,82 0,99 0,0434 0,0011
AREIT 2024-CRE9 Ltd / ABS-CBDO (US00193AAA25) 0,81 -10,14 0,0429 -0,0041
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,81 0,0428 0,0428
US93936HAP10 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Series 2007-2 Trust 0,80 -4,67 0,0423 -0,0014
US94985GAH92 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA3 Trust 0,78 -0,38 0,0415 0,0005
US76200RAV06 / RFMSI Серия 2007-S7 Доверие 0,76 2,01 0,0406 0,0015
US3132JNU211 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,76 -1,04 0,0404 0,0002
US76113WAB90 / Траст секьюритизации жилых активов 2007-A3 0,76 3,55 0,0404 0,0020
US61764PBZ45 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 0,75 -12,88 0,0400 -0,0052
US55275SAG57 / Альтернативный кредитный траст MASTR 2007-1 0,75 -2,73 0,0398 -0,0005
US46642EBE59 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C21 0,74 -5,41 0,0391 -0,0016
US93934NAE58 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2006-5 Trust 0,69 0,87 0,0370 0,0009
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 0,68 -12,53 0,0364 -0,0046
US12566WAL46 / CMALT (Альтернативный кредитный траст Citimortgage), серия 2007-A5 0,65 -1,07 0,0345 0,0002
US17329CAA99 / Доверительный фонд ипотечного кредитования Citigroup 2021-JL1 0,65 -8,11 0,0344 -0,0024
US3138WH5S78 / Фанни Мэй Пул 0,64 -2,14 0,0341 -0,0002
US55348UAU25 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст 0,63 -0,78 0,0336 0,0003
US31418BL952 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,61 -1,31 0,0322 0,0001
US38380RM647 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,60 -1,49 0,0318 0,0000
US91835GAA22 / ООО «ВОЛЬТ ЦВ», серия 2021-CF2, класс А1 0,57 -5,82 0,0301 -0,0014
US76114CAG15 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2007-A6, класс 2A1 0,56 0,53 0,0300 0,0006
US3136A4UV90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,54 -6,74 0,0288 -0,0016
US858102AX41 / СТИЛ КРИК CLO 2016-1 ООО 0,51 -20,13 0,0270 -0,0063
Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) 0,50 0,20 0,0266 0,0005
US05552XBJ63 / BBCMS ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2021-C12 SER 2021-C12 CL XA V/R REGD 0,95972000 0,49 -3,71 0,0262 -0,0006
US61754PAA21 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-8XS 0,49 4,73 0,0259 0,0015
US45661SAD53 / IndyMac INDA Ипотечный кредитный фонд 2006-AR2 0,49 -0,82 0,0258 0,0002
US74958YAB83 / RFMSI Серия 2007-S4 Доверие 0,48 3,21 0,0257 0,0012
US36250VAJ17 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 0,48 -27,69 0,0255 -0,0092
US92258VAB36 / Фонд коммерческого капитального кредитования Velocity 2017-2 0,48 -29,91 0,0254 -0,0103
US36254CAX83 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS7 SER 2017-GS7 CL XA V/R REGD 1.27778700 0,47 -7,28 0,0251 -0,0015
US23345LAJ89 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 0,47 2,17 0,0251 0,0009
US94985JBP49 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2007 7 A38 0,46 0,66 0,0244 0,0005
US3137BLFY98 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 1,13 0,0238 0,0006
US63170MAA18 / Нассау 2018-I ООО 0,43 -30,62 0,0227 -0,0095
US12596WAE49 / CSAIL 2019-C16 Коммерческий ипотечный фонд 0,42 -6,21 0,0225 -0,0011
US3137A4T985 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,42 -1,63 0,0225 -0,0000
US46651WAJ36 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,41 0,98 0,0220 0,0005
US3136B1VR21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,41 -0,73 0,0218 0,0002
US00500RAA32 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО 0,39 0,0206 0,0206
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 0,39 -36,97 0,0206 -0,0116
US61755GBF90 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, 2007–2012 гг. 0,37 -1,85 0,0198 -0,0001
US749583AD28 / RFMSI Trust, серия 2007-S2, класс A4 0,36 1,42 0,0189 0,0005
US92557UAW71 / ООО «Вибрант Кло III» 0,35 -23,62 0,0184 -0,0053
US36251SAA69 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL AV/R REGD 144A P/P 2.66538000 0,34 -0,88 0,0180 0,0001
US38383MQQ41 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,31 11,47 0,0166 0,0020
US83406GAA85 / Софи Альтернативный Траст 2021-1 0,29 -27,27 0,0154 -0,0054
US02150EAE32 / Альтернативный кредитный траст 2007-5CB 0,28 10,16 0,0150 0,0016
US06539WBE57 / БАНК 2020-БНК25 0,28 1,84 0,0148 0,0005
US65535VSD19 / Nomura Asset Acceptance Corporation, Альтернативный кредитный траст, серия 2006-AP1 0,27 0,00 0,0146 0,0002
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,27 -74,39 0,0146 -0,0413
US949922AA68 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA5 Trust 0,27 -2,19 0,0143 -0,0001
US95001FBA21 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 0,26 -16,72 0,0140 -0,0026
US94132LAA52 / Коммерческий ипотечный фонд Waterfall 2015-SBC5 0,26 -11,42 0,0136 -0,0015
US36251SAN80 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL DV/R REGD 144A P/P 3.36538000 0,25 4,15 0,0134 0,0007
US90276EAF43 / UBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C1 SER 2017-C1 CL XA V/R REGD 1.72909700 0,25 -14,97 0,0133 -0,0021
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,24 -49,59 0,0130 -0,0123
US74927XBA90 / Фонд ипотечного кредитования RBSGC 2007-B 0,24 4,74 0,0129 0,0008
US125039AK30 / CD 2017-CD6 Ипотечный траст 0,22 1,37 0,0119 0,0004
US31398NRP14 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,22 -5,29 0,0114 -0,0005
US54910TBA97 / LSTAR Коммерческий ипотечный фонд 2017-5 0,21 -24,18 0,0110 -0,0033
US3137B7AC33 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 5,95 0,0104 0,0007
US3136AEUQ82 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,19 0,53 0,0101 0,0002
US38382RPN25 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,19 11,83 0,0101 0,0012
US36251PAF18 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 0,18 -26,53 0,0096 -0,0032
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 0,18 -64,69 0,0096 -0,0170
US78473TAJ97 / Фонд ипотечного кредитования СТАРМ 2007-2 0,18 -2,78 0,0093 -0,0001
US3132M3KX46 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,16 -0,61 0,0087 0,0001
US61766NBC83 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 0,16 -21,74 0,0086 -0,0022
US46590LAV45 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C2 0,15 8,70 0,0080 0,0008
US29429CAJ45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 0,14 -28,35 0,0074 -0,0028
US74957VAP40 / RFMSI Серия 2006-S6 Доверие 0,13 -0,78 0,0068 0,0001
US31394CCK62 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,12 -2,38 0,0065 -0,0001
US07387UGR68 / Bear Stearns Asset Backed Securities I LLC 0,12 -0,85 0,0063 0,0001
US36251SAQ12 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL EV/R REGD 144A P/P 3.86538000 0,10 -24,82 0,0055 -0,0017
US36251SAS77 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL FV/R REGD 144A P/P 4.56538000 0,09 -12,00 0,0047 -0,0005
US36251SAU24 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, серия 2018-TWR, класс G 0,08 0,00 0,0043 0,0001
US3136A0R335 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,08 1,32 0,0041 0,0001
US20268MAD83 / Траст студенческого кредита Commonbond 2018-BGS 0,07 2,78 0,0040 0,0001
US3138ELXW86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,07 -29,90 0,0036 -0,0015
US40537YAN31 / Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd. 0,06 -58,65 0,0029 -0,0041
US23312LAW81 / DBJPM 16-C1 Ипотечный траст 0,05 -55,83 0,0028 -0,0035
US36252AAE64 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 0,05 -15,00 0,0027 -0,0004
US95000LBC63 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C33 0,04 -45,00 0,0024 -0,0018
US17324TAG40 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 0,04 -59,34 0,0020 -0,0028
US95000AAX54 / Уэллс Фарго и компания 0,03 3,03 0,0019 0,0001
US36250VAF94 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GC34 XA CSTR 10.10.2048 0,02 -72,15 0,0012 -0,0030
US61766LBT52 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C28 0,02 -67,80 0,0010 -0,0021
US12594CBG42 / COMM 2016-DC2 Ипотечный траст 0,02 -66,67 0,0010 -0,0017
US93934XAC74 / Вашингтонские сертификаты взаимного страхования, обеспеченные активами, серия 2006-HE5, класс 2A2 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US3137ARCX22 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US12593QBF63 / COMM 2015-CCRE26 Ипотечный траст 0,01 250,00 0,0008 0,0006
US12591KAF21 / COMM 2013-CCRE12 Ипотечный траст 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US36253GAG73 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,00 0,0001 0,0000
US126281BB90 / CSAIL 2015-C1 Коммерческий ипотечный фонд 0,00 0,0000 0,0000
US3137A4MS36 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,0000 -0,0000
US12629NAG07 / COMM 2015-DC1 Ипотечный траст 0,00 0,0000 -0,0000
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -1,67 -0,0891 -0,0891