Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 390 067 130 |
| Текущие позиции | 561 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Jnl Series Trust - Фонд реального возврата Jnl/pimco (а) раскрыла общий объем активов в размере 561 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 390 067 130 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/pimco Real Return Fund (a): U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/pimco Real Return Fund (a) включают в себя U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 28,41 | 2,5544 | 2,5544 | ||
| 19,33 | 1,7382 | 1,7382 | ||
| 14,79 | 1,3302 | 1,3302 | ||
| 13,61 | 1,2241 | 1,2241 | ||
| 26,00 | 2,3379 | 1,2105 | ||
| 40,41 | 3,6336 | 1,1878 | ||
| 19,68 | 1,7691 | 1,1004 | ||
| 11,15 | 1,0024 | 1,0024 | ||
| 14,83 | 1,3337 | 0,7876 | ||
| 6,71 | 0,6030 | 0,6030 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,13 | 0,9111 | -2,8566 | ||
| 10,13 | 0,9111 | -2,8566 | ||
| 7,44 | 0,6687 | -2,3404 | ||
| -15,08 | -1,3558 | -1,3558 | ||
| 19,95 | 1,7935 | -1,3541 | ||
| 8,23 | 0,7402 | -1,2069 | ||
| 9,41 | 0,8463 | -1,2028 | ||
| 21,74 | 1,9550 | -0,5154 | ||
| 0,52 | 0,0465 | -0,3778 | ||
| 0,52 | 0,0465 | -0,3778 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 81,74 | 0,91 | 7,3498 | 0,2691 | |||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 51,54 | 0,90 | 4,6341 | 0,1691 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 49,28 | 1,20 | 4,4312 | 0,1745 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 49,00 | 0,51 | 4,4062 | 0,1446 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CJY84) | 44,89 | 0,30 | 4,0361 | 0,1242 | |||||
| US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 | 43,46 | 0,23 | 3,9073 | 0,1174 | |||||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 42,94 | 0,80 | 3,8613 | 0,1374 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 40,62 | 0,56 | 3,6525 | 0,1216 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 40,41 | 26,74 | 3,6336 | 1,1878 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 39,70 | 0,72 | 3,5696 | 0,1243 | |||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 30,72 | 1,13 | 2,7622 | 0,1069 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNB36) | 28,41 | 2,5544 | 2,5544 | ||||||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 26,57 | 0,62 | 2,3888 | 0,0810 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLV18) | 26,00 | 101,60 | 2,3379 | 1,2105 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 25,64 | 0,95 | 2,3058 | 0,0854 | |||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 22,93 | 0,65 | 2,0615 | 0,0704 | |||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 22,57 | -2,92 | 2,0292 | -0,0027 | |||||
| US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 22,47 | 0,58 | 2,0201 | 0,0676 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 21,74 | -23,07 | 1,9550 | -0,5154 | |||||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 21,04 | 0,56 | 1,8921 | 0,0630 | |||||
| US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,95 | -44,61 | 1,7935 | -1,3541 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 19,68 | 164,59 | 1,7691 | 1,1004 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 19,58 | 1,31 | 1,7610 | 0,2782 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 19,33 | 1,7382 | 1,7382 | ||||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,22 | 1,30 | 1,7284 | 0,0698 | |||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 18,18 | 0,64 | 1,6343 | 0,0556 | |||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 18,17 | -3,04 | 1,6338 | -0,0042 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 18,09 | 1,27 | 1,6264 | 0,0652 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 17,08 | 1,27 | 1,5359 | 0,2422 | |||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 16,82 | -1,34 | 1,5126 | 0,0223 | |||||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 15,69 | 0,56 | 1,4105 | 0,0470 | |||||
| US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 | 15,66 | 0,34 | 1,4078 | 0,0439 | |||||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 15,51 | 14,37 | 1,3944 | 0,3543 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 15,50 | -3,39 | 1,3941 | -0,0086 | |||||
| US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 15,01 | 0,62 | 1,3496 | 0,0457 | |||||
| FR0013519253 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 14,98 | 9,70 | 1,3468 | 0,1534 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 14,83 | 137,46 | 1,3337 | 0,7876 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 14,81 | 9,76 | 1,3313 | 0,1523 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 14,79 | 1,3302 | 1,3302 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 13,61 | 1,2241 | 1,2241 | ||||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 13,51 | 1,02 | 1,2147 | 0,0458 | |||||
| JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) | 12,86 | 11,11 | 1,1564 | 0,0864 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810TY47) | 12,62 | -3,62 | 1,1349 | -0,0098 | |||||
| JGBI / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 | 12,13 | 5,00 | 1,0904 | 0,0808 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKL45) | 11,39 | 0,69 | 1,0243 | 0,0353 | |||||
| US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн | 11,15 | 1,0024 | 1,0024 | ||||||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 10,79 | 0,78 | 0,9699 | 0,0343 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLE92) | 10,13 | -76,49 | 0,9111 | -2,8566 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLE92) | 10,13 | -76,49 | 0,9111 | -2,8566 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 9,41 | -59,85 | 0,8463 | -1,2028 | |||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 8,70 | -23,51 | 0,7824 | -0,2119 | |||||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 8,23 | -63,05 | 0,7402 | -1,2069 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UH94) | 7,86 | 54,43 | 0,7070 | 0,2620 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 7,44 | -81,05 | 0,6687 | -2,3404 | |||||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 7,41 | -4,37 | 0,6663 | -0,0111 | |||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,87 | -3,42 | 0,6180 | -0,0040 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 6,71 | 0,6030 | 0,6030 | ||||||
| XS2300337909 / Босфор CLO VI DAC | 6,44 | 8,90 | 0,5790 | 0,0621 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 6,29 | -4,00 | 0,5653 | -0,0071 | |||||
| Government National Mortgage Association Guaranteed Remic Pass-Through Securities, The / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 5,47 | 0,4918 | 0,4918 | ||||||
| CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью | 5,46 | 5,14 | 0,4913 | 0,0370 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 4,95 | -3,84 | 0,4454 | -0,0049 | |||||
| XS2274529275 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC | 4,71 | 9,15 | 0,4237 | 0,0464 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 4,28 | 69,22 | 0,3852 | 0,1638 | |||||
| US32028KAB26 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF17 | 4,08 | 0,30 | 0,3668 | 0,0113 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 4,08 | -2,46 | 0,3665 | 0,0012 | |||||
| US3137FKAX42 / ФРЕДДИ MAC FHR 4851 PF | 3,92 | 0,3529 | 0,3529 | ||||||
| XS2665045949 / HAYFIN EMERALD CLO SER 12A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 3,89 | 8,81 | 0,3499 | 0,0372 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 3,55 | 0,3191 | 0,3191 | ||||||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,26 | -4,80 | 0,2927 | -0,0062 | |||||
| US17307GP856 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 3,13 | 0,35 | 0,2814 | 0,0089 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,10 | -5,28 | 0,2791 | -0,0073 | |||||
| US12669WAA45 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 2,82 | -0,46 | 0,2538 | 0,0059 | |||||
| FR0014001N38 / Французская Республика | 2,75 | 10,73 | 0,2469 | 0,0301 | |||||
| IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии | 2,41 | 11,46 | 0,2170 | 0,0277 | |||||
| US38382YB360 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 2,27 | -0,53 | 0,2038 | 0,0046 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 2,26 | 0,2035 | 0,2035 | ||||||
| XS2327983784 / Providus CLO IV ЦАП | 2,23 | 8,90 | 0,2003 | 0,0215 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 2,21 | 0,1988 | 0,1988 | ||||||
| XS2419216622 / Toro European CLO 7 ЦАП | 2,08 | 7,78 | 0,1870 | 0,0184 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 2,04 | 0,1836 | 0,1836 | ||||||
| LCM 36 Ltd / ABS-CBDO (US50190LAL27) | 1,99 | 0,00 | 0,1788 | 0,0050 | |||||
| Government National Mortgage Association Guaranteed Remic Pass-Through Securities, The / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 1,90 | 0,1708 | 0,1708 | ||||||
| XS2401860718 / Voya Euro CLO IV ЦАП | 1,88 | 8,88 | 0,1688 | 0,0181 | |||||
| US75406DAD57 / Серия RASC 2006-EMX1 Trust | 1,82 | -1,89 | 0,1638 | 0,0015 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2024-1 Designated Activity Company / ABS-CBDO (XS3040415013) | 1,74 | 0,1568 | 0,1568 | ||||||
| US805564TL53 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2005 4 М3 | 1,72 | 4,76 | 0,1544 | 0,0111 | |||||
| Ocean Trails CLO 8 / ABS-CBDO (US67514UAU51) | 1,70 | 0,24 | 0,1529 | 0,0046 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2024-2 Designated Activity Company / ABS-CBDO (XS2865669365) | 1,66 | 0,30 | 0,1491 | 0,0047 | |||||
| Trinitas CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US89642FAN33) | 1,60 | 0,13 | 0,1436 | 0,0042 | |||||
| US12651DAG34 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2015 12R 2A2 144A | 1,58 | 0,89 | 0,1422 | 0,0052 | |||||
| US65536HAH12 / Nomura Home Equity Loan, Inc., Фонд жилищного кредитования, серия 2006-WF1 | 1,57 | -2,91 | 0,1412 | -0,0002 | |||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,44 | -1,77 | 0,1295 | 0,0013 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 1,42 | -4,52 | 0,1273 | -0,0022 | |||||
| Henley CLO VII Designated Activity Company / ABS-CBDO (XS2874094274) | 1,41 | 9,03 | 0,1270 | 0,0138 | |||||
| US89288CAA71 / ТРАЛ_21-7А | 1,40 | 0,07 | 0,1259 | 0,0036 | |||||
| US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 | 1,35 | -5,38 | 0,1218 | -0,0034 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,33 | -8,91 | 0,1196 | -0,0081 | |||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО | 1,31 | -5,49 | 0,1178 | -0,0034 | |||||
| US88522AAC53 / Thornburg Mortgage Securities Trust | 1,27 | -1,09 | 0,1140 | 0,0019 | |||||
| US1248RHAC14 / ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | 1,27 | -0,86 | 0,1139 | 0,0023 | |||||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 1,18 | 0,68 | 0,1060 | 0,0036 | |||||
| Arbour CLO VI Designated Activity Company / ABS-CBDO (XS2900383915) | 1,18 | 8,79 | 0,1058 | 0,0113 | |||||
| US17309PAS56 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2006-AMC1 | 1,17 | -5,17 | 0,1056 | -0,0026 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | 1,17 | 0,1051 | 0,1051 | ||||||
| US78442GLL85 / Траст студенческих ссуд SLM 2004-3 | 1,13 | -4,71 | 0,1019 | -0,0020 | |||||
| US17313BAF85 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC4 M1 | 1,10 | 3,08 | 0,0993 | 0,0056 | |||||
| US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» | 1,07 | -6,16 | 0,0960 | -0,0034 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 1,04 | 0,0931 | 0,0931 | ||||||
| US32028HAE36 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF10 | 1,03 | -2,00 | 0,0927 | 0,0007 | |||||
| Adagio CLO VIII Designated Activity Company / ABS-CBDO (XS2054620070) | 1,02 | -14,75 | 0,0920 | -0,0130 | |||||
| US83609GBN43 / Sound Point CLO IX Ltd. | 1,01 | -12,02 | 0,0909 | -0,0095 | |||||
| US61744CUU88 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 HE5 M3 | 0,99 | -1,50 | 0,0888 | 0,0012 | |||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 0,99 | -4,64 | 0,0888 | -0,0017 | |||||
| XS2330054953 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2018 7A AR 144A | 0,98 | -5,58 | 0,0884 | -0,0026 | |||||
| Segretariato Generale Della Presidenza Della Repubblica / DBT (IT0005588881) | 0,97 | 13,39 | 0,0876 | 0,0125 | |||||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 0,95 | -37,50 | 0,0854 | -0,0475 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 0,91 | 0,0816 | 0,0816 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5H931) | 0,91 | 0,0816 | 0,0816 | ||||||
| Sculptor CLO XXVII Ltd / ABS-CBDO (US81124UAW45) | 0,90 | 0,56 | 0,0809 | 0,0027 | |||||
| Anchorage Capital Clo 20 Ltd / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 0,90 | 0,45 | 0,0809 | 0,0026 | |||||
| US3132HTBH86 / Фредди Мак раздевается | 0,89 | -3,38 | 0,0796 | -0,0005 | |||||
| US83612TAA07 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT1 | 0,88 | 2,44 | 0,0793 | 0,0040 | |||||
| US92558NAJ19 / Яркий CLO XI Ltd. | 0,88 | -22,26 | 0,0792 | -0,0198 | |||||
| Sound Point CLO XXVIII, Ltd / ABS-CBDO (US83615CAL00) | 0,87 | -10,28 | 0,0786 | -0,0066 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,86 | 0,0773 | 0,0773 | ||||||
| US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0,83 | 3,11 | 0,0745 | 0,0043 | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2023-3 Designated Activity Company / ABS-CBDO (XS2934650610) | 0,83 | -2,25 | 0,0743 | 0,0004 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP / DIR (N/A) | 0,81 | 0,0730 | 0,0730 | ||||||
| US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,81 | -6,68 | 0,0729 | -0,0030 | |||||
| US17312EAC03 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 0,78 | -1,38 | 0,0706 | 0,0010 | |||||
| US31418EYP95 / FNMA 30YR 6,5% 12.01.2053#MA5217 | 0,77 | -8,83 | 0,0697 | -0,0045 | |||||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0,77 | -11,10 | 0,0692 | -0,0064 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,75 | 0,0676 | 0,0676 | ||||||
| US23246KAA97 / Альтернативный кредитный траст 2007-1T1 | 0,75 | -1,70 | 0,0676 | 0,0008 | |||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 0,75 | -10,99 | 0,0670 | -0,0062 | |||||
| US61744CNC63 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE2 | 0,73 | -3,94 | 0,0658 | -0,0008 | |||||
| US437084QA78 / Траст активов домашнего капитала | 0,71 | -7,29 | 0,0641 | -0,0031 | |||||
| St.Paul's CLO X Designated Activity Company / ABS-CBDO (XS2319913104) | 0,70 | 9,16 | 0,0633 | 0,0070 | |||||
| XS2402448703 / Сент-Полс CLO II DAC | 0,70 | 9,18 | 0,0631 | 0,0069 | |||||
| Octagon Investment Partners 40 Ltd. / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 0,70 | -0,14 | 0,0626 | 0,0017 | |||||
| US17311WAA53 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR4 1A1A | 0,69 | -0,43 | 0,0619 | 0,0015 | |||||
| US36361UAL44 / Галлатин CLO VIII 2017-1 ООО | 0,68 | -1,31 | 0,0610 | 0,0009 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,67 | 0,0602 | 0,0602 | ||||||
| XS1850277838 / Тикехау CLO IV BV | 0,66 | -15,08 | 0,0593 | -0,0086 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,64 | 0,0580 | 0,0580 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,63 | 0,0566 | 0,0566 | ||||||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd. | 0,60 | 0,17 | 0,0540 | 0,0017 | |||||
| Bain Capital Credit / ABS-CBDO (US05684RAL69) | 0,60 | 0,00 | 0,0539 | 0,0016 | |||||
| Sandstone Peak Ltd. / ABS-CBDO (US800130AN66) | 0,60 | 0,00 | 0,0539 | 0,0015 | |||||
| Elevation CLO 2022-16 Ltd / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 0,60 | 0,17 | 0,0537 | 0,0016 | |||||
| US93363DAA54 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust | 0,59 | -1,99 | 0,0533 | 0,0005 | |||||
| XS2298464939 / Драйден 44 евро CLO 2015 BV | 0,59 | 9,31 | 0,0528 | 0,0058 | |||||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -2,17 | 0,0528 | 0,0003 | |||
| XS2294714220 / Contego CLO IV Компания с назначенным видом деятельности | 0,58 | 9,01 | 0,0523 | 0,0057 | |||||
| US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул | 0,55 | -2,15 | 0,0491 | 0,0003 | |||||
| XS2326512618 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A1R 144A | 0,53 | 1,74 | 0,0472 | 0,0021 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CML27) | 0,52 | -89,35 | 0,0465 | -0,3778 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CML27) | 0,52 | -89,35 | 0,0465 | -0,3778 | |||||
| Capital Four US CLO II Ltd. / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 0,50 | 0,00 | 0,0451 | 0,0013 | |||||
| US61750SAF92 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust | 0,50 | 9,96 | 0,0447 | 0,0052 | |||||
| US3137F4BX98 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,49 | -15,44 | 0,0443 | -0,0066 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,49 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| US09629PAA49 / BlueMountain CLO XXII Ltd. | 0,49 | -17,68 | 0,0440 | -0,0079 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,48 | 0,0432 | 0,0432 | ||||||
| US12482NAN12 / ООО «КБАМ 2019-10» | 0,48 | -16,93 | 0,0428 | -0,0073 | |||||
| Rad CLO 4, Ltd. / ABS-CBDO (US749984AA83) | 0,46 | -16,30 | 0,0416 | -0,0067 | |||||
| Voya CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US92917RAL33) | 0,45 | -1,31 | 0,0406 | 0,0006 | |||||
| US67576FAA75 / Октагон Инвестмент Партнерс 18-Р Лтд. | 0,44 | -17,76 | 0,0396 | -0,0072 | |||||
| US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А | 0,44 | -17,42 | 0,0393 | -0,0069 | |||||
| AG Trust 2024-NLP / ABS-MBS (US00792MAA18) | 0,43 | 0,23 | 0,0385 | 0,0012 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,43 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,43 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,42 | 0,24 | 0,0378 | 0,0011 | |||||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 0,42 | -14,14 | 0,0377 | -0,0050 | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XV Ltd / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 0,40 | -13,20 | 0,0361 | -0,0043 | |||||
| US15032AAN72 / Cedar Funding V CLO Ltd. | 0,40 | -11,78 | 0,0357 | -0,0036 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP / DIR (N/A) | 0,38 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,38 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| US74924EAA55 / Серия RALI 2007-QH8 Доверие | 0,36 | -2,73 | 0,0320 | -0,0000 | |||||
| US67113DAW48 / ООО «ОЗЛМ XXIV» | 0,36 | -23,66 | 0,0320 | -0,0087 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,35 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| US31418ES431 / УМБС, 30 лет | 0,34 | -2,59 | 0,0306 | 0,0001 | |||||
| XS2353412633 / 2017 ДРАЙДЕН ЕВРО ЗАМОК 52А НА 144А | 0,34 | 4,32 | 0,0304 | 0,0021 | |||||
| US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 | 0,32 | -8,24 | 0,0291 | -0,0017 | |||||
| US170255AA19 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 0,32 | 1,58 | 0,0289 | 0,0013 | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A | 0,31 | -6,71 | 0,0276 | -0,0011 | |||||
| US74923EAA64 / ООО "Рад КЛО 5" | 0,31 | -15,75 | 0,0275 | -0,0043 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,30 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,30 | 0,0273 | 0,0273 | ||||||
| US3140XJ4D27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,30 | -2,64 | 0,0266 | 0,0001 | |||||
| US26251LAC81 / Драйден 64 CLO Ltd 2,79 | 0,30 | -23,58 | 0,0265 | -0,0073 | |||||
| XS0262719320 / ГРИФОНАС ФИНАНС ПЛС ГРИФ 1 А РЕГС | 0,29 | 8,24 | 0,0261 | 0,0027 | |||||
| US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 0,29 | -0,69 | 0,0259 | 0,0005 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,28 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| CH1174335732 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,28 | 14,17 | 0,0254 | 0,0026 | |||||
| US52524VAG41 / Lehman XS Trust, серия 2007-15N | 0,28 | -4,84 | 0,0248 | -0,0005 | |||||
| US50189XAA37 / LCM LOAN INCOME FUND I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0,27 | -34,61 | 0,0247 | -0,0120 | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 0,27 | -7,67 | 0,0238 | -0,0013 | |||||
| XS2390844780 / Черный бриллиант CLO 2019-1 ЦАП | 0,26 | -0,75 | 0,0237 | 0,0004 | |||||
| US61744CFR25 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC7 | 0,26 | -0,39 | 0,0233 | 0,0006 | |||||
| US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 | 0,24 | -3,17 | 0,0220 | -0,0001 | |||||
| US92331AAU88 / Предприятие XXVIII CLO Ltd. | 0,23 | -42,18 | 0,0210 | -0,0142 | |||||
| US48250MAK36 / ООО ККР СЛО 11 | 0,23 | -23,75 | 0,0206 | -0,0056 | |||||
| US33835NAA90 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 0,23 | -23,13 | 0,0204 | -0,0054 | |||||
| US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5» | 0,22 | -24,58 | 0,0202 | -0,0058 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,22 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| US021466AA50 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2006-HY11 SER 2006-HY11 CL A1 V/R REGD 1,82800000 | 0,21 | 0,00 | 0,0193 | 0,0005 | |||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | 0,20 | -23,02 | 0,0184 | -0,0048 | |||||
| Credicorp Capital Sociedad Titularizada S.A. / DBT (US224939AB41) | 0,20 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| US928563AC98 / ВМваре Инк. | 0,20 | 1,02 | 0,0178 | 0,0007 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,20 | 2,62 | 0,0177 | 0,0010 | |||||
| US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | 0,19 | -2,54 | 0,0173 | 0,0001 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,19 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| US39539FAK03 / Серия трастовых фондов GreenPoint по ипотечному финансированию 2006-AR4 | 0,18 | -1,60 | 0,0166 | 0,0002 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,18 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| US64352VJJ17 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-4, класс M1 | 0,18 | -1,65 | 0,0161 | 0,0002 | |||||
| US760985R375 / Жилищные ипотечные продукты, Inc. | 0,18 | -7,81 | 0,0160 | -0,0009 | |||||
| OZLM IX, Ltd. / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0,18 | -24,24 | 0,0157 | -0,0045 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,17 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| US77587UAL61 / РОМАРК КЛО ООО РМРК 2017 1А А1Р 144А | 0,17 | -36,96 | 0,0156 | -0,0085 | |||||
| US12489WLH50 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» | 0,17 | -1,70 | 0,0156 | 0,0002 | |||||
| US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 0,17 | -58,37 | 0,0152 | -0,0204 | |||||
| US02148FBX24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | 0,17 | -2,33 | 0,0151 | 0,0000 | |||||
| US59981TAC99 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 0,16 | -9,30 | 0,0141 | -0,0010 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | 0,15 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| US54251TAC36 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-7 гг. | 0,15 | 4,93 | 0,0134 | 0,0010 | |||||
| SNDPT / Звуки Point CLO IV-R LTD | 0,14 | -18,86 | 0,0128 | -0,0025 | |||||
| CH1211713180 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,14 | 6,06 | 0,0127 | 0,0011 | |||||
| CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DIR (N/A) | 0,14 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,13 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| FUTURE - CASH SETTLED / DIR (N/A) | 0,13 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| FUTURE - CASH SETTLED / DIR (N/A) | 0,13 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| US81377AAD46 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-HE2 | 0,13 | 3,10 | 0,0120 | 0,0006 | |||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,13 | 9,09 | 0,0119 | 0,0013 | |||||
| US12649WAW10 / CSMC SERIES 2015-3R SER 2015-3R CL 5A2 V/R REGD 144A P/P 1.85800000 | 0,13 | -26,67 | 0,0119 | -0,0039 | |||||
| US07402FAC95 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 2A1 | 0,12 | 0,82 | 0,0111 | 0,0004 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,12 | 10,81 | 0,0111 | 0,0014 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,12 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| US126378AL28 / CSMC, обеспеченный ипотекой, 2007-1 | 0,12 | 0,00 | 0,0111 | 0,0003 | |||||
| US00442JAC80 / Серия трастовых кредитов на покупку собственного капитала ACE Securities Corporation | 0,12 | 1,65 | 0,0111 | 0,0004 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,12 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| US46632TAA34 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R2 | 0,12 | -1,67 | 0,0106 | 0,0001 | |||||
| FR001400AQH0 / ФРАНЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) /EUR/ REGD SER OATE 0,10000000 | 0,12 | 11,32 | 0,0106 | 0,0013 | |||||
| CH0483180946 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,12 | 10,48 | 0,0104 | 0,0012 | |||||
| US92916GBE35 / ООО "Воя 2012-4" | 0,12 | -15,44 | 0,0104 | -0,0015 | |||||
| US93364CAA62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA4 Trust | 0,11 | -3,39 | 0,0103 | -0,0000 | |||||
| US92917CAE21 / ООО "Воя КЛО 2013-1" | 0,11 | -23,49 | 0,0103 | -0,0028 | |||||
| US362334ND27 / GSAA TRUST SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | 0,11 | -0,88 | 0,0102 | 0,0002 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| US76113ABL44 / Серия RASC 2006-KS3 Trust | 0,11 | -22,86 | 0,0097 | -0,0025 | |||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | 0,11 | -6,25 | 0,0095 | -0,0004 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| US05534AAN19 / ООО «БКАП» 2011-RR5-I Trust | 0,10 | -11,86 | 0,0094 | -0,0010 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| JAPANESE YEN / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| JAPANESE YEN / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| US61913PAN24 / Ипотечный ИТ-траст 2004-2 | 0,09 | -1,09 | 0,0082 | 0,0001 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| US32115BAA89 / Первый траст НЛК 2007-1 | 0,09 | 0,00 | 0,0080 | 0,0002 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| SINGAPORE DOLLAR / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,08 | 1,20 | 0,0076 | 0,0003 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| Ginnie Mae II / ABS-MBS (US36179Y5G57) | 0,08 | -4,65 | 0,0074 | -0,0002 | |||||
| US31395HHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,07 | -4,05 | 0,0065 | -0,0000 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,07 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| US07386HZJ30 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005–10 гг. | 0,07 | -2,99 | 0,0059 | -0,0000 | |||||
| XS1713472899 / BlueMountain EUR CLO 2016-1 DAC | 0,06 | -70,56 | 0,0057 | -0,0130 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,06 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0,06 | 0,00 | 0,0052 | 0,0002 | |||||
| US17312GAA94 / Серия Citigroup по ипотечному кредитованию, 2007 г., AHL3 | 0,06 | 0,00 | 0,0051 | 0,0002 | |||||
| US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,06 | -5,08 | 0,0051 | -0,0001 | |||||
| US76113LAE74 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6,50000000 | 0,06 | 1,82 | 0,0051 | 0,0002 | |||||
| MEXICAN PESO / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US22616CAJ27 / Крестлайн Денали CLO XV Ltd. | 0,05 | -82,90 | 0,0048 | -0,0223 | |||||
| US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 | 0,05 | -38,82 | 0,0047 | -0,0028 | |||||
| US41161PCY79 / Фонд ипотечного кредитования Харборвью, 2004–2006 гг. | 0,05 | -1,89 | 0,0047 | -0,0000 | |||||
| US07387AAB17 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2005-1, класс 2A1 | 0,05 | -1,92 | 0,0046 | 0,0001 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,05 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| US073871AN55 / Сквозные ипотечные сертификаты Bear Stearns ALT-A, серия 2006-4 | 0,05 | -2,00 | 0,0045 | 0,0001 | |||||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR16IP | 0,05 | 0,00 | 0,0043 | 0,0001 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US1248RHAA57 / Обслуживание кредитных активов и секьюритизация LL | 0,04 | 0,00 | 0,0039 | 0,0001 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,04 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US55379AAA25 / М360 2021-CRE3 ООО | 0,04 | -60,75 | 0,0038 | -0,0055 | |||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| US3128NFFX03 / ФХЛМК | 0,04 | -2,44 | 0,0036 | 0,0000 | |||||
| US86359BGF22 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,04 | -4,88 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| US57643LMA16 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, 2006-AM1 | 0,04 | -2,50 | 0,0035 | 0,0000 | |||||
| US83162CRL99 / Администрация малого бизнеса США | 0,03 | -20,93 | 0,0031 | -0,0007 | |||||
| US466247UG61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 | 0,03 | 0,00 | 0,0030 | 0,0001 | |||||
| US885220HB24 / ТОРНБУРГСКИЙ ДОВЕРИТЕЛЬ МООТГЕЖНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ FRN 25 апреля 2045 г. 05-1 A3 | 0,03 | -8,57 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US12667GUG62 / Общенациональный альтернативный кредитный траст, серия 2005-29CB, класс A4 | 0,03 | -5,88 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| JAPANESE YEN / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US576433GC48 / Фонд ипотечных кредитов с регулируемой процентной ставкой MASTR, 2003–2006 гг. | 0,03 | -3,12 | 0,0028 | -0,0000 | |||||
| US59020UAC99 / MLCC MORTGAGE Investors, Inc. – СЕРИЯ 2004 ГОДА | 0,03 | 0,00 | 0,0026 | 0,0000 | |||||
| US17311XAA37 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-AMC2 | 0,03 | 3,57 | 0,0026 | 0,0001 | |||||
| US61755CAA09 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE6 A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0026 | 0,0000 | |||||
| US929227R651 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2003-AR5 Trust | 0,03 | 0,00 | 0,0025 | 0,0000 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US466247TQ62 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0023 | 0,0000 | |||||
| US07384MB681 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 | 0,03 | 0,00 | 0,0023 | 0,0000 | |||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US31409BFF94 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,17 | 0,0022 | 0,0000 | |||||
| SWISS FRANC / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US92922F4F29 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR14 Trust | 0,02 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | |||||
| US07384M4J85 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | 0,0001 | |||||
| US07384M3D25 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN, срок погашения 18.07.2031 | 0,02 | -83,49 | 0,0016 | -0,0079 | |||||
| US17307GTK49 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2005-3 | 0,02 | -5,26 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US589929M704 / ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ MERRILL LYNCH ДОВЕРЯЮТ MLMI SERI SER 2003-A2 CL 1A1 V/R REGD 4.35915200 | 0,02 | -5,56 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| SINGAPORE DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US3128JRN777 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,01 | -7,14 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| US872224AG53 / Серия трастов с ипотечным покрытием TBW 2006-4 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| US92922FBX50 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR9, класс 2A | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| US939336PB38 / Вашингтонская корпорация по ипотечным ценным бумагам. | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| POLISH ZLOTY / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US36242DUL53 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR1 | 0,01 | -7,69 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US41165AAB89 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2007-5 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US3128NHPT47 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3,249% 01.09.2036 FHLMC ARM | 0,01 | -37,50 | 0,0010 | -0,0005 | |||||
| US45660LZK87 / IndyMac INDA Ипотечный кредитный фонд 2005-AR1 | 0,01 | -37,50 | 0,0010 | -0,0005 | |||||
| US31407XUZ22 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US46630GAA31 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US05949A6C95 / Банк Америки Ипотечные ценные бумаги, Inc. | 0,01 | -11,11 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,01 | -11,11 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US161630AQ16 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US45660NQA62 / ИндиМак МБС, Инк. | 0,01 | -16,67 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US07384MUR14 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-3 SER 2003-3 CL 3A2 V/R REGD 4.99636100 | 0,00 | -20,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US17307GGX07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US466247TZ61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US86359LDX47 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US17307GXP89 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CMLTI / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2003 HE3 A | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| SINGAPORE DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| ISRAELI SHEKEL / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| POLISH ZLOTY / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SINGAPORE DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| POLISH ZLOTY / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| JAPANESE YEN / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,03 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,07 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,08 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,08 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| SWAPTION INTEREST RATE / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| SWAPTION INTEREST RATE / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,09 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,09 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,09 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,10 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | -0,11 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,11 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,13 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,14 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,14 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0144 | -0,0144 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,20 | -0,0176 | -0,0176 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0,20 | -0,0183 | -0,0183 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0,22 | -0,0201 | -0,0201 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0,26 | -0,0235 | -0,0235 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,30 | -0,0266 | -0,0266 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,30 | -0,0266 | -0,0266 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0,32 | -0,0291 | -0,0291 | ||||||
| SWAPTION INTEREST RATE / DIR (N/A) | -0,32 | -0,0292 | -0,0292 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,34 | -0,0309 | -0,0309 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,41 | -0,0371 | -0,0371 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,44 | -0,0397 | -0,0397 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,49 | -0,0438 | -0,0438 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,49 | -0,0438 | -0,0438 | ||||||
| SWAPTION INTEREST RATE / DIR (N/A) | -0,50 | -0,0453 | -0,0453 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,52 | -0,0471 | -0,0471 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,83 | -0,0748 | -0,0748 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,87 | -0,0782 | -0,0782 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0,88 | -0,0791 | -0,0791 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0,90 | -0,0809 | -0,0809 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,90 | -0,0814 | -0,0814 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -0,94 | -0,0845 | -0,0845 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -1,16 | -0,1046 | -0,1046 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -1,80 | -0,1621 | -0,1621 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -1,94 | -0,1749 | -0,1749 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -2,17 | -0,1952 | -0,1952 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED INFLATION INDEXED SWAP / DIR (N/A) | -2,51 | -0,2261 | -0,2261 | ||||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | -15,08 | -1,3558 | -1,3558 |
