Основная статистика
Стоимость портфеля $ 499 229 447
Текущие позиции 199
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Inflation Protection Fund Standard Class II раскрыла общий объем активов в размере 199 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 499 229 447 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Inflation Protection Fund Standard Class II: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Inflation Protection Fund Standard Class II включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,88 1,0155 1,0155
8,62 1,7943 0,7997
24,25 5,0465 0,5984
2,83 0,5895 0,5895
2,31 0,4800 0,4800
2,19 0,4558 0,4558
2,14 0,4447 0,4447
1,80 0,3756 0,3756
1,76 0,3671 0,3671
1,76 0,3657 0,3657
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
26,58 26,58 5,5316 -1,2556
7,33 1,5249 -0,9213
1,39 0,2894 -0,9068
8,82 1,8363 -0,6760
1,47 0,3060 -0,5160
4,65 0,9670 -0,5085
-1,85 -0,3857 -0,3857
6,79 1,4135 -0,3166
9,90 2,0597 -0,2534
11,21 2,3324 -0,2372
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 29,51 0,14 6,1432 0,3382
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 26,58 -22,88 26,58 -22,88 5,5316 -1,2556
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 24,25 7,36 5,0465 0,5984
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 15,64 0,37 3,2557 0,1864
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 14,59 -9,99 3,0372 -0,1559
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,02 0,92 2,7094 0,1688
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 12,98 1,31 2,7011 0,1781
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 11,21 -14,11 2,3324 -0,2372
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 9,90 -15,74 2,0597 -0,2534
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 9,89 -8,37 2,0587 -0,0671
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 9,58 0,92 1,9933 0,1242
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,82 -30,83 1,8363 -0,6760
US3140QM4N15 / Фанни Мэй Пул 8,69 -2,74 1,8080 0,0489
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,62 70,73 1,7943 0,7997
US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,31 0,63 1,7287 0,1031
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,04 -2,99 1,6732 0,0412
US36179YDJ01 / Джинни Мэй II Бассейн 7,67 -2,40 1,5968 0,0485
US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,58 0,54 1,5773 0,0929
US3140XJLE14 / ФН FS3024 7,33 -41,01 1,5249 -0,9213
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 6,79 -22,68 1,4135 -0,3166
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 6,18 -3,92 1,2857 0,0194
US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,82 -15,98 1,2119 -0,1530
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,13 1,00 1,0672 0,0674
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 5,00 -3,04 1,0416 0,0250
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) 4,97 -2,61 1,0343 0,0293
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 4,89 -3,21 1,0171 0,0227
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,88 -3,33 1,0166 0,0217
US21H0406734 / Джинни Мэй 4,88 1,0155 1,0155
US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,82 1,28 1,0029 0,0659
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 4,68 0,28 0,9742 0,0549
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,65 -37,98 0,9670 -0,5085
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,63 -7,01 0,9641 -0,0170
US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 4,63 0,19 0,9639 0,0537
US36179WNF13 / ГНМА II, 30 лет 3,92 -2,71 0,8152 0,0222
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,88 -4,06 0,8067 0,0111
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,74 0,78 0,7776 0,0475
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 3,62 0,72 0,7536 0,0457
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,52 -4,35 0,7327 0,0079
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 3,46 -3,89 0,7201 0,0111
US14913R2Z91 / Корпорация Caterpillar Financial Services 3,16 0,25 0,6572 0,0367
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,01 -4,81 0,6256 0,0038
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,95 -2,83 0,6146 0,0162
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,83 0,5895 0,5895
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,81 0,43 0,5841 0,0337
US46649XAA54 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 2,80 -1,34 0,5836 0,0238
US26245CBN20 / Драйден 43 Старший кредитный фонд 3,09 2,77 1,17 0,5768 0,0373
US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 2,72 0,56 0,5653 0,0333
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,58 -3,37 0,5374 0,0113
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,52 -1,02 0,5244 0,0231
US36179VVX53 / ГНМА II, 30 лет 2,49 -2,77 0,5191 0,0141
US36179XLJ36 / ГНМА II, 30 лет 2,38 -3,68 0,4963 0,0087
US3133KPTE87 / УМБС 2,38 -2,01 0,4960 0,0170
US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,32 -35,99 0,4832 -0,2311
Long: SL7Z00T74 IRS USD R V 12MUSCPI SL7Z00T74_INF INFLATIONZERO / Short: SL7Z00T74 IRS USD P F 1.77000 SL7Z00T74_FIX INFLATIONZERO / DIR (000000000) 2,31 0,4800 0,4800
Citibank NA / DBT (US17325FBL13) 2,26 66,52 0,4701 0,2030
US3133BPZW13 / FED HM LN PC POOL QF2557 FR 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 2,24 -2,36 0,4654 0,0145
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCQ58) 2,22 0,77 0,4611 0,0281
Long: SL7Z00T41 IRS USD R V 12MUSCPI SL7Z00T41_INF INFLATIONZERO / Short: SL7Z00T41 IRS USD P F 1.92000 SL7Z00T41_FIX INFLATIONZERO / DIR (000000000) 2,19 0,4558 0,4558
US89788MAK80 / Финансовая корпорация Труист 2,16 1,03 0,4499 0,0286
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 / ABS-MBS (US16159TAD37) 2,14 0,4447 0,4447
US880591DV18 / Облигации Tennessee Valley с авторизацией 4,70% 15.07.2033 2,10 0,57 0,4377 0,0259
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 / ABS-MBS (US17332DAL82) 2,07 -15,83 0,4317 -0,0537
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBL89) 2,06 0,78 0,4285 0,0263
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAD63) 2,05 -11,65 0,4264 -0,0302
US36179XNG78 / Джинни Мэй II Бассейн 2,03 -3,98 0,4222 0,0060
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAC54) 1,98 -5,18 0,4111 0,0008
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) 1,93 1,05 0,4020 0,0256
US771196BV36 / Рош Холдингс Инк 1,88 0,70 0,3911 0,0236
US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. 1,80 0,3756 0,3756
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 1,76 0,3671 0,3671
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 1,76 0,3657 0,3657
JP Morgan Mortgage Trust 2023-7 / ABS-MBS (US46657DAE04) 1,71 0,3563 0,3563
Long: BLA11X4L8 IRS USD R V 12MUSCPI CCP LCH FLOATING / Short: BLA11X4L8 IRS USD P F 1.62875 CCP LCH FIXED / DIR (000000000) 1,60 0,3338 0,3338
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 1,60 0,38 0,3334 0,0191
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 1,54 1,05 0,3214 0,0202
US91412HGF47 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 1,53 1,19 0,3187 0,0206
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAD60) 1,50 -13,99 0,3122 -0,0315
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 1,48 0,75 0,3084 0,0188
US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,47 -64,77 0,3060 -0,5160
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 1,45 0,3027 0,3027
US01627AAB44 / ООО «Эйлайнд дата-центры эмитент» 1,44 0,28 0,2997 0,0169
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM4 / ABS-MBS (US10568NAB82) 1,43 -1,17 0,2982 0,0126
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 0,94 0,2914 0,0181
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,39 -77,11 0,2894 -0,9068
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAD22) 1,36 -14,10 0,2828 -0,0287
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) 1,36 0,44 0,2825 0,0162
US431282AP72 / Хайвудс Риэлти ЛП 1,35 0,07 0,2809 0,0154
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPP28) 1,34 0,22 0,2792 0,0156
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) 1,34 0,07 0,2780 0,0152
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 0,2743 0,2743
Long: BLF031DE9 IRS USD R V 12MUSCPI SLF031DE9_INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLF031DE9 IRS USD P F 2.30800 SLF031DE9_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 1,31 0,2731 0,2731
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAD38) 1,30 -13,06 0,2702 -0,0239
HCA Inc / DBT (US404119CZ09) 1,27 0,2635 0,2635
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) 1,26 0,2631 0,2631
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US46658PAD42) 1,19 -8,55 0,2471 -0,0086
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 1,18 0,51 0,2456 0,0143
US031162DR88 / Амджен Инк 1,17 0,95 0,2440 0,0153
Long: BL0X0ISZ6 IRS USD R V 12MUSCPI SL0X0ISZ6_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL0X0ISZ6 IRS USD P F 2.24300 SL0X0ISZ6_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 1,17 0,2435 0,2435
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) 1,12 0,72 0,2321 0,0139
Sequoia Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US81749PAE07) 1,08 -22,41 0,2258 -0,0494
JP Morgan Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US46593DAK37) 1,06 -18,01 0,2210 -0,0339
Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) 1,04 0,19 0,2167 0,0120
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 1,04 0,78 0,2157 0,0132
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 1,04 1,17 0,2155 0,0139
Long: BL474BO35 IRS USD R V 12MUSCPI SL474BO35_INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL474BO35 IRS USD P F 1.80000 SL474BO35_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 1,03 0,2154 0,2154
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) 1,03 0,49 0,2135 0,0125
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,01 1,00 0,2095 0,0133
US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond 1,01 0,60 0,2093 0,0124
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,2058 0,2058
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,98 -3,17 0,2037 0,0047
US38122NB504 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT 0,97 -0,10 0,2016 0,0107
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAK70) 0,96 -17,30 0,2001 -0,0289
US458140BH27 / Интел Корпорейшн 0,96 1,91 0,1997 0,0142
US46646BAG32 / Ипотечный траст JP Morgan 2016-1 0,96 -0,21 0,1992 0,0103
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAL23) 0,95 -13,00 0,1978 -0,0174
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 / ABS-MBS (US46658RAF55) 0,94 -19,12 0,1956 -0,0332
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 0,92 0,1915 0,1915
GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAF36) 0,90 -6,06 0,1872 -0,0014
US09229CAA71 / Блэкберд Кэпитал Эйркрафт 0,87 -0,80 0,1814 0,0084
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,1785 0,1785
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAJ34) 0,84 -15,14 0,1738 -0,0201
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,83 1,34 0,1730 0,0114
Long: BLFD07JJ4 IRS USD R V 12MUSCPI SLFD07JJ4_INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLFD07JJ4 IRS USD P F 1.87375 SLFD07JJ4_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,81 0,1695 0,1695
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAE89) 0,80 -9,78 0,1673 -0,0081
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,38 0,1660 0,0095
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,79 1,28 0,1646 0,0109
Palmer Square CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US69703WAC82) 0,78 0,00 0,1615 0,0087
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,39 0,1598 0,0093
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,79 0,1593 0,0096
US126650DU15 / Компания CVS Health Corp. 0,77 0,1592 0,1592
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,76 0,53 0,1581 0,0094
Long: BLWS0QPF1 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLWS0QPF1 IRS USD P F 2.49750 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,76 0,1580 0,1580
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) 0,74 0,68 0,1532 0,0093
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,1483 0,1483
Long: BLP71H6D0 IRS USD R V 12MUSCPI SLP71H6D0_INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLP71H6D0 IRS USD P F 2.14500 SLP71H6D0_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,69 0,1434 0,1434
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0,69 -8,39 0,1432 -0,0048
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 2,40 0,1423 0,0109
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,1418 0,1418
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAF16) 0,68 -17,16 0,1408 -0,0201
US85573GAA04 / ЗВЕЗДА 2021-1 Траст 0,67 -7,57 0,1399 -0,0034
Long: BLYP0FI75 IRS USD R V 12MUSCPI SLYP0FI75_INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLYP0FI75 IRS USD P F 1.29100 SLYP0FI75_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,66 0,1378 0,1378
US82652QAB77 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare» 0,66 -10,38 0,1366 -0,0077
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 0,1356 0,1356
US38217TAA34 / Гудгрин 2020-1 Траст 0,64 -1,68 0,1337 0,0050
US81746GAG82 / Ипотечный фонд Секвойя 2017-7 0,63 -2,48 0,1312 0,0039
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAK04) 0,62 -18,96 0,1300 -0,0218
US92537QAF81 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 1,155% 25.01.2066 144A 0,62 -6,53 0,1284 -0,0015
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,36 0,1152 0,0066
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929BH65) 0,54 -8,42 0,1133 -0,0038
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) 0,54 0,56 0,1130 0,0067
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,52 1,16 0,1091 0,0071
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 0,52 0,78 0,1074 0,0066
H / Корпорация отелей Хаятт 0,51 0,1058 0,1058
RATE Mortgage Trust 2024-J3 / ABS-MBS (US75409UAH59) 0,50 -11,74 0,1033 -0,0074
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0,49 -9,21 0,1028 -0,0043
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,1027 0,1027
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0976 0,0976
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0,46 -15,02 0,0968 -0,0109
US43284HAB50 / Hilton Grand Vacations Trust 2019-A 0,40 -9,46 0,0837 -0,0039
US00842CAC91 / Ипотечный фонд Агат Бэй 2015-7 0,38 -1,06 0,0781 0,0033
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,37 93,19 0,0770 0,0391
US12662EAC75 / CSMC 2021 NQM2 A3 144A 0,34 -3,40 0,0711 0,0014
Long: SL604D030 IRS USD R V 12MUSCPI SL604D030_INF INFLATIONZERO / Short: SL604D030 IRS USD P F 2.24500 SL604D030_FIX INFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,32 0,0665 0,0665
Long: SL1T3R255 IRS USD R V 12MUSCPI SL1T3R255_INF INFLATIONZERO / Short: SL1T3R255 IRS USD P F 2.28000 SL1T3R255_FIX INFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,31 0,0643 0,0643
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 0,29 -1,68 0,0609 0,0023
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 0,29 0,35 0,0605 0,0035
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,29 0,0595 0,0595
US042853AB72 / Ипотечный фонд Арройо 2021-1R 0,28 -6,04 0,0583 -0,0004
Long: SL7Z00T17 IRS USD R V 12MUSCPI SL7Z00T17_INF INFLATIONZERO / Short: SL7Z00T17 IRS USD P F 1.87000 SL7Z00T17_FIX INFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,26 0,0546 0,0546
US92838TAC53 / VISTA POINT SECURITISATION TRUST 2,496% 25.04.2065 144A 0,26 -9,41 0,0542 -0,0025
US042853AC55 / Ипотечный фонд Арройо 2021-1R 0,23 -6,17 0,0475 -0,0003
US24380NAC39 / Фонд жилищной ипотеки Deephaven 2020-2 0,22 -63,33 0,0460 -0,0723
Long: BL4H5FHC1 IRS USD R V 12MUSCPI SL4H5FHC1_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL4H5FHC1 IRS USD P F 2.37000 SL4H5FHC1_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,22 0,0456 0,0456
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0455 0,0455
US46643KAA97 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-5 0,22 -18,42 0,0453 -0,0072
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,18 1,70 0,0373 0,0026
US12649KAP21 / CSMC Доверие 2015-WIN1 0,18 -0,56 0,0367 0,0017
Long: BL1S54L30 IRS USD R V 12MUSCPI SL1S54L30_INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL1S54L30 IRS USD P F 1.88400 SL1S54L30_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,16 0,0337 0,0337
Long: BLTQ16424 IRS USD R V 12MUSCPI SLTQ16424_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLTQ16424 IRS USD P F 2.43750 SLTQ16424_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,16 0,0326 0,0326
US03464VAC81 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-6 0,13 -14,47 0,0273 -0,0027
Long: BLYH0XDS3 IRS USD R V 12MUSCPI SLYH0XDS3_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLYH0XDS3 IRS USD P F 2.50250 SLYH0XDS3_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,12 0,0255 0,0255
US03464KAC27 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2019-5, класс А3 0,11 -17,05 0,0224 -0,0031
Long: BLBA39FI3 IRS USD R V 12MUSCPI SLBA39FI3_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLBA39FI3 IRS USD P F 2.39000 SLBA39FI3_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,07 0,0143 0,0143
Cendant Mort Capital LLC CDMC Mort Pas Thr Ce Se 03 6 / ABS-MBS (US15132EDZ88) 0,06 -3,08 0,0133 0,0003
Long: BLXA18CZ8 IRS USD R V 12MUSCPI SLXA18CZ8_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLXA18CZ8 IRS USD P F 2.47000 SLXA18CZ8_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,06 0,0123 0,0123
US55261FAH73 / Облигация M&t Bank Corpvar, 29.12.204, рупия 0,06 0,00 0,0116 0,0007
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0068 0,0068
Long: BLXA18D20 IRS USD R V 12MUSCPI SLXA18D20_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLXA18D20 IRS USD P F 2.49500 SLXA18D20_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,02 0,0035 0,0035
Long: BL4H5FHF4 IRS USD R V 12MUSCPI SL4H5FHF4_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL4H5FHF4 IRS USD P F 2.48500 SL4H5FHF4_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
US000780BZ87 / АБН Амро Ипотечная Корпорация 0,01 -22,22 0,0015 -0,0004
Long: BLNMIMIQ8 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLNMIMIQ8 IRS USD P F 2.42000 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
Long: BLO5K2Q60 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLO5K2Q60 IRS USD P F 2.52250 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
Long: BLO5K2OI6 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLO5K2OI6 IRS USD P F 2.52250 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
Long: BLP4159L2 IRS USD R V 12MUSCPI SLP4159L2_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLP4159L2 IRS USD P F 2.61900 SLP4159L2_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
Long: BLO5SP4A6 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLO5SP4A6 IRS USD P F 2.56250 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,01 -0,0016 -0,0016
Long: BL5I23ES6 IRS USD R V 12MUSCPI SL5I23ES6_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL5I23ES6 IRS USD P F 2.66250 SL5I23ES6_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,02 -0,0031 -0,0031
Long: BL5I23EV9 IRS USD R V 12MUSCPI SL5I23EV9_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL5I23EV9 IRS USD P F 2.65000 SL5I23EV9_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,11 -0,0220 -0,0220
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,22 -0,0464 -0,0464
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -1,85 -0,3857 -0,3857