Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 23 516 479 |
| Текущие позиции | 243 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MWERX — секьюритизированный фонд MetWest ESG класса M раскрыла общий объем активов в размере 243 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 516 479 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MWERX - MetWest ESG Securitized Fund Class M: Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0426799) , GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) , and Ginnie Mae (US:US21H0406734) . Новые должности MWERX - MetWest ESG Securitized Fund Class M включают в себя Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0426799) , GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) , and Ginnie Mae (US:US21H0406734) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 2,7158 | 2,7158 | ||
| 0,50 | 2,7158 | 2,7158 | ||
| 0,49 | 2,6327 | 2,6327 | ||
| 0,45 | 2,4365 | 2,1777 | ||
| 0,40 | 2,1396 | 2,1396 | ||
| 0,30 | 1,6338 | 1,6338 | ||
| 0,28 | 0,28 | 1,5163 | 1,5163 | |
| 0,47 | 2,5232 | 1,5075 | ||
| 0,18 | 0,9633 | 0,9633 | ||
| 0,17 | 0,9144 | 0,9144 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,1217 | -1,5485 | ||
| 0,01 | 0,0574 | -0,3538 | ||
| 0,15 | 0,7951 | -0,3364 | ||
| 0,06 | 0,3509 | -0,3145 | ||
| 0,18 | 0,9800 | -0,1380 | ||
| 0,08 | 0,4522 | -0,1247 | ||
| 0,17 | 0,9311 | -0,1172 | ||
| 0,19 | 1,0449 | -0,1170 | ||
| 0,04 | 0,1955 | -0,1140 | ||
| 0,14 | 0,7555 | -0,1046 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 0,50 | 2,7158 | 2,7158 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 0,50 | 2,7158 | 2,7158 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) | 0,49 | 2,6327 | 2,6327 | ||||||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 0,47 | 380,41 | 2,5232 | 1,5075 | |||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 0,45 | 1 775,00 | 2,4365 | 2,1777 | |||||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 0,41 | 113,68 | 2,1995 | 0,2166 | |||||
| US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA | 0,40 | 219,84 | 2,1833 | 0,8680 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 0,40 | 2,1396 | 2,1396 | ||||||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 0,30 | 1,6338 | 1,6338 | ||||||
| TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) | 0,28 | 0,28 | 1,5163 | 1,5163 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,21 | 25,15 | 1,1315 | 0,2264 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,19 | -1,03 | 1,0449 | -0,1170 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,18 | -3,72 | 0,9800 | -0,1380 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-1155 / ABS-MBS (US67122BAA52) | 0,18 | 0,9633 | 0,9633 | ||||||
| US3133KMEZ41 / Фредди Мак Пул | 0,17 | -2,27 | 0,9311 | -0,1172 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | 0,17 | 0,00 | 0,9275 | -0,0905 | |||||
| US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 | 0,17 | 1,20 | 0,9148 | -0,0807 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) | 0,17 | 0,9144 | 0,9144 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) | 0,17 | 0,9144 | 0,9144 | ||||||
| US46590UAB89 / ООО «Дж. Дж. Вентворт XLII» | 0,17 | 26,32 | 0,9109 | 0,1202 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,17 | 659,09 | 0,9051 | 0,7834 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAE93) | 0,16 | 46,30 | 0,8594 | 0,2139 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAE93) | 0,16 | 46,30 | 0,8594 | 0,2139 | |||||
| Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAQ08) | 0,15 | 0,00 | 0,8140 | -0,0767 | |||||
| AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAA60) | 0,15 | 0,00 | 0,8136 | -0,0792 | |||||
| AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAA60) | 0,15 | 0,00 | 0,8136 | -0,0792 | |||||
| OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671026AJ15) | 0,15 | 0,00 | 0,8079 | -0,0810 | |||||
| OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671026AJ15) | 0,15 | 0,00 | 0,8079 | -0,0810 | |||||
| US62955HAJ68 / NYO КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ NYO 2021 1290 D 144A | 0,15 | 1,38 | 0,7969 | -0,0673 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,15 | -29,67 | 0,7951 | -0,3364 | |||||
| US3136B4B645 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,15 | -2,03 | 0,7865 | -0,0968 | |||||
| US68249DAC39 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 0,14 | 1,41 | 0,7831 | -0,0602 | |||||
| US52475XAA28 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS5 | 0,14 | -3,36 | 0,7818 | -0,1026 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAC65) | 0,14 | 0,00 | 0,7764 | -0,0732 | |||||
| Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd / ABS-O (XS2808282201) | 0,14 | 6,87 | 0,7617 | -0,0176 | |||||
| J.G. Wentworth XXXIX LLC / ABS-O (US46620VAB09) | 0,14 | -3,47 | 0,7569 | -0,1019 | |||||
| US3133KMQG32 / Фредди Мак Пул | 0,14 | -3,47 | 0,7555 | -0,1046 | |||||
| US62955HAG20 / Коммерческий ипотечный фонд Нью-Йорка, 2021–1290 гг. | 0,14 | 0,72 | 0,7535 | -0,0670 | |||||
| UK Logistics 2025-1 DAC / ABS-MBS (XS3028548827) | 0,14 | 0,7435 | 0,7435 | ||||||
| UK Logistics 2025-1 DAC / ABS-MBS (XS3028548827) | 0,14 | 0,7435 | 0,7435 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384JJZ84) | 0,14 | 0,7392 | 0,7392 | ||||||
| US12556FAA75 / ЦИМ Траст 2019-R4 | 0,14 | -2,86 | 0,7390 | -0,0930 | |||||
| US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-ФИЛЬМ BXHPP 2021-ФИЛЬМ C | 0,14 | -2,17 | 0,7307 | -0,0913 | |||||
| US85236KAE29 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» | 0,13 | 0,75 | 0,7288 | -0,0655 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PC321) | 0,13 | 0,7188 | 0,7188 | ||||||
| Frost CMBS 2021-1 DAC / ABS-MBS (XS2402427376) | 0,13 | 0,7086 | 0,7086 | ||||||
| ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAJ34) | 0,13 | 0,00 | 0,7031 | -0,0711 | |||||
| US12654YAA73 / Башня Сенчури Плаза 2019-CPT | 0,13 | 0,79 | 0,6910 | -0,0580 | |||||
| USU7504PAC15 / MORGAN STANLEY CAPITAL Я ДОВЕРЯЮ 2021-PLZA | 0,13 | 0,00 | 0,6876 | -0,0673 | |||||
| US78449RAG02 / SLG Office Trust 2021-OVA | 0,12 | 2,52 | 0,6627 | -0,0492 | |||||
| US55293AAG22 / MHC TR 2021-MHC2 1ML+110 15.05.2023 144А | 0,12 | 0,00 | 0,6416 | -0,0606 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,12 | -2,48 | 0,6411 | -0,0799 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2020-MH1 / ABS-O (US89178YBX13) | 0,12 | 0,86 | 0,6347 | -0,0551 | |||||
| US31418D3G50 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -2,52 | 0,6318 | -0,0770 | |||||
| US3140QMJU95 / ФН 11/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2,5 | 0,12 | -2,54 | 0,6268 | -0,0744 | |||||
| Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NAY58) | 0,12 | 0,88 | 0,6234 | -0,0592 | |||||
| US55293AAL17 / MHC Trust 2021-MHC2 | 0,11 | 0,90 | 0,6058 | -0,0556 | |||||
| US3140XGPU70 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,77 | 0,6009 | -0,0752 | |||||
| US89177HAD44 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 SER 2019-HY2 CL M2 V/R REGD 144A P/P 2.08450000 | 0,11 | 57,14 | 0,5988 | 0,1791 | |||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-BMS / ABS-MBS (US46596CAG15) | 0,11 | 0,93 | 0,5929 | -0,0535 | |||||
| US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН | 0,11 | -3,54 | 0,5927 | -0,0789 | |||||
| US36179XLG96 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,11 | -2,68 | 0,5894 | -0,0773 | |||||
| US3140X8ZU47 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -2,70 | 0,5878 | -0,0758 | |||||
| US31418EJ505 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) | 0,11 | -2,70 | 0,5872 | -0,0719 | |||||
| US36179XTC01 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,11 | -3,60 | 0,5804 | -0,0822 | |||||
| US53948PAA66 / Loanpal Солнечный кредит 2021-1 Ltd | 0,11 | 0,00 | 0,5787 | -0,0582 | |||||
| ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAE47) | 0,11 | -1,85 | 0,5782 | -0,0641 | |||||
| ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAE47) | 0,11 | -1,85 | 0,5782 | -0,0641 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WM284) | 0,11 | -3,64 | 0,5758 | -0,0802 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WTH87) | 0,11 | -4,55 | 0,5706 | -0,0824 | |||||
| Madison Park Funding XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US55821LAL80) | 0,11 | 0,96 | 0,5688 | -0,0530 | |||||
| US12566LAB09 / ЦИМ Траст | 0,11 | -4,55 | 0,5687 | -0,0865 | |||||
| ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAH77) | 0,10 | 0,98 | 0,5611 | -0,0476 | |||||
| US83613DAE67 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT2 | 0,10 | -0,96 | 0,5608 | -0,0604 | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAL22) | 0,10 | 3,00 | 0,5608 | -0,0375 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-VLT5 / ABS-MBS (US05614JAE55) | 0,10 | 3,03 | 0,5560 | -0,0333 | |||||
| US55316TAC36 / MFT 2020-B6 Ипотечный траст | 0,10 | -5,56 | 0,5549 | -0,0903 | |||||
| CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAJ67) | 0,10 | 2,00 | 0,5518 | -0,0475 | |||||
| CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAJ67) | 0,10 | 2,00 | 0,5518 | -0,0475 | |||||
| RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AG37) | 0,10 | 0,99 | 0,5517 | -0,0502 | |||||
| US3140QPVD63 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -1,94 | 0,5493 | -0,0643 | |||||
| Verus Securitization Trust 2025-3 / ABS-MBS (US924928AE46) | 0,10 | 0,5491 | 0,5491 | ||||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AC73) | 0,10 | 1,00 | 0,5473 | -0,0489 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AC73) | 0,10 | 1,00 | 0,5473 | -0,0489 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES2 / ABS-MBS (US46595TAF75) | 0,10 | 0,5450 | 0,5450 | ||||||
| TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAG06) | 0,10 | 0,00 | 0,5429 | -0,0513 | |||||
| US3133KMW843 / Фредди Мак Пул | 0,10 | -1,98 | 0,5394 | -0,0642 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP / ABS-MBS (US05610FAE79) | 0,10 | 1,02 | 0,5388 | -0,0437 | |||||
| Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US55819PBG37) | 0,10 | 0,00 | 0,5386 | -0,0523 | |||||
| Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US55819PBG37) | 0,10 | 0,00 | 0,5386 | -0,0523 | |||||
| US3133AT4E85 / Фредди Мак Пул | 0,10 | -2,94 | 0,5384 | -0,0690 | |||||
| NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAE62) | 0,10 | -1,00 | 0,5382 | -0,0573 | |||||
| US78432WAC73 / СФО_21-555 | 0,10 | 3,13 | 0,5373 | -0,0381 | |||||
| US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 15.10.2036 144A | 0,10 | 2,06 | 0,5369 | -0,0444 | |||||
| NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAG11) | 0,10 | -1,00 | 0,5369 | -0,0582 | |||||
| US3132DVL604 / Фредди Мак Пул | 0,10 | -1,98 | 0,5353 | -0,0661 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384NWA98) | 0,10 | -7,55 | 0,5344 | -0,0998 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-INV2 / ABS-MBS (US92540NAE31) | 0,10 | 0,5341 | 0,5341 | ||||||
| US64032AAB17 / НСЛТ 2012 1А Б 144А | 0,10 | 0,00 | 0,5340 | -0,0527 | |||||
| US05609DAC92 / BX Trust 2023-ЖИЗНЬ | 0,10 | 0,00 | 0,5295 | -0,0514 | |||||
| US90205FAL40 / 280 ПАРК АВЕНЮ 2017-280П ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ПРК 2017-280П Д | 0,10 | 0,5264 | 0,5264 | ||||||
| US05491YAA82 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2018-ПАРК | 0,10 | 1,04 | 0,5262 | -0,0492 | |||||
| US23308LAJ35 / DBGS 2021-W52 Ипотечный траст | 0,10 | -2,04 | 0,5235 | -0,0598 | |||||
| US3133AYBJ83 / Фредди Мак Пул | 0,10 | -1,03 | 0,5216 | -0,0584 | |||||
| US3133KPLY24 / Фредди Мак Пул | 0,10 | -2,04 | 0,5206 | -0,0666 | |||||
| US90187LAJ89 / 245 Парк Авеню Траст 2017-245P | 0,10 | 0,5193 | 0,5193 | ||||||
| US056083AJ76 / BXP Trust 2017-GM | 0,10 | 0,00 | 0,5156 | -0,0496 | |||||
| US90117PAJ49 / 1211 AVENUE OF THE AMERICAS TRUST 2015-1211 SER 2015-1211 CL BV/R REGD 144A P/P 4.22957000 | 0,09 | -1,05 | 0,5135 | -0,0525 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,09 | 0,5096 | 0,5096 | ||||||
| US35833TAB17 / Сертификаты Freddie Mac Multifamily ML | 0,09 | -1,05 | 0,5090 | -0,0603 | |||||
| US61773PAA93 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2021-PLZA, класс A | 0,09 | 0,00 | 0,5080 | -0,0451 | |||||
| US90187LAN91 / 245 Парк Авеню Траст 2017-245P | 0,09 | 1,09 | 0,5062 | -0,0426 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QBK31) | 0,09 | -4,12 | 0,5059 | -0,0739 | |||||
| US3138ERJL57 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,09 | -3,12 | 0,5044 | -0,0678 | |||||
| BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-ASTR / ABS-MBS (US05490RAN61) | 0,09 | 1,10 | 0,5022 | -0,0404 | |||||
| US3140KLLG54 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -2,15 | 0,4932 | -0,0607 | |||||
| US44421GAJ22 / Hudson Yards 2019-30HY Ипотечный фонд | 0,09 | 0,00 | 0,4918 | -0,0432 | |||||
| US63940NAC48 / НАВСЛ_17-1А | 0,09 | -2,20 | 0,4830 | -0,0579 | |||||
| US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк | 0,09 | 1,14 | 0,4820 | -0,0405 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2024-1 / ABS-O (US381935AA36) | 0,09 | -8,25 | 0,4818 | -0,0994 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2024-1 / ABS-O (US381935AA36) | 0,09 | -8,25 | 0,4818 | -0,0994 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,09 | -4,35 | 0,4771 | -0,0712 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,09 | -4,35 | 0,4771 | -0,0712 | |||||
| US38406JAA60 / Грейс Траст 2020-GRCE | 0,09 | 1,16 | 0,4756 | -0,0361 | |||||
| US05359AAG85 / АВМТ 2018 АВМ С 144А | 0,09 | 0,4720 | 0,4720 | ||||||
| US89177JAC27 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-2 | 0,09 | 0,00 | 0,4669 | -0,0492 | |||||
| US67076XAA37 / Фонд коммерческой ипотеки Нью-Йорка 2021-909 | 0,09 | 2,38 | 0,4656 | -0,0371 | |||||
| US50085PAG28 / КРЕСТ Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2021-ЧИП | 0,09 | -4,49 | 0,4647 | -0,0654 | |||||
| US12656DAL73 / CSMC_19-УВИЛ | 0,09 | -1,16 | 0,4611 | -0,0511 | |||||
| US44421MAN02 / Hudson Yards 2019-55HY Ипотечный фонд | 0,08 | 0,00 | 0,4581 | -0,0407 | |||||
| US89178YAH71 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2020-MH1 | 0,08 | -14,43 | 0,4522 | -0,1247 | |||||
| US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, серия 2022-MH1, класс A | 0,08 | 0,00 | 0,4383 | -0,0477 | |||||
| USU8729TAE65 / ТТАН | 0,08 | 0,00 | 0,4370 | -0,0412 | |||||
| US67076XAE58 / Фонд коммерческой ипотеки Нью-Йорка 2021-909 | 0,08 | 2,56 | 0,4338 | -0,0310 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 50 Ltd / ABS-CBDO (US64134VAS51) | 0,08 | 0,00 | 0,4330 | -0,0421 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 50 Ltd / ABS-CBDO (US64134VAS51) | 0,08 | 0,00 | 0,4330 | -0,0421 | |||||
| US55293AAN72 / MHC Trust 2021-MHC2 | 0,08 | 1,27 | 0,4327 | -0,0395 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PYX22) | 0,08 | -11,24 | 0,4300 | -0,0989 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PYX22) | 0,08 | -11,24 | 0,4300 | -0,0989 | |||||
| US55316PAJ66 / Ипотечный траст МКТ 2020-525М | 0,08 | 2,63 | 0,4233 | -0,0293 | |||||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 0,08 | 0,08 | 0,4209 | 0,4209 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384ELE31) | 0,08 | -10,47 | 0,4181 | -0,0932 | |||||
| US87303TAQ04 / ТТАН 2021-МХК | 0,08 | 0,4167 | 0,4167 | ||||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) | 0,08 | 1,33 | 0,4138 | -0,0371 | |||||
| US3132DWD344 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,08 | -1,30 | 0,4116 | -0,0506 | |||||
| US3140MRAA55 / FNMA 30YR 4% 01.07.2052#BW0000 | 0,08 | -1,30 | 0,4115 | -0,0513 | |||||
| US05551XAG43 / БГМЕ 2021 ВР С 144А | 0,08 | 2,74 | 0,4109 | -0,0246 | |||||
| US3140MQCP24 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -1,33 | 0,4032 | -0,0464 | |||||
| US3140XGX460 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 0,07 | -1,35 | 0,3955 | -0,0485 | |||||
| US12661GAE98 / CSMC 2021-РПЛ3 ТРАСТ CSMC 2021-РПЛ3 М3 | 0,07 | 0,00 | 0,3844 | -0,0428 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB857) | 0,07 | -1,41 | 0,3810 | -0,0422 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 50B-R Ltd / ABS-CBDO (US38178DAC11) | 0,07 | 0,00 | 0,3787 | -0,0370 | |||||
| Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBA29) | 0,07 | 1,45 | 0,3786 | -0,0348 | |||||
| Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBA29) | 0,07 | 1,45 | 0,3786 | -0,0348 | |||||
| US3140XADE96 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -2,82 | 0,3783 | -0,0444 | |||||
| US3133KN2Y85 / FHLG 30 лет 2,5% 01.03.2052#RA7091 | 0,07 | -2,82 | 0,3782 | -0,0463 | |||||
| US12658XAC11 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse | 0,07 | 0,3675 | 0,3675 | ||||||
| US3133KKU239 / Фредди Мак Пул | 0,07 | -1,49 | 0,3581 | -0,0451 | |||||
| BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAG13) | 0,06 | -1,54 | 0,3511 | -0,0348 | |||||
| BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAG13) | 0,06 | -1,54 | 0,3511 | -0,0348 | |||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 0,06 | 1,59 | 0,3509 | -0,3145 | |||||
| US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст | 0,06 | -3,23 | 0,3257 | -0,0443 | |||||
| US40439DAN84 / HPS Loan Management 15-2019 ООО | 0,06 | 0,00 | 0,3246 | -0,0316 | |||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,06 | 0,00 | 0,3183 | -0,0299 | |||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,06 | 0,00 | 0,3183 | -0,0299 | |||||
| US3133A3PB81 / Фредди Мак Пул | 0,06 | -3,33 | 0,3173 | -0,0402 | |||||
| US38237JAA16 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-1 | 0,06 | 0,00 | 0,3124 | -0,0284 | |||||
| US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд | 0,06 | 1,79 | 0,3108 | -0,0272 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,3030 | 0,3030 | ||||||
| US38380RNX43 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | 0,00 | 0,2939 | -0,0323 | |||||
| US12658QAA04 / CSMCM_21-RP11 | 0,05 | 51,43 | 0,2871 | 0,0773 | |||||
| US38384CUA51 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | -7,14 | 0,2817 | -0,0544 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-SVEN / ABS-MBS (US949937AD84) | 0,05 | 0,00 | 0,2736 | -0,0273 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2025-2 / ABS-O (US38238FAC41) | 0,05 | 0,2735 | 0,2735 | ||||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2025-2 / ABS-O (US38238FAC41) | 0,05 | 0,2735 | 0,2735 | ||||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAG58) | 0,05 | 2,04 | 0,2718 | -0,0234 | |||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAG58) | 0,05 | 2,04 | 0,2718 | -0,0234 | |||||
| US12570LAA61 / CIFC Финансирование 2022-I Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,2710 | -0,0259 | |||||
| US92914RBA95 / ООО "Воя КЛО 2014-4" | 0,05 | 0,00 | 0,2710 | -0,0265 | |||||
| Voya CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US92918EAQ08) | 0,05 | 0,00 | 0,2708 | -0,0266 | |||||
| US40440XAC56 / HPS Loan Management 2021-16 Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,2708 | -0,0261 | |||||
| Allegro CLO X Ltd / ABS-CBDO (US01750FAU03) | 0,05 | 0,00 | 0,2707 | -0,0263 | |||||
| US87165YAE32 / ООО «Симфония CLO XIX», серия 2018-19А, класс Б | 0,05 | 2,04 | 0,2707 | -0,0260 | |||||
| US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, серия 2021-MH1, класс A1 | 0,05 | -2,00 | 0,2695 | -0,0287 | |||||
| US3133A2L733 / Фредди Мак Пул | 0,05 | -3,92 | 0,2694 | -0,0346 | |||||
| US92212KAB26 / ООО «Вантедж Дата Центрс» | 0,05 | 0,00 | 0,2683 | -0,0237 | |||||
| US38380RXJ49 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,05 | -2,00 | 0,2674 | -0,0297 | |||||
| US009703AA74 / AJAXM_21-G | 0,05 | -4,00 | 0,2639 | -0,0350 | |||||
| US82510WAJ99 / МАГАЗИНЫ В CRYSTALS TRUST 2016-CSTL МАГАЗИНЫ 2016-CSTL C | 0,05 | 0,2636 | 0,2636 | ||||||
| US126405AA77 / CSMC 2020-РПЛ4 Траст | 0,05 | -2,13 | 0,2537 | -0,0306 | |||||
| US563136AJ94 / Манхэттен Запад | 0,05 | 2,22 | 0,2507 | -0,0211 | |||||
| US28000XAA63 / EDGE_22-1 | 0,05 | 0,00 | 0,2481 | -0,0249 | |||||
| US38381JMQ75 / ГНМА | 0,05 | -2,17 | 0,2470 | -0,0313 | |||||
| NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAE97) | 0,05 | 0,00 | 0,2451 | -0,0220 | |||||
| NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAE97) | 0,05 | 0,00 | 0,2451 | -0,0220 | |||||
| US52475WAA45 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 | 0,04 | -2,22 | 0,2380 | -0,0344 | |||||
| US59024VAH24 / Первая серия ипотечных кредитов Merrill Lynch Franklin, 2007–2003 гг. | 0,04 | -2,27 | 0,2351 | -0,0300 | |||||
| US89171DAG25 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт | 0,04 | 2,38 | 0,2340 | -0,0206 | |||||
| US31396F4J91 / ФРЕДДИ МАК REMICS 3067 FA 2.37750000 | 0,04 | -4,65 | 0,2243 | -0,0325 | |||||
| US05552CAB00 / Траст секьюритизации БИНОМ 2022-RPL1 | 0,04 | 0,00 | 0,2200 | -0,0206 | |||||
| US31423XMX65 / Процентная полоса Fannie Mae | 0,04 | -2,50 | 0,2150 | -0,0267 | |||||
| US12560YAB83 / ЦИМ Траст | 0,04 | -2,50 | 0,2147 | -0,0275 | |||||
| US74333VAJ35 / Прогресс Жилой 2021-SFR3 | 0,04 | 2,63 | 0,2127 | -0,0179 | |||||
| US3132DWB512 / Фредди Мак Пул | 0,04 | -2,63 | 0,2015 | -0,0247 | |||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-ICON / ABS-MBS (US46650RAE62) | 0,04 | -30,77 | 0,1955 | -0,1140 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,1910 | 0,1910 | ||||||
| Allegro CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US01750HAU68) | 0,04 | 2,94 | 0,1895 | -0,0177 | |||||
| Dryden 40 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244GAS49) | 0,03 | -8,11 | 0,1885 | -0,0341 | |||||
| US61946PAA12 / 1,44% 20 августа 2046 г. | 0,03 | -2,94 | 0,1813 | -0,0249 | |||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAD69) | 0,03 | -2,94 | 0,1789 | -0,0281 | |||||
| US14732FAA03 / CASCADE MH ASSET TRUST 2019-MH1 SER 2019-MH1 CL AV/R REGD 144A P/P 4.00000000 | 0,03 | 0,00 | 0,1787 | -0,0219 | |||||
| MFA 2023-INV2 Trust / ABS-MBS (US59319BAE74) | 0,03 | 0,00 | 0,1623 | -0,0168 | |||||
| MFA 2023-INV2 Trust / ABS-MBS (US59319BAE74) | 0,03 | 0,00 | 0,1623 | -0,0168 | |||||
| Octagon Investment Partners 39 Ltd / ABS-CBDO (US67592CAL00) | 0,03 | -25,00 | 0,1623 | -0,0768 | |||||
| US3132XCR567 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -3,33 | 0,1614 | -0,0200 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,03 | 0,00 | 0,1576 | -0,0182 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,03 | 0,00 | 0,1576 | -0,0182 | |||||
| US05377REU41 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 0,03 | 0,1569 | 0,1569 | ||||||
| US78446YAA10 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-2 | 0,03 | -3,57 | 0,1493 | -0,0170 | |||||
| Voya CLO 2015-3 Ltd / ABS-CBDO (US92913UBC99) | 0,03 | 0,00 | 0,1437 | -0,0163 | |||||
| US3132DVKY01 / Фредди Мак Пул | 0,03 | -3,70 | 0,1429 | -0,0186 | |||||
| US69357TAA88 / PRKCM 2021-AFC1 Траст | 0,03 | -3,70 | 0,1410 | -0,0205 | |||||
| US83405NAA46 / Программа профессионального кредита SoFi 2021-B Trust | 0,03 | -7,41 | 0,1384 | -0,0232 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,02 | -4,00 | 0,1345 | -0,0147 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAC38) | 0,02 | 0,1341 | 0,1341 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US92540TAE01) | 0,02 | 0,1300 | 0,1300 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US92540TAE01) | 0,02 | 0,1300 | 0,1300 | ||||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,02 | 0,00 | 0,1275 | -0,0136 | |||||
| US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust | 0,02 | 0,00 | 0,1228 | -0,0119 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,02 | -86,25 | 0,1217 | -1,5485 | |||||
| US90117PAC95 / АОТА_15-1211 | 0,02 | 0,00 | 0,1194 | -0,0148 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,02 | -5,26 | 0,1026 | -0,0114 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,02 | -5,26 | 0,1026 | -0,0114 | |||||
| US3133KNHD84 / FHLG 30 лет 2,5% 01.02.2052#RA6528 | 0,02 | -5,88 | 0,0900 | -0,0111 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0760 | 0,0760 | ||||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,01 | 0,00 | 0,0713 | -0,0079 | |||||
| US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст | 0,01 | -85,51 | 0,0574 | -0,3538 | |||||
| US3137AWXG54 / ФРЕДДИ МАК | 0,01 | -11,11 | 0,0454 | -0,0113 | |||||
| US59024QAC42 / MERRILL LYNCH FIRST FRANKLIN M FFMER 2007 2 A2B | 0,01 | 0,00 | 0,0454 | -0,0027 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0411 | -0,0411 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0698 | -0,0698 |
