Основная статистика
Стоимость портфеля $ 614 408 701
Текущие позиции 557
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MFXAX - Акции класса A в портфеле Core Plus с фиксированной доходностью раскрыла общий объем активов в размере 557 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 614 408 701 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFXAX - Core Plus Fixed Income Portfolio Class A Shares: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506190) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHA27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , and United States Treasury Bill (US:US912797JC26) . Новые должности MFXAX - Core Plus Fixed Income Portfolio Class A Shares включают в себя Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506190) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHA27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , United States Treasury Bill (US:US912797JC26) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326177) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
53,30 10,3216 8,8522
22,88 4,4302 4,4302
20,83 4,0326 4,0326
27,55 5,3353 1,2776
56,45 56,45 10,9305 1,1429
5,30 1,0254 1,0254
4,28 0,8284 0,7227
3,20 0,6196 0,6196
2,05 0,3974 0,3974
27,73 5,3698 0,3766
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,24 3,5329 -0,5266
-1,16 -1,16 -0,2251 -0,3307
6,96 1,3474 -0,2944
1,50 0,2899 -0,2690
1,15 0,2228 -0,1804
-0,30 -0,30 -0,0581 -0,1637
-0,26 -0,0501 -0,1557
-0,26 -0,0499 -0,1555
1,67 0,3240 -0,1553
-0,23 -0,0449 -0,1505
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-28 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 56,45 3,72 56,45 3,72 10,9305 1,1429
US01F0506190 / Фанни Мэй или Фредди Мак 53,30 505,58 10,3216 8,8522
US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США 27,73 -0,12 5,3698 0,3766
US91282CHD65 / Казначейские векселя/облигации США 27,55 22,12 5,3353 1,2776
US912797JC26 / Законопроект казначейства США 22,88 4,4302 4,4302
US01F0326177 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 22,66 -11,66 4,3876 0,1057
US912797JF56 / Казначейские векселя США 20,83 4,0326 4,0326
US01F0426167 / Фанни Мэй или Фредди Мак 18,24 -24,98 3,5329 -0,5266
US01F0406102 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,96 -29,25 1,3474 -0,2944
US91282CAT80 / Казначейские векселя/облигации США 5,30 1,0254 1,0254
US ULTRA BOND CBT MAR24 / DIR (000000000) 4,28 628,62 0,8284 0,7227
US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 Trust 4,16 2,94 0,8060 0,0788
US55284DAN21 / МФ1 2021-W10X 4,07 0,74 0,7873 0,0616
US87666YAA55 / Коммерческий ипотечный фонд Taubman Centers 2022-DPM 3,93 1,63 0,7601 0,0655
US69346MAD11 / Траст эмитента PNMAC GMSR 3,86 1,29 0,7469 0,0620
US12527LAC63 / Ипотечный фонд каскадного финансирования 2021-HB6 3,65 3,05 0,7060 0,0696
US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A 3,27 -0,97 0,6330 0,0394
US912796CX52 / Казначейский вексель США ZCP 0,00000000 3,20 0,6196 0,6196
US05602HAA14 / БПР Траст 2022-SSP 3,18 0,41 0,6161 0,0464
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 3,10 7,40 0,6011 0,0814
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 3,08 7,37 0,5955 0,0803
US42210JAA43 / ХАМР_21-РПЛ1 3,03 -5,14 0,5861 0,0123
US34964YAA64 / ФортиФи 2023-1 2,87 -0,28 0,5557 0,0381
US91127KAH59 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 2,82 4,06 0,5465 0,0587
US35563PTU39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-3 2,75 3,07 0,5334 0,0527
US05578QAB95 / БПЦЕ СА 2,73 0,74 0,5280 0,0412
US30259RAP01 / FMC GMSR Issuer Trust, серия 2022-GT2, класс A 2,71 2,69 0,5249 0,0501
US69346MAE93 / Траст эмитента ПЛТ - FMSR 2,71 0,00 0,5241 0,0373
US12657CAA27 / КРЕДИТ ШВЕЙЦАРСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 23 апреля 1 2,55 0,35 0,4933 0,0368
US15135BAX91 / Сентен Корп 2,55 8,48 0,4929 0,0708
US20602DAB73 / КОНЦЕНТРИКС КОРП 6.6 8/28 2,52 124,38 0,4884 0,2861
US68162MAA09 / Олимпийская башня 2017-ОТ Ипотечный фонд 2,51 3,50 0,4869 0,0500
US3137FXYY89 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,50 -0,91 0,4847 0,0305
US12526WAC38 / ООО «ЦМТ 2022-ХВ8» 2,50 2,04 0,4840 0,0434
US3137FXQS04 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,42 0,37 0,4679 0,0349
US06541UBG04 / БАНК 2020-БНК30 2,41 8,90 0,4669 0,0686
US35563PPH63 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-1 2,40 3,67 0,4651 0,0485
US65106WAA36 / Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd. 2,40 4,36 0,4639 0,0511
US928881AD35 / Вонтье Корп 2,38 5,32 0,4599 0,0542
US91835TAA43 / ООО «ВМК Финанс 2021-ХТ1» 2,34 0,34 0,4539 0,0339
US466330AN72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 2,33 0,30 0,4508 0,0334
US57109RAB69 / Фонд финансирования Марлетт 2023-3 2,33 1,22 0,4503 0,0371
US44891ABT34 / Хёндай Кэпитал Америка 2,33 4,64 0,4503 0,0506
US605417CB81 / Миссисипи Пауэр Ко 2,26 4,29 0,4380 0,0478
US3137H7MC44 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,25 3,40 0,4357 0,0442
US775109CK50 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 2,23 19,61 0,4311 0,0963
US62955DAA46 / Кредитный траст NYMT 2020-SP2 2,22 -0,09 0,4293 0,0301
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 2,21 3,96 0,4271 0,0456
US01750HAA05 / ООО «Аллегро CLO XI» 2,15 0,05 0,4168 0,0299
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 2,15 3,92 0,4154 0,0442
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,12 12,62 0,4113 0,0720
US62878U2B73 / ООО «НБН» 2,06 6,56 0,3998 0,0513
US85572RAA77 / Start Ltd/Бермудские острова 2,06 0,19 0,3987 0,0290
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 2,05 0,3974 0,3974
US123918AA25 / Коммерческий ипотечный фонд BX 2023-VLT2 2,05 -0,10 0,3968 0,0278
US452766AA62 / ООО «ИМПЕРИАЛ ФОНД» ИМПРЛ 2022 NQM1 A1 144A 2,04 -1,12 0,3948 0,0239
US14727QAC96 / Ипотечный фонд каскадного финансирования 2018-RM2 2,01 2,76 0,3895 0,0375
US693589AA17 / ООО «ПРПМ 2022-3» 2,00 -5,35 0,3877 0,0074
US682832GD65 / ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP. 1,99 13,03 0,3848 0,0687
US62954PAJ93 / BF 2019-НОВЫЙ Ипотечный Траст 1,99 6,61 0,3844 0,0494
US10638MAA80 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2021-RM2 1,98 4,33 0,3829 0,0420
US827048AX76 / Силган Холдингс Инк 1,96 2,88 0,3804 0,0371
US3137H9MB27 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,96 -6,77 0,3788 0,0014
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 1,93 4,16 0,3737 0,0406
US63875FAG19 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2019-MILE 1,93 -4,93 0,3732 0,0085
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 1,92 2,24 0,3711 0,0339
US3137H8C746 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,91 0,11 0,3689 0,0267
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 1,89 7,28 0,3653 0,0490
US78409VBP85 / S&P Global, Inc. 1,88 7,35 0,3649 0,0492
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 1,87 3,15 0,3620 0,0359
US30334RAA23 / ФС 23-4СЗН А 144А 7,06626% 11-10-27 1,85 0,3585 0,3585
US08163ABP75 / Контрольный показатель 2020-B18 Ипотечный траст 1,84 1,60 0,3569 0,0307
US38217UAC62 / ГУДГ 2021 1А С 144А 1,83 -13,49 0,3538 -0,0262
US81257VAB71 / Детская больница Сиэтла 1,82 12,52 0,3532 0,0616
US69360XAA46 / ООО «ПРПМ 2021-9» 1,82 0,33 0,3519 0,0261
US10638CAA09 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ BREAN BABS 2021 RM1 A 144A 1,81 3,54 0,3511 0,0362
IL0066204707 / Банк Хапоалим БМ 1,80 1,52 0,3493 0,0297
US87332PAA84 / ТИСН 2023-ЦРНР А БЫЛ 10.12.2038 144А 1,79 0,3473 0,3473
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 1,79 5,85 0,3468 0,0424
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 1,77 -42,58 0,3435 -0,0305
US38177UAA88 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2020-1 ООО 1,77 -18,78 0,3434 -0,0494
US44891ACR68 / Хёндай Кэпитал Америка 1,77 0,3427 0,3427
US52474KAA16 / LMAT 20-GS4 A1 144A FRN 02-25-60 1,75 -2,78 0,3384 0,0151
US85501YAA82 / STWH_21-НПБ1 1,73 -2,15 0,3353 0,0170
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 1,71 14,51 0,3303 0,0625
US78397FAJ21 / SGCMS_20-COVE 1,70 3,04 0,3288 0,0324
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 1,70 4,63 0,3283 0,0368
US20825YAB20 / Conn Funding II LP 1,67 -37,22 0,3240 -0,1553
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 1,67 -6,33 0,3236 0,0026
US69360MAA80 / ПРПМ_21-8 1,64 1,04 0,3184 0,0258
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 1,58 0,3069 0,3069
US69375JAB61 / ООО «ПМК ПЛС ЭСР Эмитент» 1,58 -8,21 0,3054 -0,0037
US83368RAV42 / Сосьете Женераль СА 1,58 1,94 0,3051 0,0272
US12529HAA77 / ООО «ЦФМТ 2020-АВС1» 1,57 -26,69 0,3049 -0,0814
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 1,57 7,54 0,3036 0,0414
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 1,56 7,88 0,3021 0,0419
US75383HAA95 / ООО «Раптор Эйркрафт Финанс I» 1,56 -1,27 0,3015 0,0179
US927804GF58 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 1,55 14,31 0,3002 0,0563
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,54 7,79 0,2976 0,0413
US29379VCD38 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 1,52 7,05 0,2940 0,0388
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 1,51 50,95 0,2926 0,1125
US36179USU78 / Джинни Мэй II Бассейн 1,51 3,14 0,2925 0,0290
US12530GAD07 / ООО «ЦМТ 2022-ХБ9» 1,51 5,09 0,2918 0,0339
US30225VAQ05 / Дополнительное пространство для хранения LP 1,51 7,73 0,2918 0,0403
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co. 1,50 -51,85 0,2899 -0,2690
US63861VAB36 / Национальное строительное общество 1,49 4,35 0,2878 0,0317
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 1,49 0,2878 0,2878
US914455UJ72 / УНИВЕРСИТЕТ МИЧИГАНА, Мичиган 1,48 17,46 0,2866 0,0600
US3137H7ZE62 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,48 -0,40 0,2859 0,0192
US05366DAA63 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 1,47 6,30 0,2844 0,0360
US969457CK40 / УИЛЬЯМС КОМПАНИЗ ИНК. 1,46 4,66 0,2826 0,0318
US46590XAS53 / JBS США/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 1,45 4,17 0,2809 0,0304
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 1,41 8,44 0,2740 0,0394
US05890MAB90 / Banco de Credito e Inversiones SA 1,41 -22,81 0,2728 -0,0553
US3137F9ZB00 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,40 2,56 0,2718 0,0257
US71647NBK46 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 1,40 6,38 0,2714 0,0344
US3137H8UC35 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,40 2,49 0,2714 0,0255
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 1,39 14,67 0,2695 0,0512
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 1,38 0,2677 0,2677
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 1,37 0,2661 0,2661
US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 1,37 0,2649 0,2649
US89686QAA40 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 1,36 0,2626 0,2626
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 1,35 4,25 0,2611 0,0285
US92873CAA27 / ООО «ВАС XCIII» 1,34 -8,40 0,2599 -0,0037
US76042EAB56 / Республиканский финансовый эмиссионный фонд, серия 2020-A, класс B 1,33 1,84 0,2577 0,0227
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc. 1,33 0,2572 0,2572
US00810GAC87 / AETHON ONE/AETHIN ONE FIN 8,25% 15.02.2026 144A 1,32 0,2552 0,2552
US28628CAA45 / Программа кредитования выпускников ELFI 2022-A LLC 1,32 0,00 0,2547 0,0181
US12655TAY55 / COMM 2019-GC44 Ипотечный траст 1,31 3,39 0,2538 0,0257
US46868RAN44 / Джексон Парк Траст 2019-LIC 1,31 6,33 0,2537 0,0320
US06279JAB52 / Группа Банка Ирландии PLC 1,30 4,08 0,2520 0,0271
US10569BAA52 / БРАВО_20-РПЛ2 1,30 -1,07 0,2518 0,0155
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 1,30 10,27 0,2516 0,0397
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,29 0,2495 0,2495
US3137H5DS31 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,28 1,99 0,2487 0,0222
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 1,28 6,96 0,2472 0,0326
US563136AJ94 / Манхэттен Запад 1,27 4,17 0,2467 0,0268
US04546KAA60 / ААСЕТ 2018-2 США, ООО 1,27 -24,50 0,2466 -0,0567
US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 1,27 8,25 0,2465 0,0349
US38217TAC99 / Гудгрин 2020-1 Траст 1,27 -11,22 0,2452 -0,0114
US33835CAA36 / 510 трастов, обеспеченных активами 2021-NPL1 1,26 -4,75 0,2446 0,0060
US30610GAA13 / Сокол 2019-1 Аэроспейс Лтд. 1,22 -2,31 0,2370 0,0116
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / КОМПАНИЯ GUAR 144A 29.04 4.625 1,22 9,12 0,2366 0,0353
US65558RAD17 / Нордеа Банк АБП 1,22 4,10 0,2364 0,0255
US35563PLU11 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 1,22 2,27 0,2355 0,0217
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 1,19 0,2308 0,2308
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 1,18 7,84 0,2291 0,0317
US12657VAJ17 / CSWF 2021-СОП2 1,15 -48,68 0,2228 -0,1804
US172967NN71 / С 3.785 17.03.33 1,15 7,80 0,2221 0,0308
US3137H4RJ11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,14 1,24 0,2215 0,0184
US00969YAA29 / AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2020-B SER 2020-B CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 1,14 0,18 0,2210 0,0161
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 1,13 18,29 0,2193 0,0471
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 1,13 0,2183 0,2183
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 1,12 0,2167 0,2167
US55608JAZ12 / Маккуори Групп, ООО 1,11 8,81 0,2152 0,0315
US26442TAH05 / DUKE UNIV NC REV 2.832% 10/01/2055 1,09 11,01 0,2110 0,0345
US12598PAA57 / КОЛТ 2021-РПЛ1 Траст 1,09 0,55 0,2110 0,0162
US92212WAD20 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 1,09 3,23 0,2107 0,0212
US63874UAL89 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-10K 1,07 5,21 0,2073 0,0243
US59217GFP90 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 1,07 7,44 0,2070 0,0280
US06675QAC78 / Западноафриканский банк развития 1,06 7,08 0,2052 0,0273
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 1,05 5,82 0,2042 0,0250
US09774XAP78 / BCMSC Траст 1998-C 1,05 -4,36 0,2039 0,0060
US09229CAA71 / Блэкберд Кэпитал Эйркрафт 1,04 -1,05 0,2012 0,0122
US3137H5XX06 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,04 2,07 0,2004 0,0181
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 1,03 3,52 0,1992 0,0206
US581760AV77 / McLaren Health Care Corp. 1,02 9,80 0,1977 0,0305
US02666BAE65 / American Homes 4 Rent Trust, серия 2015-SFR2, класс E 1,00 2,04 0,1938 0,0174
US45262BAA17 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 0,98 0,92 0,1905 0,0152
US665772CR86 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,98 14,30 0,1904 0,0357
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,98 9,10 0,1904 0,0283
US3137FUZL11 / FHLMC, Структурированные сквозные сертификаты для нескольких семей, серия K-1516, класс X3 0,98 3,37 0,1901 0,0194
US14732FAA03 / CASCADE MH ASSET TRUST 2019-MH1 SER 2019-MH1 CL AV/R REGD 144A P/P 4.00000000 0,97 -1,52 0,1879 0,0107
US65254RAA41 / Newtek Кредитный фонд для малого бизнеса, серия 2023-1, класс A 0,97 -4,54 0,1874 0,0052
US87164KAG94 / Сингента Финанс Н.В. 0,96 1,16 0,1864 0,0153
US35563PCF45 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2017-3 0,94 1,95 0,1823 0,0162
US35563PBJ75 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2017-2 0,92 2,35 0,1775 0,0165
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0,91 2,24 0,1768 0,0162
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,89 0,1727 0,1727
US69362GAA94 / PRET 2021-NPL6 LLC SER 2021-NPL6 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.48710000 0,87 -10,50 0,1684 -0,0063
US12803RAA23 / КайшаБанк СА 0,87 -36,72 0,1680 -0,0785
US67116QAA04 / ОРЛ Траст 2023-ГЛКС 0,85 0,1652 0,1652
US87404LAC63 / ООО «ГАИА Авиэйшн» 0,84 0,96 0,1635 0,0131
US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А. 0,84 0,1624 0,1624
US12433QAN43 / BXP Trust 2017-CQHP 0,83 3,11 0,1603 0,0158
US63874UAJ34 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-10K 0,83 3,90 0,1600 0,0170
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,82 13,99 0,1580 0,0292
US3137FYTZ92 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,81 1,00 0,1570 0,0127
US35563PAA75 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,79 5,31 0,1539 0,0183
US35563PGZ62 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,78 2,63 0,1511 0,0143
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 0,77 -49,48 0,1499 -0,1258
US478115AF52 / Университет Джонса Хопкинса 0,77 12,30 0,1486 0,0256
US3137FVNK49 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K114, класс X3 0,76 -0,26 0,1467 0,0101
US17328EAN85 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-555 0,75 5,49 0,1453 0,0173
US05581KAF84 / БНП Париба С.А. 0,75 0,1449 0,1449
US38178HAA68 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2019-1 ООО 0,74 -9,57 0,1429 -0,0039
US97064YAA29 / Структурированный фонд Willis Engine VII 0,73 0,1409 0,1409
US46641WAG24 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2014-C19, класс D 0,72 1,54 0,1403 0,0120
US86709LAA44 / ООО «САНБЕРД ИНЖИН ФИНАНС» СУНБД 2020 1А А 144А 0,70 -0,14 0,1357 0,0095
US37954FAG90 / Global Partners LP / GLP Finance Corp. 0,70 0,29 0,1355 0,0101
US24702EAC49 / Dell Equipment Finance Trust, серия 2023-3, класс A3 0,69 0,1332 0,1332
US91087BAH33 / Международные облигации правительства Мексики 0,68 6,42 0,1317 0,0166
US054975AG26 / Ипотечный фонд BBCMS 2022-C18 0,67 0,30 0,1305 0,0096
US35563P4H93 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,67 2,92 0,1297 0,0126
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 0,67 6,38 0,1292 0,0163
US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 0,67 0,1291 0,1291
US63874GAL95 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ALXA 0,65 3,65 0,1267 0,0132
US08162NAF33 / Контрольный показатель 2020-IG2 Ипотечный траст 0,64 -7,36 0,1244 -0,0003
US89788MAK80 / Финансовая корпорация Труист 0,64 0,1243 0,1243
US038370AB82 / Aqua Finance Trust, серия 2019-A, класс B 0,64 -5,49 0,1235 0,0023
US91159HJN17 / Банк США 0,63 -43,99 0,1229 -0,0808
US3138E2VY88 / Фанни Мэй Пул 0,63 1,79 0,1215 0,0106
US55316TAC36 / MFT 2020-B6 Ипотечный траст 0,62 -3,42 0,1205 0,0047
US91159HJJ05 / Банк США 0,62 274,55 0,1198 0,0899
US30216JAE55 / Экспортно-импортный банк Индии 0,61 7,17 0,1187 0,0158
US 10YR NOTE (CBT)MAR24 / DIR (000000000) 0,61 4,26 0,1186 0,0129
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,61 0,1183 0,1183
US25714PEE43 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,61 20,68 0,1176 0,0270
US LONG BOND(CBT) MAR24 / DIR (000000000) 0,60 2,73 0,1169 0,0113
US74333EAD40 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ 2021-SFR4 0,59 2,60 0,1147 0,0109
MAACH / МАШ 1 Кайман 2019-1 ООО 0,59 -9,13 0,1137 -0,0026
US3137F84K67 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,57 1,96 0,1110 0,0098
US35563PGA12 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2018-3 0,57 3,25 0,1109 0,0112
XS2280637039 / Международные облигации правительства Мексики 0,57 17,08 0,1103 0,0228
US36166VAA35 / GCI 20-1 А 144А 2,82% 10-18-45/30 0,57 -0,53 0,1099 0,0072
US452252FH79 / Управление платных автомагистралей штата Иллинойс, Доходные облигации платных автомагистралей, Облагаемые налогом облигации Build America, Серия старших залоговых удержаний 2009A 0,52 6,50 0,1016 0,0131
US06540BBE83 / БАНК, серия 2019-БН21, класс XA 0,52 -2,79 0,1013 0,0045
US86746BAA17 / ООО «Гелиос Эмитент», серия 2023-ГРИД1, класс 1А 0,51 0,0978 0,0978
US09228YAC66 / Секьюритизация лизинга самолетов Blackbird Capital, Ltd. 2016-1 0,50 -0,60 0,0964 0,0064
US78449RAC97 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,49 -0,81 0,0950 0,0060
US30216JAC99 / Экспортно-импортный банк Индии 0,49 3,85 0,0940 0,0099
US40053FAC23 / ООО «Группа Аваль» 0,48 11,48 0,0923 0,0154
US3140Q8HY49 / Фанни Мэй Пул 0,45 3,23 0,0869 0,0087
US876030AC11 / ГОБЕЛЕН ИНК 7% 27.11.2026 0,44 0,0854 0,0854
US50205BAA17 / КОРП. директор по маркетингу 0,43 1,18 0,0831 0,0067
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,42 0,0822 0,0822
US61946NAA63 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,42 -0,47 0,0818 0,0055
US92937UAJ79 / WFRBS COML MTG TR 2013-C13 D CSTR 15.05.2045 144A 0,38 -2,82 0,0734 0,0033
USY6972HLP91 / Международные облигации правительства Филиппин 0,38 14,98 0,0729 0,0140
US20824CAB19 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Conn», серия 2023-A, класс B 0,38 1,08 0,0726 0,0059
US3138WJ4H86 / Фанни Мэй Пул 0,37 4,53 0,0716 0,0080
US31418DK273 / Фанни Мэй Пул 0,36 3,80 0,0688 0,0072
US3140Q8Z329 / Фанни Мэй Пул 0,35 4,42 0,0687 0,0077
US55317BAJ61 / МОФТ ТР 2020-АВС Д CSTR 01.02.2042 144А 0,34 -18,10 0,0668 -0,0089
US07384MC754 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 9 3A3 0,34 0,59 0,0662 0,0051
US35563PDJ57 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2017-4, класс M 0,34 -3,45 0,0651 0,0025
US3132AEB961 / Пул УМБС 0,32 3,90 0,0621 0,0066
US59111RAA05 / МЕТАЛЛ КАЙМАН МЕТАЛЛ 2017 1 А 144А 0,32 -3,92 0,0619 0,0021
US55316PAN78 / МКТ 2020-525М МТГ ТР ЦСТР 12.02.2040 144А 0,32 18,15 0,0619 0,0132
US67448TAP03 / OBX 2020-EXP1 ТР ВАР 25.02.2060 144А 0,31 2,35 0,0592 0,0055
US3132QMQJ34 / Золотой пул Фредди Мака 0,30 4,53 0,0581 0,0064
US29379VBY83 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,30 12,45 0,0578 0,0100
US64966HYM68 / Нью-Йорк (город), штат Нью-Йорк, облигации серии 2010 G-1, GO 0,29 4,30 0,0564 0,0062
US12803RAC88 / КайшаБанк СА 0,29 0,0563 0,0563
US167593AN29 / ЧИКАГО ИЛ О'ХАРЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 0,29 7,01 0,0562 0,0074
US55037LAA26 / ЛУНРР 2020 1А А 144А 0,29 -3,67 0,0562 0,0021
US3138ERG870 / Фанни Мэй Пул 0,29 3,64 0,0552 0,0056
US3132AD3U09 / Пул УМБС 0,28 2,55 0,0545 0,0052
US876030AB38 / TAPESTRY INC 7,05% 27.11.2025 0,28 0,0545 0,0545
US3140HDJW53 / Фанни Мэй Пул 0,28 2,56 0,0542 0,0051
XS0188806870 / Э-МАК НЛ 2004-I БВ 0,27 1,12 0,0528 0,0043
US31416XW486 / Фанни Мэй Пул 0,26 0,77 0,0508 0,0040
US3137FCJM79 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,25 -5,60 0,0491 0,0008
ES0347862007 / IM Пастор 3 FTH 0,25 0,80 0,0488 0,0038
US3620ARRB90 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 3,75 0,0484 0,0051
US36179SB893 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 3,40 0,0472 0,0048
US75576QAA67 / ReadyCap Lending Кредитный фонд для малого бизнеса 2019-2 0,24 -7,98 0,0469 -0,0006
US31335ABF49 / Золотой пул Фредди Мака 0,24 3,43 0,0468 0,0048
US56564RAA86 / КАРТЫ 2018-1 ООО 0,24 -3,64 0,0462 0,0017
US3140QCDT05 / Фанни Мэй Пул 0,24 6,31 0,0458 0,0058
US16165VAL27 / Серия ChaseFlex Trust 2007-1 0,23 -0,43 0,0448 0,0031
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,22 13,85 0,0431 0,0079
STARR / СТАРТ Ирландия 0,22 -0,45 0,0425 0,0029
US3138X0PH55 / Фанни Мэй Пул 0,22 3,37 0,0417 0,0042
US31418DBW11 / Фанни Мэй Пул 0,21 1,44 0,0410 0,0036
US52521YAC03 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2007 8 2A1 0,20 3,55 0,0397 0,0042
US000876AB81 / ACHV ABS TRUST, серия 2023-3PL, класс B 0,20 0,00 0,0388 0,0026
US 2YR NOTE (CBT) MAR24 / DIR (000000000) 0,20 -66,10 0,0386 -0,0670
US3138EQNL29 / Фанни Мэй Пул 0,20 4,23 0,0382 0,0041
US3140JJME60 / Фанни Мэй Пул 0,20 5,95 0,0381 0,0047
US31418DF315 / Фанни Мэй Пул 0,20 1,56 0,0379 0,0032
US 10YR ULTRA FUT MAR24 / DIR (000000000) 0,19 -67,80 0,0367 -0,0689
US31418DE409 / Фанни Мэй Пул 0,19 6,21 0,0366 0,0046
US65252MAA71 / NEWTEK КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 2018-1 SER 2018-1 CL AV/R 144A P/P 3.52275000 0,18 -8,91 0,0356 -0,0008
US3622A2VP49 / Джинни Мэй и бассейн 0,18 -5,26 0,0350 0,0006
US46651NAB01 / ДЖОЛ Эйр Лтд. 0,17 -2,81 0,0336 0,0014
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -70,70 0,0334 -0,0723
US3138Y6Y734 / Фанни Мэй Пул 0,16 4,46 0,0319 0,0036
US3140JQ7A54 / Фанни Мэй Пул 0,16 5,33 0,0308 0,0038
US31418DFD93 / Фанни Мэй Пул 0,16 5,37 0,0305 0,0035
US3133N3U513 / Фредди Мак Пул 0,14 6,20 0,0265 0,0032
US3138AUDE44 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,21 0,0258 0,0012
US3617JUST90 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 5,69 0,0253 0,0030
US3132M7C555 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 4,92 0,0249 0,0028
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,13 -78,19 0,0248 -0,0809
US3132QMN809 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 4,46 0,0228 0,0025
US059469AF37 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, 2006–2007 гг. 0,11 1,82 0,0217 0,0019
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -81,43 0,0212 -0,0844
US3133N3VH49 / Фредди Мак Пул 0,10 6,12 0,0203 0,0026
US36179USL79 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 5,05 0,0202 0,0023
US3138AXVR93 / Фанни Мэй Пул 0,10 3,00 0,0201 0,0020
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,10 -74,10 0,0197 -0,0505
US31418DD740 / Фанни Мэй Пул 0,10 6,38 0,0194 0,0024
US36179UV822 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 3,23 0,0187 0,0019
US31418CTP94 / Фанни Мэй Пул 0,09 4,44 0,0183 0,0019
US36194TQH22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 5,75 0,0178 0,0021
US3138YNZ422 / Фанни Мэй Пул 0,09 4,71 0,0174 0,0021
US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,09 0,0173 0,0173
US36179M5N61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 3,49 0,0173 0,0016
US3132XWHB08 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 6,25 0,0166 0,0020
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,08 -85,86 0,0162 -0,0895
US31393EJT73 / FANNIE MAE FNR 2003 71 TA 0,08 -2,38 0,0160 0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,08 -86,71 0,0152 -0,0904
US3138A8YQ38 / Фанни Мэй Пул 0,08 2,70 0,0148 0,0014
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -87,39 0,0144 -0,0913
US36250VAF94 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GC34 XA CSTR 10.10.2048 0,07 -15,66 0,0137 -0,0013
US3140JKNS11 / Фанни Мэй Пул 0,07 6,25 0,0133 0,0016
US059487AA63 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, 2006–2006 гг. 0,07 -5,63 0,0130 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,06 -89,61 0,0120 -0,0937
US30301BAC28 / FREMF 2017-KF27 Ипотечный фонд 0,06 0,00 0,0115 0,0008
US126680AA57 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA7 0,06 -1,75 0,0109 0,0006
US3132M9WH38 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 3,92 0,0104 0,0012
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc. 0,05 0,0095 0,0095
US36198FAV40 / GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ14 0,05 -88,71 0,0095 -0,0671
US46645UAV98 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 0,04 -10,20 0,0087 -0,0001
US29425AAK97 / CGCMT 2015-GC33 XA CSTR 09/58 0,04 -16,98 0,0086 -0,0010
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,04 -92,84 0,0082 -0,0974
US3138Y6YJ70 / Фанни Мэй Пул 0,04 5,00 0,0082 0,0009
US30289XAA46 / FREMF 2016-KF21 Ипотечный фонд 0,04 -2,33 0,0081 0,0004
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,04 -93,02 0,0081 -0,0975
US3138XRYU70 / Фанни Мэй Пул 0,04 5,13 0,0081 0,0009
US31418BYJ96 / УМБС, 30 лет 0,04 2,50 0,0080 0,0008
US36202FZY59 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 2,50 0,0079 0,0007
US36179MSY74 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 5,41 0,0076 0,0008
US46631JAE82 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A4 0,04 0,00 0,0076 0,0006
US36179UVZ29 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -9,30 0,0076 -0,0002
US31389AD269 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0075 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -93,87 0,0070 -0,0987
US3140E7GS37 / Фанни Мэй Пул 0,03 -10,81 0,0065 -0,0003
US3138Y6Y403 / Фанни Мэй Пул 0,03 3,33 0,0062 0,0007
US 5YR NOTE (CBT) MAR24 / DIR (000000000) 0,03 -94,72 0,0062 -0,0995
US007036GS96 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2005-2 0,03 -6,45 0,0058 0,0002
US3137B5SC84 / Фредди Мак РЕМИКС 0,03 31,82 0,0058 0,0018
US3133N3VU59 / Фредди Мак Пул 0,03 -6,45 0,0057 0,0001
US31288APK50 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0056 0,0004
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,03 -95,23 0,0055 -0,1001
US31410GFF54 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0048 0,0003
US31323AEL26 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 9,09 0,0047 0,0006
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,02 -96,08 0,0045 -0,1012
US31286DNN74 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 4,55 0,0045 0,0004
US3617JKEK55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 4,76 0,0044 0,0005
US17324KAV08 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2015-GC35 SER 2015-GC35 CL XA V/R REGD 1.00533800 0,02 -15,38 0,0043 -0,0004
US36202FV864 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0039 0,0004
US46639YAT47 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 0,02 -5,26 0,0036 0,0001
US3617J6UQ53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -10,00 0,0035 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 -96,93 0,0035 -0,1022
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,02 -97,10 0,0034 -0,1022
US31286DF225 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0033 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 -97,27 0,0033 -0,1024
US31335Y6E10 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0032 0,0003
US31387KDB61 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0032 0,0002
US31418DBR26 / Фанни Мэй Пул 0,02 6,67 0,0031 0,0004
US31411NJG34 / Фанни Мэй Пул 0,02 6,67 0,0031 0,0003
US38377TZF10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 0,00 0,0029 0,0001
US31286DFX49 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0028 0,0002
US21075WBF14 / Фонд жилищного кредитования ContiMortgage 1995-2 0,01 0,00 0,0026 0,0001
US31286DDA63 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 8,33 0,0026 0,0002
US31391PK219 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0025 0,0002
US31403RFD52 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -7,69 0,0025 0,0002
US3128M5ZM55 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -7,69 0,0025 0,0001
US31400Y4F05 / FNMA ПУЛ 702022 FN 05/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,01 0,00 0,0023 0,0002
US31391BWM52 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0023 0,0001
US31286DB836 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -33,33 0,0020 -0,0008
US31287RN623 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 0,00 0,0020 0,0001
US31391G3E47 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0019 0,0001
US059523AR11 / Финансирование Банка Америки 2007-5 Траст 0,01 -10,00 0,0018 -0,0000
US31286DBX84 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0018 0,0002
US36253GAG73 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,01 -43,75 0,0018 -0,0013
US31286DPP05 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0017 0,0002
US31286DBZ33 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0017 0,0001
US31384V4M16 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0016 0,0001
US31286DKJ99 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0016 0,0001
US31400WPB09 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0015 0,0001
US3128MJJJ04 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 6,00% 01.04.2038 FHLMC G30 0,01 0,00 0,0015 0,0001
US3128M5TF78 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0014 0,0001
US31390Q6U45 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 0,0001
US31382YSQ25 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 0,0001
US31402KY240 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 0,0001
US31388J3B99 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 0,0000
US31374TG785 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0013 0,0000
US31383HYG37 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0013 0,0001
US31286DDX66 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0012 0,0001
US31383H6M15 / УМБС 0,01 0,00 0,0012 0,0001
US31335Y5S15 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0012 0,0001
US31371HVG00 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 0,0000
US31389HXX15 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 0,0001
US31375WV736 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0011 -0,0000
US31382M2C70 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 0,0000
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) 0,01 -99,15 0,0011 -0,1046
US31400C4G67 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 0,0001
US31391ASF74 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 0,0001
US31384WAH34 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -28,57 0,0011 -0,0003
US31386GHL05 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 0,0001
US12592MBL37 / COMM 2014-LC17 XA CSTR 10/47 0,01 -44,44 0,0010 -0,0007
US31374TW394 / УМБС, 30 лет 0,01 0,00 0,0010 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -99,15 0,0010 -0,1046
US31293KPN09 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0010 0,0000
US31371HQX97 / УМБС, 30 лет 0,00 -20,00 0,0010 0,0000
US31371GTH38 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US31387H3F59 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0009 0,0001
US31371KDL26 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US31390PT493 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0008 0,0001
US31388FRM76 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31391YW372 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31390TK320 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31403HAY62 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31374T2L22 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31371HLU04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US46642EBA38 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C21 0,00 -62,50 0,0007 -0,0008
US31384TL966 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31371GRS11 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US31388JZD08 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US31371KP708 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US31379JSQ03 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US31385HNZ19 / ФНМА 30 лет 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US12632QAY98 / COMM 2014-CCRE18 Ипотечный траст 0,00 -40,00 0,0006 -0,0005
US31385XJG34 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US3128M6AN86 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US31387VU800 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31286DND92 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31390BAC28 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31390C5R33 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31296LLP49 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31389S6V18 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31387GW328 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31388CY388 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31298JES96 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31406VU873 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31387QU818 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31390TJ678 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31374TTT69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US31287LBK70 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31371HHT86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31364JL761 / Процентная полоса Fannie Mae 0,00 -50,00 0,0004 -0,0000
US31383H2B95 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31387FJD78 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31384V2P64 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31364JL688 / Процентная полоса Fannie Mae 0,00 -50,00 0,0004 -0,0000
US31389GSH47 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31292UXU41 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -50,00 0,0004 -0,0001
US31385HQ215 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31389CQY83 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31403MRY74 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31380MFU53 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US3128M6PC66 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31298CY371 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31384VUZ39 / УМБС 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31374TJV26 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31391B6M45 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31391DLL54 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31380HVX24 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31359QJV77 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31374TNX36 / ФНМА 30 лет 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31383EAP60 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31379FP818 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31382X5S50 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31390ABQ22 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31389TWW88 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31379UGY10 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31388NJ725 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31382UP753 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31391PJC14 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31364JL506 / Процентная полоса Fannie Mae 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31385HQ884 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31384VZB16 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31384WM232 / ФАННИ МАЭ 6,50% 01.04.2031 FNMA 30 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31371HHS04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31387EV879 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31387BZ637 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31382QXY69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31390UQD18 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31364JL431 / Процентная полоса Fannie Mae 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31390CR990 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31378YKB91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31387RB980 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
31371GPH7 / Fnma пул 251624 Бонд 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31385H7A47 / ФНМА 30 лет 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3128MJJ925 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31364JL274 / Процентная полоса Fannie Mae 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31298QCQ91 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31389FF560 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31383CT967 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3128MJFQ82 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31387CSW28 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31379SBM70 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31402CQQ86 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31390TW960 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31374TV487 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0002 -0,0000
US31385WX202 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0002 0,0000
US31390QGN97 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 0,0000
US3128KVBR57 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0002 0,0000
US31402CY221 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 0,0000
US31380QYS01 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0002 -0,0002
US31298SLV42 / FED HM LN PC ПУЛ C55740 FG 30 января ФИКСИРОВАННОЕ 7 0,00 0,0002 0,0000
US31382W5R95 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 0,0000
US31364JK938 / Процентная полоса Fannie Mae 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M4KK89 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 0,0000
US31364JL357 / Процентная полоса Fannie Mae 0,00 0,0001 -0,0000
US31383RF238 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31380PJE07 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0001 0,0000
US31382SYR65 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31371HNN43 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0001 0,0000
US31382GAZ00 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31389L6F13 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31405FSZ61 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -100,00 0,0001 -0,0001
US31380BA262 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31390UYK68 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31293UBZ66 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0000
US31382UMR40 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31402C4X70 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31283GZ421 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0000
US31386TFG58 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US3128L1GL89 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 0,0000
US31388FFW86 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЛ ИПОТЕЧНОГО ASSN № 603281_ 6.50000000 0,00 0,0001 0,0000
US31384V3E09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31382WUJ97 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31384VTE29 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0001 0,0000
US31384VX561 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US3128LCZE98 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 0,0000
US31384V2H49 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US31374SY392 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31381FW711 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31391CQK44 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31387JSA50 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US46642CBL37 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TRUS SER 2014-C20 CL XA V/R REGD 1.10570500 0,00 0,0000 -0,0001
US31388PL254 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31385JQA96 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31390EXM91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31391K2E65 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31371J7F55 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 0,0000
US31364HM201 / ФНС 274 2 0,00 0,0000 -0,0000
US31384ACL08 / FNMA БАССЕЙН 517675 FN 07/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 0,0000
US31380LS669 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31371EU529 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD DOP / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1057
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -101,36 -0,0016 -0,1073
PURCHASED DOP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -101,53 -0,0018 -0,1074
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -104,77 -0,0054 -0,1111
BNP / БНП Париба С.А. -0,03 -104,77 -0,0056 -0,1113
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,03 -105,62 -0,0065 -0,1122
BNP / БНП Париба С.А. -0,05 -108,18 -0,0094 -0,1150
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,22 -137,65 -0,0428 -0,1485
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции -0,23 -139,35 -0,0449 -0,1505
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,26 -143,78 -0,0499 -0,1555
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,26 -143,95 -0,0501 -0,1557
TBA WELLS FARGO COC / STIV (000000000) Short -0,30 -0,30 -151,11 -0,0581 -0,1637
SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) Short -1,16 -1,16 -297,96 -0,2251 -0,3307