Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 482 067 000 |
| Текущие позиции | 109 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ООО «Параметрик Риск Эдвайзорс» раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 482 067 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Parametric Risk Advisors LLC: Meta Platforms, Inc. (US:META) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,31 | 552,26 | 37,2628 | 4,9206 | |
| 0,06 | 8,95 | 0,6037 | 0,6037 | |
| 0,13 | 8,52 | 0,5747 | 0,5747 | |
| 0,14 | 7,20 | 0,4861 | 0,4861 | |
| 0,01 | 11,00 | 0,7419 | 0,4394 | |
| 0,75 | 23,45 | 1,5825 | 0,3229 | |
| 0,28 | 45,60 | 3,0766 | 0,3143 | |
| 0,12 | 7,54 | 0,5087 | 0,3117 | |
| 0,40 | 28,07 | 1,8941 | 0,2463 | |
| 0,03 | 3,48 | 0,2350 | 0,2350 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,4627 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7131 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6003 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5854 | ||
| 0,22 | 19,53 | 1,3178 | -0,4632 | |
| 0,51 | 14,97 | 1,0099 | -0,4280 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3696 | ||
| 0,07 | 7,22 | 0,4875 | -0,3235 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2413 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2383 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2016-11-14 за отчетный период 2016-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Мета Платформы, Inc. | 4,31 | 0,03 | 552,26 | 12,28 | 37,2628 | 4,9206 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,64 | -2,84 | 69,88 | -1,37 | 4,7147 | 0,0565 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,83 | 0,17 | 55,06 | 1,94 | 3,7154 | 0,1634 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 1,21 | -4,97 | 47,43 | -8,80 | 3,2005 | -0,2193 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,28 | 0,00 | 45,60 | 8,54 | 3,0766 | 0,3143 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,20 | -0,85 | 44,26 | 2,38 | 2,9863 | 0,1436 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,24 | -2,79 | 43,03 | -2,17 | 2,9036 | 0,0111 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,30 | 5,71 | 35,45 | 2,94 | 2,3921 | 0,1276 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,40 | 0,00 | 28,07 | 12,02 | 1,8941 | 0,2463 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,86 | 0,00 | 26,12 | -4,07 | 1,7626 | -0,0279 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,21 | -7,11 | 23,82 | 9,84 | 1,6070 | 0,1812 | |||
| IVZ / ООО Инвеско. | 0,75 | 0,00 | 23,45 | 22,44 | 1,5825 | 0,3229 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,23 | 0,10 | 20,26 | 17,21 | 1,3670 | 0,2304 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,22 | -22,56 | 19,53 | -27,89 | 1,3178 | -0,4632 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,59 | 0,00 | 18,57 | 10,56 | 1,2529 | 0,1486 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,21 | -4,32 | 18,50 | 1,42 | 1,2480 | 0,0488 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,28 | 0,00 | 15,40 | 4,51 | 1,0394 | 0,0702 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,51 | -27,26 | 14,97 | -31,55 | 1,0099 | -0,4280 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,35 | 23,71 | 14,75 | 15,49 | 0,9954 | 0,1555 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,43 | -7,96 | 13,72 | 13,59 | 0,9259 | 0,1315 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,21 | 0,00 | 13,03 | 22,42 | 0,8791 | 0,1793 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,08 | 0,00 | 12,70 | 9,63 | 0,8571 | 0,0952 | |||
| JBLU / Корпорация JetBlue Airways | 0,73 | 0,00 | 12,51 | 4,10 | 0,8442 | 0,0539 | |||
| WAG / | 0,14 | 37,20 | 11,60 | 32,83 | 0,7824 | 0,2084 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 116,30 | 11,00 | 138,99 | 0,7419 | 0,4394 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,10 | -5,23 | 10,97 | -6,59 | 0,7400 | -0,0321 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,07 | 1,29 | 10,30 | 1,07 | 0,6951 | 0,0249 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,12 | -0,93 | 10,13 | -1,35 | 0,6832 | 0,0083 | |||
| AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. | 0,06 | 0,00 | 8,95 | -7,74 | 0,6037 | 0,6037 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,13 | 3,45 | 8,82 | 32,29 | 0,5954 | 0,1568 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,00 | 8,74 | -8,40 | 0,5899 | -0,0377 | |||
| BMO / Банк Монреаля | 0,13 | 0,00 | 8,52 | 3,45 | 0,5747 | 0,5747 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,12 | 0,00 | 8,04 | 7,16 | 0,5423 | 0,0491 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,18 | -22,67 | 7,88 | -27,65 | 0,5314 | -0,1844 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,12 | 132,34 | 7,54 | 151,67 | 0,5087 | 0,3117 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,13 | -9,46 | 7,48 | 1,91 | 0,5050 | 0,0221 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,14 | 0,00 | 7,40 | -26,68 | 0,4994 | -0,1644 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,12 | 0,00 | 7,35 | -10,44 | 0,4957 | -0,0437 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,07 | -42,95 | 7,22 | -41,42 | 0,4875 | -0,3235 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,14 | -24,86 | 7,20 | -21,66 | 0,4861 | 0,4861 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,09 | 0,00 | 6,54 | 1,29 | 0,4414 | 0,0167 | |||
| CREE / Кри, Инк. | 0,25 | 0,00 | 6,38 | 5,25 | 0,4303 | 0,0319 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,05 | 0,00 | 6,18 | 0,23 | 0,4169 | 0,0115 | |||
| USB / Банк США | 0,14 | 9,05 | 6,00 | 15,98 | 0,4046 | 0,0646 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,16 | 0,00 | 5,87 | 15,09 | 0,3963 | 0,0607 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,09 | 24,14 | 5,24 | 31,01 | 0,3532 | 0,0905 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 5,20 | 8,02 | 0,3509 | 0,0343 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,05 | 0,00 | 5,01 | -4,43 | 0,3378 | -0,0067 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,05 | 0,00 | 4,82 | 9,50 | 0,3250 | 0,0358 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,05 | -47,68 | 4,73 | -43,85 | 0,3189 | -0,2346 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,06 | 4,03 | 4,68 | 2,75 | 0,3156 | 0,0163 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,11 | 30,12 | 4,57 | 39,96 | 0,3082 | 0,0936 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,45 | -5,10 | 0,2999 | -0,0081 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,06 | 0,00 | 4,17 | -1,63 | 0,2812 | 0,0026 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,09 | 0,00 | 4,11 | -0,32 | 0,2770 | 0,0062 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 3,49 | -2,87 | 0,2356 | -0,0008 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,03 | 0,00 | 3,48 | -1,80 | 0,2350 | 0,2350 | |||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,02 | 0,00 | 3,43 | 3,37 | 0,2316 | 0,0133 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,03 | 0,00 | 3,42 | -8,27 | 0,2306 | -0,0144 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,10 | 0,00 | 3,37 | -3,82 | 0,2276 | -0,0030 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,09 | -7,60 | 3,31 | 34,61 | 0,2233 | 0,0616 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,02 | 0,00 | 3,08 | 4,66 | 0,2076 | 0,0143 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,04 | 0,00 | 3,03 | 1,92 | 0,2045 | 0,0090 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,03 | 0,00 | 2,95 | -0,94 | 0,1988 | 0,0032 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,03 | -5,47 | 2,85 | -7,17 | 0,1922 | -0,0096 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,11 | 0,00 | 2,56 | 15,49 | 0,1726 | 0,0269 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -19,05 | 2,50 | -4,58 | 0,1688 | -0,0036 | |||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,06 | 0,00 | 2,38 | 8,71 | 0,1609 | 0,0167 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,02 | 0,00 | 2,32 | -0,77 | 0,1565 | 0,0028 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,02 | 0,00 | 2,32 | -4,13 | 0,1565 | -0,0026 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,28 | 10,66 | 0,1541 | 0,0184 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 10,23 | 0,1484 | 0,0172 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,01 | 0,00 | 2,12 | 2,12 | 0,1429 | 0,0065 | |||
| CELG / Компания «Селджен» | 0,02 | 0,00 | 2,06 | 5,96 | 0,1391 | 0,0112 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,03 | 6,34 | 1,97 | 5,74 | 0,1330 | 0,0104 | |||
| US0549371070 / Компания BB&T. | 0,05 | 0,00 | 1,92 | 5,95 | 0,1298 | 0,0104 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,03 | 0,00 | 1,92 | 5,38 | 0,1296 | 0,0097 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,88 | 0,75 | 0,1265 | 0,0041 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,04 | 0,00 | 1,73 | 0,41 | 0,1165 | 0,0034 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,01 | 0,00 | 1,70 | 1,43 | 0,1146 | 0,0045 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 1,57 | 21,38 | 0,1057 | 0,0208 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,02 | 0,00 | 1,49 | -5,10 | 0,1005 | -0,0027 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,44 | -1,84 | 0,0973 | 0,0007 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 33,30 | 1,41 | 27,56 | 0,0949 | 0,0224 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,40 | 11,54 | 0,0945 | 0,0119 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | 27,79 | 1,24 | 48,20 | 0,0834 | 0,0286 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -44,13 | 1,03 | -35,68 | 0,0697 | -0,0359 | |||
| RTN / Компания Рэйтеон. | 0,01 | -0,59 | 1,00 | -0,50 | 0,0677 | 0,0014 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -3,17 | 0,0659 | -0,0004 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | -5,14 | 0,0636 | -0,0017 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 1,31 | 0,0627 | 0,0024 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 0,00 | 0,84 | -3,45 | 0,0566 | 0,0566 | |||
| CE / Селанезе Корпорейшн | 0,01 | 17,82 | 0,84 | 19,89 | 0,0565 | 0,0565 | |||
| DE / Дир и компания | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 5,41 | 0,0565 | 0,0043 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,02 | 0,00 | 0,71 | -1,66 | 0,0478 | 0,0004 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,01 | 11,46 | 0,70 | 7,56 | 0,0470 | 0,0044 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -2,65 | 0,0445 | -0,0000 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,01 | -3,24 | 0,57 | -6,84 | 0,0386 | -0,0018 | |||
| XHB / SPDR Series Trust — SPDR S&P Homebuilders ETF | 0,01 | -21,45 | 0,51 | -20,47 | 0,0341 | 0,0341 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 11,93 | 0,0329 | 0,0043 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -10,71 | 0,0320 | -0,0029 | |||
| JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,02 | -72,74 | 0,43 | -70,86 | 0,0294 | -0,0688 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 6,84 | 0,0274 | 0,0024 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -6,91 | 0,0246 | -0,0012 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -3,78 | 0,0223 | -0,0003 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 17,00 | 0,0195 | 0,0033 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 4,07 | 0,0173 | 0,0011 | |||
| US0325111070 / Анадарко Петролеум Корп. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 19,01 | 0,0114 | 0,0021 | |||
| OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF | Put | 0,00 | -27,17 | 0,06 | 9,26 | 0,0040 | 0,0040 | ||
| 018490100 / Аллерган ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2279 | ||||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1113 | ||||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0216 | ||||
| IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0377 | ||||
| IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | ||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Серия А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1751 | ||||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0784 | ||||
| BLL / Компания «Бал» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7131 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2383 | ||||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LLL / JX Люксвенчер Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1280 | ||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5854 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0233 | ||||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0808 | ||||
| 74005P104 / Праксэйр, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1647 | ||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0565 | ||||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| FLT / Корпай, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0095 | ||||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DATA / Табло Программное обеспечение, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2413 | ||||
| CKP / Чекпойнт Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0550 | ||||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1564 | ||||
| KRFT / | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0582 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6003 | ||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3696 | ||||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0740 | ||||
| IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4627 |
