Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 492 230 372 |
| Текущие позиции | 383 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PEDIX - Институциональный фонд продленного срока действия PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 383 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 492 230 372 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PEDIX - PIMCO Extended Duration Fund Institutional: United States Treasury Strip Principal (US:US912803FF52) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US9128334Y39) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803FE87) , TSTRIP 0 8/15/2050 (US:US912803FR90) , and United States Treasury Strip Principal (US:US912803FL21) . Новые должности PEDIX - PIMCO Extended Duration Fund Institutional включают в себя United States Treasury Strip Principal (US:US912803FF52) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US9128334Y39) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803FE87) , TSTRIP 0 8/15/2050 (US:US912803FR90) , and United States Treasury Strip Principal (US:US912803FL21) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 33,71 | 8,6623 | 5,7793 | ||
| 58,13 | 14,9391 | 5,6981 | ||
| 27,60 | 7,0921 | 3,4652 | ||
| 8,07 | 2,0743 | 2,0743 | ||
| 7,66 | 1,9679 | 1,9679 | ||
| 51,61 | 13,2637 | 1,7764 | ||
| 46,07 | 11,8400 | 1,5139 | ||
| 54,34 | 13,9647 | 1,2191 | ||
| 49,13 | 12,6253 | 1,1231 | ||
| 32,01 | 8,2248 | 1,0662 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -297,61 | -76,4802 | -76,4802 | ||
| -58,30 | -14,9814 | -14,9814 | ||
| -34,59 | -8,8886 | -8,8886 | ||
| -32,71 | -8,4052 | -8,4052 | ||
| 8,76 | 2,2512 | -8,2011 | ||
| 28,88 | 7,4228 | -5,6806 | ||
| -19,48 | -5,0057 | -5,0057 | ||
| 0,08 | 0,0195 | -2,6828 | ||
| -7,57 | -1,9460 | -1,9460 | ||
| -7,45 | -1,9143 | -1,9143 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | 58,13 | 41,51 | 14,9391 | 5,6981 | ||
| US912803FF52 / Директор казначейства США | 54,34 | -4,09 | 13,9647 | 1,2191 | ||
| US9128334Y39 / Облигации Казначейства США STRIPS | 51,61 | 1,07 | 13,2637 | 1,7764 | ||
| US912803FE87 / Директор казначейства США | 49,13 | -3,92 | 12,6253 | 1,1231 | ||
| US912803FR90 / ЦСТРИП 0 15.08.2050 | 47,17 | -4,28 | 12,1227 | 1,0368 | ||
| US912803FL21 / Директор казначейства США | 46,93 | -4,04 | 12,0590 | 1,0587 | ||
| US912833Y388 / ПОЛОСКИ 11/36 0,00000 | 46,07 | 0,37 | 11,8400 | 1,5139 | ||
| US912803FG36 / Директор казначейства США | 37,59 | -3,97 | 9,6610 | 0,8542 | ||
| US912803EH28 / Директор казначейства США | 35,30 | -3,28 | 9,0715 | 0,8618 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 33,71 | 121,22 | 8,6623 | 5,7793 | ||
| US912833Y206 / Купон Казначейства США | 32,01 | 0,57 | 8,2248 | 1,0662 | ||
| US912833Y461 / Купон Казначейства США | 31,65 | 0,23 | 8,1326 | 1,0300 | ||
| US912803ED14 / Директор казначейства США | 31,55 | -3,18 | 8,1080 | 0,7775 | ||
| US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) | 29,14 | -20,25 | 7,4887 | -0,7312 | ||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 28,88 | -50,41 | 7,4228 | -5,6806 | ||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 27,60 | -47,42 | 7,0921 | 3,4652 | ||
| US912803FD05 / Директор казначейства США | 24,91 | -3,81 | 6,4015 | 0,5758 | ||
| US9128337W46 / Купон Казначейства США | 23,03 | 0,99 | 5,9188 | 0,7884 | ||
| US912803FK48 / Директор казначейства США | 22,09 | -3,90 | 5,6767 | 0,5060 | ||
| US9128337V62 / Облигации Казначейства США STRIPS | 21,74 | 1,20 | 5,5859 | 0,7544 | ||
| US912803EF61 / Директор казначейства США | 20,79 | -3,19 | 5,3418 | 0,5116 | ||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 10,61 | 0,91 | 2,7269 | 0,3615 | ||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 10,32 | 0,62 | 2,6526 | 0,7117 | ||
| US TREASURY N/B 02/54 4.25 / DBT (US912810TX63) | 8,76 | -81,15 | 2,2512 | -8,2011 | ||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 8,73 | 0,74 | 2,2434 | 0,2941 | ||
| US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 8,07 | 2,0743 | 2,0743 | |||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 7,66 | 0,30 | 1,9681 | 0,2505 | ||
| US TREASURY N/B 05/55 4.75 / DBT (US912810UK24) | 7,66 | 1,9679 | 1,9679 | |||
| US912803EC31 / Директор казначейства США | 7,00 | -2,91 | 1,7988 | 0,1770 | ||
| US912803DT74 / Директор казначейства США | 6,93 | -2,23 | 1,7797 | 0,1863 | ||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,98 | 1,13 | 1,5369 | 0,2067 | ||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 5,94 | 8,04 | 1,5262 | 0,2895 | ||
| US912833Z526 / ПОЛОСКИ 08/37 0,00000 | 5,23 | 0,21 | 1,3430 | 0,1699 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 5,19 | 85,26 | 1,3341 | 0,8038 | ||
| US9128335A44 / Купон Казначейства США | 4,40 | 0,82 | 1,1308 | 0,1491 | ||
| US912803DX86 / Директор казначейства США | 4,33 | -2,68 | 1,1124 | 0,1121 | ||
| US912803DV21 / Директор казначейства США | 4,30 | -2,60 | 1,1063 | 0,1120 | ||
| US35563CAS70 / Сертификаты трастового фонда ресекьюритизации военных жилищных облигаций Freddie Mac | 4,00 | -1,31 | 1,0283 | 0,1162 | ||
| OIS USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME / DIR (EZYB2MXL5F96) | 3,58 | -16,55 | 0,9199 | -0,0449 | ||
| OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) | 3,44 | 6,11 | 0,8837 | 0,1549 | ||
| US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США | 3,36 | -3,17 | 0,8638 | 0,0830 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 3,29 | 1,76 | 0,8449 | 0,1181 | ||
| US004421JX21 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 RM2 M2 | 3,28 | -1,77 | 0,8419 | 0,0918 | ||
| US912803EN95 / Директор казначейства США | 2,93 | -3,46 | 0,7533 | 0,0702 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,37 | -2,71 | 0,6096 | 0,0610 | ||
| US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,13 | 0,5484 | 0,5484 | |||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 2,01 | 0,5167 | 0,5167 | |||
| US912803EL30 / Директор казначейства США | 1,99 | -3,20 | 0,5125 | 0,0490 | ||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 1,95 | 594,66 | 0,5018 | 0,4643 | ||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 1,87 | 6,74 | 0,4802 | 0,0865 | ||
| US912803EK56 / Директор казначейства США | 1,86 | -3,22 | 0,4786 | 0,0456 | ||
| US3137FT2J58 / ФРЕДДИ МАК FHR 4973 PO | 1,85 | -2,78 | 0,4757 | 0,0473 | ||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,75 | 1,33 | 0,4505 | 0,1233 | ||
| US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 1,66 | -3,03 | 0,4272 | 0,0416 | ||
| US36251PAZ71 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 | 1,61 | 2,67 | 0,4148 | 0,0610 | ||
| US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 | 1,61 | -6,06 | 0,4142 | 0,0282 | ||
| US92332LAU35 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2019 36А А1АР 144А | 1,52 | -18,02 | 0,3894 | -0,0265 | ||
| US05377RHM97 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 1,47 | 0,14 | 0,3767 | 0,0474 | ||
| XS2390844780 / Черный бриллиант CLO 2019-1 ЦАП | 1,45 | -1,16 | 0,3720 | 0,0424 | ||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,37 | 0,3521 | 0,3521 | |||
| US3137BD4R42 / ФРЕДДИ MAC FHR 4380 ZG | 1,35 | -0,07 | 0,3473 | 0,0431 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,32 | 0,3400 | 0,3400 | |||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 1,28 | -15,60 | 0,3282 | -0,0123 | ||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2025 V14 A4 / ABS-MBS (US08164BAD29) | 1,25 | 0,89 | 0,3216 | 0,0426 | ||
| US912803EU39 / Директор казначейства США | 1,24 | -3,80 | 0,3187 | 0,0289 | ||
| US64828XAA19 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 1,21 | -4,11 | 0,3120 | 0,0272 | ||
| US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,19 | -77,67 | 0,3056 | -0,0623 | ||
| US682439AS38 / 1166 AVENUE OF THE AMERICAS CO AACMT 2005 C6A G 144A | 1,16 | 1,93 | 0,2984 | 0,0420 | ||
| US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,14 | 0,2932 | 0,2932 | |||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 1,12 | -10,97 | 0,2878 | 0,0048 | ||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2025 1 A2 144A / ABS-O (US24703UAC71) | 1,00 | 0,2581 | 0,2581 | |||
| OFSI FUND LTD OFSBS 2021 10A AR 144A / ABS-CBDO (US67115PAW59) | 1,00 | 0,20 | 0,2573 | 0,0324 | ||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | 1,00 | 0,20 | 0,2571 | 0,0326 | ||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) | 1,00 | -0,10 | 0,2568 | 0,0318 | ||
| US57643LFN10 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2004 WMC3 M1 | 1,00 | -2,64 | 0,2564 | 0,0259 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) | 1,00 | 0,10 | 0,2562 | 0,0322 | ||
| US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США | 0,98 | -3,17 | 0,2518 | 0,0244 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,97 | 50,31 | 0,2489 | 0,1039 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 0,94 | 0,2411 | 0,2411 | |||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2025 1 A 144A / ABS-O (US69291YAA64) | 0,90 | 0,2324 | 0,2324 | |||
| US880591EJ70 / Tenn Valley Authority 4,625% Старшие облигации от 15.09.60 | 0,87 | -2,35 | 0,2242 | 0,0231 | ||
| US3137BERC08 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,83 | 0,85 | 0,2130 | 0,0282 | ||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) | 0,82 | 0,2101 | 0,2101 | |||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES3 A1A 144A / ABS-MBS (US749420AA36) | 0,77 | -3,50 | 0,1986 | 0,0185 | ||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,77 | 11,59 | 0,1981 | 0,0428 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 0,77 | 3,94 | 0,1968 | 0,0313 | ||
| US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО | 0,74 | -22,50 | 0,1894 | -0,0246 | ||
| US76116EHL74 / Резолюция Fnd Ser B 2030 Bonds Int Comp 15.10.28 | 0,70 | 1,29 | 0,1809 | 0,0245 | ||
| US682439AU83 / 1166 AVENUE OF THE AMERICAS CO AACMT 2005 C6A H 144A | 0,69 | 1,76 | 0,1782 | 0,0249 | ||
| US193938AA57 / Студенческие кредиты College Ave 2023-A LLC | 0,69 | -4,28 | 0,1782 | 0,0152 | ||
| US00500RAA32 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 0,68 | -4,10 | 0,1747 | 0,0153 | ||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 0,66 | -1,79 | 0,1693 | 0,0184 | ||
| US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики | 0,64 | 0,94 | 0,1655 | 0,0220 | ||
| US912803EJ83 / Директор казначейства США | 0,59 | -3,28 | 0,1516 | 0,0145 | ||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 0,58 | -14,35 | 0,1490 | -0,0032 | ||
| US31395V3Y35 / ФРЕДДИ MAC FHR 2990 Новая Зеландия | 0,58 | 2,12 | 0,1488 | 0,0210 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,56 | 8,40 | 0,1428 | 0,0275 | ||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,53 | 11,39 | 0,1358 | 0,0291 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,52 | 0,1329 | 0,1329 | |||
| SLAM LLC SLAM 2025 1A A 144A / ABS-O (US78450TAA51) | 0,51 | 0,1310 | 0,1310 | |||
| US682439AL84 / 1166 AVENUE OF THE AMERICAS CO AACMT 2005 C6A D 144A | 0,48 | 2,12 | 0,1237 | 0,0177 | ||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 0,47 | -4,45 | 0,1213 | 0,0102 | ||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0,47 | -24,28 | 0,1210 | -0,0190 | ||
| US3136AKKF97 / FANNIE MAE FNR 2014 43 PZ | 0,44 | 0,23 | 0,1141 | 0,0143 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,42 | 7,42 | 0,1081 | 0,0201 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,42 | 0,1074 | 0,1074 | |||
| US682439AQ71 / 1166 AVENUE OF THE AMERICAS CO AACMT 2005 C6A F 144A | 0,37 | 1,95 | 0,0942 | 0,0133 | ||
| US31394BLK88 / FANNIE MAE FNR 2004 94 ZA | 0,36 | 2,30 | 0,0915 | 0,0130 | ||
| US26828HAA59 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-1 | 0,34 | -1,45 | 0,0874 | 0,0098 | ||
| US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А | 0,34 | -17,96 | 0,0869 | -0,0060 | ||
| US92331AAU88 / Предприятие XXVIII CLO Ltd. | 0,31 | -42,09 | 0,0801 | -0,0407 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,30 | 0,0771 | 0,0771 | |||
| US912834LR79 / Купон Казначейства США | 0,30 | -1,99 | 0,0760 | 0,0081 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 0,28 | 0,0725 | 0,0725 | |||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,24 | 6,28 | 0,0612 | 0,0109 | ||
| US38375LUQ12 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2007 57 Z | 0,23 | -4,20 | 0,0586 | 0,0050 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,20 | 0,0506 | 0,0506 | |||
| US863579YR37 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КРЕДИТА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ТРАСТ SER SARM 2005-19XS 1A1 | 0,20 | -1,01 | 0,0505 | 0,0059 | ||
| IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) | 0,15 | 97,30 | 0,0377 | 0,0210 | ||
| US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс | 0,13 | -7,19 | 0,0333 | 0,0019 | ||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 0,13 | 12,28 | 0,0331 | 0,0072 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0262 | 0,0262 | |||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 0,08 | -99,38 | 0,0195 | -2,6828 | ||
| US912834KH07 / Купон Казначейства США | 0,07 | -1,35 | 0,0190 | 0,0022 | ||
| US17025RAA32 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY4 1A1 | 0,06 | -3,12 | 0,0161 | 0,0016 | ||
| US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,06 | -3,17 | 0,0158 | 0,0017 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0157 | 0,0157 | |||
| US933638AB41 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR19 Trust | 0,06 | -4,92 | 0,0150 | 0,0012 | ||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,05 | -3,57 | 0,0141 | 0,0013 | ||
| US912834KP23 / Купон Казначейства США | 0,05 | -1,82 | 0,0140 | 0,0016 | ||
| US46651BAL45 / Ипотечный траст JP Morgan | 0,05 | -8,77 | 0,0135 | 0,0006 | ||
| US912834LX48 / Купон Казначейства США | 0,05 | -1,96 | 0,0130 | 0,0014 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0114 | 0,0114 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0104 | 0,0104 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0100 | 0,0100 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| US31418CZH05 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,23 | 0,0079 | 0,0008 | ||
| US912834KV90 / Купон Казначейства США | 0,03 | -3,70 | 0,0069 | 0,0008 | ||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 0,03 | 0,0069 | 0,0069 | |||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0,03 | -93,64 | 0,0067 | -0,0855 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250731 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| US31394EN468 / ФАННИ МЕЙ FNR 2005 69 EZ | 0,02 | -10,00 | 0,0047 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| US31393D6J59 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,02 | -6,25 | 0,0041 | 0,0004 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| US46630GAV77 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A1, класс 5A5 | 0,01 | -8,33 | 0,0030 | 0,0003 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| US83162CRL99 / Администрация малого бизнеса США | 0,01 | -16,67 | 0,0027 | -0,0002 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US31393AE459 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.77500 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.91000 04/07/25-7Y* CME / DIR (EZG1394P6HM3) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31393JAZ12 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DK0009527376 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| OIS MXN TIIE1/7.58240 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) | -0,01 | -72,22 | -0,0015 | 0,0027 | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,01 | 22,22 | -0,0031 | -0,0009 | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,01 | 62,50 | -0,0036 | -0,0016 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,01 | 55,56 | -0,0036 | -0,0016 | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | |||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0052 | -0,0052 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0060 | -0,0060 | |||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,02 | -0,0061 | -0,0061 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0077 | -0,0077 | |||
| RFR USD SOFR/3.90000 06/03/24-4Y* LCH / DIR (EZR35Q3TQZ53) | -0,03 | 172,73 | -0,0078 | -0,0053 | ||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,03 | -0,0080 | -0,0080 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0081 | -0,0081 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0082 | -0,0082 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0083 | -0,0083 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0083 | -0,0083 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0083 | -0,0083 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0085 | -0,0085 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0085 | -0,0085 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0086 | -0,0086 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0088 | -0,0088 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0089 | -0,0089 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0090 | -0,0090 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0092 | -0,0092 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0094 | -0,0094 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0101 | -0,0101 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0114 | -0,0114 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0114 | -0,0114 | |||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0125 | -0,0125 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0169 | -0,0169 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0213 | -0,0213 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,15 | -42,23 | -0,0374 | 0,0193 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y LCH / DIR (EZCCSW1V4GN3) | -0,15 | -402,00 | -0,0390 | -0,0502 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0439 | -0,0439 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,18 | -373,44 | -0,0452 | -0,0598 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,35 | -4,36 | -0,0903 | -0,0076 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0,62 | -0,1602 | -0,1602 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -7,24 | -1,8607 | -1,8607 | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -7,45 | -1,9143 | -1,9143 | |||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -7,57 | -1,9460 | -1,9460 | |||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -19,48 | -5,0057 | -5,0057 | |||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -32,71 | -8,4052 | -8,4052 | |||
| REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) | -34,59 | -8,8886 | -8,8886 | |||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -58,30 | -14,9814 | -14,9814 | |||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -297,61 | -76,4802 | -76,4802 |
