Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 292 466 539 |
| Текущие позиции | 346 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PLDTX - Фонд малой продолжительности PIMCO II Институциональный раскрыла общий объем активов в размере 346 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 292 466 539 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PLDTX - PIMCO Low Duration Fund II Institutional: TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FREDDIE MAC NOTES 08/25 0.68 (US:US3134GWJN76) . Новые должности PLDTX - PIMCO Low Duration Fund II Institutional включают в себя TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and FREDDIE MAC NOTES 08/25 0.68 (US:US3134GWJN76) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 36,80 | 13,6637 | 13,6637 | ||
| 19,49 | 7,2380 | 7,2380 | ||
| 23,70 | 8,8013 | 3,7020 | ||
| 37,32 | 13,8585 | 0,3556 | ||
| 0,82 | 0,3057 | 0,3057 | ||
| 0,75 | 0,2798 | 0,2798 | ||
| 0,60 | 0,2242 | 0,2242 | ||
| 0,60 | 0,2224 | 0,2224 | ||
| 40,05 | 14,8720 | 0,2020 | ||
| 0,50 | 0,1857 | 0,1857 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -13,07 | -4,8522 | -1,4095 | ||
| -4,68 | -1,7380 | -0,2198 | ||
| -3,63 | -1,3464 | -0,2039 | ||
| 0,45 | 0,1668 | -0,1621 | ||
| -0,42 | -0,1569 | -0,1569 | ||
| 0,28 | 0,1055 | -0,0920 | ||
| 0,29 | 0,1094 | -0,0780 | ||
| 0,24 | 0,0903 | -0,0667 | ||
| -0,18 | -0,0659 | -0,0659 | ||
| 0,62 | 0,2300 | -0,0628 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ | 40,05 | 0,07 | 14,8720 | 0,2020 | ||
| US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV | 37,32 | 1,31 | 13,8585 | 0,3556 | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 36,80 | 13,6637 | 13,6637 | |||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 23,70 | 53,30 | 8,8013 | 3,7020 | ||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 19,49 | 7,2380 | 7,2380 | |||
| US3134GWJN76 / ЗАМЕЧАНИЯ ФРЕДДИ МАК 25.08 0.68 | 8,27 | 0,90 | 3,0700 | 0,0666 | ||
| US91282CGE57 / Казначейские векселя/облигации США | 7,39 | 0,03 | 2,7440 | 0,0362 | ||
| US3132DWEJ80 / Фредди Мак Пул | 7,34 | -2,33 | 2,7235 | -0,0291 | ||
| US3134GWZV19 / ФХЛМК | 6,13 | 0,89 | 2,2760 | 0,0493 | ||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 5,40 | -0,97 | 2,0051 | 0,0065 | ||
| US3140MJ6N00 / FNMA БАССЕЙН BV5376 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 4,87 | -1,28 | 1,8064 | 0,0003 | ||
| US3134GW5R39 / ФРЕДДИ МАК 0,65 10/25 | 4,35 | 0,95 | 1,6144 | 0,0357 | ||
| FED HM LN PC POOL QG7216 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C8AR65) | 2,66 | -1,33 | 0,9892 | -0,0005 | ||
| US3134GW6C50 / Федеральная жилищная ипотечная корпорация 0,80000000 | 2,49 | 0,89 | 0,9261 | 0,0198 | ||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 2,16 | 0,75 | 0,8027 | 0,0162 | ||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,00 | 1,32 | 0,7419 | 0,0915 | ||
| US TREASURY N/B 04/26 4.875 / DBT (US91282CKK61) | 1,91 | -0,21 | 0,7099 | 0,0075 | ||
| US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 | 1,89 | 0,96 | 0,7028 | 0,0159 | ||
| US3140QNGC08 / Фанни Мэй Пул | 1,73 | -1,93 | 0,6425 | -0,0042 | ||
| US3140J5TD14 / FNMA БАССЕЙН BM1447 FN 07/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 1,73 | -1,98 | 0,6421 | -0,0045 | ||
| US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,60 | -0,25 | 0,5949 | 0,0061 | ||
| US05552FBA49 / Ипотечный фонд BBCMS 2022-C15 | 1,56 | 0,26 | 0,5803 | 0,0090 | ||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 1,44 | 0,91 | 0,5355 | 0,0117 | ||
| US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,35 | 0,75 | 0,5020 | 0,0103 | ||
| US59217GEJ40 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 1,30 | 0,85 | 0,4826 | 0,0104 | ||
| US3140MJ6Y64 / FNMA БАССЕЙН BV5386 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 1,29 | -2,19 | 0,4806 | -0,0044 | ||
| US3140Q7XY81 / FNMA ПУЛ CA0694 FN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 1,29 | -2,35 | 0,4787 | -0,0054 | ||
| US22877LAA52 / CRSNT Trust 2021-ЛУНА | 1,28 | 0,23 | 0,4769 | 0,0073 | ||
| US68245HAA23 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT | 1,26 | 1,86 | 0,4669 | 0,0143 | ||
| US3140QNS866 / FNMA ПУЛ CB3242 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 1,23 | -2,14 | 0,4580 | -0,0042 | ||
| US3140QNUC42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 1,23 | -1,76 | 0,4557 | -0,0022 | ||
| US38380QGA40 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2020 H14 FH | 1,16 | -0,09 | 0,4315 | 0,0051 | ||
| US3140QNUB68 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 1,14 | -2,15 | 0,4236 | -0,0036 | ||
| US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» | 1,14 | -6,04 | 0,4219 | -0,0214 | ||
| US65364UAL08 / Ниагара Мохок Пауэр Корп. | 1,09 | 0,55 | 0,4054 | 0,0074 | ||
| US3140Q7NA16 / FNMA ПУЛ CA0384 FN 09/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 1,08 | -1,01 | 0,3997 | 0,0013 | ||
| US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A | 1,07 | 2,01 | 0,3967 | 0,0130 | ||
| US38382Y5C34 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 1,06 | -1,77 | 0,3923 | -0,0019 | ||
| US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26 | 1,02 | -0,20 | 0,3782 | 0,0042 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACX37) | 1,01 | 0,00 | 0,3755 | 0,0049 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | 0,00 | 0,3750 | 0,0048 | ||
| US46647PCQ72 / JPMorgan Chase & Co. | 1,00 | -0,10 | 0,3723 | 0,0043 | ||
| US38382Y5K59 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 | 0,96 | -2,34 | 0,3561 | -0,0038 | ||
| US38376R6V36 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,95 | -8,51 | 0,3515 | -0,0278 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBF45) | 0,91 | -0,22 | 0,3368 | 0,0034 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,90 | 0,11 | 0,3359 | 0,0046 | ||
| US17305EGP43 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка | 0,90 | -0,11 | 0,3343 | 0,0039 | ||
| US74153WCR88 / Глобальное финансирование Pricoa I | 0,90 | 0,11 | 0,3339 | 0,0046 | ||
| US647622AA79 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA | 0,89 | 0,45 | 0,3318 | 0,0056 | ||
| US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд | 0,89 | 1,02 | 0,3312 | 0,0073 | ||
| US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A | 0,88 | -1,24 | 0,3265 | 0,0002 | ||
| US02376UAA34 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2016-1, класс AA | 0,87 | 0,23 | 0,3217 | 0,0047 | ||
| FED HM LN PC POOL QG8791 FR 08/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133C9XU21) | 0,86 | -0,35 | 0,3205 | 0,0029 | ||
| US05493LAA44 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2021 JACX A 144A | 0,86 | 0,23 | 0,3196 | 0,0049 | ||
| US20048GAA40 / COMM 2019-521F Ипотечный траст | 0,86 | 2,75 | 0,3195 | 0,0126 | ||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 0,85 | -4,50 | 0,3156 | -0,0105 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FA / ABS-MBS (US3136BTXB47) | 0,83 | -9,59 | 0,3085 | -0,0279 | ||
| FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) | 0,82 | 0,3057 | 0,3057 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 0,00 | 0,3036 | 0,0039 | ||
| US05553BAA35 / Бенерия Коуэн и Притцерская корпорация по обеспечению залога | 0,81 | -0,37 | 0,3015 | 0,0027 | ||
| US94988J6F93 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина | 0,81 | 0,00 | 0,3014 | 0,0040 | ||
| US36179T7L33 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,81 | -2,76 | 0,3008 | -0,0047 | ||
| FANNIE MAE FNR 2012 125 GC / ABS-MBS (US3136A9E797) | 0,80 | -3,61 | 0,2974 | -0,0069 | ||
| US38383KDE91 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2023 H20 FE | 0,79 | -1,26 | 0,2917 | 0,0002 | ||
| US04965JAA16 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM | 0,78 | -0,51 | 0,2881 | 0,0023 | ||
| US38382Y5F64 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H11 CL FD V/R 6.21629000 | 0,78 | -0,64 | 0,2881 | 0,0019 | ||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,77 | -0,90 | 0,2869 | 0,0013 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,75 | 0,2798 | 0,2798 | |||
| US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август | 0,75 | 1,50 | 0,2772 | 0,0345 | ||
| US918307AM15 / ООО «ЕДИНАЯ ОПТОВАЯ ИПОТЕЧКА» UWM 2021 ИНВ4 А9 144А | 0,74 | -1,74 | 0,2734 | -0,0011 | ||
| US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 0,73 | -11,49 | 0,2721 | -0,0310 | ||
| US67114KAL17 / ONSLOW BAY MORTGAGE LOAN TRUST SER 2021-INV2 CL A11 V/R REGD 144A P/P 0,94967000 | 0,73 | -1,22 | 0,2717 | 0,0001 | ||
| US20048FAA66 / КОММ ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ КОММ 2021 2400 А 144А | 0,73 | -0,27 | 0,2713 | 0,0029 | ||
| US36265LAB36 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 HP1 A2 144A | 0,71 | -2,35 | 0,2626 | -0,0031 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 0,70 | 0,14 | 0,2603 | 0,0036 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) | 0,63 | -8,05 | 0,2333 | -0,0171 | ||
| US14686TAC27 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0,62 | -22,43 | 0,2300 | -0,0628 | ||
| US36263TAB89 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2021-GR3 SER 2021-GR3 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 0,61 | -2,08 | 0,2273 | -0,0020 | ||
| US38382YC277 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2022 H24 BF | 0,61 | 0,16 | 0,2269 | 0,0032 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,66 | 0,2254 | 0,0041 | ||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 05/29 VAR / DBT (US06051GMT30) | 0,60 | 0,2242 | 0,2242 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 0,00 | 0,2237 | 0,0028 | ||
| US67114WAA99 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 INV2 A1 144A | 0,60 | -1,95 | 0,2237 | -0,0017 | ||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 0,2224 | 0,2224 | |||
| FNMA POOL BL0449 FN 12/25 FIXED 3.59 / ABS-MBS (US3140HRQB20) | 0,60 | 0,17 | 0,2213 | 0,0032 | ||
| FNMA POOL BL1942 FN 03/26 FIXED 3.15 / ABS-MBS (US3140HTEQ82) | 0,59 | 0,17 | 0,2205 | 0,0034 | ||
| US46652DAA37 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 0,56 | -5,37 | 0,2097 | -0,0088 | ||
| US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 0,54 | -4,59 | 0,2010 | -0,0071 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | 0,53 | -11,75 | 0,1982 | -0,0233 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A2 144A / ABS-O (US165183DJ06) | 0,53 | -11,71 | 0,1961 | -0,0234 | ||
| US61946QAA94 / Mosaic Solar Loan Trust, серия 2022-1A, класс A | 0,52 | -4,40 | 0,1939 | -0,0063 | ||
| US38375UVD98 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H08 FD | 0,51 | -17,95 | 0,1902 | -0,0387 | ||
| US34535QAA31 / Доверие автовладельцев Ford Credit 2023-REV1 | 0,51 | 0,40 | 0,1885 | 0,0030 | ||
| FNMA POOL BS9244 FN 08/28 FIXED 4.43 / ABS-MBS (US3140LLHW42) | 0,51 | 0,80 | 0,1881 | 0,0038 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) | 0,51 | 25,94 | 0,1878 | 0,0409 | ||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 0,50 | -5,26 | 0,1873 | -0,0079 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) | 0,50 | 0,20 | 0,1870 | 0,0028 | ||
| US38382YAZ60 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-H12 CL DF V/R 6.17700000 | 0,50 | -0,59 | 0,1869 | 0,0014 | ||
| US38382YC921 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2022 H24 FD | 0,50 | 0,00 | 0,1863 | 0,0025 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) | 0,50 | 0,20 | 0,1863 | 0,0027 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0,50 | 0,1857 | 0,1857 | |||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) | 0,50 | -0,20 | 0,1856 | 0,0023 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H15 DF / ABS-MBS (US38380LA785) | 0,50 | -1,19 | 0,1849 | 0,0002 | ||
| US38382YV269 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2023 H05 JF | 0,49 | -1,00 | 0,1836 | 0,0006 | ||
| US95001TAA34 / WFMBS_19-1 | 0,49 | -0,61 | 0,1820 | 0,0011 | ||
| US38382YN829 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,49 | -1,22 | 0,1812 | 0,0003 | ||
| US31418CLK89 / Фанни Мэй Пул | 0,49 | -5,45 | 0,1808 | -0,0076 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) | 0,49 | -3,00 | 0,1801 | -0,0032 | ||
| US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | 0,48 | -5,11 | 0,1795 | -0,0071 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 0,48 | -4,03 | 0,1770 | -0,0051 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 0,47 | -5,24 | 0,1749 | -0,0072 | ||
| US3132Y16V51 / FED HM LN PC POOL Q58083 FG 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,47 | -0,42 | 0,1743 | 0,0016 | ||
| US83206NAA54 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2022-B | 0,47 | -3,91 | 0,1735 | -0,0049 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FB / ABS-MBS (US3137HKKK92) | 0,46 | -6,10 | 0,1718 | -0,0085 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 0,46 | -6,10 | 0,1716 | -0,0091 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) | 0,45 | 0,67 | 0,1685 | 0,0034 | ||
| US42806MBA62 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» | 0,45 | -49,94 | 0,1668 | -0,1621 | ||
| US31402C4C34 / Фанни Мэй Пул | 0,45 | -3,46 | 0,1657 | -0,0039 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 0,44 | -9,02 | 0,1651 | -0,0141 | ||
| FANNIE MAE FNR 2019 9 FA / ABS-MBS (US3136B33L22) | 0,44 | -4,75 | 0,1640 | -0,0059 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5505 AF / ABS-MBS (US3137HJ6H53) | 0,44 | -6,60 | 0,1633 | -0,0092 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 ED / ABS-MBS (US3136BTYL10) | 0,42 | -3,70 | 0,1552 | -0,0039 | ||
| US05565ECE32 / BMW US CAPITAL LLC 144A LIFE SR UNSEC 5,05% 28.11.08 | 0,41 | 0,99 | 0,1513 | 0,0033 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 0,40 | 0,75 | 0,1494 | 0,0028 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 0,40 | 0,00 | 0,1487 | 0,0019 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,39 | 0,1456 | 0,1456 | |||
| FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) | 0,39 | -6,02 | 0,1450 | -0,0071 | ||
| US3132Y16L79 / FED HM LN PC POOL Q58074 FG 08/48 ИСПРАВЛЕНО 4 | 0,38 | -0,52 | 0,1418 | 0,0009 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 0,38 | -5,21 | 0,1418 | -0,0061 | ||
| FNMA POOL BY4733 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NMHK68) | 0,38 | -0,26 | 0,1410 | 0,0015 | ||
| US38375UWT32 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H11 FE | 0,38 | -7,16 | 0,1398 | -0,0087 | ||
| US30326MAA36 / ФС РИАЛЬТО | 0,37 | -2,11 | 0,1380 | -0,0010 | ||
| US38375UUZ10 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H08 FB | 0,36 | -19,69 | 0,1351 | -0,0309 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) | 0,36 | -9,30 | 0,1343 | -0,0117 | ||
| FNMA POOL FS7637 FN 09/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPPX19) | 0,34 | -7,77 | 0,1280 | -0,0090 | ||
| US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 | 0,34 | -6,15 | 0,1249 | -0,0065 | ||
| US31418CFM10 / Фанни Мэй Пул | 0,33 | -5,22 | 0,1217 | -0,0051 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | 0,31 | -6,02 | 0,1160 | -0,0058 | ||
| US63939KAC36 / Navient Private Education Loan Trust, серия 2015-BA, класс A3 | 0,31 | -11,75 | 0,1145 | -0,0134 | ||
| US38376RTJ58 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2016 H09 FB | 0,31 | -18,13 | 0,1141 | -0,0235 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) | 0,30 | 0,33 | 0,1127 | 0,0018 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) | 0,30 | 0,00 | 0,1121 | 0,0016 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 4.875 / DBT (US44891ADU88) | 0,30 | 0,1121 | 0,1121 | |||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 0,30 | 0,00 | 0,1118 | 0,0015 | ||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS, серия 2021-1A | 0,30 | -10,18 | 0,1116 | -0,0110 | ||
| US38383KCS96 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | 0,30 | -0,33 | 0,1108 | 0,0009 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) | 0,29 | -42,47 | 0,1094 | -0,0780 | ||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US30336CAC91) | 0,29 | -33,33 | 0,1086 | -0,0520 | ||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 4 A2 / ABS-O (US802919AB63) | 0,28 | -47,21 | 0,1055 | -0,0920 | ||
| US38376R5Y83 / ГНМА, серия 2017-H15, класс FN | 0,28 | -9,94 | 0,1045 | -0,0100 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5345 A / ABS-MBS (US3137HAQS82) | 0,27 | -12,86 | 0,1009 | -0,0135 | ||
| US3140HNZC97 / FNMA БАССЕЙН BK8838 FN 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,27 | -1,82 | 0,1001 | -0,0005 | ||
| US38376RC950 / GNMA, серия 2016-H22, класс FA | 0,27 | -25,56 | 0,0996 | -0,0325 | ||
| US3137BWWX87 / FHLMC, серия 4678, класс AF | 0,26 | -3,73 | 0,0960 | -0,0025 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) | 0,25 | -16,56 | 0,0937 | -0,0170 | ||
| US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 | 0,25 | 0,41 | 0,0915 | 0,0017 | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A2B / ABS-O (US379931AC24) | 0,24 | -43,22 | 0,0903 | -0,0667 | ||
| US31394JD872 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,24 | -2,43 | 0,0895 | -0,0011 | ||
| FREDDIE MAC SLST SLST 2023 1 A11 144A / ABS-MBS (US35564CNN38) | 0,24 | -32,96 | 0,0885 | -0,0417 | ||
| US31374CPJ98 / Фанни Мэй Пул | 0,23 | -12,55 | 0,0855 | -0,0112 | ||
| US3137ADTZ01 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 3891 BF | 0,23 | -9,24 | 0,0843 | -0,0071 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 0,22 | -36,55 | 0,0807 | -0,0447 | ||
| US75575WAA45 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» | 0,22 | -36,47 | 0,0802 | -0,0444 | ||
| RFR USD SOFR/5.00000 07/10/25-1Y LCH / DIR (EZKWBYYGB4D2) | 0,22 | -6,11 | 0,0799 | -0,0041 | ||
| US86359LGG86 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2004 AR8 A2B | 0,21 | -1,84 | 0,0794 | -0,0005 | ||
| US45254NRT62 / ИММ 2005-8 2А | 0,21 | -17,32 | 0,0781 | -0,0153 | ||
| US3132HUCJ07 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 332 V1 | 0,21 | -1,44 | 0,0765 | -0,0003 | ||
| US585525FX10 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2002-TBC2 | 0,20 | -0,49 | 0,0760 | 0,0008 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0753 | 0,0753 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,20 | 0,50 | 0,0746 | 0,0010 | ||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/27 4.45 / DBT (US571676AW54) | 0,20 | 0,00 | 0,0745 | 0,0011 | ||
| FNMA POOL BL3670 FN 10/26 FIXED 2.08 / ABS-MBS (US3140HVCG74) | 0,19 | 0,52 | 0,0722 | 0,0014 | ||
| US31329KQR85 / Фредди Мак Пул | 0,19 | -4,46 | 0,0720 | -0,0022 | ||
| US3137F4BX98 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,19 | -9,95 | 0,0709 | -0,0066 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | 0,19 | 0,0696 | 0,0696 | |||
| US38375UXM79 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,17 | -16,91 | 0,0641 | -0,0120 | ||
| US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,16 | -3,66 | 0,0589 | -0,0014 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) | 0,15 | 0,0563 | 0,0563 | |||
| US31417DW338 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -13,71 | 0,0563 | -0,0080 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | 0,14 | -54,55 | 0,0520 | -0,0612 | ||
| US126670LE60 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-HYB9 | 0,14 | -4,23 | 0,0507 | -0,0015 | ||
| US31402RLN79 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | -7,64 | 0,0494 | -0,0036 | ||
| US14317HAC51 / ДОВЕРИЕ ВЛАДЕЛЬЦА CARMAX 2022 2 | 0,13 | -39,45 | 0,0491 | -0,0311 | ||
| US36228F4P85 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2004-7 | 0,13 | -0,79 | 0,0468 | 0,0001 | ||
| US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 | 0,13 | -2,34 | 0,0466 | -0,0004 | ||
| US31371MP431 / FNMA БАССЕЙН 256143 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,12 | -1,64 | 0,0449 | -0,0001 | ||
| FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) | 0,12 | -20,53 | 0,0448 | -0,0106 | ||
| US92925CCE03 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2006-AR1 2A1A | 0,11 | -2,59 | 0,0423 | -0,0002 | ||
| US31397KE319 / FHLMC, серия 3360, класс FC | 0,10 | -3,88 | 0,0370 | -0,0010 | ||
| US44891ABT34 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,09 | 0,0346 | 0,0346 | |||
| US12660WAA36 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse | 0,09 | 0,00 | 0,0335 | 0,0004 | ||
| US38376RWY88 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2016-H15 CL FA V/R 2.79725000 | 0,09 | -25,83 | 0,0332 | -0,0110 | ||
| FNMA POOL 890541 FN 06/28 FIXED VAR / ABS-MBS (US31410LLW09) | 0,08 | -11,58 | 0,0316 | -0,0035 | ||
| US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust | 0,08 | -5,68 | 0,0309 | -0,0014 | ||
| US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -4,82 | 0,0296 | -0,0012 | ||
| US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 | 0,08 | -3,70 | 0,0293 | -0,0006 | ||
| US31410FUB92 / ФН 888078 | 0,08 | -3,75 | 0,0286 | -0,0007 | ||
| US501687AA54 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2022-1 | 0,07 | -48,03 | 0,0249 | -0,0217 | ||
| US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 | 0,06 | -3,12 | 0,0233 | -0,0002 | ||
| US3137F4CZ38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия KBX1, класс A2 | 0,06 | 0,00 | 0,0216 | 0,0003 | ||
| US31391XDM83 / FNMA БАССЕЙН 679708 FN 09/41 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,05 | -3,57 | 0,0201 | -0,0008 | ||
| US31407UMR58 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -3,77 | 0,0193 | -0,0004 | ||
| GNMA II POOL MA2864 G2 06/30 FIXED 3 / ABS-MBS (US36179RFD61) | 0,05 | -8,93 | 0,0193 | -0,0014 | ||
| US31398GMG19 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,05 | -1,96 | 0,0187 | -0,0000 | ||
| US38376REV42 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H17 FL | 0,05 | -19,67 | 0,0183 | -0,0041 | ||
| US31397GEP19 / ФРЕДДИ МАК FHR 3309 SC | 0,05 | -2,04 | 0,0179 | -0,0001 | ||
| US31407MWT88 / FNMA POOL 835058 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,05 | -2,08 | 0,0177 | -0,0000 | ||
| GNMA II POOL MA2645 G2 03/30 FIXED 3 / ABS-MBS (US36179Q5E71) | 0,04 | -8,70 | 0,0158 | -0,0011 | ||
| US59020USJ50 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES MLMI MLMI 2005-A2 A2 | 0,04 | -4,88 | 0,0147 | -0,0004 | ||
| US31402R4F39 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,70 | 0,0135 | -0,0002 | ||
| US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2 | 0,04 | -12,50 | 0,0132 | -0,0018 | ||
| RFR USD SOFR/5.00000 10/15/24-1Y LCH / DIR (EZWD2PPRJ1Y8) | 0,04 | -12,50 | 0,0131 | -0,0019 | ||
| US31307NT617 / FHLG 15 лет 3% 05.01.2029#J32373 | 0,03 | -12,12 | 0,0108 | -0,0014 | ||
| US36179RDA41 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ | 0,03 | -9,68 | 0,0107 | -0,0009 | ||
| US3137AQ7C65 / ФРЕДДИ MAC FHR 4040 ПО | 0,03 | -26,32 | 0,0106 | -0,0036 | ||
| 317U7HTA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0100 | 0,0100 | |||
| 317U6RTA4 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0099 | 0,0099 | |||
| FNMA POOL AT7754 FN 06/28 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138WVTL57) | 0,02 | -11,11 | 0,0092 | -0,0008 | ||
| US31392GVX05 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W1 1A1 | 0,02 | -4,00 | 0,0091 | -0,0001 | ||
| US31386C4H26 / FNMA БАССЕЙН 559824 FN 08/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | -4,35 | 0,0084 | -0,0002 | ||
| US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust | 0,02 | -4,35 | 0,0084 | -0,0003 | ||
| US92922FR676 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2005 AR8 1A1A | 0,02 | -4,55 | 0,0080 | -0,0002 | ||
| US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0079 | -0,0001 | ||
| US31418ATF56 / ФНМА 15 лет 3% 01.05.2028#MA1449 | 0,02 | -13,04 | 0,0078 | -0,0008 | ||
| US40431KAA88 / КРЕДИТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО HSI АКТИВЫ HALO 2007 WF1 A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0075 | 0,0001 | ||
| US3622MAAB76 / GSAMP Траст 2007-FM1 | 0,02 | -5,00 | 0,0074 | 0,0000 | ||
| FNMA POOL AJ8540 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E1P273) | 0,02 | -25,00 | 0,0071 | -0,0020 | ||
| US04541GCG55 / Фонд обеспеченных активами ценных бумаг, кредитный траст под залог собственного капитала | 0,02 | -25,00 | 0,0069 | -0,0021 | ||
| US31390STH49 / FNMA БАССЕЙН 654952 FN 07/42 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | -10,00 | 0,0069 | -0,0007 | ||
| US86358HGW34 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 1999 1 2A | 0,02 | 0,00 | 0,0069 | 0,0001 | ||
| US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3 | 0,02 | -15,00 | 0,0065 | -0,0010 | ||
| US07384MZS42 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 | 0,02 | -5,88 | 0,0063 | -0,0001 | ||
| US81377JAB98 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-HE1 | 0,02 | 0,00 | 0,0063 | 0,0000 | ||
| US466247NV12 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A2 JPMMT 2005-A2 5A2 | 0,01 | -6,67 | 0,0054 | -0,0003 | ||
| US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust | 0,01 | -6,67 | 0,0054 | -0,0002 | ||
| US31406BEX47 / ФНМА | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/4.75000 11/04/24-1Y LCH / DIR (EZW5P83XRK77) | 0,01 | -20,00 | 0,0045 | -0,0013 | ||
| US31403HEM88 / ФН 749040 | 0,01 | -9,09 | 0,0040 | -0,0001 | ||
| US36225CPL45 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | -10,00 | 0,0036 | -0,0001 | ||
| US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | ||
| US17307GXP89 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,01 | -10,00 | 0,0035 | -0,0003 | ||
| US3128QJ4L75 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1727 FH 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,01 | -11,11 | 0,0032 | -0,0004 | ||
| FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) | 0,01 | -25,00 | 0,0025 | -0,0005 | ||
| FNMA POOL MA1045 FN 04/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US31418AET16) | 0,01 | -25,00 | 0,0023 | -0,0007 | ||
| US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 | 0,01 | -16,67 | 0,0021 | -0,0001 | ||
| US31358SSV42 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | ||
| CMLTI / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2003 HE3 A | 0,01 | -16,67 | 0,0020 | -0,0003 | ||
| US929227QB55 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2002-AR6 Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0000 | ||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | ||
| US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0000 | ||
| US36225CB625 / GNMA II POOL 080060 G2 04/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -20,00 | 0,0016 | -0,0002 | ||
| US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,00 | -55,56 | 0,0015 | -0,0020 | ||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,00 | -25,00 | 0,0015 | -0,0003 | ||
| US31362M2Q01 / FNMA POOL 065583 FN 09/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0002 | ||
| US35729NAB10 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-E, класс 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | ||
| US31402RN628 / ФАННИ МАЭ 3,454% 01.07.2035 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||
| US36225CCN48 / GNMA II POOL 080076 G2 05/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0002 | ||
| MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | -50,00 | 0,0007 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -50,00 | 0,0006 | -0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -50,00 | 0,0006 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0002 | ||
| US31392JW967 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0002 | ||
| US36202KVB87 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | -50,00 | 0,0004 | -0,0006 | ||
| US07387AFZ30 / Bear Stearns ARM Trust 2005–2012 гг. | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US31418X4C93 / FNMA ПУЛ AD9818 FN 07/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0006 | ||
| US36202KVJ14 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US36202KTR67 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| 317U4UUA7 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250708 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | -0,00 | -0,0001 | -0,0002 | |||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U6RVA1 PIMCO SWAPTION 2.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH / DIR (EZ5CY898Q7W9) | -0,00 | -0,0004 | -0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,00 | -0,0005 | -0,0001 | |||
| 317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | 0,00 | -0,0005 | 0,0001 | ||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,00 | -0,0006 | -0,0002 | |||
| RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -150,00 | -0,0006 | -0,0016 | ||
| RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -150,00 | -0,0006 | -0,0017 | ||
| RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -150,00 | -0,0006 | -0,0017 | ||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -150,00 | -0,0007 | -0,0017 | ||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | 100,00 | -0,0011 | -0,0005 | ||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| 317U6RUA2 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,00 | 50,00 | -0,0013 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -250,00 | -0,0013 | -0,0023 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,00 | 50,00 | -0,0013 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,00 | -250,00 | -0,0014 | -0,0025 | ||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,00 | -40,00 | -0,0015 | 0,0005 | ||
| 317U7HVA2 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,01 | 40,00 | -0,0026 | -0,0007 | ||
| RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,01 | -450,00 | -0,0028 | -0,0039 | ||
| RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,01 | -500,00 | -0,0031 | -0,0041 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,01 | 100,00 | -0,0031 | -0,0016 | ||
| RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) | -0,01 | -550,00 | -0,0036 | -0,0046 | ||
| 317U7HUA3 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0184 | -0,0184 | |||
| RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | -0,16 | -51,95 | -0,0595 | 0,0626 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0,18 | -0,0659 | -0,0659 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,42 | -0,1569 | -0,1569 | |||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | -3,63 | -1,01 | -1,3464 | -0,2039 | ||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -4,68 | 1,67 | -1,7380 | -0,2198 | ||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | -13,07 | 7,08 | -4,8522 | -1,4095 |
