Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 853 815 965 |
| Текущие позиции | 1 063 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PMDRX - Институциональный фонд средней продолжительности PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 1 063 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 853 815 965 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PMDRX - PIMCO Moderate Duration Fund Institutional: Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (US:PMBS) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) . Новые должности PMDRX - PIMCO Moderate Duration Fund Institutional включают в себя Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , and Ginnie Mae (US:US21H0406817) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 39,57 | 2,3708 | 2,3708 | ||
| 33,61 | 2,0139 | 2,0139 | ||
| 28,87 | 1,7298 | 1,5357 | ||
| 24,47 | 1,4660 | 1,3636 | ||
| 46,47 | 2,7843 | 1,1065 | ||
| 10,98 | 0,6581 | 0,6581 | ||
| 10,13 | 0,6069 | 0,6069 | ||
| 25,37 | 1,5200 | 0,5451 | ||
| 7,86 | 0,4708 | 0,4708 | ||
| 6,71 | 0,4023 | 0,4023 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -81,21 | -4,8658 | -4,8658 | ||
| 8,55 | 0,5125 | -3,1823 | ||
| -26,46 | -1,5856 | -1,5856 | ||
| -22,30 | -1,3363 | -1,3363 | ||
| 36,26 | 2,1725 | -0,4688 | ||
| -6,55 | -0,3927 | -0,3927 | ||
| -4,41 | -0,2644 | -0,2644 | ||
| -4,02 | -0,2409 | -0,2409 | ||
| 26,98 | 1,6162 | -0,1666 | ||
| -2,54 | -0,1519 | -0,1519 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США | 81,39 | 0,75 | 4,8766 | 0,0009 | |||||
| US TREASURY N/B 02/34 4 / DBT (US91282CJZ59) | 76,91 | -1,32 | 4,6083 | -0,0959 | |||||
| US912810TK43 / Казначейские облигации США | 65,66 | -2,10 | 3,9341 | -0,1139 | |||||
| PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1,01 | 0,00 | 49,68 | -0,06 | 2,9768 | -0,0237 | |||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 46,47 | 88,79 | 2,7843 | 1,1065 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 41,77 | 8,57 | 2,5025 | 0,1805 | |||||
| US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 39,57 | 2,3708 | 2,3708 | ||||||
| US21H0406817 / Джинни Мэй | 36,26 | -1,82 | 2,1725 | -0,4688 | |||||
| US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США | 35,45 | 1,04 | 2,1242 | 0,0064 | |||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 33,61 | 2,0139 | 2,0139 | ||||||
| US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США | 33,51 | 0,44 | 2,0078 | -0,0058 | |||||
| US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США | 32,53 | 0,62 | 1,9489 | -0,0022 | |||||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 31,10 | -2,25 | 1,8632 | -0,0569 | |||||
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | 30,87 | 10,27 | 1,8495 | 0,1600 | |||||
| US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США | 30,83 | 0,86 | 1,8474 | 0,0023 | |||||
| US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США | 30,37 | 0,75 | 1,8197 | 0,0003 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 30,01 | 0,30 | 1,7982 | -0,0078 | |||||
| US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) | 29,60 | -2,21 | 1,7736 | -0,0535 | |||||
| US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 | 29,19 | 1,21 | 1,7489 | 0,0082 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 28,87 | 913,73 | 1,7298 | 1,5357 | |||||
| US21H0306827 / Джинни Мэй | 26,98 | 3,13 | 1,6162 | -0,1666 | |||||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 25,37 | 77,38 | 1,5200 | 0,5451 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 24,47 | 1 527,94 | 1,4660 | 1,3636 | |||||
| US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США | 23,05 | -7,54 | 1,3808 | -0,1236 | |||||
| US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) | 22,72 | -2,23 | 1,3612 | -0,0413 | |||||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 21,66 | 8,02 | 1,2979 | 0,0876 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 21,64 | -2,19 | 1,2968 | -0,0388 | |||||
| US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США | 20,52 | -2,10 | 1,2298 | -0,0356 | |||||
| US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 20,40 | -1,99 | 1,2220 | -0,0340 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 20,19 | 0,74 | 1,2096 | 0,0001 | |||||
| US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США | 19,27 | 0,40 | 1,1547 | -0,0038 | |||||
| US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. | 19,22 | 0,80 | 1,1516 | 0,0008 | |||||
| US91282CBZ32 / Казначейские векселя/облигации США | 17,95 | 1,16 | 1,0754 | 0,0045 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 17,82 | 0,91 | 1,0678 | 0,0019 | |||||
| US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 | 17,77 | 1,27 | 1,0646 | 0,0056 | |||||
| US3132DWJ465 / FHLG 30 лет 5,5% 12.01.2053#SD8383 | 15,56 | -2,49 | 0,9324 | -0,0309 | |||||
| US91282CJG78 / Казначейские билеты США | 15,43 | 0,64 | 0,9248 | -0,0009 | |||||
| US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США | 15,26 | 0,65 | 0,9141 | -0,0007 | |||||
| US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 | 15,12 | 0,81 | 0,9058 | 0,0006 | |||||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 14,57 | 6,77 | 0,8730 | 0,0494 | |||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 14,27 | 1,14 | 0,8550 | 0,0034 | |||||
| US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США | 14,12 | 0,52 | 0,8461 | -0,0018 | |||||
| US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США | 14,07 | 0,51 | 0,8430 | -0,0019 | |||||
| US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 10,98 | 0,6581 | 0,6581 | ||||||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 10,58 | -3,28 | 0,6340 | -0,0263 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | 10,55 | 6,32 | 0,6320 | 0,0332 | |||||
| US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США | 10,50 | 0,75 | 0,6293 | 0,0001 | |||||
| US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США | 10,38 | 0,85 | 0,6218 | 0,0007 | |||||
| US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США | 10,33 | 0,84 | 0,6188 | 0,0006 | |||||
| TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции | 10,13 | 0,6069 | 0,6069 | ||||||
| FNMA POOL BX9758 FN 04/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NEZY45) | 10,12 | -2,17 | 0,6065 | -0,0180 | |||||
| US36179YMH44 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA9360 4.50000000 | 9,67 | -1,25 | 0,5794 | -0,0117 | |||||
| US3133BVJ303 / ФР QF7482 | 9,47 | -0,95 | 0,5672 | -0,0097 | |||||
| Q / Кетцаль Коппер Корп. | 9,20 | 4,16 | 0,5511 | 0,0181 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 8,81 | 1,77 | 0,5279 | 0,0053 | |||||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 8,55 | -83,44 | 0,5125 | -3,1823 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,86 | 0,4708 | 0,4708 | ||||||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 7,47 | -2,61 | 0,4477 | -0,0153 | |||||
| US31393YX756 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W6 3A5 | 7,41 | -4,30 | 0,4441 | -0,0234 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 6,71 | 0,4023 | 0,4023 | ||||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 6,49 | -2,73 | 0,3890 | -0,0139 | |||||
| US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. | 6,17 | 0,02 | 0,3697 | -0,0026 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,02 | 0,3607 | 0,3607 | ||||||
| US05377RHM97 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 5,55 | 0,14 | 0,3325 | -0,0020 | |||||
| TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции | 5,37 | 0,30 | 0,3218 | -0,0014 | |||||
| US361886CW21 / Возобновляемый траст владельца плана этажа GMF | 5,26 | 0,38 | 0,3151 | -0,0011 | |||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) | 5,14 | 0,3078 | 0,3078 | ||||||
| US88167QAD88 / ТЕСЛА АВТОАРЕНДА ТРАСТ 2023 Б | 5,03 | -0,42 | 0,3012 | -0,0035 | |||||
| US TREASURY N/B 02/44 4.5 / DBT (US912810TZ12) | 4,93 | -2,20 | 0,2954 | -0,0089 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 4,88 | 0,43 | 0,2925 | -0,0009 | |||||
| US64135DAA37 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd., серия 2022-47A, класс A | 4,80 | 0,23 | 0,2877 | -0,0015 | |||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 4,76 | 6,44 | 0,2851 | 0,0153 | |||||
| US32027LAF22 / ФФМЛ 2006-FF14 А6 | 4,74 | 0,89 | 0,2838 | 0,0005 | |||||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,67 | 0,26 | 0,2800 | -0,0013 | |||||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) | 4,49 | 6,57 | 0,2693 | 0,0147 | |||||
| US03027XCE85 / Американская Тауэр Корп. | 4,49 | 0,65 | 0,2689 | -0,0002 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 4,47 | -2,21 | 0,2679 | -0,0081 | |||||
| US21H0506806 / ГНМА | 4,22 | 0,81 | 0,2530 | -0,0325 | |||||
| US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 | 4,18 | 0,99 | 0,2507 | 0,0006 | |||||
| US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк | 4,10 | 0,69 | 0,2454 | -0,0002 | |||||
| US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» | 4,09 | 0,15 | 0,2450 | -0,0014 | |||||
| CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) | 4,01 | 0,12 | 0,2403 | -0,0015 | |||||
| US87166FAD50 / Синхрони Банк | 4,00 | -0,15 | 0,2396 | -0,0021 | |||||
| US46654PAA49 / JPMCC_21-HTL5 | 3,98 | -0,13 | 0,2386 | -0,0021 | |||||
| INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63) | 3,89 | 1,04 | 0,2333 | 0,0007 | |||||
| US56848DAA72 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A | 3,88 | 1,02 | 0,2322 | 0,0006 | |||||
| XS2109812508 / Международные облигации правительства Румынии | 3,83 | 11,61 | 0,2293 | 0,0223 | |||||
| US75406BAG23 / Серия RASC 2006-KS2 Trust | 3,82 | 0,29 | 0,2289 | -0,0010 | |||||
| US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности | 3,81 | -22,35 | 0,2286 | -0,0679 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 3,81 | 0,2283 | 0,2283 | ||||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 3,80 | 0,00 | 0,2277 | -0,0017 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,76 | 0,83 | 0,2254 | 0,0002 | |||||
| US46513JB346 / Международные облигации правительства Израиля | 3,72 | 2,62 | 0,2228 | 0,0041 | |||||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) | 3,68 | 0,2204 | 0,2204 | ||||||
| US12532HAC88 / CGI Inc. | 3,67 | 1,02 | 0,2200 | 0,0006 | |||||
| US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A | 3,64 | 0,61 | 0,2184 | -0,0003 | |||||
| US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 | 3,63 | 0,47 | 0,2173 | -0,0006 | |||||
| US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. | 3,54 | 0,77 | 0,2119 | 0,0000 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2023 B A1B 144A / ABS-O (US19425MAB46) | 3,53 | -3,87 | 0,2113 | -0,0101 | |||||
| US05551JAA88 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2020-BOC | 3,51 | -2,04 | 0,2101 | -0,0060 | |||||
| US44891ACL98 / Хёндай Кэпитал Америка | 3,50 | -0,17 | 0,2098 | -0,0019 | |||||
| US842587DH79 / Южный Ко/The | 3,47 | 1,58 | 0,2080 | 0,0017 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 3,46 | 1,08 | 0,2072 | 0,0007 | |||||
| US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 | 3,45 | 0,61 | 0,2068 | -0,0002 | |||||
| US17295FAD69 / Гражданский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-2 | 3,45 | -5,17 | 0,2068 | -0,0129 | |||||
| US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ | 3,45 | 0,79 | 0,2065 | 0,0001 | |||||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 3,43 | -0,87 | 0,2057 | -0,0033 | |||||
| US92867UAE29 / ВВОЛТ 2023-А А4 | 3,43 | -0,17 | 0,2055 | -0,0019 | |||||
| US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А | 3,41 | 1,85 | 0,2043 | 0,0023 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 3,31 | -4,45 | 0,1980 | -0,0108 | |||||
| US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 3,30 | 0,27 | 0,1975 | -0,0010 | |||||
| US465972AA56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2022-DATA, класс A | 3,24 | 1,79 | 0,1941 | 0,0020 | |||||
| US94990DAA46 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-1745 | 3,19 | -0,62 | 0,1913 | -0,0026 | |||||
| US65473FAE79 / Nissan Auto Lease Trust 2023-B | 3,16 | -0,22 | 0,1894 | -0,0018 | |||||
| US86364KAA25 / КОРП. директор по маркетингу | 3,14 | 1,03 | 0,1880 | 0,0006 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,10 | 0,1856 | 0,1856 | ||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 02/27 VAR / DBT (XS2757986224) | 3,08 | 8,88 | 0,1844 | 0,0138 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/31 VAR / DBT (US06051GML04) | 3,08 | 1,08 | 0,1843 | 0,0007 | |||||
| XS2586739729 / Imperial Brands Finance Нидерланды BV | 3,06 | 9,63 | 0,1835 | 0,0149 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,05 | 0,96 | 0,1830 | 0,0004 | |||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 3,00 | 0,1799 | 0,1799 | ||||||
| US36265AAA97 / Фонд ипотечных ценных бумаг Goldman Sachs | 2,98 | 0,24 | 0,1785 | -0,0009 | |||||
| SYSTEM ENERGY RESOURCES 1ST REF MORT 12/34 5.3 / DBT (US871911AV54) | 2,97 | 0,1777 | 0,1777 | ||||||
| US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 2,92 | 1,43 | 0,1748 | 0,0012 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,90 | 0,1740 | 0,1740 | ||||||
| US45668WAC10 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 FLX1 A3 | 2,88 | -1,51 | 0,1725 | -0,0039 | |||||
| US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ | 2,87 | 0,17 | 0,1721 | -0,0010 | |||||
| US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 ООО | 2,85 | -10,57 | 0,1709 | -0,0216 | |||||
| RFR USD SOFR/2.61740 09/30/22-25Y* LCH / DIR (EZ86651VZHW8) | 2,84 | 8,00 | 0,1700 | 0,0114 | |||||
| US36265LAB36 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 HP1 A2 144A | 2,83 | -2,42 | 0,1695 | -0,0055 | |||||
| US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 | 2,83 | 0,28 | 0,1694 | -0,0007 | |||||
| US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 2,81 | -15,77 | 0,1681 | -0,0329 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,77 | 0,1659 | 0,1659 | ||||||
| US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США | 2,75 | -1,96 | 0,1649 | -0,0046 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 2,75 | 0,1648 | 0,1648 | ||||||
| US05377RGU23 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 2,74 | -0,04 | 0,1639 | -0,0013 | |||||
| US90355DAV55 / ООО «ЕДИНАЯ ОПТОВАЯ ИПОТЕЧКА» UWM 2021 ИНВ5 А12 144А | 2,73 | -1,66 | 0,1634 | -0,0040 | |||||
| WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 05/28 4.9 / DBT (US980236AX18) | 2,72 | 0,1629 | 0,1629 | ||||||
| US61747YFA82 / Морган Стенли | 2,69 | 0,37 | 0,1615 | -0,0006 | |||||
| US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 2,69 | 0,60 | 0,1610 | -0,0002 | |||||
| US67114WAA99 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 INV2 A1 144A | 2,68 | -2,05 | 0,1604 | -0,0045 | |||||
| US38012RAA41 / GM ФИНАНСОВАЯ ОБОРОТНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ 2023-1 5,12% 11.04.2035 144A | 2,66 | 0,49 | 0,1595 | -0,0004 | |||||
| US437927AC00 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-2 Доверительный фонд владельцев | 2,66 | -11,82 | 0,1592 | -0,0226 | |||||
| US05377RHC16 / AESOP 23-5 А 144А 5,78% 20.04.28/27 | 2,65 | -0,08 | 0,1590 | -0,0013 | |||||
| FREDDIE MAC MULTICLASS CERTIFI FHMR 2024 P016 A2 / ABS-MBS (US3137HDJU50) | 2,62 | 0,08 | 0,1569 | -0,0010 | |||||
| HUNGARY SR UNSECURED REGS 06/34 4.5 / DBT (XS2971936948) | 2,62 | 12,57 | 0,1567 | 0,0165 | |||||
| US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR | 2,57 | 1,50 | 0,1542 | 0,0012 | |||||
| TRANS ALLEGHENY INTERSTA SR UNSECURED 144A 01/31 5 / DBT (US893045AF16) | 2,54 | 0,1525 | 0,1525 | ||||||
| US90355RAC60 / УВМ 2021-ИНВ3 А3 11/51 | 2,54 | -2,46 | 0,1522 | -0,0050 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 2,50 | 0,36 | 0,1501 | -0,0006 | |||||
| US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация | 2,50 | 0,52 | 0,1498 | -0,0003 | |||||
| HCA INC COMPANY GUAR 04/31 5.45 / DBT (US404119CT49) | 2,48 | 1,52 | 0,1483 | 0,0011 | |||||
| US04002BAA35 / AREIT_23-CRE8 | 2,46 | -0,69 | 0,1472 | -0,0021 | |||||
| JPMCC / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 | 2,45 | -0,73 | 0,1470 | -0,0022 | |||||
| US06540WBB81 / БАНК БАНК 2019 БН19 АСБ | 2,45 | -4,64 | 0,1467 | -0,0083 | |||||
| US293601AE08 / ENT АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ ENT 2023 1А А3 144А | 2,42 | -0,45 | 0,1450 | -0,0017 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 2,41 | 50,28 | 0,1445 | 0,0476 | |||||
| US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 21.01.2027 144A | 2,40 | -0,17 | 0,1437 | -0,0013 | |||||
| US3140MWTM87 / FNCL UMBS 4.0 BW5055 12-01-52 | 2,40 | -0,79 | 0,1436 | -0,0023 | |||||
| US36264RAE53 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ4 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 2,40 | -1,76 | 0,1435 | -0,0036 | |||||
| US69121PBU66 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2005 5 М1 | 2,39 | -3,63 | 0,1434 | -0,0065 | |||||
| BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171) | 2,38 | 10,46 | 0,1424 | 0,0125 | |||||
| US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» | 2,34 | -6,06 | 0,1402 | -0,0101 | |||||
| US3140NA2M44 / FNMA БАССЕЙН BX6179 FN 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 2,33 | -2,91 | 0,1399 | -0,0052 | |||||
| US3140NGF963 / Фанни Мэй Пул | 2,30 | -1,07 | 0,1380 | -0,0025 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | 2,29 | -4,87 | 0,1369 | -0,0081 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,28 | 0,1366 | 0,1366 | ||||||
| US25150VAM81 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A 2007-AR3 | 2,27 | -3,70 | 0,1358 | -0,0062 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 2,27 | 13,65 | 0,1357 | 0,0154 | |||||
| US36262TAA16 / ГПМТ 2021-ФЛ4, ООО | 2,25 | -2,39 | 0,1348 | -0,0043 | |||||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 2,22 | 4,08 | 0,1331 | 0,0043 | |||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,14 | 1,66 | 0,1285 | 0,0012 | |||||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/27 5.3 / DBT (US40440VAL99) | 2,10 | 0,1261 | 0,1261 | ||||||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 2,10 | 11,61 | 0,1256 | 0,0123 | |||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) | 2,09 | -0,33 | 0,1254 | -0,0014 | |||||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 2,09 | -15,64 | 0,1251 | -0,0242 | |||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2023 BA A2 144A / ABS-O (CA345214AY60) | 2,08 | -11,45 | 0,1247 | -0,0172 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,07 | 0,1241 | 0,1241 | ||||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 2,05 | 0,98 | 0,1229 | 0,0003 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,04 | 0,1224 | 0,1224 | ||||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 4.65 / DBT (US05565ECU73) | 2,01 | 0,40 | 0,1206 | -0,0004 | |||||
| US03465MAA18 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-8 | 1,99 | -3,16 | 0,1193 | -0,0048 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,97 | 0,1182 | 0,1182 | ||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) | 1,96 | 0,77 | 0,1175 | 0,0000 | |||||
| US44935VAD10 / Траст секьюритизации автолизинга Hyundai, серия 2023-C, класс A3 | 1,96 | -18,98 | 0,1172 | -0,0285 | |||||
| VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 05/30 5.875 / DBT (US92212WAF77) | 1,95 | 0,1167 | 0,1167 | ||||||
| US3140N7TV20 / ФНКЛ УМБС 4.0 BX3263 02-01-53 | 1,94 | -5,00 | 0,1161 | -0,0070 | |||||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А | 1,90 | -21,87 | 0,1141 | -0,0330 | |||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) | 1,89 | 4,36 | 0,1135 | 0,0039 | |||||
| US92330YAN31 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2018 33А A1LR 144А | 1,85 | -28,69 | 0,1108 | -0,0457 | |||||
| FNMA POOL MA5273 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418E2F68) | 1,84 | -9,13 | 0,1104 | -0,0120 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 1,84 | 10,26 | 0,1101 | 0,0096 | |||||
| DAI ICHI LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US23381LAA26) | 1,82 | 0,55 | 0,1091 | -0,0002 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 1,82 | 0,55 | 0,1091 | -0,0002 | |||||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2025 1 A 144A / ABS-O (US69291YAA64) | 1,81 | 0,1083 | 0,1083 | ||||||
| US17305EGP43 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка | 1,80 | -0,17 | 0,1079 | -0,0009 | |||||
| US00108WAH34 / АЭП Техас Инк. | 1,78 | 0,85 | 0,1066 | 0,0001 | |||||
| US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 1,76 | 1,15 | 0,1055 | 0,0005 | |||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,75 | 0,52 | 0,1047 | -0,0002 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY SR SECURED 144A 04/35 5.35 / DBT (US68233JCZ57) | 1,73 | 0,76 | 0,1038 | 0,0000 | |||||
| US31418EMR89 / ФНКЛ УМБС 4.5 MA4867 01-01-53 | 1,72 | -2,10 | 0,1033 | -0,0030 | |||||
| REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AY80) | 1,71 | 1,42 | 0,1025 | 0,0007 | |||||
| US3132DWHE66 / УМБС | 1,71 | -2,06 | 0,1023 | -0,0030 | |||||
| US05523GAA94 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ | 1,70 | -2,13 | 0,1018 | -0,0029 | |||||
| US3133CAEJ52 / FED HM LN PC POOL QG9137 ПТ 08/53 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 1,69 | -0,35 | 0,1014 | -0,0011 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,68 | 0,1005 | 0,1005 | ||||||
| US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп | 1,67 | -1,07 | 0,0998 | -0,0018 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 1,63 | 0,0976 | 0,0976 | ||||||
| US147918AB23 / Касса Депозити и Престити СпА | 1,62 | -0,06 | 0,0968 | -0,0008 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 | 1,61 | 0,12 | 0,0966 | -0,0005 | |||||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 1,60 | 0,0959 | 0,0959 | ||||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) | 1,60 | -0,06 | 0,0959 | -0,0008 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,57 | 10,44 | 0,0938 | 0,0083 | |||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | 1,53 | -23,13 | 0,0918 | -0,0285 | |||||
| US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 1,51 | -36,21 | 0,0907 | -0,0525 | |||||
| US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы | 1,51 | 0,13 | 0,0903 | -0,0006 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) | 1,50 | -9,84 | 0,0900 | -0,0106 | |||||
| ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2019 2A A1AR 144A / ABS-CBDO (US01750HAQ56) | 1,50 | 0,07 | 0,0900 | -0,0006 | |||||
| US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 29/04 VAR | 1,50 | -42,19 | 0,0896 | -0,0665 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 1,49 | 0,0893 | 0,0893 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 1,48 | 0,0888 | 0,0888 | ||||||
| US3140NFCX83 / Фанни Мэй Пул | 1,48 | -2,89 | 0,0887 | -0,0033 | |||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 1,47 | 2,73 | 0,0881 | 0,0017 | |||||
| US29278GAM06 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 1,46 | 0,76 | 0,0876 | 0,0001 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 1,43 | 1,20 | 0,0856 | 0,0004 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,43 | 0,0855 | 0,0855 | ||||||
| US268317AV61 / Электрисите де Франс С.А. | 1,39 | 1,31 | 0,0831 | 0,0005 | |||||
| US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 | 1,39 | 0,29 | 0,0831 | -0,0003 | |||||
| ILGOV / Министерство финансов, Шачар - Корпоративная облигация/нота | 1,35 | 11,48 | 0,0809 | 0,0078 | |||||
| DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) | 1,35 | 0,30 | 0,0807 | -0,0004 | |||||
| EQT / EQT AB (опубликовано) | 1,33 | 0,0795 | 0,0795 | ||||||
| US50168BAC28 / ЛАДАР 23-3 А3 144А 6,12% 15-09-27/25 | 1,32 | -43,36 | 0,0792 | -0,0617 | |||||
| DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/28 4.75 / DBT (US24703TAL08) | 1,32 | 0,69 | 0,0788 | -0,0000 | |||||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.75 / DBT (US85855CAK62) | 1,31 | 1,00 | 0,0786 | 0,0002 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,30 | 0,0780 | 0,0780 | ||||||
| DU0000100962 / Фонд ликвидности денежных средств Януса Хендерсона | 1,29 | 2,46 | 0,0773 | 0,0013 | |||||
| US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики | 1,29 | 0,94 | 0,0772 | 0,0002 | |||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC. 2024 TERM LOAN B1 / LON (US12768EAH99) | 1,28 | 0,08 | 0,0770 | -0,0005 | |||||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 1,28 | 11,41 | 0,0766 | 0,0073 | |||||
| US36228FN288 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 FM2 M1 | 1,28 | -1,16 | 0,0766 | -0,0015 | |||||
| US00130HCH66 / Корпорация AES/The | 1,28 | 0,39 | 0,0766 | -0,0002 | |||||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 1,27 | 8,43 | 0,0763 | 0,0054 | |||||
| US36295TBH68 / GNMA II БАССЕЙН 679640 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 1,27 | -4,67 | 0,0760 | -0,0043 | |||||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 1,26 | -1,87 | 0,0757 | -0,0020 | |||||
| US94985FAA66 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA2 Trust | 1,26 | -0,16 | 0,0752 | -0,0007 | |||||
| US06738ECK91 / Барклайс ПЛС | 1,25 | 0,48 | 0,0749 | -0,0001 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,25 | 1,79 | 0,0748 | 0,0008 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | 0,90 | 0,0738 | 0,0001 | |||||
| US3133BWPG24 / ФНКЛ УМБС 4.0 QF8523 02-01-53 | 1,23 | -0,89 | 0,0735 | -0,0012 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A3 144A / ABS-O (US78414SAE46) | 1,22 | -23,69 | 0,0734 | -0,0235 | |||||
| US11135FBH38 / Бродком Инк | 1,22 | 1,66 | 0,0733 | 0,0007 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | 0,0732 | 0,0732 | ||||||
| REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AX08) | 1,22 | 1,42 | 0,0730 | 0,0005 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,21 | 0,41 | 0,0727 | -0,0002 | |||||
| SRG / Снам СпА | 1,21 | 0,0725 | 0,0725 | ||||||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS, серия 2021-1A | 1,20 | -10,17 | 0,0720 | -0,0087 | |||||
| US842400HW63 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 1,20 | 0,00 | 0,0720 | -0,0005 | |||||
| MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334) | 1,20 | 0,0718 | 0,0718 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 1,18 | 0,0707 | 0,0707 | ||||||
| US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс | 1,18 | -7,17 | 0,0706 | -0,0060 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) | 1,13 | -0,70 | 0,0679 | -0,0010 | |||||
| DIAGEO INVESTMENT CORP COMPANY GUAR 08/30 5.125 / DBT (US25245BAC19) | 1,13 | 0,0679 | 0,0679 | ||||||
| US36143L2D64 / Глобальный фонд финансирования GA | 1,13 | 1,44 | 0,0675 | 0,0004 | |||||
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 12/29 5.1 / DBT (US79587J2A00) | 1,12 | 1,54 | 0,0674 | 0,0005 | |||||
| BGC / БГК Групп, Инк. | 1,12 | 1,83 | 0,0668 | 0,0007 | |||||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 1,11 | 0,0668 | 0,0668 | ||||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98) | 1,11 | 1,46 | 0,0665 | 0,0005 | |||||
| CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.672 / DBT (US16882LAB80) | 1,11 | 0,73 | 0,0664 | 0,0000 | |||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 1,10 | -0,18 | 0,0657 | -0,0006 | |||||
| JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20) | 1,10 | 0,83 | 0,0657 | 0,0000 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,09 | 1,48 | 0,0656 | 0,0005 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,03 | 0,98 | 0,0618 | 0,0001 | |||||
| US29082HAA05 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В. | 1,03 | 1,28 | 0,0618 | 0,0003 | |||||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 1,03 | 0,98 | 0,0616 | 0,0002 | |||||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | 0,0608 | 0,0608 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | 1,10 | 0,0607 | 0,0002 | |||||
| EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) | 1,01 | 0,50 | 0,0607 | -0,0001 | |||||
| LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 06/30 5.15 / DBT (US50212YAP97) | 1,01 | 0,0607 | 0,0607 | ||||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | 0,0604 | 0,0604 | ||||||
| US44935VAE92 / HALST_23-C | 1,01 | -0,30 | 0,0604 | -0,0007 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,00 | 1,21 | 0,0601 | 0,0003 | |||||
| TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) | 1,00 | 0,20 | 0,0600 | -0,0004 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 1,00 | -0,10 | 0,0599 | -0,0005 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) | 1,00 | 0,10 | 0,0598 | -0,0004 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) | 1,00 | 0,71 | 0,0598 | 0,0000 | |||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | 0,99 | 1,02 | 0,0593 | 0,0002 | |||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED 04/31 VAR / DBT (US80281LAV71) | 0,97 | 1,14 | 0,0584 | 0,0002 | |||||
| WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) | 0,97 | -0,21 | 0,0580 | -0,0005 | |||||
| US70069FDN42 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WWF1 M5 | 0,96 | -5,96 | 0,0577 | -0,0041 | |||||
| US38376RFJ05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,96 | -13,57 | 0,0577 | -0,0095 | |||||
| US3140NMJE80 / ФНМА 30 лет 5,5% 01.07.2053#BY4760 | 0,94 | -0,21 | 0,0566 | -0,0005 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) | 0,94 | 0,97 | 0,0563 | 0,0001 | |||||
| US61747YER27 / Морган Стенли | 0,94 | 0,54 | 0,0563 | -0,0001 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,94 | 2,63 | 0,0562 | 0,0010 | |||||
| US74924RAD08 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 KS8 A4 | 0,94 | -3,31 | 0,0561 | -0,0023 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,92 | 16,27 | 0,0553 | 0,0065 | |||||
| WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 05/32 5.7 / DBT (US980236AU78) | 0,92 | 0,0549 | 0,0549 | ||||||
| WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) | 0,91 | 0,0547 | 0,0547 | ||||||
| CAPITAL POWER US HOLDING COMPANY GUAR 144A 06/28 5.257 / DBT (US14041TAA60) | 0,91 | 0,0547 | 0,0547 | ||||||
| CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/30 5.5 / DBT (US17289RAA41) | 0,91 | 0,0546 | 0,0546 | ||||||
| US12668ASY28 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J12 2A1 | 0,91 | -0,76 | 0,0545 | -0,0008 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,91 | 0,55 | 0,0545 | -0,0001 | |||||
| US35729PPY06 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 2 2A4 | 0,91 | 0,33 | 0,0543 | -0,0002 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | 0,90 | 1,46 | 0,0540 | 0,0004 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,90 | 0,90 | 0,0540 | 0,0001 | |||||
| US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,87 | 1,28 | 0,0521 | 0,0002 | |||||
| US3140N8CZ99 / ФНКЛ УМБС 4.0 BX3687 12-01-52 | 0,87 | -0,69 | 0,0519 | -0,0007 | |||||
| US86358ESN75 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2005 4 M4 | 0,86 | -9,29 | 0,0515 | -0,0057 | |||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US13947LAG77) | 0,85 | 0,35 | 0,0511 | -0,0002 | |||||
| US3140NEBH77 / FNMA БАССЕЙН BX9039 FN 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,84 | -0,71 | 0,0505 | -0,0008 | |||||
| LAZARD GROUP LLC 03/31 6 / DBT (US52107QAL95) | 0,84 | 1,08 | 0,0504 | 0,0002 | |||||
| US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 | 0,83 | 0,0499 | 0,0499 | ||||||
| US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А | 0,83 | -42,30 | 0,0499 | -0,0372 | |||||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,82 | 0,98 | 0,0493 | 0,0001 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,82 | 1,86 | 0,0492 | 0,0006 | |||||
| BNH / Brookfield Finance Inc. – Корпоративные облигации/ноты | 0,82 | 0,0492 | 0,0492 | ||||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 0,0490 | 0,0490 | ||||||
| US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP | 0,81 | 1,25 | 0,0487 | 0,0003 | |||||
| US3132DWGW73 / ФНКЛ УМБС 4.0 SD8313 04-01-53 | 0,81 | -3,57 | 0,0486 | -0,0021 | |||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,81 | 1,00 | 0,0484 | 0,0001 | |||||
| HCA INC HCA INC / DBT (US404121AK12) | 0,81 | 1,77 | 0,0484 | 0,0005 | |||||
| US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A | 0,81 | 0,75 | 0,0482 | 0,0000 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,80 | 0,00 | 0,0480 | -0,0004 | |||||
| BANK BANK 2025 BNK49 ASB / ABS-MBS (US05494FBM95) | 0,80 | 0,88 | 0,0480 | 0,0001 | |||||
| PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) | 0,80 | -9,75 | 0,0477 | -0,0056 | |||||
| US3133BJ7L09 / Фредди Мак Пул | 0,79 | -2,82 | 0,0476 | -0,0018 | |||||
| US75156TAD28 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2006 NC2 M1 | 0,77 | -2,52 | 0,0464 | -0,0015 | |||||
| CBRE SERVICES INC COMPANY GUAR 06/30 4.8 / DBT (US12505BAJ98) | 0,75 | 0,0451 | 0,0451 | ||||||
| US17307GJK58 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2004-OPT1, класс M3 | 0,74 | -6,35 | 0,0443 | -0,0033 | |||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) | 0,74 | 0,27 | 0,0441 | -0,0002 | |||||
| XS0300470365 / Реслок Великобритания 2007-1 ПЛК | 0,74 | 2,65 | 0,0441 | 0,0008 | |||||
| US3140QSC901 / FNMA 30 лет 5% 01.02.2053#CB6395 | 0,73 | -2,54 | 0,0438 | -0,0015 | |||||
| US36179T7L33 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,72 | -2,95 | 0,0434 | -0,0016 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,71 | 0,85 | 0,0428 | 0,0001 | |||||
| US87272HAA86 / Тиаа Кло III ООО | 0,71 | -24,34 | 0,0427 | -0,0142 | |||||
| PROJECT HUDSON II FIXED TERM LOAN / ABS-MBS (BA0004RR0) | 0,71 | 0,14 | 0,0425 | -0,0003 | |||||
| US06051GKW86 / Банк Америки Корп. | 0,71 | 0,43 | 0,0424 | -0,0002 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,71 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| 421915EH8 / Инвестор в здравоохранение Ppty 5.65% Notes 12/15/13 | 0,71 | 1,29 | 0,0424 | 0,0002 | |||||
| US3133C0ZN50 / Фредди Мак Пул | 0,71 | -2,08 | 0,0423 | -0,0012 | |||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 / DBT (US573874AS31) | 0,71 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 | 0,70 | 1,74 | 0,0420 | 0,0004 | |||||
| US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,70 | -30,17 | 0,0419 | -0,0185 | |||||
| US3133BUJA61 / FED HM LN PC POOL QF6557 FR 01/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,70 | -0,99 | 0,0419 | -0,0007 | |||||
| US3137GAPS01 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования, серия 3740, класс FC | 0,69 | -1,28 | 0,0416 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/24/25-30Y CME / DIR (EZKDWFPK16J0) | 0,69 | 47,75 | 0,0414 | 0,0132 | |||||
| US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A | 0,68 | 0,30 | 0,0407 | -0,0002 | |||||
| US29374FAB94 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-3» | 0,66 | -37,14 | 0,0395 | -0,0238 | |||||
| TEVA PHARM FIN IV COMPANY GUAR 12/30 5.75 / DBT (US881937AA41) | 0,65 | 0,0391 | 0,0391 | ||||||
| US12566TAJ60 / Серия альтернативных кредитных трастов CitiMortgage 2006-A7 | 0,65 | -1,97 | 0,0388 | -0,0011 | |||||
| US38376R4Z67 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2017 H14 FB | 0,64 | -19,32 | 0,0386 | -0,0096 | |||||
| BMW CANADA AUTO TRUST BMWC 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA05570XCL88) | 0,64 | -9,23 | 0,0383 | -0,0042 | |||||
| US67571QAB68 / Октановая дебиторская задолженность, 2023-2 | 0,64 | -43,67 | 0,0381 | -0,0301 | |||||
| US86358BAT98 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 WF1 A6 | 0,63 | -5,87 | 0,0375 | -0,0026 | |||||
| SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 03/29 6.5 / DBT (US829932AB85) | 0,62 | 0,98 | 0,0371 | 0,0001 | |||||
| CORP0HRG0 HRDFDG 5.33 06/09/35 / DBT (957HXRII3) | 0,61 | 0,0364 | 0,0364 | ||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT SR UNSECURED 06/30 4.95 / DBT (US02666TAK34) | 0,61 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| US345397A456 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,59 | 0,68 | 0,0354 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 06/24/25-2Y CME / DIR (EZLJ9Y32C351) | 0,57 | 44,76 | 0,0339 | 0,0103 | |||||
| IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) | 0,57 | 97,55 | 0,0339 | 0,0166 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) | 0,56 | 1,81 | 0,0338 | 0,0004 | |||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) | 0,56 | 0,90 | 0,0335 | 0,0001 | |||||
| US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust | 0,56 | -5,74 | 0,0335 | -0,0023 | |||||
| US3140NEPE90 / FNMA ПУЛ BX9420 FN 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,56 | -3,30 | 0,0333 | -0,0014 | |||||
| US14889DAJ72 / Катамаран CLO 2014-1 ООО | 0,56 | -38,61 | 0,0333 | -0,0213 | |||||
| US12667AAD81 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 12 2A3 | 0,55 | -3,86 | 0,0329 | -0,0016 | |||||
| US3140MSTU91 / FNMA БАССЕЙН BW1462 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,54 | -6,23 | 0,0325 | -0,0024 | |||||
| US92925VAP58 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust | 0,54 | -2,35 | 0,0324 | -0,0010 | |||||
| US86362TAF49 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 1 2A3 | 0,54 | -0,56 | 0,0322 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y LCH / DIR (EZXW94GLV2L5) | 0,52 | -54,08 | 0,0314 | -0,0375 | |||||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 0,52 | 0,97 | 0,0312 | 0,0001 | |||||
| N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 2,18 | 0,0309 | 0,0004 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,51 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,51 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 0,50 | 0,00 | 0,0301 | -0,0002 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0,50 | -0,60 | 0,0301 | -0,0004 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) | 0,50 | 0,20 | 0,0301 | -0,0002 | |||||
| PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) | 0,50 | 0,0300 | 0,0300 | ||||||
| US14318DAC39 / Доверие автовладельцев CarMax | 0,50 | -22,17 | 0,0297 | -0,0087 | |||||
| US92925GAE35 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR16 2A3 | 0,49 | -0,61 | 0,0295 | -0,0004 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,49 | 0,0294 | 0,0294 | ||||||
| US07386HWZ09 / КОРП. директор по маркетингу | 0,49 | -3,19 | 0,0291 | -0,0012 | |||||
| RFR USD SOFR/3.70000 06/24/25-5Y CME / DIR (EZVXFKDGQTQ7) | 0,47 | 261,83 | 0,0284 | 0,0205 | |||||
| US26444HAK77 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC REGD 2.40000000 | 0,47 | 2,18 | 0,0281 | 0,0004 | |||||
| US3140FBAE09 / FNMA БАССЕЙН BD3604 FN 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,46 | -0,43 | 0,0278 | -0,0003 | |||||
| US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. | 0,46 | 0,22 | 0,0274 | -0,0001 | |||||
| US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,45 | 1,35 | 0,0269 | 0,0001 | |||||
| US3132DWJL81 / Фредди Мак Пул | 0,44 | -2,46 | 0,0262 | -0,0008 | |||||
| US3140NA2H58 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,44 | -0,46 | 0,0261 | -0,0003 | |||||
| US92539TAA16 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-4, класс A1 | 0,43 | -11,43 | 0,0260 | -0,0036 | |||||
| US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc | 0,42 | 0,24 | 0,0250 | -0,0001 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | 0,41 | -0,24 | 0,0247 | -0,0002 | |||||
| REPUBLIC OF POLAND BONDS 02/30 4.875 / DBT (US857524AF94) | 0,41 | 0,99 | 0,0245 | 0,0001 | |||||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| US31418ERP78 / FNCL UMBS 4.0 MA4993 04-01-53 | 0,40 | -2,68 | 0,0239 | -0,0009 | |||||
| US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,40 | 0,76 | 0,0238 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,39 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) | 0,39 | 7,99 | 0,0235 | 0,0016 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0,38 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| FNMA POOL DA6087 FN 12/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A6XR28) | 0,38 | -2,58 | 0,0226 | -0,0008 | |||||
| US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,38 | 1,35 | 0,0225 | 0,0001 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,37 | 9,79 | 0,0222 | 0,0018 | |||||
| US3617B7GB05 / GNMA БАССЕЙН BC3794 GN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,37 | -1,33 | 0,0222 | -0,0005 | |||||
| US3128P7NW90 / FED HM LN PC POOL C91305 FG 06/30 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,37 | -9,31 | 0,0222 | -0,0025 | |||||
| US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул | 0,37 | -5,14 | 0,0221 | -0,0013 | |||||
| US3140MSRF43 / FNCL UMBS 4.0 BW1385 12-01-52 | 0,36 | -0,55 | 0,0215 | -0,0003 | |||||
| FNMA POOL BW9648 FN 07/53 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3140N2WJ67) | 0,36 | -1,11 | 0,0213 | -0,0003 | |||||
| US31405R7C40 / Фанни Мэй Пул | 0,34 | -1,72 | 0,0206 | -0,0005 | |||||
| US3133BMLK99 / FED HM LN PC POOL QF0330 FR 09/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,34 | -1,47 | 0,0201 | -0,0005 | |||||
| PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000GNP1) | 0,33 | 8,82 | 0,0200 | 0,0015 | |||||
| US3140N1ZZ99 / FNMA БАССЕЙН BW8859 FN 09/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,33 | -0,61 | 0,0197 | -0,0003 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0,32 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,32 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| US38376RAT32 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H10 FM | 0,32 | -15,38 | 0,0192 | -0,0036 | |||||
| US902674ZW39 / ЮБС АГ | 0,31 | 0,65 | 0,0187 | -0,0000 | |||||
| TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) | 0,31 | -1,28 | 0,0186 | -0,0004 | |||||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 0,31 | 12,09 | 0,0183 | 0,0018 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,31 | 2,35 | 0,0183 | 0,0003 | |||||
| QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) | 0,30 | 7,86 | 0,0181 | 0,0012 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 0,30 | 0,67 | 0,0181 | -0,0000 | |||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 07/30 4.75 / DBT (US573874AR57) | 0,30 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| US3140JR3L38 / Фанни Мэй Пул | 0,30 | -0,99 | 0,0180 | -0,0003 | |||||
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) | 0,30 | 0,34 | 0,0179 | -0,0001 | |||||
| WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) | 0,30 | 8,39 | 0,0178 | 0,0012 | |||||
| ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) | 0,29 | 8,49 | 0,0176 | 0,0012 | |||||
| US31418EW300 / Фанни Мэй Пул | 0,29 | -2,70 | 0,0173 | -0,0006 | |||||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -1,05 | 0,0171 | -0,0003 | |||||
| US863576DL56 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2005 WF4 M6 | 0,28 | -17,06 | 0,0170 | -0,0036 | |||||
| US31334YHW03 / Фредди Мак Пул | 0,28 | -2,78 | 0,0168 | -0,0006 | |||||
| US31416VSS42 / FNMA ПУЛ AB0528 FN 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,28 | -13,85 | 0,0168 | -0,0029 | |||||
| US3132DWJ614 / ФНКЛ УМБС 6,5 СД8385 12-01-53 | 0,28 | -8,58 | 0,0166 | -0,0017 | |||||
| US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие | 0,27 | -2,52 | 0,0163 | -0,0005 | |||||
| US76112BR368 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 NC1 AII | 0,26 | -2,99 | 0,0156 | -0,0006 | |||||
| KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) | 0,25 | -1,17 | 0,0152 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,25 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) | 0,25 | 0,40 | 0,0151 | -0,0001 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | 0,25 | 1,21 | 0,0151 | 0,0001 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAC06) | 0,25 | 0,80 | 0,0151 | 0,0000 | |||||
| VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAC23) | 0,25 | 0,00 | 0,0150 | -0,0001 | |||||
| VITALITY RE XVI LTD UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US92849FAA66) | 0,25 | 0,00 | 0,0150 | -0,0001 | |||||
| US17307GXP89 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,24 | -8,68 | 0,0146 | -0,0015 | |||||
| US12669FKT92 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 2 3A1 | 0,24 | -1,23 | 0,0145 | -0,0003 | |||||
| US36179U6Y37 / GNMA II БАССЕЙН MA6287 G2 11/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,24 | -4,00 | 0,0144 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.80283 03/10/25-30Y* LCH / DIR (EZD73F8JTWY7) | 0,23 | -3 414,29 | 0,0139 | 0,0144 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,23 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US75970JAF30 / РЕНЕССАНС ДОМАШНИЙ КАПИТОВЫЙ КРЕДИТ RAMC 2007 1 AF3 | 0,22 | -10,79 | 0,0129 | -0,0017 | |||||
| US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 | 0,22 | -1,83 | 0,0129 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,21 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| US12666BAA35 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 22 1A | 0,20 | -0,49 | 0,0122 | -0,0002 | |||||
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 08/30 5.5 / DBT (US505742AS58) | 0,20 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| US31417YTV91 / Фанни Мэй Пул | 0,20 | -7,44 | 0,0120 | -0,0010 | |||||
| US780097BP50 / Натвест Групп ПЛС | 0,20 | 1,04 | 0,0117 | 0,0000 | |||||
| US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд | 0,19 | -4,43 | 0,0117 | -0,0006 | |||||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0,19 | -16,02 | 0,0116 | -0,0023 | |||||
| US57643BAA61 / Специализированный кредитный траст «Мастр» | 0,19 | -2,56 | 0,0114 | -0,0004 | |||||
| US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Класс AA проходит через доверительное управление | 0,19 | 0,00 | 0,0112 | -0,0001 | |||||
| US31417SZQ64 / FNMA БАССЕЙН AC6150 FN 11/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,19 | -0,53 | 0,0112 | -0,0002 | |||||
| US31407M2K00 / Фанни Мэй Пул | 0,18 | -1,64 | 0,0108 | -0,0003 | |||||
| US3140NBQE43 / FNMA ПУЛ BX6752 FN 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,18 | -2,75 | 0,0107 | -0,0003 | |||||
| US161630BD93 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 11M1 | 0,17 | -3,98 | 0,0102 | -0,0005 | |||||
| US76111XYF40 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2005 SA4 1A31 | 0,16 | 0,00 | 0,0098 | -0,0001 | |||||
| US3131Y0TR37 / FED HM LN PC POOL ZM5960 FR 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,16 | 0,00 | 0,0098 | -0,0001 | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) | 0,16 | -41,18 | 0,0096 | -0,0068 | |||||
| US17311BAS25 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AMC1 A1 144A | 0,15 | -1,29 | 0,0092 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| US3140MSNR27 / ФНКЛ УМБС 4.0 BW1299 11-01-52 | 0,15 | -0,67 | 0,0089 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| US31407FYD67 / ФАННИ МАЭ 4,392% 01.06.2035 ФНМА АРМ | 0,15 | -2,65 | 0,0089 | -0,0003 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.7850 11/12/18-20Y LCH / DIR (EZNTN7YGP557) | 0,15 | 1,39 | 0,0088 | 0,0000 | |||||
| US31410G2H50 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -0,69 | 0,0086 | -0,0001 | |||||
| US3133BDPY58 / Фредди Мак Пул | 0,14 | -1,39 | 0,0086 | -0,0001 | |||||
| US31418MWK43 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -3,45 | 0,0084 | -0,0004 | |||||
| US3133BPWC85 / ФНКЛ УМБС 4.0 QF2443 11-01-52 | 0,14 | -0,71 | 0,0084 | -0,0001 | |||||
| US31419FWM49 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -5,44 | 0,0083 | -0,0005 | |||||
| US3140NAK362 / FNCL UMBS 4.0 BX5713 02-01-53 | 0,13 | -0,74 | 0,0081 | -0,0001 | |||||
| US31419AHK60 / FNMA POOL AE0233 FN 07/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,13 | -3,60 | 0,0080 | -0,0004 | |||||
| US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 | 0,13 | -3,65 | 0,0079 | -0,0003 | |||||
| US3132DWJF14 / Фредди Мак Пул | 0,13 | -2,24 | 0,0079 | -0,0002 | |||||
| US909318AA56 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс AA | 0,13 | -0,78 | 0,0077 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,12 | 1 277,78 | 0,0075 | 0,0069 | |||||
| RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,12 | 1 277,78 | 0,0075 | 0,0069 | |||||
| GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZ0F3ZJ20784) | 0,12 | -4,69 | 0,0073 | -0,0004 | |||||
| US57643AAA88 / СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ MASTR SER 2006-2 CL AV/R REGD 144A P/P 2.27838000 | 0,11 | -8,80 | 0,0069 | -0,0007 | |||||
| US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. | 0,11 | -2,56 | 0,0068 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56900 08/14/24-10Y LCH / DIR (EZBVMXZPZB61) | 0,11 | -29,56 | 0,0067 | -0,0029 | |||||
| US31374CK965 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -2,65 | 0,0066 | -0,0002 | |||||
| US3140N1ZL04 / FNMA БАССЕЙН BW8846 FN 09/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,11 | -0,93 | 0,0064 | -0,0001 | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 0,11 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) | 0,10 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US31417YKM83 / FNMA БАССЕЙН MA0299 FN 01/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,10 | -6,48 | 0,0061 | -0,0005 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 0,10 | 1,02 | 0,0060 | 0,0001 | |||||
| US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A | 0,10 | -65,97 | 0,0059 | -0,0115 | |||||
| US3140QPKX47 / ФНКЛ УМБС 4.0 CB3909 06-01-52 | 0,10 | -1,02 | 0,0058 | -0,0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.8000 10/22/18-20Y LCH / DIR (EZM94ZZ4G0G0) | 0,09 | 1,10 | 0,0055 | 0,0000 | |||||
| US31335BLU88 / FED HM LN PC ПУЛ G61239 FG 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,09 | 0,00 | 0,0054 | -0,0001 | |||||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,09 | -3,33 | 0,0052 | -0,0002 | |||||
| US3133KQXT83 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA8790 | 0,09 | -1,15 | 0,0052 | -0,0001 | |||||
| US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ | 0,09 | 1,19 | 0,0051 | 0,0001 | |||||
| US31417YSY40 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -6,74 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| US57645KAA43 / МАСТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ МАСД 2007 1 А 144А | 0,08 | -6,82 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US76111XYD91 / RFMSI Серия 2005-SA4 Доверие | 0,08 | -1,20 | 0,0049 | -0,0001 | |||||
| US31412QM894 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -1,22 | 0,0049 | -0,0001 | |||||
| US31416CLT17 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -2,50 | 0,0047 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,07 | -25,53 | 0,0042 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,07 | -18,29 | 0,0041 | -0,0009 | |||||
| US86359LPE38 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 | 0,07 | -4,41 | 0,0039 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.8724* 03/20/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0,06 | -476,47 | 0,0039 | 0,0049 | |||||
| US3140QPK488 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,03 | 0,0039 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60933 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0,06 | 23,08 | 0,0038 | 0,0007 | |||||
| US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust | 0,06 | -4,48 | 0,0038 | -0,0002 | |||||
| US61913PAZ53 / МХЛ_05-4 | 0,06 | -10,00 | 0,0038 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.58600 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,06 | -32,61 | 0,0038 | -0,0018 | |||||
| US23243WAA62 / Фонд сертификатов, обеспеченных активами CWABS, 2006–2018 гг. | 0,06 | 0,00 | 0,0036 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,06 | -37,23 | 0,0036 | -0,0022 | |||||
| US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,06 | -1,72 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| US83611MDH88 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2005-OPT1 SER 2005-OPT1 CL M2 V/R REGD 2,38300000 | 0,06 | -27,27 | 0,0034 | -0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.81358 03/10/25-30Y* LCH / DIR (EZD73F8JTWY7) | 0,06 | -900,00 | 0,0034 | 0,0038 | |||||
| US31414JAL70 / FNMA БАССЕЙН 967211 FN 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,06 | 0,00 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.7500 6/20/19-20Y* LCH / DIR (EZSPN2VFRT56) | 0,05 | 1,89 | 0,0033 | 0,0000 | |||||
| US31407ADB44 / FNMA БАССЕЙН 824598 FN 12/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,05 | -1,92 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| US3140XK2K51 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -1,92 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.7500 03/20/19-19Y LCH / DIR (EZ0BMM7RB3K9) | 0,05 | -1,92 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| US57643QBP90 / МАСТР РЕФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ТРАСТА MARP 2006 1 1A4 144A | 0,05 | -5,66 | 0,0030 | -0,0002 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,05 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| US83162CPR87 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса | 0,05 | 0,00 | 0,0028 | -0,0000 | |||||
| US31392GVX05 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W1 1A1 | 0,05 | -2,13 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,04 | -12,24 | 0,0026 | -0,0004 | |||||
| US31413RGH30 / FNMA ПУЛ 953000 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,04 | -2,33 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| EZW8XKN63668 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,04 | -14,29 | 0,0025 | -0,0005 | |||||
| US31412MJ824 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| EZ4WVZ1M76W2 / BOEING CO/THE SNR S* ICE | 0,04 | 10,81 | 0,0025 | 0,0002 | |||||
| US31402QYY15 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -4,76 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US161630AQ16 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-A1 | 0,04 | -2,44 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0,04 | -93,66 | 0,0024 | -0,0357 | |||||
| US31404AHB35 / FNMA БАССЕЙН 762626 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,04 | -9,52 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) | 0,04 | -37,29 | 0,0023 | -0,0013 | |||||
| US3128M75R30 / Золотой пул Фредди Мака | 0,04 | -2,63 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) | 0,04 | 5,88 | 0,0022 | 0,0001 | |||||
| US31403CXW62 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -5,26 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US31406B3Z15 / FNMA БАССЕЙН 805516 FN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,04 | -2,70 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | 0,04 | -26,53 | 0,0022 | -0,0008 | |||||
| EZWLHWP69KK1 / КОМПАНИЯ «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС» SNR S* ICE | 0,04 | -14,29 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| US073882AA08 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 4 1A1 | 0,04 | 0,00 | 0,0022 | -0,0000 | |||||
| US86359BWG21 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-8, класс 3A | 0,04 | -2,78 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US61744CJU18 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-HE9 | 0,04 | -12,50 | 0,0021 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,03 | -28,26 | 0,0020 | -0,0008 | |||||
| US058927AA22 / Финансирование Банка Америки 2006-A Trust | 0,03 | -3,12 | 0,0019 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| 31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (EZ0X1GXSRXF6) | 0,03 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| 31750R5C7 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ6LHMHGSW79) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| 31750R594 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.09750000 / DFE (EZXSNMVYWSL9) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US31405AX329 / FNMA БАССЕЙН 783798 FN 07/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,03 | -3,33 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US31397PLU20 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,03 | -3,33 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US31403DD973 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,45 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.61100 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,03 | 50,00 | 0,0017 | 0,0005 | |||||
| US31416BN531 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,57 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84598 03/20/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0,03 | -252,94 | 0,0016 | 0,0026 | |||||
| RFR USD SOFR/3.61882 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0,03 | -50,00 | 0,0016 | -0,0016 | |||||
| US61749LAP67 / МОРГАН СТЭНЛИ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2006-8AR | 0,03 | -7,14 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US31417YS407 / FNMA БАССЕЙН MA0538 FN 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,03 | -7,14 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60806 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0,03 | -50,00 | 0,0016 | -0,0016 | |||||
| US3138EGP403 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US31374CNV45 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| EZZVSNMRWDZ0 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,02 | -20,00 | 0,0015 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US31410KXV15 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US617451EU96 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE2 A2C | 0,02 | -4,35 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US31400CCG78 / FNMA БАССЕЙН 683271 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,02 | -4,55 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,02 | -16,67 | 0,0012 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64300 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,02 | 11,11 | 0,0012 | 0,0001 | |||||
| EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA | 0,02 | -416,67 | 0,0012 | 0,0016 | |||||
| US31376KRF56 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -13,64 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,02 | -29,63 | 0,0012 | -0,0005 | |||||
| US3128M6NL83 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -5,26 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US35729BAF85 / ВЛАДЕЛЕЦ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ TRUST FREHE 1999 3 A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US3128P7NT61 / Фредди Мак Голд 4.50 01.05.2030 | 0,02 | -5,26 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US31418CNE02 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,56 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| 31750R5R4 PIMCO FXVAN CALL USD SEK 10.20000000 / DFE (EZR5HRN9R6R0) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US3128M6PJ10 / FED HM LN PC ПУЛ G04625 FG 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | -11,11 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| US31406V3Q71 / FNMA БАССЕЙН 821707 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,02 | -16,67 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| US31419ASF56 / FNMA БАССЕЙН AE0517 FN 11/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,02 | -6,25 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ | 0,02 | -6,25 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US3128M5R934 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31296PDS83 / FED HM LN PC ПУЛ A14613 FG 10/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,02 | -16,67 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| US31417YR904 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -6,25 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US36242DKL63 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 WF M2 | 0,01 | -6,67 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31410FSL03 / FNMA БАССЕЙН 888023 FN 06/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | -6,67 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US31404DJ820 / FNMA БАССЕЙН 765387 FN 08/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | -7,14 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US585525FX10 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2002-TBC2 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31413JR227 / FNMA БАССЕЙН 947005 FN 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | -7,69 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31394ALL88 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W8 2A | 0,01 | -7,69 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31410GV676 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -7,69 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US31407MZ994 / FNMA БАССЕЙН 835168 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US31419FGM23 / FNMA ПУЛ AE4703 FN 09/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,01 | -33,33 | 0,0007 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,01 | -33,33 | 0,0007 | -0,0004 | |||||
| US31416KT810 / FNMA ПУЛ AA2374 FN 03/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US38374DTL37 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2008 27 JD | 0,01 | -8,33 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US3128P7MY65 / FED HM LN PC ПУЛ C91275 FG 11/29 ФИКСИРОВАННОЕ 4,5 | 0,01 | -8,33 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US31415XVW81 / FNMA БАССЕЙН 992629 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | -9,09 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US05948XT270 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2004-A, класс 2A2 | 0,01 | -9,09 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US31403VTR05 / FNMA БАССЕЙН 759360 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | -9,09 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| OIS MXN TIIE1/7.79000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31410KXE99 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US3128M5EH99 / FED HM LN PC ПУЛ G03436 FG 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US07384MR877 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
| US45660UAQ22 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 | 0,01 | -11,11 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 | 0,01 | -11,11 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US31415LRR05 / FNMA БАССЕЙН 983496 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,01 | -11,11 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US36225CFW10 / GNMA II POOL 080180 G2 03/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | -20,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US3138ELCT86 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3128P7NL36 / FED HM LN PC ПУЛ C91295 FG 30 апреля ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,01 | -11,11 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31368HNQ29 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА | 0,01 | -20,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US12669GTV31 / CWHL 2005-3 2A1 В/Р 4/25/35 2,28800000 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31371K2Z39 / FNMA БАССЕЙН 254692 FN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31403YB361 / FNMA БАССЕЙН 761558 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | -12,50 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31402RRC50 / FNMA БАССЕЙН 735883 FN 03/33 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | -12,50 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US86358HRX97 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2003 AR1 A3 | 0,01 | -12,50 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,01 | -22,22 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US31403VXE46 / FNMA БАССЕЙН 759477 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31410FU456 / FNMA БАССЕЙН 888103 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31416RE668 / FNMA ПУЛ AA7356 FN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3128M5LV01 / FED HM LN PC ПУЛ G03640 FG 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31410KXK59 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31297VAM00 / FED HM LN PC ПУЛ A39012 FG 06/35 ФИКСИРОВАННОЕ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31411JRS77 / FNMA БАССЕЙН 909597 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US17307GEC87 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN LOAN TRUST 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.71500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,01 | -74,07 | 0,0004 | -0,0012 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US07384MB681 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31417YEC75 / ФНМА 5,00% 7/29 #MA0130 | 0,01 | -14,29 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31406DAF33 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US466247BL67 / Ипотечный траст JP Morgan 2004-A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31402RQN25 / FNMA БАССЕЙН 735861 FN 09/33 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US36225DCE22 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 80968 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31418MT440 / FNMA ПУЛ AD0570 FN 08/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31403JZM16 / FNMA БАССЕЙН 750548 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31406HZQ37 / FNMA БАССЕЙН 810851 FN 01/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31410GRN50 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -16,67 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,01 | -72,22 | 0,0003 | -0,0008 | |||||
| OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31405XCV38 / FNMA БАССЕЙН 802084 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | -16,67 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31415P3Y25 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31371MLB18 / FNMA БАССЕЙН 256022 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31417YRP42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31417Y3J48 / FNMA БАССЕЙН MA0800 FN 07/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31376KR323 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31402QSZ53 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31412MTG32 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3128LXTX80 / FED HM LN PC ПУЛ G02366 FG 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31403BCQ41 / FNMA БАССЕЙН 743579 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31296JXY71 / FED HM LN PC ПУЛ A10695 FG 07/33 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31406S4P51 / FNMA БАССЕЙН 819030 FN 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31414PA335 / FNMA БАССЕЙН 971726 FN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31402DP466 / FNMA БАССЕЙН 725943 FN 10/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31402C4J86 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31413ADY64 / FANNIE MAE POOL UMBS P#939419 V/R 4.14000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3128M6PB83 / FED HM LN PC ПУЛ G04618 FG 07/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31416BL634 / УМБС | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250806 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US3128JNVF92 / FED HM LN PC ПУЛ 1B3413 FH 05/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31410F5M37 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31410G4T70 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31418DKG69 / УМБС, 20 лет | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31410SAF48 / FNMA POOL 895606 FN 06/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3128M4B691 / FED HM LN PC ПУЛ G02461 FG 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3128Q2DS91 / FED HM LN PC ПУЛ 1L0113 FH 05/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) | 0,00 | -91,43 | 0,0002 | -0,0019 | |||||
| US3128L6BS74 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31404QQ363 / FNMA БАССЕЙН 775474 FN 05/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31371KWH03 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -33,33 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZZJ5VMDZXB6) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| US31401CGJ62 / FNMA БАССЕЙН 704101 FN 05/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3128M6PE23 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH / DIR (EZ3PH80XK7T0) | 0,00 | -71,43 | 0,0002 | -0,0003 | |||||
| US31371MMG95 / УМБС | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31404CF549 / ФАННИ МАЭ 3,365% 01.03.2034 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31409G5L61 / FNMA БАССЕЙН 871251 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US362341RT83 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR6 1A1 | 0,00 | -33,33 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US007036MX18 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 7 4A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31412NLV63 / FNMA БАССЕЙН 930140 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3128M6PH53 / FED HM LN PC ПУЛ G04624 FG 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31404BRT16 / FNMA БАССЕЙН 763798 FN 03/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3128L0XJ67 / FED HM LN PC ПУЛ A68781 FG 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3128M6NV65 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36225BPC62 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ (G1) | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31412LQ946 / FNMA БАССЕЙН 928480 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31410FZV02 / FNMA POOL 888256 FN 02/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31406XWT52 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US313920UK48 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2001 T8 A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31418AAW80 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36202D6X42 / GNMA II POOL 003586 G2 07/34 ФИКСИРОВАННАЯ 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US36202D3K57 / ГНИИ II 6,50% 1/34 #003502 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31418AAJ79 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31371KZA23 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31419FGN06 / FNMA ПУЛ AE4704 FN 09/30 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31391TWW43 / FNMA БАССЕЙН 676661 FN 01/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31292KNK96 / FED HM LN PC ПУЛ C03094 FG 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36202D7L94 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3128K6NM86 / FED HM LN PC ПУЛ A45796 FG 01/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31390ABT60 / FNMA БАССЕЙН 640050 FN 04/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3128M5DD94 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31416CAQ96 / FANNIE MAE 4,04% 01.10.2037 FNMA ARM | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31385HUQ37 / FNMA БАССЕЙН 545191 FN 09/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| OIS MXN TIIE1/7.91000 04/07/25-7Y* CME / DIR (EZG1394P6HM3) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31394JD872 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US3128M4M672 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US3128M45C34 / FED HM LN PC ПУЛ G03243 FG 07/37 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31297CWX46 / FED HM LN PC ПУЛ A25162 FG 05/34 ФИКСИРОВАННОЕ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31412PCD15 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| OIS MXN TIIE1/7.77500 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US36225DHN75 / GNMA II POOL 081136 G2 11/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31371KBQ31 / FNMA БАССЕЙН 253947 FN 08/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 8 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US36202DQC82 / ГНИИ II 7,00% 31.10 #003151 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31385JND62 / FNMA БАССЕЙН 545888 FN 08/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36202DSS17 / GNMA II ПУЛ 003229 G2 04/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36202DS519 / GOVT NATL MORTG ASSN 7,00% 20.05.2032 GNMA II | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31388UGP93 / FNMA БАССЕЙН 615006 FN 11/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7,5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31283HZH10 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36225CVC71 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 80610 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31371HF945 / FNMA БАССЕЙН 252292 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US3138EJE385 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| OIS MXN TIIE1/8.10000 04/07/25-10Y* CME / DIR (EZ0M7P0JQ8N7) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US3128M6N790 / FED HM LN PC ПУЛ G04614 FG 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31417YCJ47 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31362J4V40 / FNMA POOL 062936 FN 01/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31283H2E45 / FED HM LN PC ПУЛ G01673 FG 04/34 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US36200B7H49 / GNMA БАССЕЙН 596796 GN 12/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31384WB664 / FNMA БАССЕЙН 535661 FN 01/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31371HKW78 / ФНМА, 30 лет | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36202KWD35 / GNMA II POOL 008744 G2 11/25 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31390JX894 / FNMA БАССЕЙН 647903 FN 04/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31371MJ574 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/2.9000 03/31/25-8Y* LCH / DIR (EZM3GC13QTT8) | -0,00 | -98,44 | -0,0001 | 0,0039 | |||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | -0,00 | -109,09 | -0,0002 | -0,0015 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | -0,00 | -250,00 | -0,0002 | -0,0003 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | 50,00 | -0,0002 | -0,0000 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.70000 06/24/25-10Y CME / DIR (EZCX595VTB92) | -0,01 | -106,02 | -0,0003 | -0,0054 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| OIS MXN TIIE1/7.58240 04/08/25-5Y* CME / DIR (EZ5ZP737HMQ2) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,01 | 16,67 | -0,0004 | -0,0000 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,01 | 60,00 | -0,0005 | -0,0002 | |||||
| OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) | -0,01 | -70,37 | -0,0005 | 0,0011 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0,01 | 400,00 | -0,0006 | -0,0005 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| 317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) | -0,01 | -51,85 | -0,0008 | 0,0009 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH / DIR (EZXF72WB6QT0) | -0,02 | 114,29 | -0,0009 | -0,0005 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) | -0,02 | -56,41 | -0,0011 | 0,0013 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,02 | 63,64 | -0,0011 | -0,0004 | |||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,02 | -8,33 | -0,0014 | 0,0001 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) | -0,03 | 75,00 | -0,0017 | -0,0007 | |||||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.88000 07/10/24-10Y LCH / DIR (EZG0BTDH1HZ1) | -0,03 | 210,00 | -0,0019 | -0,0013 | |||||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH / DIR (EZ5CY898Q7W9) | -0,03 | 200,00 | -0,0020 | -0,0013 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,04 | 55,56 | -0,0026 | -0,0009 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,04 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,05 | 104,55 | -0,0027 | -0,0014 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) | -0,05 | -68,55 | -0,0030 | 0,0066 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | -0,05 | 104,00 | -0,0031 | -0,0016 | |||||
| RFR USD SOFR/3.95561 02/11/25-30Y* LCH / DIR (EZNV8KC0QQ05) | -0,05 | -81,11 | -0,0031 | 0,0132 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,05 | 63,64 | -0,0033 | -0,0012 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| IRS EUR 2.36000 10/07/24-5Y LCH / DIR (EZMRJVS7LFP2) | -0,05 | -384,21 | -0,0033 | -0,0044 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,06 | 46,51 | -0,0038 | -0,0012 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| IRS EUR 2.65000 08/14/24-5Y LCH / DIR (EZJ6HD982SV2) | -0,08 | 31,58 | -0,0045 | -0,0010 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.08000 06/05/24-10Y LCH / DIR (EZZ07KT62N06) | -0,08 | 80,00 | -0,0049 | -0,0021 | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| IRS EUR 2.70000 08/13/24-5Y LCH / DIR (EZL20XGD37K1) | -0,08 | 27,27 | -0,0051 | -0,0011 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,11 | 70,31 | -0,0066 | -0,0027 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0091 | -0,0091 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,16 | 36,21 | -0,0095 | -0,0024 | |||||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,17 | 40,32 | -0,0104 | -0,0029 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.85000 08/29/22-5Y LCH / DIR (EZTLVW57JR59) | -0,20 | -8,18 | -0,0121 | 0,0012 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,21 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,23 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3800 06/18/18-10Y LCH / DIR (EZ84B28RK5H5) | -0,24 | -25,54 | -0,0145 | 0,0052 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,25 | -0,0152 | -0,0152 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558) | -0,32 | 145,74 | -0,0190 | -0,0112 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,32 | -0,0194 | -0,0194 | ||||||
| RFR USD SOFR/1.78750 05/03/22-5Y LCH / DIR (EZRTX2S89N60) | -0,42 | -48,78 | -0,0252 | 0,0244 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,43 | -0,0257 | -0,0257 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,47 | -33,76 | -0,0280 | 0,0145 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,52 | -0,0310 | -0,0310 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | -0,67 | -51,88 | -0,0398 | 0,0436 | |||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -0,93 | -0,0557 | -0,0557 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,94 | -0,0562 | -0,0562 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -1,04 | -16,43 | -0,0625 | 0,0128 | |||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,30 | -0,0780 | -0,0780 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -2,54 | -0,1519 | -0,1519 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -4,02 | -0,2409 | -0,2409 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -4,41 | -0,2644 | -0,2644 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -6,55 | -0,3927 | -0,3927 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -22,30 | -1,3363 | -1,3363 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -26,46 | -1,5856 | -1,5856 | ||||||
| US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август | -35,91 | 1,45 | -2,1518 | 0,2611 | |||||
| REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) | -81,21 | -4,8658 | -4,8658 |
