Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 621 559 689 |
| Текущие позиции | 892 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PFATX - Институциональный фонд PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS раскрыла общий объем активов в размере 892 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 621 559 689 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PFATX - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Institutional: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . Новые должности PFATX - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Institutional включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 64,40 | 15,2941 | 15,2941 | ||
| 86,69 | 20,5866 | 15,0356 | ||
| 16,27 | 3,8648 | 6,3117 | ||
| 53,69 | 12,7505 | 5,8082 | ||
| 19,98 | 4,7448 | 4,7448 | ||
| 12,86 | 3,0542 | 3,0449 | ||
| 8,14 | 1,9340 | 2,5254 | ||
| 10,40 | 2,4699 | 2,4699 | ||
| 8,83 | 2,0964 | 2,0964 | ||
| 7,66 | 1,8198 | 1,8198 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -18,36 | -4,3611 | -4,3698 | ||
| 8,49 | 2,0168 | -3,4235 | ||
| -11,77 | -2,7946 | -2,7946 | ||
| 14,70 | 3,4916 | -2,1462 | ||
| -4,53 | -1,0770 | -1,0770 | ||
| -4,53 | -1,0770 | -1,0770 | ||
| -2,89 | -0,6856 | -0,6856 | ||
| 5,05 | 1,1993 | -0,2588 | ||
| 1,35 | 0,3204 | -0,2163 | ||
| 0,11 | 0,0269 | -0,1367 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 86,69 | 209,88 | 20,5866 | 15,0356 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 64,40 | 15,2941 | 15,2941 | |||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 53,69 | 53,46 | 12,7505 | 5,8082 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 19,98 | 4,7448 | 4,7448 | |||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 16,27 | -161,15 | 3,8648 | 6,3117 | ||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 14,70 | -48,25 | 3,4916 | -2,1462 | ||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 12,86 | 27 261,70 | 3,0542 | 3,0449 | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 10,40 | 2,4699 | 2,4699 | |||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 8,83 | 2,0964 | 2,0964 | |||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 8,49 | -69,03 | 2,0168 | -3,4235 | ||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 8,14 | -254,78 | 1,9340 | 2,5254 | ||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 7,71 | 6,77 | 1,8307 | 0,2716 | ||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 7,66 | 1,8198 | 1,8198 | |||
| US21H0506806 / ГНМА | 7,49 | 1,7792 | 1,7792 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 7,13 | 1,6931 | 1,6931 | |||
| US46629TAK60 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 CH1 M5 | 6,64 | 0,51 | 1,5774 | 0,1503 | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 5,59 | -2,26 | 1,3279 | 0,0926 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 5,35 | 1,2705 | 1,2705 | |||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 5,05 | -25,21 | 1,1993 | -0,2588 | ||
| US753910AG39 / Серия RASC 2005-KS12 Trust | 4,82 | 0,15 | 1,1448 | 0,1054 | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | 4,79 | 0,82 | 1,1375 | 0,1116 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 4,72 | -2,24 | 1,1218 | 0,0784 | ||
| US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 ООО | 4,28 | -0,02 | 1,0155 | 0,0918 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | 3,83 | 0,9085 | 0,9085 | |||
| US70069FEM59 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WHQ2 M5 | 3,81 | 0,34 | 0,9056 | 0,0848 | ||
| US00764MFT99 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Aegis, 2005-3 | 3,71 | 0,49 | 0,8815 | 0,0838 | ||
| US92925CCC47 / ОБЩИЙ ПРОХОД ИПОТЕЧКИ ЧЕРЕЗ CER ВСЕГО 2006 AR1 1A1A | 3,70 | -0,19 | 0,8793 | 0,0782 | ||
| US05377RFV15 / АЕСОП_22-5А | 3,33 | -0,42 | 0,7901 | 0,0688 | ||
| US126673ML34 / КПП 2004 EC1 M1 | 3,04 | -1,11 | 0,7208 | 0,0579 | ||
| US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co. | 3,02 | 1,04 | 0,7165 | 0,0715 | ||
| US17309SAG57 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 2,91 | 0,41 | 0,6900 | 0,0651 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY SOFR+18 JPM / DE (000000000) | 2,84 | 0,6751 | 0,6751 | |||
| XS2310127027 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 11A AR 144A | 2,78 | -6,98 | 0,6612 | 0,0147 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+70 JPM / DE (000000000) | 2,72 | 0,6454 | 0,6454 | |||
| XS2310758011 / HARVEST CLO HARVT 20A AR 144A | 2,70 | -0,99 | 0,6412 | 0,0525 | ||
| US55284JAC36 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 2,69 | -0,59 | 0,6400 | 0,0546 | ||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,60 | 0,6179 | 0,6179 | |||
| US07387YAB92 / БСАБС 2007-HE6 1A2 | 2,60 | 0,93 | 0,6176 | 0,0612 | ||
| US04942CAQ96 / АТЛАС СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД ООО АТКЛО 2019 14А БР 144А | 2,51 | 0,04 | 0,5955 | 0,0542 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 2,50 | 0,5937 | 0,5937 | |||
| US92922F2G20 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR11 Trust | 2,47 | -5,10 | 0,5875 | 0,0246 | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-А | 2,46 | -2,18 | 0,5850 | 0,0411 | ||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 2,42 | 0,92 | 0,5743 | 0,0569 | ||
| US902613AP31 / ЮБС Групп АГ | 2,41 | 0,54 | 0,5735 | 0,0548 | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | 2,41 | 1,01 | 0,5723 | 0,0571 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FD / ABS-MBS (US3137HHKV29) | 2,37 | -8,74 | 0,5627 | 0,0020 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 2,32 | 9,89 | 0,5516 | 0,0951 | ||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 2,30 | 7,63 | 0,5458 | 0,0845 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0048 FR 10/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQBS02) | 2,25 | -3,07 | 0,5332 | 0,0330 | ||
| ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) | 2,24 | 8,85 | 0,5318 | 0,0874 | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | 2,24 | 0,22 | 0,5311 | 0,0492 | ||
| US04965JAC71 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM | 2,23 | -0,98 | 0,5289 | 0,0431 | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | 2,19 | 0,64 | 0,5213 | 0,0504 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 2,13 | 0,5053 | 0,5053 | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | 2,13 | 0,5051 | 0,5051 | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | 2,12 | 0,5029 | 0,5029 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 2,12 | 0,5024 | 0,5024 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 2,11 | 0,5017 | 0,5017 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,11 | 0,5008 | 0,5008 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 2,10 | 0,4998 | 0,4998 | |||
| US525931AB72 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-3 | 2,06 | 0,4893 | 0,4893 | |||
| US55027AAD28 / СВЕТОВОЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ LUM 2006 3 22A1 | 2,05 | -3,30 | 0,4866 | 0,0290 | ||
| US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR | 2,04 | -0,20 | 0,4842 | 0,0431 | ||
| US17309TAC27 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 NC2 A2B | 2,02 | -0,44 | 0,4789 | 0,0415 | ||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | 2,01 | 0,4772 | 0,4772 | |||
| US65541JAA51 / ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НОМУРА НМРР 2018 1R 1A1 144A | 1,98 | -1,10 | 0,4700 | 0,0377 | ||
| PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR 2024 2 A 144A / ABS-O (US69381EAA10) | 1,98 | -2,71 | 0,4691 | 0,0306 | ||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,94 | 8,32 | 0,4605 | 0,0738 | ||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,85 | 0,4394 | 0,4394 | |||
| US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,84 | 0,99 | 0,4369 | 0,0436 | ||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 1,84 | -10,95 | 0,4365 | -0,0094 | ||
| XS2227906208 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 32.01.1 | 1,82 | 10,48 | 0,4333 | 0,0767 | ||
| US68389FKR46 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2006 1 М1 | 1,80 | -4,40 | 0,4286 | 0,0210 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 1,70 | -5,15 | 0,4026 | 0,0165 | ||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 1,68 | -7,99 | 0,3996 | 0,0047 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,66 | 0,85 | 0,3931 | 0,0385 | ||
| US78445QAE17 / Фонд частных кредитов на образование УУЗР 2010-C | 1,64 | -3,92 | 0,3903 | 0,0209 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | 1,63 | -13,32 | 0,3864 | -0,0190 | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | 1,62 | 1,00 | 0,3838 | 0,0383 | ||
| XS2056400299 / Уэллс Фарго и Ко | 1,59 | 11,38 | 0,3767 | 0,0692 | ||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 1,55 | 0,91 | 0,3670 | 0,0363 | ||
| XS2439765616 / Европейское кредитное финансирование на Палмер-сквер 2022-1 DAC | 1,54 | -17,23 | 0,3664 | -0,0360 | ||
| XS2304369759 / BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 1,54 | 0,79 | 0,3653 | 0,0357 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 1,52 | 9,56 | 0,3621 | 0,0615 | ||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 3A A2B 144A / ABS-O (US96043CAC47) | 1,52 | -31,18 | 0,3602 | -0,1157 | ||
| US40430HCV87 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2005 I1 1A | 1,49 | -1,97 | 0,3538 | 0,0256 | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | 1,47 | 4,62 | 0,3495 | 0,0458 | ||
| US61747YEC57 / Морган Стенли | 1,46 | 0,90 | 0,3456 | 0,0342 | ||
| ELM15 20222A A1R 144A 29003P910 / ABS-MBS (938KTRII5) | 1,45 | 0,3444 | 0,3444 | |||
| FED HM LN PC POOL RA9796 FR 09/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133KR3D49) | 1,45 | -0,41 | 0,3432 | 0,0299 | ||
| US80556XAH08 / САСТ 2006-2 М2 | 1,42 | 1,07 | 0,3366 | 0,0339 | ||
| US69363JAA25 / ПРОТИВ ООО «2022-РН1» | 1,41 | -2,56 | 0,3343 | 0,0224 | ||
| US404280CK33 / HSBC Холдингс ПЛС | 1,39 | 1,90 | 0,3310 | 0,0357 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 1,38 | -0,50 | 0,3281 | 0,0282 | ||
| XS2373706519 / Карлайл Евро CLO 2019-2 DAC | 1,35 | 8,41 | 0,3218 | 0,0519 | ||
| US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк | 1,35 | 1,73 | 0,3214 | 0,0342 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,35 | -45,71 | 0,3204 | -0,2163 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А | 1,34 | -21,86 | 0,3193 | -0,0522 | ||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 1,34 | -2,12 | 0,3183 | 0,0225 | ||
| US05377RHL15 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 1,34 | 0,15 | 0,3175 | 0,0293 | ||
| US76110W7F72 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 KS11 M3 | 1,33 | -3,27 | 0,3164 | 0,0190 | ||
| US17307GWU83 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2005-HE3 CL M4 V/R REGD 2.91838000 | 1,33 | 0,08 | 0,3149 | 0,0287 | ||
| US78448YAB74 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ | 1,32 | -3,79 | 0,3136 | 0,0172 | ||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A3 144A / ABS-O (US805922AE19) | 1,31 | -0,38 | 0,3117 | 0,0273 | ||
| US81375WGW01 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2005 OP2 M3 | 1,31 | 0,46 | 0,3105 | 0,0294 | ||
| US06760GAA94 / Barings CLO Ltd 2018-I | 1,31 | -8,22 | 0,3102 | 0,0027 | ||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 1,30 | 3,59 | 0,3081 | 0,0377 | ||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 1,29 | 4,95 | 0,3073 | 0,0411 | ||
| XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A | 1,27 | -8,20 | 0,3006 | 0,0029 | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM9 A1 144A / ABS-MBS (US673921AA08) | 1,24 | -6,27 | 0,2948 | 0,0088 | ||
| US89175JAE01 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2017 6 B1 144A | 1,24 | 0,41 | 0,2938 | 0,0277 | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | 1,22 | 0,33 | 0,2903 | 0,0271 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 1,22 | 0,2897 | 0,2897 | |||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,21 | -4,35 | 0,2872 | 0,0141 | ||
| US92540BAA70 / КОРП. директор по маркетингу | 1,20 | -8,51 | 0,2860 | 0,0016 | ||
| US36361UAQ31 / ГАЛЛАТИН ЛОАН МЕНЕДЖМЕНТ, ООО ГАЛЛ 2017 1А Б1Р 144А | 1,20 | -0,08 | 0,2856 | 0,0258 | ||
| US751153AA50 / RALI SERIES 2006-QO10 TRUST RALI 2006-QO10 A1 | 1,19 | -3,50 | 0,2820 | 0,0163 | ||
| US70069FLK11 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW2 M4 | 1,18 | 4,14 | 0,2809 | 0,0355 | ||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,18 | 0,43 | 0,2798 | 0,0265 | ||
| US3128MMWV14 / Золотой пул Фредди Мака | 1,18 | -5,08 | 0,2794 | 0,0118 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | 1,16 | 42,18 | 0,2763 | 0,0995 | ||
| US12661GAA76 / CSMC 2021-РПЛ3 Траст | 1,14 | -3,30 | 0,2712 | 0,0161 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQEJ75) | 1,13 | -0,44 | 0,2687 | 0,0233 | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | 1,13 | 0,27 | 0,2680 | 0,0249 | ||
| US78448YAH45 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 1,12 | -4,34 | 0,2671 | 0,0132 | ||
| US040104PC91 / Сквозные сертификаты Argent Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2005-W3 | 1,12 | -9,29 | 0,2669 | -0,0006 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 1,11 | -0,09 | 0,2635 | 0,0237 | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 1,10 | 0,2614 | 0,2614 | |||
| US3140XH5X18 / УМБС, 30 лет | 1,09 | -2,76 | 0,2594 | 0,0168 | ||
| XS2307740642 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A2RR 144A | 1,03 | 8,47 | 0,2436 | 0,0394 | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | 1,02 | 0,29 | 0,2423 | 0,0226 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 1,02 | 7,17 | 0,2414 | 0,0365 | ||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR GSAR 2023 1A A3 144A | 1,01 | -0,39 | 0,2398 | 0,0209 | ||
| US92539XAA28 / Реальный траст секьюритизации 2023-6 | 1,01 | -7,77 | 0,2396 | 0,0032 | ||
| US12663BAD01 / ЦПС АВТО ТРАСТ 15.08.2028 5,19% MTGE | 1,00 | 0,00 | 0,2377 | 0,0214 | ||
| US64035GAA76 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C | 0,94 | -7,19 | 0,2237 | 0,0044 | ||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 0,93 | 12,03 | 0,2213 | 0,0417 | ||
| US59319BAA52 / КОРП. директор по маркетингу | 0,93 | -3,33 | 0,2210 | 0,0132 | ||
| US17309LAH87 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 HE2 M3 | 0,93 | -0,11 | 0,2208 | 0,0199 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | 0,93 | -16,12 | 0,2201 | -0,0185 | ||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 0,93 | 0,76 | 0,2200 | 0,0214 | ||
| US32029GAA22 / Первая серия ипотечных кредитов Франклина, 2007-FF2 | 0,91 | -1,19 | 0,2170 | 0,0174 | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2022 2 A1 144A / ABS-MBS (US92538XAA37) | 0,91 | -2,56 | 0,2168 | 0,0145 | ||
| US288542AA12 / ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0,91 | -5,89 | 0,2165 | 0,0073 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,91 | 1,33 | 0,2165 | 0,0221 | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) | 0,91 | -22,88 | 0,2163 | -0,0387 | ||
| ERAUSLT TRS EQUITY FEDL01+95*BULLET* JPM / DE (000000000) | 0,90 | 0,2136 | 0,2136 | |||
| ACI1G9KT1 / CAIRN CLO BV CRNCL 2016 7A A1R 144A | 0,90 | -3,23 | 0,2135 | 0,0127 | ||
| US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5» | 0,90 | -24,47 | 0,2134 | -0,0435 | ||
| US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США | 0,89 | -3,04 | 0,2122 | 0,0131 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 0,89 | -3,16 | 0,2114 | 0,0131 | ||
| US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп | 0,86 | 1,18 | 0,2035 | 0,0207 | ||
| US12489WQX55 / ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ A CBASS 2006 CB3 AV4 | 0,85 | -3,87 | 0,2007 | 0,0107 | ||
| US3622MHAC03 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM2 A2B | 0,83 | -0,24 | 0,1980 | 0,0175 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 0,83 | -9,50 | 0,1971 | -0,0009 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) | 0,82 | 1,11 | 0,1940 | 0,0194 | ||
| US64829VAA44 / Новый траст по жилищной ипотеке 2018-RPL1 | 0,82 | -4,45 | 0,1940 | 0,0094 | ||
| US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП | 0,81 | 1,62 | 0,1935 | 0,0204 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,81 | 0,37 | 0,1920 | 0,0181 | ||
| US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 | 0,81 | -6,16 | 0,1917 | 0,0059 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,81 | 0,37 | 0,1916 | 0,0180 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,81 | 6,34 | 0,1913 | 0,0276 | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 0,79 | -12,29 | 0,1883 | -0,0069 | ||
| XS2167007918 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 1,741%/VAR 04.05.2030 РЕГИСТРАЦИЯ | 0,79 | 10,64 | 0,1877 | 0,0334 | ||
| US71429MAC91 / Перриго Финанс Анлимитед Ко | 0,79 | 3,01 | 0,1869 | 0,0217 | ||
| US3137ARVQ69 / ФРЕДДИ MAC FHR 4079 WZ | 0,79 | -1,26 | 0,1868 | 0,0148 | ||
| US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 | 0,78 | 0,90 | 0,1855 | 0,0182 | ||
| US92539TAA16 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-4, класс A1 | 0,76 | -11,53 | 0,1806 | -0,0049 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,72 | -1,90 | 0,1719 | 0,0128 | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | 0,72 | 0,56 | 0,1711 | 0,0163 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,72 | 7,34 | 0,1703 | 0,0260 | ||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A3 144A / ABS-O (US39571MAC29) | 0,72 | 0,99 | 0,1703 | 0,0168 | ||
| US04541GJT04 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2004 HE3 M1 | 0,72 | -0,14 | 0,1700 | 0,0152 | ||
| US924934AA00 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-5, класс A1 | 0,69 | -13,59 | 0,1647 | -0,0086 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 0,69 | 4,08 | 0,1637 | 0,0207 | ||
| US3622MGAA63 / ГСАМП Траст | 0,69 | 4,09 | 0,1632 | 0,0205 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,68 | 0,1624 | 0,1624 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,68 | 0,1624 | 0,1624 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,68 | 0,1617 | 0,1617 | |||
| US31418CZG22 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,68 | -1,60 | 0,1610 | 0,0120 | ||
| US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» | 0,68 | 1,05 | 0,1604 | 0,0160 | ||
| US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC | 0,67 | 1,21 | 0,1588 | 0,0161 | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | 0,67 | 0,61 | 0,1580 | 0,0152 | ||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,65 | -2,40 | 0,1547 | 0,0105 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,65 | 50,35 | 0,1541 | 0,0608 | ||
| US83611MKZ04 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2006 1 A5 | 0,64 | -5,30 | 0,1529 | 0,0062 | ||
| US59024LAD38 / MERRILL LYNCH ИПОТЕЧНОЕ ИНВЕСТО MLMI 2007 HE2 A2C | 0,64 | -0,78 | 0,1520 | 0,0127 | ||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | 0,63 | 0,1504 | 0,1504 | |||
| US31398T5D93 / ФАННИ MAE FNR 2010 99 CL | 0,62 | 0,32 | 0,1482 | 0,0138 | ||
| US14686TAC27 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ CRVNA 2023 P2 A3 144A | 0,62 | -22,43 | 0,1471 | -0,0254 | ||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,62 | 0,49 | 0,1462 | 0,0140 | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | 0,61 | 0,33 | 0,1454 | 0,0134 | ||
| US14686TAD00 / Carvana Auto Deceivables Trust, серия 2023-P2, класс A4 | 0,61 | -0,33 | 0,1443 | 0,0128 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,60 | 0,17 | 0,1434 | 0,0133 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0,60 | 0,1425 | 0,1425 | |||
| US12482NAN12 / ООО «КБАМ 2019-10» | 0,60 | -16,76 | 0,1416 | -0,0133 | ||
| US939355AB98 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты серии WMALT 2007-OA3 Trust | 0,59 | -2,48 | 0,1403 | 0,0096 | ||
| US23244GAD43 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA18 | 0,58 | -3,31 | 0,1388 | 0,0083 | ||
| US23371DAG97 / ООО «ДАЭ Финдинг» | 0,58 | 0,87 | 0,1372 | 0,0136 | ||
| US45668GAD43 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR14 1A3A | 0,56 | -4,79 | 0,1325 | 0,0061 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | 0,55 | -44,67 | 0,1294 | -0,0835 | ||
| US17312TAA16 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AHL2 A1 144A | 0,52 | -1,33 | 0,1231 | 0,0096 | ||
| XS1794675931 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 0,52 | 10,02 | 0,1227 | 0,0213 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,39 | 0,1223 | 0,0117 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | 0,51 | 0,1204 | 0,1204 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,51 | 0,1203 | 0,1203 | |||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | 0,51 | 0,60 | 0,1203 | 0,0116 | ||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,51 | 11,48 | 0,1201 | 0,0223 | ||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 0,50 | 0,00 | 0,1199 | 0,0110 | ||
| US59024FAE43 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3B | 0,50 | -1,37 | 0,1195 | 0,0094 | ||
| US12644WAT36 / CSMC Траст 2010-16 | 0,50 | 0,60 | 0,1195 | 0,0113 | ||
| US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» | 0,50 | -0,20 | 0,1194 | 0,0107 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 1,01 | 0,1190 | 0,0119 | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,1188 | 0,1188 | |||
| US83406TAB89 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust | 0,49 | -7,24 | 0,1157 | 0,0022 | ||
| MX0MGO000102 / Мексиканский бонос | 0,48 | -23,69 | 0,1140 | -0,0220 | ||
| US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. | 0,47 | 1,75 | 0,1107 | 0,0116 | ||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,46 | 10,24 | 0,1100 | 0,0191 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,46 | -2,36 | 0,1082 | 0,0075 | ||
| US35104AAB44 / FOURSIGHT CAPITAL АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 202 FCRT 2023-2 A2 | 0,45 | -26,66 | 0,1080 | -0,0257 | ||
| US07387YAE32 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 HE6 2A | 0,45 | -0,44 | 0,1078 | 0,0093 | ||
| US939336X573 / КОРП. директор по маркетингу | 0,45 | -4,26 | 0,1067 | 0,0054 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,45 | 8,50 | 0,1063 | 0,0171 | ||
| US38380LFE83 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2018 H09 FA | 0,45 | -0,67 | 0,1061 | 0,0091 | ||
| US25150RAF29 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A 2006-AR6 | 0,44 | -1,35 | 0,1040 | 0,0081 | ||
| US576433UF13 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2004 13 3A1 | 0,43 | -2,26 | 0,1026 | 0,0071 | ||
| US61744CSY39 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 WMC6 M4 | 0,42 | -14,78 | 0,1001 | -0,0066 | ||
| XS2060921223 / BNPP AM EURO CLO BNPAM 2017 1A AR 144A | 0,42 | 8,64 | 0,0987 | 0,0161 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,40 | 101,00 | 0,0955 | 0,0521 | ||
| US25466AAP66 / Откройте для себя банк | 0,40 | 1,52 | 0,0955 | 0,0099 | ||
| US35729TAD46 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 C 2A2 | 0,40 | -0,74 | 0,0951 | 0,0079 | ||
| XS2066217295 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 5A ARR 144A | 0,40 | -25,61 | 0,0938 | -0,0210 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,39 | 7,38 | 0,0935 | 0,0144 | ||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,39 | -15,48 | 0,0934 | -0,0072 | ||
| US32027NWP22 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF10 A5 | 0,39 | -2,97 | 0,0933 | 0,0059 | ||
| US05950PAK93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 H 4A1 | 0,39 | -0,77 | 0,0917 | 0,0076 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0,38 | -37,93 | 0,0910 | -0,0424 | ||
| CZECH / Государственные облигации Чехии | 0,38 | 9,97 | 0,0892 | 0,0154 | ||
| US93934FJQ63 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR1 A1A | 0,36 | -0,82 | 0,0865 | 0,0072 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | 0,36 | -57,31 | 0,0846 | -0,0956 | ||
| US007036TD80 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 10 2A1 | 0,36 | -1,11 | 0,0846 | 0,0068 | ||
| US83207DAB47 / СМБ 23-С А1Б 144А (СОФР30А+155) ФРН 11-15-52/10-17-33 | 0,36 | -5,84 | 0,0843 | 0,0029 | ||
| US3622M8AE61 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE8 A2D | 0,35 | 0,57 | 0,0838 | 0,0080 | ||
| US02146TAG22 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 24CB A7 | 0,34 | -2,05 | 0,0796 | 0,0057 | ||
| US542514RH93 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2006-1 | 0,32 | -5,11 | 0,0751 | 0,0031 | ||
| US3140GSRX23 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BH4101 | 0,32 | -0,94 | 0,0751 | 0,0060 | ||
| US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP | 0,31 | 1,32 | 0,0734 | 0,0076 | ||
| US83613FAD33 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2007 OPT5 2A3 | 0,31 | -1,91 | 0,0733 | 0,0053 | ||
| US61753KAA43 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE5 A1 | 0,31 | 0,00 | 0,0731 | 0,0067 | ||
| US3132XWE647 / Золотой пул Фредди Мака | 0,30 | -0,98 | 0,0720 | 0,0058 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 0,30 | 1,01 | 0,0717 | 0,0072 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | 0,30 | -0,33 | 0,0716 | 0,0064 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,30 | 1,01 | 0,0714 | 0,0072 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | 0,30 | 1,01 | 0,0713 | 0,0069 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,30 | 0,0710 | 0,0710 | |||
| US525161AN53 / LEHMAN XS TRUST LXS 2006 GP4 3A5 | 0,30 | -1,98 | 0,0706 | 0,0051 | ||
| US66989EAA38 / Серия трастовых фондов NovaStar по ипотечному финансированию 2007-2 | 0,30 | -6,35 | 0,0702 | 0,0020 | ||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,29 | 1,42 | 0,0679 | 0,0070 | ||
| US12628LAJ98 / CSAB ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 | 0,28 | -2,75 | 0,0674 | 0,0044 | ||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,28 | 11,46 | 0,0670 | 0,0123 | ||
| US03290AAA88 / Анкоридж Кредит Фаундинг Лтд. | 0,28 | 1,08 | 0,0669 | 0,0068 | ||
| US35729MAD92 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, 2006-3 | 0,28 | -4,42 | 0,0669 | 0,0032 | ||
| US76716XAC65 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 28 апреля 8.2 | 0,28 | -3,81 | 0,0661 | 0,0035 | ||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,27 | 2,26 | 0,0646 | 0,0072 | ||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/28 VAR / DBT (US45870GAE61) | 0,25 | 0,40 | 0,0599 | 0,0055 | ||
| US68389FGK49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2005 1 М1 | 0,25 | -5,64 | 0,0597 | 0,0023 | ||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0,25 | 0,00 | 0,0594 | 0,0052 | ||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAC62) | 0,25 | -0,80 | 0,0588 | 0,0048 | ||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,25 | -4,65 | 0,0585 | 0,0026 | ||
| US12667GHG10 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J5 1A7 | 0,24 | -0,82 | 0,0579 | 0,0047 | ||
| US84751PKW85 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB1 A4 | 0,24 | -1,64 | 0,0570 | 0,0043 | ||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 0,24 | -16,96 | 0,0559 | -0,0052 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | 0,24 | 0,0558 | 0,0558 | |||
| US842400GY39 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,23 | -3,31 | 0,0557 | 0,0032 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0544 | 0,0544 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0544 | 0,0544 | |||
| US320516AA56 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2006-AA3 | 0,23 | -2,56 | 0,0543 | 0,0036 | ||
| US74924EAA55 / Серия RALI 2007-QH8 Доверие | 0,23 | -3,42 | 0,0538 | 0,0033 | ||
| US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0,22 | -2,21 | 0,0526 | 0,0036 | ||
| US66988UAA88 / ОБЛИЦОВКИ NOVASTAR с ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ NMFT 2006 MTA1 1A1 | 0,22 | 0,46 | 0,0523 | 0,0050 | ||
| US12669HAA77 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,22 | 0,00 | 0,0518 | 0,0046 | ||
| ACI11H7L1 / NATWEST GROUP PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 09/26 VAR | 0,22 | 7,46 | 0,0513 | 0,0078 | ||
| US41162DAA72 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,21 | -1,42 | 0,0495 | 0,0039 | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | 0,21 | 54,48 | 0,0493 | 0,0203 | ||
| US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A | 0,21 | -11,91 | 0,0492 | -0,0017 | ||
| US06738EBD67 / Барклайс ПЛС | 0,20 | 1,00 | 0,0480 | 0,0047 | ||
| US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 0,20 | -0,50 | 0,0479 | 0,0042 | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | 0,20 | 0,00 | 0,0477 | 0,0044 | ||
| US06738EAU91 / Барклайс ПЛС | 0,20 | 0,51 | 0,0474 | 0,0045 | ||
| INABS / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS 2007-A | 0,20 | -1,00 | 0,0473 | 0,0038 | ||
| US345397XU23 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,20 | 0,51 | 0,0473 | 0,0043 | ||
| US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 | 0,20 | -43,97 | 0,0465 | -0,0287 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | 0,19 | -7,18 | 0,0463 | 0,0011 | ||
| US12668AZ650 / Альтернативный кредитный траст 2005-65CB | 0,19 | -3,98 | 0,0459 | 0,0024 | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | 0,19 | -43,36 | 0,0457 | -0,0276 | ||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 0,19 | -2,07 | 0,0451 | 0,0033 | ||
| US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,19 | 1,08 | 0,0446 | 0,0046 | ||
| US85573MAA71 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ STAR 2020 3 A1 144A | 0,19 | -9,27 | 0,0443 | -0,0001 | ||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | 0,18 | 5,78 | 0,0437 | 0,0063 | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | 0,18 | 0,0427 | 0,0427 | |||
| US3140H37E09 / Фанни Мэй Пул | 0,18 | -1,65 | 0,0426 | 0,0031 | ||
| US3140GUMA21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,18 | -1,11 | 0,0423 | 0,0033 | ||
| US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 | 0,17 | -17,62 | 0,0412 | -0,0044 | ||
| US76088LAA61 / РПМ_21-2А | 0,17 | -13,13 | 0,0409 | -0,0021 | ||
| US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A | 0,17 | -8,11 | 0,0406 | 0,0004 | ||
| US35729VAA52 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-D, класс 1A1 | 0,17 | -0,58 | 0,0405 | 0,0034 | ||
| US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL | 0,17 | -8,20 | 0,0400 | 0,0003 | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | 0,17 | -18,32 | 0,0392 | -0,0046 | ||
| US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 | 0,16 | -63,64 | 0,0392 | -0,0583 | ||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR12 | 0,16 | -1,27 | 0,0372 | 0,0030 | ||
| US3622ECAF39 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 5 2A3A | 0,15 | -1,92 | 0,0365 | 0,0026 | ||
| US452152FA44 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс | 0,15 | -8,54 | 0,0358 | 0,0003 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0,15 | 5,76 | 0,0351 | 0,0049 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,15 | 0,0348 | 0,0348 | |||
| US3140JGR644 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -0,68 | 0,0346 | 0,0030 | ||
| US31418CU779 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.03.2048 ФНМА | 0,15 | -2,03 | 0,0346 | 0,0025 | ||
| US61915RAU05 / Ипотечный ИТ-траст 2005-5 | 0,14 | -6,12 | 0,0329 | 0,0010 | ||
| US92922F4C97 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR14, класс 1A3 | 0,14 | -0,72 | 0,0326 | 0,0026 | ||
| US14686RAA05 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N3 | 0,13 | -52,31 | 0,0318 | -0,0290 | ||
| US74958XAB01 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 SA2 2A1 | 0,13 | -0,79 | 0,0297 | 0,0024 | ||
| US12566VAJ17 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A4 1A9 | 0,12 | -4,62 | 0,0295 | 0,0013 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0290 | 0,0290 | |||
| US93935HAB33 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 7 A1B | 0,12 | -1,64 | 0,0285 | 0,0020 | ||
| US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A | 0,12 | -65,80 | 0,0280 | -0,0466 | ||
| US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 | 0,12 | -56,44 | 0,0273 | -0,0298 | ||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0,11 | -85,07 | 0,0269 | -0,1367 | ||
| US91680UAA79 / Серия Upstart Pass-Through Trust | 0,11 | -43,43 | 0,0268 | -0,0160 | ||
| US3140GYJX82 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,77 | 0,0264 | 0,0019 | ||
| US36179QUQ27 / GNMA II БАССЕЙН MA2391 G2 11/44 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,11 | 0,00 | 0,0262 | 0,0023 | ||
| US12543XAG16 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 19 1A7 | 0,11 | -0,94 | 0,0252 | 0,0021 | ||
| US12544AAW53 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 20 1A21 | 0,10 | -2,86 | 0,0244 | 0,0016 | ||
| US91680YAY77 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД UPSTART ЧЕРЕЗ USPTT 2022 2A A 144A | 0,10 | -18,40 | 0,0243 | -0,0027 | ||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -50,00 | 0,0241 | -0,0196 | ||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,10 | 0,0237 | 0,0237 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | 0,10 | 1,02 | 0,0237 | 0,0024 | ||
| US026935AH97 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2007 3 21A1 | 0,10 | -3,00 | 0,0231 | 0,0015 | ||
| US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 0,10 | 1,04 | 0,0231 | 0,0023 | ||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,10 | 2,11 | 0,0231 | 0,0024 | ||
| US75971FAD50 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF1 | 0,09 | -1,08 | 0,0219 | 0,0017 | ||
| US16163CAN20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 4A1 | 0,09 | -5,32 | 0,0213 | 0,0008 | ||
| US32027GAE61 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF12 | 0,09 | -3,30 | 0,0210 | 0,0013 | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB TRUST SERIES 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | 0,09 | -2,25 | 0,0208 | 0,0016 | ||
| US92927XAC83 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A1 | 0,09 | -2,25 | 0,0207 | 0,0013 | ||
| US92927XAE40 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY6 2A3 | 0,09 | -2,30 | 0,0203 | 0,0015 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0199 | 0,0199 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0199 | 0,0199 | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,08 | 0,0192 | 0,0192 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0190 | 0,0190 | |||
| US52520QAB05 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 7 1A2 | 0,08 | 0,00 | 0,0189 | 0,0016 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,08 | -57,69 | 0,0185 | -0,0210 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0181 | 0,0181 | |||
| US362375AD97 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 10 AF4 | 0,08 | -2,60 | 0,0179 | 0,0012 | ||
| US23345WAA36 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 | 0,07 | -82,71 | 0,0177 | -0,0748 | ||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC POOL V85233 FG 03/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,07 | -6,67 | 0,0169 | 0,0006 | ||
| 952NPL005 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,07 | 0,00 | 0,0164 | 0,0015 | ||
| US452152BM28 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс | 0,07 | 0,00 | 0,0163 | 0,0016 | ||
| US152314JV38 / Сентекс Хоум Эквити | 0,07 | -2,99 | 0,0156 | 0,0011 | ||
| US3622MGAC20 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 NC1 A2B | 0,07 | 3,17 | 0,0155 | 0,0018 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0155 | 0,0155 | |||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,06 | -15,07 | 0,0148 | -0,0010 | ||
| US073871AE56 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 4 13A1 | 0,06 | 0,00 | 0,0147 | 0,0012 | ||
| US362334GR95 / GSAA Home Equity Trust, серия 2006-5, класс 2A1 | 0,06 | 0,00 | 0,0143 | 0,0011 | ||
| US55274QBB05 / МАСТР СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ АКТИВОВ TRU MASTR 2006 2 1A26 | 0,06 | -3,23 | 0,0143 | 0,0007 | ||
| 952NPH004 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,06 | 0,00 | 0,0142 | 0,0013 | ||
| US46632TAA34 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R2 | 0,06 | -1,67 | 0,0141 | 0,0010 | ||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,06 | 0,0140 | 0,0140 | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | 0,06 | 0,0140 | 0,0140 | |||
| US02660LAA89 / Американский фонд жилищных ипотечных активов | 0,06 | -5,00 | 0,0137 | 0,0008 | ||
| US38380VEU17 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2018 19 WF | 0,06 | -5,08 | 0,0135 | 0,0008 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0135 | 0,0135 | |||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | 0,06 | -64,52 | 0,0132 | -0,0205 | ||
| US74923HAL50 / RALI Trust, серия 2007-QS4, класс 3A2 | 0,05 | -3,57 | 0,0130 | 0,0007 | ||
| US76110WRT52 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2003 KS4 AIIB | 0,05 | 0,00 | 0,0126 | 0,0010 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0,05 | -72,19 | 0,0124 | -0,0282 | ||
| US65535AAA25 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A1 | 0,05 | -2,00 | 0,0118 | 0,0008 | ||
| US93934FMN95 / WMALT_06-AR2 | 0,05 | 8,89 | 0,0117 | 0,0019 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,05 | -79,22 | 0,0116 | -0,0383 | ||
| US885220GF47 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2004-4, класс 3A | 0,05 | -15,79 | 0,0116 | -0,0008 | ||
| US17309QAF19 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH3 M2 | 0,05 | -28,79 | 0,0113 | -0,0030 | ||
| US81744HAH66 / Ипотечный траст Секвойя | 0,05 | -8,00 | 0,0112 | 0,0002 | ||
| US31418CS476 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -2,13 | 0,0110 | 0,0008 | ||
| US31411EMM65 / FNMA БАССЕЙН 905864 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,05 | 0,00 | 0,0110 | 0,0009 | ||
| US12668AFH32 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 48T1 A2 | 0,05 | -2,17 | 0,0107 | 0,0006 | ||
| US3140H5LJ85 / FNMA БАССЕЙН BJ3928 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,04 | 0,00 | 0,0106 | 0,0009 | ||
| US92925CDA71 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR3 Trust | 0,04 | -2,22 | 0,0106 | 0,0007 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0103 | 0,0103 | |||
| US31418CUA07 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,33 | 0,0101 | 0,0008 | ||
| US3140H4B452 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,04 | -4,55 | 0,0101 | 0,0005 | ||
| US31418CV272 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.04.2048 ФНЛ ФНКЛ | 0,04 | -2,33 | 0,0100 | 0,0007 | ||
| US17309BAL18 / Траст ипотечного кредитования Citigroup, серия 2006-WF2, класс A1 | 0,04 | -4,65 | 0,0100 | 0,0007 | ||
| US3140Q9HE67 / FNMA ПУЛ CA2028 FN 04/48 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 0,04 | -2,44 | 0,0097 | 0,0009 | ||
| US3140H5MP37 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0096 | 0,0008 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0095 | 0,0095 | |||
| US35729PHN33 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-A | 0,04 | -40,91 | 0,0094 | -0,0049 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0,04 | -93,65 | 0,0093 | -0,1235 | ||
| US3138ELCT86 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,56 | 0,0091 | 0,0006 | ||
| US31418CWS96 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,63 | 0,0090 | 0,0006 | ||
| INF SWAP US IT 2.46625 06/17/25-10Y LCH / DIR (EZ8V5TN4JNW3) | 0,04 | 0,0088 | 0,0088 | |||
| US31418CYL26 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | -2,63 | 0,0088 | 0,0006 | ||
| US3140H1FD75 / FNMA БАССЕЙН BJ0163 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,04 | 0,00 | 0,0086 | 0,0007 | ||
| US63939CAD92 / NAVIENT КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014 NAVSL 2014 A3 | 0,04 | -82,52 | 0,0086 | -0,0361 | ||
| 952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS | 0,04 | 0,00 | 0,0085 | 0,0008 | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,03 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| US61749WAP23 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 11 2A2 | 0,03 | 0,00 | 0,0081 | 0,0006 | ||
| US02151GAK31 / Общенациональный альтернативный кредитный траст | 0,03 | -2,86 | 0,0081 | 0,0005 | ||
| US31418CXM18 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -2,94 | 0,0080 | 0,0006 | ||
| US3140H5MJ76 / FNMA БАССЕЙН BJ3960 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,03 | 0,00 | 0,0079 | 0,0007 | ||
| US939336V916 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR14 A1 | 0,03 | -5,88 | 0,0078 | 0,0004 | ||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | 0,03 | -8,57 | 0,0076 | 0,0000 | ||
| US3140HBJZ29 / FNMA БАССЕЙН BJ9279 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,03 | -5,88 | 0,0076 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | |||
| US3140H5NN79 / FNMA БАССЕЙН BJ3996 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,03 | -3,23 | 0,0073 | 0,0006 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| US885220EW97 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2004-1, класс II2A | 0,03 | 0,00 | 0,0072 | 0,0005 | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | 0,03 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| US3140GRAN41 / FNMA БАССЕЙН BH2712 FN 04/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,03 | 0,00 | 0,0069 | 0,0006 | ||
| US3140H5LT67 / FNMA БАССЕЙН BJ3937 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,03 | 0,00 | 0,0064 | 0,0005 | ||
| US83162CRY11 / Администрация малого бизнеса США | 0,03 | 0,00 | 0,0064 | 0,0006 | ||
| EZY2QJ3Z39M5 / CDX IG40 5Y ДВС | 0,03 | 8,33 | 0,0064 | 0,0011 | ||
| US251510DG50 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2005 1 1A4 | 0,03 | -3,85 | 0,0062 | 0,0004 | ||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0,03 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| US863579V473 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,02 | -4,17 | 0,0057 | 0,0005 | ||
| US31406DAN66 / FNMA БАССЕЙН 806513 FN 12/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | -4,35 | 0,0055 | 0,0004 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс | 0,02 | -8,33 | 0,0054 | 0,0001 | ||
| US74922KAA34 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS1 1A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0053 | 0,0004 | ||
| US31418MQP04 / FNMA ПУЛ AD0461 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,02 | -12,00 | 0,0053 | -0,0002 | ||
| US12668BZM89 / КВАЛТ 2006 13Т1 А11 | 0,02 | -9,09 | 0,0049 | 0,0001 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| US36298GAA76 / GSPA МОНЕТИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE 144A 29 октября 6.422 | 0,02 | 0,00 | 0,0048 | 0,0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| US3140HE7E68 / FNMA БАССЕЙН BK1792 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,02 | -5,26 | 0,0045 | 0,0004 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| US3138X0BT40 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0044 | 0,0003 | ||
| US3128M7V601 / FED HM LN PC ПУЛ G05737 FG 05/35 ФИКСИРОВАННАЯ 6,5 | 0,02 | -5,26 | 0,0044 | 0,0002 | ||
| US3140H5N645 / FNMA БАССЕЙН BJ4012 FN 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0043 | 0,0004 | ||
| US3138EKWM31 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,56 | 0,0042 | 0,0002 | ||
| US59023YAG98 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-F1 | 0,02 | -5,56 | 0,0041 | 0,0002 | ||
| US31411KW666 / FNMA БАССЕЙН 910669 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,02 | 0,00 | 0,0039 | 0,0003 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 0,02 | 0,00 | 0,0037 | 0,0004 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| US3138EKHM06 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL2935 3.50000000 | 0,01 | -6,67 | 0,0035 | 0,0003 | ||
| US863579VV75 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 17 5A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0003 | ||
| US92922F3L06 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR12 1A6 | 0,01 | -6,67 | 0,0035 | 0,0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| US3140H5M324 / FNMA БАССЕЙН BJ3977 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | 0,0003 | ||
| US3140GTX708 / FNMA БАССЕЙН BH5201 FN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,01 | -7,14 | 0,0033 | 0,0003 | ||
| US31411AFF75 / FNMA БАССЕЙН 902066 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| US07386HSZ54 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | 0,0002 | ||
| US31411G3F75 / FNMA БАССЕЙН 908098 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0002 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| US65535VLL08 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2005 AP2 A5 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0002 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | 0,01 | -52,17 | 0,0027 | -0,0023 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,01 | 42,86 | 0,0025 | 0,0008 | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,01 | 42,86 | 0,0025 | 0,0008 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| US75115LAA52 / Серия RALI 2007-QH7 Trust | 0,01 | -9,09 | 0,0024 | -0,0000 | ||
| US31411GP718 / FNMA БАССЕЙН 907746 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | -10,00 | 0,0024 | 0,0002 | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,01 | 28,57 | 0,0024 | 0,0006 | ||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | 0,0002 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | 0,0001 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,01 | 133,33 | 0,0019 | 0,0012 | ||
| US31419AHX81 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -12,50 | 0,0018 | 0,0001 | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| US31418CKG86 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| US31414NBW39 / FNMA БАССЕЙН 970853 FN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,01 | 20,00 | 0,0016 | 0,0004 | ||
| US59020UVJ14 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2005-1, класс 2A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | ||
| US3140H3ZT63 / FNMA БАССЕЙН BJ2553 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US3140H1FV73 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | ||
| US31404RUM77 / ФАННИ МАЭ 3,478% 01.03.2034 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,01 | 100,00 | 0,0014 | 0,0007 | ||
| US31411XMC64 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,01 | 66,67 | 0,0014 | 0,0005 | ||
| US3140GYGZ67 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | ||
| US3140H5LQ29 / FNMA БАССЕЙН BJ3934 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||
| US31411E3U97 / FNMA БАССЕЙН 906311 FN 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||
| US31411W4N48 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 917129 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,01 | 66,67 | 0,0013 | 0,0004 | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 300,00 | 0,0011 | 0,0009 | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||
| EZG1MXP5KL27 / CDX IG41 5Y ДВС | 0,00 | 33,33 | 0,0010 | 0,0002 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | 0,00 | -25,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| US3140H6CT42 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | ||
| EZ6MPW8FKYP3 / CDX EM36 ДВС | 0,00 | 0,0009 | 0,0008 | |||
| EZLWQ22MVSP2 / CDX IG39 5Y ДВС | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 200,00 | 0,0008 | 0,0005 | ||
| US83162CRR69 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2008-20C 1 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | ||
| US94984GAD97 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2006 AR12 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US31411HND88 / FNMA БАССЕЙН 908588 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | -33,33 | 0,0007 | 0,0000 | ||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US31403DSK62 / FNMA БАССЕЙН 745822 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US126673J373 / ЕЩЕ КРЕДИТНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TRUS ECR 2005 2 М3 | 0,00 | -71,43 | 0,0006 | -0,0010 | ||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,00 | -50,00 | 0,0006 | -0,0003 | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,00 | -71,43 | 0,0005 | -0,0012 | ||
| US31411WA311 / FNMA БАССЕЙН 916326 FN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US3140HAQL76 / FNMA БАССЕЙН BJ8558 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0,00 | -50,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US31410PZE68 / ФНКЛ УМБС 6.0 893641 09-01-36 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US59020U4S19 / Серия трестов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2006-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US3140H5MU22 / FNMA БАССЕЙН BJ3970 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||
| US31411AGT60 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0009 | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US31409GPE07 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | 0,0001 | 0,0003 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31414M6W16 / FNMA БАССЕЙН 970785 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US31410VVX53 / FNMA БАССЕЙН 898930 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US88522YAB56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-4 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410XBB10 / FNMA БАССЕЙН 900134 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410NVD73 / FNMA БАССЕЙН 892612 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US31410RJC43 / FNMA БАССЕЙН 894959 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US023138AA88 / Амбак Страховая Корпорация | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7NKA1 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251121 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 317U7NNA8 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251124 / DIR (EZZ8D3GWSG66) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | ||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0001 | -0,0000 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0005 | ||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,0004 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| CDX EM40 ICE / DCR (EZXWTK5G6C61) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | 0,0004 | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| IRS EUR 2.65000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZGRMVPMTWZ4) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | -0,00 | -75,00 | -0,0003 | 0,0008 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -50,00 | -0,0003 | 0,0002 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | -66,67 | -0,0003 | 0,0004 | ||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | -66,67 | -0,0003 | 0,0004 | ||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | -0,00 | -80,00 | -0,0004 | 0,0008 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,00 | -50,00 | -0,0004 | 0,0001 | ||
| IRS MXN 9.39000 11/15/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZY2ZGSDJ3P8) | -0,00 | 0,00 | -0,0004 | -0,0001 | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | 100,00 | -0,0006 | -0,0003 | ||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | -0,00 | 100,00 | -0,0006 | -0,0002 | ||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | -0,00 | -33,33 | -0,0006 | 0,0001 | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,00 | -33,33 | -0,0006 | 0,0001 | ||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | -0,00 | -33,33 | -0,0006 | 0,0001 | ||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | -0,00 | 100,00 | -0,0007 | -0,0002 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | -0,00 | -60,00 | -0,0007 | 0,0005 | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | -0,00 | 50,00 | -0,0008 | -0,0003 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,00 | 50,00 | -0,0008 | -0,0003 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| IRS MXN 9.43000 10/31/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZ5F1PDPNS31) | -0,00 | 50,00 | -0,0009 | -0,0003 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | -0,00 | -0,0011 | -0,0012 | |||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,01 | 66,67 | -0,0012 | -0,0005 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,01 | 66,67 | -0,0012 | -0,0006 | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,01 | 66,67 | -0,0013 | -0,0005 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | -0,01 | -200,00 | -0,0013 | -0,0025 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,01 | 100,00 | -0,0015 | -0,0007 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| CDX EM43 ICE / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | -0,01 | -12,50 | -0,0018 | -0,0000 | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | -0,01 | 50,00 | -0,0021 | -0,0008 | ||
| IRS EUR 2.71000 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZVBYTCCB5R1) | -0,01 | 50,00 | -0,0022 | -0,0007 | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,01 | 50,00 | -0,0022 | -0,0007 | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | -0,01 | 100,00 | -0,0025 | -0,0013 | ||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,01 | 37,50 | -0,0028 | -0,0010 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | -0,01 | 62,50 | -0,0032 | -0,0014 | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,01 | 116,67 | -0,0032 | -0,0018 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | -0,01 | 55,56 | -0,0035 | -0,0015 | ||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | -0,02 | 54,55 | -0,0042 | -0,0016 | ||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | -0,02 | 42,86 | -0,0048 | -0,0018 | ||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0052 | -0,0052 | |||
| OIS MXN TIIE1/9.39000 12/12/25-9Y* CME / DIR (EZB94V5ZTJT3) | -0,02 | 57,14 | -0,0052 | -0,0022 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | -0,03 | 56,25 | -0,0061 | -0,0024 | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0062 | -0,0062 | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA / DCR (000000000) | -0,03 | -0,0063 | -0,0063 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0066 | -0,0066 | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0072 | -0,0072 | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0081 | -0,0081 | |||
| RFR USD SOFR/3.64960 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) | -0,04 | -142,68 | -0,0084 | -0,0263 | ||
| RFR USD SOFR/3.64960 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) | -0,04 | -142,68 | -0,0084 | -0,0263 | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0090 | -0,0090 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0091 | -0,0091 | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | -0,04 | -116,96 | -0,0091 | -0,0577 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0092 | -0,0092 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0093 | -0,0093 | |||
| OIS MXN TIIE1+24/9.4300 12/25/25-9Y* CME / DIR (EZV4JXT1DTW8) | -0,04 | 56,00 | -0,0094 | -0,0038 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0106 | -0,0106 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0110 | -0,0110 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0112 | -0,0112 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0114 | -0,0114 | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0114 | -0,0114 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0117 | -0,0117 | |||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0121 | -0,0121 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0122 | -0,0122 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0124 | -0,0124 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0125 | -0,0125 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0143 | -0,0143 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0144 | -0,0144 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0145 | -0,0145 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0145 | -0,0145 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0146 | -0,0146 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+61 JPM / DE (000000000) | -0,06 | -0,0150 | -0,0150 | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0150 | -0,0150 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0150 | -0,0150 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0152 | -0,0152 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0154 | -0,0154 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0157 | -0,0157 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0157 | -0,0157 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0157 | -0,0157 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0157 | -0,0157 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0158 | -0,0158 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0160 | -0,0160 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0161 | -0,0161 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0162 | -0,0162 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0164 | -0,0164 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,07 | 527,27 | -0,0164 | -0,0140 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0168 | -0,0168 | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0172 | -0,0172 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251203 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0175 | -0,0175 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0196 | -0,0196 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,09 | -187,63 | -0,0203 | -0,0413 | ||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 FAR / DE (000000000) | -0,09 | -0,0216 | -0,0216 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0242 | -0,0242 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 JPM / DE (000000000) | -0,10 | -0,0243 | -0,0243 | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0243 | -0,0243 | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0282 | -0,0282 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0283 | -0,0283 | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0293 | -0,0293 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,16 | -0,0389 | -0,0389 | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+53 JPM / DE (000000000) | -0,19 | -0,0463 | -0,0463 | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | -0,26 | -291,97 | -0,0627 | -0,0924 | ||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+70 BOA / DE (000000000) | -0,28 | -0,0669 | -0,0669 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0692 | -0,0692 | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y CME / DIR (EZNM897HLTQ3) | -0,31 | -0,0739 | -0,0739 | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,32 | -0,0763 | -0,0763 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 BOA / DE (000000000) | -0,41 | -0,0975 | -0,0975 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 BOA / DE (000000000) | -0,41 | -0,0975 | -0,0975 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,44 | -43,33 | -0,1052 | 0,0634 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,49 | -4,45 | -0,1174 | -0,0056 | ||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+96 *BULLET* BOA / DE (000000000) | -2,89 | -0,6856 | -0,6856 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | -4,53 | -1,0770 | -1,0770 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | -4,53 | -1,0770 | -1,0770 | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+76 *BULLET* BPS / DE (000000000) | -11,77 | -2,7946 | -2,7946 | |||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -18,36 | -38 356,25 | -4,3611 | -4,3698 |
