Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 986 812 113 |
| Текущие позиции | 385 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PLVLX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS EMG Fund Institutional Class раскрыла общий объем активов в размере 385 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 986 812 113 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PLVLX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS EMG Fund Institutional Class: United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M805) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406284) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406102) . Новые должности PLVLX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS EMG Fund Institutional Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M805) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406284) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406102) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 96,84 | 13,7423 | 13,7423 | ||
| 85,29 | 12,1038 | 12,1038 | ||
| 57,22 | 8,1201 | 8,1201 | ||
| 48,56 | 6,8919 | 6,8919 | ||
| 47,21 | 6,6993 | 6,6993 | ||
| 25,70 | 3,6471 | 3,6471 | ||
| 18,47 | 2,6218 | 2,6218 | ||
| 23,67 | 3,3591 | 1,8965 | ||
| 11,59 | 1,6444 | 1,6444 | ||
| 11,37 | 1,6131 | 1,6131 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -113,54 | -16,1120 | -16,1120 | ||
| -32,64 | -4,6321 | -4,6321 | ||
| -6,12 | -0,8688 | -1,7888 | ||
| -7,51 | -1,0654 | -1,0654 | ||
| 7,87 | 1,1171 | -0,8233 | ||
| 89,61 | 12,7170 | -0,6404 | ||
| -3,73 | -0,5292 | -0,5292 | ||
| -3,30 | -0,4683 | -0,4683 | ||
| -3,10 | -0,4401 | -0,4401 | ||
| 87,55 | 12,4240 | -0,3664 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-02-27 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND / STIV (000000000) | 96,84 | -1 383 485,71 | 13,7423 | 13,7423 | |||||
| US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США | 89,61 | -2,17 | 12,7170 | -0,6404 | |||||
| US912828M805 / Казначейские векселя/облигации США | 87,55 | -0,19 | 12,4240 | -0,3664 | |||||
| US01F0306294 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 85,29 | 12,1038 | 12,1038 | ||||||
| US01F0406284 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 57,22 | 8,1201 | 8,1201 | ||||||
| US01F0406102 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 48,56 | 6,8919 | 6,8919 | ||||||
| PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND / STIV (000000000) | 47,21 | -674 500,00 | 6,6993 | 6,6993 | |||||
| US912828L658 / Казначейские векселя/облигации США | 36,43 | 0,23 | 5,1694 | -0,1305 | |||||
| US912828N480 / Казначейские векселя/облигации США | 30,93 | 0,15 | 4,3896 | -0,1142 | |||||
| US912828T263 / Казначейские векселя/облигации США | 28,89 | -0,35 | 4,0995 | -0,1277 | |||||
| US01F0326250 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 25,70 | 3,6471 | 3,6471 | ||||||
| US912828SA95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 24,55 | 1,17 | 3,4837 | -0,0545 | |||||
| US912828X398 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 23,67 | 135,99 | 3,3591 | 1,8965 | |||||
| ACI12NZL6 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 | 18,59 | -1,48 | 2,6379 | -0,1135 | |||||
| US912828QV50 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 18,47 | 2,6218 | 2,6218 | ||||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 13,29 | -1,23 | 1,8863 | -0,0762 | |||||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 11,72 | -5,56 | 1,6636 | -0,1465 | |||||
| US01F0426241 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 11,59 | 1,6444 | 1,6444 | ||||||
| US59024FAB04 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A2A | 11,43 | -4,46 | 1,6226 | -0,1226 | |||||
| RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS / DE (000000000) | 11,37 | -162 471,43 | 1,6131 | 1,6131 | |||||
| US912828VV95 / Казначейские векселя/облигации США | 10,63 | 0,05 | 1,5089 | -0,0407 | |||||
| RALVEIET TRS EQUITY 1ML+111 *BULLET* JPM / DE (000000000) | 9,81 | -140 214,29 | 1,3919 | 1,3919 | |||||
| US07386XAA46 / Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 | 9,49 | 13,39 | 1,3469 | 0,1263 | |||||
| US32029AAC18 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF18 A2B | 9,45 | -3,49 | 1,3417 | -0,0868 | |||||
| FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index | 9,29 | 1,3183 | 1,3183 | ||||||
| US912828L575 / Казначейские векселя/облигации США | 8,13 | -0,15 | 1,1538 | -0,0336 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 7,87 | -40,85 | 1,1171 | -0,8233 | |||||
| US9128285J52 / Казначейские векселя/облигации США | 7,80 | -1,17 | 1,1063 | -0,0439 | |||||
| US9128285C00 / Казначейство США N/B 25 сентября 3 | 7,79 | -1,13 | 1,1057 | -0,0435 | |||||
| US01F0326177 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 7,20 | 1,0214 | 1,0214 | ||||||
| US9128283Z13 / Казначейские векселя/облигации США | 6,73 | -0,91 | 0,9545 | -0,0353 | |||||
| US912828V236 / Казначейские векселя/облигации США | 6,13 | -0,57 | 0,8703 | -0,0291 | |||||
| US38145GAF72 / Goldman Sachs Group (переменная) Облигации | 6,05 | 0,00 | 0,8582 | -0,0236 | |||||
| US06051GHC69 / Банк Америки Корпорация | 5,97 | 0,27 | 0,8477 | -0,0210 | |||||
| US7609857G05 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2004 RS7 A2A | 5,94 | -7,33 | 0,8431 | -0,0918 | |||||
| US17307GFP81 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2004 NCM1 1A1 | 5,77 | -6,58 | 0,8183 | -0,0819 | |||||
| US912828L997 / ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕЧАНИЕ | 5,59 | 0,23 | 0,7929 | -0,0200 | |||||
| US912828A420 / Казначейские векселя/облигации США | 5,52 | 0,09 | 0,7831 | -0,0208 | |||||
| US86364YAA29 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 11 1A1 | 4,98 | -9,65 | 0,7070 | -0,0971 | |||||
| US74923WAB46 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS7 1A2 | 4,72 | -0,27 | 0,6702 | -0,0203 | |||||
| HWKSM / HAWKSMOOR MORTGAGES PLC HWKSM 2019 1A A 144A | 4,71 | 3,27 | 0,6682 | 0,0033 | |||||
| US03072SXE08 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2004 R12 M2 | 4,57 | -0,09 | 0,6486 | -0,0185 | |||||
| US00206RDV15 / AT&T Inc. | 4,24 | 0,07 | 0,6019 | -0,0162 | |||||
| US251526BS76 / DEUTSCHE BANK NY SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 02/23 VAR | 4,02 | 1,75 | 0,5706 | -0,0057 | |||||
| US3140Q9C847 / FNMA ПУЛ CA1894 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 3,99 | -8,30 | 0,5660 | -0,0682 | |||||
| US07386HA928 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-1 | 3,86 | -5,51 | 0,5477 | -0,0478 | |||||
| US367910AU06 / Сквозные сертификаты GE-WMC, обеспеченные активами, серия 2005-2 | 3,84 | -4,38 | 0,5453 | -0,0407 | |||||
| US93935EAA29 / ВАШИНГТОН ВЗАИМНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ PAS WMALT 2006 8 A1 | 3,75 | -2,04 | 0,5316 | -0,0261 | |||||
| US66988YAD40 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 5 A2C | 3,60 | -1,40 | 0,5115 | -0,0215 | |||||
| RALVEIET TRS EQUITY 1ML+109 JPM / DE (000000000) | 3,47 | -49 614,29 | 0,4920 | 0,4920 | |||||
| US161175BB96 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 3,36 | -0,18 | 0,4773 | -0,0141 | |||||
| US17313MAA53 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A8 A1 | 3,24 | -3,32 | 0,4592 | -0,0288 | |||||
| US3138WKW270 / ПУЛ FNMA AS9664 FN 06/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 3,21 | -9,83 | 0,4555 | -0,0635 | |||||
| US94985GAH92 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA3 Trust | 3,12 | -2,90 | 0,4427 | -0,0257 | |||||
| US21H0506152 / Джинни Мэй | 3,06 | 0,4338 | 0,4338 | ||||||
| US9128285T35 / Казначейские векселя/облигации США | 3,04 | -1,17 | 0,4312 | -0,0171 | |||||
| US3132Y0H290 / Золотой пул Фредди Мака | 3,02 | -11,15 | 0,4287 | -0,0671 | |||||
| US302154AX70 / Экспортно-импортный банк Кореи | 2,96 | -0,20 | 0,4204 | -0,0125 | |||||
| US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 | 2,96 | -8,48 | 0,4195 | -0,0516 | |||||
| US654740AZ24 / Nissan Motor Acceptance Corp. | 2,91 | -0,27 | 0,4128 | -0,0125 | |||||
| US863613AA32 / Фонд ипотечного кредитования структурированных активов Securities Corp 2007-MLN1 | 2,90 | -3,11 | 0,4111 | -0,0248 | |||||
| XS1968576568 / TOWD POINT ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ TPMF 2019 GR4A A1 144A | 2,78 | 1,83 | 0,3950 | -0,0037 | |||||
| US02147QAR39 / Альтернативный кредитный траст 2006-19CB | 2,50 | -3,85 | 0,3548 | -0,0243 | |||||
| US31418CV355 / ФАННИ МАЭ 4,00% 01.04.2048 ФНЛ ФНКЛ | 2,43 | -9,74 | 0,3446 | -0,0477 | |||||
| US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 2,42 | 0,17 | 0,3439 | -0,0089 | |||||
| US46628TAA97 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WMC2 A1 | 2,33 | -0,60 | 0,3311 | -0,0111 | |||||
| US46630WAL46 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-S2 | 2,27 | -4,82 | 0,3226 | -0,0257 | |||||
| CH0244100266 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ UBS AG 05/24 5.125 | 2,27 | 0,13 | 0,3219 | -0,0085 | |||||
| US61748BAD64 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE4 A4 | 2,22 | -3,52 | 0,3155 | -0,0205 | |||||
| US576434YE84 / МАСТР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ МАЛТ 2004 12 2A1 | 2,22 | -5,14 | 0,3145 | -0,0261 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,22 | -1,38 | 0,3144 | -0,0133 | |||||
| US86361WAA99 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2006-AR8 | 2,20 | -4,06 | 0,3116 | -0,0221 | |||||
| US23246LAA70 / CERTI CWL 2007 BC3 1A, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 2,14 | 0,23 | 0,3042 | -0,0077 | |||||
| US912828VB32 / Казначейские облигации США | 2,11 | -0,24 | 0,2990 | -0,0091 | |||||
| XS1043552188 / LLOYDS BANKING GROUP PLC JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/49 VAR | 2,08 | 11,03 | 0,2958 | 0,0221 | |||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,03 | -1,17 | 0,2884 | -0,0114 | |||||
| US172967MA69 / Ситигруп Инк. | 2,02 | 0,50 | 0,2873 | -0,0065 | |||||
| US06740L8C27 / Barclays Bank Plc 7,625% 21.11.22 | 2,02 | 1,96 | 0,2872 | -0,0023 | |||||
| US06738EBC84 / Барклайс ПЛС | 2,02 | 1,61 | 0,2872 | -0,0032 | |||||
| US12666BAA35 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 22 1A | 2,01 | -2,90 | 0,2852 | -0,0166 | |||||
| US232422AA31 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 7 1A | 1,98 | -2,32 | 0,2811 | -0,0147 | |||||
| US36184BZ674 / Джинни Мэй и бассейн | 1,97 | -6,10 | 0,2799 | -0,0265 | |||||
| US12668ATB16 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J12 2A4 | 1,96 | -2,58 | 0,2788 | -0,0153 | |||||
| US040114GK09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 1,94 | 22,41 | 0,2752 | 0,0441 | |||||
| US12668PAA03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA17 | 1,91 | -8,05 | 0,2707 | -0,0318 | |||||
| US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | 1,89 | -27 157,14 | 0,2688 | 0,2688 | |||||
| US55275BAE74 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, 2006-NC2 | 1,89 | -2,28 | 0,2679 | -0,0138 | |||||
| US173145AA17 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2008-RR1 | 1,86 | -2,57 | 0,2636 | -0,0144 | |||||
| US00206RGD89 / АТ&Т, Инк. | 1,83 | -0,11 | 0,2600 | -0,0074 | |||||
| USY62014AA64 / NAKILAT INC SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/33 6,067 | 1,83 | 0,44 | 0,2597 | -0,0061 | |||||
| US912828TE09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,80 | 0,2552 | 0,2552 | ||||||
| IRS USD 3.01000 09/28/18-5Y CME / DIR (000000000) | 1,79 | -25 614,29 | 0,2536 | 0,2536 | |||||
| RALVEIET TRS EQUITY 1ML+106 MEI / DE (000000000) | 1,79 | -25 614,29 | 0,2535 | 0,2535 | |||||
| US12669QAA76 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 BC2 1A | 1,73 | 1,46 | 0,2462 | -0,0032 | |||||
| 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL / DIR (000000000) | 1,73 | -24 800,00 | 0,2454 | 0,2454 | |||||
| US73316NAB10 / ПОПУЛЯРНЫЙ ABS MORTGAGE PASS THRO POPLR 2007 A A2 | 1,69 | -8,24 | 0,2402 | -0,0287 | |||||
| XS1002121454 / СТИХТИНГ АК РАБОБАНК МЛАДШИЙ ПОДЧИНЕННЫЙ РЕГ 12/49 6,5 | 1,16 | 1,66 | 4,14 | 0,2354 | 0,0030 | ||||
| US12670FAA84 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 9 1A | 1,62 | -0,61 | 0,2303 | -0,0077 | |||||
| US23242EAG44 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 13 2AV | 1,59 | -5,70 | 0,2253 | -0,0201 | |||||
| US780097BG51 / НатВест Групп ПЛС | 1,58 | 2,66 | 0,2246 | -0,0001 | |||||
| US36258AAA88 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2019-3 | 1,58 | -13,73 | 0,2238 | -0,0428 | |||||
| US06738EBE41 / Барклайс ПЛС | 1,57 | 0,45 | 0,2223 | -0,0050 | |||||
| RABOBK / Coöperatieve Rabobank UA - Корпоративные облигации/ноты | 1,48 | 1,16 | 0,2100 | -0,0032 | |||||
| US80283LAX10 / Сантандер Великобритания ПЛС | 1,43 | 0,63 | 0,2032 | -0,0042 | |||||
| US34540RAC07 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 1,40 | 0,14 | 0,1990 | -0,0052 | |||||
| DE000DL19TX8 / DEUTSCHE BANK AG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/20 VAR | 1,34 | 3,39 | 0,1906 | 0,0011 | |||||
| US07386HZE43 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005–10 гг. | 1,33 | -6,61 | 0,1886 | -0,0190 | |||||
| US84751PFW41 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2005 BC2 M3 | 1,32 | -7,17 | 0,1874 | -0,0201 | |||||
| US46647PAW68 / Jpmorgan Chase (переменная) Бонд | 1,31 | 0,46 | 0,1861 | -0,0043 | |||||
| US853254BR03 / STANDARD CHARTERED PLC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 09/22 ВАР | 1,31 | 0,23 | 0,1860 | -0,0046 | |||||
| US80281LAJ44 / Сантандер UK Group Holdings PLC | 1,30 | 0,70 | 0,1839 | -0,0037 | |||||
| US12668NAA54 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 2 1A | 1,29 | -6,40 | 0,1826 | -0,0178 | |||||
| US75971FAE34 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2007-3 | 1,27 | -2,54 | 0,1798 | -0,0098 | |||||
| US004421FG34 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 IN1 M1 | 1,26 | -0,63 | 0,1789 | -0,0060 | |||||
| US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 1,26 | -2,78 | 0,1787 | -0,0101 | |||||
| US07400NAA81 / BEAR STEARNS ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 2007-AR5 BSMF 2007-AR5 1A1A | 1,25 | -1,73 | 0,1778 | -0,0081 | |||||
| US345838AE68 / Лесные лаборатории Inc. | 1,24 | 0,16 | 0,1766 | -0,0047 | |||||
| ARGPOM / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 06/20 VAR | 1,24 | 10,32 | 0,1761 | 0,0121 | |||||
| US904678AG48 / UNICREDIT SPA SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 144A 23 декабря 7,83 | 1,23 | -0,49 | 0,1739 | -0,0058 | |||||
| US126670KJ66 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2005 AB4 1A | 1,22 | -2,40 | 0,1734 | -0,0091 | |||||
| US654740BD03 / Nissan Motor Acceptance Corp. | 1,20 | 0,1705 | 0,1705 | ||||||
| 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL / DIR (000000000) | 1,18 | -16 971,43 | 0,1677 | 0,1677 | |||||
| US126694VP00 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HY10 4A1 | 1,17 | -10,30 | 0,1657 | -0,0241 | |||||
| US05533XAA00 / ООО «БКАП» 2011-RR4-I Trust | 1,17 | -15,57 | 0,1655 | -0,0360 | |||||
| US780097BH35 / ROYAL BK SCOTLND GRP PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 06/24 ВАР | 1,12 | 1,36 | 0,1586 | -0,0023 | |||||
| XS1791937441 / САУДОВСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 25 апреля 4 | 1,08 | 0,1532 | 0,1532 | ||||||
| US90261AAB89 / Ubs Ag Stamford Ct 7,625% 17.08.22 | 1,07 | -0,09 | 0,1520 | -0,0044 | |||||
| US3622X7AE69 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2006-9F, класс 3A1 | 1,05 | -2,87 | 0,1488 | -0,0087 | |||||
| US78009PEH01 / НатВест Групп ПЛС | 1,03 | 2,58 | 0,1468 | -0,0002 | |||||
| US654740BJ72 / Nissan Motor Acceptance Corp. | 1,02 | 0,1449 | 0,1449 | ||||||
| US233851DV31 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» | 1,01 | 0,30 | 0,1430 | -0,0036 | |||||
| PETBRA / Петробрас Глобал Финанс Б.В. | 0,99 | 2,80 | 0,1405 | -0,0001 | |||||
| US46625HHA14 / Jpmorgan 7,9 Перп/звонок 4/18 – Бонд | 0,95 | 0,96 | -31,53 | 0,1368 | -0,0686 | ||||
| US36183QDX07 / GNMA БАССЕЙН AK6418 GN 12/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,95 | -11,10 | 0,1342 | -0,0209 | |||||
| US912828WE61 / Казначейские векселя/облигации США | 0,94 | -0,64 | 0,1329 | -0,0045 | |||||
| US46628TAC53 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2006 WMC2 A3 | 0,93 | -2,51 | 0,1326 | -0,0073 | |||||
| US53947BAE02 / ЛЛОЙДС БАНК КОРПОРАТИВНЫЙ | 0,90 | -0,11 | 0,1280 | -0,0036 | |||||
| US06738EBD67 / Барклайс ПЛС | 0,90 | 2,62 | 0,1280 | -0,0002 | |||||
| US912828P469 / Казначейские векселя/облигации США | 0,89 | -1,00 | 0,1265 | -0,0048 | |||||
| US780097BB64 / Royal Bk Scotland Group Plc Бонд | 0,87 | 0,93 | 0,1230 | -0,0023 | |||||
| US040114HQ69 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,85 | 15,78 | 0,1208 | 0,0135 | |||||
| US46513YJJ82 / ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ СР НЕОБЕСПЕЧЕНО 01/48 4,125 | 0,81 | -1,46 | 0,1153 | -0,0049 | |||||
| US863576FJ82 / Структурированные активы Securities Corporation Ипотечный кредитный траст 2006-wf1 M2 1,33056 25 февраля 2036 г. Облигация | 0,81 | -33,14 | 0,1149 | -0,0616 | |||||
| US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc | 0,81 | 265,16 | 0,1145 | 0,0823 | |||||
| US404280BQ12 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,80 | 0,00 | 0,1137 | -0,0031 | |||||
| IRS USD 3.00000 12/14/18-5Y CME / DIR (000000000) | 0,79 | -11 371,43 | 0,1120 | 0,1120 | |||||
| US17313EAA38 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-FS1 | 0,79 | -6,74 | 0,1120 | -0,0115 | |||||
| US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,79 | 145,31 | 0,1115 | 0,0648 | |||||
| HSBC26C / HSBC Холдингс ПЛС | 0,76 | 0,67 | 0,1074 | -0,0023 | |||||
| US61753KAD81 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE5 | 0,76 | 0,00 | 0,1071 | -0,0030 | |||||
| US539439AS89 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,74 | 0,82 | 0,1053 | -0,0020 | |||||
| XS1394911496 / БАНКО БИЛЬБАО ВИЗКАЯ ARG JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR | 0,74 | 2,07 | 0,1049 | -0,0007 | |||||
| FFHCN / FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 28 марта 2,75 | 0,73 | 1,11 | 0,1034 | -0,0017 | |||||
| XS1002801758 / BARCLAYS PLC JR ПОДЧИНЕННЫЕ 12/49 VAR | 0,72 | 2,71 | 0,1021 | 0,1021 | |||||
| 317U245T4 IRO USD 3Y C 1.0230 AUG21 1.023 CALL / DIR (000000000) | 0,72 | -10 342,86 | 0,1018 | 0,1018 | |||||
| US780099CJ48 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc | 0,72 | 0,00 | 0,1017 | -0,0028 | |||||
| XS1989380503 / NETFLIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 29.11 3,875 | 0,71 | 2,73 | 0,1014 | -0,0000 | |||||
| US36184HY815 / GNMA БАССЕЙН AL9735 GN 04/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,68 | -0,29 | 0,0963 | -0,0029 | |||||
| US41162NAC11 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 SER 2006-14 CL 2A1A V/R REGD 1.88325000 | 0,68 | -3,70 | 0,0960 | -0,0064 | |||||
| US539439AT62 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,67 | 1,67 | 0,0954 | -0,0010 | |||||
| US93363TAB89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR11 Trust | 0,67 | -0,89 | 0,0949 | -0,0034 | |||||
| XS1791939736 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,66 | 0,0935 | 0,0935 | ||||||
| US07387AEC53 / РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА BEAR STEARNS M BSARM 2005 8 A4 144A | 0,64 | -12,81 | 0,0909 | -0,0162 | |||||
| US780097BJ90 / Королевский банк Шотландии Group PLC | 0,64 | 0,95 | 0,0904 | -0,0016 | |||||
| US073868BE01 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 6 32A1 | 0,63 | -3,81 | 0,0896 | -0,0061 | |||||
| US02149MAX74 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 J1 2A9 | 0,62 | -4,31 | 0,0882 | -0,0065 | |||||
| US912828X703 / Казначейские векселя/облигации США | 0,61 | -0,65 | 0,0863 | -0,0029 | |||||
| US74924TAC80 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX7 A3 | 0,60 | -9,31 | 0,0858 | -0,0113 | |||||
| XS1998799792 / BARCLAYS PLC JR ПОДЧИНЕННАЯ ВАР | 0,60 | 0,0852 | 0,0852 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) | 0,58 | -8 314,29 | 0,0817 | 0,0817 | |||||
| US3622A2EV00 / Джинни Мэй и бассейн | 0,56 | -6,37 | 0,0793 | -0,0077 | |||||
| IRS USD 1.50000 12/18/19-5Y CME / DIR (000000000) | 0,56 | -8 028,57 | 0,0789 | 0,0789 | |||||
| US23243HAA95 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 24 1A | 0,55 | -0,36 | 0,0782 | -0,0024 | |||||
| US36184AVY27 / GNMA БАССЕЙН AL4231 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,53 | -7,14 | 0,0758 | -0,0080 | |||||
| US34540XAB91 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,51 | -15,50 | 0,0720 | -0,0155 | |||||
| US345397ZL06 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,51 | 0,00 | 0,0720 | -0,0021 | |||||
| US004421PT45 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2005 HE4 M4 | 0,50 | -0,59 | 0,0715 | -0,0023 | |||||
| 934NVQII2 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ОТ AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 0,50 | 0,20 | 0,0710 | -0,0019 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.946 03/15/18-30Y LCH / DIR (000000000) | 0,50 | -7 171,43 | 0,0704 | 0,0704 | |||||
| US949746PM79 / Новые облигации Wells Fargo & Co | 0,48 | 0,49 | 0,00 | 0,0696 | -0,0019 | ||||
| XS1400626690 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК UA JR СУБОРДИНА РЕГ 12/49 ВАР | 0,49 | 2,52 | 0,0693 | -0,0002 | |||||
| US36198RXS02 / GNMA БАССЕЙН AI5189 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,45 | -3,62 | 0,0641 | -0,0043 | |||||
| US61750SAA06 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A1 | 0,45 | -4,05 | 0,0639 | -0,0045 | |||||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,45 | -5,46 | 0,0639 | -0,0056 | |||||
| INF SWAP EM NI 0.74 01/15/15-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,44 | -6 428,57 | 0,0629 | 0,0629 | |||||
| US74923LAA08 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 КВ. A1 | 0,44 | -4,77 | 0,0623 | -0,0049 | |||||
| XS1571333811 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИОНЫ BARCLAYS PLC JR 12/99 VAR | 0,43 | 11,86 | 0,0616 | 0,0049 | |||||
| US61744CQA70 / MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC ТРАСТ 2005-WMC3 MSAC 2005-WMC3 M4 | 0,43 | -7,99 | 0,0606 | -0,0069 | |||||
| IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y LCH / DIR (000000000) | 0,43 | -6 171,43 | 0,0604 | 0,0604 | |||||
| US345838AA47 / ООО «Аллерган Сейлз» | 0,42 | -0,48 | 0,0594 | -0,0019 | |||||
| US004421FH17 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 IN1 M2 | 0,41 | 1,23 | 0,0587 | -0,0009 | |||||
| US404280BR94 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,40 | 0,50 | 0,0573 | -0,0013 | |||||
| US36183PL700 / Джинни Мэй и бассейн | 0,39 | -0,76 | 0,0556 | -0,0020 | |||||
| US23244AAA34 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,39 | -3,01 | 0,0551 | -0,0032 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.595 11/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) | 0,35 | -5 085,71 | 0,0496 | 0,0496 | |||||
| US36182QB883 / GNMA БАССЕЙН AH7263 GN 01/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,34 | -0,58 | 0,0485 | -0,0017 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,34 | -1,45 | 0,0482 | -0,0019 | |||||
| US23243WAC29 / Сертификаты, обеспеченные активами CWABS, траст, серия 2006-18, класс 2A2 | 0,33 | -5,71 | 0,0469 | -0,0042 | |||||
| 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL / DIR (000000000) | 0,33 | -4 757,14 | 0,0464 | 0,0464 | |||||
| US03072SX422 / Ameriquest Mortgage Securities Trust 2006-R1 | 0,32 | -6,12 | 0,0457 | -0,0044 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.49 09/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) | 0,32 | -4 657,14 | 0,0454 | 0,0454 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) | 0,31 | -4 471,43 | 0,0436 | 0,0436 | |||||
| US172967LL34 / Ситигруп Инк. | 0,30 | 0,66 | 0,0432 | -0,0010 | |||||
| US36183XNF32 / GNMA БАССЕЙН AL2190 GN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,29 | -0,69 | 0,0411 | -0,0015 | |||||
| US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 | 0,28 | -5,35 | 0,0403 | -0,0034 | |||||
| US83612HAC25 / КРЕДИТ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА SOUNDVIEW TRU SVHE 2006 3 A3 | 0,28 | -9,03 | 0,0401 | -0,0051 | |||||
| US52524HAB69 / Lehman XS Trust Series 2007-4N | 0,27 | -41,70 | 0,0390 | -0,0297 | |||||
| US3137B66E61 / ФРЕДДИ MAC FHR 4273 PF | 0,26 | -5,20 | 0,0363 | -0,0029 | |||||
| US36242DKL63 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 WF M2 | 0,26 | -4,49 | 0,0362 | -0,0028 | |||||
| US3138WET253 / Фанни Мэй Пул | 0,25 | -6,99 | 0,0360 | -0,0038 | |||||
| US912796TG47 / Казначейский вексель США 20.02.2020 Tblm Bond | 0,25 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| US41161VAC46 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2006-7 | 0,25 | -2,38 | 0,0350 | -0,0018 | |||||
| US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2 | 0,23 | -2,50 | 0,0332 | -0,0019 | |||||
| BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,23 | -3 371,43 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| BOUGHT COP/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,23 | -3 357,14 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| XS0957135212 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ CREDIT SUISSE AG 08/23 6,5 | 0,22 | 0,00 | 0,0317 | -0,0008 | |||||
| US80386WAA36 / ООО «Сасол Финансинг США» | 0,22 | 0,00 | 0,0307 | -0,0008 | |||||
| US12644VAB45 / CSN Ресурсы СА | 0,21 | 1,91 | 0,0303 | -0,0002 | |||||
| US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 | 0,20 | -8,22 | 0,0285 | -0,0034 | |||||
| US12669GXF35 / Переоформляемый кредит REMIC Trust 2005-R1 | 0,19 | -4,98 | 0,0271 | -0,0022 | |||||
| US17318UAK07 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2012-GC8 | 0,19 | -11,43 | 0,0265 | -0,0042 | |||||
| US83612NAC92 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-WMC1 | 0,19 | -1,06 | 0,0264 | -0,0011 | |||||
| BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,18 | -2 614,29 | 0,0251 | 0,0251 | |||||
| BOUGHT AUD/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,16 | -2 400,00 | 0,0229 | 0,0229 | |||||
| US167486D225 / Чикаго, Иллинойс | 0,16 | -1,27 | 0,0220 | -0,0010 | |||||
| IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME / DIR (000000000) | 0,15 | -2 200,00 | 0,0209 | 0,0209 | |||||
| US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 | 0,15 | -9,37 | 0,0207 | -0,0028 | |||||
| US36176XP451 / GNMA БАССЕЙН 779243 GN 05/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,14 | -5,33 | 0,0202 | -0,0017 | |||||
| US05530NAA54 / ООО «БКАП» Траст 2007-AA2 | 0,14 | -5,33 | 0,0202 | -0,0018 | |||||
| ARARGE520890 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА СЧЕТА 06/20 VAR | 0,14 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| ARPANE560055 / PAN AMERICAN ENERGY LLC НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/20 VAR | 0,13 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| IRS USD 1.62500 01/06/20-10Y CME / DIR (000000000) | 0,13 | -1 900,00 | 0,0180 | 0,0180 | |||||
| US36297TAB89 / GSR_06-AR2 | 0,13 | -0,79 | 0,0177 | -0,0007 | |||||
| US36183X3V05 / GNMA БАССЕЙН AL2612 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,12 | -0,81 | 0,0174 | -0,0006 | |||||
| US36184BZL43 / Джинни Мэй и бассейн | 0,12 | -6,20 | 0,0172 | -0,0017 | |||||
| BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,12 | -1 814,29 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y LCH / DIR (000000000) | 0,12 | -1 742,86 | 0,0165 | 0,0165 | |||||
| US36198RXN15 / GNMA БАССЕЙН AI5185 GN 12/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,11 | -10,48 | 0,0159 | -0,0023 | |||||
| US3138YBGZ09 / БАССЕЙН FNMA AX9215 FN 12/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,11 | -7,02 | 0,0151 | -0,0016 | |||||
| US07384MC267 / РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА BEAR STEARNS M BSARM 2003 9 2A3 | 0,11 | -14,63 | 0,0150 | -0,0030 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.5925 11/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) | 0,10 | -1 571,43 | 0,0146 | 0,0146 | |||||
| US83611YAD40 / КРЕДИТ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА SOUNDVIEW TRU SVHE 2006 OPT4 2A3 | 0,10 | -15,00 | 0,0146 | -0,0029 | |||||
| US3132DV3N38 / УМБС, 30 лет | 0,10 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| US36181AYZ91 / GNMA БАССЕЙН AE7028 GN 06/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,10 | -7,34 | 0,0144 | -0,0015 | |||||
| INF SWAP EM NI R 0.9925 03/30/15-5Y GLM / DIR (000000000) | 0,10 | -1 542,86 | 0,0144 | 0,0144 | |||||
| US36183XL654 / Джинни Мэй и бассейн | 0,10 | -4,72 | 0,0144 | -0,0012 | |||||
| US36179DE303 / Джинни Мэй и бассейн | 0,10 | -2,88 | 0,0144 | -0,0008 | |||||
| US36183XCJ72 / БАССЕЙН GNMA AL1873 GN 01/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,10 | 0,00 | 0,0140 | -0,0004 | |||||
| US36178CTY92 / GNMA БАССЕЙН AA5067 GN 07/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,10 | -50,75 | 0,0139 | -0,0152 | |||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | -1 471,43 | 0,0137 | 0,0137 | |||||
| US36184EV818 / GNMA БАССЕЙН AL7839 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,10 | -1,04 | 0,0136 | -0,0005 | |||||
| BOUGHT INR/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,09 | -1 442,86 | 0,0134 | 0,0134 | |||||
| S03A0 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА СЧЕТА 04/20 VAR | 0,09 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| US36178AAZ03 / GNMA БАССЕЙН AA2724 GN 09/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,09 | -1,14 | 0,0125 | -0,0004 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.603 11/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) | 0,09 | -1 342,86 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| BOUGHT IDR/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | -1 271,43 | 0,0117 | 0,0117 | |||||
| US61750MAB19 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE7 A2FP | 0,08 | -3,66 | 0,0113 | -0,0008 | |||||
| US36180EKN49 / GNMA ПУЛ AD3001 GN 09/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,08 | -8,24 | 0,0111 | -0,0012 | |||||
| US78442FEJ30 / НАВИЕНТ КОРП 8,00% 25.03.2020 | 0,07 | -67,16 | 0,0096 | -0,0202 | |||||
| ARGB0N / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 22.04 VAR | 0,06 | -15,94 | 0,0083 | -0,0018 | |||||
| US94983PAF53 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR4 Trust | 0,06 | -10,77 | 0,0083 | -0,0014 | |||||
| US36183XRC64 / Джинни Мэй и бассейн | 0,06 | 0,00 | 0,0081 | -0,0003 | |||||
| US36183X2R02 / GNMA БАССЕЙН AL2584 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,06 | -9,68 | 0,0080 | -0,0011 | |||||
| BOUGHT CNY/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,06 | -900,00 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,06 | -885,71 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| ARGCER / Облигации Аргентины с корректировкой CER | 0,05 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| US04545EAC75 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2007 WMC1 A2B | 0,05 | -4,08 | 0,0068 | -0,0004 | |||||
| US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 | 0,05 | -11,76 | 0,0065 | -0,0011 | |||||
| BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | -714,29 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| XS0163731846 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SLMA 2003 2 A5 | 0,04 | -69,50 | 0,0062 | -0,0144 | |||||
| CDX IG33 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,04 | -700,00 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | -671,43 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| US41162DAD12 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,04 | -2,63 | 0,0053 | -0,0004 | |||||
| US36180EF835 / GNMA POOL AD2891 GN 04/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,03 | 0,00 | 0,0047 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | -557,14 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | -457,14 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| US31416W6N78 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -7,41 | 0,0037 | -0,0004 | |||||
| ARYPFS560093 / YPF SOCIEDAD ANONIMA SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 20/09 VAR | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | -357,14 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| ARARGE5207W0 / Серебряные казначейские письма Купюры 05/20 0,00000 | 0,01 | 18,18 | 0,0019 | 0,0002 | |||||
| UNICREDIT SPA SUB SE BP HUS / DCR (000000000) | 0,01 | -257,14 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | -228,57 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| BOUGHT ZAR/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | -214,29 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| US07387AFZ30 / Bear Stearns ARM Trust 2005–2012 гг. | 0,01 | -11,11 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| US23243LAC63 / Доверие сертификатов, обеспеченных активами CWABS, 2006–2014 гг. | 0,01 | -87,72 | 0,0011 | -0,0072 | |||||
| BOUGHT TWD/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | -185,71 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (000000000) | 0,01 | -171,43 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| UNICREDIT SPA SUB SE BP CBK / DCR (000000000) | 0,01 | -171,43 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| US9393357P40 / WAMU 02-AR9 1A В/Р 25.08.42 3.72644500 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT CNH/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -128,57 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT HKD/SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -128,57 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| 317U012Q1 IRO USD 30Y P 3.3700 MAR20 3.37 PUT / DIR (000000000) | 0,00 | -114,29 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| US 5YR FUTR OPTN MAR20C 128 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -114,29 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.2 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| US 10YR FUT OPTN MAR20P 117.5 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 197 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.3 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.7 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 111 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 188 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 10YR FUT OPTN MAR20P 115.5 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.5 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 111.1 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 195 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 109.5 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 198 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110.1 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20C 182 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 5YR FUTR OPTN MAR20C 127 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 109 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 2YR FUTR OPTN MAR20C 110 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 5YR FUTR OPTN MAR20C 126.2 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US 10YR FUT OPTN MAR20P 118 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| 3175SF830 CDX.O P 1.00 IG33 5Y JAN20 1 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 3175SF780 CDX.O P 0.90 IG33 5Y JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 3175JD553 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 3175FL906 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 3174589M1 ITRAXX.O P 0.90 EU32 FEB20 0.9 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 3174589Y5 ITRAXX.O P 0.90 EU32 FEB20 0.9 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 3174589Z2 ITRAXX.O P 0.80 EU32 FEB20 0.8 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 317545655 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 317563419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 317544484 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| 317544419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| HSBC HOLDINGS PLC SUB SE BP BOA / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| 317546463 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| 317546448 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| 317545648 ITRAXX.O C 0.45 EU3 MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| 317548AE5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 FEB20 0.475 CALL / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| 317546471 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| 317547875 ITRAXX.O C 0.45 EU32 FEB20 0.45 CALL / DCR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| SOLD THB/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,00 | -85,71 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,00 | -85,71 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| HSBC HOLDINGS PLC SUB SE BP JPM / DCR (000000000) | -0,00 | -71,43 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| SOLD RUB/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,00 | -42,86 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,00 | -42,86 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| BOUGHT INR/SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -42,86 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,00 | -42,86 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,00 | -42,86 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| SOLD HKD/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,01 | -14,29 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| SOLD INR/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,01 | 14,29 | -0,0012 | -0,0012 | |||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,01 | 14,29 | -0,0012 | -0,0012 | |||||
| SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,01 | 42,86 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,01 | 42,86 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,01 | 42,86 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| SOLD MYR/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,01 | 57,14 | -0,0016 | -0,0016 | |||||
| SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,02 | 185,71 | -0,0029 | -0,0029 | |||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,03 | 328,57 | -0,0043 | -0,0043 | |||||
| SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,04 | 500,00 | -0,0060 | -0,0060 | |||||
| IRS USD 2.25000 03/12/20-30Y CME / DIR (000000000) | -0,05 | 557,14 | -0,0067 | -0,0067 | |||||
| SOLD CNY/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,05 | 571,43 | -0,0068 | -0,0068 | |||||
| LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 / DIR (000000000) | -0,05 | 585,71 | -0,0069 | -0,0069 | |||||
| SOLD MXN/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,06 | 700,00 | -0,0081 | -0,0081 | |||||
| SOLD KRW/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,07 | 900,00 | -0,0101 | -0,0101 | |||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,08 | 971,43 | -0,0107 | -0,0107 | |||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,12 | 1 542,86 | -0,0163 | -0,0163 | |||||
| SOLD TWD/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,13 | 1 728,57 | -0,0182 | -0,0182 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.71 03/15/18-15Y LCH / DIR (000000000) | -0,20 | 2 785,71 | -0,0287 | -0,0287 | |||||
| IRS USD 2.50000 12/18/19-5Y CME / DIR (000000000) | -0,22 | 3 100,00 | -0,0318 | -0,0318 | |||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,23 | 3 228,57 | -0,0332 | -0,0332 | |||||
| MSCI EMGMKT MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) | -0,24 | 3 342,86 | -0,0342 | -0,0342 | |||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,25 | 3 457,14 | -0,0355 | -0,0355 | |||||
| EURO-BUND FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) | -0,26 | 3 600,00 | -0,0368 | -0,0368 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0,30 | 4 142,86 | -0,0423 | -0,0423 | |||||
| IRS USD 2.25000 06/20/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,31 | 4 271,43 | -0,0436 | -0,0436 | |||||
| IRS USD 2.93300 09/28/18-7Y* CME / DIR (000000000) | -0,34 | 4 785,71 | -0,0487 | -0,0487 | |||||
| SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) | -0,39 | 5 514,29 | -0,0558 | -0,0558 | |||||
| IRS USD 2.00000 06/20/18-7Y LCH / DIR (000000000) | -0,42 | 5 957,14 | -0,0602 | -0,0602 | |||||
| 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL / DIR (000000000) | -0,44 | 6 214,29 | -0,0628 | -0,0628 | |||||
| IRS JPY 0.38000 06/18/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,45 | 6 257,14 | -0,0632 | -0,0632 | |||||
| US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0,54 | 7 614,29 | -0,0767 | -0,0767 | |||||
| IRS USD 2.25000 01/13/20-30Y CME / DIR (000000000) | -0,61 | 8 557,14 | -0,0861 | -0,0861 | |||||
| IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH / DIR (000000000) | -0,85 | 12 085,71 | -0,1211 | -0,1211 | |||||
| 317U246T3 IRO USD 10Y C 1.4944 AUG21 1.4944 CALL / DIR (000000000) | -1,06 | 15 085,71 | -0,1509 | -0,1509 | |||||
| 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL / DIR (000000000) | -1,43 | 20 342,86 | -0,2031 | -0,2031 | |||||
| 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL / DIR (000000000) | -2,00 | 28 400,00 | -0,2831 | -0,2831 | |||||
| US01F0506190 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -3,10 | -0,4401 | -0,4401 | ||||||
| REVERSE REPO STANDARD CHARTERE VAR 1 / RA (000000000) | -3,30 | 47 042,86 | -0,4683 | -0,4683 | |||||
| CDX IG32 5Y ICE / DCR (000000000) | -3,73 | 53 157,14 | -0,5292 | -0,5292 | |||||
| CA135087D358 / КАНАДСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 12/48 2,75 | -6,12 | -2,95 | -0,8688 | -1,7888 | |||||
| REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) | -7,51 | 107 142,86 | -1,0654 | -1,0654 | |||||
| REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) | -32,64 | 466 185,71 | -4,6321 | -4,6321 | |||||
| REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) | -113,54 | 1 621 828,57 | -16,1120 | -16,1120 |
