Основная статистика
Стоимость портфеля $ 744 215 389
Текущие позиции 324
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PLVTX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS Международный фонд институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 324 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 744 215 389 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PLVTX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS International Fund Institutional Class: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406102) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326177) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) . Новые должности PLVTX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS International Fund Institutional Class включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406102) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326177) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
72,80 13,4629 13,4629
61,28 11,3341 11,3341
53,45 9,8851 9,8851
48,16 8,9062 8,9062
22,01 4,0698 4,0698
21,49 3,9744 3,9744
14,41 2,6657 2,6657
13,86 2,5626 2,5626
10,40 1,9241 1,9241
15,96 2,9510 1,8670
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-4,29 -0,7926 -1,5241
70,30 13,0019 -1,0654
8,46 1,5652 -0,5014
-1,92 -0,3560 -0,3560
-1,58 -0,2930 -0,2930
11,36 2,1014 -0,2375
-1,19 -0,2208 -0,2208
10,33 1,9107 -0,2113
2,86 0,5293 -0,2077
-1,09 -0,2016 -0,2016
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-02-27 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0406102 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 72,80 13,4629 13,4629
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 70,30 -2,17 13,0019 -1,0654
US01F0306294 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 61,28 11,3341 11,3341
PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND / STIV (000000000) 53,45 -1 069 080,00 9,8851 9,8851
PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND / STIV (000000000) 48,16 -963 220,00 8,9062 8,9062
RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+70 *BULLET* JPM / DE (000000000) 22,01 -440 200,00 4,0698 4,0698
US01F0326177 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 21,49 3,9744 3,9744
US912828X398 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 15,96 188,17 2,9510 1,8670
RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+63 *BULLET* SOG / DE (000000000) 14,41 -288 360,00 2,6657 2,6657
US912828QV50 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,86 2,5626 2,5626
US912828SA95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 12,73 1,17 2,3541 -0,1087
US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США 12,26 -2,23 2,2669 -0,1870
US3137B66E61 / ФРЕДДИ MAC FHR 4273 PF 11,36 -4,90 2,1014 -0,2375
US01F0406284 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,40 1,9241 1,9241
US912810QH41 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 10,33 -4,70 1,9107 -0,2113
ACI12NZL6 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 10,06 -1,49 1,8607 -0,1384
US01F0426241 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 8,64 1,5975 1,5975
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,46 -19,84 1,5652 -0,5014
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,44 -1,24 1,5605 -0,1119
US9128285J52 / Казначейские векселя/облигации США 8,22 -1,18 1,5208 -0,1079
US9128285C00 / Казначейство США N/B 25 сентября 3 8,22 -1,13 1,5199 -0,1072
US912810QE10 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,74 -4,65 1,4309 -0,1573
US912828YK04 / Казначейские векселя/облигации США 7,41 1,3707 1,3707
US912810SF66 / Казначейские облигации США 6,42 -5,57 1,1882 -0,1435
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index 6,42 1,1880 1,1880
US74924VAD10 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX9 1A4 6,33 0,81 1,1712 -0,0585
US59024FAD69 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-A2 6,04 -5,33 1,1169 -0,1319
US59024FAB04 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A2A 5,90 -4,47 1,0906 -0,1177
US126670EL86 / Сертификаты, обеспеченные активами по всей стране, серии 2005-12, класс M2 5,87 -2,41 1,0848 -0,0917
US912828T263 / Казначейские векселя/облигации США 5,74 -0,36 1,0612 -0,0660
US12667LAE20 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-21, класс 2A4 5,70 -0,99 1,0538 -0,0729
US3132Y0H290 / Золотой пул Фредди Мака 3,78 -11,14 0,6991 -0,1337
US61747YCM57 / Morgan Stanley 5.50% Облигации 26.01.20 3,51 -0,85 0,6487 -0,0439
HWKSM / HAWKSMOOR MORTGAGES PLC HWKSM 2019 1A A 144A 3,31 3,25 0,6119 -0,0153
US9128285T35 / Казначейские векселя/облигации США 3,25 -1,16 0,6008 -0,0425
US46631KAE55 / JP Morgan ипотечного фонда по приобретению 2007-CH5 3,17 0,09 0,5859 -0,0336
US75971EAF34 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2006 3 AF3 3,11 -2,63 0,5748 -0,0501
US9128282A70 / Казначейские векселя/облигации США 3,04 -1,27 0,5616 -0,0404
US61750MAF23 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE7 A2D 2,90 -3,85 0,5355 -0,0541
US62405CAN48 / MOUNTAIN HAWK CLO LTD MHAWK 2014 3A AR 144A 2,86 -24,01 0,5293 -0,2077
US13080BAA98 / CALIFORNIA STREET CLO XII, LTD SYMP 2013 12A AR 144A 2,85 -23,19 0,5276 -0,1993
US12668HAA86 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 2,83 -2,72 0,5234 -0,0461
US3140Q9C847 / FNMA ПУЛ CA1894 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,76 -8,28 0,5101 -0,0786
US225401AH17 / Кредит Свисс Групп АГ 2,73 0,55 0,5056 -0,0266
US07400HAA14 / Фонд ипотечного финансирования Bear Stearns 2006-AR3 2,70 -3,81 0,5002 -0,0500
US864662AM36 / SUDBURY MILL CLO LTD SUDSM 2013 1A A1R 144A 2,67 -7,80 0,4945 -0,0732
US86363WAC38 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 BC3 1A3 2,64 -3,54 0,4883 -0,0475
US87970UAS50 / TELOS CLO LTD TELOS 2014 6A A1R 144A 2,57 -3,64 0,4751 -0,0469
US00206RDV15 / AT&T Inc. 2,42 0,08 0,4482 -0,0259
US76112B4P24 / RAMP серии 2006-NC3 Trust 2,41 -0,99 0,4452 -0,0305
US345397ZL06 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 2,33 -0,09 0,4315 -0,0257
US81375WFJ09 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR4 M2 2,33 -6,77 0,4306 -0,0583
US3138WKW353 / ПУЛ FNMA AS9665 FN 05/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,15 -10,77 0,3984 -0,0742
US90261AAB89 / Ubs Ag Stamford Ct 7,625% 17.08.22 2,14 -0,14 0,3963 -0,0237
US06738EAQ89 / Барклайс ПЛС 2,13 0,47 0,3940 -0,0211
US00206RFZ01 / AT&T Inc. 2,11 0,09 0,3908 -0,0224
US81376YAC57 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2B 2,02 -2,66 0,3729 -0,0327
US912828L997 / ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕЧАНИЕ 2,00 0,25 0,3690 -0,0207
US12666BAA35 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 22 1A 1,99 -2,93 0,3680 -0,0331
US86360WAB81 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ЛО СЕЙЛ, 2006 4 A2 1,97 -2,38 0,3639 -0,0307
US38145GAF72 / Goldman Sachs Group (переменная) Облигации 1,92 0,05 0,3542 -0,0207
US21H0506152 / Джинни Мэй 1,90 0,3509 0,3509
US251526BS76 / DEUTSCHE BANK NY SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 02/23 VAR 1,86 1,75 0,3446 -0,0139
US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2007-3, класс 3A1 1,85 -7,49 0,3425 -0,0495
US66988YAD40 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 5 A2C 1,75 -1,35 0,3244 -0,0238
US93364BAA89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2007-OA5, класс 1A 1,75 -7,12 0,3234 -0,0450
IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME / DIR (000000000) 1,70 -34 160,00 0,3150 0,3150
US76112BR368 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 NC1 AII 1,70 -1,85 0,3143 -0,0245
XS1968576568 / TOWD POINT ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ TPMF 2019 GR4A A1 144A 1,66 1,84 0,3066 -0,0122
US20030NCS80 / Комкаст Корп 1,61 0,19 0,2985 -0,0169
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,56 -1,45 0,2892 -0,0213
US912828UH11 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,56 1,04 0,2887 -0,0136
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,55 -1,15 0,2874 -0,0204
US251526BX61 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,54 1,31 0,2853 -0,0126
US40538FAQ63 / ФИНАНСИРОВАНИЕ HALCYON LOAN ADVISORS HLA 2014 3A AR 144A 1,52 -22,81 0,2818 -0,1044
US00206RGD89 / АТ&Т, Инк. 1,43 -0,07 0,2636 -0,0157
US172967MA69 / Ситигруп Инк. 1,42 0,50 0,2621 -0,0140
US06738EBC84 / Барклайс ПЛС 1,42 1,65 0,2620 -0,0108
US75625AAD63 / SL Green Realty Corp 1,37 0,07 0,2534 -0,0146
US16117LBX64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» 1,36 0,2518 0,2518
XS1998799792 / BARCLAYS PLC JR ПОДЧИНЕННАЯ ВАР 1,35 107,06 0,2497 0,1219
US912828TE09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,35 0,2494 0,2494
US404280BG30 / HSBC HOLDINGS PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 01/22 VAR 1,33 0,15 0,2453 -0,0141
US46647PAT30 / JPMorgan Chase & Co. 1,31 0,08 0,2414 -0,0139
US54251MAA27 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, серия 2006-4, класс 1A 1,30 2,13 0,2400 -0,0086
US36183XL654 / Джинни Мэй и бассейн 1,26 -5,13 0,2328 -0,0268
US040114GK09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,23 22,33 0,2270 0,0306
5727 / Sands China Ltd. - Корпоративные облигации/векселя 1,21 0,00 0,2238 -0,0131
US040104PT27 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2005 W4 A2D 1,20 -2,60 0,2215 -0,0191
US36258AAA88 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2019-3 1,16 -13,73 0,2149 -0,0488
US54251TAD19 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-7 гг. 1,15 -2,30 0,2126 -0,0178
US55275BAE74 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, 2006-NC2 1,12 -2,27 0,2072 -0,0173
US74930PAL85 / Фонд ресекьюритизации RBSSP 2011-4 1,11 -3,05 0,2061 -0,0190
US904678AG48 / UNICREDIT SPA SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 144A 23 декабря 7,83 1,11 -0,54 0,2050 -0,0132
US17312WAA45 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 SHL1 A 144A 1,06 -2,48 0,1963 -0,0167
US06738EBE41 / Барклайс ПЛС 1,04 0,48 0,1932 -0,0103
US45660LGD55 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR6 1,01 -3,71 0,1875 -0,0185
US46647PAW68 / Jpmorgan Chase (переменная) Бонд 1,01 0,40 0,1865 -0,0100
US853254BR03 / STANDARD CHARTERED PLC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 09/22 ВАР 1,01 0,30 0,1865 -0,0104
US34540RAC07 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,00 0,10 0,1852 -0,0106
US912828P469 / Казначейские векселя/облигации США 0,99 -1,00 0,1832 -0,0127
US12667G6K42 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 45 2A1 0,98 -3,62 0,1821 -0,0178
US75406AAD19 / RASC Trust, серия 2006-EMX2, класс M1 0,97 0,10 0,1792 -0,0102
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,96 -5,40 0,1783 -0,0213
317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL / DIR (000000000) 0,95 -19 060,00 0,1754 0,1754
US12670FAA84 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 9 1A 0,95 -0,63 0,1751 -0,0113
XS1998905654 / KKR GRP FIN CO V LLC КОМПАНИЯ GUAR 144A 05/29 1.625 0,94 1,19 0,1732 -0,0079
US05533XAA00 / ООО «БКАП» 2011-RR4-I Trust 0,93 -5,95 0,1725 -0,0216
US9128282R06 / Казначейские векселя/облигации США 0,92 -1,81 0,1710 -0,0132
US80283LAX10 / Сантандер Великобритания ПЛС 0,92 0,66 0,1702 -0,0088
US73316NAB10 / ПОПУЛЯРНЫЙ ABS MORTGAGE PASS THRO POPLR 2007 A A2 0,92 -8,32 0,1694 -0,0260
US17310VAC46 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 HE3 A2C 0,91 -2,78 0,1683 -0,0149
US53944YAG89 / LLOYDS BANKING GROUP PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.06 VAR 0,91 0,33 0,1674 -0,0092
US12668ATB16 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J12 2A4 0,90 -2,59 0,1673 -0,0145
US933631AA15 / СЕРТИФИКАТЫ WAMU, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ WAMU SERIES 2007-HE1 TRUST 0,89 -2,74 0,1640 -0,0144
US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3 0,84 -2,78 0,1553 -0,0137
US63861VAA52 / Национальное строительное общество 0,83 0,85 0,1532 -0,0077
US404280AV16 / HSBC Холдингс ПЛС 0,81 0,00 0,1503 -0,0087
US674599CU76 / Оксидентал Петролеум Корп 0,81 0,12 0,1491 -0,0086
CDX IG33 5Y ICE / DCR (000000000) 0,80 -16 080,00 0,1478 0,1478
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,79 0,13 0,1463 -0,0084
US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) 0,76 -15 320,00 0,1408 0,1408
US46625HHA14 / Jpmorgan 7,9 Перп/звонок 4/18 – Бонд 0,75 0,76 -31,56 0,1402 -0,0765
US80281LAJ44 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,76 0,67 0,1398 -0,0071
US817176AL42 / Сенека Парк CLO Ltd 2014-1 0,75 -38,18 0,1393 -0,0992
US63861VAC19 / Национальное строительное общество 0,74 0,95 0,1373 -0,0067
US780097BH35 / ROYAL BK SCOTLND GRP PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 06/24 ВАР 0,71 1,28 0,1315 -0,0059
US12668NAA54 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 2 1A 0,71 -6,46 0,1313 -0,0171
US233851DV31 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 0,71 0,28 0,1305 -0,0073
US84751PFW41 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2005 BC2 M3 0,70 -7,12 0,1302 -0,0183
US762315NR66 / СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ РОД-АЙЛЕНД A RISSTD 10/28 ПЛАВАЮЩАЯ VAR 0,70 -6,77 0,1299 -0,0175
US126694VP00 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HY10 4A1 0,66 -10,37 0,1217 -0,0219
317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL / DIR (000000000) 0,65 -13 060,00 0,1199 0,1199
XS1791937441 / САУДОВСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 25 апреля 4 0,65 0,1198 0,1198
US12667LAA08 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 21 1A 0,64 -3,34 0,1179 -0,0112
US161175BB96 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,63 -0,16 0,1166 -0,0071
US225433AH43 / Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 0,62 0,16 0,1155 -0,0066
US126697AE13 / Сертификаты, обеспеченные активами CWABS, серия 2007-12, класс 2A3 0,62 -6,73 0,1155 -0,0156
US172967KY63 / Ситигруп Инк. 0,62 0,48 0,1151 -0,0062
IRS USD 1.62500 01/06/20-10Y CME / DIR (000000000) 0,61 -12 340,00 0,1132 0,1132
US95000U2B83 / Уэллс Фарго и Ко 0,61 0,33 0,1126 -0,0062
FFHCN / FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 28 марта 2,75 0,61 1,00 0,1123 -0,0053
US53947BAE02 / ЛЛОЙДС БАНК КОРПОРАТИВНЫЙ 0,60 0,00 0,1112 -0,0065
US404280BQ12 / HSBC Холдингс ПЛС 0,60 0,00 0,1111 -0,0065
US040114HQ69 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,57 15,71 0,1049 0,0089
US539439AT62 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,56 1,64 0,1036 -0,0042
US06738EBG98 / Барклайс ПЛС 0,56 5,08 0,1035 -0,0006
US07400NAA81 / BEAR STEARNS ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 2007-AR5 BSMF 2007-AR5 1A1A 0,54 -1,63 0,1005 -0,0077
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28 апреля 4,35 0,54 1,69 0,1004 -0,0040
US539439AS89 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,53 0,95 0,0980 -0,0049
US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) 0,52 -10 540,00 0,0967 0,0967
US912828WJ58 / Казначейские векселя/облигации США 0,52 -0,58 0,0956 -0,0063
US17318UAK07 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2012-GC8 0,51 -11,25 0,0949 -0,0184
US780099CJ48 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc 0,51 0,00 0,0947 -0,0055
US76112BAM28 / Серия RAMP 2004-RS8 Trust 0,51 -12,71 0,0941 -0,0200
317U245T4 IRO USD 3Y C 1.0230 AUG21 1.023 CALL / DIR (000000000) 0,51 -10 240,00 0,0939 0,0939
US17312EAA47 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC3 A1 144A 0,48 -2,24 0,0886 -0,0073
US345838AE68 / Лесные лаборатории Inc. 0,48 0,00 0,0885 -0,0051
XS1989380503 / NETFLIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 29.11 3,875 0,48 2,81 0,0881 -0,0027
US65536QAD07 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 HE3 2A3 0,47 -5,49 0,0860 -0,0103
XS1171914515 / КООПЕРАТИВНЫЙ РАБОБАНК UA JR SUBORDINA РЕГС 01/49 VAR 0,46 2,23 0,0851 -0,0030
RABOBK / Coöperatieve Rabobank UA - Корпоративные облигации/ноты 0,46 1,34 0,0842 -0,0039
US780097BG51 / НатВест Групп ПЛС 0,45 2,73 0,0836 -0,0026
US70069FBS56 / Park Place Securities, Inc. 0,44 -5,33 0,0823 -0,0096
CDX IG32 5Y ICE / DCR (000000000) 0,44 -8 920,00 0,0816 0,0816
IRS USD 1.50000 12/18/19-5Y CME / DIR (000000000) 0,43 -8 620,00 0,0789 0,0789
US780097BJ90 / Королевский банк Шотландии Group PLC 0,42 0,95 0,0786 -0,0038
US05530QAK67 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,42 1,68 0,0782 -0,0033
US45660NW682 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2004 R2 A3 0,42 -6,86 0,0780 -0,0106
XS1791939736 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,42 0,0775 0,0775
US67105VAS34 / OHA CREDIT PARTNERS LTD OAKC 2013 9A A1R 144A 0,40 -58,25 0,0741 -0,1135
US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,40 -11,78 0,0736 -0,0146
US31418DHK19 / Фанни Мэй Пул 0,40 0,0731 0,0731
AU3CB0196707 / МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 0,38 2,99 0,0701 -0,0020
US61744CCW47 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2004-HE2, класс M2 0,38 1,62 0,0699 -0,0029
US36186SMU95 / GNMA ПУЛ AN8471 GN 06/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,36 -6,67 0,0675 -0,0090
US41162NAC11 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 SER 2006-14 CL 2A1A V/R REGD 1.88325000 0,36 -3,70 0,0674 -0,0067
US46513YJJ82 / ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ СР НЕОБЕСПЕЧЕНО 01/48 4,125 0,35 -1,42 0,0644 -0,0047
US59020UVJ14 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2005-1, класс 2A2 0,35 -3,60 0,0644 -0,0064
ARGPOM / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 06/20 VAR 0,35 8,15 0,0639 0,0014
US07389YAB74 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2007 HE2 2A2 0,34 -4,20 0,0634 -0,0065
US81375HAC34 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 NC1 A3 0,34 -3,67 0,0632 -0,0062
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,34 -5,60 0,0624 -0,0075
US06739FFU03 / Барклайс Банк ПЛС 0,33 -0,60 0,0617 -0,0040
US74924TAC80 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX7 A3 0,31 -9,30 0,0579 -0,0096
US53944YAK91 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,30 0,66 0,0562 -0,0028
US23243HAA95 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 24 1A 0,28 -0,36 0,0510 -0,0032
US12644VAB45 / CSN Ресурсы СА 0,27 2,30 0,0494 -0,0018
US76110W5H56 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 AHL2 M1 0,27 -5,34 0,0493 -0,0058
US61750SAA06 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A1 0,26 -4,07 0,0481 -0,0049
IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y LCH / DIR (000000000) 0,25 -5 000,00 0,0454 0,0454
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) 0,24 -4 940,00 0,0449 0,0449
US167486VV81 / Чикаго, Иллинойс 0,24 0,42 0,0443 -0,0024
XS1002801758 / BARCLAYS PLC JR ПОДЧИНЕННЫЕ 12/49 VAR 0,24 2,58 0,0443 0,0443
INF SWAP EM NI 1.946 03/15/18-30Y LCH / DIR (000000000) 0,24 -4 840,00 0,0439 0,0439
317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL / DIR (000000000) 0,23 -4 720,00 0,0428 0,0428
RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+57 MEI / DE (000000000) 0,23 -4 700,00 0,0427 0,0427
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,23 -1,31 0,0419 -0,0030
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,22 5,16 0,0415 -0,0003
US59024NAC11 / MLMBS С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ MERRILL LYNCH 2007 1 2A1 0,22 -3,90 0,0411 -0,0041
INF SWAP GB NI 3.49 09/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) 0,22 -4 460,00 0,0404 0,0404
US80386WAA36 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,22 0,00 0,0400 -0,0023
US3140QANA48 / ФНКЛ УМБС 4.0 CA3084 02-01-49 0,21 0,0385 0,0385
INF SWAP GB NI 3.595 11/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) 0,21 -4 240,00 0,0385 0,0385
US57643LJY39 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2005 WF1 M3 0,21 -24,07 0,0380 -0,0150
US07386HZE43 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005–10 гг. 0,21 -6,82 0,0380 -0,0051
US45262BAA17 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 0,20 1,00 0,0374 -0,0019
US404280BR94 / HSBC Холдингс ПЛС 0,20 0,50 0,0373 -0,0020
US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 0,20 0,50 0,0372 -0,0020
US02660LAA89 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 0,17 -6,18 0,0309 -0,0041
US32027NXD82 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,17 -9,84 0,0306 -0,0053
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) 0,15 -3 140,00 0,0282 0,0282
US83612HAC25 / КРЕДИТ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА SOUNDVIEW TRU SVHE 2006 3 A3 0,15 -8,70 0,0273 -0,0044
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,15 -3 000,00 0,0268 0,0268
US05530NAA54 / ООО «БКАП» Траст 2007-AA2 0,14 -5,33 0,0263 -0,0032
US94983PAF53 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR4 Trust 0,14 -11,76 0,0251 -0,0050
US36242DKL63 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 WF M2 0,13 -5,00 0,0247 -0,0027
BOUGHT COP/SOLD USD / DFE (000000000) 0,13 -2 720,00 0,0242 0,0242
PETBRA / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,12 2,50 0,0228 -0,0007
US43739EBS54 / HomeBanc Mortgage Trust 2005-4 0,12 -9,56 0,0228 -0,0039
US41161PMZ35 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 4A 0,12 -38,17 0,0214 -0,0151
US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc 0,12 4,55 0,0213 -0,0003
BOUGHT AUD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 -2 300,00 0,0205 0,0205
US167486D225 / Чикаго, Иллинойс 0,11 -1,85 0,0197 -0,0015
US07384MC267 / РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА BEAR STEARNS M BSARM 2003 9 2A3 0,11 -14,63 0,0196 -0,0047
US83612NAC92 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-WMC1 0,11 -0,94 0,0195 -0,0014
US05526DAZ87 / БАТ Капитал Корп. 0,10 0,99 0,0189 -0,0009
US00287YAL39 / Abbvie Inc. Бонд 0,10 0,99 0,0189 -0,0011
US912828X703 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,00 0,0187 -0,0012
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 -1 780,00 0,0156 0,0156
IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME / DIR (000000000) 0,08 -1 720,00 0,0151 0,0151
US92922FD213 / ВМЕСТЕ_05-AR2 0,08 -10,00 0,0151 -0,0027
US126671Z746 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2004 1 M6 0,08 0,00 0,0148 -0,0008
BOUGHT INR/SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 -1 640,00 0,0143 0,0143
BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 -1 540,00 0,0134 0,0134
US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 0,07 -5,33 0,0132 -0,0015
INF SWAP GB NI 3.5925 11/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) 0,07 -1 400,00 0,0121 0,0121
INF SWAP EM NI R 0.9925 03/30/15-5Y GLM / DIR (000000000) 0,06 -1 380,00 0,0120 0,0120
BOUGHT IDR/SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 -1 320,00 0,0114 0,0114
US3138XTCA11 / FNMA ПУЛ AW3664 FN 04/29 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,06 -4,69 0,0114 -0,0012
US585525EN47 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2000-TBC3 0,06 -10,77 0,0108 -0,0020
INF SWAP GB NI 3.603 11/15/18-10Y LCH / DIR (000000000) 0,05 -1 160,00 0,0099 0,0099
BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 -1 100,00 0,0093 0,0093
US863579PM41 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,04 -6,38 0,0083 -0,0010
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,04 0,00 0,0080 -0,0004
US61750MAB19 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE7 A2FP 0,04 -2,33 0,0078 -0,0008
BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 -920,00 0,0077 0,0077
US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. 0,03 -6,25 0,0056 -0,0008
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 -620,00 0,0049 0,0049
US23332UBF03 / Траст ипотечного кредитования DSLA 2004-AR3 0,02 -4,35 0,0042 -0,0004
US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 0,02 -4,55 0,0040 -0,0005
BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -480,00 0,0037 0,0037
RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+65 SOG / DE (000000000) 0,02 -480,00 0,0037 0,0037
RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+42 MEI / DE (000000000) 0,02 -480,00 0,0036 0,0036
US 2YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) 0,02 -460,00 0,0034 0,0034
ARGB0N / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 22.04 VAR 0,02 -15,00 0,0032 -0,0008
US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) 0,02 -400,00 0,0028 0,0028
BOUGHT ZAR/SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -300,00 0,0020 0,0020
ARARGE5207W0 / Серебряные казначейские письма Купюры 05/20 0,00000 0,01 11,11 0,0020 0,0002
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -240,00 0,0013 0,0013
UNICREDIT SPA SUB SE BP HUS / DCR (000000000) 0,01 -220,00 0,0012 0,0012
UNICREDIT SPA SUB SE BP BPS / DCR (000000000) 0,01 -220,00 0,0012 0,0012
BOUGHT CNY/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -120,00 0,0003 0,0003
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -120,00 0,0003 0,0003
UNICREDIT SPA SUB SE BP CBK / DCR (000000000) 0,00 -120,00 0,0002 0,0002
INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0002 0,0002
317U012Q1 IRO USD 30Y P 3.3700 MAR20 3.37 PUT / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 0,0001
3175SF830 CDX.O P 1.00 IG33 5Y JAN20 1 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
3175SF780 CDX.O P 0.90 IG33 5Y JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
3175FL906 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
3175JD553 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
3174589M1 ITRAXX.O P 0.90 EU32 FEB20 0.9 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
3174589Y5 ITRAXX.O P 0.90 EU32 FEB20 0.9 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
3174589Z2 ITRAXX.O P 0.80 EU32 FEB20 0.8 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
317563419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
317545655 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
317544484 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
317544419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0000
HSBC HOLDINGS PLC SUB SE BP JPM / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0001
317546448 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0001
317546471 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0001
317545648 ITRAXX.O C 0.45 EU3 MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0001
317546463 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0001
317548AE5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 FEB20 0.475 CALL / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0001
317547875 ITRAXX.O C 0.45 EU32 FEB20 0.45 CALL / DCR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNY/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -80,00 -0,0003 -0,0003
SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -80,00 -0,0004 -0,0004
SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -60,00 -0,0005 -0,0005
SOLD INR/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,01 20,00 -0,0011 -0,0011
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,01 20,00 -0,0012 -0,0012
IRS CAD 2.20000 12/18/19-30Y LCH / DIR (000000000) -0,01 80,00 -0,0017 -0,0017
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,01 100,00 -0,0019 -0,0019
SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,02 360,00 -0,0044 -0,0044
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,02 380,00 -0,0045 -0,0045
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,03 400,00 -0,0048 -0,0048
LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 / DIR (000000000) -0,04 640,00 -0,0070 -0,0070
SOLD MXN/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,04 740,00 -0,0079 -0,0079
SOLD KRW/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,05 800,00 -0,0083 -0,0083
IRS USD 2.50000 12/20/17-10Y CME / DIR (000000000) -0,05 880,00 -0,0091 -0,0091
IRS USD 1.75000 12/18/19-7Y CME / DIR (000000000) -0,06 1 180,00 -0,0119 -0,0119
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,08 1 500,00 -0,0149 -0,0149
SOLD TWD/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,08 1 580,00 -0,0155 -0,0155
INF SWAP EM NI 1.71 03/15/18-15Y LCH / DIR (000000000) -0,10 1 840,00 -0,0179 -0,0179
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,16 3 020,00 -0,0289 -0,0289
IRS USD 2.25000 06/20/18-10Y LCH / DIR (000000000) -0,16 3 080,00 -0,0296 -0,0296
IRS USD 2.50000 12/18/19-5Y CME / DIR (000000000) -0,17 3 200,00 -0,0306 -0,0306
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,18 3 460,00 -0,0330 -0,0330
EURO-BUND FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) -0,21 4 040,00 -0,0384 -0,0384
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,21 4 060,00 -0,0386 -0,0386
IRS USD 2.25000 03/12/20-30Y CME / DIR (000000000) -0,23 4 540,00 -0,0431 -0,0431
IRS JPY 0.38000 06/18/18-10Y LCH / DIR (000000000) -0,25 4 820,00 -0,0457 -0,0457
IRS USD 2.00000 06/20/18-7Y CME / DIR (000000000) -0,29 5 600,00 -0,0528 -0,0528
317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL / DIR (000000000) -0,31 6 160,00 -0,0579 -0,0579
IRS USD 2.93300 09/28/18-7Y* CME / DIR (000000000) -0,49 9 740,00 -0,0911 -0,0911
IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH / DIR (000000000) -0,66 13 000,00 -0,1212 -0,1212
317U246T3 IRO USD 10Y C 1.4944 AUG21 1.4944 CALL / DIR (000000000) -0,75 14 960,00 -0,1393 -0,1393
317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL / DIR (000000000) -0,79 15 600,00 -0,1452 -0,1452
IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME / DIR (000000000) -0,98 19 500,00 -0,1814 -0,1814
317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL / DIR (000000000) -1,09 21 680,00 -0,2016 -0,2016
IRS USD 2.56900 10/23/19-5Y CME / DIR (000000000) -1,19 23 780,00 -0,2208 -0,2208
IRS USD 2.75000 12/15/23-3Y CME / DIR (000000000) -1,58 31 580,00 -0,2930 -0,2930
US01F0506190 / Фанни Мэй или Фредди Мак -1,92 -0,3560 -0,3560
CA135087D358 / КАНАДСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 12/48 2,75 -4,29 14,69 -0,7926 -1,5241