Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 8 233 540 118 |
| Текущие позиции | 1 082 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PRRIX - Институциональный фонд реального возврата PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 1 082 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 233 540 118 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRRIX - PIMCO Real Return Fund Institutional: UMBS TBA (US:US01F0426811) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) . Новые должности PRRIX - PIMCO Real Return Fund Institutional включают в себя UMBS TBA (US:US01F0426811) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 118,34 | 1,5694 | 1,5694 | ||
| 104,41 | 1,3846 | 1,3846 | ||
| 174,04 | 2,3080 | 1,1762 | ||
| 51,78 | 0,6866 | 0,6866 | ||
| 45,46 | 0,6029 | 0,6029 | ||
| 37,50 | 0,4973 | 0,4973 | ||
| 363,54 | 4,8210 | 0,4689 | ||
| 150,90 | 2,0011 | 0,4056 | ||
| 76,72 | 1,0175 | 0,3818 | ||
| 18,40 | 0,2440 | 0,2440 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -769,26 | -10,2014 | -10,2014 | ||
| -189,40 | -2,5117 | -2,5117 | ||
| -77,42 | -1,0268 | -1,0268 | ||
| 168,82 | 2,2388 | -0,7780 | ||
| -58,61 | -0,7772 | -0,7772 | ||
| 140,58 | 1,8643 | -0,4865 | ||
| -17,76 | -0,2356 | -0,2356 | ||
| -0,26 | -0,0034 | -0,2325 | ||
| -13,45 | -0,1783 | -0,1783 | ||
| 59,04 | 0,7829 | -0,1502 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 363,54 | 8,36 | 4,8210 | 0,4689 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 355,32 | 0,91 | 4,7120 | 0,1389 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 347,49 | 1,29 | 4,6081 | 0,1522 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 323,46 | 1,25 | 4,2894 | 0,1403 | |||||
| US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 | 314,41 | 0,19 | 4,1695 | 0,0936 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 313,59 | 0,55 | 4,1586 | 0,1081 | |||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 310,52 | 0,91 | 4,1178 | 0,1211 | |||||
| US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 | 304,89 | 0,33 | 4,0433 | 0,0965 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 304,16 | 1,32 | 4,0335 | 0,1345 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 302,19 | 0,17 | 4,0075 | 0,0891 | |||||
| US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 296,31 | 0,62 | 3,9295 | 0,1046 | |||||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 262,71 | -2,23 | 3,4839 | -0,0061 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 251,78 | 0,95 | 3,3389 | 0,0994 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 225,84 | 1,21 | 2,9949 | 0,0969 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 192,50 | 1,28 | 2,5528 | 0,0872 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 174,04 | 99,73 | 2,3080 | 1,1762 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 168,82 | -27,32 | 2,2388 | -0,7780 | |||||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 165,60 | 0,63 | 2,1961 | 0,0587 | |||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 161,46 | -3,00 | 2,1412 | -0,0208 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 150,90 | 22,84 | 2,0011 | 0,4056 | |||||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 140,58 | -22,33 | 1,8643 | -0,4865 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 136,37 | -3,33 | 1,8084 | -0,0238 | |||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 126,59 | 1,14 | 1,6788 | 0,0531 | |||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 121,14 | -2,85 | 1,6064 | -0,0131 | |||||
| GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | 118,34 | 1,5694 | 1,5694 | ||||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 108,33 | 0,55 | 1,4366 | 0,0373 | |||||
| US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн | 104,41 | 1,3846 | 1,3846 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 102,79 | 0,73 | 1,3631 | 0,0377 | |||||
| FR0013519253 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 97,90 | 9,72 | 1,2983 | 0,1394 | |||||
| JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) | 97,46 | 5,65 | 1,2925 | 0,0943 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 93,13 | -7,85 | 1,2350 | -0,0776 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 92,96 | 0,74 | 1,2328 | 0,0343 | |||||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 92,05 | -0,16 | 1,2207 | 0,0247 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 90,96 | 0,77 | 1,2062 | 0,0339 | |||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 85,12 | -1,37 | 1,1288 | 0,0080 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 79,65 | 1,00 | 1,0562 | 0,0320 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 76,72 | 56,77 | 1,0175 | 0,3818 | |||||
| US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 74,01 | 0,60 | 0,9815 | 0,0259 | |||||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 72,80 | -13,76 | 0,9654 | -0,1309 | |||||
| ACI12NZL6 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 | 72,00 | 4,99 | 0,9548 | 0,0641 | |||||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 65,63 | 0,72 | 0,8704 | 0,0240 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 65,58 | 1,36 | 0,8697 | 0,0304 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 65,30 | 0,30 | 0,8660 | 0,0204 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 64,24 | 1,31 | 0,8519 | 0,0293 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 59,97 | -3,93 | 0,7953 | -0,0155 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 59,38 | -2,41 | 0,7875 | -0,0028 | |||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 59,04 | -17,83 | 0,7829 | -0,1502 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 57,53 | -3,68 | 0,7630 | -0,0128 | |||||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 54,39 | 0,77 | 0,7213 | 0,0203 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 51,78 | 0,6866 | 0,6866 | ||||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 48,44 | -3,36 | 0,6424 | -0,0086 | |||||
| GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | 45,46 | 0,6029 | 0,6029 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 42,71 | -5,17 | 0,5664 | -0,0186 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 37,50 | 0,4973 | 0,4973 | ||||||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 33,79 | -4,36 | 0,4482 | -0,0108 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 33,60 | 6,63 | 0,4456 | 0,0368 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 32,83 | -3,71 | 0,4353 | -0,0075 | |||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | 31,95 | 11,01 | 0,4237 | 0,0499 | |||||
| CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью | 30,18 | 5,17 | 0,4003 | 0,0275 | |||||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 30,12 | -4,80 | 0,3994 | -0,0115 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 29,01 | 0,55 | 0,3847 | 0,0100 | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 27,28 | 12,94 | 0,3617 | 0,0481 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 25,69 | 13,75 | 0,3406 | 0,0473 | |||||
| XS2300337909 / Босфор CLO VI DAC | 25,34 | 8,55 | 0,3360 | 0,0328 | |||||
| IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии | 23,58 | 11,37 | 0,3127 | 0,0377 | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 20,03 | 11,01 | 0,2657 | 0,0313 | |||||
| US3131XYWF20 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZM5146 | 19,30 | -2,11 | 0,2560 | -0,0001 | |||||
| FR0014001N38 / Французская Республика | 18,68 | 10,62 | 0,2477 | 0,0284 | |||||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 18,40 | 0,2440 | 0,2440 | ||||||
| IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 18,31 | 1,44 | 0,2428 | 0,0084 | |||||
| US38382YB360 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 17,15 | -0,12 | 0,2275 | 0,0044 | |||||
| US17309QAG91 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH3 M3 | 16,88 | -0,11 | 0,2239 | 0,0044 | |||||
| US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond | 15,70 | 0,58 | 0,2082 | 0,0055 | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 15,65 | 0,2075 | 0,2075 | ||||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 15,43 | 0,2047 | 0,2047 | ||||||
| US86359UAG40 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 OPT1 M1 | 15,06 | -2,38 | 0,1997 | -0,0007 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 14,44 | 0,1916 | 0,1916 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 14,16 | 7,16 | 0,1878 | 0,0162 | |||||
| XS2434833443 / Madison Park Euro Funding VIII DAC, серия 8A, класс ARR | 13,96 | 9,30 | 0,1851 | 0,0193 | |||||
| XS2305383288 / LOAN CDO DRYDEN ДО 2017 ГОДА 27A НА 144A | 13,15 | 6,73 | 0,1744 | 0,0144 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 12,75 | -4,47 | 0,1691 | -0,0043 | |||||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 12,14 | 9,21 | 0,1610 | 0,0166 | |||||
| US75971FAD50 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF1 | 12,13 | -1,47 | 0,1609 | 0,0010 | |||||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) | 11,89 | 6,57 | 0,1577 | 0,0128 | |||||
| US06760GAA94 / Barings CLO Ltd 2018-I | 11,75 | -8,26 | 0,1559 | -0,0105 | |||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 11,53 | -5,31 | 0,1529 | -0,0052 | |||||
| XS2310127027 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 11A AR 144A | 11,29 | -7,00 | 0,1497 | -0,0079 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | 11,11 | 6,79 | 0,1473 | 0,0122 | |||||
| XS2310758011 / HARVEST CLO HARVT 20A AR 144A | 10,97 | -0,96 | 0,1455 | 0,0016 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 10,78 | -3,86 | 0,1429 | -0,0027 | |||||
| US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн | 10,67 | 0,1415 | 0,1415 | ||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 10,11 | 13,27 | 0,1341 | 0,0181 | |||||
| US32027NXX47 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF12 M2 | 9,77 | -3,88 | 0,1295 | -0,0024 | |||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО | 9,52 | -5,52 | 0,1262 | -0,0046 | |||||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | 9,43 | -2,59 | 0,1251 | -0,0007 | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 9,11 | 0,1208 | 0,1208 | ||||||
| US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 | 8,69 | -6,06 | 0,1153 | -0,0049 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31375 02/26/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 8,45 | 0,1120 | 0,1120 | ||||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 8,44 | -1,12 | 0,1119 | 0,0011 | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 8,24 | -7,99 | 0,1092 | -0,0070 | |||||
| US466286AD37 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan, серия 2006-A7, класс 1A4 | 8,22 | -2,99 | 0,1090 | -0,0010 | |||||
| XS2353412633 / 2017 ДРАЙДЕН ЕВРО ЗАМОК 52А НА 144А | 8,13 | 4,40 | 0,1079 | 0,0067 | |||||
| GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) | 7,96 | 0,1056 | 0,1056 | ||||||
| US70069FHX87 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WHQ2 M4 | 7,91 | 0,69 | 0,1049 | 0,0029 | |||||
| US3137FKAX42 / ФРЕДДИ MAC FHR 4851 PF | 7,48 | 0,0991 | 0,0991 | ||||||
| XS2307738828 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A1RR 144A | 7,43 | 9,59 | 0,0986 | 0,0105 | |||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 7,42 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| US52525AAA25 / LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 7,30 | -8,23 | 0,0968 | -0,0065 | |||||
| US126694BH04 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2005-HYB6 SER 2005-HYB6 CL 2A1 V/R REGD 3.79668100 | 7,01 | -1,67 | 0,0930 | 0,0004 | |||||
| XS2304369759 / BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 6,81 | 0,78 | 0,0903 | 0,0025 | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 14A A 144A / ABS-CBDO (XS2962031659) | 6,72 | 8,97 | 0,0891 | 0,0090 | |||||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 6,58 | 0,00 | 6,69 | 0,71 | 0,0887 | 0,0024 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 BF / ABS-MBS (US3137HLS527) | 6,53 | 0,0866 | 0,0866 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) | 6,14 | 0,0814 | 0,0814 | ||||||
| XS2330054953 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2018 7A AR 144A | 6,07 | -5,53 | 0,0805 | -0,0030 | |||||
| US83609GBN43 / Sound Point CLO IX Ltd. | 6,07 | -11,96 | 0,0805 | -0,0090 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2865669365) | 6,04 | 0,75 | 0,0801 | 0,0022 | |||||
| US61744CRW81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 WMC5 M6 | 6,03 | 1,11 | 0,0800 | 0,0025 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 5,91 | 0,0784 | 0,0784 | ||||||
| US12659FAA30 / CSMC 2021-NQM8 | 5,85 | -3,94 | 0,0776 | -0,0015 | |||||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 5,82 | -0,09 | 0,0772 | 0,0015 | |||||
| US437084QA78 / Траст активов домашнего капитала | 5,76 | -7,71 | 0,0764 | -0,0047 | |||||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | 5,53 | 8,85 | 0,0733 | 0,0073 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3040415013) | 5,45 | 0,76 | 0,0722 | 0,0020 | |||||
| US12669WAA45 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 5,38 | -2,38 | 0,0714 | -0,0002 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CCM1 MYC / DCR (000000000) | 5,24 | 0,0694 | 0,0694 | ||||||
| US89288CAA71 / ТРАЛ_21-7А | 5,11 | 0,12 | 0,0678 | 0,0015 | |||||
| US36361UAL44 / Галлатин CLO VIII 2017-1 ООО | 4,98 | -1,27 | 0,0661 | 0,0005 | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) | 4,95 | 8,84 | 0,0656 | 0,0066 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 4,81 | 0,15 | 0,0638 | 0,0014 | |||||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 4,81 | 0,44 | 0,0637 | 0,0016 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 4,75 | -57,55 | 0,0630 | -0,0823 | |||||
| ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43) | 4,75 | 0,11 | 0,0630 | 0,0014 | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS2904562746) | 4,71 | 8,66 | 0,0624 | 0,0062 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 4,61 | 0,66 | 0,0611 | 0,0016 | |||||
| US38382YC921 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2022 H24 FD | 4,52 | 0,04 | 0,0599 | 0,0013 | |||||
| XS2388197175 / Сент-Полс CLO | 4,52 | 6,79 | 0,0599 | 0,0050 | |||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) | 4,50 | -0,07 | 0,0597 | 0,0012 | |||||
| XS2294714220 / Contego CLO IV Компания с назначенным видом деятельности | 4,44 | 8,55 | 0,0589 | 0,0058 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13) | 4,41 | 0,34 | 0,0585 | 0,0014 | |||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | 4,39 | -23,15 | 0,0583 | -0,0160 | |||||
| EZGKNZSHTVL4 / INF SWAP US IT 2.7675 13.05.21-5Y LCH | 4,38 | -3,88 | 0,0581 | -0,0011 | |||||
| ST PAULS CLO SPAUL 10A AR 144A / ABS-CBDO (XS2319913104) | 4,34 | 9,02 | 0,0575 | 0,0058 | |||||
| XS2400757501 / CLO IV ЦАП Святого Павла | 4,24 | 8,60 | 0,0563 | 0,0055 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 4,22 | -4,18 | 0,0559 | -0,0012 | |||||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 4,20 | 0,29 | 0,0558 | 0,0013 | |||||
| XS2357554679 / СЕГОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | 4,17 | 8,95 | 0,0554 | 0,0056 | |||||
| XS1850277838 / Тикехау CLO IV BV | 4,17 | -15,03 | 0,0553 | -0,0084 | |||||
| US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» | 4,08 | -6,04 | 0,0541 | -0,0023 | |||||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 3,95 | -10,89 | 0,0524 | -0,0052 | |||||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | 3,88 | -23,46 | 0,0515 | -0,0144 | |||||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 3,81 | 0,13 | 0,0505 | 0,0011 | |||||
| XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 3,68 | -6,19 | 0,0489 | -0,0022 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 3,67 | 1 100,65 | 0,0487 | 0,0447 | |||||
| US12667CAD48 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-19, класс 2A3 | 3,66 | -3,10 | 0,0485 | -0,0005 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 3,65 | 0,0484 | 0,0484 | ||||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 6A A 144A / ABS-CBDO (XS2401083303) | 3,64 | 8,72 | 0,0483 | 0,0048 | |||||
| CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) | 3,63 | 1,94 | 0,0481 | 0,0019 | |||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 3,50 | -11,00 | 0,0465 | -0,0047 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 3,50 | 15,27 | 0,0464 | 0,0070 | |||||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 3,49 | -3,84 | 0,0462 | -0,0008 | |||||
| XS2347648961 / ARES EUROPEAN CLO ARESE 10A AR 144A | 3,43 | -3,70 | 0,0455 | -0,0008 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 3,41 | 0,06 | 0,0452 | 0,0010 | |||||
| US52519SAM52 / ЛАБМХ 2001-Б М2 7,17% 3/28 | 3,39 | -0,06 | 0,0449 | 0,0009 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 3,31 | 0,0439 | 0,0439 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 3,31 | 0,0439 | 0,0439 | ||||||
| GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 3,31 | 0,21 | 0,0439 | 0,0010 | |||||
| XS2357233100 / Палмер-сквер Европейский CLO 2021-2 DAC | 3,30 | 8,96 | 0,0437 | 0,0044 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 3,19 | -0,19 | 0,0424 | 0,0008 | |||||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) | 3,17 | -6,44 | 0,0420 | -0,0020 | |||||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 3,10 | 0,03 | 0,0411 | 0,0009 | |||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 3,09 | -0,23 | 0,0410 | 0,0008 | |||||
| US68402BAD82 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 3 2A3 | 3,08 | 0,07 | 0,0408 | 0,0009 | |||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 3,06 | 8,75 | 0,0406 | 0,0040 | |||||
| XS2401860718 / Voya Euro CLO IV ЦАП | 2,94 | 9,25 | 0,0390 | 0,0040 | |||||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 21A A1E 144A / ABS-CBDO (XS2370710936) | 2,94 | 8,70 | 0,0389 | 0,0039 | |||||
| US74924TAD63 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX7 A4 | 2,91 | -2,45 | 0,0386 | -0,0002 | |||||
| US93936NAC74 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2007 4 1A3 | 2,91 | -0,34 | 0,0386 | 0,0007 | |||||
| US14453FAD15 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 2,90 | -5,96 | 0,0385 | -0,0016 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) | 2,90 | 0,07 | 0,0384 | 0,0008 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 2,90 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) | 2,85 | -4,46 | 0,0378 | -0,0009 | |||||
| US59023XAC02 / МЕРРИЛЛ ЛИНЧ ИПОТЕЧНОЕ ИНВЕСТО MLMI 2006 HE6 A2B | 2,80 | -3,74 | 0,0372 | -0,0007 | |||||
| US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,79 | 0,14 | 0,0370 | 0,0008 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 2,78 | -0,46 | 0,0369 | 0,0006 | |||||
| US67113DAW48 / ООО «ОЗЛМ XXIV» | 2,73 | -23,52 | 0,0362 | -0,0102 | |||||
| XS2274529275 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC | 2,71 | 8,88 | 0,0359 | 0,0036 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) | 2,70 | -0,11 | 0,0358 | 0,0007 | |||||
| US33835NAA90 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 2,69 | -23,16 | 0,0357 | -0,0098 | |||||
| US78445FAD78 / СЛМА 08-7 А4 ФРН (Л+90) 07-25-23 | 2,67 | -3,75 | 0,0354 | -0,0006 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (XS2921572231) | 2,66 | 2,04 | 0,0352 | 0,0014 | |||||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | 2,60 | -13,12 | 0,0345 | -0,0044 | |||||
| AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 2,50 | 0,12 | 0,0332 | 0,0007 | |||||
| VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) | 2,50 | 0,20 | 0,0331 | 0,0007 | |||||
| US52522HAM43 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 3A4 | 2,48 | -1,66 | 0,0329 | 0,0001 | |||||
| US3140HMN264 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 2,46 | -2,50 | 0,0326 | -0,0001 | |||||
| US01852TAA16 / Альянс Банкорп Траст | 2,46 | -2,34 | 0,0326 | -0,0001 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) | 2,40 | 0,13 | 0,0319 | 0,0007 | |||||
| US09629PAA49 / BlueMountain CLO XXII Ltd. | 2,36 | -17,67 | 0,0313 | -0,0059 | |||||
| US055742AA88 / БССТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ БССТ 2022 1700 А 144А | 2,35 | -17,88 | 0,0311 | -0,0060 | |||||
| DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С | 2,33 | 8,81 | 0,0310 | 0,0031 | |||||
| US45660LJZ31 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A5, класс A3 | 2,32 | -3,78 | 0,0307 | -0,0006 | |||||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 2,30 | 0,70 | 0,0305 | 0,0008 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) | 2,29 | 0,09 | 0,0304 | 0,0006 | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) | 2,29 | 0,13 | 0,0304 | 0,0007 | |||||
| US126673EG31 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2004 7 MV5 | 2,27 | 0,13 | 0,0301 | 0,0006 | |||||
| XS2062959700 / Blackrock European CLO IX DAC | 2,19 | 2,00 | 0,0291 | 0,0012 | |||||
| US362440AE97 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 HE2 A2D | 2,17 | -5,03 | 0,0288 | -0,0009 | |||||
| US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1,88800000 | 2,15 | -1,42 | 0,0285 | 0,0002 | |||||
| US74924EAA55 / Серия RALI 2007-QH8 Доверие | 2,15 | -3,16 | 0,0285 | -0,0003 | |||||
| US04012MAM10 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 М1 А1 | 2,12 | -1,03 | 0,0281 | 0,0003 | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 2,10 | 0,14 | 0,0279 | 0,0006 | |||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 2,10 | -12,23 | 0,0278 | -0,0032 | |||||
| US3137BY3C20 / Фредди Мак РЕМИКС | 2,08 | -3,31 | 0,0275 | -0,0004 | |||||
| US38382Y5C34 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 2,07 | -1,80 | 0,0275 | 0,0001 | |||||
| XS2307740642 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A2RR 144A | 2,05 | 8,46 | 0,0272 | 0,0026 | |||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 2,02 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| US02660LAB62 / Американский фонд жилищных ипотечных активов | 2,01 | -3,45 | 0,0267 | -0,0004 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 2,01 | -13,06 | 0,0267 | -0,0034 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 2,01 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) | 2,00 | 0,15 | 0,0266 | 0,0006 | |||||
| US36242DA604 / GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE2 M2 | 1,98 | -1,39 | 0,0263 | 0,0002 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 1,96 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| XS2073812765 / Босфор CLO V DAC | 1,95 | -13,54 | 0,0258 | -0,0034 | |||||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/50 1 | 1,94 | 9,30 | 0,0257 | 0,0027 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 1,94 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | 1,90 | 0,05 | 0,0252 | 0,0005 | |||||
| US928563AC98 / ВМваре Инк. | 1,88 | 0,91 | 0,0250 | 0,0007 | |||||
| US05951EAC12 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2006-J, класс 2A1 | 1,88 | -4,09 | 0,0249 | -0,0005 | |||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) | 1,88 | -26,52 | 0,0249 | -0,0083 | |||||
| XS2305240843 / EURO GALAXY CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 1,87 | 8,83 | 0,0249 | 0,0025 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 1,87 | -20,33 | 0,0247 | -0,0057 | |||||
| US12668PAA03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA17 | 1,86 | -1,85 | 0,0246 | 0,0001 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 1,82 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| US17310VAD29 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 HE3 A2D | 1,79 | -2,19 | 0,0237 | -0,0000 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 1,79 | -5,51 | 0,0237 | -0,0009 | |||||
| US64830KAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-3 | 1,78 | -3,83 | 0,0236 | -0,0004 | |||||
| US52522EAA73 / Lehman XS Trust, серия 2006-7, класс 1A1A | 1,78 | -0,84 | 0,0236 | 0,0003 | |||||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 1,77 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| XS2326512618 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A1R 144A | 1,75 | 1,56 | 0,0233 | 0,0008 | |||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | 1,75 | 0,23 | 0,0232 | 0,0005 | |||||
| ADAGIO CLO ADAGI VIII A AN 144A / ABS-CBDO (XS2054620070) | 1,73 | -14,74 | 0,0229 | -0,0034 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 1,73 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 1,70 | 0,12 | 0,0226 | 0,0005 | |||||
| US04542BJY92 / ABFC 2004-OPT5 Траст | 1,70 | -3,91 | 0,0225 | -0,0004 | |||||
| US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | 1,67 | -1,82 | 0,0222 | 0,0001 | |||||
| US805564TL53 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2005 4 М3 | 1,63 | 1,12 | 0,0216 | 0,0007 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 1,63 | 8,11 | 0,0216 | 0,0020 | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 1,61 | -14,67 | 0,0214 | -0,0032 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) | 1,60 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| US933635AA29 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA2 Trust | 1,60 | -4,31 | 0,0212 | -0,0005 | |||||
| PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | 1,60 | 0,13 | 0,0212 | 0,0005 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 1,57 | 9,55 | 0,0208 | 0,0022 | |||||
| XS2346593242 / Мэдисон Парк Европейское финансирование IX DAC | 1,57 | 9,06 | 0,0208 | 0,0021 | |||||
| US38383KCV26 / ГНМА, серия 2023-H20, класс FA | 1,56 | -1,89 | 0,0207 | 0,0000 | |||||
| US00764MHE03 / ТРАСТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ АКТИВАМИ AEGIS 2005-5 AABST 2005-5 M1 | 1,56 | -6,10 | 0,0206 | -0,0009 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 1,55 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| US77587UAL61 / РОМАРК КЛО ООО РМРК 2017 1А А1Р 144А | 1,55 | -36,94 | 0,0205 | -0,0113 | |||||
| US35729TAA07 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-C, класс 1A1 | 1,54 | -0,84 | 0,0204 | 0,0003 | |||||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 1,54 | -13,75 | 0,0204 | -0,0028 | |||||
| US02146YAC03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA9 | 1,54 | -1,48 | 0,0204 | 0,0001 | |||||
| US74923EAA64 / ООО "Рад КЛО 5" | 1,53 | -15,81 | 0,0203 | -0,0033 | |||||
| TRS R 4.46/91282CFR7 BPS / DCR (000000000) | 1,53 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| US70069FEM59 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WHQ2 M5 | 1,50 | 0,33 | 0,0199 | 0,0005 | |||||
| TRS R FEDL01+15/912828Z37 SOG / DCR (000000000) | 1,49 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| US170255AA19 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 1,49 | -1,65 | 0,0198 | 0,0001 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1,49 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| US15032AAN72 / Cedar Funding V CLO Ltd. | 1,48 | -11,83 | 0,0196 | -0,0022 | |||||
| US02149CAJ09 / Альтернативный кредитный траст 2006-41CB | 1,41 | -2,08 | 0,0187 | -0,0000 | |||||
| US38376T5N82 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,40 | -29,34 | 0,0185 | -0,0072 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 1,39 | 87,37 | 0,0185 | 0,0088 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 1,39 | 87,37 | 0,0185 | 0,0088 | |||||
| US52524VAG41 / Lehman XS Trust, серия 2007-15N | 1,39 | -4,87 | 0,0184 | -0,0005 | |||||
| US70069FAZ09 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 1,38 | -7,39 | 0,0183 | -0,0010 | |||||
| US04018LAJ44 / ARES CLO LTD ARES 2018 50A AR 144A | 1,34 | -30,38 | 0,0177 | -0,0072 | |||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,33 | 9,04 | 0,0176 | 0,0018 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 1,33 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | 1,30 | 8,91 | 0,0172 | 0,0017 | |||||
| MARATHON CLO LTD MCLO 2019 1A AAR2 144A / ABS-CBDO (US56579ABJ88) | 1,29 | -8,02 | 0,0170 | -0,0011 | |||||
| US92331EAF34 / XXIX Венчур Лимитед | 1,27 | -37,59 | 0,0169 | -0,0096 | |||||
| US07389KAA97 / BEAR STEARNS ALT A TRUST II BSAAT 2007 1 1A1 | 1,27 | -1,55 | 0,0168 | 0,0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 H17 CF / ABS-MBS (US38382YXH16) | 1,26 | -1,79 | 0,0167 | 0,0000 | |||||
| US3132DWES89 / ФР SD8245 | 1,22 | -2,25 | 0,0162 | -0,0000 | |||||
| US14889DAJ72 / Катамаран CLO 2014-1 ООО | 1,21 | -38,58 | 0,0160 | -0,0095 | |||||
| US17312BAF94 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup 2007-WFHE2 | 1,20 | -6,27 | 0,0159 | -0,0007 | |||||
| US3140XK4X54 / FNMA БАССЕЙН FS4437 FN 10/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 1,19 | -3,40 | 0,0158 | -0,0002 | |||||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/ REGD 1,50000000 | 1,18 | 9,35 | 0,0157 | 0,0016 | |||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1,18 | 9,17 | 0,0156 | 0,0016 | |||||
| BBAM EUROPEAN CLO BBAME 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2344625475) | 1,17 | 8,80 | 0,0156 | 0,0016 | |||||
| XS2348330064 / Компания Blackrock European Clo III, уполномоченная осуществлять деятельность | 1,17 | 9,02 | 0,0156 | 0,0016 | |||||
| DK0002051093 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1,17 | 9,43 | 0,0155 | 0,0016 | |||||
| DRYDEN LEVERAGED LOAN CDO DRYD 2020 74A A 144A / ABS-CBDO (XS2124848735) | 1,15 | 8,38 | 0,0153 | 0,0015 | |||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс A1 | 1,15 | -0,86 | 0,0153 | 0,0002 | |||||
| US144531EY26 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2006 NC1 M1 | 1,12 | -6,99 | 0,0148 | -0,0008 | |||||
| SNDPT / Звуки Point CLO IV-R LTD | 1,09 | -18,50 | 0,0144 | -0,0029 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 1,08 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H14 FA / ABS-MBS (US38380LYK33) | 1,08 | -2,53 | 0,0143 | -0,0001 | |||||
| DK0002050442 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1,07 | 9,31 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| US86361NAD30 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2006-4 лари | 1,06 | -2,13 | 0,0141 | -0,0000 | |||||
| US3132DMH320 / FED HM LN PC POOL SD0250 ПТ 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 1,06 | -2,04 | 0,0140 | 0,0000 | |||||
| XS2073824851 / BLUEMOUNTAIN EUR CLO BLUME 5A A 144A | 1,06 | 8,74 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| TRS R FEDL01+15/91282CJH5 SOG / DCR (000000000) | 1,06 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| XS2402448703 / Сент-Полс CLO II DAC | 1,06 | 8,86 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| XS2298464939 / Драйден 44 евро CLO 2015 BV | 1,06 | 8,87 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR / DBT (US04227FAF27) | 1,05 | -1,31 | 0,0140 | 0,0001 | |||||
| US32027LAA35 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF14 A1 | 1,05 | -1,41 | 0,0139 | 0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-9Y LCH / DIR (EZVYZM8DK482) | 1,02 | -46,30 | 0,0135 | -0,0111 | |||||
| XS2304366656 / HARVEST CLO HARVT 16A ARR 144A | 1,01 | -6,85 | 0,0134 | -0,0007 | |||||
| US70069FMT11 / Сквозные сертификаты Park Place Securities, Inc., обеспеченные активами, серия 2005-WHQ4, класс M2 | 1,01 | -12,13 | 0,0134 | -0,0015 | |||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US13876LAW72) | 1,00 | 0,50 | 0,0133 | 0,0003 | |||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) | 1,00 | 0,30 | 0,0133 | 0,0003 | |||||
| US68383NBC65 / Проходные сертификаты Opteum Mortgage Acceptance Corp, обеспеченные активами, 2005-2 | 0,99 | 0,30 | 0,0131 | 0,0003 | |||||
| XS2092257869 / КРЕДИТ DRYDEN CDO DRYD 2014 35A ARR 144A | 0,96 | 1,27 | 0,0127 | 0,0004 | |||||
| US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0,96 | -0,10 | 0,0127 | 0,0003 | |||||
| US056162AN09 / БАБСН 2015-ИА АР | 0,95 | -30,96 | 0,0126 | -0,0053 | |||||
| US94986KAA43 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2007-AR7 Trust | 0,95 | 0,00 | 0,0126 | 0,0003 | |||||
| US040104MX65 / АГЕНТСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2,18800000 | 0,95 | -2,27 | 0,0126 | -0,0000 | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 0,94 | 8,78 | 0,0125 | 0,0012 | |||||
| US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,94 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US26251LAC81 / Драйден 64 CLO Ltd 2,79 | 0,93 | -23,69 | 0,0124 | -0,0035 | |||||
| US05533YBC30 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2011 RR5 10A6 144A | 0,92 | -0,65 | 0,0122 | 0,0002 | |||||
| US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 0,92 | -36,24 | 0,0121 | -0,0065 | |||||
| EZ2RJJ2KZCW0 / INF SWAP US IT 2.645 10.09.21-7Y LCH | 0,90 | -8,16 | 0,0119 | -0,0008 | |||||
| US12482NAN12 / ООО «КБАМ 2019-10» | 0,89 | -16,84 | 0,0119 | -0,0021 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0,89 | 127,11 | 0,0118 | 0,0067 | |||||
| US3140H1V985 / ФНКЛ УМБС 4.0 BJ0639 03-01-48 | 0,89 | -2,95 | 0,0118 | -0,0001 | |||||
| US86360JAA97 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR5 1A1 | 0,88 | -4,96 | 0,0117 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,87 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| XS2301385832 / Инвеско Евро CLO I DAC | 0,87 | -0,57 | 0,0115 | 0,0002 | |||||
| US02148FBX24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | 0,87 | -4,31 | 0,0115 | -0,0003 | |||||
| US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул | 0,86 | -2,27 | 0,0114 | -0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0,86 | 7,38 | 0,0114 | 0,0010 | |||||
| US3622MAAA93 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM1 A1 | 0,86 | -0,69 | 0,0114 | 0,0002 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,83 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| US02149DAN93 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 HY13 4A1 | 0,83 | -0,48 | 0,0110 | 0,0002 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,83 | 9,85 | 0,0110 | 0,0012 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,82 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,82 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А | 0,81 | -17,41 | 0,0108 | -0,0020 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 0,80 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| US12544HAY62 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY7 A1 | 0,80 | 0,63 | 0,0106 | 0,0003 | |||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,77 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| US92925DAA81 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR17 Trust | 0,75 | -2,98 | 0,0099 | -0,0001 | |||||
| US48250MAK36 / ООО ККР СЛО 11 | 0,74 | -23,54 | 0,0099 | -0,0028 | |||||
| US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 | 0,74 | -38,75 | 0,0098 | -0,0058 | |||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | 0,73 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) | 0,73 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| US64352VJJ17 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-4, класс M1 | 0,73 | -4,23 | 0,0096 | -0,0002 | |||||
| US80556XAG25 / Saxon Asset Securities Trust 2006-2 | 0,72 | -4,28 | 0,0095 | -0,0002 | |||||
| US456612AC42 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR6 2A1A | 0,70 | -1,13 | 0,0093 | 0,0001 | |||||
| CH0517825276 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,69 | 10,27 | 0,0091 | 0,0010 | |||||
| US26251NAB64 / Драйден 60 CLO Ltd. | 0,68 | -16,22 | 0,0091 | -0,0015 | |||||
| US92922F4B15 / КОРП. директор по маркетингу | 0,67 | -1,17 | 0,0089 | 0,0001 | |||||
| US46627MCS44 / JP Morgan ALTERNATIVE LOAN TRUST SER 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 | 0,64 | -1,23 | 0,0086 | 0,0001 | |||||
| US92925VAA89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust | 0,64 | -3,33 | 0,0085 | -0,0001 | |||||
| US61750SAF92 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust | 0,63 | -1,41 | 0,0084 | 0,0001 | |||||
| US52522GAC87 / Lehman XS Trust Series | 0,63 | -4,26 | 0,0083 | -0,0002 | |||||
| US40430HFM51 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-OPT3 | 0,61 | -11,03 | 0,0081 | -0,0008 | |||||
| US65536RAF38 / Nomura Home Equity Loan Inc. Серия Home Equity Loan Trust 2006-WF1 | 0,61 | -21,22 | 0,0081 | -0,0020 | |||||
| US03759CAS98 / Апидус CLO XXIV | 0,61 | -1,77 | 0,0081 | 0,0000 | |||||
| US05530MAA71 / ООО «БКАП» ТРАСТ 2006-AA2 BCAP 2006-AA2 А1 | 0,60 | -2,60 | 0,0080 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,60 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,59 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| US41161PYZ07 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 16 3A1A | 0,59 | -0,51 | 0,0078 | 0,0001 | |||||
| REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 0,58 | -2,67 | 0,0077 | -0,0000 | |||||
| CH0483180946 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,58 | 9,85 | 0,0077 | 0,0008 | |||||
| US93934FQP08 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR3 A1A | 0,57 | -1,73 | 0,0076 | 0,0000 | |||||
| US576433G423 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA1 | 0,57 | 1,07 | 0,0075 | 0,0002 | |||||
| US92990GAC78 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY5 2A1 | 0,57 | -3,40 | 0,0075 | -0,0001 | |||||
| US362334ND27 / GSAA TRUST SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | 0,57 | -2,58 | 0,0075 | -0,0000 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0,55 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A | 0,55 | -8,29 | 0,0073 | -0,0005 | |||||
| US92330YAN31 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2018 33А A1LR 144А | 0,55 | -28,72 | 0,0072 | -0,0027 | |||||
| IRS EUR 2.87880 06/12/23-9Y* LCH / DIR (EZ5JG9VPYGY0) | 0,54 | -88,99 | 0,0072 | -0,0568 | |||||
| IRS EUR 2.87880 06/12/23-9Y* LCH / DIR (EZ5JG9VPYGY0) | 0,54 | -88,99 | 0,0072 | -0,0568 | |||||
| US126694K641 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0,54 | -0,37 | 0,0072 | 0,0001 | |||||
| US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0,54 | -2,34 | 0,0072 | -0,0000 | |||||
| US75114NAA28 / Серия RALI Trust | 0,54 | -2,55 | 0,0071 | -0,0000 | |||||
| US3131XWLS04 / FED HM LN PC POOL ZM3037 FR 04/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,51 | -0,78 | 0,0067 | 0,0001 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0,50 | -41,60 | 0,0067 | -0,0045 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 0,50 | 0,00 | 0,0066 | 0,0001 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 5A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682EAN31) | 0,50 | 0,00 | 0,0066 | 0,0001 | |||||
| US933637AA84 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR18 Trust | 0,49 | -2,38 | 0,0065 | -0,0000 | |||||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 0,48 | -14,21 | 0,0064 | -0,0009 | |||||
| US92917CAE21 / ООО "Воя КЛО 2013-1" | 0,46 | -23,37 | 0,0061 | -0,0017 | |||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) | 0,45 | -1,09 | 0,0060 | 0,0000 | |||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,45 | 0,45 | 0,0060 | 0,0002 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 0,44 | -9,02 | 0,0059 | -0,0005 | |||||
| US004427BM18 / ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, серия 2003-OP1, класс M1 | 0,44 | -2,43 | 0,0059 | -0,0000 | |||||
| US456610AA20 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR15 | 0,44 | -1,57 | 0,0058 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,43 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,43 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| CH1211713180 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,42 | 6,55 | 0,0056 | 0,0005 | |||||
| US36179XBS45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) | 0,42 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| RAD CLO LTD RAD 2019 4A AR 144A / ABS-CBDO (US749984AA83) | 0,41 | -16,29 | 0,0055 | -0,0009 | |||||
| US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,40 | -30,24 | 0,0053 | -0,0021 | |||||
| US12670FAE07 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-9 CL 2A4 V/R REGD 1,95800000 | 0,39 | -2,26 | 0,0052 | -0,0000 | |||||
| US437084QY54 / Home Equity Asset Trust 2005-9 | 0,39 | -11,64 | 0,0051 | -0,0006 | |||||
| US761118NN46 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2005 КВ. 4 2A1 | 0,38 | 2,73 | 0,0050 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,38 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| US933636AA02 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY4 Trust | 0,37 | -3,12 | 0,0050 | -0,0000 | |||||
| US437084CE47 / Траст активов домашнего капитала | 0,37 | -4,42 | 0,0049 | -0,0001 | |||||
| US66988YAD40 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 5 A2C | 0,37 | -0,27 | 0,0049 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,36 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| US92925GAA13 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR16 1A1 | 0,36 | -0,55 | 0,0048 | 0,0001 | |||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0,36 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| US92922FWZ79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2004-AR10 Trust | 0,35 | -5,11 | 0,0047 | -0,0002 | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0,35 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| US38382YPL10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,35 | -11,68 | 0,0046 | -0,0005 | |||||
| US76114CAG15 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2007-A6, класс 2A1 | 0,35 | -2,25 | 0,0046 | -0,0000 | |||||
| US64352VCR06 / Серия кредитов New Century Home Equity Loan Trust 2003-2 | 0,35 | -3,61 | 0,0046 | -0,0001 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 0,34 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| US12668BSJ34 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 6CB 2A4 | 0,34 | -1,72 | 0,0046 | 0,0000 | |||||
| US14315LAA26 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd. | 0,34 | -40,14 | 0,0045 | -0,0029 | |||||
| US12489WLH50 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» | 0,34 | -3,13 | 0,0045 | -0,0000 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0,34 | 533,96 | 0,0045 | 0,0038 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0,34 | 533,96 | 0,0045 | 0,0038 | |||||
| TRS R FEDL01+15/9128283R9 SOG / DCR (000000000) | 0,33 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,33 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 H20 FA / ABS-MBS (US38382YYK36) | 0,33 | -12,50 | 0,0044 | -0,0005 | |||||
| US07388DAS71 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 2 3A2 | 0,32 | -0,92 | 0,0043 | 0,0000 | |||||
| US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5» | 0,32 | -24,53 | 0,0043 | -0,0013 | |||||
| US43739ECR62 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2006 1 3A2 | 0,32 | -4,19 | 0,0043 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,31 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,31 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,30 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 0,30 | -6,85 | 0,0040 | -0,0002 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128282L3 MYC / DCR (000000000) | 0,30 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US172987AD17 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR7 1A3A | 0,30 | -1,00 | 0,0040 | 0,0000 | |||||
| US073881AA25 / Bear Stearns ARM Trust 2007-3 | 0,30 | -3,59 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| US939336X656 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR1 Trust | 0,30 | -4,22 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| US86359BV811 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2005 WF1 M2 | 0,29 | -20,33 | 0,0039 | -0,0009 | |||||
| US126670GR39 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 13 AF4 | 0,29 | -0,35 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 | 0,29 | -0,35 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| US073868AV35 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 | 0,29 | -1,38 | 0,0038 | 0,0000 | |||||
| US41161PA868 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 1 2A1A | 0,28 | -4,38 | 0,0038 | -0,0001 | |||||
| US81744MAA09 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-3 | 0,28 | -6,02 | 0,0037 | -0,0002 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0,28 | 189,58 | 0,0037 | 0,0024 | |||||
| US94981PAM23 / WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2005 2 M9 | 0,28 | -16,01 | 0,0037 | -0,0006 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,28 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| DK0009532020 / Нюкредит Реалкредит АС | 0,27 | 9,16 | 0,0036 | 0,0004 | |||||
| US93364CAA62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA4 Trust | 0,27 | -4,24 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| US3140H5ZE43 / ФНМА 30 лет 4% 12.01.2047#BJ4340 | 0,27 | -0,37 | 0,0036 | 0,0001 | |||||
| US31418DNK45 / Фанни Мэй Пул | 0,27 | -2,93 | 0,0035 | -0,0000 | |||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0,26 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US040104TG69 / Argent Securities Trust 2006-W4 | 0,26 | -1,14 | 0,0035 | 0,0000 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH / DIR (EZ372SBFZ7Z5) | 0,26 | -24,20 | 0,0035 | -0,0010 | |||||
| US94983PAF53 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR4 Trust | 0,26 | -3,37 | 0,0034 | -0,0000 | |||||
| US3137F4CZ38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия KBX1, класс A2 | 0,26 | 0,00 | 0,0034 | 0,0001 | |||||
| US59020UAC99 / MLCC MORTGAGE Investors, Inc. – СЕРИЯ 2004 ГОДА | 0,25 | -1,94 | 0,0034 | 0,0000 | |||||
| TRS R 4.46/91282CDC2 BPS / DCR (000000000) | 0,25 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| US004421EW92 / Серия трастовых кредитов на покупку собственного капитала ACE Securities Corp 2004-OP1 | 0,25 | -1,19 | 0,0033 | 0,0000 | |||||
| US31329QWF44 / Фредди Мак Пул | 0,25 | -0,40 | 0,0033 | 0,0001 | |||||
| US3140K9T748 / FNMA ПУЛ BP2373 FN 04/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,25 | -0,80 | 0,0033 | 0,0000 | |||||
| US126673BR23 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2004 6 2A5 | 0,25 | -0,41 | 0,0033 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,24 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0,24 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US32052DAG60 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon, серия 2006-FA8, класс 1A7 | 0,23 | -5,67 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| US863579YR37 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КРЕДИТА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ТРАСТ SER SARM 2005-19XS 1A1 | 0,23 | -0,85 | 0,0031 | 0,0000 | |||||
| US92925CDA71 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR3 Trust | 0,23 | -2,95 | 0,0031 | -0,0000 | |||||
| US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. | 0,23 | -23,59 | 0,0031 | -0,0009 | |||||
| US805564RN38 / Saxon Asset Securities Trust 2005-1 | 0,23 | -9,49 | 0,0030 | -0,0002 | |||||
| US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,22 | -3,54 | 0,0029 | -0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | 0,21 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US073866BN44 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 R1 2E21 | 0,21 | -0,95 | 0,0028 | 0,0000 | |||||
| US61746RHS31 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-WMC2 | 0,21 | -9,52 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US07384MZV70 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-8 BSARM 2003-8 4A1 | 0,21 | -1,43 | 0,0028 | 0,0000 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 0,21 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,19 | -22,40 | 0,0026 | -0,0007 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,19 | -22,40 | 0,0026 | -0,0007 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 0,19 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US589929M704 / ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ MERRILL LYNCH ДОВЕРЯЮТ MLMI SERI SER 2003-A2 CL 1A1 V/R REGD 4.35915200 | 0,19 | -3,08 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US45662BAD10 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2006 AR1 A3 | 0,19 | -1,05 | 0,0025 | 0,0000 | |||||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | 0,18 | 5,78 | 0,0024 | 0,0002 | |||||
| US31334XR358 / FED HM LN PC POOL QA1406 FR 07/49 ФИКСИРОВАННОЕ 4 | 0,18 | -0,54 | 0,0024 | 0,0000 | |||||
| US86361JAB61 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 8 1A2 | 0,18 | -0,54 | 0,0024 | 0,0000 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | 0,17 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US61746WA750 / КЕПКА MORGAN STANLEY DEAN WITTER MSDWC 2003 NC2 M1 | 0,17 | -9,90 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US61753KAE64 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE5 A2D | 0,17 | -0,58 | 0,0023 | 0,0000 | |||||
| US45660NX839 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2004-AR6 | 0,17 | -1,16 | 0,0023 | 0,0000 | |||||
| US02660WAC01 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-1, класс 2A1 | 0,17 | -5,71 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US92915UAG94 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 2А А1Р 144А | 0,16 | -0,61 | 0,0022 | 0,0000 | |||||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR12 | 0,16 | -0,61 | 0,0022 | 0,0000 | |||||
| US55379AAA25 / М360 2021-CRE3 ООО | 0,16 | -60,35 | 0,0021 | -0,0031 | |||||
| US92922FR759 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR8 | 0,16 | -3,05 | 0,0021 | -0,0000 | |||||
| US61744CLW46 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-WMC1 | 0,16 | -4,22 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US05949CKT26 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2005 J 2A4 | 0,16 | -1,25 | 0,0021 | 0,0000 | |||||
| US39538RAB50 / GreenPoint MTA Trust 2005-AR1 | 0,15 | -5,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US929227LE40 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ИПОТЕЧКУ WAMU СЕРИЯ 2002-AR2 SER 2002-AR2 CL AV/R REGD 2.37700000 | 0,15 | -9,64 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US362341XE41 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR7 5A1 | 0,15 | -1,32 | 0,0020 | 0,0000 | |||||
| US3140J6GR20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,15 | -1,96 | 0,0020 | 0,0000 | |||||
| US12668ACG85 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 51 1A1 | 0,15 | -11,76 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US12669GTQ46 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2005-3 | 0,15 | -1,97 | 0,0020 | 0,0000 | |||||
| US07384MB681 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 | 0,15 | -1,36 | 0,0019 | 0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 3.13 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0,14 | -13,25 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US65538PAG37 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА НАА 2007 1 1A6 | 0,14 | -2,76 | 0,0019 | -0,0000 | |||||
| US32051GQL22 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 2005-AR3 | 0,14 | -1,41 | 0,0019 | 0,0000 | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2005-AR14, класс 1A1A | 0,14 | -1,41 | 0,0019 | 0,0000 | |||||
| US07387AET88 / Bear Stearns ARM Trust 2005-10 | 0,14 | -3,55 | 0,0018 | -0,0000 | |||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,14 | 1,50 | 0,0018 | 0,0001 | |||||
| US41161PTN32 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005-10 гг. | 0,14 | -4,26 | 0,0018 | -0,0000 | |||||
| US92925VAJ98 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A2 | 0,13 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | |||||
| US67590RAY18 / Octagon Loan Funding Ltd. | 0,13 | -14,94 | 0,0017 | -0,0003 | |||||
| US65538PAE88 / Серия альтернативных кредитных трастов Nomura Asset Acceptance Corp 2007-1 | 0,13 | -2,24 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 | 0,13 | -3,01 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| US3133KHPQ38 / FED HM LN PC POOL RA2231 FR 01/49 ФИКСИРОВАННОЕ 4 | 0,13 | -0,77 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| US12668NAA54 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 2 1A | 0,13 | -2,29 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US55028BAA52 / ЛЮМИНЕНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ЛУМ 2006 7 1А1 | 0,13 | -0,78 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| CH1142754311 / CREDIT SUISSE GRP AG 2,125%/VAR 15.11.2029 REGS | 0,13 | 8,62 | 0,0017 | 0,0002 | |||||
| US93934FBT84 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2005 7 3CB | 0,13 | 0,00 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| US073871AN55 / Сквозные ипотечные сертификаты Bear Stearns ALT-A, серия 2006-4 | 0,12 | -1,60 | 0,0016 | -0,0000 | |||||
| US36225DWT70 / GNMA II POOL 081557 G2 12/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,12 | -3,94 | 0,0016 | -0,0000 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | 0,12 | -20,92 | 0,0016 | -0,0004 | |||||
| US3133BFWM85 / FED HM LN PC POOL QE6052 ПТ 07/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,12 | -0,83 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| FR001400AQH0 / ФРАНЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) /EUR/ REGD SER OATE 0,10000000 | 0,12 | 11,32 | 0,0016 | 0,0002 | |||||
| US45661EGK47 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR9 | 0,12 | 0,00 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| US32051D3G58 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2004-AA1 | 0,12 | -1,68 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| US86364JAA51 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 9 1A1 | 0,12 | -4,88 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| CH1174335740 / CREDIT SUISSE GRP AG 2,875/VAR 02.04.2032 REGS | 0,12 | 11,65 | 0,0015 | 0,0002 | |||||
| US576433GC48 / Фонд ипотечных кредитов с регулируемой процентной ставкой MASTR, 2003–2006 гг. | 0,12 | -2,54 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | 0,11 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3 | 0,11 | -14,29 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US31406DAF33 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -2,59 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US04942JAC53 / Atlas Senior Loan Fund X Ltd. | 0,11 | -62,24 | 0,0015 | -0,0023 | |||||
| US3137BYWC07 / FHLMC, серия 4694, класс FA | 0,11 | -4,31 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US61744CNC63 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE2 | 0,11 | -4,39 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US16678RDT14 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ CHEVY CHASE C CCMFC 2005 3A A1 144A | 0,11 | -1,82 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| US04542BEA61 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2003 WMC1 M1 | 0,11 | -5,26 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| US86358EGW03 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 2 A4 | 0,11 | -1,83 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| US3132A5JR73 / Фредди Мак Пул | 0,11 | -1,85 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| US41161PSK02 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2005-9 | 0,10 | -4,59 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| XS1713075973 / ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ CLO ЧЕРНЫЙ 2017 2A A1 144A | 0,10 | -39,41 | 0,0014 | -0,0008 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US863579XK92 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-18 гг. | 0,10 | -2,88 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US449258AA06 / ICG США CLO 2018-1 LTD | 0,10 | -45,99 | 0,0013 | -0,0011 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US31405YPX30 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -6,67 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3128JRAR73 / FED HM LN PC POOL 847216 FH 01/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,10 | -15,65 | 0,0013 | -0,0002 | |||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | 0,10 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US41165AAB89 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2007-5 | 0,10 | -2,04 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US929227R651 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2003-AR5 Trust | 0,10 | -2,06 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| US12638PAJ84 / КРЕДИТ СВИСС ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ | 0,10 | 3,26 | 0,0013 | 0,0001 | |||||
| US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | 0,10 | -4,04 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US86359LTG40 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR1 3A1 | 0,09 | -3,09 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US3140Q9UA98 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -1,05 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| US92922FZE14 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2004 AR12 A1 | 0,09 | -2,11 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| US59024WAB37 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2007 2 2A1 | 0,09 | -1,08 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | 0,09 | 405,56 | 0,0012 | 0,0010 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US45670CAA53 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR7 1A1 | 0,09 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,09 | -2,22 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| US59020USH94 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2005-A2, класс A1 | 0,09 | -3,30 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US05949CCA27 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕКА 2005-F ТРАСТ BOAMS 2005-F 2A2 | 0,09 | -1,15 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US45660LZM44 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2005 AR1 3A1 | 0,09 | -1,16 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US5764342H69 / МАСТР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ СОЛОД 2006 2 2A1 | 0,09 | -3,41 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | 0,08 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US41161PJN42 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2004-10 гг. | 0,08 | -1,18 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US59020UNP65 / MLCC ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ИНК. | 0,08 | -3,45 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US31396PMC22 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,08 | -2,35 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US59020UL789 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. | 0,08 | -2,38 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US92922F4F29 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR14 Trust | 0,08 | -2,41 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US126673V337 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 5 M4 | 0,08 | -10,99 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US92922FW536 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR10 Trust | 0,08 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US126694A329 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA1 2A1 | 0,08 | 3,95 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| US313398VT33 / ФСПК Т-35 АВ/Р 25.09.31 1.84800000 | 0,08 | -16,13 | 0,0010 | -0,0002 | |||||
| US3132A5JX42 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZS4778 | 0,08 | -2,50 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US125438AB79 / Сквозной ипотечный траст CHL 2007-HYB2 | 0,08 | -1,30 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| COFF ROBUSTA 10TN SEP25 IFEU 20250924 / DCO (GB00KNRFJH91) | 0,08 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US86359LLZ03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2005-AR4 | 0,08 | -2,60 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust | 0,07 | -3,90 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US12555DAB10 / CIM Trust, серия 2019-INV1, класс A2 | 0,07 | -6,41 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US17307GJK58 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2004-OPT1, класс M3 | 0,07 | -6,41 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 | 0,07 | -2,70 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| US16165TBC62 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2005 2 3A2 | 0,07 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| US466247TQ62 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,07 | -1,39 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| XS0262719320 / ГРИФОНАС ФИНАНС ПЛС ГРИФ 1 А РЕГС | 0,07 | 9,52 | 0,0009 | 0,0001 | |||||
| US36179WZB70 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,07 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US45660LXA24 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR19 | 0,07 | -1,49 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| US05951FAM68 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 1 TA10 | 0,07 | -1,49 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| US05951UAK79 / Финансирование Банка Америки 2006 г. 8T2 Trust | 0,07 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| EZ4YGY9ZBMF1 / CMBX.NA.AAA.12 SP SAL | 0,07 | -600,00 | 0,0009 | 0,0010 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,06 | -15,79 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US45660LQJ16 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR11 A4 | 0,06 | -1,59 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,06 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US12544YAD58 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2008 1 A4 | 0,06 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN, срок погашения 18.07.2031 | 0,06 | -83,51 | 0,0008 | -0,0040 | |||||
| US07384MZS42 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 | 0,06 | -3,17 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0,06 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US86358EAK29 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2003 BC2 A2 | 0,06 | -17,57 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| US466247YH09 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A8 | 0,06 | -3,17 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US45660LYW35 / INDYMAC INDB ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDB 2005 1 A1 | 0,06 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US22239EAG17 / Сквозной ипотечный траст CHL 2007-HYB1 | 0,06 | -1,67 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 | 0,06 | -1,69 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US61751JAM36 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 6XS 2A6S | 0,06 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US05951EAM93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 J 4A1 | 0,06 | -5,17 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US93362FAJ21 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR8 3A1 | 0,06 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US61749BAF04 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC5 A2D | 0,05 | -3,57 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US761118HU52 / RALI SERIES 2005-QO2 TRUST RALI 2005-QO2 A1 | 0,05 | -1,82 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US41161PUK73 / Траст ипотечного кредитования HarborView, серия 2005-11, класс 2A1A | 0,05 | -5,26 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US007036KD71 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 4 3A1 | 0,05 | -1,85 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US362341WZ88 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,05 | -1,85 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US362341FR55 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR, класс 6A1 | 0,05 | -1,85 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US31329QDG38 / FED HM LN PC POOL ZA6403 FR 03/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,05 | -1,85 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 | 0,05 | -5,56 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US466309AA90 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan | 0,05 | -3,85 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US45660LQL61 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR11 A6 | 0,05 | -2,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US059515AH96 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 3 TA6 | 0,05 | -4,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US32052WAH25 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2007-FA4 | 0,05 | -9,43 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3140HNVL33 / FNMA 30YR 4% 01.08.2048#BK8718 | 0,05 | -2,08 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US61754PAA21 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-8XS | 0,05 | -2,13 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| US3131Y1W553 / Фредди Мак Пул | 0,05 | -2,13 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 | 0,05 | -4,17 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US07384YSY31 / BEAR STEARNS SECURITY SECURITY TRUST 2004-1 SER 2004-1 CL M1 V/R REGD 2,68300000 | 0,05 | -4,17 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US22616CAJ27 / Крестлайн Денали CLO XV Ltd. | 0,05 | -82,76 | 0,0006 | -0,0028 | |||||
| US79549AYP82 / SALOMON BROTHERS MORTGAGE SECU SBM7 2003 1 A1 144A | 0,04 | -4,35 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US86359LAQ23 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2004 AR1 1A2 | 0,04 | -4,44 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/43 0,5 | 0,04 | 10,26 | 0,0006 | 0,0001 | |||||
| US31393CX406 / ФНМА, серия 2003-W8, класс 3F2 | 0,04 | -4,55 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US3133TSQG11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,04 | -12,77 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US31395A3J20 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,04 | -2,38 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US59020UH324 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 2A1 | 0,04 | -2,44 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US61751MAA27 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-10XS | 0,04 | -2,44 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US86359LPD54 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 | 0,04 | -2,44 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US12667G7F48 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 46CB A12 | 0,04 | -2,50 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0,04 | 21,88 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US3140X5Y725 / FNMA БАССЕЙН FM2533 FN 06/48 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,04 | -2,56 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US12667GUG62 / Общенациональный альтернативный кредитный траст, серия 2005-29CB, класс A4 | 0,04 | -7,32 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US41161PCY79 / Фонд ипотечного кредитования Харборвью, 2004–2006 гг. | 0,04 | -2,56 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US649603AQ05 / НИМТ 2006-1 2А3 | 0,04 | -2,63 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US92922FD478 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR2, класс 2A21 | 0,04 | -5,26 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| NLICE0567889 / TTF NAT GAS F SEP25 NDEX 20250828 | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31401GY240 / ФАННИ МАЭ 3,468% 01.04.2033 FNMA ARM | 0,04 | -23,91 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US126694JR04 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2005–24, класс A1 | 0,04 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US007036MX18 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 7 4A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US31395BVE00 / ФАННИ МЭЙ ФНР 2006 15 ФК | 0,03 | -2,94 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US45660NQA62 / ИндиМак МБС, Инк. | 0,03 | -2,94 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US466247SL84 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2005 A5 3A3 | 0,03 | -28,26 | 0,0004 | -0,0002 | |||||
| US863579VM76 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-17 гг. | 0,03 | -3,03 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0,03 | -33,33 | 0,0004 | -0,0002 | |||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0,03 | -33,33 | 0,0004 | -0,0002 | |||||
| US66987XGJ81 / НОВАСТАР ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NHEL 2005 1 M5 | 0,03 | -77,46 | 0,0004 | -0,0014 | |||||
| US466247XK47 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-ALT1 | 0,03 | -3,12 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US03072SA214 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2005 R3 M4 | 0,03 | -74,80 | 0,0004 | -0,0012 | |||||
| UK NATURAL GAS FUTSEP25 IFEU 20250828 / DCO (GB00H44X9547) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US93362YAB83 / WAMU_06-AR5 | 0,03 | -3,23 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US585525FX10 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2002-TBC2 | 0,03 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US12668RAA68 / КОРП. директор по маркетингу | 0,03 | -3,33 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3128JRAN69 / FED HM LN PC POOL 847213 FH 01/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,03 | -3,33 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US872224AG53 / Серия трастов с ипотечным покрытием TBW 2006-4 | 0,03 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US17307GEC87 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN LOAN TRUST 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 | 0,03 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US59024LAB71 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2007-HE2 | 0,03 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US46630GAH83 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN 2007-A1 | 0,03 | -9,68 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US17307GW530 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,03 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/912828V49 MYC / DCR (000000000) | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US45660N6S95 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR11, класс 2A | 0,03 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US31396L4T48 / ФНМА, REMIC, серия 2006-118, класс А2 | 0,03 | -7,41 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US45660LW702 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR31 4A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US3128JRLD68 / FED HM LN PC POOL 847524 FH 06/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,02 | -4,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US46630GAJ40 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 | 0,02 | -11,11 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust | 0,02 | -7,69 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US761118EN47 / RALI Series 2005-QO1 Trust | 0,02 | -4,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3140JRZU81 / ФНМА 30 лет 4% 01.04.2049#BN8854 | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US12628LAJ98 / CSAB ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-4 SER 2006-4 CL A6A S/UP REGD 5.68370000 | 0,02 | -4,17 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US939336Z487 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR3 Trust | 0,02 | -4,17 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US863579B491 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 21 3A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US161630AL29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 3A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US23245LAB62 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 0,02 | -4,17 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3128NFFX03 / ФХЛМК | 0,02 | -4,35 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2 | 0,02 | -12,50 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US585525EN47 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2000-TBC3 | 0,02 | -8,70 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US07384MAA09 / Bear Stearns ARM Trust 2000-2 | 0,02 | -4,55 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31329QZJ39 / FED HM LN PC POOL ZA7045 FR 06/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,02 | -4,76 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US86359LDX47 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR5 | 0,02 | -9,09 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US929227QB55 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2002-AR6 Trust | 0,02 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US32051D6B35 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 0,02 | -10,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,02 | -5,26 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US92922FLD86 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2004-AR1 Trust | 0,02 | -5,56 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| US07384M3D25 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 | 0,02 | -5,56 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US12667FU298 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-J1, класс 3A1 | 0,02 | -5,88 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31395B6R90 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 | 0,02 | -5,88 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36242DH559 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR2 1A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US12669GGF28 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB8 6A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| US76113MAB19 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2006-R1, класс A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US59023QAB77 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2006-RM4 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| WHITE SUGAR (ICE) OCT25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KFPXMP88) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31418CZF49 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US585525FC72 / Корпорация жилищного финансирования Меллона Mor Pas Thr Cer Ser Ser 01 Tbc1 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US585525DF22 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MOR PAS THR TR SER MRFC 1999-TBC3 A2 | 0,01 | -15,38 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31391MCP68 / FNMA БАССЕЙН 670678 FN 11/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US07386HSZ54 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US585525ED64 / Сквозной ипотечный траст MRFC, серия 2000-TBC2, класс A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3132A5JD87 / Фредди Мак Пул | 0,01 | -9,09 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US92922F6W34 / Транзитные ипотечные сертификаты WAMU, серия 2005-AR16, класс 1A1 | 0,01 | -9,09 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US12668ALH67 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-50CB, класс 1A1 | 0,01 | -9,09 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US81744AAA60 / Sequoia Mortgage Trust, серия 11, класс А | 0,01 | -10,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| COCOA FUTURE - IC SEP25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KKVZRD64) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US17307GXR46 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,01 | -10,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US86359AYX52 / Сквозная ипотечная корпорация структурированных активов Securities Ctfs Ser 2003-22A | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| US86359LPE38 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 | 0,01 | -11,11 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 | 0,01 | -11,11 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US46630GAA31 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US46628LAG32 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2006 A4 2A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3128JRN777 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| US3128NHPT47 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3,249% 01.09.2036 FHLMC ARM | 0,01 | -22,22 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US59020UTC98 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2005 A A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | 0,01 | -25,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US94985AAA79 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2006 AR15 A1 | 0,01 | -14,29 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US161630AA63 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-A1, класс 1A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US92922FU480 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR9 Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US86359B7K13 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2005-7XS | 0,01 | -40,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||||
| US3133TPWN58 / ФРЕДДИ MAC FHR 2264 PL | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US81743WAA99 / Секвойя Ипотечный Траст 5 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US81743VAA17 / СЕКВОЯ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 10 SEMT 10 1А | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US46630GAN51 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A1 JPMMT 2007-A1 4A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36225DRX48 / GNMA II POOL 081401 G2 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3140HJYY15 / FNMA БАССЕЙН BK5226 FN 09/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US12669GPR64 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2005-2 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| DK0009527376 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US81743VAB99 / Ипотечный фонд Секвойя 10 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US590219AG66 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2006 2 4A | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US31404GHQ73 / ФАННИ МАЭ 3,252% 01.02.2034 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US38376RYS92 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US31388UKH22 / FNMA БАССЕЙН 615096 FN 02/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US92922FJ251 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR6 Trust | 0,00 | -33,33 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009798803 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/47 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US31390JX977 / FNMA БАССЕЙН 647904 FN 04/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | -33,33 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US585525FN38 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MRFC 2002 TBC1 A | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31385HJE36 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН P#544861 4.18600000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31359UPD18 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 1998 W2 A8 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US939336PB38 / Вашингтонская корпорация по ипотечным ценным бумагам. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US59020UJQ94 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2004-E, класс A2A | 0,00 | -50,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31385HJD52 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -50,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31402XTR79 / FNMA БАССЕЙН 741360 FN 10/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002047224 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US576433GF78 / МАСТР ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАРМ 2003 6 3A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US45660LZK87 / IndyMac INDA Ипотечный кредитный фонд 2005-AR1 | 0,00 | -50,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US466247LZ44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| DK0009292559 / REALKREDIT ДАНТИЯ ПОКРЫВАЕТСЯ 07/47 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/47 2,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US86359BEF40 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ SECURITIES CO SASC 2003 40A 1A | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US3133TDPX83 / ФХЛМК_Т-11 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US86359BGF22 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDASS / NORDEA KREDIT REAL ESTATE ПОКРЫВАЕТСЯ 10/47 2,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31390JX894 / FNMA БАССЕЙН 647903 FN 04/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DK0004616018 / Реалкредит Дания А/С | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US86359BNU16 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-4 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US65535VSE91 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2006 AR1 4A | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US023138AA88 / Амбак Страховая Корпорация | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004619384 / REALKREDIT ДАНИЯ ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT AS ПОКРЫТИЕ REGS 10/43 0,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004616281 / НЕДВИЖИМОСТЬ DKK SR SEC SF ПОКРЫТА 1,0% 10-01-53 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002044551 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT COVERED REGS 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002047141 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S ПОКРЫТО 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) | -0,00 | -88,89 | -0,0000 | 0,0001 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EZ4FMKYSPBW2 / INF SWAP FR NI 1.91 15.01.18-20Y LCH | -0,01 | 0,00 | -0,0002 | -0,0000 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) | -0,02 | -40,54 | -0,0003 | 0,0002 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | -0,04 | -537,50 | -0,0005 | -0,0006 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| 317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | -0,05 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | -0,07 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | -0,08 | -354,55 | -0,0011 | -0,0016 | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | -0,08 | -354,55 | -0,0011 | -0,0016 | |||||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) | -0,11 | -54,94 | -0,0014 | 0,0016 | |||||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,11 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (EZW83BH7F4K3) | -0,11 | -52,38 | -0,0015 | 0,0015 | |||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.75000 01/18/24-2Y LCH / DIR (EZD73HK3RQ70) | -0,16 | -22,00 | -0,0021 | 0,0005 | |||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | -0,16 | -31,51 | -0,0022 | 0,0009 | |||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| 317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) | -0,19 | -61,08 | -0,0025 | 0,0038 | |||||
| INF SWAP US IT 2.341 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | -0,20 | 217,46 | -0,0027 | -0,0018 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,21 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,21 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,21 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | -0,23 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.76000 01/18/24-2Y LCH / DIR (EZD73HK3RQ70) | -0,24 | 18,50 | -0,0031 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/4.76000 01/18/24-2Y LCH / DIR (EZD73HK3RQ70) | -0,24 | 18,50 | -0,0031 | -0,0005 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | -0,25 | -360,42 | -0,0033 | -0,0046 | |||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | -0,26 | -101,06 | -0,0034 | -0,2325 | |||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | -0,26 | 8,30 | -0,0035 | -0,0003 | |||||
| INF SWAP US IT 2.7025 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,26 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.033 09/23/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,33 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,33 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,36 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,36 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,37 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.87000 12/22/23-2Y LCH / DIR (EZ8CMNXZ06H5) | -0,40 | -67,49 | -0,0052 | 0,0105 | |||||
| RFR USD SOFR/4.87000 12/22/23-2Y LCH / DIR (EZ8CMNXZ06H5) | -0,40 | -67,49 | -0,0052 | 0,0105 | |||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,41 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -0,41 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,42 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,42 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | -0,42 | -30,38 | -0,0055 | 0,0023 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,43 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,43 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,47 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.208 10/07/24-1Y LCH / DIR (EZNGLYZR1MV8) | -0,48 | -41,15 | -0,0064 | 0,0042 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,50 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | -0,53 | 130,13 | -0,0070 | -0,0040 | |||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | -0,54 | 6,34 | -0,0071 | -0,0006 | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,54 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| 317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) | -0,56 | -15,99 | -0,0074 | 0,0012 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,57 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,57 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,58 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,58 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,59 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,59 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,60 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,61 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,61 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,61 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,62 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,63 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,63 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,63 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.35 11/07/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,64 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,64 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,64 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,65 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,66 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| 317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) | -0,71 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,74 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | -0,78 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,79 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,79 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,82 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0,84 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,87 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250801 / DFE (000000000) | -0,88 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| INF SWAP FR NI 1.41 11/15/19-20Y LCH / DIR (000000000) | -0,92 | -0,0123 | -0,0123 | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -1,06 | -33,89 | -0,0141 | 0,0068 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1,15 | -0,0152 | -0,0152 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,34 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.379 07/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,56 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | -1,66 | -10,42 | -0,0220 | 0,0021 | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -1,87 | -0,0248 | -0,0248 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -2,06 | 9,58 | -0,0273 | -0,0029 | |||||
| INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -2,41 | -0,0320 | -0,0320 | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3-месячная ставка в евро Euribor | -2,80 | 462,58 | -0,0371 | -0,0306 | |||||
| EZ793V7PSCT8 / INF SWAP US IT 1,8825 20.11.19-10Y LCH | -3,77 | -2,88 | -0,0500 | 0,0004 | |||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -4,36 | -0,0579 | -0,0579 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -4,62 | -0,0613 | -0,0613 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -4,77 | -0,0633 | -0,0633 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -5,11 | -0,0677 | -0,0677 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -5,64 | -0,0747 | -0,0747 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -5,91 | -0,0783 | -0,0783 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -6,41 | -0,0850 | -0,0850 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -9,75 | -0,1292 | -0,1292 | ||||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | -10,98 | 7,47 | -0,1456 | -0,0129 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -13,45 | -0,1783 | -0,1783 | ||||||
| EZ9XW7VM70L4 / INF SWAP US IT 1,76 04.11.19-10Y LCH | -13,66 | -2,56 | -0,1811 | 0,0009 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | -15,31 | -9,70 | -0,2030 | 0,0172 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -17,76 | -0,2356 | -0,2356 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -32,04 | -11,72 | -0,4249 | 0,0465 | |||||
| REVERSE REPO BNP PARIBAS SA 12A CLAS/ISIT/TIPS / RA (000000000) | -58,61 | -0,7772 | -0,7772 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -77,42 | -1,0268 | -1,0268 | ||||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | -189,40 | -2,5117 | -2,5117 | ||||||
| REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) | -769,26 | -10,2014 | -10,2014 |
