Основная статистика
Стоимость портфеля $ 124 620 035
Текущие позиции 1 033
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PSTIX - Короткий институциональный фонд PIMCO StocksPLUS раскрыла общий объем активов в размере 1 033 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 124 620 035 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PSTIX - PIMCO StocksPLUS Short Fund Institutional: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . Новые должности PSTIX - PIMCO StocksPLUS Short Fund Institutional включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .

PSTIX - Короткий институциональный фонд PIMCO StocksPLUS – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,53 12,9231 8,7439
12,39 13,8872 6,4462
4,90 5,4931 5,4931
4,90 5,4931 5,4931
3,96 4,4378 4,1041
7,27 8,1495 3,1548
2,48 2,7803 2,7803
2,48 2,7803 2,7803
3,78 4,2431 2,2526
1,90 2,1345 2,1345
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-3,96 -4,4401 -10,7233
-8,77 -9,8318 -9,8318
-8,77 -9,8318 -9,8318
-0,92 -1,0333 -1,0333
-0,92 -1,0333 -1,0333
1,85 2,0721 -0,7727
-0,55 -0,6217 -0,4201
1,50 1,6851 -0,3412
-0,22 -0,2459 -0,2459
-0,22 -0,2459 -0,2459
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 12,39 94,15 13,8872 6,4462
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 11,53 141,10 12,9231 8,7439
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 7,27 27,21 8,1495 3,1548
US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV 6,28 1,31 7,0423 -0,1889
CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) 4,90 5,4931 5,4931
CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) 4,90 5,4931 5,4931
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже 3,96 311,86 4,4378 4,1041
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 3,78 -76,92 4,2431 2,2526
US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже 2,58 -1,26 2,8879 0,6071
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) 2,48 2,7803 2,7803
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) 2,48 2,7803 2,7803
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 1,96 0,93 2,1943 -0,0677
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 1,90 2,1345 2,1345
US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,85 -43,21 2,0721 -0,7727
US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 1,78 6,77 1,9968 0,0514
US21H0406734 / Джинни Мэй 1,66 1,8556 1,8556
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 1,56 1,7462 1,7462
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 1,56 1,7462 1,7462
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) 1,56 0,13 1,7442 -0,0672
US21H0506723 / Джинни Мэй 1,50 -75,56 1,6851 -0,3412
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 1,38 0,73 1,5523 -0,0508
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 1,38 0,73 1,5523 -0,0508
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 1,24 1,3928 1,3928
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 1,24 1,3928 1,3928
US17330VAA44 / CMLTI_22-А 1,15 -2,20 1,2945 -0,0823
FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) 1,12 0,81 1,2566 -0,0399
FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) 1,12 0,81 1,2566 -0,0399
US00764MFT99 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Aegis, 2005-3 1,10 0,55 1,2379 -0,0436
US81375WFJ09 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR4 M2 1,08 -3,31 1,2114 -0,0917
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 1,06 0,95 1,1886 -0,0360
US45670CAC10 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR7 2A1 1,02 0,00 1,1418 -0,0464
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 1,01 0,60 1,1358 -0,0394
US3623417Z67 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 1F 5A1 1,01 -4,47 1,1268 -0,1011
US76110W7G55 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 KS11 M4 1,00 0,30 1,1217 -0,0414
US45661KAD28 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR11 2A1 1,00 -0,99 1,1180 -0,0574
US647622AA79 / Отель Нового Орлеана Trust 2019-HNLA 0,99 0,40 1,1130 -0,0401
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,99 0,51 1,1058 -0,0392
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) 0,98 1,0948 1,0948
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) 0,98 1,0948 1,0948
US3138EKW351 / Фанни Мэй Пул 0,96 -2,84 1,0758 -0,0754
US751152AB50 / РАЛИ 2006 QA7 2A1 0,92 -3,57 1,0308 -0,0816
US00217VAA89 / ООО «АРЕИТ 2022-CRE7» 0,83 -10,81 0,9259 -0,1535
US74922MAA99 / RALI Trust, серия 2006-QA6, класс A1 0,80 -2,19 0,9017 -0,0570
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 0,78 0,8752 0,8752
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 0,78 0,8752 0,8752
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) 0,76 0,8576 0,8576
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) 0,76 0,8576 0,8576
US75115BAB53 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA5 1A2 0,75 -3,46 0,8447 -0,0657
US92922F2G20 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR11 Trust 0,74 -5,13 0,8303 -0,0797
FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) 0,71 0,28 0,7993 -0,0296
FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) 0,71 0,28 0,7993 -0,0296
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A 0,69 -0,29 0,7771 -0,0334
US64035GAA76 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C 0,69 -7,28 0,7717 -0,0939
US69121PAY97 / В собственности 2005-4 М1 0,62 -2,04 0,6998 -0,0435
US225401BC11 / ЮБС Групп АГ 0,62 0,00 0,6908 -0,0280
FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) 0,60 1,01 0,6754 -0,0202
FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) 0,60 1,01 0,6754 -0,0202
USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу 0,59 7,51 0,6591 0,0219
US78449DAC02 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2020-PTB SMB 2020-PTB A2B 0,57 -7,07 0,6341 -0,0754
US59023LAA08 / Первая серия ипотечных кредитов Merrill Lynch Franklin, 2007-1 гг. 0,56 -2,25 0,6331 -0,0406
US004421MG50 / Серия трастовых кредитов на покупку собственного капитала ACE Securities Corporation 0,56 -19,48 0,6256 -0,1833
US29445UAN54 / Фонд секьюритизации кредитов Equifirst, 2007-1 0,55 -3,99 0,6221 -0,0516
US02150JAV44 / Альтернативный кредитный траст 2007-9T1 0,55 -3,83 0,6209 -0,0504
US542514DB79 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, серия 2002-5, класс M1 0,54 -5,27 0,6054 -0,0584
US86361KAA51 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2006-BNC3 0,54 -0,37 0,6029 -0,0261
US3128MMWV14 / Золотой пул Фредди Мака 0,52 -5,09 0,5861 -0,0562
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,49 0,5509 0,5509
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,49 0,5509 0,5509
US74922PAC86 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA2 A3 0,49 -3,94 0,5461 -0,0462
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) 0,48 0,5399 0,5399
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) 0,48 0,5399 0,5399
US15231AAG13 / CENTEX HOME EQUITY CXHE 2006 A M3 0,47 0,21 0,5311 -0,0196
US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 0,47 -6,19 0,5279 -0,0574
US320276AF51 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF9 0,46 1,77 0,5163 -0,0118
US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 0,45 -2,16 0,5079 -0,0322
US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5,537 Срок погашения 01.02.37 Облигация 0,45 -2,83 0,5010 -0,0352
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,45 0,5006 0,5006
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,45 0,5006 0,5006
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,44 8,29 0,4983 0,0196
US61752UAB17 / Morgan Stanley Home Equity LOA MSHEL 2007 2 A2 0,44 -0,91 0,4882 -0,0245
US06738ECG89 / Барклайс ПЛС 0,42 1,92 0,4761 -0,0100
FCT / Финкантьери СпА 0,42 9,92 0,4725 0,0252
US81377AAE29 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 HE2 A2D 0,42 -0,47 0,4720 -0,0218
US36241KZ350 / Джинни Мэй и бассейн 0,41 -1,68 0,4606 -0,0260
US362669BJ12 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ GSR 2007 4F 3A8 0,41 -5,34 0,4576 -0,0456
US14686TAD00 / Carvana Auto Deceivables Trust, серия 2023-P2, класс A4 0,41 -0,25 0,4541 -0,0193
US81377GAA76 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-FR4 0,40 -0,25 0,4445 -0,0195
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 0,39 0,78 0,4379 -0,0138
US14686TAC27 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ CRVNA 2023 P2 A3 144A 0,37 -22,55 0,4166 -0,1423
US040104PC91 / Сквозные сертификаты Argent Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2005-W3 0,36 -9,27 0,4064 -0,0595
US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП 0,36 1,69 0,4060 -0,0095
US31397KC909 / Фредди Мак РЕМИКС 0,36 -3,25 0,4009 -0,0301
US46628GAL32 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 A2 3A1 0,35 -1,68 0,3956 -0,0222
US61911GAA22 / Траст активов для конвертации ипотечного акционерного капитала 2007-FF3 0,34 -20,19 0,3774 -0,1142
US41161QAD34 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 3 3A 0,33 0,61 0,3719 -0,0126
US07386HWZ09 / КОРП. директор по маркетингу 0,33 -3,23 0,3709 -0,0278
US17311BAS25 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AMC1 A1 144A 0,32 -0,92 0,3628 -0,0182
US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 0,32 -36,27 0,3571 -0,2253
US52521YAA47 / ЛМТ 2007-8 1А1 0,31 -0,96 0,3488 -0,0178
FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) 0,31 0,33 0,3450 -0,0130
US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» 0,30 -0,33 0,3382 -0,0141
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) 0,30 -25,25 0,3359 -0,1313
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) 0,30 -25,25 0,3359 -0,1313
US54251MAA27 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, серия 2006-4, класс 1A 0,29 -1,70 0,3246 -0,0187
US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 0,29 1,05 0,3245 -0,0097
US040104SR34 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W3 A2C 0,28 -1,75 0,3155 -0,0191
US126650BQ21 / Сквозное доверие CVS 0,28 -4,14 0,3123 -0,0261
US61755CAA09 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE6 A1 0,28 -1,78 0,3099 -0,0180
XS2303818954 / TAURUS CMBS TAURS 2021 UK1A A 144A 0,27 6,67 0,3050 0,0067
XS2304366656 / HARVEST CLO HARVT 16A ARR 144A 0,27 -6,94 0,3013 -0,0351
PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ 0,25 7,42 0,2762 0,0080
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) 0,24 0,2641 0,2641
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) 0,24 0,2641 0,2641
US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 0,24 -16,96 0,2640 -0,0661
US31396XNT71 / FANNIE MAE FNR 2007 96 ИЗ 0,23 -4,49 0,2630 -0,0238
US65537BAC46 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2006 WF1 A3 0,23 -4,15 0,2597 -0,0216
US31419A3K17 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,35 0,2593 -0,0201
US36296XU770 / GNMA БАССЕЙН 704506 GN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,22 -1,33 0,2494 -0,0139
US3138ANJA25 / Фанни Мэй Пул 0,22 -0,46 0,2443 -0,0111
US59024FAF18 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3C 0,21 -1,38 0,2405 -0,0131
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) 0,21 41,89 0,2360 0,0632
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) 0,21 41,89 0,2360 0,0632
RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) 0,20 101,98 0,2298 0,1116
RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) 0,20 101,98 0,2298 0,1116
US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2007-3, класс 3A1 0,20 -1,92 0,2290 -0,0147
RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) 0,20 0,50 0,2274 -0,0071
RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) 0,20 0,50 0,2274 -0,0071
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,2247 -0,0067
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,2247 -0,0067
US31397KL827 / Фредди Мак РЕМИКС 0,20 -6,57 0,2235 -0,0252
US46628BAG59 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 1A4L 0,20 -2,46 0,2227 -0,0148
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 0,20 0,51 0,2223 -0,0078
US59020UH324 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A7 2A1 0,19 -1,57 0,2115 -0,0113
US31397KE319 / FHLMC, серия 3360, класс FC 0,19 -4,08 0,2113 -0,0174
SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,18 6,40 0,2055 0,0043
ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,16 7,33 0,1806 0,0055
US3138A37H49 / FNMA БАССЕЙН AH2695 FN 01/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,16 -0,62 0,1788 -0,0082
US949789AA94 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR19 Trust 0,16 -1,89 0,1755 -0,0107
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) 0,16 0,00 0,1738 -0,0070
FNMA POOL AL6924 FN 01/45 FIXED VAR / ABS-MBS (US3138EPVS07) 0,15 0,1737 0,1737
FNMA POOL AL6924 FN 01/45 FIXED VAR / ABS-MBS (US3138EPVS07) 0,15 0,1737 0,1737
US31410GHP19 / Фанни Мэй Пул 0,15 -3,14 0,1736 -0,0124
US31416YE870 / FNMA ПУЛ AB2858 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,15 -1,28 0,1735 -0,0085
US36295NCS45 / GNMA БАССЕЙН 675181 GN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,15 -1,92 0,1725 -0,0097
US31412DLW64 / FNMA БАССЕЙН 922041 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,15 -5,62 0,1698 -0,0175
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,15 0,1677 0,1677
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,15 0,1677 0,1677
US76089EAA10 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОТОР PAGAYA A RPM 2022 1A A 144A 0,15 -12,50 0,1658 -0,0305
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу 0,15 -15,52 0,1652 -0,0385
US31397FNM04 / ФРЕДДИ МАК FHR 3289 FG 0,14 -11,39 0,1575 -0,0274
US92925VAK61 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A3 0,14 0,00 0,1538 -0,0065
952NPK908 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JRSUB 144A 0,13 0,00 0,1450 -0,0058
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 0,13 51,81 0,1414 0,0444
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 0,13 51,81 0,1414 0,0444
CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) 0,13 -46,12 0,1401 -0,1314
CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) 0,13 -46,12 0,1401 -0,1314
US36297BXM89 / ГНМА 30YR 5,0% 15.02.2039#707284 0,12 -16,33 0,1382 -0,0342
US3138AFVY39 / FNMA ПУЛ AI2430 FN 05/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,12 -0,82 0,1365 -0,0063
US362341XE41 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR7 5A1 0,12 -0,85 0,1310 -0,0066
US31371M3W52 / FNMA БАССЕЙН 256513 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,12 -5,69 0,1309 -0,0127
US31394FHD06 / ФНМА, серия 2005-79, класс NF 0,12 -4,13 0,1302 -0,0118
US31412BFS60 / FNMA БАССЕЙН 920077 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,12 -3,36 0,1300 -0,0089
US31412MTG32 / Фанни Мэй Пул 0,11 -13,64 0,1289 -0,0259
MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос 0,11 -50,00 0,1253 -0,1341
US31411CDR97 / Фанни Мэй Пул 0,11 -5,93 0,1246 -0,0131
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,93 0,1219 -0,0031
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,93 0,1219 -0,0031
US3138EKSM86 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,83 0,1204 -0,0073
US61747YEV39 / Морган Стенли 0,10 0,00 0,1168 -0,0045
US36296UNU06 / Джинни Мэй и бассейн 0,10 -7,34 0,1139 -0,0137
US31410KXK59 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,94 0,1138 -0,0075
US3138EGSJ46 / ФНМА 5,50% #AL0520 6/41 0,10 -1,94 0,1133 -0,0071
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,10 0,00 0,1128 -0,0039
US52608GAA94 / LENDINGPOINT PASS ЧЕРЕЗ TRUS LPPT 2022 ST4 A 144A 0,10 -27,74 0,1115 -0,0490
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,10 8,89 0,1102 0,0044
US31414LB985 / Фанни Мэй Пул 0,09 -7,84 0,1056 -0,0143
CZECH / Государственные облигации Чехии 0,09 9,41 0,1053 0,0056
US31410GPD96 / FNMA БАССЕЙН 888820 FN 07/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,09 -5,15 0,1037 -0,0100
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. 0,09 -3,19 0,1028 -0,0076
US36241LJY39 / Джинни Мэй и бассейн 0,09 -2,15 0,1027 -0,0058
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,09 7,14 0,1013 0,0026
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,09 7,14 0,1013 0,0026
MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос 0,09 11,39 0,0995 0,0071
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 0,09 102,33 0,0985 0,0473
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 0,09 102,33 0,0985 0,0473
US3140X6JR36 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,0965 0,0965
US31416YNX21 / FNMA ПУЛ AB3105 FN 05/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,08 0,00 0,0931 -0,0041
FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) 0,08 -18,81 0,0925 -0,0258
FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) 0,08 -18,81 0,0925 -0,0258
MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос 0,08 12,68 0,0900 0,0061
US3138A1CC37 / FNMA ПУЛ AH0066 FN 02/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,08 -1,25 0,0892 -0,0041
US36296QK320 / Джинни Мэй и бассейн 0,08 -1,27 0,0881 -0,0050
US576433C539 / МАСТР ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАРМ 2005 6 5A2 0,08 -1,30 0,0861 -0,0048
RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) 0,08 -57,54 0,0861 -0,1236
RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) 0,08 -57,54 0,0861 -0,1236
US05949CCA27 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕКА 2005-F ТРАСТ BOAMS 2005-F 2A2 0,08 -1,32 0,0843 -0,0051
US31414PU648 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,41 0,0796 -0,0038
US16163CAN20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 4A1 0,07 -5,41 0,0793 -0,0078
US31410KNH31 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,86 0,0770 -0,0049
US3138EK2N45 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,90 0,0760 -0,0050
US32027EAE14 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF5 2A3 0,07 -6,94 0,0753 -0,0089
US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A 0,07 -66,15 0,0750 -0,1534
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,06 0,0719 0,0719
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,06 0,0719 0,0719
US36297AKJ15 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 -3,08 0,0714 -0,0055
US36296QDB23 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 -1,59 0,0697 -0,0040
US52607QAA85 / Серия сквозных трастов LendingPoint 2022-ST2 0,06 -45,13 0,0697 -0,0624
US31416VKF03 / FNMA БАССЕЙН AB0293 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,61 0,0687 -0,0038
US36176ARN18 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 -1,64 0,0681 -0,0035
US91683TAB52 / UPSTART SECURITISATION TRUST UPST 2022 3 A 144A 0,06 -58,90 0,0674 -0,1033
RFR USD SOFR/3.80902 12/02/24-7Y* LCH / DIR (EZQXPTG0Q2X2) 0,06 252,94 0,0674 0,0466
RFR USD SOFR/3.80902 12/02/24-7Y* LCH / DIR (EZQXPTG0Q2X2) 0,06 252,94 0,0674 0,0466
US3128L7L967 / FED HM LN PC ПУЛ A73952 FG 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,06 -15,71 0,0667 -0,0160
US31400RKV23 / Фанни Мэй Пул 0,06 -21,62 0,0655 -0,0208
US36176R7H96 / GNMA БАССЕЙН 774296 GN 03/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,06 -1,72 0,0650 -0,0032
US3128L9KD44 / FED HM LN PC ПУЛ A75692 FG 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,06 -1,75 0,0637 -0,0034
US31397KZG92 / ФРЕДДИ MAC FHR 3376 FD 0,05 -3,64 0,0596 -0,0050
US31394FAF27 / FANNIE MAE FNR 2005 75 ИЗ 0,05 -7,14 0,0591 -0,0070
US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 0,05 -3,70 0,0587 -0,0052
US16162YAE59 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2006-S4, класс A5 0,05 -5,45 0,0583 -0,0059
US3132XWE647 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 0,00 0,0574 -0,0029
US12668BBN29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 81 A1 0,05 -3,85 0,0565 -0,0045
R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,05 6,67 0,0544 0,0018
US3138ELCT86 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,04 0,0543 -0,0040
FNMA POOL AX2488 FN 10/44 FIXED 4 / ABS-MBS (US3138Y3XS57) 0,05 0,0542 0,0542
FNMA POOL AX2488 FN 10/44 FIXED 4 / ABS-MBS (US3138Y3XS57) 0,05 0,0542 0,0542
US41162GAA04 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-11 гг. 0,05 -2,08 0,0537 -0,0027
US3138XQQC81 / FNMA БАССЕЙН AW1350 FN 02/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,05 -2,13 0,0527 -0,0024
US31416CKF22 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,17 0,0527 -0,0035
US31412PWN76 / FNMA БАССЕЙН 931353 FN 06/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,05 0,00 0,0518 -0,0025
RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) 0,05 55,17 0,0509 0,0167
RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) 0,05 55,17 0,0509 0,0167
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,05 0,0508 0,0508
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,05 0,0508 0,0508
US36296DP285 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -4,35 0,0497 -0,0045
317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) 0,04 0,0496 0,0496
317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) 0,04 0,0496 0,0496
US31412DLU09 / FNMA БАССЕЙН 922039 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,04 -6,67 0,0479 -0,0048
US3128KKZG71 / FED HM LN PC ПУЛ A57043 FG 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,04 -2,44 0,0455 -0,0031
US31416H4W21 / FNMA ПУЛ AA0836 FN 01/39 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,04 -2,44 0,0450 -0,0038
US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust 0,04 0,00 0,0439 -0,0018
US31416JAW18 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0439 -0,0026
US31410GNL31 / ФНКЛ УМБС 5,5 888795 11-01-36 0,04 -2,63 0,0422 -0,0030
US3138AE2F95 / FNMA ПУЛ AI1673 FN 06/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,04 0,00 0,0419 -0,0020
US31403CQ795 / FNMA БАССЕЙН 744878 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,04 0,00 0,0407 -0,0024
US91680UAA79 / Серия Upstart Pass-Through Trust 0,04 -43,55 0,0399 -0,0330
US31414CJM10 / FNMA БАССЕЙН 962068 FN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0393 -0,0017
US3128K95C43 / FED HM LN PC ПУЛ A48943 FG 05/36 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 0,03 0,00 0,0384 -0,0021
US3128M4QW63 / FED HM LN PC ПУЛ G02869 FG 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,03 -5,88 0,0366 -0,0032
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,03 0,0363 0,0363
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,03 0,0363 0,0363
US36210B4E28 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,03 0,0359 -0,0028
US31414NEZ33 / FNMA БАССЕЙН 970952 FN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0356 -0,0016
US31414G3K31 / FNMA БАССЕЙН 966202 FN 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0351 -0,0019
US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 0,03 -64,63 0,0336 -0,0620
US31396WLX29 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 -3,33 0,0331 -0,0020
US36291TUF38 / GNMA БАССЕЙН 637882 GN 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,03 0,00 0,0329 -0,0021
US3128M7E441 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,03 -3,45 0,0322 -0,0019
US3128L5HY06 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0319 -0,0018
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0319 0,0319
US31417VAP85 / FNMA ПУЛ AC8113 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,03 0,00 0,0315 -0,0016
US31416VGE83 / FNMA ПУЛ AB0196 FN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,03 -12,90 0,0313 -0,0052
US3620A6DC87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 -3,57 0,0311 -0,0027
US36297KH871 / GNMA БАССЕЙН 714055 GN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,03 0,00 0,0309 -0,0018
US36296QL310 / ГНМА 5,00% 3/39 #697946 0,03 0,00 0,0307 -0,0015
US3138EKRF45 / FNMA БАССЕЙН AL3185 FN 02/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 -3,70 0,0303 -0,0016
US88339FAA12 / Фонд финансирования теорем 2022-2 0,03 -68,67 0,0301 -0,0676
US3138EHPD85 / ФНМА 30 лет 0,03 -3,70 0,0300 -0,0017
US36296XUD47 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -10,34 0,0299 -0,0042
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-20Y CME / DIR (EZM4928YBNS8) 0,03 -3,70 0,0299 -0,0021
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-20Y CME / DIR (EZM4928YBNS8) 0,03 -3,70 0,0299 -0,0021
US31410WML99 / FNMA БАССЕЙН 899563 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 0,00 0,0287 -0,0015
US83162CSN47 / Администрация малого бизнеса США 0,03 -21,87 0,0285 -0,0097
US3138AHS809 / FNMA ПУЛ AI4142 FN 06/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,02 -7,69 0,0273 -0,0035
US3128M4WK51 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0270 -0,0016
US36296Q6V63 / GNMA БАССЕЙН 698484 GN 08/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0261 -0,0014
US3129296L18 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0261 -0,0014
US36200JJZ49 / GOVT NATL MORTG ASSN 5,00% 15.12.2035 GNMA SF 0,02 -4,35 0,0257 -0,0017
US3128M7EX06 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,55 0,0246 -0,0014
US31416CD290 / FNMA БАССЕЙН 995721 FN 03/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,02 -4,55 0,0243 -0,0014
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-15Y CME / DIR (EZ5HXCSLBRW2) 0,02 -41,67 0,0243 -0,0187
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-15Y CME / DIR (EZ5HXCSLBRW2) 0,02 -41,67 0,0243 -0,0187
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,02 0,0240 0,0240
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,02 0,0240 0,0240
US31407PFB94 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0227 -0,0014
US3138A5WG35 / FNMA ПУЛ AH4246 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,02 0,00 0,0225 -0,0014
US36176DEZ24 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 762752 0,02 0,00 0,0220 -0,0012
US31400JR505 / FNMA БАССЕЙН 689108 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 -5,00 0,0219 -0,0016
US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0218 -0,0017
US3138ADYY53 / FNMA ПУЛ AI0726 FN 04/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,02 -45,71 0,0216 -0,0196
US31403LUQ21 / FNMA БАССЕЙН 752191 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 0,00 0,0216 -0,0016
US46628BBC37 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 3A1 0,02 0,00 0,0215 -0,0013
US3128M5BY59 / FED HM LN PC ПУЛ G03355 FG 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0214 -0,0014
US3132LAY638 / FED HM LN PC POOL V85233 FG 03/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 -5,26 0,0209 -0,0022
US31406TGE55 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0208 -0,0011
US31403DGZ69 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0205 -0,0016
US36296X3G79 / GNMA БАССЕЙН 704699 GN 09/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0204 -0,0011
US3620AVQ470 / GNMA БАССЕЙН 741275 GN 05/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0203 -0,0011
US3128LBC556 / FED HM LN PC ПУЛ A77292 FG 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0199 -0,0010
US31410GRN50 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0197 -0,0016
US3128M6QV39 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0197 -0,0012
US31371M7M35 / FNMA БАССЕЙН 256600 FN 02/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 -22,73 0,0196 -0,0062
US3128M7HT66 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0193 -0,0012
US31414HJX61 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0190 -0,0009
IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) 0,02 0,0186 0,0186
IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) 0,02 0,0186 0,0186
US31368HMQ38 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0185 -0,0015
US3128MJCJ76 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0183 -0,0013
US31412LM721 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0178 -0,0008
US31417YJ240 / FNMA БАССЕЙН MA0280 FN 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 -11,76 0,0177 -0,0023
US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust 0,02 -6,25 0,0176 -0,0020
US31414L2H03 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0175 -0,0010
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0174 0,0174
US31417S3V02 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,02 0,00 0,0171 -0,0009
US31410F3J26 / FNMA БАССЕЙН 888301 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,02 -6,25 0,0169 -0,0018
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) 0,02 0,0169 0,0169
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) 0,02 0,0169 0,0169
US36295LGE56 / GNMA БАССЕЙН 673497 GN 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0164 -0,0008
US31410G2H50 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0164 -0,0008
US31418RB751 / ПУЛ FNMA AD3661 FN 05/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,01 -6,67 0,0160 -0,0026
US86359SAD62 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp., серия 2006-BC5, класс A4 0,01 -54,84 0,0160 -0,0211
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,01 0,0160 0,0160
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,01 0,0160 0,0160
US36296P6L00 / GNMA БАССЕЙН 697575 GN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0158 -0,0009
US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -7,14 0,0155 -0,0010
US3138A5W654 / FNMA ПУЛ AH4268 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,01 0,00 0,0154 -0,0007
US31297F2U64 / FED HM LN PC ПУЛ A27987 FG 07/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0150 -0,0012
US3128M6JM13 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G04468 0,01 0,00 0,0150 -0,0010
US3128M75R30 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0149 -0,0010
US3138EHXA54 / FNMA БАССЕЙН AL1572 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0149 -0,0012
US36176R7B27 / GNMA БАССЕЙН 774290 GN 02/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0147 -0,0007
RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) 0,01 0,0146 0,0146
RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) 0,01 0,0146 0,0146
US3128M6SU38 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -7,69 0,0145 -0,0010
US31409WLC37 / FNMA БАССЕЙН 880623 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 -7,69 0,0143 -0,0009
US31414FS510 / FNMA БАССЕЙН 965040 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,01 0,00 0,0143 -0,0007
US3128P7NZ22 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -7,69 0,0142 -0,0016
US31415TF549 / ФНКЛ УМБС 5,5 988588 08-01-38 0,01 0,00 0,0138 -0,0006
US31406XXM90 / FNMA БАССЕЙН 823384 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0137 -0,0010
US31407HRF54 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0137 -0,0009
US31371M5N36 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0137 -0,0009
US65535VLL08 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2005 AP2 A5 0,01 0,00 0,0136 -0,0008
US36296QZD41 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0136 -0,0011
BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0,01 0,0136 0,0136
BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0,01 0,0136 0,0136
US36295GBG64 / GNMA БАССЕЙН 669739 GN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -8,33 0,0134 -0,0007
US3128K8EE28 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0131 -0,0007
US31418PS221 / БАССЕЙН FNMA AD2336 FN 02/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,01 0,00 0,0131 -0,0006
US31415XKP59 / FNMA БАССЕЙН 992302 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,01 0,00 0,0128 -0,0006
US3138EGSP06 / FNMA БАССЕЙН AL0525 FN 04/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0119 -0,0009
US3128M6WG97 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0118 -0,0007
US31393BX754 / Фанни Мэй Траст 2003-W6 0,01 0,00 0,0116 -0,0010
US31403YNJ81 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 0,01 0,00 0,0115 -0,0008
US31368HML41 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0114 -0,0008
US31403C6S57 / УМБС, 30 лет 0,01 -10,00 0,0110 -0,0008
US31408DFG43 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0109 -0,0006
US3128M4W903 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -10,00 0,0108 -0,0009
US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 0,01 0,00 0,0108 -0,0006
US36296DZF85 / GNMA БАССЕЙН 688442 GN 05/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0108 -0,0009
US3128K9RM89 / FED HM LN PC ПУЛ A48592 FG 03/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0106 -0,0005
US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 0,01 0,00 0,0104 -0,0006
US36212TA538 / GNMA БАССЕЙН 542828 GN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0104 -0,0006
US31408CA897 / FNMA БАССЕЙН 847031 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0103 -0,0010
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0103 0,0103
US3128M7C957 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0102 -0,0007
US3620AAT817 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -11,11 0,0101 -0,0008
US3128M6JE96 / FED HM LN PC ПУЛ G04461 FG 07/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 -11,11 0,0100 -0,0006
US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,01 -11,11 0,0099 -0,0007
US31402QYY15 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0098 -0,0008
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0096 0,0096
US31402RRR20 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0095 -0,0006
US31403MUU16 / FNMA БАССЕЙН 753095 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0093 -0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0093 0,0093
BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,01 0,0090 0,0090
BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,01 0,0090 0,0090
US31415BDJ52 / FNMA БАССЕЙН 981705 FN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,01 0,00 0,0089 -0,0004
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,01 0,0085 0,0085
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,01 0,0085 0,0085
US31412AWT77 / FNMA БАССЕЙН 919658 FN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -41,67 0,0084 -0,0064
US59020UZ656 / MERRILL LYNCH MORTGAGE Investors TRUST FRN 25.02.36 2005-A10 A 0,01 0,00 0,0084 -0,0005
US36295GBH48 / GNMA БАССЕЙН 669740 GN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0082 -0,0004
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
US31409XPU71 / FNMA БАССЕЙН 881635 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0080 -0,0004
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) 0,01 0,0080 0,0080
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) 0,01 0,0080 0,0080
US3138AAS937 / FNMA ПУЛ AH8643 FN 04/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,01 0,00 0,0079 -0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0079 0,0079
US3128KKPP80 / FED HM LN PC ПУЛ A56730 FG 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0079 -0,0005
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0076 0,0076
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) 0,01 -80,65 0,0076 -0,0296
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) 0,01 -80,65 0,0076 -0,0296
US31418XNQ78 / ПУЛ FNMA AD9398 FN 06/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,01 -14,29 0,0072 -0,0012
US31374CPF76 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0072 -0,0012
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,01 0,0072 0,0072
US36296JJY29 / GNMA БАССЕЙН 692479 GN 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0071 -0,0004
US31416BS829 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0071 -0,0005
US31410GPA57 / ФНМА 5,50% 8/37 #888817 0,01 0,00 0,0068 -0,0006
US36296UE309 / GNMA БАССЕЙН 701354 GN 02/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0066 -0,0003
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0065 0,0065
US36295L3X75 / GNMA БАССЕЙН 674114 GN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0064 -0,0004
US31410KAA25 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0063 -0,0004
US31385XNR43 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0062 -0,0006
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
BOUGHT PEN SOLD USD 20251105 / DFE (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
BOUGHT PEN SOLD USD 20251105 / DFE (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
US3128LXAV26 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0061 -0,0005
US312929MQ29 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0061 -0,0006
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0061 0,0061
US31419DG543 / FNMA ПУЛ AE2919 FN 08/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,01 0,00 0,0060 -0,0008
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0060 0,0060
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0060 0,0060
US31410KXL33 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0059 -0,0004
US585525EN47 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2000-TBC3 0,01 0,00 0,0058 -0,0007
US59020UL789 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. 0,01 0,00 0,0058 -0,0004
US31413NGG43 / FNMA БАССЕЙН 950299 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,01 0,00 0,0057 -0,0004
US31407FD649 / FNMA БАССЕЙН 829125 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0057 -0,0003
US542514HN71 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2004–2004 гг. 0,00 -20,00 0,0055 -0,0003
US31410SS651 / FNMA БАССЕЙН 896141 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0055 -0,0003
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0054 0,0054
US3128M4AK99 / FED HM LN PC ПУЛ G02410 FG 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0054 -0,0003
US589929R265 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A3 0,00 0,00 0,0054 -0,0004
US3138EDMB43 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.04.2042#AK8453 0,00 0,00 0,0054 -0,0003
US31406TQU87 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0054 -0,0003
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0052 0,0052
US3138AKTT66 / FNMA ПУЛ AI5961 FN 06/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -33,33 0,0051 -0,0025
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0050 0,0050
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 0,00 0,0050 0,0050
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 0,00 0,0050 0,0050
US362669AK93 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2007-4F 0,00 0,00 0,0050 -0,0005
US31413HWP99 / FNMA БАССЕЙН 946254 FN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0049 -0,0002
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) 0,00 0,0049 0,0049
RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) 0,00 0,00 0,0048 -0,0009
US3138AHGU48 / FNMA ПУЛ AI3810 FN 06/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,00 0,0048 -0,0003
US36295QN557 / GNMA БАССЕЙН 677312 GN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0048 -0,0003
RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) 0,00 0,00 0,0047 -0,0009
RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) 0,00 0,00 0,0047 -0,0009
US31404V6A14 / FNMA БАССЕЙН 780365 FN 06/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0046 -0,0003
US31412BFT44 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0046 -0,0002
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0044 0,0044
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0044 0,0044
RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) 0,00 200,00 0,0044 0,0025
RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) 0,00 200,00 0,0044 0,0025
US3138ABDP10 / FNMA ПУЛ AH9109 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0044 -0,0002
RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) 0,00 -25,00 0,0044 -0,0009
RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) 0,00 -25,00 0,0044 -0,0009
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0043 0,0043
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 0,00 -25,00 0,0043 -0,0004
US31371NLG87 / FNMA БАССЕЙН 256927 FN 10/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 -25,00 0,0043 -0,0010
US86359LRW18 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A1A 0,00 0,00 0,0042 -0,0003
US3138LT4L90 / FNMA ПУЛ AO3526 FN 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0042 -0,0002
US3128JRGY60 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0042 -0,0004
US31402RTS84 / FNMA POOL 735961 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0042 -0,0002
US3128CUM299 / FED HM LN PC ПУЛ G30377 FG 12/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -25,00 0,0040 -0,0008
US31416VGN82 / FNMA 30YR 5,5% 01.12.2038#AB0204 0,00 0,00 0,0038 -0,0005
US31412RBR75 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0038 -0,0002
US31410LKA97 / FNMA БАССЕЙН 890489 FN 11/41 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0038 -0,0002
US3128KGF865 / FED HM LN PC ПУЛ A53791 FG 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0038 -0,0002
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0038 0,0038
RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) 0,00 50,00 0,0037 0,0006
RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) 0,00 50,00 0,0037 0,0006
US31409T6S25 / FNMA БАССЕЙН 878481 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0037 -0,0002
US31404H2N87 / FNMA БАССЕЙН 769481 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0037 -0,0003
US31416B2P25 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0036 -0,0002
US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 0,00 0,00 0,0035 -0,0003
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0034 0,0034
US3138ANY565 / FNMA ПУЛ AI8831 FN 08/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,00 0,0034 -0,0002
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) 0,00 0,0034 0,0034
US36291CE761 / GNMA БАССЕЙН 623958 GN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0033 -0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
US31417UC524 / FNMA ПУЛ AC7291 FN 12/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0032 -0,0002
US31419CSC81 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0032 -0,0002
US31402RT583 / FNMA БАССЕЙН 735972 FN 10/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0032 -0,0002
US31419AR660 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0031 -0,0002
US31371NLH60 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0031 -0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
US31403QP532 / FNMA БАССЕЙН 754744 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0031 -0,0002
US31403NVY02 / FNMA БАССЕЙН 754031 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0030 -0,0002
US36297GKW95 / GNMA БАССЕЙН 711409 GN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0030 -0,0002
RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) 0,00 100,00 0,0030 0,0006
RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) 0,00 100,00 0,0030 0,0006
RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) 0,00 100,00 0,0030 0,0006
US3128M7KV75 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0030 -0,0002
US3138EG4G65 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0029 -0,0002
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,00 0,00 0,0028 -0,0003
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,00 0,00 0,0028 -0,0003
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
US31371KVF55 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0028 -0,0003
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 0,00 0,00 0,0027 -0,0002
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
US31418PCG81 / FNMA ПУЛ AD1870 FN 08/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0026 -0,0001
US00442BAB71 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE4 A2A 0,00 0,00 0,0026 -0,0000
US31418YC201 / ПУЛ FNMA AD9988 FN 09/40 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,00 0,0025 -0,0002
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
US31410KHH05 / FNMA БАССЕЙН 889532 FN 04/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0024 -0,0002
US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 0,00 0,00 0,0024 -0,0003
US3128CULV68 / FED HM LN PC ПУЛ G30340 FG 27 августа ФИКСИРОВАННОЕ 6 0,00 0,00 0,0024 -0,0006
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
US31411DAE94 / FNMA БАССЕЙН 904605 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0023 -0,0001
US3138A8BH85 / FNMA ПУЛ AH6339 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0023 -0,0001
US31407MWT88 / FNMA POOL 835058 FN 06/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US07387AFG58 / Bear Stearns ARM Trust 2005-11 0,00 -50,00 0,0022 -0,0001
US31403C5S66 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0022 -0,0001
RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) 0,00 0,00 0,0022 0,0007
RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) 0,00 0,00 0,0022 0,0007
US3128LAFY17 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -50,00 0,0022 -0,0002
IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) 0,00 -50,00 0,0021 -0,0006
IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) 0,00 -50,00 0,0021 -0,0006
US31412SD287 / FNMA БАССЕЙН 933121 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 -50,00 0,0021 -0,0007
US31297VLN63 / FED HM LN PC ПУЛ A39333 FG 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 -50,00 0,0021 -0,0003
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
US31407FYD67 / ФАННИ МАЭ 4,392% 01.06.2035 ФНМА АРМ 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US3128M7KW58 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US3138A5VU38 / FNMA ПУЛ AH4226 FN 03/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US31371NDU63 / FNMA БАССЕЙН 256715 FN 05/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -50,00 0,0020 -0,0005
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
US31371NU520 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0019 -0,0005
RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) 0,00 0,0019 0,0013
RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) 0,00 0,0019 0,0013
US31407YNU90 / FNMA БАССЕЙН 844703 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
US36296QRU57 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US36296GTL58 / GNMA БАССЕЙН 690955 GN 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
US3128L1PU87 / FED HM LN PC ПУЛ A69435 FG 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
US31415VK610 / FNMA БАССЕЙН 990517 FN 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) 0,00 0,0017 0,0007
RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) 0,00 0,0017 0,0007
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
US31407T7L82 / FNMA БАССЕЙН 840699 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US12667GTQ63 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 26CB A4 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US31371PCL22 / FNMA БАССЕЙН 257575 FN 01/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0016 -0,0005
US31292JH788 / FED HM LN PC POOL C02054 FG 01/35 ФИКСИРОВАННАЯ 5.5 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US31412QPU75 / FNMA БАССЕЙН 932035 FN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
US31410V6F24 / FNMA БАССЕЙН 899170 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0015 -0,0002
RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) 0,00 0,0015 0,0008
RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) 0,00 0,0015 0,0008
US31409ADU07 / FNMA БАССЕЙН 865115 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US07384M3D25 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31297SRD98 / FED HM LN PC ПУЛ A36784 FG 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0015 -0,0002
RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) 0,00 0,0014 0,0007
RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) 0,00 0,0014 0,0007
US31415YMN66 / FNMA БАССЕЙН 993265 FN 05/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US31401XVM63 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US31371MZM27 / FNMA БАССЕЙН 256448 FN 10/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0013 -0,0005
US3128K8Q254 / FED HM LN PC ПУЛ A47673 FG 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
US17307GW530 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) 0,00 0,0013 0,0007
RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) 0,00 0,0013 0,0007
US126670JY52 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB9 3A2A 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
US31371NAA37 / FNMA БАССЕЙН 256601 FN 02/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0012 -0,0004
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
US31412NBF24 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0011 -0,0001
US31416JMP39 / FNMA ПУЛ AA1265 FN 08/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,0011 -0,0001
US31371MQC46 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 0,00 0,0011 -0,0001
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 0,00 0,0010 -0,0001
US31371MKF31 / Пул № 255994 Федеральной национальной ипотечной ассоциации 0,00 -100,00 0,0010 -0,0012
BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
US31407NQC01 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0010 -0,0001
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
US31407W4J91 / FNMA БАССЕЙН 843325 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0010 -0,0001
US36295NCQ88 / GNMA БАССЕЙН 675179 GN 03/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,0009 -0,0001
US31404U4Y36 / FNMA БАССЕЙН 779439 FN 06/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,0009 -0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
US3128JREM41 / FED HM LN PC POOL 847340 FH 11/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0009 -0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
US31415TFV70 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0009 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) 0,00 0,0009 0,0009
OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) 0,00 0,0009 0,0009
US31407BXK06 / FNMA POOL 826082 FN 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0008 -0,0001
US31403VDD82 / FNMA БАССЕЙН 758900 FN 12/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0008 -0,0001
RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) 0,00 -100,00 0,0008 -0,0007
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust 0,00 0,0008 -0,0001
RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) 0,00 0,0008 0,0007
RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) 0,00 0,0008 0,0007
US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0008 -0,0000
US36296B2K70 / GNMA БАССЕЙН 686678 GN 05/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,0008 -0,0000
US31407ADE82 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0008 -0,0000
IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) 0,00 0,0008 0,0008
IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) 0,00 0,0008 0,0008
US31409JUL24 / FNMA БАССЕЙН 872787 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0007 -0,0000
US31376KHQ22 / FNMA БАССЕЙН 357639 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0007 -0,0000
US31402X4D54 / FNMA БАССЕЙН 741620 FN 10/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0007 -0,0001
US31390WZK16 / FNMA БАССЕЙН 658746 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0007 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
US31371MRS88 / FNMA БАССЕЙН 256197 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0007 -0,0001
US3128M6B985 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0006 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US31407RVX96 / FNMA БАССЕЙН 838630 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,00 0,0006 -0,0000
US31408DKS26 / FNMA БАССЕЙН 848205 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0006 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) 0,00 -100,00 0,0006 -0,0009
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) 0,00 0,0006 0,0006
RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) 0,00 0,0006 0,0006
US31414QVY06 / FNMA БАССЕЙН 973231 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0006 -0,0000
US466247LZ44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 0,00 0,0005 -0,0001
IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) 0,00 -100,00 0,0005 -0,0025
IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) 0,00 -100,00 0,0005 -0,0025
US31407JDY55 / FNMA БАССЕЙН 831819 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0005 -0,0000
US31407EH890 / FNMA БАССЕЙН 828355 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0005 -0,0001
US36212NPC55 / ГНМА 5,00% 5/35 #538719 0,00 0,0005 -0,0000
US31411APZ20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0004 -0,0000
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31400BNW27 / FNMA БАССЕЙН 682705 FN 01/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0004 -0,0000
US31413FYX40 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0004 -0,0000
US31404MZ926 / FNMA БАССЕЙН 773068 FN 03/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0004 -0,0000
ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 0,00 0,0004 0,0004
ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 0,00 0,0004 0,0004
US31410GNK57 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0004 -0,0000
US31409AF534 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0004 -0,0000
US31409VPY38 / FNMA БАССЕЙН 879839 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0004 -0,0000
US36295KGC18 / GNMA БАССЕЙН 672595 GN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,0003 -0,0000
US31411S2B18 / FNMA БАССЕЙН 914370 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0003 -0,0000
US31411W4N48 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 917129 0,00 0,0003 -0,0000
US31418MGG15 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0003 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US31414FFS56 / FNMA БАССЕЙН 964677 FN 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0003 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US31418MG637 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 -0,0000
US31416BUC08 / FNMA БАССЕЙН 995279 FN 12/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0002 -0,0000
31402DKE9 / Fnma Pl 725793 5,519 Срок погашения 01.09.19 Облигация 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31410RNM78 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0002 -0,0000
US31406L2T47 / FNMA POOL 813586 FN 03/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31416BN614 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31371M7J06 / FNMA БАССЕЙН 256597 FN 02/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31402DP797 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31411DY782 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US585525ED64 / Сквозной ипотечный траст MRFC, серия 2000-TBC2, класс A1 0,00 0,0001 -0,0000
RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) 0,00 0,0001 -0,0009
RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) 0,00 0,0001 -0,0009
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31410CB842 / FNMA БАССЕЙН 884863 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,0001 -0,0000
US31411ECZ88 / FNMA БАССЕЙН 905588 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0001 -0,0000
US31410FYY59 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31419AK897 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US07384MZQ85 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 8 1A1 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 0,0003
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) -0,00 -0,0002 -0,0008
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) -0,00 -0,0002 -0,0002
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) -0,00 -0,0002 -0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) -0,00 -0,0006 -0,0006
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) -0,00 -0,0006 -0,0006
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) -0,00 -0,0008 -0,0003
RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) -0,00 -0,0008 -0,0003
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) -0,00 -116,67 -0,0012 -0,0088
RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) -0,00 -116,67 -0,0012 -0,0088
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) -0,00 -0,0013 -0,0014
IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) -0,00 -0,0013 -0,0014
RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) -0,00 -0,0013 -0,0008
RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) -0,00 -0,0013 -0,0008
SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) -0,00 -0,0014 -0,0003
RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) -0,00 -0,0014 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) -0,00 0,00 -0,0014 0,0006
IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) -0,00 0,00 -0,0014 0,0006
IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) -0,00 0,00 -0,0015 0,0006
IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) -0,00 0,00 -0,0015 0,0006
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) -0,00 -0,0017 -0,0006
RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) -0,00 -0,0017 -0,0006
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) -0,00 -0,0017 -0,0008
RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) -0,00 -0,0017 -0,0008
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) -0,00 0,00 -0,0019 -0,0007
IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) -0,00 0,00 -0,0019 -0,0007
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) -0,00 0,00 -0,0019 -0,0006
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) -0,00 0,00 -0,0019 -0,0006
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) -0,00 0,00 -0,0020 -0,0006
RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) -0,00 0,00 -0,0020 -0,0006
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) -0,00 0,00 -0,0022 -0,0006
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) -0,00 0,00 -0,0022 -0,0006
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0024 -0,0024
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0024 -0,0024
INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) -0,00 -125,00 -0,0025 -0,0121
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0026 -0,0026
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0026 -0,0026
ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) -0,00 -0,0026 -0,0026
ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) -0,00 -0,0026 -0,0026
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) -0,00 100,00 -0,0027 -0,0006
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) -0,00 100,00 -0,0027 -0,0006
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0027 -0,0027
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0028 -0,0028
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0028 -0,0028
SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) -0,00 -150,00 -0,0030 -0,0083
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) -0,00 -0,0031 -0,0031
31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) -0,00 -0,0031 -0,0031
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) -0,00 -0,0033 -0,0033
SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) -0,00 -0,0033 -0,0033
SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) -0,00 -0,0033 -0,0033
SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) -0,00 -0,0033 -0,0033
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0033 -0,0033
SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) -0,00 200,00 -0,0038 -0,0018
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) -0,00 200,00 -0,0038 -0,0018
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0042 -0,0042
IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) -0,00 -25,00 -0,0042 0,0005
IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) -0,00 -25,00 -0,0042 0,0005
SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) -0,00 -0,0042 -0,0042
SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) -0,00 -0,0042 -0,0042
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0044 -0,0044
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0045 -0,0045
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,00 -0,0047 -0,0047
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,00 -0,0047 -0,0047
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,00 -0,0047 -0,0047
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0050 -0,0050
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0050 -0,0050
IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH / DIR (EZ9WG6DNS963) -0,01 150,00 -0,0056 -0,0027
IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH / DIR (EZ9WG6DNS963) -0,01 150,00 -0,0056 -0,0027
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0058 -0,0058
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0058 -0,0058
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0058 -0,0058
IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) -0,01 150,00 -0,0058 -0,0026
IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) -0,01 150,00 -0,0058 -0,0026
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0060 -0,0060
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0061 -0,0061
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0061 -0,0061
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,01 -0,0061 -0,0061
SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) -0,01 -0,0062 -0,0062
SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) -0,01 -0,0062 -0,0062
SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) -0,01 -0,0066 -0,0066
IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) -0,01 100,00 -0,0067 -0,0027
IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) -0,01 100,00 -0,0067 -0,0027
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0069 -0,0069
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,01 -0,0070 -0,0070
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,01 -0,0070 -0,0070
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0071 -0,0071
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0076 -0,0076
IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) -0,01 75,00 -0,0082 -0,0028
IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) -0,01 75,00 -0,0082 -0,0028
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0084 -0,0084
317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) -0,01 -0,0084 -0,0084
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,01 -0,0085 -0,0085
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,01 -0,0085 -0,0085
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0088 -0,0088
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0090 -0,0090
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0090 -0,0090
IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) -0,01 60,00 -0,0091 -0,0026
IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) -0,01 60,00 -0,0091 -0,0026
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0094 -0,0094
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0095 -0,0095
IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) -0,01 60,00 -0,0096 -0,0030
IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) -0,01 60,00 -0,0096 -0,0030
IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) -0,01 60,00 -0,0098 -0,0029
IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) -0,01 60,00 -0,0098 -0,0029
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0109 -0,0109
OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) -0,01 42,86 -0,0118 -0,0033
OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) -0,01 42,86 -0,0118 -0,0033
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0123 -0,0123
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0123 -0,0123
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0124 -0,0124
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0125 -0,0125
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0125 -0,0125
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0127 -0,0127
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) -0,01 -0,0127 -0,0127
SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) -0,01 -0,0127 -0,0127
SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0128 -0,0128
SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0128 -0,0128
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0130 -0,0130
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0131 -0,0131
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0131 -0,0131
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0133 -0,0133
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0137 -0,0137
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0138 -0,0138
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0139 -0,0139
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0141 -0,0141
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0143 -0,0143
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0143 -0,0143
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0144 -0,0144
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0144 -0,0144
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0147 -0,0147
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0147 -0,0147
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0148 -0,0148
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0150 -0,0150
SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,01 -0,0160 -0,0160
SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,01 -0,0160 -0,0160
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0160 -0,0160
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0167 -0,0167
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) -0,02 -193,75 -0,0172 -0,0360
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) -0,02 -193,75 -0,0172 -0,0360
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) -0,02 650,00 -0,0172 -0,0143
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) -0,02 650,00 -0,0172 -0,0143
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0175 -0,0175
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0175 -0,0175
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,02 -0,0183 -0,0183
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,02 -0,0183 -0,0183
317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) -0,02 -0,0199 -0,0199
317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) -0,02 -0,0199 -0,0199
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) -0,02 -190,00 -0,0202 -0,0443
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) -0,02 -190,00 -0,0202 -0,0443
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0227 -0,0227
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0254 -0,0254
SPTR TRS EQUITY FEDL01+82 FAR / DE (000000000) -0,02 -0,0266 -0,0266
SPTR TRS EQUITY FEDL01+82 FAR / DE (000000000) -0,02 -0,0266 -0,0266
SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) -0,03 -0,0385 -0,0385
SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) -0,03 -0,0385 -0,0385
SPTR TRS EQUITY SOFR+70 BOA / DE (000000000) -0,04 -0,0411 -0,0411
SPTR TRS EQUITY SOFR+70 BOA / DE (000000000) -0,04 -0,0411 -0,0411
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,04 -0,0411 -0,0411
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,04 -0,0411 -0,0411
SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) -0,04 -0,0499 -0,0499
SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) -0,04 -0,0499 -0,0499
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,06 -0,0652 -0,0652
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-4Y CME / DIR (EZNJSFN8FV73) -0,08 -260,78 -0,0926 -0,1524
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-4Y CME / DIR (EZNJSFN8FV73) -0,08 -260,78 -0,0926 -0,1524
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) -0,09 -6,38 -0,0991 0,0107
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) -0,09 -6,38 -0,0991 0,0107
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -0,10 -47,22 -0,1068 0,1040
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -0,10 -47,22 -0,1068 0,1040
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-9Y CME / DIR (EZLDWYJS7SL4) -0,13 -245,98 -0,1427 -0,2449
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-9Y CME / DIR (EZLDWYJS7SL4) -0,13 -245,98 -0,1427 -0,2449
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) -0,17 -0,1891 -0,1891
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) -0,17 -0,1891 -0,1891
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) -0,22 -0,2459 -0,2459
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) -0,22 -0,2459 -0,2459
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) -0,55 222,09 -0,6217 -0,4201
SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) -0,92 -1,0333 -1,0333
SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) -0,92 -1,0333 -1,0333
US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак -3,96 -107,65 -4,4401 -10,7233
SPTR TRS EQUITY SOFR+64 *BULLET* MBC / DE (000000000) -8,77 -9,8318 -9,8318
SPTR TRS EQUITY SOFR+64 *BULLET* MBC / DE (000000000) -8,77 -9,8318 -9,8318