Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 843 710 439
Текущие позиции 972
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PTSAX - Институциональный фонд PIMCO Total Return ESG Fund раскрыла общий объем активов в размере 972 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 843 710 439 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PTSAX - PIMCO Total Return ESG Fund Institutional: FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) . Новые должности PTSAX - PIMCO Total Return ESG Fund Institutional включают в себя FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
21,39 1,3346 1,3346
16,18 1,0096 1,0096
10,27 0,6405 0,6405
9,53 0,5945 0,5945
45,37 2,8311 0,5802
11,63 0,7259 0,2967
4,18 0,2611 0,2611
4,18 0,2611 0,2611
3,53 0,2203 0,2203
3,24 0,2022 0,2022
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-209,39 -13,0654 -13,0654
4,03 0,2515 -5,3929
-4,61 -0,2874 -3,5558
-50,86 -3,1736 -3,1736
85,66 5,3447 -2,5148
-1,80 -0,1123 -2,4390
38,28 2,3884 -1,9149
-29,02 -1,8106 -1,8106
-10,23 -0,6380 -0,6380
-10,23 -0,6380 -0,6380
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 85,66 -37,87 5,3447 -2,5148
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 59,34 -6,53 3,7026 -0,2289
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 45,37 0,42 2,8311 0,5802
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 45,35 -19,44 2,8297 0,0252
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 38,28 -49,29 2,3884 -1,9149
FNMA POOL CB7589 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QTNF26) 31,22 -2,12 1,9478 -0,0271
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 28,24 -9,16 1,7618 -0,1631
FNMA POOL MB0293 FN 12/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3138MTKF35) 27,85 -5,21 1,7377 -0,0817
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 21,39 1,3346 1,3346
US3140QQYV18 / FNMA БАССЕЙН CB5223 FN 11/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 21,01 -0,76 1,3107 -0,0001
US3140QTAS83 / FNMA ПУЛ CB7216 FN 09/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 20,50 -0,80 1,2794 -0,0006
US3140QTAT66 / Фанни Мэй Пул 18,28 -0,51 1,1404 0,0028
US3133KQM605 / FED HM LN PC POOL RA8481 FR 07/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 17,90 -1,05 1,1168 -0,0033
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 03/33 4.1 / DBT (CA68333ZBD83) 17,31 4,47 1,0800 0,0539
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) 16,42 6,32 1,0244 0,0682
US3133KQQ259 / FHLG 30YR 5% 01.06.2053#RA8573 16,30 -2,92 1,0170 -0,0228
US912810TK43 / Казначейские облигации США 16,29 -2,10 1,0164 -0,0140
US912810TA60 / Казначейские облигации США 16,21 -2,05 1,0113 -0,0134
US11271LAH50 / Брукфилд Финанс Инк 16,19 1,85 1,0104 0,0258
US21H0406734 / Джинни Мэй 16,18 1,0096 1,0096
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 15,76 1,21 0,9831 0,0191
XS2226974413 / КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 30 сентября 0,125 14,99 9,50 0,9351 0,0875
FNMA POOL CB8271 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUFM32) 14,79 -3,26 0,9227 -0,0239
US3140QNCY63 / Фанни Мэй Пул 14,53 -1,52 0,9064 -0,0070
US3142GQBU57 / FHLG 30 лет 5,5% 01.10.2053#RJ0050 14,05 -4,20 0,8769 -0,0315
FED HM LN PC POOL RJ1108 FR 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GRGS30) 14,05 -2,19 0,8766 -0,0129
US20402CAA36 / Корпорация по сохранению сообщества / The 13,80 2,31 0,8611 0,0258
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 13,68 -1,99 0,8538 -0,0107
US3133KRBP82 / УМБС 13,64 -0,61 0,8513 0,0012
US3140QSSU64 / УМБС 13,60 -1,48 0,8488 -0,0063
US3133KQM787 / УМБС 13,59 -1,64 0,8478 -0,0077
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,37 -4,36 0,8342 -0,0315
FED HM LN PC POOL RJ0138 FR 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQEL22) 13,01 -2,60 0,8119 -0,0153
FNMA POOL CB7588 FN 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QTNE50) 12,95 -0,43 0,8078 0,0026
US3140QTAU30 / FNMA 30 лет 5% 10.01.2053#CB7218 12,87 -2,38 0,8034 -0,0134
US86563VBA61 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 12,69 0,63 0,7920 0,0109
US3137FWHZ64 / СЕРТИФИКАТ FREDDI MAC MULTICLASS FHMR 2020 P003 A2 12,24 1,01 0,7636 0,0133
US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 12,18 0,30 0,7598 0,0080
US531546AB51 / Liberty Utilities Finance GP 1 11,95 2,08 0,7456 0,0207
US3133KQQZ27 / FED HM LN PC POOL RA8572 FR 06/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 11,76 -0,62 0,7337 0,0010
US3140QSSW21 / FNMA 30 лет 5% 01.07.2053#CB6832 11,72 -1,12 0,7313 -0,0027
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 11,63 67,85 0,7259 0,2967
US477854AA13 / ФОНД ДЖОНА Д. И КЭТРИН Т. МАКАРТУР 1,299000% 01.12.2030 11,27 2,78 0,7032 0,0241
US3140QSDY42 / FNMA БАССЕЙН CB6418 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 10,98 -1,96 0,6853 -0,0084
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 10,96 0,99 0,6837 0,0118
US63983TBB08 / Нидерландский водный фонд NV 10,86 0,45 0,6777 0,0082
US23312BAA89 / DC Office Trust 2019-MTC 10,85 1,16 0,6770 0,0128
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 10,73 -2,34 0,6694 -0,0109
US3140QSKX85 / FNMA ПУЛ CB6609 FN 06/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 10,65 -0,74 0,6645 0,0001
US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА 10,44 0,07 0,6511 0,0053
US3140QRAB92 / FNMA 30 лет 4,5% 01.12.2052#CB5401 10,30 -5,37 0,6429 -0,0314
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) 10,27 0,6405 0,6405
US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A 9,88 -8,17 0,6163 -0,0498
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 9,87 -0,85 0,6160 -0,0006
US3140QSDX68 / FNMA ПУЛ CB6417 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 9,86 -0,84 0,6152 -0,0006
US843646AW05 / Южная энергетическая компания 9,79 0,90 0,6110 0,0100
US298785HM16 / Европейский инвестиционный банк 9,75 0,73 0,6081 0,0090
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,73 -2,02 0,6074 -0,0079
US21H0606895 / Джинни Мэй 9,53 0,5945 0,5945
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,48 24,47 0,5913 0,1198
US86745AAA43 / ООО «СУННОВА ГЕЛИОС VIII ЭМИТЕНТ» 2,79% 22.02.2049 144А 9,41 -7,07 0,5873 -0,0399
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,29 23,08 0,5798 0,1123
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 9,28 1,35 0,5790 0,0571
US865592AA73 / Ипотечный фонд SUMIT 9,12 1,62 0,5689 0,0133
US3133KQPD24 / FED HM LN PC POOL RA8520 FR 02/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 9,11 -0,75 0,5687 0,0000
EU000A3K4C42 / Евросоюз 9,09 11,66 0,5672 0,0631
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,96 -2,85 0,5590 -0,0121
FED HM LN PC POOL RJ0639 FR 01/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQV902) 8,87 -2,36 0,5535 -0,0091
US21989DAA00 / Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 8,85 2,23 0,5522 0,0161
US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 8,63 -3,63 0,5387 -0,0160
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 8,45 0,63 0,5272 0,0073
US05591UAA51 / BSREP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-DC BSREP 2021-DC A 8,43 -0,24 0,5260 0,0028
US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. 8,42 1,31 0,5255 0,0107
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 8,31 2,29 0,5185 0,0154
US576722AA04 / Фонд Мазера 8,25 1,04 0,5151 0,0092
US3133KQM522 / FED HM LN PC POOL RA8480 FR 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 8,21 -1,82 0,5125 -0,0055
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 8,03 -2,20 0,5011 -0,0074
US46654EAA91 / JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., серия 2021-NYAH, класс A 7,97 0,54 0,4974 0,0064
US3140QSST91 / УМБС 7,83 -0,76 0,4883 -0,0000
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) 7,81 9,83 0,4875 0,0469
US53948QAA40 / Loanpal Солнечный кредит 2021-2 Ltd 7,73 0,45 0,4824 0,0059
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 7,67 1,27 0,4783 0,0095
US3140HSDJ75 / FNMA ПУЛ BL1004 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.01 7,65 0,51 0,4773 0,0060
US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 7,57 1,28 0,4724 0,0095
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) 7,48 -3,18 0,4668 -0,0117
XS2390530330 / CTP NV /EUR/ REGD REG S EMTN 0,62500000 7,46 9,58 0,4654 0,0439
US30227FAC41 / ПРОДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В АМЕРИКЕ ТРАСТ ESA 2021 ESH A1 144A 7,39 -0,85 0,4608 -0,0004
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,36 -2,53 0,4592 -0,0084
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 7,33 -2,15 0,4572 -0,0065
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 7,30 6,45 0,4554 0,0308
US61946QAA94 / Mosaic Solar Loan Trust, серия 2022-1A, класс A 7,25 -4,40 0,4526 -0,0172
CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) 7,25 0,12 0,4521 0,0040
US258261AA48 / БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДОРИС ДЬЮК/THE 2.345000% 01.07.2050 7,15 -2,88 0,4462 -0,0098
US31335BR658 / FED HM LN PC ПУЛ G61409 FG 05/48 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 7,14 -2,49 0,4453 -0,0079
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/26 5.31 / DBT (XS2295730803) 7,05 4,66 0,4400 0,0228
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,94 0,77 0,4330 0,0066
IT0005246134 / Многолетние казначейские облигации Италии 6,87 9,99 0,4288 0,0419
US880591EX64 / Управление долины Теннесси 6,71 1,36 0,4184 0,0088
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 6,70 0,71 0,4183 0,0061
US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A 6,65 2,04 0,4152 0,0114
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,64 -2,14 0,4145 -0,0058
US56501RAN61 / Финансовая корпорация Манулайф 6,63 2,19 0,4138 0,0119
AU3CB0268829 / NextEra Energy Capital Holdings Inc. 6,62 6,92 0,4128 0,0297
US92936UAJ88 / WP Carey Inc. 6,52 2,23 0,4068 0,0118
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 6,45 1,19 0,4027 0,0077
6902 / Корпорация ДЕНСО 6,30 0,61 0,3932 0,0053
US456837AU72 / ИНГ Групп Н.В. 6,30 0,82 0,3931 0,0061
US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 6,28 6,79 0,3917 0,0276
US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33 6,21 0,96 0,3875 0,0066
US3133KJJP84 / УМБС 6,11 -3,57 0,3810 -0,0111
US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP 5,96 0,98 0,3720 0,0064
US382371AA01 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 5,88 -2,03 0,3669 -0,0048
US05493LAA44 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2021 JACX A 144A 5,74 0,24 0,3580 0,0036
FED HM LN PC POOL RJ0046 FR 10/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQBQ46) 5,68 -0,72 0,3542 0,0001
US912810SF66 / Казначейские облигации США 5,68 -2,56 0,3541 -0,0066
US3133KRD925 / УМБС 5,66 -0,58 0,3530 0,0006
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) 5,65 -2,65 0,3524 -0,0069
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 5,63 -12,58 0,3516 -0,0475
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) 5,50 0,05 0,3434 0,0028
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,35 1,15 0,3339 0,0063
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 5,34 -54,74 0,3332 -0,3973
FED HM LN PC POOL RJ1109 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GRGT13) 5,24 -2,29 0,3272 -0,0052
US298785JA59 / Европейский инвестиционный банк 5,18 1,55 0,3231 0,0073
US38237KAA88 / 4% 20 апреля 2049 г. 5,11 2,71 0,3191 0,0107
US50065RAK32 / КОРЕЯ HSG FIN CORP 4,625% 24.02.2028 144A 5,05 0,42 0,3153 0,0037
US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» 5,03 -0,12 0,3137 0,0020
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 4,99 1,30 0,3113 0,0063
US539565AC59 / ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 27.03 3,782 4,97 0,47 0,3100 0,0038
GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) 4,91 0,22 0,3065 0,0030
ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) 4,91 0,43 0,3061 0,0036
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) 4,90 0,27 0,3060 0,0031
ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) 4,90 0,08 0,3059 0,0026
US30767EAD13 / ФЕРМ КРЕДИТ BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR 4,90 0,00 4,90 0,27 0,3056 0,0032
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 4,89 -3,15 0,3051 -0,0076
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 4,87 1,76 0,3036 0,0075
AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) 4,86 -0,37 0,3035 0,0011
US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 4,86 1,42 0,3035 0,0065
FED HM LN PC POOL RJ0048 FR 10/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQBS02) 4,86 -3,07 0,3030 -0,0073
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 19A A1R 144A / ABS-CBDO (US89642FAN33) 4,80 0,17 0,2997 0,0027
CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) 4,80 -0,54 0,2996 0,0007
US3140QSKW03 / FNMA ПУЛ CB6608 FN 07/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 4,79 -0,75 0,2989 0,0001
US83416WAA18 / ООО «Солар Стар Финдинг» 4,73 -0,17 0,2954 0,0017
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) 4,71 0,73 0,2936 0,0043
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) 4,70 0,47 0,2933 0,0036
US86562MCN83 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 4,70 1,29 0,2931 0,0059
XS2100664114 / Цифровой голландский Finco BV 4,68 10,66 0,2922 0,0301
US3132XVR625 / FED HM LN PC POOL Q53208 FG 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 4,67 -4,97 0,2914 -0,0129
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 4,60 -3,67 0,2867 -0,0087
US3140QSDW85 / FNMA БАССЕЙН CB6416 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 4,58 -1,31 0,2857 -0,0016
US26444HAH49 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 4,55 1,54 0,2842 0,0064
US50085PAA57 / КРЕСТ КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА СЕКУ КРЕСТ 2021 ЧИП А 144А 4,52 0,09 0,2821 0,0024
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71) 4,49 0,25 0,2804 0,0028
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 4,49 12,11 0,2802 0,0321
US656029AL92 / Норинчукин Банк/The 4,49 0,11 0,2801 0,0024
US842400HM81 / Южная Калифорния Эдисон Ко 4,49 1,24 0,2799 0,0055
US47109LAB09 / Японское агентство международного сотрудничества 4,40 0,62 0,2743 0,0037
US797440CE27 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА 4,39 0,73 0,2741 0,0040
US052769AH94 / Автодеск Инк. 4,39 2,43 0,2738 0,0085
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 4,38 -1,26 0,2735 -0,0014
US65364UAN63 / Ниагарский Мохок Пауэр Корп 4,33 2,12 0,2701 0,0076
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) 4,30 0,63 0,2686 0,0037
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний 4,27 2,18 0,2667 0,0076
US461070AP91 / Межгосударственная компания Power & Light Co. 4,27 18,14 0,2661 0,1218
US3133KRBS22 / FED HM LN PC POOL RA9049 FR 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 4,26 -0,72 0,2659 0,0001
US3140QQKU80 / FNMA БАССЕЙН CB4806 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 4,24 -0,84 0,2648 -0,0003
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 4,18 0,2611 0,2611
SMURFIT KAPPA TREASURY COMPANY GUAR 01/30 5.2 / DBT (US83272GAD34) 4,18 0,2611 0,2611
FCT / Финкантьери СпА 4,18 11,77 0,2607 0,0292
US212168AA64 / ООО «Континентал Винд» 4,11 -0,05 0,2567 0,0018
US92343VGL27 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 4,11 0,64 0,2565 0,0036
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 4,10 0,52 0,2556 0,0032
FED HM LN PC POOL RA9795 FR 09/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3133KR3C65) 4,08 -0,95 0,2548 -0,0004
XS2106589471 / CPI Property Group SA 4,06 -27,81 0,2534 -0,0950
US54750AAB26 / Инвестиционный фонд с низким доходом 4,04 -0,30 0,2524 0,0012
US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,03 -95,93 0,2515 -5,3929
US05571AAR68 / БПЦЕ СА 4,03 0,55 0,2512 0,0032
BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A3 / ABS-O (US05611UAD54) 4,01 -0,15 0,2505 0,0015
US1301ETAA03 / Калифорнийский фонд / 4,01 -4,18 0,2504 -0,0089
US26442CAX20 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 3,99 1,22 0,2491 0,0049
US05591F2S82 / БНГ Банк Н.В. 3,97 0,81 0,2477 0,0039
US3138WHS290 / Фанни Мэй Пул 3,95 -2,03 0,2468 -0,0032
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 3,94 -2,96 0,2456 -0,0055
BNG BANK NV SR UNSECURED 144A 02/30 4.75 / DBT (US05591F2Y50) 3,93 0,69 0,2452 0,0036
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 3,93 0,56 0,2452 0,0032
US298785JV96 / Европейский инвестиционный банк 3,92 0,77 0,2448 0,0037
ARES EURO CLO ARESE 14A AR 144A / ABS-CBDO (XS2920478356) 3,86 -13,17 0,2407 -0,0344
US89115A2V36 / Торонто-Доминион Банк / The 3,85 0,03 0,2404 0,0019
US575674AA46 / Корпорация содействия высшему образованию штата Массачусетс 3,83 0,55 0,2393 0,0031
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) 3,82 13,11 0,2384 0,0292
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,81 4,88 0,2375 0,0127
945B / РеНью Пауэр Пвт Лтд. 3,73 0,84 0,2326 0,0037
US86563VBH15 / SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 28.03 5.5 3,71 0,41 0,2316 0,0026
US902613AA61 / ЮБС Групп АГ 3,68 1,43 0,2297 0,0050
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) 3,59 0,14 0,2239 0,0020
US268317AS33 / Электрисите де Франс С.А. 3,59 0,28 0,2237 0,0023
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 3,58 0,65 0,2237 0,0206
TAQA / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 3,54 -0,56 0,2211 0,0004
SRG / Снам СпА 3,53 0,2203 0,2203
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) 3,50 0,14 0,2186 0,0019
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 3,50 -2,73 0,2181 -0,0044
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) 3,42 0,38 0,2135 0,0024
US63983TEH41 / Нидерландский водный фонд NV 3,42 0,53 0,2132 0,0027
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) 3,40 5,82 0,2123 0,0132
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) 3,40 -3,27 0,2120 -0,0055
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) 3,37 -9,51 0,2103 -0,0203
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 3,34 1,03 0,2087 0,0037
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 3,34 -3,92 0,2082 -0,0069
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 36A A1RR 144A / ABS-CBDO (US55819PBE88) 3,29 0,12 0,2051 0,0018
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 3,29 1,89 0,2050 0,0053
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.05 / DBT (US05565ECY95) 3,26 1,27 0,2034 0,0041
NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 10/29 5.094 / DBT (US656029AN58) 3,25 0,56 0,2027 0,0027
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 3,24 0,2022 0,2022
COTY34 / Coty Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,24 8,92 0,2019 0,0180
BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2025 1 A3 / ABS-O (US096912AD26) 3,22 0,2009 0,2009
MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 A 144A / ABS-CBDO (US55287HAA86) 3,20 0,09 0,1994 0,0017
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 3,12 0,00 0,1947 0,0014
IRS EUR 0.25000 09/15/21-15Y LCH / DIR (EZSTDKF68V20) 3,09 8,30 0,1931 0,0161
US00203QAF46 / AP Moller - Maersk A/S 3,07 2,09 0,1918 0,0053
US42806MBW82 / ГЕРЦ 23-2 А 144А 5,57% 25-29.09.28 3,07 0,43 0,1913 0,0023
US095623AB04 / Кредитный фонд BlueHub Inc. 3,06 0,07 0,1909 0,0016
US38237JAA16 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-1 3,04 0,63 0,1898 0,0026
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 3,03 0,46 0,1892 0,0023
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,01 -2,12 0,1876 -0,0027
US01N0506772 / Джинни Мэй 2,95 0,85 0,1841 0,0173
AVOCA STATIC CLO AVOST 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2935873880) 2,94 0,65 0,1836 0,0025
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) 2,92 -15,25 0,1824 -0,0312
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 2,92 0,1821 0,1821
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 2,91 4,08 0,1815 0,0084
US3140QRAA10 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB5400 2,90 -1,60 0,1806 -0,0016
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) 2,89 0,03 0,1804 0,0014
US44107TAZ93 / Хост Отели и курорты LP 2,88 1,30 0,1797 0,0037
US3133KQDD51 / FHLG 30YR 4% 01.12.2052#RA8200 2,82 -14,36 0,1757 -0,0279
US3137FXLY27 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия KSG1, класс X1 2,77 -4,61 0,1729 -0,0070
FED HM LN PC POOL RJ0135 FR 11/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQEH10) 2,76 -0,76 0,1723 0,0000
HANA BANK HANA BANK / DBT (US48723RAE53) 2,75 -0,11 0,1719 0,0011
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 2,75 -2,10 0,1717 -0,0024
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,70 -3,33 0,1684 -0,0045
US38237VAA44 / GOODLEAP SUSAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2023-1 ХОРОШО 2023-1GS A 2,66 0,49 0,1657 0,0021
US3617G9M818 / GNMA II БАССЕЙН BF3083 G2 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,65 -4,57 0,1656 -0,0066
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) 2,65 -2,25 0,1653 -0,0025
ONCOR ELECTRIC DELIVERY SR SECURED 144A 05/31 3.5 / DBT (XS2813774770) 2,64 10,20 0,1646 0,0164
US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс 2,60 -7,18 0,1622 -0,0113
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,58 -2,53 0,1610 -0,0029
US31335BTJ51 / FED HM LN PC ПУЛ G61453 FG 05/48 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 2,56 -0,97 0,1600 -0,0003
US3622A3BM11 / GNMA БАССЕЙН 784544 GN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 2,56 -2,81 0,1598 -0,0034
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US05683NAJ19) 2,54 0,59 0,1585 0,0021
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,52 -2,25 0,1575 -0,0024
US3133KQQY51 / FED HM LN PC POOL RA8571 FR 06/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,52 -3,96 0,1572 -0,0053
US912834KP23 / Купон Казначейства США 2,50 -1,30 0,1562 -0,0009
US656029AH80 / Норинчукин Банк/The 2,47 1,40 0,1542 0,0033
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 2,45 -0,20 0,1530 0,0009
US617463AC80 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2,45 -0,41 0,1528 0,0005
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) 2,44 -14,90 0,1525 -0,0254
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,43 -2,61 0,1516 -0,0029
US720198AE09 / Пьемонтское операционное партнерство LP 2,42 2,19 0,1512 0,0044
US81758VAA35 / ООО «Сервис Эксперты Эмитент», серия 2021-1А, класс А 2,38 -12,55 0,1488 -0,0201
FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) 2,36 -6,49 0,1475 -0,0090
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) 2,29 0,00 0,1432 0,0010
US914455UK46 / университет Мичигана 2,29 -0,91 0,1426 -0,0002
US3617L7VQ99 / GNMA II ПУЛ BP1523 G2 08/49 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 2,28 -1,52 0,1420 -0,0011
AU3CB0245884 / Европейский инвестиционный банк 2,23 6,71 0,1389 0,0097
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 2,19 0,1367 0,1367
XS2345035963 / Wabtec Transportation Нидерланды BV 2,17 9,67 0,1353 0,0129
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу 2,14 -15,64 0,1333 -0,0235
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2023 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74390KAK43) 2,13 -8,30 0,1331 -0,0109
SMURFIT WESTROCK FIN COMPANY GUAR 01/35 5.418 / DBT (US83272YAB83) 2,13 0,1328 0,1328
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 2,10 -3,27 0,1309 -0,0034
US78409VBJ26 / S&P Глобал Инк. 2,09 1,12 0,1301 0,0024
US525221GC58 / LEHMAN XS TRUST LXS 2005 10 2A4A 2,08 -3,48 0,1299 -0,0037
CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 2,06 -32,07 0,1287 -0,0594
US3617GQ5G46 / GNMA II БАССЕЙН BG6247 G2 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,05 -1,26 0,1276 -0,0007
US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1 2,04 0,44 0,1274 0,0015
US3140QSC901 / FNMA 30 лет 5% 01.02.2053#CB6395 2,04 -2,54 0,1271 -0,0023
US74977RDJ05 / Кооператив Рабобанк UA 1,98 0,97 0,1238 0,0021
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) 1,98 0,1237 0,1237
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 1,98 1,91 0,1234 0,0032
US3137BWWX87 / FHLMC, серия 4678, класс AF 1,97 -3,76 0,1231 -0,0039
US78433LAG14 / ООО «Фонд восстановления SCE» 1,93 -2,08 0,1204 -0,0016
US78449RAC97 / SLG Office Trust 2021-OVA 1,92 -3,27 0,1200 -0,0031
US15189XBC11 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 1,91 -0,05 0,1191 0,0008
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US13876LAW72) 1,90 0,53 0,1187 0,0015
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,88 -2,13 0,1176 -0,0017
US13032UD885 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 1,87 1,02 0,1170 0,0020
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 1,84 -2,44 0,1146 -0,0020
US86745XAA46 / СУННОВА СОЛ В ЭМИТЕНТ, ООО СНВА 2023 1А А 144А 1,84 -1,02 0,1145 -0,0003
US86746AAA34 / СНВА_23-А 1,79 -6,51 0,1120 -0,0069
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,78 -5,79 0,1108 -0,0059
TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) 1,77 8,87 0,1103 0,0097
US36198UAE91 / GNMA БАССЕЙН AI7205 GN 08/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 1,76 -2,06 0,1100 -0,0015
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) 1,76 4,08 0,1099 0,0051
US38376R4U70 / ГНМА, серия 2017-H14, класс FG 1,76 -11,26 0,1097 -0,0130
US13048VQC53 / Управление муниципальных финансов Калифорнии 1,69 -1,46 0,1055 -0,0008
US54750AAA43 / Инвестиционный фонд с низким доходом 1,67 0,48 0,1041 0,0013
US912834KH07 / Купон Казначейства США 1,66 -1,31 0,1037 -0,0005
US3140QAZB92 / FNMA ПУЛ CA3437 FN 04/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,64 -3,58 0,1025 -0,0030
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,62 -2,30 0,1009 -0,0016
US29278GAX60 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 1,61 1,84 0,1002 0,0026
US3617H7NB60 / GNMA II БАССЕЙН BH9386 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,60 -3,84 0,0999 -0,0032
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,55 155,85 0,0969 0,0593
US3140Q7HT70 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,52 -0,33 0,0950 0,0004
US68389BAP85 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2006-3 1,51 -0,13 0,0943 0,0006
US12667LAE20 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-21, класс 2A4 1,47 -2,40 0,0916 -0,0015
US865592AE95 / SUMIT 2022 BVUE ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SUMMT 2022 BVUE B 144A 1,44 1,91 0,0900 0,0023
XS2279559889 / ГЕМГАРТО GMG 2021 1А 144А 1,42 -6,59 0,0885 -0,0055
US3617H4NH00 / GNMA II БАССЕЙН BH6692 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,41 -4,40 0,0881 -0,0033
RFR GBP SONIO/0.90000 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZ1PFH0N3JH1) 1,40 8,42 0,0876 0,0074
US618933AA33 / MSAIC_23-3A 1,40 -4,24 0,0875 -0,0032
US38237CAA62 / Фонд Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3 1,40 -4,69 0,0875 -0,0036
US31415P3Z99 / Фанни Мэй Пул 1,39 -4,60 0,0866 -0,0035
US30327CAA45 / ФХФ ТРАСТ 2022-1 ФХФ 2022-1А А 1,38 -28,20 0,0858 -0,0328
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 1,37 -3,87 0,0854 -0,0028
US3617KPXT22 / GNMA II ПУЛ BO7890 G2 07/49 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 1,36 -1,23 0,0851 -0,0004
US36196EWU71 / GNMA II БАССЕЙН AX3359 G2 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,36 -1,38 0,0850 -0,0005
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,34 -2,34 0,0835 -0,0014
US3617G1S416 / GNMA II БАССЕЙН BE6839 G2 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,33 -1,33 0,0831 -0,0004
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) 1,33 39,68 0,0829 0,0240
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) 1,32 0,0824 0,0824
FED HM LN PC POOL RJ3036 FR 12/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GTLS31) 1,30 -3,70 0,0812 -0,0025
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 1,29 -2,80 0,0803 -0,0017
US38376RYX87 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H21 ГОДА 1,27 -15,86 0,0795 -0,0143
US095623AA21 / Кредитный фонд BlueHub Inc. 1,26 1,04 0,0787 0,0014
US842400HF31 / Южная Калифорния Эдисон Ко 1,26 -3,53 0,0785 -0,0022
US912834LR79 / Купон Казначейства США 1,24 -1,97 0,0775 -0,0010
US61753EAC49 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2C 1,12 0,27 0,0697 0,0007
US38376R5H50 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2017 H14 FE 1,11 -8,79 0,0693 -0,0061
US38375UZ783 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2017 H25 FB 1,10 -6,09 0,0683 -0,0039
US3617JRQH42 / GNMA II ПУЛ BM1356 G2 07/49 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 1,09 -1,45 0,0680 -0,0005
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) 1,08 0,0675 0,0675
US3617BKK835 / GNMA II БАССЕЙН BD3919 G2 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,06 -3,65 0,0659 -0,0020
US3617H1J992 / GNMA II БАССЕЙН BH3888 G2 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,04 -1,23 0,0652 -0,0003
US3617GMMZ26 / GNMA II БАССЕЙН BG3076 G2 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,02 -1,25 0,0639 -0,0003
US75970HAE09 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 1,02 0,29 0,0639 0,0006
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,02 -3,69 0,0635 -0,0020
US912834LB28 / Купон Казначейства США 1,01 -1,93 0,0633 -0,0007
US3617K06B65 / GNMA II ПУЛ BM8966 G2 06/49 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,96 -4,18 0,0601 -0,0022
US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 0,96 -23,34 0,0597 -0,0175
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,95 0,0596 0,0596
US01N0406783 / Джинни Мэй 0,93 -51,10 0,0582 -0,0368
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 0,93 2,43 0,0579 0,0018
US3617GQ5V13 / GNMA II БАССЕЙН BG6260 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,90 -7,76 0,0564 -0,0043
US3622A2ZK16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,90 -3,12 0,0562 -0,0013
US05952FAN33 / Банк Америки Ипотека 2007-2 Траст 0,85 -1,74 0,0528 -0,0005
BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) 0,83 4,39 0,0520 0,0025
US38380V2S96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,82 -4,19 0,0514 -0,0018
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,82 -2,26 0,0513 -0,0008
US64972EUF41 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,81 0,63 0,0503 0,0007
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,80 -4,88 0,0500 -0,0021
US3138EGSJ46 / ФНМА 5,50% #AL0520 6/41 0,80 -2,20 0,0499 -0,0007
US3137FWHY99 / Мультиклассовые сертификаты Freddie Mac, серия 2020-P003 0,79 -11,80 0,0490 -0,0061
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 0,78 -3,23 0,0486 -0,0013
US3137FPHS70 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,77 -6,41 0,0483 -0,0029
US912834KV90 / Купон Казначейства США 0,76 -1,55 0,0475 -0,0004
US3617JRQG68 / GNMA II ПУЛ BM1355 G2 07/49 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,76 -1,31 0,0472 -0,0002
US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,75 -6,57 0,0471 -0,0029
US36298XAA00 / Траст ипотечного кредитования GSMPS 2006-RP2 0,75 -2,08 0,0471 -0,0006
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,73 -2,42 0,0453 -0,0008
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,73 0,0453 0,0453
US3140FQYB72 / FNMA БАССЕЙН BE5205 FN 03/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,70 -0,71 0,0440 0,0000
US29278GAW87 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,70 0,43 0,0439 0,0005
US912834FB91 / Купон Казначейства США 0,69 -1,28 0,0433 -0,0002
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,69 -3,23 0,0431 -0,0011
US46628YBM12 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 S2 3A10 0,63 -1,42 0,0392 -0,0002
US74922MAA99 / RALI Trust, серия 2006-QA6, класс A1 0,62 -2,19 0,0390 -0,0006
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,62 3,17 0,0387 0,0015
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,62 0,0384 0,0384
US12638PAW95 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2007 3 2A4 0,60 -0,17 0,0375 0,0002
US19423DAA81 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2018-A LLC CASL 2018-A A1 0,60 -6,26 0,0374 -0,0022
US61772WAA53 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2021-230P 0,58 -65,07 0,0360 -0,0663
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 0,56 0,0347 0,0347
US3617K1H306 / GNMA II БАССЕЙН BM9250 G2 05/49 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,55 -1,07 0,0346 -0,0002
US3140QQDV47 / FNMA ПУЛ CB4615 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,55 -0,36 0,0345 0,0001
US46626LCC28 / JP Morgan Mortgage Acquisition Corp., серия 2005-FRE1, класс M1 0,55 -12,72 0,0343 -0,0047
US026935AH97 / АМЕРИКАНСКИЕ Ипотечные активы AHMA 2007 3 21A1 0,54 -2,89 0,0336 -0,0007
US3138ELGH03 / FNMA БАССЕЙН AL3799 FN 05/28 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,53 -14,22 0,0328 -0,0051
US362290AC25 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2007-AR1 0,52 -5,61 0,0326 -0,0017
USY7280PAA13 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний 0,47 2,16 0,0296 0,0008
US31418MT440 / FNMA ПУЛ AD0570 FN 08/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,47 -3,51 0,0292 -0,0008
US64972EUE75 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,46 0,65 0,0289 0,0004
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,46 0,0285 0,0285
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,46 0,0285 0,0285
US61915RBY18 / MortgageIT Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс 1A1 0,45 -2,83 0,0279 -0,0006
PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000GNP1) 0,45 9,07 0,0278 0,0025
US3140QTAW95 / Фанни Мэй Пул 0,44 -1,12 0,0277 -0,0001
US36295TBG85 / GNMA II БАССЕЙН 679639 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,44 -12,38 0,0274 -0,0037
US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,44 2,10 0,0274 0,0008
US3136APAH50 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,43 -6,15 0,0267 -0,0016
US61748LAD47 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC4 A2C 0,41 -0,97 0,0256 -0,0000
US3132Y0FG00 / FED HM LN PC POOL Q56466 FG 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,41 -3,31 0,0256 -0,0007
US64352VCS88 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2003 2 M2 0,40 0,25 0,0249 0,0002
FNMA POOL BX6672 FN 02/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NBMW86) 0,38 -0,26 0,0239 0,0001
US92925GAJ22 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2006-AR16, класс 3A3 0,37 -1,32 0,0233 -0,0002
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) 0,37 0,0232 0,0232
US933634AJ62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY3 Trust 0,37 -2,65 0,0229 -0,0004
US3617GWNK20 / GNMA II БАССЕЙН BH0394 G2 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,36 -1,09 0,0227 -0,0001
US31392KS237 / ФРЕДДИ MAC FHR 2449 ZA 0,36 -11,74 0,0226 -0,0028
US842400GR87 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,36 0,0225 0,0225
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,36 0,0224 0,0224
US61756YAD58 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE7 0,36 0,57 0,0222 0,0003
US45660LV977 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR31 0,35 -1,71 0,0216 -0,0002
US52521YAA47 / ЛМТ 2007-8 1А1 0,33 -0,89 0,0209 -0,0001
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,33 0,0204 0,0204
US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,32 -1,85 0,0199 -0,0002
US86746BAA17 / ООО «Гелиос Эмитент», серия 2023-ГРИД1, класс 1А 0,31 -1,57 0,0196 -0,0002
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 0,31 100,65 0,0194 0,0098
FED HM LN PC POOL QI1132 FR 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133W7HH10) 0,31 -0,33 0,0191 0,0001
US31418M5H17 / Фанни Мэй Пул 0,30 -2,31 0,0185 -0,0003
US64972EUD92 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,28 0,72 0,0176 0,0003
FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) 0,28 -9,84 0,0172 -0,0017
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 0,27 0,0169 0,0169
US38380UAY91 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,27 -2,91 0,0167 -0,0004
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2A 144A / ABS-O (US88166VAB27) 0,26 -70,85 0,0163 -0,0390
GB00BMBL1D50 / Великобритания Гилт 0,25 0,40 0,0157 0,0002
US88522RAA23 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-5 0,25 -2,77 0,0154 -0,0004
US31292K2G14 / Золотой пул Фредди Мака 0,24 -1,22 0,0152 -0,0000
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) 0,24 115,32 0,0149 0,0080
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) 0,24 0,0149 0,0149
US38376RBH84 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,22 -26,09 0,0138 -0,0047
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,21 -2,74 0,0134 -0,0002
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,20 0,0124 0,0124
US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95 0,20 -15,52 0,0123 -0,0021
US31418MWD00 / FNMA ПУЛ AD0643 FN 06/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,19 -2,04 0,0120 -0,0002
US64972EUC10 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,19 0,53 0,0119 0,0002
US07402FAC95 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 2A1 0,19 1,08 0,0117 0,0002
US912834JP42 / Купон Казначейства США 0,19 -1,06 0,0117 -0,0001
US31406LKX54 / FNMA БАССЕЙН 813110 FN 02/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,18 -1,62 0,0114 -0,0001
US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,18 0,0113 0,0113
US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2 0,18 -13,04 0,0113 -0,0016
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0,18 42,06 0,0112 0,0034
US31417MBY84 / Фанни Мэй Пул 0,17 -1,72 0,0107 -0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) 0,16 0,0102 0,0102
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,16 0,0102 0,0102
US07388HAP47 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2006-HE7, класс 2A2 0,16 -3,66 0,0099 -0,0003
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 0,16 106,58 0,0099 0,0051
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,16 0,0098 0,0098
US31419AY278 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,32 0,0094 -0,0001
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,15 0,0093 0,0093
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,15 0,0092 0,0092
US912834JB55 / Купон Казначейства США 0,14 -1,37 0,0090 -0,0001
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) 0,14 8,53 0,0088 0,0008
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,14 0,0087 0,0087
US31405NM283 / FNMA БАССЕЙН 794277 FN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,13 -3,70 0,0081 -0,0003
US31391RZR64 / FNMA БАССЕЙН 674952 FN 12/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,13 -2,34 0,0078 -0,0002
US36241KW530 / Джинни Мэй и бассейн 0,12 -3,31 0,0073 -0,0002
US3622MAAB76 / GSAMP Траст 2007-FM1 0,11 -0,87 0,0072 0,0000
US3128M75R30 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -2,63 0,0070 -0,0001
US31402RRF81 / FNMA БАССЕЙН 735886 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,11 -1,77 0,0069 -0,0001
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,10 -2,86 0,0064 -0,0001
US31402QYY15 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,16 0,0058 -0,0002
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,09 0,0053 0,0053
US31418WUV08 / FNMA ПУЛ AD8695 FN 06/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,08 -1,18 0,0053 -0,0000
US31402RDF38 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,38 0,0051 -0,0001
US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. 0,08 0,0050 0,0050
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,08 0,0049 0,0049
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,08 0,0048 0,0048
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,08 0,0048 0,0048
Q / Кетцаль Коппер Корп. 0,08 -96,01 0,0048 -0,1147
US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 -1,37 0,0045 -0,0000
US31405JP730 / FNMA БАССЕЙН 790746 FN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,07 -1,37 0,0045 -0,0000
US3128M5J279 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 -4,00 0,0045 -0,0002
US31410G2H50 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,39 0,0045 0,0000
US3128M4PK35 / FED HM LN PC ПУЛ G02826 FG 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 -6,58 0,0044 -0,0003
US3128MJGJ31 / FED HM LN PC ПУЛ G08200 FG 05/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 -2,82 0,0044 -0,0001
US61754HAD44 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 7AX 2A3 0,07 -2,99 0,0041 -0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0041 0,0041
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0041 0,0041
US3128M85J95 / FED HM LN PC ПУЛ G06849 FG 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,06 -6,06 0,0039 -0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) 0,06 275,00 0,0037 0,0027
US40431KAA88 / КРЕДИТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО HSI АКТИВЫ HALO 2007 WF1 A1 0,06 0,00 0,0035 0,0000
US36225CUC80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -11,48 0,0034 -0,0004
US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,70 0,0033 -0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,05 0,0030 0,0030
US31407JZK14 / FNMA POOL 832446 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -2,04 0,0030 -0,0000
US3128M5C571 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,08 0,0030 -0,0000
US3622A2CN02 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -2,17 0,0028 -0,0001
317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 0,04 -52,27 0,0026 -0,0028
US3128P7LR24 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -8,70 0,0026 -0,0003
US3128M5VY30 / FED HM LN PC ПУЛ G03931 FG 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0026 -0,0000
US31403DV223 / FNMA БАССЕЙН 745933 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,04 -2,44 0,0025 -0,0000
US3128P7NT61 / Фредди Мак Голд 4.50 01.05.2030 0,04 -6,98 0,0025 -0,0002
US05534AAN19 / ООО «БКАП» 2011-RR5-I Trust 0,04 -11,11 0,0025 -0,0003
US31405JU854 / FNMA БАССЕЙН 790907 FN 09/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,04 -2,50 0,0025 -0,0001
US38376RTW69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 2,63 0,0024 0,0000
US31409TU228 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,78 0,0022 -0,0000
US31416VGC28 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0022 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
US31404AHB35 / FNMA БАССЕЙН 762626 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,03 -11,11 0,0020 -0,0002
US31403RKS66 / FNMA БАССЕЙН 755505 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,03 -3,12 0,0020 -0,0000
US31371MY920 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 0,00 0,0020 -0,0000
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) 0,03 0,0019 0,0019
31750R594 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.09750000 / DFE (EZXSNMVYWSL9) 0,03 0,0019 0,0019
US3128M6MZ88 / ФХЛГ 30 лет 6% 01.09.2038# 0,03 -3,33 0,0019 -0,0000
US31405R5C67 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,33 0,0018 -0,0000
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) 0,03 107,14 0,0018 0,0009
317U8AEA5 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250805 / DIR (EZ5DF8SK6Z39) 0,03 -72,90 0,0018 -0,0049
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0018 0,0018
US36292FQV21 / GNMA БАССЕЙН 647668 GN 04/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,45 0,0018 -0,0000
31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (EZ0X1GXSRXF6) 0,03 0,0018 0,0018
US31410GTY97 / FNMA БАССЕЙН 888967 FN 12/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 -3,45 0,0018 -0,0000
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZDBN83SBDY5) 0,03 0,0018 0,0018
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,03 0,0018 0,0018
US36176SAL43 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 0,00 0,0017 0,0000
US31406AZ629 / ФАННИ МАЭ 3,074% 01.01.2035 FNMA ARM 0,03 0,00 0,0017 -0,0000
US3138LY5M56 / БАССЕЙН FNMA AO8051 FN 06/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,03 0,00 0,0017 0,0000
US31410TWV33 / FNMA БАССЕЙН 897160 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,70 0,0017 -0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0017 0,0017
US31407GAG38 / FNMA БАССЕЙН 829907 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -7,14 0,0016 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0016 0,0016
US31402RNW50 / ФНМА 0,03 -13,79 0,0016 -0,0002
317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 0,03 -71,59 0,0016 -0,0039
31750R5C7 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ6LHMHGSW79) 0,03 0,0016 0,0016
GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) 0,02 0,0015 0,0015
CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
US3138A7F374 / FNMA БАССЕЙН AH5585 FN 02/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 -4,35 0,0014 -0,0001
317U8D2A2 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250813 / DIR (EZKZHY60KQL7) 0,02 -59,26 0,0014 -0,0020
US3128M6SU38 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,55 0,0014 -0,0000
US38376RUS39 / ГНМА, серия 2016-H13, класс FT 0,02 0,00 0,0014 0,0000
US31410RFW43 / FNMA БАССЕЙН 894881 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
US3128M4LZ40 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
US3128M6PJ10 / FED HM LN PC ПУЛ G04625 FG 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -13,64 0,0012 -0,0002
US31416MV689 / УМБС, 30 лет 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US31414QL967 / FNMA БАССЕЙН 972952 FN 02/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
US31405R7C40 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
31750R5R4 PIMCO FXVAN CALL USD SEK 10.20000000 / DFE (EZR5HRN9R6R0) 0,02 0,0011 0,0011
US3128KKY298 / FED HM LN PC ПУЛ A57029 FG 01/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US3133T8ZJ94 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 -27,27 0,0010 -0,0003
RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) 0,02 14,29 0,0010 0,0001
US31415YBM03 / УМБС 0,02 -38,46 0,0010 -0,0006
US31376KHD19 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0010 -0,0000
US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ 0,02 -6,25 0,0010 -0,0000
US3620C5BG17 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
US31405PRS10 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0009 -0,0000
US31410KCR32 / ФАННИ МАЭ 3,739% 01.04.2038 FNMA ARM 0,01 -22,22 0,0009 -0,0002
US31416CLT17 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,01 0,0009 0,0009
US31416Q6H37 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0009 -0,0000
US31418NAR17 / FNMA БАССЕЙН AD0915 FN 12/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -7,14 0,0009 -0,0000
US31385XJM02 / FNMA БАССЕЙН 555668 FN 07/33 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -7,14 0,0009 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US31412RD792 / FNMA БАССЕЙН 932626 FN 03/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US31410PEM14 / FNMA БАССЕЙН 893040 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -7,69 0,0008 -0,0000
US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (EZ3SGXHDXKD4) 0,01 -89,29 0,0008 -0,0062
US3128M7AX42 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US31394ALL88 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W8 2A 0,01 -8,33 0,0007 -0,0001
US31417YSY40 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0007 -0,0000
US31374TW477 / FNMA ПУЛ 323867 FN 07/29 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -8,33 0,0007 -0,0001
US3128KHFT83 / FED HM LN PC ПУЛ A54678 FG 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZJPZK13BGC9) 0,01 22,22 0,0007 0,0001
US3138EKK950 / FNMA БАССЕЙН AL3019 FN 12/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) 0,01 -375,00 0,0007 0,0010
US31402DQ456 / FNMA БАССЕЙН 725975 FN 09/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -8,33 0,0007 -0,0001
US31385W2S74 / Фанни Мэй 0,01 -9,09 0,0007 -0,0000
US3128M9BX98 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31404XLJ18 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0006 -0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US31414CJH25 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0006 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US31416BN531 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0006 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US31402C4J86 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US31403UPF20 / FNMA БАССЕЙН 758322 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US312936LM74 / FED HM LN PC ПУЛ A89332 FG 10/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31417YTV91 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0005 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US31418MRL80 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0005 -0,0000
US31403DGZ69 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31402DDS62 / FNMA БАССЕЙН 725613 FN 06/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US31414SMQ39 / ФАННИ МАЭ 4,193% 01.04.2038 ФАР ФНАРМ 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128M5DD94 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) 0,01 0,0004 0,0004
US31412QPH64 / FNMA БАССЕЙН 932024 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 -14,29 0,0004 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US31410QD400 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US3128M6NP97 / FED HM LN PC ПУЛ G04598 FG 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US31407XSY84 / FNMA БАССЕЙН 843935 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128MJBH20 / FED HM LN PC ПУЛ G08039 FG 02/35 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31292H5P57 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -16,67 0,0004 -0,0000
US31413QRN06 / FNMA БАССЕЙН 952393 FN 12/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31412UY610 / FNMA ПУЛ 935533 FN 08/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31396PZS37 / FANNIE MAE REMICS SER 2007-14 CL FV/R 2.06800000 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31403CXW62 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
317U8COA0 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025081 / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US31404JAM71 / FNMA БАССЕЙН 769612 FN 03/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128P7NG41 / FED HM LN PC ПУЛ C91291 FG 30 марта ФИКСИРОВАННОЕ 4.5 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US31410GME07 / FANNIE MAE 3,62% 01.09.2037 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31414SM672 / FNMA БАССЕЙН 974781 FN 04/38 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US3138AJ6A53 / FNMA ПУЛ AI5364 FN 04/31 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
31750R5N3 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ7LNGTTZ444) 0,00 0,0003 0,0003
US3620A1YA06 / GNMA БАССЕЙН 716305 GN 06/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31404WRQ14 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31385XEC74 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3128M5ED85 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36200DCC56 / GNMA БАССЕЙН 597767 GN 03/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31397KZG92 / ФРЕДДИ MAC FHR 3376 FD 0,00 -25,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31410KXK59 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3132CWJA36 / ФХЛМК УМБС, 15 лет 0,00 -62,50 0,0002 -0,0003
US31296KN587 / FED HM LN PC ПУЛ A11312 FG 07/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31403DD486 / FNMA БАССЕЙН 745423 FN 04/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31416BMS42 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M6N790 / FED HM LN PC ПУЛ G04614 FG 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31410KNH31 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3128M6XE31 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3128P7QX47 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31406NK459 / FNMA БАССЕЙН 814915 FN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31407KGK97 / FNMA POOL 832802 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -71,43 0,0002 -0,0003
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3133TCE959 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31403HK821 / FNMA БАССЕЙН 749219 FN 10/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31382J3L33 / FNMA БАССЕЙН 484203 FN 02/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36290QVJ11 / GNMA БАССЕЙН 614517 GN 06/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138A1DF58 / FNMA БАССЕЙН AH0101 FN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31411A5E10 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 902745 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3128M4SS34 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31396VN533 / ФНМА, серия 2007-42, класс AF 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3128KTAF72 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31385XQ915 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202DRX11 / ГНИИ II 7% 2/32 #003202 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31415QAU04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36225CDM55 / GNMA II POOL 080107 G2 08/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31404BNU25 / FNMA БАССЕЙН 763703 FN 04/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M5VT45 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31416W6M95 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0001 -0,0001
317U8PVA3 PIMCO SWAPTION 3.36 CALL USD 2025071 / DIR (EZZX1QQCQTH4) 0,00 -97,50 0,0001 -0,0024
US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31412YFP25 / ФН 938574 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) 0,00 -100,00 0,0001 0,0002
US31416W6N78 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0001 -0,0001
US31295LBG68 / FED HM LN PC POOL 787239 FH 07/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,00 -100,00 0,0001 -0,0006
US31406WUS15 / FNMA БАССЕЙН 822393 FN 04/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US3128P7PJ61 / FED HM LN PC ПУЛ C91325 FG 30 августа ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,0001 -0,0000
US31410RM714 / FNMA БАССЕЙН 895082 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0001 -0,0000
US36202VXF39 / GNMA БАССЕЙН 610978 GN 05/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3128CUN289 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US31400AP771 / ФАННИ МАЭ 3,73% 01.03.2033 ФНМА АРМ 0,00 0,0001 -0,0000
US31402DGP96 / FNMA БАССЕЙН 725706 FN 08/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31410WXV52 / FNMA БАССЕЙН 899892 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US3128M6PH53 / FED HM LN PC ПУЛ G04624 FG 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0006
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0006
US31403SD781 / FNMA БАССЕЙН 756226 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3128M6PM49 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410CVE91 / FNMA БАССЕЙН 885413 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31371HDQ83 / УМБС, 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36225CC953 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31390UBN54 / FNMA БАССЕЙН 656245 FN 09/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31405BBG59 / FNMA БАССЕЙН 784039 FN 07/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31385JRN09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US312926M399 / FED HM LN PC ПУЛ A80378 FG 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31410CVK51 / FNMA БАССЕЙН 885418 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31410GBB86 / FNMA БАССЕЙН 888434 FN 11/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31419KK797 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31296Q4H01 / FED HM LN PC ПУЛ A16224 FG 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31380XQV72 / FNMA БАССЕЙН 453268 FN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31417YEQ61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36202KVB87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31380D4T07 / FNMA БАССЕЙН 437434 FN 09/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
US31411W4X20 / FNMA БАССЕЙН 917138 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6AC49 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2703 FR 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3131X6AB65 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2702 FR 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31384VPK25 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31336SNN44 / FED HM LN PC ПУЛ 1B0797 FH 04/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3128M6PK82 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31415RL368 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36225CAY21 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31419GCY89 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31405WXA88 / FNMA БАССЕЙН 801773 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36202KVJ14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31292G4V52 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X53Q39 / УМБС, 15 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US31379VUA50 / FNMA БАССЕЙН 430877 FN 09/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31365H6M38 / FNMA POOL 128776 FN 02/31 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36202KXR12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31406RQ655 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US3128P7GA53 / FED HM LN PC POOL C91093 FG 27 сентября ФИКСИРОВАННО 6 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KUH66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31382F2E80 / FN 02/29 ФИКСИРОВАННО 6 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3128F2WL56 / FED HM LN PC ПУЛ D63351 FG 25 сентября ФИКСИРОВАННОЕ 7,5 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410XBB10 / FNMA БАССЕЙН 900134 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31375BFN29 / FNMA ПУЛ 329673 FN 01/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) 0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) 0,00 -0,0000 -0,0000
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) 0,00 0,0000 0,0000
31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0004
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0004
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0004
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0004
317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0003
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS EUR 2.41000 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZXB852VHRN9) -0,00 -91,30 -0,0001 0,0013
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) -0,00 -0,0002 -0,0002
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) -0,00 -0,0003 -0,0003
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) -0,01 -0,0003 -0,0003
317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) -0,01 -0,0003 -0,0003
317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) -0,01 -0,0003 -0,0003
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) -0,01 -0,0004 -0,0004
317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,01 -0,0004 -0,0004
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) -0,01 -0,0004 -0,0004
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) -0,01 -0,0005 -0,0005
317U8PWA2 PIMCO SWAPTION 3.519 CALL USD 202507 / DIR (EZ1KS55XM884) -0,01 -87,27 -0,0005 0,0030
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) -0,01 -0,0005 -0,0005
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) -0,01 -0,0005 -0,0005
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,01 -60,00 -0,0005 0,0007
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,01 -60,00 -0,0005 0,0007
317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) -0,01 -0,0005 -0,0005
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) -0,01 -0,0005 -0,0005
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,01 -0,0006 -0,0006
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,01 -0,0006 -0,0006
317U8CPA9 PIMCO SWAPTION 3.739 CALL USD 202508 / DIR (EZ02MS39Q829) -0,01 -33,33 -0,0006 0,0003
IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) -0,01 -0,0007 -0,0007
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) -0,01 -0,0007 -0,0007
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,01 -0,0007 -0,0007
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,01 -0,0007 -0,0007
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) -0,01 -57,69 -0,0007 0,0009
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,01 -0,0009 -0,0009
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,01 -0,0009 -0,0009
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) -0,02 -54,55 -0,0010 0,0011
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (EZHRPWJDVDW8) -0,02 -81,25 -0,0011 0,0048
317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (EZ2BH915DBT1) -0,02 -80,39 -0,0013 0,0051
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZMSCTBHCX60) -0,02 -76,34 -0,0014 0,0044
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,02 -0,0015 -0,0015
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,03 -0,0016 -0,0016
SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) -0,03 -0,0017 -0,0017
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,03 -0,0018 -0,0018
IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) -0,03 70,59 -0,0019 -0,0008
RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,03 -0,0021 -0,0021
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,03 -0,0021 -0,0021
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,03 -0,0022 -0,0022
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0022 -0,0022
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0022 -0,0022
IRS EUR 2.76000 01/03/24-5Y LCH / DIR (EZ49DWLXMD81) -0,04 45,83 -0,0022 -0,0007
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0022 -0,0022
317U8D3A1 PIMCO SWAPTION 3.7565 CALL USD 20250 / DIR (EZF2KQT490F7) -0,04 -30,77 -0,0022 0,0010
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0023 -0,0023
SOLD PEN BOUGHT USD 20251103 / DFE (000000000) -0,04 -0,0023 -0,0023
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) -0,04 105,56 -0,0023 -0,0012
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,04 -0,0024 -0,0024
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,04 -0,0024 -0,0024
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,04 -0,0024 -0,0024
AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) -0,04 -0,0026 -0,0026
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,05 -0,0029 -0,0029
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) -0,05 44,12 -0,0031 -0,0010
317U8AFA4 PIMCO SWAPTION 3.6283 CALL USD 20250 / DIR (EZ4TR78BWB85) -0,05 -51,96 -0,0031 0,0032
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (EZ10PVR5LK98) -0,05 -64,86 -0,0033 0,0059
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (EZ10PVR5LK98) -0,05 -64,86 -0,0033 0,0059
RFR USD SOFR/3.83600 05/02/25-10Y LCH / DIR (EZ9FQ1FHSFC5) -0,07 -0,0044 -0,0044
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,08 -0,0049 -0,0049
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -0,08 -58,33 -0,0050 0,0069
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,08 -0,0053 -0,0053
SOLD PEN BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) -0,09 -0,0059 -0,0059
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,10 -0,0062 -0,0062
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) -0,11 -0,0070 -0,0070
SOLD PEN BOUGHT USD 20251117 / DFE (000000000) -0,11 -0,0070 -0,0070
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,12 -0,0073 -0,0073
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,12 -0,0076 -0,0076
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,16 -0,0099 -0,0099
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,17 -0,0103 -0,0103
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,17 -0,0105 -0,0105
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,17 -0,0105 -0,0105
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,19 -0,0116 -0,0116
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,19 -0,0118 -0,0118
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,19 -0,0118 -0,0118
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,19 -0,0121 -0,0121
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,20 -0,0123 -0,0123
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,20 -0,0125 -0,0125
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,21 -0,0128 -0,0128
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,21 -0,0130 -0,0130
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,21 -0,0131 -0,0131
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,21 -0,0131 -0,0131
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,23 -0,0141 -0,0141
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,24 -0,0149 -0,0149
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,27 -0,0167 -0,0167
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ1777XRV3N1) -0,27 -19,70 -0,0168 0,0040
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,28 -0,0172 -0,0172
RFR USD SOFR/3.65517 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) -0,29 -160,41 -0,0183 -0,0483
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,33 -0,0204 -0,0204
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) -0,33 328,57 -0,0206 -0,0158
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,36 -0,0224 -0,0224
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) -0,37 -0,0233 -0,0233
IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (EZG2JQ07KZT4) -0,39 -17,95 -0,0245 0,0052
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,51 -0,0316 -0,0316
ZCS BRL 11.4071 07/09/24-01/04/27 CME / DIR (EZNTFR000L79) -0,72 -15,12 -0,0452 0,0076
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) -0,81 -20,98 -0,0506 0,0129
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,95 -0,0595 -0,0595
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -1,06 -0,0659 -0,0659
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -1,06 -0,0659 -0,0659
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -1,54 -0,0964 -0,0964
US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак -1,80 -104,41 -0,1123 -2,4390
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -2,19 -0,1365 -0,1365
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) -2,30 -15,59 -0,1433 0,0252
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -3,05 -0,1904 -0,1904
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -4,61 -108,03 -0,2874 -3,5558
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -10,23 -0,6380 -0,6380
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -10,23 -0,6380 -0,6380
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -29,02 -1,8106 -1,8106
REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) -50,86 -3,1736 -3,1736
REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) -209,39 -13,0654 -13,0654