FXIMX — Акции с фиксированной доходностью: Серия M Серия M Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 2 317 989 165
Текущие позиции	1 190

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FXIMX — Акции с фиксированной доходностью: Серия M Серия M раскрыла общий объем активов в размере 1 190 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 317 989 165 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FXIMX - Fixed Income SHares: Series M Series M: Ginnie Mae (US:US21H0226892) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 (US:US3132DWER07) . Новые должности FXIMX - Fixed Income SHares: Series M Series M включают в себя Ginnie Mae (US:US21H0226892) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 (US:US3132DWER07) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
184,15	10,7917	10,7917
50,77	2,9750	2,9750
89,60	5,2511	1,5078
133,87	7,8450	0,9738
9,61	0,5635	0,5635
7,36	0,4311	0,4311
7,03	0,4123	0,4123
7,01	0,4108	0,4108
93,27	5,4660	0,3857
5,87	0,3441	0,3441

Максимальное снижение в этом квартале

Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
-102,41	-6,0018	-30,9454
200,82	11,7685	-9,9624
48,06	2,8163	-0,6748
-9,96	-0,5836	-0,5836
-4,19	-0,2454	-0,2454
-2,74	-0,1604	-0,1604
60,85	3,5658	-0,1604
36,54	2,1414	-0,1179
-1,87	-0,1097	-0,1097
37,85	2,2184	-0,1037

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
US21H0226892 / Джинни Мэй			200,82	-31,99	11,7685	-9,9624
US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже			184,15		10,7917	10,7917
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже			133,87	43,38	7,8450	0,9738
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4)			93,27	9,82	5,4660	0,3857
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее			89,60	76,17	5,2511	1,5078
US3132DWER07 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2052#SD8244			60,85	-2,32	3,5658	-0,1604
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию			53,38	0,77	3,1282	-0,0403
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее			50,77		2,9750	2,9750
US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее			48,06	1,31	2,8163	-0,6748
US3140XDRC24 / FNMA БАССЕЙН FM9482 FN 11/51 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР			37,85	-2,48	2,2184	-0,1037
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08)			36,54	-3,25	2,1414	-0,1179
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84)			32,91	0,30	1,9287	-0,0341
US3132DWHS52 / Федеральная корпорация жилищного кредитования			21,58	-1,70	1,2648	-0,0485
US3622MHAA47 / GSAMP Траст 2007-FM2			21,37	3,20	1,2525	0,0137
US61747YFE05 / Морган Стенли			20,35	1,67	1,1927	-0,0047
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07)			16,51	0,12	0,9676	-0,0190
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			15,33	1,56	0,8983	-0,0045
US06051GLH01 / Банк Америки Корп.			15,31	1,53	0,8970	-0,0048
US17181KAA88 / ЦИМ Траст 2023-R2			14,67	-2,87	0,8599	-0,0437
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III			14,55	-6,25	0,8528	-0,0757
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77)			11,87	0,05	0,6956	-0,0140
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F			11,41	1,84	0,6689	-0,0015
US62432MAN92 / Маунтин-Вью Clo XIV Ltd.			11,19	0,48	0,6558	-0,0103
US172967PA33 / СИТИГРУП ИНК.			10,77	1,46	0,6312	-0,0038
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко»			10,34	0,61	0,6058	-0,0087
US07389YAD31 / БСАБС 2007-НЕ2 2А4			9,94	-5,16	0,5827	-0,0445
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000)			9,61		0,5635	0,5635
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 6A ARRR 144A / ABS-CBDO (US89640YBN31)			9,51	0,17	0,5574	-0,0106
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			9,35	1,29	0,5481	-0,0042
US61744CYC45 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC1 M2			9,30	-0,73	0,5450	-0,0154
US12670FAA84 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 9 1A			9,23	-0,84	0,5409	-0,0159
US69121KAG94 / Сова Рок Капитал Корп			9,04	1,50	0,5297	-0,0030
XS2305383288 / LOAN CDO DRYDEN ДО 2017 ГОДА 27A НА 144A			8,97	6,73	0,5259	0,0230
US64831HAM51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2023-NQM1			8,83	-7,44	0,5174	-0,0532
US17312GAS03 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL3 A1 144A			8,80	-2,72	0,5156	-0,0254
US302635AH04 / ФС ККР Капитал Корп			8,63	0,47	0,5059	-0,0081
STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/35 6.45 / DBT (US85855CAL46)			8,34	1,21	0,4890	-0,0042
US05571AAS42 / БПЦЕ СА			8,24	0,88	0,4831	-0,0057
PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38)			8,21	0,27	0,4810	-0,0086
RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80)			8,07	15,73	0,4726	0,0558
US03666HAF82 / АНТАРЕС ХОЛДИНГС ЛП			7,98	0,05	0,4675	-0,0094
US05571AAR68 / БПЦЕ СА			7,95	0,54	0,4656	-0,0071
XS2716891440 / ЭПХ Финансинг Интернэшнл АС			7,68	9,67	0,4498	0,0311
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13)			7,52	0,35	0,4406	-0,0076
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже			7,36		0,4311	0,4311
US46654FAD06 / Ипотечный траст JP Morgan			7,32	-2,35	0,4289	-0,0194
CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10)			7,26	-1,08	0,4252	-0,0135
US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd.			7,11	0,24	0,4167	-0,0076
VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73)			7,07	-0,37	0,4145	-0,0101
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			7,03		0,4123	0,4123
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			7,01	0,98	0,4110	-0,0045
GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTA GSTNE 2025 FL4 A 144A / ABS-CBDO (US39810MAA71)			7,01		0,4108	0,4108
ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73)			7,01	0,70	0,4107	-0,0055
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66)			7,00	0,04	0,4105	-0,0083
US92535VAF94 / ООО «Вертикальный Бридж Холдингс»			6,96	0,69	0,4079	-0,0056
XS2418762923 / Мэдисон Парк Европейское финансирование XIV DAC			6,68	8,23	0,3914	0,0223
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк.			6,53	1,71	0,3825	-0,0014
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48)			6,51	-13,07	0,3818	-0,0665
US92927BAA08 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA6 1A			6,47	-1,28	0,3793	-0,0129
937CJTII1 / КРЕДИТ CASTLELAKE LP ПЕРВЫЙ СРОК ЗАЛОГА			6,42	-3,53	0,3760	-0,0218
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко			6,39	1,78	0,3748	-0,0011
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98)			6,38	-5,93	0,3740	-0,0318
US67740QAH92 / Огайо Национальные финансовые услуги, Inc.			6,27	0,63	0,3673	-0,0053
ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43)			6,20	0,10	0,3632	-0,0071
US12662QAA40 / CSMC 2021-NQM7			6,19	-4,13	0,3630	-0,0235
US52522DAM39 / Lehman XS Trust Series 2006-16N			6,18	-3,82	0,3620	-0,0222
US38122ND823 / Корпорация по секьюритизации табака Golden State			6,11	-18,44	0,3580	-0,0901
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc.			6,10	1,38	0,3573	-0,0024
US542514KC79 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 1 M4			6,09	-7,21	0,3567	-0,0356
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС			6,03	-0,07	0,3534	-0,0076
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51)			6,01	0,47	0,3520	-0,0056
NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29)			6,00	0,17	0,3518	-0,0067
PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42)			5,99	0,15	0,3511	-0,0067
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15)			5,87		0,3441	0,3441
US02369GAA31 / Американская AgCredit Corp.	6,00	0,00	5,83	0,78	0,3415	-0,0044
US04544RAD70 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2007 HE1 A5			5,79	0,10	0,3391	-0,0067
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18)			5,77	0,12	0,3380	-0,0066
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49			5,74	0,54	0,3363	-0,0051
XS2057850948 / АУРИУМ CLO ACLO 3A AR 144A			5,71	1,12	0,3345	-0,0032
MARS INC SR UNSECURED 144A 05/55 5.7 / DBT (US571676BC81)			5,69	-0,16	0,3335	-0,0075
US05531CAA80 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2008 IND1 A1			5,68	-3,10	0,3329	-0,0178
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One			5,65	1,45	0,3311	-0,0020
US784208AD20 / SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2			5,63	-0,60	0,3298	-0,0089
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86)			5,60	0,18	0,3284	-0,0062
US05369AAP66 / ООО «Авиационная Капитал Групп»			5,58	0,69	0,3272	-0,0045
XS0765596357 / Морган Стенли			5,55	3,43	0,3254	0,0043
US38141GA534 / Goldman Sachs Group, Inc. (The)			5,53	1,30	0,3241	-0,0025
MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 A 144A / ABS-CBDO (US55287HAA86)			5,49	0,11	0,3219	-0,0063
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/35 5.4 / DBT (US43475RAD89)			5,48		0,3212	0,3212
US12666BAA35 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 22 1A			5,47	-0,60	0,3203	-0,0086
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			5,42		0,3173	0,3173
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD.			5,30	-4,98	0,3109	-0,0231
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A / ABS-CBDO (US55820VAL71)			5,29	0,23	0,3102	-0,0057
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			5,22	1,42	0,3057	-0,0019
US16159RAC97 / Ипотечный траст по жилищному кредитованию Chase 2023-RPL2			5,21	-1,75	0,3055	-0,0119
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко»			5,19	0,23	0,3044	-0,0056
US102291AA91 / БОУДОЙН КОЛЛЕДЖ 4,693000% 01.07.2112			5,19	-3,76	0,3043	-0,0185
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/31 5.526 / DBT (US04685A3Z27)			5,11	0,71	0,2996	-0,0040
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP			5,11	1,19	0,2995	-0,0026
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			5,08	0,49	0,2977	-0,0047
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			5,07	1,38	0,2973	-0,0020
US89787EAA91 / Финансовая группа Trustage, Inc.			5,02	0,94	0,2945	-0,0033
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71)			4,91	0,64	0,2875	-0,0041
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98)			4,85	1,47	0,2840	-0,0017
US02148FBX24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000			4,84	-4,31	0,2836	-0,0189
US00075VAA98 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2006 OPT3 A1			4,83	-1,95	0,2831	-0,0116
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51)			4,81	0,15	0,2816	-0,0054
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82)			4,79	-4,41	0,2806	-0,0190
US84751XAC65 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB3 A2B			4,78	-0,29	0,2804	-0,0066
US05990TAB35 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2015 R2 1A2 144A			4,76	-3,19	0,2790	-0,0152
US68403HAC60 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 5 2A2			4,73	-0,94	0,2770	-0,0084
US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания			4,72	-3,62	0,2765	-0,0163
US172967NN71 / С 3.785 17.03.33			4,68	2,19	0,2740	0,0003
ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97)			4,61	0,44	0,2699	-0,0044
US89177LAM54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 3 A1 144A			4,60	-4,35	0,2697	-0,0181
US088929AC82 / БГК Групп Инк.			4,60	0,20	0,2696	-0,0051
US93364EAA29 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE3 Trust			4,57	-2,50	0,2676	-0,0126
US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко»			4,54	-0,11	0,2663	-0,0059
APOLLO AVIATION SECURITIZATION AASET 2025 2A A 144A / ABS-O (US00039NAA28)			4,54		0,2660	0,2660
US12666UAD54 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 15 A4			4,44	-9,11	0,2601	-0,0320
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp.			4,38	1,25	0,2567	-0,0021
US61770YAA38 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2020-CNP			4,37	2,17	0,2561	0,0003
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 10/29 6.35 / DBT (US03666HAH49)			4,35	0,93	0,2547	-0,0029
US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1			4,34	-6,07	0,2542	-0,0220
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88)			4,30	0,56	0,2521	-0,0038
US08162DAE85 / ЭТАЛОН ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА BMARK 2019 B13 A4			4,28	1,49	0,2508	-0,0014
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз			4,26	0,21	0,2494	-0,0046
US36251PBD50 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3			4,21	3,95	0,2467	0,0044
US759950GV40 / РАМЦ 2006-1 AF3			4,14	-2,45	0,2429	-0,0113
CITADEL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 02/30 5.9 / DBT (US17287HAD26)			4,14	1,35	0,2427	-0,0017
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The	4,20	0,00	4,12	1,70	0,2413	-0,0008
BGC / БГК Групп, Инк.			4,06	1,81	0,2377	-0,0006
MRX / Марекс Групп, ООО			4,05		0,2375	0,2375
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 06/35 5.75 / DBT (US50212YAQ70)			4,05		0,2373	0,2373
US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко			4,05	-1,00	0,2372	-0,0074
US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд.			4,04	0,70	0,2366	-0,0032
US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA			4,03	0,25	0,2359	-0,0043
US575767AM08 / МАССАЧУСЕТС MUT LIFE INS CO 02/69 5.077			4,00	0,28	0,2346	-0,0042
US12433UAA34 / BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL AV/R REGD 144A P/P 2.56538000			3,99	0,00	0,2340	-0,0048
US65106FAE25 / НЬЮКАСЛ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ NCMT 2007 1 2A4			3,99	0,84	0,2335	-0,0029
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			3,96	1,46	0,2319	-0,0014
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc.			3,94	-0,68	0,2310	-0,0064
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25			3,90	1,46	0,2283	-0,0014
US126650BS86 / CVS PASS THROWN TRUST PASS THRU CE 144A 01/32 7.507			3,89	-4,63	0,2281	-0,0160
COUSINS PROPERTIES LP COMPANY GUAR 07/30 5.25 / DBT (US222793AC56)			3,87		0,2270	0,2270
SLAM LLC SLAM 2024 1A A 144A / ABS-O (US83100AAA07)			3,86	-1,00	0,2260	-0,0070
US651779BZ23 / Город Ньюпорт-Бич, Калифорния			3,85	-0,95	0,2258	-0,0069
US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд			3,85	-4,28	0,2256	-0,0150
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			3,81	4,88	0,2230	0,0060
US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк			3,80	1,09	0,2228	-0,0022
US36361UAL44 / Галлатин CLO VIII 2017-1 ООО			3,80	-1,27	0,2226	-0,0075
US26828HAA59 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-1			3,78	-1,44	0,2214	-0,0079
US15032DAR26 / Cedar Funding VI CLO Ltd.			3,76		0,2204	0,2204
US07387YAE32 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 HE6 2A			3,74	-0,45	0,2194	-0,0055
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM9 A1 144A / ABS-MBS (US673921AA08)			3,72	-6,27	0,2183	-0,0194
US57643LMN37 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2005-NC2			3,71	-2,98	0,2177	-0,0113
OFSI FUND LTD OFSBS 2021 10A AR 144A / ABS-CBDO (US67115PAW59)			3,70	0,16	0,2171	-0,0042
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55)			3,69	-0,30	0,2162	-0,0051
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C8 A3 / ABS-MBS (US09661XAC20)			3,64	0,83	0,2130	-0,0026
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07)			3,59	-0,22	0,2105	-0,0048
US62956BAA70 / Кредитный траст NYMT 2022-SP1			3,57	-1,92	0,2094	-0,0085
US125491AP51 / CI Финансовая Корпорация			3,56	-1,08	0,2085	-0,0067
US759676AH21 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2006 2 AF5			3,53	-2,33	0,2067	-0,0093
US880451AZ24 / ГАЗОПРОВОД ТЕННЕССИ REGD 144A P/P 2.90000000			3,51	1,24	0,2058	-0,0017
US41162DAA72 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг.			3,51	-1,27	0,2056	-0,0070
WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 05/35 6 / DBT (US980236AV51)			3,42		0,2005	0,2005
US465981AA63 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000			3,41	0,65	0,1996	-0,0028
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			3,37	1,75	0,1977	-0,0006
US12668ACY91 / Альтернативный кредитный траст 2005-51			3,36	0,81	0,1968	-0,0025
US23243LAA08 / Доверие сертификатов, обеспеченных активами CWABS, 2006–2014 гг.			3,32	2,40	0,1948	0,0006
US3622MAAA93 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM1 A1			3,29	-0,72	0,1931	-0,0054
FSK / ФС ККР Капитал Корп.			3,28	-0,03	0,1924	-0,0040
US48241FAC86 / КБС Групп Н.В.			3,22	1,20	0,1885	-0,0016
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.			3,20		0,1877	0,1877
US18976GAG10 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A6 1A7			3,20	-1,87	0,1876	-0,0076
BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITE BCC 2019 3A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60)			3,18	0,00	0,1866	-0,0039
DAVINCIRE HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 04/35 5.95 / DBT (US23879AAA51)			3,17	0,35	0,1859	-0,0032
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22)			3,16	-2,14	0,1854	-0,0080
ACA / Кредит Агриколь СА			3,11	1,34	0,1823	-0,0013
GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 01/29 5.5 / DBT (US36143L2L80)			3,08	0,49	0,1803	-0,0029
US525221GM31 / Lehman XS Trust Series 2005-9N			3,07	-1,79	0,1802	-0,0071
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.38 / DBT (US04685A4G37)			3,07	0,82	0,1799	-0,0022
FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27)			3,03	3,44	0,1778	0,0023
US61758NAD75 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2009 R3 1B 144A			3,02	-4,10	0,1770	-0,0114
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A			3,02	0,77	0,1769	-0,0023
US70069FDN42 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WWF1 M5			2,99	-5,92	0,1751	-0,0149
AMERICAN HOMES 4 RENT SR UNSECURED 03/35 5.25 / DBT (US02666TAJ60)			2,98	1,15	0,1746	-0,0016
US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL			2,98	-8,31	0,1745	-0,0198
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,97	1,23	0,1743	-0,0015
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48)			2,96	5,80	0,1733	0,0061
VALE OVERSEAS LIMITED COMPANY GUAR 06/54 6.4 / DBT (US91911TAS24)			2,95	-0,40	0,1730	-0,0043
PPL CAPITAL FUNDING INC PPL CAPITAL FUNDING INC / DBT (US69352PAT03)			2,93	1,32	0,1714	-0,0013
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 19A A1R 144A / ABS-CBDO (US89642FAN33)			2,90	0,17	0,1700	-0,0032
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,85	0,85	0,1668	-0,0020
US654744AD34 / Ниссан Мотор Ко Лтд.			2,85	-3,39	0,1668	-0,0095
US144527AC22 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2007 FRE1 A3			2,83	-2,99	0,1656	-0,0086
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,912% 09.09.2032 144A 2014-150E A			2,82	-1,29	0,1655	-0,0056
CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/32 6.375 / DBT (US17288XAC83)			2,82	1,77	0,1653	-0,0005
US62917JAA88 / NLT 2021-INV2 TRUST 1,162% 25.08.2056 144A			2,79	-1,59	0,1635	-0,0061
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64)			2,78	-27,20	0,1627	-0,0654
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,73	2,44	0,1603	0,0006
US045427AD39 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 8 2A4			2,72	-3,20	0,1594	-0,0087
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст			2,71	-3,35	0,1588	-0,0089
US92538GAA04 / Реальный траст секьюритизации 2021-8			2,69	-3,31	0,1577	-0,0088
F+G ANNUITIES + LIFE INC F+G ANNUITIES + LIFE INC / DBT (US30190AAF12)			2,68	1,28	0,1572	-0,0012
US46592FAA12 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-2NU			2,66	1,84	0,1561	-0,0004
US232434AA86 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC8 1A1			2,66	-8,68	0,1560	-0,0184
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,63	0,69	0,1541	-0,0022
US380881FP22 / Золотая кредитная карта Траст			2,63	0,11	0,1541	-0,0031
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/	2,50	0,00	2,60	-0,76	0,1525	-0,0043
HCA INC COMPANY GUAR 03/35 5.75 / DBT (US404119DB22)			2,57	1,94	0,1507	-0,0002
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 12/29 5.1 / DBT (US79587J2A00)			2,56	1,55	0,1497	-0,0008
US232422AA31 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 7 1A			2,52	-0,79	0,1479	-0,0043
MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 / DBT (US571676BB09)			2,51	0,04	0,1469	-0,0030
US462613AP51 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП.			2,50	0,85	0,1464	-0,0018
US33939HAA77 / ООО «ФЛЕКС ИНТЕРМЕДИАТ ХОЛДКО»			2,49	0,93	0,1459	-0,0017
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 2A B 144A / ABS-CBDO (XS3070649523)			2,47		0,1450	0,1450
TRINITAS EURO CLO TRNTE 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3086787259)			2,47		0,1450	0,1450
US694308HH37 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 02/44 4,75			2,44	-2,20	0,1432	-0,0063
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,875% 21.11.53			2,44	2,73	0,1432	0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,44	1,37	0,1432	-0,0010
COUSINS PROPERTIES LP COMPANY GUAR 02/32 5.375 / DBT (US222793AB73)			2,43	1,51	0,1422	-0,0008
US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк.			2,42	-2,96	0,1421	-0,0073
SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 10/29 5.026 / DBT (US83007CAC64)			2,41	1,09	0,1411	-0,0014
US35729PPB03 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 1 2A4			2,39	0,13	0,1398	-0,0027
US040104QP95 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2005 W5 A2D			2,38	0,25	0,1394	-0,0025
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2023 BA B 144A / ABS-O (US63942TAC99)			2,38	2,46	0,1393	0,0005
A2RE34 / Ares Management Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,36	1,55	0,1384	-0,0007
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33			2,36	2,03	0,1383	-0,0000
US670855AA38 / ОБХ Траст			2,35	-3,29	0,1378	-0,0076
US75970HAD26 / РАМЦ 2006-4 AF1			2,35	0,00	0,1378	-0,0028
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс»			2,32	1,85	0,1357	-0,0003
NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14)			2,31		0,1354	0,1354
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие			2,27	0,44	0,1330	-0,0022
US96525YAC30 / Уайтхорс XII ООО			2,26	-39,03	0,1325	-0,0893
US45661EGE86 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-AR9, класс 2A1			2,24	-1,06	0,1312	-0,0041
US83611MPJ17 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2006-OPT3			2,23	-22,92	0,1309	-0,0424
US41162DAD12 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг.			2,23	-1,89	0,1308	-0,0053
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28)			2,23		0,1308	0,1308
US33939HAB50 / ООО «Флекс Промежуточный Холдко»			2,21	-0,09	0,1297	-0,0028
US08763QAA04 / BTNY2_18-1A			2,20	-28,78	0,1288	-0,0558
US055984AA69 / БСПРТ ЭМИТЕНТ, ООО. БСПРТ 2022 FL9 A 144A			2,18	-32,29	0,1280	-0,0649
US466284AA40 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan 2006-A5			2,18	-3,20	0,1277	-0,0070
US24381WAA62 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-2			2,15	-2,58	0,1262	-0,0060
US06738ECG89 / Барклайс ПЛС			2,12	1,87	0,1244	-0,0002
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9)			2,12	97,67	0,1242	0,0600
JANE STREET GRP/JSG FIN JANE STREET GRP/JSG FIN / DBT (US47077WAC29)			2,11	2,38	0,1234	0,0004
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44)			2,10	-0,10	0,1230	-0,0026
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество)			2,08	1,32	0,1216	-0,0009
LNG / Шеньер Энерджи, Инк.			2,05	1,24	0,1201	-0,0010
BOOZ ALLEN HAMILTON INC COMPANY GUAR 04/35 5.95 / DBT (US09951LAD55)			2,03	1,75	0,1192	-0,0004
GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 01/35 5.9 / DBT (US36143L2S34)			2,03	0,00	0,1190	-0,0024
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			2,02		0,1186	0,1186
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции			2,02		0,1186	0,1186
SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 09/27 4.911 / DBT (US83007CAA09)			2,01	0,60	0,1180	-0,0017
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			2,00		0,1174	0,1174
US12669LAA89 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000			2,00	-5,35	0,1172	-0,0092
US18976GAK22 / Серия альтернативных кредитных трастов CitiMortgage 2007-A6			2,00	-1,87	0,1172	-0,0047
GOLUB CAPITAL CAP FND SR UNSECURED 05/30 5.875 / DBT (US38179RAD70)			2,00		0,1171	0,1171
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27)			1,99	0,15	0,1168	-0,0023
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US05683NAJ19)			1,99	0,56	0,1167	-0,0017
HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32)			1,99	-0,10	0,1166	-0,0026
US871911AU71 / Системные энергетические ресурсы, Inc.			1,98	0,61	0,1160	-0,0017
US80282KAZ93 / Сантандер Холдингс США Инк.			1,97	0,77	0,1154	-0,0015
US576455AD12 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 HE5 A4			1,97	-0,76	0,1154	-0,0033
US04285EAM93 / Ипотечный фонд Арройо 2022-2			1,96	-3,55	0,1148	-0,0067
APPALACHIAN POWER CO APPALACHIAN POWER CO / DBT (US037735DB08)			1,96	1,50	0,1146	-0,0007
US813765AB08 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A2			1,93	-1,83	0,1130	-0,0044
UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18)			1,91	0,16	0,1118	-0,0022
US40430HCN61 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2005 I1 2A4			1,88	-1,62	0,1102	-0,0041
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			1,87		0,1099	0,1099
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES9 A1A 144A / ABS-MBS (US749426AA06)			1,85	-4,73	0,1085	-0,0077
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,84		0,1079	0,1079
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 A A3 REGS / ABS-O (CA345214BL31)			1,83	4,99	0,1072	0,0030
DELOITTE LLP SR UNSEC B / DBT (955GGZII8)			1,81	1,00	0,1063	-0,0011
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75			1,81	-0,33	0,1062	-0,0025
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000)			1,80		0,1057	0,1057
US65539GBU04 / ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НОМУРА NMRR 2010 5RA 1A7 144A			1,79	-0,94	0,1048	-0,0032
US256141AB88 / DOCTORS CO INTERINSURANCE REGD 144A P/P 4.50000000			1,78	2,42	0,1044	0,0004
US74922EAG44 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS6 1A7			1,78	-1,49	0,1043	-0,0038
US59111RAA05 / МЕТАЛЛ КАЙМАН МЕТАЛЛ 2017 1 А 144А			1,70	-3,79	0,0998	-0,0061
US30767EAD13 / ФЕРМ КРЕДИТ BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	1,70	0,00	1,70	0,24	0,0996	-0,0018
NFG / Национальная компания топливного газа			1,69	0,30	0,0989	-0,0017
US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1			1,69	-38,68	0,0989	-0,0657
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО			1,68	-12,57	0,0982	-0,0165
US958254AA26 / Вестерн Газ Партнерс 5,375% 01.06.21			1,67	0,36	0,0977	-0,0017
FCT / Финкантьери СпА			1,66	1,47	0,0971	-0,0006
XS1794216660 / ТИХООКЕАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ GUAR REGS 28 марта 4,75			1,65	-0,24	0,0968	-0,0023
US12635WAA53 / COMM 2016-787S ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ COMM 2016-787S A			1,64	0,24	0,0960	-0,0018
US10010YAA01 / TURKISH AIRN 15 1 A PTT PASS THRU CE 144A 28.09 4.2			1,57	0,00	0,0922	-0,0019
DIAGEO INVESTMENT CORP COMPANY GUAR 04/35 5.625 / DBT (US25245BAE74)			1,57		0,0920	0,0920
US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности			1,55	-22,32	0,0910	-0,0286
OAKTREE STRATEGIC CREDIT SR UNSECURED 07/29 6.5 / DBT (US67403AAE91)			1,54	0,26	0,0901	-0,0016
US67118CAA99 / OBX 2023-NQM8 Доверие			1,53	-7,79	0,0896	-0,0096
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25)			1,53	1,19	0,0896	-0,0008
US07386HZG90 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005–10 гг.			1,53	-1,87	0,0894	-0,0036
US07336CAA18 / ООО «БДС 2022-ФЛ12»			1,52	-27,81	0,0889	-0,0368
LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 08/30 5.5 / DBT (US505742AS58)			1,51		0,0885	0,0885
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000			1,50	-2,73	0,0879	-0,0044
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63)			1,50	1,29	0,0876	-0,0007
US78445QAE17 / Фонд частных кредитов на образование УУЗР 2010-C			1,48	-3,91	0,0865	-0,0054
US07384YQY58 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2004 HE2 M1			1,47	-5,89	0,0861	-0,0073
US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС			1,46	1,74	0,0857	-0,0003
US86360QAB14 / Ипотечные инвестиции в структурированные активы II Trust, серия 2006-AR4, класс 2A1			1,45	-6,95	0,0848	-0,0082
US12669FM267 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 12 3A1			1,38	-8,86	0,0808	-0,0097
US004421UU52 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 NC1 M1			1,37	-4,74	0,0801	-0,0057
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС			1,36	1,72	0,0798	-0,0003
US39539LAH42 / Серия трастовых фондов GreenPoint по ипотечному финансированию 2007-AR2			1,36	-2,23	0,0797	-0,0035
US67571CAB72 / ОКТАНОВОЕ ДЕБИТОРСКОЕ ЗАДОЛЖЕНИЕ ДОВЕРИЕ OCTL 2023 3A A2 144A			1,34	-25,24	0,0787	-0,0287
25253YAA4 / Diameter Credit Funding II Ltd. Серия 2019-2A Класс A			1,28	0,71	0,0750	-0,0011
FED HM LN PC POOL RJ0138 FR 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQEL22)			1,28	-2,60	0,0748	-0,0036
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030			1,27	0,87	0,0744	-0,0009
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5			1,25	-1,88	0,0733	-0,0029
US91823AAW18 / ВБ С1 ЭМИТЕНТ ООО «ВБТЕЛ»			1,25	0,73	0,0730	-0,0010
US68389FJJ49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ООМЛТ 2005 4 М2			1,24	-5,56	0,0728	-0,0059
US94354KAA88 / ООО «ВОЛНА 2019-1»			1,23	-2,07	0,0722	-0,0031
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000			1,20	0,59	0,0702	-0,0011
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			1,19	0,68	0,0698	-0,0010
US3622MHAC03 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM2 A2B			1,17	-0,17	0,0685	-0,0016
US03027XCD03 / Американская Тауэр Корп			1,14	0,98	0,0665	-0,0008
RFR USD SOFR/3.28063 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZ2F419XN3M4)			1,13	-34,82	0,0662	-0,0375
US86358ENJ19 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 BNC2 M1			1,10	0,36	0,0647	-0,0011
DELOITTE LLP SR UNSEC / DBT (938WPEII2)			1,10	1,10	0,0644	-0,0006
US74143FAA75 / PRET_21-RN2			1,08	-8,23	0,0634	-0,0072
DE000DL19VB0 / Дойче Банк АГ			1,08	8,78	0,0632	0,0039
US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1,88800000			1,07	-1,39	0,0624	-0,0022
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP			1,04	1,46	0,0611	-0,0004
US00437NAD49 / Аккредитованный траст ипотечного кредитования 2006-2			1,04	-14,06	0,0609	-0,0114
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A3 / ABS-O (US14688PAC86)			1,01	0,10	0,0592	-0,0011
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25			1,01	0,40	0,0591	-0,0010
US17310UAC62 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR1 A3			1,01	-2,52	0,0590	-0,0028
US067316AF68 / Бакарди Лтд.			1,00	0,80	0,0588	-0,0007
US14686MAC73 / CRVNA_22-P3			1,00	-24,96	0,0587	-0,0212
US45662BAD10 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2006 AR1 A3			0,99	-1,10	0,0582	-0,0018
US23308LAA26 / DBGS 2021-W52 Ипотечный траст			0,99	-0,30	0,0581	-0,0014
US12652FAA03 / CSMC Trust 2017-CALI			0,98	-0,61	0,0576	-0,0015
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000			0,98	-4,78	0,0573	-0,0041
US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА			0,97	0,10	0,0570	-0,0011
INVITATION HOMES OP COMPANY GUAR 02/35 4.875 / DBT (US46188BAG77)			0,97	1,25	0,0568	-0,0005
US86361JAB61 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 8 1A2			0,96	-0,72	0,0565	-0,0016
RFR USD SOFR/3.26082 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZ2F419XN3M4)			0,96	-44,52	0,0563	-0,0473
US03027XBK54 / Американская Тауэр Корп			0,95	0,21	0,0557	-0,0010
US863613AA32 / Фонд ипотечного кредитования структурированных активов Securities Corp 2007-MLN1			0,94	-0,64	0,0550	-0,0015
US92926WAA53 / СЕРТИФИКАТЫ ПРОХОДНОЙ ИПОТЕКИ WAMU СЕРИЯ 200 WAMU 2007-OA1 A1A			0,93	1,42	0,0545	-0,0004
US70069FLJ48 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW2 M3			0,92	1,44	0,0537	-0,0003
US144539AD50 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2006 NC5 A4			0,90	1,24	0,0528	-0,0004
US36245DAD21 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM2 A2C			0,90	-0,55	0,0527	-0,0014
US74924YAD58 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2007 KS3 AI4			0,90	-5,19	0,0525	-0,0040
US02151WAA09 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-OA11, класс A1A			0,90	2,76	0,0525	0,0003
US32027NQN48 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF1 M3			0,89	0,68	0,0524	-0,0007
RFR USD SOFR/3.28013 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZ2F419XN3M4)			0,88	-49,36	0,0514	-0,0522
US61750SAE28 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A2C			0,87	-1,25	0,0511	-0,0017
DELOITTE LLP SR UNSEC F / DBT (955GHA901)			0,87	-0,34	0,0509	-0,0012
US17307GUX41 / CMLTI 2005-OPT4 M7 MTGE			0,86	0,70	0,0506	-0,0007
US61745M4N01 / МСМ 2005 3АР 2А1			0,86	-0,46	0,0503	-0,0013
US12667GEP46 / Альтернативный кредитный траст 2005-9CB			0,86	-3,60	0,0503	-0,0030
XS0588909878 / TESCO PROPERTY FIN 4 PLC SR ЗАЩИЩЕННЫЕ REGS 10/40 5.8006			0,85	7,59	0,0498	0,0025
US85573HAA86 / STARWOOD MTG RESIDENTIAL TR 2021-2 0,943% 25.05.2065 144A			0,81	-11,33	0,0477	-0,0072
US93364EAD67 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE3 Trust			0,81	-1,34	0,0474	-0,0016
XS2301385832 / Инвеско Евро CLO I DAC			0,78	-0,51	0,0459	-0,0012
US466309AC56 / Альтернативный кредит JP Morgan T JPALT 2008 R4 2A1 144A			0,76	-3,19	0,0445	-0,0024
ZCS BRL 13.3525 06/17/25-01/02/29 CME / DIR (EZ00ZYC2XWY7)			0,76		0,0444	0,0444
US872227AA15 / TBW ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ TBW 2007 2 A1A			0,75	-2,60	0,0440	-0,0021
US84751PKW85 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB1 A4			0,74	-1,72	0,0435	-0,0016
US3622MAAC59 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 FM1 A2B			0,71	-0,70	0,0419	-0,0011
MAACH / МАШ 1 Кайман 2019-1 ООО			0,71	-16,53	0,0414	-0,0092
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17)			0,69		0,0406	0,0406
CA008911BJ76 / Эйр Канада			0,66	5,99	0,0384	0,0014
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16)			0,65		0,0382	0,0382
US70869PFT93 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ ST ECON DEV FING ДОХОД			0,64	-1,69	0,0376	-0,0014
US07386HJN26 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2004 5 М			0,63	-2,64	0,0367	-0,0018
US64352VES60 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2003 B M1			0,62	-4,04	0,0362	-0,0023
US07388EAD85 / БСАБС 2006-СД2 М3			0,61	0,33	0,0360	-0,0006
US65106FAD42 / НЬЮКАСЛ MTG SECS TR 2007 1 ШАГ 25.04.2037			0,60	-22,19	0,0350	-0,0109
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)			0,59	0,17	0,0348	-0,0006
US45661EGK47 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR9			0,59	-0,17	0,0346	-0,0008
US52524LAG68 / Lehman XS Trust, серия 2007-2N			0,59	-1,01	0,0345	-0,0011
XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A			0,59	-5,95	0,0343	-0,0029
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A2 / ABS-O (US14688PAB04)			0,58	-45,01	0,0340	-0,0290
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A2 144A / ABS-O (US14687VAB80)			0,58	-38,77	0,0339	-0,0226
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050			0,56	-3,42	0,0331	-0,0019
US12668BWF65 / Альтернативный кредитный траст 2006-11CB			0,56	-1,41	0,0327	-0,0012
US12668RAA68 / КОРП. директор по маркетингу			0,56	-2,28	0,0326	-0,0015
US03072SK205 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2005 R7 M3			0,55	-48,17	0,0323	-0,0313
US86363NAC39 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2007 AR3 1A3			0,54	-0,19	0,0314	-0,0007
XS0512401976 / TESCO PROPERTY FIN 3 PLC SR ЗАЩИТНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 04/40 5,744			0,54	7,43	0,0314	0,0016
US56564RAA86 / КАРТЫ 2018-1 ООО			0,54	-9,32	0,0314	-0,0039
US12667GCH48 / Альтернативный кредитный траст 2005-14 гг.			0,53	-0,74	0,0313	-0,0008
US92926UAA97 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY2 1A1			0,52	-0,76	0,0306	-0,0009
US32113JAA34 / Первый траст НЛК			0,51	-1,53	0,0301	-0,0011
US76112B3F50 / Серия RAAC 2006-SP1 Траст			0,51	-16,20	0,0300	-0,0066
US126680AA57 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA7			0,50	-0,59	0,0295	-0,0008
US12668AGN90 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 56 1A1			0,50	-2,75	0,0291	-0,0015
XS2624976077 / ИНГ Групп Н.В.			0,49	9,56	0,0289	0,0020
US617505AE21 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1			0,49	-1,99	0,0289	-0,0012
US863579YR37 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КРЕДИТА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ТРАСТ SER SARM 2005-19XS 1A1			0,49	-1,01	0,0286	-0,0009
US83189DAD21 / СМБ 2017 ББ 144А			0,49	0,21	0,0285	-0,0005
US617526AE83 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A2C			0,49	-1,22	0,0285	-0,0010
US75156VAD73 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2006 RS3 A4			0,47	-1,26	0,0276	-0,0009
XS2301390089 / Атлантия С.П.А.			0,46	10,17	0,0267	0,0020
US3140QTAW95 / Фанни Мэй Пул			0,44	-1,12	0,0260	-0,0009
US43710XAE85 / ДОМАШНИЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ХЕЛТ 2007 FRE1 2AV4			0,44	0,23	0,0259	-0,0005
US16678RCC97 / ККМФК 2004-4А А1			0,44	-1,35	0,0258	-0,0009
US76111XTC73 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2005 SA1 1A2			0,44	-0,91	0,0255	-0,0007
US590232AA24 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2007 SD1 A1			0,43	-0,92	0,0253	-0,0007
US93363DAA54 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust			0,43	-2,97	0,0249	-0,0013
US12668KAD54 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2007 5 2A3			0,42	-4,33	0,0246	-0,0017
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41)			0,42		0,0245	0,0245
US07384YLS36 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, 2003–2003 гг.			0,42	-10,90	0,0245	-0,0035
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25)			0,42	-15,27	0,0244	-0,0050
US57643QBP90 / МАСТР РЕФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ТРАСТА MARP 2006 1 1A4 144A			0,41	-5,26	0,0243	-0,0019
US761118JJ89 / Серия RALI 2005-QS14 Доверие			0,41	-3,97	0,0241	-0,0015
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 03/54 6.75 / DBT (US37959GAF46)			0,41	0,99	0,0240	-0,0003
US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3			0,40	-1,96	0,0235	-0,0009
US16163CAN20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 4A1			0,40	-5,23	0,0234	-0,0018
US74978FAH29 / СЕРИЯ RAAC RAAC 2007 SP3 A2			0,40	-1,97	0,0233	-0,0010
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032			0,40	0,51	0,0232	-0,0003
US57643QAG01 / MASTR REPERFORMING LOAN TRUST MARP 2005 2 1A2 144A			0,39	-2,72	0,0231	-0,0011
US12668AVL69 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-61, класс 1A1			0,39	-5,15	0,0227	-0,0018
IRS AUD 4.50000 02/15/29-5Y LCH / DIR (EZH7W3FZD494)			0,38	-300,00	0,0225	0,0341
US69546PAC41 / Пагайя AI Долговой фонд 2023-5			0,38	-24,36	0,0224	-0,0079
US59023NAQ16 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2006-AF2, класс AF2			0,37	-1,61	0,0215	-0,0008
US126670MH82 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами			0,36	-24,90	0,0213	-0,0076
US32027EAF88 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF5 2A4			0,36	0,56	0,0211	-0,0003
US45660LXA24 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR19			0,36	-0,55	0,0211	-0,0006
US617451DR76 / Morgan Stanley Capital I Incorporated Trust			0,36	-6,04	0,0210	-0,0018
US61756YAD58 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE7			0,36	0,57	0,0209	-0,0003
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond			0,35	1,72	0,0208	-0,0001
US92922FZF88 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2004-AR12 Trust			0,33	-2,35	0,0195	-0,0009
US43710XAD03 / Фонд жилищного кредитования			0,32	-6,09	0,0190	-0,0017
US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A			0,32	-5,81	0,0190	-0,0016
US02151WAT99 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 OA11 A1B			0,32	2,88	0,0189	0,0001
US84751NAE40 / Специализированный фонд андеррайтинга и жилищного финансирования, серия 2006-BC5, класс A2D			0,32	-0,31	0,0188	-0,0005
US842400GR87 / Южная Калифорния Эдисон Ко			0,32	-4,19	0,0188	-0,0012
US86360KAF57 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR3 12A2			0,31	-2,19	0,0184	-0,0007
US45660LQJ16 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR11 A4			0,31	-2,19	0,0183	-0,0008
US59022QAE26 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE5 A2D			0,31	-1,28	0,0181	-0,0006
US76112BT919 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2006 RS1 AI3			0,30	-1,62	0,0178	-0,0007
US761120AL80 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 A2 2A2			0,30	-3,21	0,0177	-0,0009
CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000)			0,30		0,0174	0,0174
XS2010044035 / MACKAY SHIELDS EURO CLO MKSE 1A A 144A			0,30	-67,54	0,0174	-0,0372
US55028BAG23 / ЛЮМИНЕНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ LUM 2006 7 2A1			0,30	-0,67	0,0173	-0,0004
US059515AB27 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 3 TA1B			0,29	-1,36	0,0170	-0,0006
US12669FXJ73 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2004-7, класс 2A1			0,29	-6,17	0,0169	-0,0015
US81879MAE93 / SG MORTGAGE SECURITIES TRUST SGMS 2005 OPT1 M2			0,29	-7,07	0,0169	-0,0017
US86363NAY58 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ II ТРАСТ 200 САМИ 2007-AR3 2A1			0,28	-1,39	0,0166	-0,0006
XS2244321787 / РОЛЛС-РОЙС ПЛС КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 27.10.5,75			0,28	7,25	0,0165	0,0008
US61749BAD55 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC5 A2B			0,28	-2,43	0,0165	-0,0007
US17313FAR38 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR8 2A1A			0,28	-0,36	0,0163	-0,0004
US126670JD16 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ CERTI CWL 2005 IM3 A3			0,27	-22,22	0,0161	-0,0050
US02660XAD66 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-2, класс 2A1			0,27	-0,73	0,0160	-0,0004
US35729PPY06 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 2 2A4			0,27	0,00	0,0159	-0,0003
US61748LAD47 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC4 A2C			0,27	-1,09	0,0159	-0,0005
US68389FKR46 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2006 1 М1			0,27	-4,63	0,0158	-0,0011
US02150VAA35 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 HY7C A1			0,26	-1,86	0,0155	-0,0006
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64)			0,26		0,0154	0,0154
US004421GJ63 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 FM2 M1			0,26	-3,01	0,0151	-0,0008
US86359DVX29 / Структурированные активы Securities Corp Trust 2005-AR1			0,26	-6,23	0,0150	-0,0014
US542514LL69 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 WL1 M4			0,25	-2,69	0,0148	-0,0007
RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391)			0,25	-7,55	0,0144	-0,0015
US74919LAD01 / Серия RAAC 2007-RP4 Доверие			0,24	-2,83	0,0141	-0,0007
US02147QAR39 / Альтернативный кредитный траст 2006-19CB			0,24	-2,47	0,0139	-0,0006
US86360JAN19 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2006-AR5			0,24	-2,47	0,0139	-0,0006
US939355AD54 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2007 OA3 4A1			0,24	-1,26	0,0139	-0,0004
US63939XAD30 / Фонд ссуд на частное образование Navient 2017-A			0,23	-16,79	0,0137	-0,0031
RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391)			0,23	-12,45	0,0136	-0,0022
US68389FHU12 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2003-2			0,23	-9,41	0,0136	-0,0017
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд.			0,23	1,76	0,0135	-0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000)			0,23		0,0135	0,0135
US04013BAC63 / Argent Securities Trust 2006-M2			0,23	-1,29	0,0135	-0,0004
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,22		0,0131	0,0131
US61752UAB17 / Morgan Stanley Home Equity LOA MSHEL 2007 2 A2			0,22	-0,91	0,0128	-0,0004
US62951MAB63 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2004 R1 A2 144A			0,22	-4,02	0,0126	-0,0008
US07401EAC30 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2007 2 2A1			0,21	-1,39	0,0125	-0,0004
XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГ A3C			0,21	-5,80	0,0124	-0,0010
US32027NNS61 / Сертификаты первого фонда ипотечного кредитования Франклина 2004-FF10, обеспеченные активами, серия 2004-FF10			0,21	-5,86	0,0123	-0,0011
US3622MGAD03 / Траст GSAMP 2007-NC1			0,21	2,99	0,0122	0,0001
US86358ESN75 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2005 4 M4			0,21	-9,25	0,0121	-0,0015
US44328BAE83 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A3			0,21	-1,91	0,0121	-0,0005
US35729MAD92 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, 2006-3			0,20	-4,69	0,0119	-0,0008
US81376YAE14 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2006 HE1 A2D			0,20	0,00	0,0117	-0,0002
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025			0,20	0,51	0,0116	-0,0002
US74924VAC37 / Серия RASC 2006-EMX9 Trust			0,20	-6,22	0,0115	-0,0010
US07386HUM14 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 5 25A1			0,20	-2,01	0,0115	-0,0005
US43709LAQ05 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2006 D 1A			0,19	-3,00	0,0114	-0,0006
952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS			0,19	0,00	0,0113	-0,0002
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17)			0,19		0,0112	0,0112
US12668BDE02 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005–76, класс 2A1			0,19	-4,02	0,0112	-0,0007
US86360UAF30 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR6 2A1			0,19	-4,02	0,0112	-0,0007
US12669LAD29 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2007 6 2A3			0,19	-2,12	0,0109	-0,0005
952NPH004 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A			0,18	0,00	0,0105	-0,0002
US74924VAE92 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX9 2A			0,18	-0,57	0,0103	-0,0002
US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1			0,18	-2,23	0,0103	-0,0005
US61746WA750 / КЕПКА MORGAN STANLEY DEAN WITTER MSDWC 2003 NC2 M1			0,17	-9,90	0,0102	-0,0013
US00441YAA01 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP2 A1			0,17	-6,49	0,0102	-0,0009
US75971EAG17 / КРЕДИТОВАНИЕ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2006 3 AF4			0,17	-1,71	0,0101	-0,0004
US36245TAD72 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM3 A2C			0,17	-1,72	0,0100	-0,0004
US144531CN88 / КАРРИНГТОНСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CARR 2005 OPT2 M5			0,17	-6,08	0,0100	-0,0009
US92922FB647 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2004-AR13 Trust			0,17	-5,06	0,0100	-0,0007
US59024FAF18 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 A2 A3C			0,17	-1,18	0,0099	-0,0003
952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A			0,17	0,00	0,0098	-0,0002
US86358BAT98 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 WF1 A6			0,17	-6,21	0,0098	-0,0008
US393505X804 / CONSECO FINANCIAL CORP GT 1999 3 A8			0,17	-5,17	0,0097	-0,0007
US02660LAB62 / Американский фонд жилищных ипотечных активов			0,16	-2,98	0,0096	-0,0005
US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA			0,16	-3,55	0,0096	-0,0006
US939355BR32 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты серии WMALT 2007-OA3 Trust			0,16	-1,23	0,0095	-0,0003
US86359LRY73 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A2			0,16	-2,42	0,0094	-0,0005
US00075WAP41 / ABFC 2006-HE1 Траст			0,16	-1,84	0,0094	-0,0004
US05949A4R82 / Банк Америки Ипотека 2005-D Траст			0,16	-3,05	0,0094	-0,0005
RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98)			0,16	-18,04	0,0093	-0,0023
US05533JBE29 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2010 RR11 5A3 144A			0,16	-4,79	0,0093	-0,0007
US57643LMA16 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, 2006-AM1			0,16	-3,66	0,0093	-0,0006
US39538CAF95 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ GREENPOINT TR GPMF 2006 AR7 1A32			0,16	-3,70	0,0092	-0,0005
US02151AAB61 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 19 1A2			0,15	-4,35	0,0091	-0,0006
US170257AC31 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 16 2A1			0,15	-7,27	0,0090	-0,0009
US83613FAC59 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2007 OPT5 2A2			0,15	-1,94	0,0089	-0,0004
US43709LAC19 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2006 D 2A3			0,15	-3,21	0,0089	-0,0005
US43710BAE65 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2007 A 2A4A			0,15	-1,99	0,0087	-0,0003
US23245LAD29 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 J8 A4			0,15	-5,77	0,0087	-0,0007
US9393365A70 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2005 3 1CB3			0,15	-1,34	0,0087	-0,0003
US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11			0,15	-2,67	0,0086	-0,0004
US17307GWT11 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.			0,15	-17,51	0,0086	-0,0020
US040104RV54 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W2 A2B			0,15	-1,36	0,0086	-0,0003
US362334PK42 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM1 A2D			0,15	0,69	0,0085	-0,0001
US12669GKH38 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 25 2A3			0,15	-0,68	0,0085	-0,0002
US02151ABW99 / Альтернативный кредитный траст 2007-19 гг.			0,14	-1,39	0,0084	-0,0003
US863579QX96 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 9 2A2A			0,14	-2,08	0,0083	-0,0003
US05530VAN91 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2007 АА3 2А1А			0,14	-4,73	0,0083	-0,0006
US70069FAZ09 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ			0,14	-7,28	0,0082	-0,0008
US07386HQ874 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-3, класс 35A1			0,14	0,00	0,0082	-0,0002
US073866BN44 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 R1 2E21			0,14	-1,42	0,0082	-0,0003
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PE18)			0,14		0,0081	0,0081
US86359BRV52 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2004 7 A3			0,14	-5,48	0,0081	-0,0006
US25151XAA90 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2007 OA4 1A1A			0,14	-3,50	0,0081	-0,0005
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,14		0,0081	0,0081
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,14		0,0081	0,0081
US44328BAF58 / КОРПОРАЦИЯ ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HSI HASC 2006 HE2 2A4			0,14	-1,44	0,0080	-0,0003
US86789MAT45 / Альтернативный кредитный траст Suntrust, серия 2005-1F, класс 2A8			0,14	-4,23	0,0080	-0,0005
XS0944831154 / РОЛЛС-РОЙС ПЛС КОМПАНИЯ ГУАР 06/26 3.375			0,14	7,14	0,0080	0,0004
US70069FMT11 / Сквозные сертификаты Park Place Securities, Inc., обеспеченные активами, серия 2005-WHQ4, класс M2			0,13	-12,00	0,0078	-0,0013
US00764MHE03 / ТРАСТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ АКТИВАМИ AEGIS 2005-5 AABST 2005-5 M1			0,13	-6,38	0,0078	-0,0007
US74922XAA54 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA11 A1			0,13	-0,78	0,0075	-0,0002
US61753KAD81 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE5			0,13	-0,78	0,0075	-0,0002
US61753KAC09 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE5			0,13	-0,78	0,0075	-0,0002
US61744CRF58 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 WMC4 M6			0,13	-3,05	0,0075	-0,0004
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,12		0,0073	0,0073
US12669GKG54 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 25 2A2			0,12	-0,81	0,0073	-0,0002
US76110HT902 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2005 QA2 NB2			0,12	-0,81	0,0072	-0,0002
XS0735866583 / TESCO PROPERTY FIN 5 PLC SR ЗАЩИТНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/41 5.6611			0,12	7,89	0,0072	0,0004
US93363QAC24 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR15 2A			0,12	0,83	0,0071	-0,0001
952NPG907 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB REGS			0,12	0,00	0,0070	-0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,12		0,0069	0,0069
US70069FKG18 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW1 M3			0,12	-4,84	0,0069	-0,0005
US23246BAK70 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами			0,12	-2,52	0,0068	-0,0003
US25151WAA18 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2007 AB1 A1			0,12	0,00	0,0068	-0,0001
XS1819574929 / Роллс-Ройс ПЛК			0,12	10,58	0,0067	0,0005
US03072SYB59 / Сквозные Ctfs, обеспеченные активами, Ameriquest Mortgage Securities Inc Ser 2005-R1			0,11	-5,00	0,0067	-0,0004
US02660KAA07 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2006-5			0,11	-2,56	0,0067	-0,0003
RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17)			0,11	-21,38	0,0067	-0,0020
US70069FGE16 / PARK PLACE SECURITIES INC, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ, ПРОХОДНОЙ PPSI 2005-WHQ1 M5			0,11	-11,11	0,0066	-0,0010
US07387AEG67 / Bear Stearns ARM Trust 2005-9			0,11	-5,93	0,0065	-0,0006
US07386HB835 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST			0,11	0,00	0,0064	-0,0001
US45670LAA52 / IndyMac IMSC Ипотечный кредитный фонд, серия 2007-HOA1, класс A11			0,11	-1,80	0,0064	-0,0003
US05949CGX83 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2005 8 A10			0,11	-0,92	0,0064	-0,0002
US12669GNP27 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 7 2A1			0,11	-1,83	0,0063	-0,0002
US61750FAE07 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE6 A2C			0,11	-0,93	0,0063	-0,0002
US04545EAC75 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2007 WMC1 A2B			0,11	-0,93	0,0063	-0,0002
US68400DAF15 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 1 2A4			0,11	-1,87	0,0062	-0,0002
US1248RHAC14 / ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000			0,10	-1,92	0,0060	-0,0002
US57643LRK43 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 WMC1 A3			0,10	0,00	0,0060	-0,0001
US00075WAC38 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВАМИ ABFC 2006 HE1 A2C			0,10	-1,94	0,0059	-0,0002
US863579Q432 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 1 6A1			0,10	-8,26	0,0059	-0,0006
US94984MAM64 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR14 Trust			0,10	-1,96	0,0059	-0,0002
US83612NAD75 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2007 WMC1 3A2			0,10	0,00	0,0058	-0,0002
US75115LAA52 / Серия RALI 2007-QH7 Trust			0,10	-10,91	0,0058	-0,0008
US22944JDG31 / Коммерческий ипотечный фонд Credit Suisse			0,10	-1,02	0,0057	-0,0002
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,10		0,0057	0,0057
US362463AE16 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 NC2 A2D			0,10	-1,03	0,0057	-0,0002
US69121PBU66 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2005 5 М1			0,10	-4,00	0,0057	-0,0003
US52521MAB81 / LEHMAN ABS ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ Траст LABSM 2007 1 2A1 144A			0,10	0,00	0,0057	-0,0001
RFR USD SOFR/3.61100 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8)			0,10	-37,09	0,0056	-0,0034
US16165AAD63 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2007 3 2A1			0,10	-1,04	0,0056	-0,0001
US12667GZX41 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 36 3A1			0,10	0,00	0,0056	-0,0001
US46629FAE07 / Фонд JP Morgan по приобретению ипотечных кредитов 2006-NC2			0,09	-7,00	0,0055	-0,0005
US70069FLX32 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW3 M2			0,09	-10,58	0,0055	-0,0008
US519440AD36 / ЛАВАНДА ТРАСТ LTS 2010 RR2A A4 144A			0,09	-3,12	0,0055	-0,0003
US02150JAU60 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-9T1, класс 2A2			0,09	-4,17	0,0054	-0,0003
US12667GAW33 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 10CB 1A1			0,09	-3,19	0,0054	-0,0003
US12645QCY26 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2011 6R 4A2 144A			0,09	0,00	0,0053	-0,0001
US35729NAD75 / FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2006 E 2A3			0,09	-1,10	0,0053	-0,0001
US59024KAH68 / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОТА MERRILL LYNCH MANA 2007 AF1 1AF8			0,09	2,27	0,0053	0,0000
US12545CAB63 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 10 A2			0,09	-2,17	0,0053	-0,0003
US32028PAF27 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF11 2A4			0,09	-2,17	0,0053	-0,0003
US61752JAA88 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2007 1XS 1A1			0,09	0,00	0,0053	-0,0002
RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39)			0,09	-28,80	0,0052	-0,0022
US32027EAE14 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF5 2A3			0,09	-7,45	0,0051	-0,0005
US126694VP00 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HY10 4A1			0,09	-1,14	0,0051	-0,0002
US92922F5W43 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2005 AR15 A1B2			0,08	-2,35	0,0049	-0,0002
US3140J6GJ04 / Фанни Мэй Пул			0,08	-1,19	0,0049	-0,0002
US57643LNG76 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 NC1 M1			0,08	-6,74	0,0049	-0,0005
US71103XAS36 / ЛЮДИ ФИНАНСОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОРТ ПФРМС 2006 1 2A2			0,08	-1,19	0,0049	-0,0002
US81375HAC34 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 NC1 A3			0,08	-4,65	0,0049	-0,0003
US61749BAE39 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC5 A2C			0,08	-2,38	0,0048	-0,0002
US617505AD48 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC1 A2C			0,08	-1,20	0,0048	-0,0002
US75971FAF09 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF3			0,08	-2,41	0,0048	-0,0002
US004421JH70 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 HE4 M1			0,08	0,00	0,0047	-0,0001
US320275AD21 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF16			0,08	-1,23	0,0047	-0,0002
US55275BAD91 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 NC2 A4			0,08	0,00	0,0047	-0,0002
US55027YAD04 / ЛЮМИНЕНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ LUM 2006 6 А1			0,08	-3,66	0,0047	-0,0003
US617487AF06 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2006 16AX 3A1			0,08	0,00	0,0046	-0,0001
US32027NWP22 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF10 A5			0,08	-3,75	0,0046	-0,0002
US84752EAD58 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2007 BC2 A2C			0,08	0,00	0,0046	-0,0001
US52521MAC64 / Траст ипотечного кредитования Lehman ABS			0,08	-1,28	0,0046	-0,0001
US86358EMA19 / Траст инвестиционного кредитования структурированных активов, серия 2004-8, класс M2			0,08	-23,76	0,0045	-0,0015
US92922FAS74 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR8, класс A			0,08	-2,56	0,0045	-0,0002
US61759FAU57 / КОРП. директор по маркетингу			0,08	-1,32	0,0044	-0,0002
US17307GWE42 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc.			0,08	-9,64	0,0044	-0,0006
US073879X453 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2005 HE10 M2			0,07	-3,90	0,0044	-0,0003
US939336X409 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR1 Trust			0,07	-3,90	0,0043	-0,0003
US00441QAD16 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 CW1 A2C			0,07	0,00	0,0043	-0,0001
RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8)			0,07	-33,64	0,0043	-0,0023
US61752UAC99 / Morgan Stanley Home Equity LOA MSHEL 2007 2 A3			0,07	-1,37	0,0043	-0,0001
US86359BMW80 / Сквозные ипотечные сертификаты Wells Fargo Home Equity Trust, серия 2004-1			0,07	-4,05	0,0042	-0,0002
US76110W7R11 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 EMX5 A3			0,07	0,00	0,0042	-0,0001
US74957XAQ88 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2006 S8 A15			0,07	0,00	0,0042	-0,0001
US00442EAF25 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 NC3 A2B			0,07	-2,78	0,0041	-0,0002
US83612NAC92 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-WMC1			0,07	-1,41	0,0041	-0,0001
US61748BAC81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE4 A3			0,07	-2,82	0,0041	-0,0002
US86358HTY52 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2003 AR2 A1			0,07	-4,17	0,0041	-0,0003
US073881AA25 / Bear Stearns ARM Trust 2007-3			0,07	-4,23	0,0040	-0,0002
US46630XAF50 / JPMAC_07-CH3			0,07	-8,11	0,0040	-0,0004
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (000000000)			0,07		0,0040	0,0040
US61744CXM36 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 WMC1 A2C			0,07	-8,22	0,0039	-0,0005
US45660LF954 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR23 6A1			0,07	0,00	0,0039	-0,0001
US031733AE86 / Амортизация жилищного залогового фонда 2004-1			0,07	-4,41	0,0039	-0,0003
US81375WFU53 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR5 M1			0,07	-7,14	0,0038	-0,0004
US1266944F22 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-HYB3, класс 3A1B			0,06	-4,48	0,0038	-0,0002
US12668BLG67 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 2CB A7			0,06	-4,55	0,0037	-0,0003
US00764MFD48 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ AEGIS ASSET AABST 2005 2 M3			0,06	-14,86	0,0037	-0,0007
US36185MBJ09 / GMACM ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2005-AR6 GMACM 2005-AR6 2A1			0,06	1,61	0,0037	-0,0000
US45660LYW35 / INDYMAC INDB ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDB 2005 1 A1			0,06	0,00	0,0037	-0,0001
US76112FAF80 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2006 A5CB A6			0,06	-1,56	0,0037	-0,0001
US761118TR95 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA2 2A1			0,06	-8,70	0,0037	-0,0004
US885220DW07 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-4			0,06	-4,62	0,0037	-0,0002
US3622MGAE85 / GSAMP TRUST GSAMP 2007 NC1 A2D			0,06	3,33	0,0036	0,0000
US92922FB720 / WAMU ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR13 A2A			0,06	-4,62	0,0036	-0,0003
US17025MAA45 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY6 1A1			0,06	0,00	0,0036	-0,0001
US12667GWF61 / Альтернативный кредитный траст, 2005–36 гг.			0,06	-1,61	0,0036	-0,0002
US46630GAV77 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A1, класс 5A5			0,06	-4,69	0,0036	-0,0002
US07386UAM45 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, 2007-SD2			0,06	0,00	0,0036	-0,0001
US32051GH650 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2005 AA11 2A1			0,06	-1,64	0,0036	-0,0001
US040104QN48 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2005 W5 A2C			0,06	0,00	0,0036	-0,0001
US00075WAD11 / СЕРТИФИКАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2006 HE1 A2D			0,06	-1,64	0,0036	-0,0001
US058927AA22 / Финансирование Банка Америки 2006-A Trust			0,06	-1,64	0,0035	-0,0001
US86359LAR06 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2004 AR1 1A3			0,06	-3,23	0,0035	-0,0002
US45661VAA44 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR12			0,06	-3,28	0,0035	-0,0002
US81376YAC57 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2B			0,06	0,00	0,0035	-0,0001
US126673NX62 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2004 12 MV5			0,06	-21,33	0,0035	-0,0010
US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C			0,06	0,00	0,0034	-0,0001
US3138WGFP41 / Фанни Мэй Пул			0,06	-3,33	0,0034	-0,0002
US75156YAD13 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2006 RS5 A4			0,06	-3,39	0,0034	-0,0002
US12667GME07 / Альтернативный кредитный траст 2005-16 гг.			0,06	-1,72	0,0033	-0,0002
US07387UGW53 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2006 AC2 22A2			0,06	-3,45	0,0033	-0,0002
US17312WAA45 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 SHL1 A 144A			0,06	-6,67	0,0033	-0,0003
US17312VAE83 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 6 1A3A			0,06	0,00	0,0033	-0,0001
US18976GAU04 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2007 A6 1A19			0,06	-1,75	0,0033	-0,0001
US92925GAJ22 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2006-AR16, класс 3A3			0,06	0,00	0,0033	-0,0001
US66988VAD01 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 2 A2C			0,06	0,00	0,0032	-0,0001
US12543PAN33 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 21 A13			0,05	-1,82	0,0032	-0,0001
US35729QAD07 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 B 2A3			0,05	-1,82	0,0032	-0,0001
US12667GRV76 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 17 1A1			0,05	-1,82	0,0032	-0,0001
US05948XS934 / Ипотека Банка Америки 2004-A Trust			0,05	-1,82	0,0032	-0,0001
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,05		0,0032	0,0032
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1			0,05	-3,70	0,0031	-0,0002
US17315MAK18 / CITIGROUP МОРТГЕЖНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2009 7 5A2 144A			0,05	0,00	0,0031	-0,0001
RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8)			0,05	-42,22	0,0031	-0,0023
US05954DAR70 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC АМЕРИКИ BAFC 2007 E 8A1			0,05	0,00	0,0030	-0,0001
US61754HAD44 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2007 7AX 2A3			0,05	-1,92	0,0030	-0,0002
US61746RFV87 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC5			0,05	-1,92	0,0030	-0,0001
US059487AE85 / БАНК АМЕРИКИ АЛЬТЕРНАТИВА LO BOAA 2006 6 CB5			0,05	0,00	0,0030	-0,0001
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92)			0,05		0,0030	0,0030
US05950PAU75 / Банк Америки финансирует 2006-H Trust			0,05	-1,96	0,0030	-0,0001
US04541GSL76 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2005 HE5 M4			0,05	-9,09	0,0029	-0,0004
US61749GAC69 / Morgan Stanley Home Equity LOA MSHEL 2006 3 A3			0,05	-2,00	0,0029	-0,0001
US46629BAE92 / ПОКУПКА JP MORGANG ИПОТЕЧНОЕ JPMAC 2006 CW2 AF5			0,05	-2,00	0,0029	-0,0001
US749228AH58 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS4 A8			0,05	-4,00	0,0029	-0,0002
US55275BAC19 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, 2006-NC2			0,05	-2,04	0,0028	-0,0001
US55275BAE74 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, 2006-NC2			0,05	0,00	0,0028	-0,0001
US17025QAJ67 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 J3 A9			0,05	-2,08	0,0028	-0,0001
US78473NAF06 / SUNTRUST ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2007 1 3A2			0,05	0,00	0,0028	-0,0001
US74923LAA08 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 КВ. A1			0,05	0,00	0,0028	-0,0001
US07386HH469 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2			0,05	0,00	0,0028	-0,0001
US05952FAG81 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2007 2 А7			0,05	-2,08	0,0028	-0,0001
US00252FCV13 / AAMES ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ TRUS AMIT 2005 4 М3			0,05	-7,84	0,0028	-0,0003
US44328BAD01 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A2			0,05	0,00	0,0028	-0,0001
US004421XW81 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 SD1 M1			0,05	-6,12	0,0028	-0,0002
US02150AAA97 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 6 A1			0,05	-2,13	0,0028	-0,0001
US41161PYZ07 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 16 3A1A			0,05	-2,13	0,0027	-0,0001
US61744CRV09 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 WMC5 M5			0,05	-49,45	0,0027	-0,0027
US41161QAM33 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 3 1A1A			0,05	2,22	0,0027	-0,0000
US466247EA75 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2004 A4 3A1			0,05	-2,13	0,0027	-0,0001
US02150GAX60 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 11T1 A21			0,05	0,00	0,0027	-0,0001
US761118EN47 / RALI Series 2005-QO1 Trust			0,05	-6,25	0,0027	-0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,04		0,0026	0,0026
US362480AD73 / GSC CAPITAL CORP ИПОТЕЧНЫЙ ТРУС GSCC 2006 2 A1			0,04	-4,35	0,0026	-0,0002
US61759HAZ01 / МОРГАН СТЭНЛИ РЕМИЧЕСКИЙ ТРАСТ MSRR 2010 R5 3B 144A			0,04	0,00	0,0026	-0,0001
US68402BAE65 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 3 2A4			0,04	0,00	0,0026	-0,0001
US007036VE36 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, 2005-11 гг.			0,04	-2,22	0,0026	-0,0001
US059515AD82 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2007 3 TA3A			0,04	-2,22	0,0026	-0,0001
US86359LEW54 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2004 AR6 A2			0,04	0,00	0,0026	-0,0001
US362341WX31 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR7 1A1			0,04	0,00	0,0026	-0,0001
US61753NAD21 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC2 A2B			0,04	-2,27	0,0026	-0,0001
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000)			0,04		0,0025	0,0025
US32027NNA53 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2004 FF11 M4			0,04	-4,44	0,0025	-0,0002
US05953YAB74 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 4 TA4			0,04	-2,27	0,0025	-0,0001
US17309BAD91 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WF2 A2E			0,04	0,00	0,0025	-0,0001
US93362FAF09 / ВМЕСТЕ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER ВМЕСТЕ 2006 AR8 2A1			0,04	0,00	0,0025	-0,0001
US76113XAC56 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2006 A12 A3			0,04	-2,33	0,0025	-0,0001
US3622ECAB25 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2007 5 2A1A			0,04	-4,55	0,0025	-0,0002
US466247ZY23 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2005 S3 1A11			0,04	0,00	0,0025	-0,0001
US57644UAF21 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 HE2 A4			0,04	-2,38	0,0024	-0,0001
US46631JAN81 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2007 A4 3A3			0,04	0,00	0,0024	-0,0000
US07401NAP42 / BEAR STEARNS ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ BSMF 2006 AR5 2A1			0,04	-2,38	0,0024	-0,0001
US05531AAA25 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2007 АА5 А1			0,04	0,00	0,0024	-0,0001
US02149HAN08 / Альтернативный кредитный траст 2007-2CB			0,04	-2,38	0,0024	-0,0001
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,04		0,0024	0,0024
US16163HAM34 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-S3, класс 1A12			0,04	-2,44	0,0024	-0,0001
US86358EZP41 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ЛО СЕЙЛ, 2005 11 A3			0,04	-11,11	0,0024	-0,0004
US74923YAB02 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QA4 A1B			0,04	-2,44	0,0024	-0,0001
US84751PFW41 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2005 BC2 M3			0,04	-14,89	0,0023	-0,0005
US05532TAD46 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2010 RR1 1A4 144A			0,04	0,00	0,0023	-0,0001
US007036QH22 / Ипотечный фонд с регулируемой ставкой, 2005–2008 гг.			0,04	0,00	0,0023	-0,0001
US45670CAC10 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 AR7 2A1			0,04	0,00	0,0023	-0,0000
US86361PAA49 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 9 1A1			0,04	2,70	0,0022	-0,0000
US12669TAA16 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 SD1 A1 144A			0,04	-2,63	0,0022	-0,0001
US46630GAA31 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1			0,04	-2,63	0,0022	-0,0001
US17315QAN60 / CITIGROUP МОРТЖЕЖНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2010 4 3A6 144A			0,04	-2,63	0,0022	-0,0001
US02146VAC63 / Альтернативный кредитный траст 2006-30T1			0,04	-2,63	0,0022	-0,0001
US05946XRT27 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2005 B 1A1			0,04	-2,70	0,0022	-0,0001
US12668AKQ75 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 53T2 2A2			0,04	-2,70	0,0022	-0,0001
US12668AXF73 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 63 3A1			0,04	-5,26	0,0021	-0,0001
US761118KU16 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 3 КВ. 2005 ГОДА A1			0,04	-2,70	0,0021	-0,0001
US41162DAG43 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 12 2A2B			0,04	0,00	0,0021	-0,0000
US17307GT577 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc.			0,04	0,00	0,0021	-0,0001
US45660LVM89 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR15			0,04	0,00	0,0021	-0,0001
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,04		0,0021	0,0021
US00764MEN39 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ AEGIS ASSET AABST 2005 1 M4			0,04	-25,53	0,0021	-0,0007
US61756HBN98 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, 2007–2013 гг.			0,03	-2,86	0,0020	-0,0001
US41161PWV11 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005–2014 гг.			0,03	0,00	0,0020	-0,0000
US12543PAB94 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-21, класс A2			0,03	-2,94	0,0020	-0,0001
US81375WHH25 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-CB1			0,03	0,00	0,0020	-0,0000
US32051GV446 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2006 AA1 2A1			0,03	0,00	0,0020	-0,0001
US52520MEK53 / Lehman Mortgage Trust, серия 2005-3, класс 4A1			0,03	0,00	0,0020	-0,0001
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,03		0,0019	0,0019
US126673UR12 / Доверие сертификатов, обеспеченных активами CWABS			0,03	-15,79	0,0019	-0,0004
US12544CAR25 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ КХЛ 2007-2			0,03	-3,03	0,0019	-0,0001
US93935HAF47 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 7 A3			0,03	-3,12	0,0018	-0,0001
US12667FWU55 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2004-27CB CWALT 2004-27CB A1			0,03	-3,12	0,0018	-0,0001
US57645RAA95 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2007-HF1			0,03	-3,12	0,0018	-0,0001
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,03		0,0018	0,0018
US12669GZQ71 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000			0,03	0,00	0,0018	-0,0001
US23245CAD20 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2007 1 2A3			0,03	-63,86	0,0018	-0,0032
US3133TH4W47 / ФРЕДДИ МАК FHR 2105 PE			0,03	-9,09	0,0018	-0,0002
US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг.			0,03	-3,23	0,0018	-0,0001
US59023MAT71 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-A1			0,03	0,00	0,0018	-0,0000
US86359RAD89 / Структурированный фонд ипотечных кредитов Corp. 2006-BC4			0,03	-3,23	0,0018	-0,0001
US76113XAA90 / Траст секьюритизации жилых активов 2006-A12			0,03	0,00	0,0018	-0,0001
US02150QAK22 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 HY4 4A1			0,03	-6,45	0,0017	-0,0001
US073868AM36 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 6 2A1			0,03	0,00	0,0017	-0,0001
US761136AA85 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 А1 А1			0,03	-3,33	0,0017	-0,0001
US61750SAB88 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A2FP			0,03	0,00	0,0017	-0,0001
US83611MNJ35 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2006 2 М2			0,03	-23,68	0,0017	-0,0006
US65535AAA25 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A1			0,03	0,00	0,0017	-0,0001
USL269151217 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА.	0,00	0,00	0,03	-17,14	0,0017	-0,0004
LENNAR CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZY7K6DJQPP4)			0,03	-33,33	0,0017	-0,0008
US86364MAD20 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2007 AR4 A4A			0,03	-3,45	0,0017	-0,0001
US86358EC874 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2006 BNC1 A4			0,03	-33,33	0,0017	-0,0008
US17311WAF41 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR4 2A2A			0,03	0,00	0,0017	-0,0000
US03072SQ327 / AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES INC, ОБЕСПЕЧЕННАЯ АКТИВАМИ, ПРОХОДНАЯ CTFS SER 2005-R9			0,03	-6,67	0,0017	-0,0002
US02150EAN31 / Альтернативный кредитный траст 2007-5CB			0,03	0,00	0,0016	-0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,03		0,0016	0,0016
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,03		0,0016	0,0016
US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1			0,03	0,00	0,0016	-0,0000
US161630BK37 / ЧЕЙЗ 2007 А1 11А4			0,03	-3,70	0,0016	-0,0001
US05950PAL76 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2006-H, класс 4A2			0,03	0,00	0,0016	-0,0000
US86361GAC06 / Фонд ипотечного кредитования структурированных активов Securities Corp 2006-BC2			0,03	-7,14	0,0016	-0,0001
US126694TD08 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕХ СТРАНЕ			0,03	0,00	0,0016	-0,0000
US68400DAE40 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 1 2A3			0,03	0,00	0,0015	-0,0001
US52520MCF86 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2005 2 4A1			0,03	-3,70	0,0015	-0,0001
US52520CAG06 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 3 1A4			0,03	-3,70	0,0015	-0,0001
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc.			0,03	-3,85	0,0015	-0,0001
BOUGHT TRY SOLD USD 20250717 / DFE (000000000)			0,03		0,0015	0,0015
US31295N2Y35 / FED HM LN PC POOL 789791 FH 10/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,03	-21,87	0,0015	-0,0005
US02146XAU28 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 36T2 2A3			0,03	0,00	0,0015	-0,0001
US00764MDY03 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ AEGIS ASSET AABST 2004 6 M2			0,02	-7,69	0,0015	-0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,02		0,0015	0,0015
US12668BFL27 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 86CB A11			0,02	-4,00	0,0014	-0,0001
US466247YH09 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A8			0,02	-4,00	0,0014	-0,0001
US02147QAD43 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 19CB A4			0,02	0,00	0,0014	-0,0001
US07384MZV70 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-8 BSARM 2003-8 4A1			0,02	-4,17	0,0014	-0,0000
US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2			0,02	-14,81	0,0014	-0,0002
US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4			0,02	-4,17	0,0014	-0,0001
US36242DN664 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF2 M5			0,02	-8,33	0,0013	-0,0001
US83612TAB89 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT1, класс 2A1			0,02	0,00	0,0013	-0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,02		0,0013	0,0013
US12669GXE69 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 R1 2A1 144A			0,02	4,76	0,0013	0,0000
ZF EUROPE FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZSXJSSG1072)			0,02	-73,17	0,0013	-0,0036
US525226AG14 / Lehman XS Trust Series 2006-12N			0,02	-4,35	0,0013	-0,0001
US021482AE49 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2008 2R 3A1			0,02	0,00	0,0013	-0,0001
US81375WFJ09 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ RECEI SABR 2005 FR4 M2			0,02	0,00	0,0013	-0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,02		0,0013	0,0013
US05530VAP40 / ООО «БКАП» ТРАСТ БКАП 2007 АА3 2А1Б			0,02	-4,55	0,0013	-0,0001
US16165AAA25 / Серия ChaseFlex Trust 2007-3			0,02	0,00	0,0013	-0,0000
US1266943Y20 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 HYB3 2A1A			0,02	-4,55	0,0013	-0,0001
US12669VAD01 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2007 7 2A3			0,02	-16,00	0,0013	-0,0003
US059522AG72 / Банк Америки, финансирующий 2007-C Trust			0,02	0,00	0,0013	-0,0000
US22541SXR48 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2004 AR8 8M1			0,02	0,00	0,0012	-0,0001
US23245FAC77 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC10 2A2A			0,02	-4,55	0,0012	-0,0001
US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1			0,02	0,00	0,0012	-0,0001
US59020UL375 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2005 3 1A			0,02	0,00	0,0012	-0,0000
US86359LAQ23 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2004 AR1 1A2			0,02	-4,55	0,0012	-0,0001
US36242DFP33 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2004-11 гг.			0,02	0,00	0,0012	-0,0000
US17025QAK31 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, СЕРИЯ 2007 ГОДА			0,02	-4,76	0,0012	-0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,02		0,0012	0,0012
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,02		0,0012	0,0012
US021482AC82 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2008 2R 2A1			0,02	0,00	0,0012	-0,0000
US126694UT31 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 31 4A2			0,02	0,00	0,0012	-0,0000
EZRRBYCX3652 / BOEING CO/THE SNR S* ICE			0,02	0,00	0,0012	0,0000
US07384MC671 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2003 9 3A2			0,02	-5,00	0,0012	-0,0000
US437084HU34 / ДОМАШНИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ АКТИВ ТРАСТ ЖАРА 2005 1 М5			0,02	-20,83	0,0012	-0,0003
US32115BAA89 / Первый траст НЛК 2007-1			0,02	0,00	0,0011	-0,0000
US126673BC53 / CWABS, Inc. Сертификаты, обеспеченные активами, серия 2004-6, класс M1			0,02	0,00	0,0011	-0,0000
US61751GAD97 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-5AX			0,02	0,00	0,0011	-0,0001
US94985JAA88 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2007 7 A1			0,02	0,00	0,0011	-0,0000
US02147CAF05 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OA8 2A3			0,02	-10,00	0,0011	-0,0001
US41161PPB30 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 6 A1A			0,02	0,00	0,0011	-0,0000
US07387AAB17 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2005-1, класс 2A1			0,02	0,00	0,0011	-0,0000
US93364BAB62 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA5 1A1B			0,02	0,00	0,0011	-0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0011	0,0011
US466247YP25 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A8			0,02	0,00	0,0011	-0,0000
US86364LAA08 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ SECURITIES CO SASC 2007 WF2 A1			0,02	-45,45	0,0011	-0,0010
US94984UAE64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO T WFALT 2007 PA4 2A1			0,02	0,00	0,0011	-0,0000
US07387AET88 / Bear Stearns ARM Trust 2005-10			0,02	0,00	0,0011	-0,0001
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000)			0,02		0,0011	0,0011
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0011	0,0011
US12667GLD33 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 23CB A3			0,02	0,00	0,0011	-0,0000
US35729PPX23 / ФХЛТ 2006-2 2А3			0,02	-5,56	0,0010	-0,0001
US41162DAF69 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг.			0,02	-5,56	0,0010	-0,0001
US02146YAC03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA9			0,02	-5,88	0,0010	-0,0000
US86360JAF84 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR5 2A2			0,02	0,00	0,0010	-0,0000
US31406A3K63 / ФАННИ МАЭ 3,468% 01.12.2034 ФАР ФНАРМ			0,02	-5,88	0,0010	-0,0000
US362341SF70 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR6			0,02	0,00	0,0010	-0,0000
US76112BF546 / СЕРИЯ RAAC RAAC 2005 SP2 2A			0,02	0,00	0,0009	-0,0000
US16165YAT91 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2007 M1 2F4			0,02	6,67	0,0009	-0,0000
US41161PKF98 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2004 11 3A2A			0,02	0,00	0,0009	-0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,02		0,0009	0,0009
USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА			0,02	0,00	0,0009	-0,0000
US07384MM258 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-2 BSARM 2004-2 12A2			0,02	0,00	0,0009	-0,0000
US81375WCT18 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2005-OP1			0,01	0,00	0,0009	-0,0000
US45660LLP21 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR7 4A1			0,01	0,00	0,0008	-0,0000
US59020UJP12 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2004 E A1			0,01	-6,67	0,0008	-0,0001
US161630CF33 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 13A1			0,01	-13,33	0,0008	-0,0001
US86358ECL83 / Траст инвестиционного кредитования структурированных активов, серия 2003-BC6, класс M1			0,01	-7,14	0,0008	-0,0001
US07386HC254 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 1 22A1			0,01	0,00	0,0008	-0,0000
US24763LFS43 / ДЕЛЬТА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОМАШНЕГО АКЦИОННОГО КРЕДИТА ДЕЛЕ 1999 2 A1A			0,01	-7,14	0,0008	-0,0001
US07389QAN88 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 SD1 22A1			0,01	0,00	0,0008	-0,0000
US004421UC54 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2005 HE7 M1			0,01	-13,33	0,0008	-0,0001
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0008	0,0008
US59020U4S19 / Серия трестов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2006-1			0,01	-7,69	0,0007	-0,0001
US45660LEG05 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR4 2A1A			0,01	0,00	0,0007	-0,0000
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0007	0,0007
US05532LAD10 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2009 RR14 2A2 144A			0,01	0,00	0,0007	-0,0000
US12669FN414 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 12 10A1			0,01	-7,69	0,0007	-0,0001
US36242DKL63 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 WF M2			0,01	0,00	0,0007	-0,0000
US36242DH559 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR2 1A2			0,01	0,00	0,0007	-0,0000
US36242DH716 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR2			0,01	-8,33	0,0007	-0,0000
US31337NN385 / FED HM LN PC POOL 611310 FH 01/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,01	-8,33	0,0007	-0,0000
US86364LAC63 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 WF2 A3			0,01	-35,29	0,0007	-0,0003
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4)			0,01	-96,03	0,0007	-0,0159
US542514BK96 / ЛБМЛТ 2001-4 2М1			0,01	-42,11	0,0007	-0,0005
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0007	0,0007
US31295N4W50 / FED HM LN PC POOL 789837 FH 08/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,01	0,00	0,0007	-0,0000
US2620512044 / Drillco Holdings Люксембург SA	0,00	0,00	0,01	-21,43	0,0007	-0,0002
US61749LAR24 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ T MSM 2006 8AR 6A1			0,01	0,00	0,0007	-0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0007	0,0007
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0007	0,0007
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0007	0,0007
US61746WB907 / Morgan Stanley Dean Witter Capital I Inc Trust 2003-HYB1			0,01	0,00	0,0007	-0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0007	0,0007
US07388GAD34 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2006 3 M1			0,01	-31,25	0,0006	-0,0004
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
US32056JAE47 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ ИПОТЕЧНЫЙ ПАСС TH FHASI 2007 AR3 2A2			0,01	-9,09	0,0006	-0,0001
US262051AA36 / ФОРЕСЕА Холдинг СА			0,01	0,00	0,0006	-0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
US61748HGR66 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2004-11AR			0,01	0,00	0,0006	-0,0000
US3131YAP201 / Фредди Мак Пул			0,01	-9,09	0,0006	-0,0001
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000)			0,01		0,0006	0,0006
US1266715K89 / CWABS Inc. Сертификаты, обеспеченные активами, серия 2004-4, класс M1			0,01	-28,57	0,0006	-0,0003
US57643LGG59 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2005-NC1, класс M2			0,01	0,00	0,0006	-0,0000
US59020UC291 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2005-FM1, класс M1			0,01	-16,67	0,0006	-0,0002
US52522DAN12 / Lehman XS Trust Series 2006-16N			0,01	0,00	0,0006	-0,0000
US31400JND71 / FNMA БАССЕЙН 688988 FN 05/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,01	-10,00	0,0006	-0,0000
US885220FS76 / ТОРНБУРГСКИЙ ДОВЕРИТЕЛЬ МООТГЕЖНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2004-3 TMST 2004-3 A			0,01	0,00	0,0006	-0,0000
US17307GW951 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг.			0,01	0,00	0,0005	-0,0000
US17318DAL64 / CITIGROUP МОРТЖЕЖНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2011 2 3A2 144A			0,01	-10,00	0,0005	-0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4)			0,01	-97,11	0,0005	-0,0161
US3138Y6ND20 / Фанни Мэй Пул			0,01	0,00	0,0005	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
US25160HAM79 / DEUTSCHE ИПОТЕЧКА И АКТИВЫ RE DMARC 2014 RS1 4A1 144A			0,01	-42,86	0,0005	-0,0004
US92977YBR18 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ WACHOVIA, WMLT 2005 B 4A1			0,01	0,00	0,0005	-0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
US585525DF22 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MOR PAS THR TR SER MRFC 1999-TBC3 A2			0,01	-11,11	0,0005	-0,0001
US3133TPLV93 / ФРЕДДИ MAC FHR 2246 Z			0,01	0,00	0,0005	-0,0000
US07387YAA10 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2007 HE6 1A1			0,01	-27,27	0,0005	-0,0002
US86361KAC18 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2006 BNC3 A3			0,01	-27,27	0,0005	-0,0002
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,01		0,0005	0,0005
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
US59020UAR68 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2004-A, класс A1			0,01	0,00	0,0004	-0,0000
US02151CAE66 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 15CB A5			0,01	0,00	0,0004	-0,0000
US31385WXE47 / ФАННИ МАЭ 3,442% 01.01.2033 ФАР ФНАРМ			0,01	-14,29	0,0004	-0,0000
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
US004421WQ23 / ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, серия 2006-ASL1			0,01	-33,33	0,0004	-0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
US151314FP16 / Цендант Ипотечная Корпорация			0,01	0,00	0,0004	-0,0000
US126670JY52 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB9 3A2A			0,01	0,00	0,0004	-0,0000
US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500			0,01	0,00	0,0004	-0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
US76112BH609 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 EFC5 M3			0,01	-33,33	0,0004	-0,0002
US88522YAB56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-4			0,01	-14,29	0,0004	-0,0001
US3132XUKS30 / Золотой пул Фредди Мака			0,01	0,00	0,0004	-0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,01		0,0004	0,0004
US36225CMM54 / GNMA II POOL 080363 G2 01/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,01	-16,67	0,0003	-0,0001
RFR EUR ESTRON/2.06280 11/14/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4)			0,01	-98,19	0,0003	-0,0163
US46629DBA28 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A7 3A2			0,01	0,00	0,0003	-0,0000
US12668BUK78 / Альтернативный кредитный траст 2006-HY10			0,01	0,00	0,0003	-0,0000
US3128HD3Z07 / FED HM LN PC POOL 847116 FH 02/33 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,01	0,00	0,0003	-0,0001
US31378KEP57 / FNMA POOL 400742 FN 09/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,01	0,00	0,0003	-0,0000
US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.			0,01	0,00	0,0003	-0,0000
US59020UDW27 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES MLCC SER 2004-C CL A2B V/R REGD 3.22013000			0,00	-42,86	0,0003	-0,0001
US31392GFS93 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2002 T18 A5			0,00	-20,00	0,0003	-0,0000
US058931BH85 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2006-3, класс 5A5			0,00	0,00	0,0003	-0,0000
US268668AA87 / Фонд ипотечного кредитования EMC 2001-A			0,00	-20,00	0,0003	-0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0003	0,0003
US07384M4C33 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10			0,00	0,00	0,0003	-0,0000
US1248RHAA57 / Обслуживание кредитных активов и секьюритизация LL			0,00	0,00	0,0003	-0,0000
US05949CCA27 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕКА 2005-F ТРАСТ BOAMS 2005-F 2A2			0,00	0,00	0,0003	-0,0000
US35729BAF85 / ВЛАДЕЛЕЦ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ TRUST FREHE 1999 3 A2			0,00	0,00	0,0002	-0,0000
US863579CB23 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-14, класс 1A			0,00	0,00	0,0002	-0,0000
US073888AN98 / BEAR STEARNS С ПОДДЕРЖКОЙ АКТИВОВ SECU BSABS 2006 SD3 21A1			0,00	-55,56	0,0002	-0,0003
SOUTHWEST AIRLINES CO SNR S* ICE / DCR (EZLH00YZ8ML1)			0,00	0,00	0,0002	-0,0000
ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF SNR SE ICE / DCR (EZFZGFDS4BQ7)			0,00	100,00	0,0002	0,0001
US31391GYZ35 / FNMA БАССЕЙН 666828 FN 11/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	-25,00	0,0002	-0,0000
US31392CYH14 / FNMA, Trustor Trust, Целый заем, Серия 2002-T6, Класс A4			0,00	0,00	0,0002	-0,0000
US17307GTJ75 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC.			0,00	-25,00	0,0002	-0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250806 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
US36225CG756 / GNMA II POOL 080221 G2 08/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	-25,00	0,0002	-0,0001
US007036TE63 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 10 3A11			0,00	0,00	0,0002	-0,0000
US31292HA951 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ			0,00	0,00	0,0002	-0,0000
USL269151134 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0002	-0,0000
US12669GHY08 / ПРОХОДНОЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАСТ CHL ИПОТЕЧНЫЙ 2004-29 CWHL 2004-29 1A1			0,00	0,00	0,0002	-0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
US466286AV35 / Альтернативный кредит JP Morgan T JPALT 2006 A7 2A7			0,00	0,00	0,0002	-0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000)			0,00		0,0002	0,0002
US36225CFW10 / GNMA II POOL 080180 G2 03/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	-33,33	0,0002	-0,0000
US36225CVD54 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31295N5H74 / FED HM LN PC POOL 789848 FH 10/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
EZ65GBV58FC9 / МЕКСИКА LA SP MYC			0,00	100,00	0,0001	0,0000
MEXICO LA SP MYC / DCR (EZDKNKQB19P7)			0,00		0,0001	0,0001
US36225CFJ09 / GNMA II POOL 080168 G2 02/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36225CUM62 / GNMA II POOL 080587 G2 03/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	-50,00	0,0001	-0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
US86364CAF95 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 6 3A1			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36225CKN55 / GNMA II POOL 080300 G2 07/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36225CKD73 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US126694BS68 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB6 5A1			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US36225CNY83 / GNMA II POOL 080406 G2 05/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
US70069FLH81 / Сквозные сертификаты Park Place Securities Inc, обеспеченные активами, серия 2005-WCW			0,00	-90,91	0,0001	-0,0006
US36225CU385 / GNMA II POOL 080601 G2 05/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US3133TLPF93 / ФРЕДДИ МАК FHR 2177 F			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US59020UGF66 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2004-D, класс A1			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US2620511053 / Drillco Holdings Люксембург SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0001	-0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
US36225CFL54 / GNMA II POOL 080170 G2 02/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31392MP221 / Фредди Мак РЕМИКС			0,00	0,00	0,0001	-0,0000
US31390YDG08 / FNMA БАССЕЙН 659903 FN 09/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	-100,00	0,0001	-0,0000
US36225CBL90 / GNMA II POOL 080042 G2 02/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00	-100,00	0,0001	-0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0001	0,0001
EZ89MT0WHJP2 / МЕКСИКА LA SP MYC			0,00		0,0001	0,0000
US126694YN25 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 3 2A2			0,00	-100,00	0,0001	-0,0000
EZJGYSSMZ0P0 / МЕКСИКА LA SP MYC			0,00		0,0001	0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250731 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US204012AE81 / ПРОГРАММА СООБЩЕСТВА КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CPLT 1987 A A5			0,00	-100,00	0,0000	-0,0001
MEXICO LA SP GST / DCR (EZDKNKQB19P7)			0,00		0,0000	0,0000
US466247NV12 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A2 JPMMT 2005-A2 5A2			0,00		0,0000	-0,0000
US36225CF436 / GNMA II POOL 080186 G2 04/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
US36225CBP05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация			0,00		0,0000	-0,0000
US07387AAV70 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 3 1A1			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US31339LJW19 / FHLMC, REMIC, серия 2396, класс FM			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US31371PB665 / FNMA БАССЕЙН 257561 FN 12/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5			0,00		0,0000	-0,0000
US31359PX847 / FNMA, REMIC, серия 1997-42, класс ZC			0,00		0,0000	-0,0000
US3133TPV484 / FHLMC, серия 2248, класс FB			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US36225CF501 / GNMA II POOL 080187 G2 04/28 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US36225CDW38 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00		0,0000	-0,0000
US36225CD522 / GNMA II POOL 080123 G2 10/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
US36225CD290 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00		0,0000	-0,0000
US31391JMS68 / FNMA БАССЕЙН 668269 FN 10/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US36225CB625 / GNMA II POOL 080060 G2 04/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
US31293PG413 / 30-ЛЕТНИЙ MBS ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ			0,00		0,0000	-0,0000
US31336R5J59 / FED HM LN PC ПУЛ 1B0349 FH 07/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
US36225CC870 / Джинни Мэй			0,00		0,0000	-0,0000
US36202K5G64 / GNMA II POOL 008947 G2 08/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
US36202K2M69 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00		0,0000	-0,0000
US36225CB542 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00		0,0000	-0,0000
US36225CA890 / GNMA II POOL 080030 G2 01/27 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
US36202K6Y61 / GNMA II POOL 008987 G2 10/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US23332UDX90 / DSLA ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАСТ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ DSLA 2005 AR3 2A2			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US36202KVA05 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US36202KXJ95 / GNMA II POOL 008781 G2 01/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US36225CFM38 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US36202KWG65 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00		0,0000	-0,0000
US073914VW09 / BEAR STEARNS MORTGAGE SECURITI BSMSI 1997 6 1A			0,00		0,0000	-0,0000
US31292G7G58 / FED HM LN PC POOL C00895 FG 12/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 7			0,00		0,0000	-0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000)			0,00		0,0000	0,0000
US65535VSE91 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА NAA 2006 AR1 4A			0,00		0,0000	0,0000
US36202KUY99 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00		0,0000	-0,0000
US3128HDZD45 / FED HM LN PC POOL 847040 FH 02/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР			0,00		0,0000	-0,0000
US36202KUK95 / Джинни Мэй II Бассейн			0,00		0,0000	-0,0000
US41161PWU38 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005–2014 гг.			0,00		0,0000	-0,0000
US31403Q4G20 / FNMA БАССЕЙН 755123 FN 11/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5			0,00		0,0000	0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0000	-0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92)			-0,00	-96,43	-0,0001	0,0016
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0001	-0,0001
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0002	-0,0002
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0003	-0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,00		-0,0003	-0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0003	-0,0003
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0003	-0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0004	-0,0004
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0005	-0,0005
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0005	-0,0005
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0005	-0,0005
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0005	-0,0005
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0)			-0,01	28,57	-0,0005	-0,0001
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0005	-0,0005
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0005	-0,0005
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0006	-0,0006
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0007	-0,0007
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0008	-0,0008
SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000)			-0,01		-0,0009	-0,0009
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0010	-0,0010
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0010	-0,0010
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0012	-0,0012
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0013	-0,0013
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0013	-0,0013
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0014	-0,0014
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0014	-0,0014
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0014	-0,0014
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,02		-0,0015	-0,0015
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0016	-0,0016
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0017	-0,0017
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,03		-0,0020	-0,0020
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,04		-0,0021	-0,0021
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,04		-0,0022	-0,0022
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-0,04		-0,0024	-0,0024
RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3)			-0,05	400,00	-0,0030	-0,0023
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,06		-0,0034	-0,0034
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,06		-0,0037	-0,0037
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,06		-0,0038	-0,0038
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,08		-0,0050	-0,0050
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000)			-0,09		-0,0051	-0,0051
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,10		-0,0057	-0,0057
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,12		-0,0068	-0,0068
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,12		-0,0072	-0,0072
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,12		-0,0072	-0,0072
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,12		-0,0072	-0,0072
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,12		-0,0072	-0,0072
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,12		-0,0073	-0,0073
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,13		-0,0074	-0,0074
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,13		-0,0075	-0,0075
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,13		-0,0076	-0,0076
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,13		-0,0077	-0,0077
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,16		-0,0091	-0,0091
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,16		-0,0094	-0,0094
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,18		-0,0107	-0,0107
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,18		-0,0108	-0,0108
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0110	-0,0110
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0112	-0,0112
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0113	-0,0113
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0114	-0,0114
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0114	-0,0114
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,19		-0,0114	-0,0114
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,20		-0,0115	-0,0115
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,20		-0,0115	-0,0115
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,20		-0,0117	-0,0117
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000)			-0,20		-0,0118	-0,0118
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,20		-0,0118	-0,0118
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,20		-0,0119	-0,0119
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,20		-0,0119	-0,0119
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000)			-0,20		-0,0119	-0,0119
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,21		-0,0125	-0,0125
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000)			-0,22		-0,0131	-0,0131
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,24		-0,0139	-0,0139
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-0,82		-0,0479	-0,0479
RFR USD SOFR/3.62000 02/14/25-5Y LCH / DIR (EZMDBB3P1KY1)			-1,02	-370,93	-0,0596	-0,0821
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000)			-1,87		-0,1097	-0,1097
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9)			-2,24	-20,91	-0,1311	0,0381
RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7)			-2,74		-0,1604	-0,1604
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000)			-4,19		-0,2454	-0,2454
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000)			-9,96		-0,5836	-0,5836
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA			-102,41	-131,88	-6,0018	-30,9454