Основная статистика
Стоимость портфеля $ 666 561 301
Текущие позиции 240
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VPVLTDV - Долгосрочный административный портфель правительства США PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 240 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 666 561 301 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VPVLTDV - PIMCO Long-Term U.S. Government Portfolio Administrative: TREASURY BOND (US:US912810TL26) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) . Новые должности VPVLTDV - PIMCO Long-Term U.S. Government Portfolio Administrative включают в себя TREASURY BOND (US:US912810TL26) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
33,50 7,7568 4,4898
13,14 3,0413 1,9193
14,02 3,2463 1,6268
3,98 0,9217 0,9217
2,51 0,5812 0,5812
4,28 0,9905 0,5291
2,23 0,5166 0,4313
1,63 0,3768 0,3768
1,31 0,3023 0,3023
1,22 0,2824 0,2824
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-1,35 -0,3117 -0,3117
0,06 0,0141 -0,2948
8,61 1,9923 -0,2602
6,07 1,4060 -0,2335
-0,85 -0,1979 -0,1979
63,90 14,7940 -0,1331
-0,22 -0,0499 -0,0499
47,96 11,1042 -0,0471
17,38 4,0236 -0,0425
5,39 1,2483 -0,0418
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 63,90 -3,02 14,7940 -0,1331
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 63,32 -1,84 14,6602 0,0451
US912810SF66 / Казначейские облигации США 47,96 -2,56 11,1042 -0,0471
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 33,50 128,93 7,7568 4,4898
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 22,69 -2,21 5,2538 -0,0038
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 21,69 -2,94 5,0207 -0,0412
US912810QT88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 21,01 -1,89 4,8644 0,0126
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 17,38 -3,17 4,0236 -0,0425
US9128335A44 / Купон Казначейства США 16,19 0,82 3,7472 0,1105
US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США 15,98 0,76 3,6989 0,1065
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 15,88 -2,20 3,6763 -0,0023
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 14,02 96,17 3,2463 1,6268
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 13,94 -2,15 3,2270 0,0000
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 13,53 -1,99 3,1313 0,0050
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 13,14 165,27 3,0413 1,9193
US9128337E48 / Купон Казначейства США 10,93 0,48 2,5305 0,0660
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 10,32 -2,02 2,3886 0,0030
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 10,27 -2,60 2,3775 -0,0111
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 10,04 -3,06 2,3239 -0,0218
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) 9,89 -2,22 2,2897 -0,0020
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,62 -1,71 2,2264 0,0099
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 9,52 0,31 2,2043 0,0538
US912810TK43 / Казначейские облигации США 9,49 -2,09 2,1966 0,0010
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже 8,61 -14,73 1,9923 -0,2602
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 8,39 -2,19 1,9426 -0,0009
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 8,01 0,74 1,8542 0,0531
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 7,97 -1,76 1,8462 0,0071
US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,70 -2,41 1,7821 -0,0047
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) 7,36 -2,25 1,7033 -0,0018
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) 7,33 -2,21 1,6974 -0,0012
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 6,96 1,05 1,6107 0,0508
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 6,90 0,92 1,5980 0,0484
US21H0406734 / Джинни Мэй 6,79 0,62 1,5716 0,0656
US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США 6,19 0,86 1,4322 0,0427
US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже 6,07 -17,32 1,4060 -0,2335
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 5,44 -2,11 1,2584 0,0005
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 5,39 -5,32 1,2483 -0,0418
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 4,73 -1,99 1,0952 0,0018
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) 4,28 110,12 0,9905 0,5291
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,27 -2,07 0,9880 0,0008
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 3,98 0,9217 0,9217
US3137BDY343 / ФРЕДДИ MAC FHR 4387 AZ 3,89 -2,07 0,8995 0,0006
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,04 1,13 0,7044 0,0229
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 2,86 -3,28 0,6621 -0,0078
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,83 -2,51 0,6554 -0,0026
US912810QN19 / Казначейские облигации США 2,73 -1,77 0,6311 0,0026
US912810RQ31 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,55 -2,56 0,5907 -0,0025
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,51 0,5812 0,5812
US08160JAE73 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда 2,24 0,99 0,5188 0,0162
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 2,23 494,93 0,5166 0,4313
US912810TA60 / Казначейские облигации США 2,19 -2,06 0,5075 0,0005
US43300LAA89 / Хилтон США Траст 2016-HHV 2,07 0,34 0,4782 0,0118
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,07 -2,13 0,4782 0,0001
US23307CAA36 / DBWF 2016-85T Ипотечный траст 2,04 -0,05 0,4733 0,0099
US91831UAA51 / ВНДО ТРАСТ 2016-350П ВНДО 2016-350П А 1,87 0,48 0,4330 0,0114
OIS USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME / DIR (EZYB2MXL5F96) 1,77 6,43 0,4098 0,0329
US3136ATQP25 / FANNIE MAE FNR 2016 61 DL 1,71 -0,93 0,3957 0,0048
US3138LAPR46 / FNMA ПУЛ AM9431 FN 08/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.58 1,63 -0,06 0,3775 0,0079
US21H0426799 / Джинни Мэй 1,63 0,3768 0,3768
US912833Y388 / ПОЛОСКИ 11/36 0,00000 1,62 0,37 0,3745 0,0094
US12636GAA94 / COMM 2016-667M Ипотечный траст 1,58 6,11 0,3660 0,0284
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 1,49 -3,12 0,3448 -0,0034
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) 1,46 -3,19 0,3374 -0,0036
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5) 1,31 7,73 0,3033 0,0278
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2025 1 A2 144A / ABS-O (US24703UAC71) 1,31 0,3023 0,3023
US9128334V99 / Облигации Казначейства США STRIPS 1,24 1,64 0,2869 0,0106
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) 1,22 0,2824 0,2824
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,13 1,43 0,2626 0,0128
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 1,12 -0,80 0,2584 0,0034
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,11 -2,54 0,2577 -0,0012
US3138L8YJ75 / FNMA ПУЛ AM7912 FN 02/40 ФИКСИРОВАННАЯ 3.6 1,09 -0,91 0,2513 0,0032
US3137BD4R42 / ФРЕДДИ MAC FHR 4380 ZG 1,01 -0,10 0,2347 0,0049
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 1,00 1,01 0,2306 0,0072
US9128334Y39 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,86 1,06 0,1983 0,0063
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2024 V6 A3 / ABS-MBS (US081927AB15) 0,84 0,60 0,1934 0,0052
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 0,83 -2,13 0,1916 0,0001
US12660WAA36 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,78 -0,13 0,1807 0,0037
US3137F5BX63 / Фредди Мак РЕМИКС 0,70 -3,30 0,1628 -0,0021
US42806MAN92 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» 0,67 0,60 0,1558 0,0044
US88059FBG54 / Основная полоса Управления долины Теннесси 0,66 2,47 0,1537 0,0069
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH / DIR (EZZMCMLRYMY7) 0,65 -12,82 0,1514 -0,0183
US38378YS263 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2014 2 ИЗ 0,60 1,01 0,1387 0,0043
US3137FDBN18 / Фредди Мак РЕМИКС 0,59 0,69 0,1361 0,0039
US89178WBB37 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2020-1 0,55 1,11 0,1269 0,0042
US76116EHL74 / Резолюция Fnd Ser B 2030 Bonds Int Comp 15.10.28 0,53 1,34 0,1222 0,0041
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 0,51 0,79 0,1188 0,0034
US06540TAD28 / БАНК 2018-БНК11 0,49 1,02 0,1145 0,0035
US63874TAA51 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2019-LVL 0,48 0,42 0,1115 0,0029
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,42 -2,35 0,0963 -0,0001
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 0,40 1,01 0,0924 0,0028
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,36 -2,17 0,0834 -0,0002
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,35 -2,25 0,0804 -0,0001
US04965JAA16 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM 0,34 -0,58 0,0798 0,0013
US9128337V62 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,34 1,19 0,0791 0,0026
CROWL / СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА США ГУАР 08/36 3.432 0,33 0,93 0,0758 0,0024
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,32 -2,47 0,0734 -0,0002
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 0,31 0,64 0,0729 0,0020
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 0,31 0,65 0,0721 0,0020
US57643LFN10 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2004 WMC3 M1 0,31 -2,54 0,0711 -0,0003
US59020UMF92 / МЕРРИЛЛ ЛИНЧ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТО MLMI 2004 WMC5 M1 0,30 -2,57 0,0703 -0,0002
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,29 0,0678 0,0678
US912810TG31 / Казначейские облигации США 0,28 -3,10 0,0652 -0,0006
US64828XAA19 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 0,26 -4,14 0,0592 -0,0012
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,24 -3,17 0,0566 -0,0006
US38374BRG04 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2003 65 ZA 0,22 -5,56 0,0512 -0,0020
US46651QAA58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 0,22 -1,79 0,0508 0,0002
US98162JAA43 / Всемирный фонд Plaza Trust 2017-WWP 0,21 2,90 0,0494 0,0024
US3137BXHP02 / ФРЕДДИ MAC FHR 4677 KT 0,21 1,94 0,0488 0,0019
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) 0,21 39,33 0,0485 0,0145
US31395HHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,21 -2,82 0,0480 -0,0004
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 0,21 0,49 0,0476 0,0012
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 0,20 0,50 0,0470 0,0014
US TREASURY N/B 10/31 4.125 / DBT (US91282CLU35) 0,20 1,00 0,0468 0,0013
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 0,50 0,0468 0,0013
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 1,02 0,0462 0,0014
US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 1,02 0,0460 0,0014
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,17 0,0402 0,0402
US912834LK27 / Купон Казначейства США 0,14 -1,42 0,0322 0,0001
US31394XVC72 / ФРЕДДИ MAC FHR 2797 ZA 0,14 -5,56 0,0316 -0,0011
US31396HZN24 / FHLMC СТРУКТУРИРУЕТ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 0,13 -2,99 0,0303 -0,0001
US912834KV90 / Купон Казначейства США 0,12 -1,69 0,0270 0,0002
US26828HAA59 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-1 0,11 -0,88 0,0262 0,0002
US31396FQ224 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 66 2A1 0,11 -2,68 0,0253 -0,0000
US TREASURY N/B 10/29 4.125 / DBT (US91282CLR06) 0,10 1,00 0,0235 0,0007
US31396VST60 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2007 39 ЗБ 0,10 1,04 0,0227 0,0009
US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. 0,10 1,04 0,0226 0,0007
US3138WJFL75 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,12 0,0206 0,0003
US31393D6J59 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,09 -3,41 0,0199 -0,0002
US31394RLM96 / FHLMC_2752 0,08 -2,50 0,0181 -0,0001
US04410RAA41 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 0,07 0,00 0,0172 0,0003
US45254NJF50 / Серия Impac CMB Trust 2004-4 0,07 -1,49 0,0154 0,0001
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 0,06 -95,60 0,0141 -0,2948
US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 0,06 -6,35 0,0138 -0,0005
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8) 0,06 23,91 0,0134 0,0028
US93363DAA54 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust 0,04 -2,27 0,0100 -0,0001
RFR USD SOFR/3.46382 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) 0,04 68,00 0,0099 0,0042
US912834LR79 / Купон Казначейства США 0,03 0,00 0,0079 0,0000
US31394US604 / FNMA, REMIC, серия 2005-110, класс GL 0,03 -5,88 0,0075 -0,0002
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) 0,03 20,00 0,0070 0,0014
RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) 0,03 -11,76 0,0070 -0,0008
US86363LAB99 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2007-4 0,03 -3,70 0,0062 0,0000
RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) 0,02 -14,81 0,0054 -0,0007
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) 0,02 -61,02 0,0054 -0,0082
US12669GPN50 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2005-2 0,02 0,00 0,0050 0,0001
US93363RAB24 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR13 Trust 0,02 0,00 0,0040 0,0001
US31392JUW79 / FANNIE MAE FNR 2003 18 ТБ 0,02 -5,88 0,0038 -0,0001
RFR USD SOFR/3.8724* 03/20/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,02 -165,22 0,0037 0,0090
US12667GCB77 / Альтернативный кредитный траст 2005-14 гг. 0,01 0,00 0,0032 0,0000
US46651BAL45 / Ипотечный траст JP Morgan 0,01 -7,69 0,0029 -0,0002
US748940AA13 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS7 A1 0,01 0,00 0,0028 -0,0000
US313920DM96 / ФАННИ МЕЙ FNR 2001 28 PZ 0,01 -7,69 0,0028 -0,0003
US46630GAV77 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A1, класс 5A5 0,01 -8,33 0,0027 -0,0001
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 0,01 -9,09 0,0025 -0,0001
US83162CRL99 / Администрация малого бизнеса США 0,01 -16,67 0,0024 -0,0005
US07384YGX85 / АКТИВЫ BEAR STEARNS, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ SECU BSABS 2003 1 A1 0,01 0,00 0,0021 -0,0001
RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) 0,01 -25,00 0,0021 -0,0007
RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) 0,01 -18,18 0,0021 -0,0005
US912834KP23 / Купон Казначейства США 0,01 0,00 0,0021 0,0000
US81743PBW59 / Ипотечный фонд Секвойя 2003-4 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
US912834LX48 / Купон Казначейства США 0,01 0,00 0,0020 0,0000
RFR USD SOFR/3.84598 03/20/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,01 -134,78 0,0019 0,0073
RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) 0,01 600,00 0,0018 0,0014
RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) 0,01 600,00 0,0018 0,0014
RFR USD SOFR/3.52738 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) 0,01 -72,00 0,0017 -0,0039
RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) 0,01 -70,83 0,0017 -0,0038
US86358HRX97 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2003 AR1 A3 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US912834KH07 / Купон Казначейства США 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
US3140HNYR75 / ФНКЛ УМБС 4.0 БК8819 08-01-48 0,00 0,00 0,0010 0,0000
US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
RFR USD SOFR/3.43091 09/03/24-7Y* LCH / DIR (EZPDSL9DRNN3) 0,00 -87,50 0,0009 -0,0046
US939336D591 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА MSC WAMMS 2003 AR2 1A2 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US31393EJK64 / ФАННИ МЭЙ FNR 2003 71 AC 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) 0,00 -57,14 0,0008 -0,0009
RFR USD SOFR/3.64300 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) 0,00 200,00 0,0008 0,0004
US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31391UVX08 / ФАННИ МАЭ 3,458% 01.01.2033 ФАР ФНАРМ 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH / DIR (EZ3PH80XK7T0) 0,00 -75,00 0,0004 -0,0007
US759950AW86 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2003-2 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31287LU837 / FED HM LN PC ПУЛ C61507 FG 12/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31393JAZ12 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US22541NNN56 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2002 AR28 1A2 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
RFR USD SOFR/3.61000 12/12/22-10Y LCH / DIR (EZ9QNGWF95R1) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0021
RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) 0,00 -100,00 0,0001 -0,0008
US36225CP674 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US31392CRD82 / ФАННИ МЕЙ FNR 2002 21 FD 0,00 0,0000 -0,0000
US3133T8Z671 / ФРЕДДИ МАК FHR 1935 FJ 0,00 0,0000 -0,0000
US939335N840 / Вашингтонская корпорация по ипотечным ценным бумагам. 0,00 0,0000 -0,0000
US939336PL10 / Взаимные сквозные ипотечные сертификаты Washington Mutual MSC, серия 2003-AR1 Trust 0,00 0,0000 0,0000
317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) 0,00 -0,0000 -0,0000
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9EGA4 PIMCO SWAPTION 4.135 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) 0,00 -0,0000 -0,0000
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) 0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0003 -0,0003
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0003 -0,0003
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,00 -0,0004 -0,0004
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,00 -0,0004 -0,0004
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,00 -0,0005 -0,0005
RFR USD SOFR/4.03000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZN4W4SQMWC7) -0,00 0,00 -0,0007 -0,0002
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) -0,00 -0,0007 -0,0007
317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) -0,00 -0,0008 -0,0008
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,00 -0,0008 -0,0008
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,00 -0,0008 -0,0008
RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) -0,00 100,00 -0,0010 -0,0004
RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) -0,00 -0,0010 -0,0008
RFR USD SOFR/3.95561 02/11/25-30Y* LCH / DIR (EZNV8KC0QQ05) -0,01 -93,06 -0,0012 0,0152
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) -0,01 -0,0012 -0,0012
RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH / DIR (EZXF72WB6QT0) -0,01 150,00 -0,0013 -0,0007
RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) -0,01 66,67 -0,0013 -0,0005
RFR USD SOFR/3.63761 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) -0,01 -145,45 -0,0014 -0,0039
RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) -0,01 200,00 -0,0014 -0,0007
RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) -0,01 250,00 -0,0016 -0,0011
RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) -0,01 75,00 -0,0017 -0,0007
RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) -0,01 60,00 -0,0021 -0,0007
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) -0,01 -0,0022 -0,0022
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) -0,01 150,00 -0,0023 -0,0012
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0024 -0,0024
RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) -0,01 83,33 -0,0026 -0,0010
RFR USD SOFR/3.65543 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) -0,01 -218,18 -0,0031 -0,0057
RFR USD SOFR/3.65543 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) -0,01 -218,18 -0,0031 -0,0057
RFR USD SOFR/3.65543 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) -0,01 -218,18 -0,0031 -0,0057
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,02 -0,0036 -0,0036
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -0,03 -0,0064 -0,0064
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) -0,03 -0,0071 -0,0071
RFR USD SOFR/3.83400 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,06 115,38 -0,0130 -0,0069
RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558) -0,06 152,17 -0,0134 -0,0081
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) -0,06 326,67 -0,0149 -0,0115
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y LCH / DIR (EZCCSW1V4GN3) -0,07 -400,00 -0,0155 -0,0205
RFR USD SOFR/3.69116 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) -0,07 -763,64 -0,0169 -0,0195
RFR USD SOFR/3.69387 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) -0,07 -763,64 -0,0171 -0,0197
RFR USD SOFR/3.82054 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,08 188,46 -0,0174 -0,0113
US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август -0,08 1,23 -0,0192 -0,0010
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) -0,10 -0,0229 -0,0229
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,22 -0,0499 -0,0499
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,85 -0,1979 -0,1979
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -1,35 -0,3117 -0,3117