Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 862 202 159
Текущие позиции 1 030
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VPVLDDV — Административное управление портфелем малой продолжительности PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 1 030 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 862 202 159 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VPVLDDV - PIMCO Low Duration Portfolio Administrative: TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Новые должности VPVLDDV - PIMCO Low Duration Portfolio Administrative включают в себя TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

VPVLDDV — Административное управление портфелем малой продолжительности PIMCO – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
141,84 10,6103 10,6103
94,40 7,0617 7,0617
94,40 7,0617 7,0617
15,80 1,1819 1,1819
122,35 9,1525 0,4870
151,05 11,2995 0,4686
6,00 0,4489 0,4489
6,00 0,4489 0,4489
5,30 0,3965 0,3965
5,30 0,3965 0,3965
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
16,06 1,2017 -1,9397
27,21 2,0353 -0,8701
-54,60 -4,0841 -0,2284
-2,56 -0,1915 -0,1915
2,25 0,1681 -0,1539
-31,06 -2,3232 -0,1315
-0,91 -0,0683 -0,0683
-0,91 -0,0683 -0,0683
-0,86 -0,0646 -0,0646
-0,86 -0,0646 -0,0646
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 151,05 0,07 11,2995 0,4686
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 141,84 10,6103 10,6103
US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV 122,35 1,31 9,1525 0,4870
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 94,40 7,0617 7,0617
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 94,40 7,0617 7,0617
FNMA POOL MA5387 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E6Z86) 70,54 -1,75 5,2769 0,1252
FNMA POOL MA5387 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E6Z86) 70,54 -1,75 5,2769 0,1252
US91282CGE57 / Казначейские векселя/облигации США 53,03 0,03 3,9671 0,1631
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 38,22 0,40 2,8592 0,1275
US3134GWZV19 / ФХЛМК 28,77 0,89 2,1523 0,1062
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 27,21 -32,81 2,0353 -0,8701
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 23,10 8,57 1,7278 0,2013
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 23,10 8,57 1,7278 0,2013
US3134GW5R39 / ФРЕДДИ МАК 0,65 10/25 19,37 0,94 1,4489 0,0721
US3134GWJN76 / ЗАМЕЧАНИЯ ФРЕДДИ МАК 25.08 0.68 18,73 0,90 1,4010 0,0692
US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже 16,06 -65,02 1,2017 -1,9397
CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) 15,80 1,1819 1,1819
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 15,39 -2,01 1,1513 0,0243
US38382YC277 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2022 H24 BF 12,63 0,13 0,9447 0,0397
US3140MJ6N00 / FNMA БАССЕЙН BV5376 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 12,37 -1,28 0,9254 0,0263
US3134GW6C50 / Федеральная жилищная ипотечная корпорация 0,80000000 11,32 0,86 0,8468 0,0415
US38382YC921 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2022 H24 FD 11,04 0,05 0,8259 0,0341
US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,29 1,31 0,7698 0,0409
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 9,48 0,91 0,7090 0,0351
US3140QNGC08 / Фанни Мэй Пул 9,32 -1,94 0,6970 0,0153
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 9,06 0,75 0,6777 0,0324
US3140Q7S730 / FNMA ПУЛ CA0541 FN 10/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 8,76 -0,48 0,6551 0,0238
US TREASURY N/B 04/26 4.875 / DBT (US91282CKK61) 8,65 -0,23 0,6474 0,0250
US TREASURY N/B 04/26 4.875 / DBT (US91282CKK61) 8,65 -0,23 0,6474 0,0250
US3140Q7XY81 / FNMA ПУЛ CA0694 FN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 7,66 -2,38 0,5733 0,0100
US38383KEA60 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2023 H21 FA 6,94 -1,70 0,5188 0,0125
US3140Q75W33 / БАССЕЙН FNMA CA0860 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 6,69 -0,95 0,5008 0,0159
US3140QNS866 / FNMA ПУЛ CB3242 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 6,53 -2,19 0,4885 0,0095
US3140QNUC42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 6,50 -1,75 0,4861 0,0115
XS2419216622 / Toro European CLO 7 ЦАП 6,25 7,90 0,4679 0,0519
US3140QNUB68 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 6,04 -2,12 0,4519 0,0090
FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) 6,00 0,4489 0,4489
FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) 6,00 0,4489 0,4489
US22877LAA52 / CRSNT Trust 2021-ЛУНА 5,93 0,24 0,4434 0,0191
US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,61 0,77 0,4197 0,0202
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) 5,42 -5,18 0,4051 -0,0047
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) 5,42 -5,18 0,4051 -0,0047
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) 5,30 0,3965 0,3965
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) 5,30 0,3965 0,3965
US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 5,30 0,72 0,3962 0,0190
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) 5,23 9,00 0,3913 0,0469
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) 5,23 9,00 0,3913 0,0469
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,15 0,3852 0,3852
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,15 0,3852 0,3852
US05571AAQ85 / БПЦЕ СА 5,12 -0,33 0,3830 0,0144
US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 5,03 -0,36 0,3763 0,0141
US46647PCQ72 / JPMorgan Chase & Co. 5,01 -0,12 0,3750 0,0148
US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 5,00 0,87 0,3743 0,0184
XS2418762923 / Мэдисон Парк Европейское финансирование XIV DAC 4,92 8,25 0,3681 0,0419
US20268JAE38 / CommonSpirit Health 4,86 0,79 0,3636 0,0176
US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A 4,86 2,04 0,3633 0,0218
XS2373706519 / Карлайл Евро CLO 2019-2 DAC 4,85 8,40 0,3632 0,0418
US404280DU06 / HSBC Холдингс ПЛС 4,68 0,32 0,3501 0,0154
US251526CN70 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 4,60 -0,37 0,3442 0,0128
US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС 4,50 -0,16 0,3367 0,0132
US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26 4,48 -0,18 0,3353 0,0131
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 4,39 0,55 0,3287 0,0151
US87166FAD50 / Синхрони Банк 4,30 -0,16 0,3216 0,0126
US3140QNKS04 / FNMA БАССЕЙН CB3004 FN 02/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 4,25 -1,53 0,3180 0,0082
US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ 4,20 -0,31 0,3145 0,0119
US87020PAT49 / Сведбанк АБ 4,18 0,43 0,3130 0,0140
US63874AAA60 / Приложение NCMS 2021 A 144A 4,16 0,73 0,3111 0,0148
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 4,14 0,3101 0,3101
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 4,14 0,3101 0,3101
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,14 0,00 0,3098 0,0126
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,14 0,00 0,3098 0,0126
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 4,13 0,3092 0,3092
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 4,13 0,3092 0,3092
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,11 -0,27 0,3071 0,0117
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 4,10 -0,05 0,3067 0,0124
US59217GFC87 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 4,10 0,10 0,3064 0,0128
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 4,07 -8,00 0,3048 -0,0129
US294429AV70 / Эквифакс, Инк. 4,07 0,30 0,3041 0,0132
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 4,06 -4,47 0,3037 -0,0012
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) 4,02 -0,47 0,3011 0,0109
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) 4,02 -0,47 0,3011 0,0109
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,94 0,33 0,2944 0,0129
REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AX08) 3,91 1,40 0,2926 0,0159
REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AX08) 3,91 1,40 0,2926 0,0159
US38380QGA40 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2020 H14 FH 3,90 -0,10 0,2915 0,0116
US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-ИКПР 3,83 -11,41 0,2863 -0,0236
FANNIE MAE FNR 2024 90 FA / ABS-MBS (US3136BTXB47) 3,74 -9,49 0,2797 -0,0167
FANNIE MAE FNR 2024 90 FA / ABS-MBS (US3136BTXB47) 3,74 -9,49 0,2797 -0,0167
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) 3,71 0,08 0,2772 0,0116
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) 3,71 0,08 0,2772 0,0116
US68784HAD35 / ОСКАР США ФИНАНСИРОВАНИЕ XIV LLC 3,71 -16,55 0,2772 -0,0415
4020 / Саудовская компания недвижимости 3,66 0,41 0,2739 0,0123
4020 / Саудовская компания недвижимости 3,66 0,41 0,2739 0,0123
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 3,65 0,50 0,2733 0,0125
US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август 3,65 1,45 0,2730 0,0149
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 3,64 -12,57 0,2726 -0,0265
US902674ZV55 / UBS AG/Лондон 3,61 -0,25 0,2700 0,0103
US04965JAA16 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM 3,53 -0,51 0,2644 0,0095
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,53 0,17 0,2638 0,0112
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,53 0,17 0,2638 0,0112
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 0,58 0,2600 0,0120
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 0,58 0,2600 0,0120
US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" 3,46 -13,55 0,2591 -0,0284
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО 3,45 -5,51 0,2578 -0,0039
US36265LAB36 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ GSMBS 2022 HP1 A2 144A 3,39 -2,42 0,2539 0,0043
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) 3,35 0,36 0,2508 0,0111
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) 3,35 0,36 0,2508 0,0111
US67114WAA99 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 INV2 A1 144A 3,35 -2,02 0,2504 0,0053
US00192NAA54 / AOA 2021-1177 Ипотечный траст 3,26 1,50 0,2436 0,0134
US61755CAD48 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust 3,25 -1,69 0,2434 0,0059
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) 3,25 0,71 0,2427 0,0115
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) 3,25 0,71 0,2427 0,0115
FREDDIE MAC FHR 5511 FB / ABS-MBS (US3137HKKK92) 3,24 -5,95 0,2424 -0,0048
FREDDIE MAC FHR 5511 FB / ABS-MBS (US3137HKKK92) 3,24 -5,95 0,2424 -0,0048
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3,23 -0,43 0,2414 0,0088
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 05/29 VAR / DBT (US06051GMT30) 3,22 0,2409 0,2409
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,19 0,2390 0,2390
US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС 3,13 -0,67 0,2342 0,0081
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 3,07 -0,20 0,2294 0,0090
US86562MCT53 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 3,02 -0,23 0,2256 0,0087
US74153WCR88 / Глобальное финансирование Pricoa I 3,00 0,07 0,2242 0,0093
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,95 0,2204 0,2204
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,95 0,2204 0,2204
ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) 2,89 1,37 0,2161 0,0116
US38382Y5K59 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 2,88 -2,34 0,2152 0,0039
FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) 2,86 -4,06 0,2140 0,0001
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,83 0,50 0,2119 0,0097
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,83 0,50 0,2119 0,0097
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) 2,82 0,75 0,2112 0,0101
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) 2,82 0,75 0,2112 0,0101
US3140J5TD14 / FNMA БАССЕЙН BM1447 FN 07/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 2,81 -1,99 0,2102 0,0045
FNMA POOL BL0449 FN 12/25 FIXED 3.59 / ABS-MBS (US3140HRQB20) 2,78 0,14 0,2081 0,0088
FNMA POOL BL0449 FN 12/25 FIXED 3.59 / ABS-MBS (US3140HRQB20) 2,78 0,14 0,2081 0,0088
FNMA POOL BL1942 FN 03/26 FIXED 3.15 / ABS-MBS (US3140HTEQ82) 2,77 0,22 0,2073 0,0089
FNMA POOL BL1942 FN 03/26 FIXED 3.15 / ABS-MBS (US3140HTEQ82) 2,77 0,22 0,2073 0,0089
XS1150797600 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 4X РЕГИСТРАЦИИ А3 2,74 -9,88 0,2047 -0,0131
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,72 0,2036 0,2036
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,72 0,2036 0,2036
CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2025 1 A2 144A / ABS-O (US12515XAB64) 2,71 0,11 0,2025 0,0085
US38376RJR84 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H26 FA 2,70 -16,14 0,2021 -0,0290
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) 2,70 9,09 0,2021 0,0244
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,69 0,2014 0,2014
US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» 2,68 -15,78 0,2005 -0,0278
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A 2,65 -0,26 0,1979 0,0076
US38376R6F85 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2017-H15 CL FE V/R 3.31025000 2,63 -11,56 0,1970 -0,0167
US44891ACL98 / Хёндай Кэпитал Америка 2,60 -0,15 0,1946 0,0076
FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) 2,60 0,1946 0,1946
FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) 2,60 0,1946 0,1946
FHR 5557 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (955TAMII5) 2,60 0,1944 0,1944
FHR 5557 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (955TAMII5) 2,60 0,1944 0,1944
US86360PAE79 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 NC1 A5 2,58 -3,63 0,1928 0,0009
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 2,54 0,1898 0,1898
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 2,54 0,1898 0,1898
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBF45) 2,52 -0,32 0,1885 0,0072
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) 2,52 0,16 0,1884 0,0080
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A3 / ABS-O (US36271VAD91) 2,52 0,16 0,1884 0,0080
FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) 2,51 -8,02 0,1880 -0,0081
FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) 2,51 -8,02 0,1880 -0,0081
FANNIE MAE FNR 2024 90 ED / ABS-MBS (US3136BTYL10) 2,51 -3,69 0,1876 0,0007
FANNIE MAE FNR 2024 90 ED / ABS-MBS (US3136BTYL10) 2,51 -3,69 0,1876 0,0007
US38382YV269 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2023 H05 JF 2,47 -0,96 0,1850 0,0058
DANSKE / Данске Банк А/С 2,44 0,08 0,1827 0,0076
DANSKE / Данске Банк А/С 2,44 0,08 0,1827 0,0076
US14686TAC27 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ CRVNA 2023 P2 A3 144A 2,44 -22,47 0,1826 -0,0433
US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А 2,42 -18,08 0,1807 -0,0309
US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 2,36 -5,06 0,1768 -0,0018
CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) 2,34 -11,69 0,1747 -0,0150
FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) 2,31 -6,25 0,1728 -0,0040
FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) 2,31 -6,25 0,1728 -0,0040
FREDDIE MAC FHR 5505 AF / ABS-MBS (US3137HJ6H53) 2,29 -6,58 0,1711 -0,0046
FREDDIE MAC FHR 5505 AF / ABS-MBS (US3137HJ6H53) 2,29 -6,58 0,1711 -0,0046
US83206NAA54 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2022-B 2,28 -4,04 0,1708 0,0001
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 0,40 0,1686 0,0075
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 0,40 0,1686 0,0075
CH1230759495 / CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG /EUR/ REGD REG S EMTN 3.39000000 2,25 8,70 0,1683 0,0198
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 02/27 VAR / DBT (XS2757986224) 2,25 8,86 0,1683 0,0200
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 02/27 VAR / DBT (XS2757986224) 2,25 8,86 0,1683 0,0200
US42806MBA62 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» 2,25 -49,93 0,1681 -0,1539
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 0,1680 0,1680
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 0,1680 0,1680
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А 2,24 -21,87 0,1676 -0,0381
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H11 FD / ABS-MBS (US38383KZS40) 2,21 -2,38 0,1656 0,0029
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H11 FD / ABS-MBS (US38383KZS40) 2,21 -2,38 0,1656 0,0029
US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. 2,21 -0,45 0,1654 0,0060
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) 2,20 0,05 0,1647 0,0068
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) 2,20 0,05 0,1647 0,0068
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,20 0,1644 0,1644
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,20 0,1644 0,1644
SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) 2,20 0,83 0,1644 0,0080
SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) 2,20 0,83 0,1644 0,0080
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 2,19 0,97 0,1639 0,0082
US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 2,17 -4,67 0,1620 -0,0010
US05583JAN28 / БПЦЕ СА 2,11 -0,24 0,1582 0,0061
FREDDIE MAC FHR 5508 DF / ABS-MBS (US3137HJG849) 2,11 -2,90 0,1578 0,0019
FREDDIE MAC FHR 5508 DF / ABS-MBS (US3137HJG849) 2,11 -2,90 0,1578 0,0019
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 2,11 0,19 0,1575 0,0067
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 2,11 0,19 0,1575 0,0067
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. 2,11 -4,97 0,1575 -0,0015
US17305EGP43 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка 2,10 -0,10 0,1572 0,0062
US38383KDE91 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2023 H20 FE 2,06 -1,25 0,1542 0,0045
KOREA EXPRESSWAY CORP KOREA EXPRESSWAY CORP / DBT (US50066HAD08) 2,03 0,10 0,1520 0,0064
KOREA EXPRESSWAY CORP KOREA EXPRESSWAY CORP / DBT (US50066HAD08) 2,03 0,10 0,1520 0,0064
DGZ / DB Gold Short ETN 2,02 1,26 0,1508 0,0079
DGZ / DB Gold Short ETN 2,02 1,26 0,1508 0,0079
US33830CAA80 / DBGS 2018-5BP Ипотечный траст 2,01 2,39 0,1506 0,0095
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) 2,00 0,00 0,1498 0,0061
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) 2,00 0,00 0,1498 0,0061
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) 2,00 0,1493 0,1493
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) 2,00 0,1493 0,1493
US05565ECE32 / BMW US CAPITAL LLC 144A LIFE SR UNSEC 5,05% 28.11.08 1,97 0,92 0,1471 0,0073
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 1,96 0,82 0,1466 0,0072
FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) 1,94 -3,00 0,1451 0,0016
FANNIE MAE FNR 2025 24 FB / ABS-MBS (US3136BVSA74) 1,94 -3,00 0,1451 0,0016
US31418CLK89 / Фанни Мэй Пул 1,94 -5,29 0,1448 -0,0018
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,92 0,37 0,1433 0,0063
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 -0,26 0,1430 0,0055
STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) 1,91 0,1425 0,1425
STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) 1,91 0,1425 0,1425
US004421XW81 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 SD1 M1 1,90 -4,85 0,1424 -0,0011
ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25) 1,86 0,49 0,1388 0,0063
ABU DHABI DEVELOPMENTAL ABU DHABI DEVELOPMENTAL / DBT (US00402D2A25) 1,86 0,49 0,1388 0,0063
US38383KCV26 / ГНМА, серия 2023-H20, класс FA 1,85 -1,90 0,1387 0,0031
US38375UWU05 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2016 H11 FJ 1,84 -22,55 0,1374 -0,0328
US38382YAZ60 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-H12 CL DF V/R 6.17700000 1,79 -0,56 0,1340 0,0048
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 1,72 0,1286 0,1286
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 1,72 0,1286 0,1286
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -0,18 0,1278 0,0050
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -0,18 0,1278 0,0050
COOPERAT RABOBANK UA/NY 08/26 VAR / DBT (US21688ABG67) 1,70 -0,12 0,1275 0,0051
US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 1,66 0,60 0,1244 0,0057
CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) 1,61 0,12 0,1204 0,0051
CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) 1,61 0,12 0,1204 0,0051
ACA / Кредит Агриколь СА 1,61 -0,25 0,1204 0,0046
ACA / Кредит Агриколь СА 1,61 -0,25 0,1204 0,0046
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) 1,60 0,1193 0,1193
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) 1,60 0,1193 0,1193
US38383KDF66 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2023 H20 FG 1,57 -0,76 0,1175 0,0039
US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A 1,54 -23,46 0,1152 -0,0292
US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО 1,54 -22,55 0,1149 -0,0274
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 1,53 1,19 0,1145 0,0060
US3132Y16V51 / FED HM LN PC POOL Q58083 FG 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,52 -0,39 0,1138 0,0043
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBJ66) 1,51 0,00 0,1130 0,0046
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBJ66) 1,51 0,00 0,1130 0,0046
US78433XAA81 / Stonepeak ABS, серия 2021-1A 1,50 -10,11 0,1124 -0,0076
US31418CFM10 / Фанни Мэй Пул 1,44 -5,25 0,1081 -0,0013
US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A 1,44 -19,47 0,1077 -0,0205
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) 1,43 0,28 0,1067 0,0047
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCM20) 1,43 0,28 0,1067 0,0047
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) 1,42 9,18 0,1059 0,0128
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) 1,42 9,18 0,1059 0,0128
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) 1,41 -5,31 0,1054 -0,0014
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,41 0,07 0,1053 0,0043
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,41 0,07 0,1053 0,0043
GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) 1,40 0,00 0,1051 0,0043
GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) 1,40 0,00 0,1051 0,0043
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13) 1,40 0,36 0,1050 0,0046
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13) 1,40 0,36 0,1050 0,0046
US3140H7LS41 / FNMA БАССЕЙН BJ5736 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,40 -0,28 0,1049 0,0040
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 3A A2A 144A / ABS-O (US96043CAB63) 1,38 -31,25 0,1036 -0,0408
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 3A A2A 144A / ABS-O (US96043CAB63) 1,38 -31,25 0,1036 -0,0408
US38375UKC35 / ГНМА, серия 2014-H11, класс VA 1,35 -13,62 0,1011 -0,0111
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 0,1007 0,1007
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 0,1007 0,1007
FANNIE MAE FNR 2012 120 WE / ABS-MBS (US3136A9N533) 1,34 -15,16 0,1005 -0,0131
FANNIE MAE FNR 2012 120 WE / ABS-MBS (US3136A9N533) 1,34 -15,16 0,1005 -0,0131
KOREA HOUSING FINANCE CO 08/27 4.875 / DBT (US50065RAP29) 1,32 0,15 0,0986 0,0042
KOREA HOUSING FINANCE CO 08/27 4.875 / DBT (US50065RAP29) 1,32 0,15 0,0986 0,0042
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 4.875 / DBT (US44891ADU88) 1,31 0,0979 0,0979
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/27 4.875 / DBT (US44891ADU88) 1,31 0,0979 0,0979
FNMA POOL BW7013 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140MYYK23) 1,28 -10,50 0,0957 -0,0069
FNMA POOL BW7013 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140MYYK23) 1,28 -10,50 0,0957 -0,0069
US34535QAA31 / Доверие автовладельцев Ford Credit 2023-REV1 1,27 0,40 0,0949 0,0042
FREDDIE MAC FHR 5345 A / ABS-MBS (US3137HAQS82) 1,25 -12,90 0,0935 -0,0095
FREDDIE MAC FHR 5345 A / ABS-MBS (US3137HAQS82) 1,25 -12,90 0,0935 -0,0095
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,0932 0,0932
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,0932 0,0932
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 0,08 0,0916 0,0038
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 0,08 0,0916 0,0038
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,0910 0,0910
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,0910 0,0910
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 1,21 0,08 0,0902 0,0038
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 1,21 0,08 0,0902 0,0038
ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) 1,20 0,08 0,0898 0,0037
ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) 1,20 0,08 0,0898 0,0037
FREDDIE MAC SLST SLST 2023 1 A11 144A / ABS-MBS (US35564CNN38) 1,19 -32,92 0,0892 -0,0383
FREDDIE MAC SLST SLST 2023 1 A11 144A / ABS-MBS (US35564CNN38) 1,19 -32,92 0,0892 -0,0383
FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) 1,15 -5,37 0,0857 -0,0012
FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) 1,15 -5,37 0,0857 -0,0012
FANNIE MAE FNR 2024 38 AF / ABS-MBS (US3136BR5A18) 1,14 -5,77 0,0855 -0,0016
FANNIE MAE FNR 2024 38 AF / ABS-MBS (US3136BR5A18) 1,14 -5,77 0,0855 -0,0016
US3140HNY970 / FNMA БАССЕЙН BK8835 FN 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,14 -0,26 0,0853 0,0033
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2023 BA A2 144A / ABS-O (CA345214AY60) 1,14 -11,47 0,0849 -0,0071
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2023 BA A2 144A / ABS-O (CA345214AY60) 1,14 -11,47 0,0849 -0,0071
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,12 1,82 0,0839 0,0048
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,12 1,82 0,0839 0,0048
FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) 1,11 -9,08 0,0831 -0,0046
FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) 1,11 -9,08 0,0831 -0,0046
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) 1,10 0,27 0,0823 0,0036
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) 1,10 0,27 0,0823 0,0036
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) 1,10 -0,09 0,0823 0,0033
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) 1,10 -0,09 0,0823 0,0033
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A2B / ABS-O (US379931AC24) 1,06 -43,28 0,0796 -0,0549
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 2 A2B / ABS-O (US379931AC24) 1,06 -43,28 0,0796 -0,0549
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,70 0,0759 0,0036
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,70 0,0759 0,0036
HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRE5 / DBT (955NUFII1) 1,01 0,0756 0,0756
HARDWOOD FUNDING LLC CORP0HRE5 / DBT (955NUFII1) 1,01 0,0756 0,0756
PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) 1,00 0,20 0,0749 0,0033
PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) 1,00 0,20 0,0749 0,0033
US38383KCS96 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 0,99 -0,50 0,0744 0,0027
CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) 0,99 -1,00 0,0738 0,0022
CARVAL CLO LTD CARVL 2019 2A AR2 144A / ABS-CBDO (US14686WAW10) 0,99 -1,00 0,0738 0,0022
FNMA POOL AN7957 FN 01/28 FIXED 3.22 / ABS-MBS (US3138LLZX68) 0,98 0,82 0,0736 0,0035
FNMA POOL AN7957 FN 01/28 FIXED 3.22 / ABS-MBS (US3138LLZX68) 0,98 0,82 0,0736 0,0035
FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) 0,95 -4,13 0,0712 -0,0000
FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) 0,95 -4,13 0,0712 -0,0000
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) 0,91 -2,68 0,0679 0,0010
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) 0,91 -2,68 0,0679 0,0010
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,90 -9,15 0,0676 -0,0038
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,90 -9,15 0,0676 -0,0038
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) 0,89 0,0669 0,0669
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) 0,89 0,0669 0,0669
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) 0,89 -0,45 0,0668 0,0024
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) 0,89 -0,45 0,0668 0,0024
FNMA POOL BL3670 FN 10/26 FIXED 2.08 / ABS-MBS (US3140HVCG74) 0,88 0,69 0,0655 0,0031
FNMA POOL BL3670 FN 10/26 FIXED 2.08 / ABS-MBS (US3140HVCG74) 0,88 0,69 0,0655 0,0031
FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) 0,86 -6,02 0,0642 -0,0013
FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) 0,86 -6,02 0,0642 -0,0013
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,85 0,0633 0,0633
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,85 0,0633 0,0633
US3133C23A45 / УМБС 0,83 -0,36 0,0622 0,0023
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,80 0,0598 0,0598
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,80 0,0598 0,0598
US07384M4F63 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2004 10 14A1 0,78 -1,76 0,0585 0,0014
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,13 0,0564 0,0024
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,13 0,0564 0,0024
US3132HUCJ07 / ФРЕДДИЕМАК ПОЛОСКА FHS 332 V1 0,75 -1,70 0,0562 0,0014
US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности 0,75 -22,43 0,0560 -0,0132
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,75 0,0559 0,0559
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,75 0,0559 0,0559
GNMA II POOL MA2273 G2 10/29 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36179QQ200) 0,72 -10,43 0,0540 -0,0038
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,28 0,0531 0,0023
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,28 0,0531 0,0023
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) 0,71 0,0530 0,0530
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) 0,71 0,0530 0,0530
US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 0,71 -6,12 0,0528 -0,0012
ROMARK CREDIT FUNDING LTD RCF 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US77587BAA26) 0,70 0,0525 0,0525
ROMARK CREDIT FUNDING LTD RCF 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US77587BAA26) 0,70 0,0525 0,0525
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,70 0,0523 0,0523
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,70 0,0523 0,0523
CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) 0,70 0,0523 0,0523
CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) 0,70 0,0523 0,0523
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,70 0,0523 0,0523
FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) 0,70 -12,47 0,0520 -0,0049
FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) 0,70 -12,47 0,0520 -0,0049
US3133BXWB37 / FED HM LN PC POOL QF9642 FR 03/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,68 -5,56 0,0509 -0,0008
US3133C2MQ84 / FED HM LN PC POOL QG2167 ПТ 04/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5 0,66 -10,41 0,0496 -0,0035
US004421JH70 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 HE4 M1 0,65 -0,61 0,0485 0,0017
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) 0,65 0,0483 0,0483
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVF74) 0,65 0,0483 0,0483
US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,62 0,16 0,0460 0,0019
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,60 0,0448 0,0448
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0446 0,0446
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0446 0,0446
CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) 0,60 -54,65 0,0445 -0,0496
CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) 0,60 -54,65 0,0445 -0,0496
US669884AA68 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ NOVASTAR NHEL 2006 1 A1A 0,59 -15,11 0,0442 -0,0057
US3133BX6R70 / FHLG 30 лет 5% 01.04.2053#QF9880 0,58 -8,37 0,0434 -0,0020
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,57 0,0424 0,0424
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) 0,56 -27,17 0,0415 -0,0132
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) 0,56 -27,17 0,0415 -0,0132
FNMA POOL MA5352 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E5N65) 0,55 -2,14 0,0412 0,0008
FNMA POOL MA5352 FN 05/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US31418E5N65) 0,55 -2,14 0,0412 0,0008
NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU186) 0,55 0,0411 0,0411
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,53 -2,02 0,0400 0,0009
US92916MAF86 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 1А А1Р 144А 0,52 -24,82 0,0390 -0,0107
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0382 0,0382
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0382 0,0382
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) 0,51 0,40 0,0379 0,0017
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8E33) 0,51 0,40 0,0379 0,0017
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,50 0,00 0,0375 0,0015
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,50 0,00 0,0375 0,0015
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) 0,50 0,0374 0,0374
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) 0,50 0,0374 0,0374
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) 0,49 -3,19 0,0363 0,0003
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) 0,49 -3,19 0,0363 0,0003
FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) 0,48 -20,13 0,0359 -0,0072
FNMA POOL AB3968 FN 12/26 FIXED 3 / ABS-MBS (US31417AMS59) 0,48 -20,13 0,0359 -0,0072
US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул 0,48 -5,17 0,0358 -0,0004
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,0336 0,0336
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,0336 0,0336
CA34527ACL22 / Форд Кредит Канада Ко 0,45 4,92 0,0336 0,0029
STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.35 / DBT (US85855CAM29) 0,40 0,0302 0,0302
STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.35 / DBT (US85855CAM29) 0,40 0,0302 0,0302
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) 0,37 0,0280 0,0280
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) 0,37 0,0280 0,0280
FORD CREDIT CANADA CO/CA COMPANY GUAR REGS 09/25 6.777 / DBT (CA34527ACK49) 0,37 4,83 0,0276 0,0024
FORD CREDIT CANADA CO/CA COMPANY GUAR REGS 09/25 6.777 / DBT (CA34527ACK49) 0,37 4,83 0,0276 0,0024
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,35 0,0263 0,0263
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,35 0,0263 0,0263
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,30 0,00 0,0226 0,0010
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 0,30 -2,27 0,0226 0,0004
US3128MJ3T51 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 4,00% 01.04.2048 G30 FGLMC 0,30 -1,64 0,0225 0,0006
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,01 0,0224 0,0011
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0224 0,0224
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0224 0,0224
US031162DP23 / Амджен Инк 0,29 0,35 0,0216 0,0010
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,27 0,0204 0,0204
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,27 0,0204 0,0204
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 0,27 1,87 0,0203 0,0011
US38376REV42 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2015 H17 FL 0,26 -19,06 0,0194 -0,0036
US38375UXM79 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,26 -17,04 0,0194 -0,0030
US31416VJD73 / Фанни Мэй Пул 0,25 -1,56 0,0190 0,0005
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0187 0,0187
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0187 0,0187
NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU269) 0,25 0,0187 0,0187
NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO / DBT (US67122RU269) 0,25 0,0187 0,0187
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,25 0,0187 0,0187
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,25 0,0187 0,0187
US46652LU215 / ДЖАБИЛ ИНК. 0,25 0,0187 0,0187
BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) 0,25 0,0187 0,0187
BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) 0,25 0,0187 0,0187
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,25 0,0187 0,0187
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,25 0,0187 0,0187
BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) 0,25 0,0187 0,0187
BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EUA80) 0,25 0,0187 0,0187
ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) 0,25 0,0187 0,0187
ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) 0,25 0,0187 0,0187
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,25 0,0187 0,0187
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,25 0,0187 0,0187
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) 0,25 0,0187 0,0187
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) 0,25 0,0187 0,0187
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUF79) 0,25 0,0187 0,0187
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUG74) 0,25 0,0187 0,0187
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUG74) 0,25 0,0187 0,0187
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,25 0,0187 0,0187
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,25 0,0187 0,0187
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,25 0,0186 0,0186
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,25 0,0186 0,0186
CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) 0,25 0,0186 0,0186
CBRE SVCS INC 07/25 ZCP / DBT (US12610BUQ30) 0,25 0,0186 0,0186
T / Корпорация ТЕЛУС 0,25 0,0185 0,0185
T / Корпорация ТЕЛУС 0,25 0,0185 0,0185
US126671K623 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами 0,25 -3,91 0,0184 0,0001
US3132AEGL48 / ФР ZT2003 0,23 -8,70 0,0173 -0,0009
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) 0,23 19,47 0,0170 0,0034
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) 0,23 19,47 0,0170 0,0034
FANNIE MAE FNR 2019 51 AF / ABS-MBS (US3136B5P584) 0,22 -2,21 0,0166 0,0003
FANNIE MAE FNR 2019 51 AF / ABS-MBS (US3136B5P584) 0,22 -2,21 0,0166 0,0003
US76111XYD91 / RFMSI Серия 2005-SA4 Доверие 0,21 -0,95 0,0157 0,0005
US38375B4Y56 / ГНМА, серия 2013-H16, класс FA 0,21 -13,08 0,0154 -0,0016
US3140QQ2L85 / Фанни Мэй Пул 0,20 -2,86 0,0153 0,0002
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,00 0,0152 0,0007
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,00 0,0152 0,0007
US01F0424758 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,20 1,02 0,0149 0,0015
US12669GBA85 / Сквозной ипотечный траст CHL 2004-HYB6 0,18 -7,61 0,0137 -0,0005
US3133BNSV64 / FHLG 30 лет 5% 01.10.2052#QF1432 0,17 -6,08 0,0128 -0,0003
317U7HTA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) 0,16 0,0121 0,0121
317U7HTA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) 0,16 0,0121 0,0121
US939336X656 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR1 Trust 0,15 -4,37 0,0115 -0,0000
US31393BX754 / Фанни Мэй Траст 2003-W6 0,15 -4,40 0,0114 -0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,15 0,0113 0,0113
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,15 0,0113 0,0113
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,15 0,0113 0,0113
US86358EGW03 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2004 2 A4 0,14 -2,74 0,0107 0,0002
US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ 0,14 -2,10 0,0105 0,0002
317U6RTA4 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) 0,12 0,0090 0,0090
US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A 0,12 -65,80 0,0088 -0,0160
US68383NCU54 / Корпорация Opteum Mortgage Acceptance Pass-Through сертификаты, обеспеченные активами, серия 2005-5, класс 1APT 0,12 -6,50 0,0087 -0,0002
US126670LE60 / Сквозной ипотечный траст CHL 2005-HYB9 0,11 -4,20 0,0086 0,0000
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,11 0,00 0,0086 0,0004
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,11 0,00 0,0086 0,0004
US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 0,11 -2,65 0,0083 0,0001
US41161PMX86 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 3A1 0,10 -2,86 0,0076 0,0001
US07402FAC95 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 2A1 0,10 1,00 0,0076 0,0004
US842400HQ95 / ЮЖНЫЙ CAL EDISON REGD SER D 4.70000000 0,10 1,01 0,0075 0,0003
US23308LAA26 / DBGS 2021-W52 Ипотечный траст 0,10 0,00 0,0074 0,0003
FNMA POOL BW7921 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N0YT65) 0,10 -9,26 0,0074 -0,0004
FNMA POOL BW7921 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N0YT65) 0,10 -9,26 0,0074 -0,0004
US3138WHZY11 / ПУЛ FNMA AS7958 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,09 -4,17 0,0069 0,0000
US3128MJ3B44 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -2,27 0,0065 0,0001
US76110WVV52 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2003 KS11 MII1 0,08 -37,88 0,0062 -0,0033
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. 0,08 -3,66 0,0060 0,0001
US007036LJ33 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-5, класс 2A1 0,08 -10,34 0,0059 -0,0004
FNMA POOL AJ8540 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E1P273) 0,08 -23,47 0,0057 -0,0014
FNMA POOL AJ8540 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E1P273) 0,08 -23,47 0,0057 -0,0014
US05949ALH13 / БОАМ 2004 Г 2А7 0,07 -1,35 0,0055 0,0001
US05949AHR41 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2004-F, класс 1A1 0,07 -2,82 0,0052 0,0001
US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,07 -2,94 0,0050 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0049 0,0049
US3140FAAZ54 / FNMA ПУЛ BD2723 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,07 0,00 0,0049 0,0002
US36179Q2A86 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -7,35 0,0047 -0,0002
US07387QAX88 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-8, класс 3A1 0,06 -4,69 0,0046 0,0000
US05951EAM93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 J 4A1 0,06 -5,17 0,0042 0,0000
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 0,06 -3,51 0,0041 0,0000
US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,05 -3,77 0,0038 0,0000
US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 0,05 -93,63 0,0037 -0,0526
US69336RBM16 / PHHMC ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE PHHMC 2005 4 A7 0,05 -2,08 0,0036 0,0001
US32051D6B35 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 0,05 -8,00 0,0035 -0,0001
US3140F5JF12 / FNMA ПУЛ BC9261 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,05 -2,13 0,0035 0,0001
US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 0,05 -6,25 0,0034 -0,0000
US3138ELA520 / FNMA БАССЕЙН AL3627 FN 04/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,04 -4,44 0,0033 -0,0000
FED HM LN PC POOL ZS7743 FR 01/29 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132A8S835) 0,04 -12,50 0,0032 -0,0003
FED HM LN PC POOL ZS7743 FR 01/29 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132A8S835) 0,04 -12,50 0,0032 -0,0003
US07384MQ705 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 0,04 -2,33 0,0032 0,0001
FED HM LN PC POOL G07793 FG 06/31 FIXED 5 / ABS-MBS (US3128M97E62) 0,04 -10,87 0,0031 -0,0002
FED HM LN PC POOL G07793 FG 06/31 FIXED 5 / ABS-MBS (US3128M97E62) 0,04 -10,87 0,0031 -0,0002
US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,04 0,00 0,0030 0,0001
US863579VM76 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-17 гг. 0,04 -4,88 0,0030 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,04 0,0028 0,0028
US31409FL309 / FNMA БАССЕЙН 869846 FN 04/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,04 -2,63 0,0028 0,0000
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0027 0,0027
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0027 0,0027
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,03 0,0026 0,0026
US31391XDM83 / FNMA БАССЕЙН 679708 FN 09/41 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -5,88 0,0024 -0,0000
US3132DN3T88 / ФНКЛ УМБС 5.0 СД1710 10-01-52 0,03 -3,12 0,0024 0,0001
US32051GQL22 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 2005-AR3 0,03 0,00 0,0023 0,0001
US17307GTK49 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2005-3 0,03 -9,09 0,0023 -0,0001
US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ 0,03 -3,45 0,0021 0,0000
US86359LRW18 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2005 AR8 A1A 0,03 -3,70 0,0020 0,0000
FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) 0,03 -19,35 0,0019 -0,0003
FED HM LN PC POOL J17884 FG 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3128PXXM34) 0,03 -19,35 0,0019 -0,0003
US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 0,03 -3,85 0,0019 -0,0000
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 0,02 -8,00 0,0018 -0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0018 0,0018
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0018 0,0018
FNMA POOL BY3411 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NKYH80) 0,02 0,00 0,0017 0,0001
FNMA POOL BY3411 FN 06/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NKYH80) 0,02 0,00 0,0017 0,0001
US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust 0,02 -4,55 0,0016 -0,0000
RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) 0,02 -12,50 0,0016 -0,0001
RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) 0,02 -12,50 0,0016 -0,0001
US31394JD872 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,02 0,00 0,0016 0,0000
US3133TSQG11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,02 -13,04 0,0015 -0,0001
US07384M4J85 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 0,02 0,00 0,0015 0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
US3136ABFP36 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 0,00 0,0014 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
US36242DFP33 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2004-11 гг. 0,02 -5,56 0,0013 0,0000
US31407VFQ32 / FNMA БАССЕЙН 841775 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,02 -19,05 0,0013 -0,0003
US36185MBG69 / КРЕДИТ GMAC MORTGAGE CORPORATION GMACM 2005 AR6 1A1 0,02 0,00 0,0013 0,0000
US59020UGF66 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2004-D, класс A1 0,02 -5,88 0,0013 -0,0000
US00442BAB71 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE4 A2A 0,02 0,00 0,0012 0,0001
US59020UL789 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. 0,02 0,00 0,0012 0,0000
US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 0,02 0,00 0,0012 0,0000
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
US3128JMN943 / FED HM LN PC ПУЛ 1B2315 FH 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0011 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) 0,01 -14,29 0,0010 -0,0001
RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) 0,01 -14,29 0,0010 -0,0001
US31396L4R81 / ФНМА, REMIC, серия 2006-118, класс А1 0,01 0,00 0,0009 0,0000
US3138EQAG70 / FNMA БАССЕЙН AL7206 FN 08/45 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0009 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US31390STH49 / FNMA БАССЕЙН 654952 FN 07/42 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 -8,33 0,0009 -0,0001
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0,01 0,0008 0,0008
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0,01 0,0008 0,0008
RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) 0,01 -28,57 0,0008 -0,0002
RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) 0,01 -28,57 0,0008 -0,0002
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
US04541GCG55 / Фонд обеспеченных активами ценных бумаг, кредитный траст под залог собственного капитала 0,01 -25,00 0,0007 -0,0002
US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0007 0,0000
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
US3128QJ4L75 / FED HM LN PC ПУЛ 1G1727 FH 07/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0006 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US3138WDKD25 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) 0,01 -50,00 0,0006 -0,0005
RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) 0,01 -50,00 0,0006 -0,0005
US31393XGV38 / ФНМА, серия 2004-W2, класс 5AF 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US31371NV775 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0005 -0,0000
US31371NDS18 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0005 -0,0001
RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) 0,01 -14,29 0,0005 -0,0000
RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) 0,01 -14,29 0,0005 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) 0,01 0,0005 0,0005
MORGAN STANLEY SNR S* ICE / DCR (EZ95R0LYJLM3) 0,01 0,0005 0,0005
US17307GW530 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. 0,01 0,00 0,0004 0,0000
RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) 0,01 -28,57 0,0004 -0,0001
RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) 0,01 -28,57 0,0004 -0,0001
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) 0,01 -16,67 0,0004 -0,0001
RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) 0,01 -16,67 0,0004 -0,0001
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 0,00 0,00 0,0003 0,0000
IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) 0,00 0,0003 0,0003
IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) 0,00 0,0003 0,0003
BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) 0,00 -20,00 0,0003 -0,0001
BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) 0,00 -20,00 0,0003 -0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US12669E4A13 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2003 J2 A1 0,00 -25,00 0,0003 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US3138Y3E568 / FNMA БАССЕЙН AX1955 FN 08/44 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0003 0,0000
IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) 0,00 -85,00 0,0003 -0,0012
IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) 0,00 -85,00 0,0003 -0,0012
GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) 0,00 0,0003 0,0003
GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US07384MZS42 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 0,00 0,00 0,0002 0,0000
RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) 0,00 -25,00 0,0002 -0,0001
RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) 0,00 -25,00 0,0002 -0,0001
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US929227QB55 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2002-AR6 Trust 0,00 -33,33 0,0002 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US16678RAS67 / Сертификаты с ипотечным покрытием Chevy Chase Funding LLC, серия 2004-1 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US36829JAA97 / ООО «GE WMC MORTGAGE SECURITIES» GEWMC 2006 1 A2A 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31418CA201 / FNMA БАССЕЙН MA2724 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) 0,00 -33,33 0,0002 -0,0001
RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) 0,00 -33,33 0,0002 -0,0001
US31392GVX05 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W1 1A1 0,00 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) 0,00 0,0002 0,0002
IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US31393APU50 / ФНМА, РЭМИК, серия 2003-25, класс КП 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31402RN628 / ФАННИ МАЭ 3,454% 01.07.2035 ФНМА АРМ 0,00 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31416CLT17 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31359PK398 / ФАННИ МЭЙ FNR G97 4 ФБ 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US22540A7A01 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2001 HE17 A1 0,00 0,00 0,0001 0,0000
IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) 0,00 0,0001 0,0001
IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) 0,00 -200,00 0,0001 0,0002
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) 0,00 0,0001 0,0001
IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) 0,00 0,0001 0,0001
US3138EMAL51 / FNMA БАССЕЙН AL4510 FN 01/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 0,00 0,0001 -0,0000
RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31416VC441 / FNMA ПУЛ AB0090 FN 03/29 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3138EGKN30 / FNMA БАССЕЙН AL0300 FN 06/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31400MZF21 / FNMA БАССЕЙН 692042 FN 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31385HJE36 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН P#544861 4.18600000 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31385HJD52 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 0,00 0,0000 0,0000
US79549AXP91 / SALOMON BROTHERS MOTGAGE SECU SBM7 2003 UP2 A1 0,00 0,0000 0,0000
US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 0,00 0,0000 0,0000
US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT MYR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT MYR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3138AFYD64 / FNMA ПУЛ AI2507 FN 05/26 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36228FNB84 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U4UUA7 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250708 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) 0,00 0,0000 0,0000
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) 0,00 0,0000 0,0000
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) 0,00 0,0000 0,0000
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) 0,00 0,0000 0,0000
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0001 -0,0001
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0002
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0002
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) -0,00 0,00 -0,0001 0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) -0,00 0,00 -0,0001 -0,0000
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,00 -92,86 -0,0001 0,0009
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,00 -92,86 -0,0001 0,0009
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) -0,00 -33,33 -0,0002 0,0001
IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) -0,00 -33,33 -0,0002 0,0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) -0,00 -71,43 -0,0002 0,0004
RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) -0,00 -71,43 -0,0002 0,0004
317U6RVA1 PIMCO SWAPTION 2.75 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) -0,00 -0,0002 -0,0002
IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) -0,00 -0,0002 -0,0002
RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) -0,00 100,00 -0,0002 -0,0001
RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) -0,00 100,00 -0,0002 -0,0001
RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) -0,00 100,00 -0,0002 -0,0001
RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) -0,00 100,00 -0,0002 -0,0001
317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) -0,00 -0,0002 -0,0002
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) -0,00 -0,0002 -0,0002
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) -0,00 -0,0002 -0,0002
IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) -0,00 200,00 -0,0002 -0,0001
IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) -0,00 200,00 -0,0002 -0,0001
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) -0,00 -0,0003 -0,0002
RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) -0,00 -0,0003 -0,0002
IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) -0,00 50,00 -0,0003 -0,0001
IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) -0,00 50,00 -0,0003 -0,0001
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) -0,00 -0,0003 -0,0003
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) -0,00 -0,0003 -0,0003
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) -0,00 -25,00 -0,0003 0,0000
IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) -0,00 -25,00 -0,0003 0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,00 50,00 -0,0003 -0,0001
COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,00 50,00 -0,0003 -0,0001
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) -0,00 -0,0003 -0,0003
317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) -0,00 -0,0003 -0,0003
RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) -0,00 -60,00 -0,0003 0,0004
RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) -0,00 -60,00 -0,0003 0,0004
RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) -0,00 -60,00 -0,0003 0,0004
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) -0,00 -0,0004 -0,0004
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) -0,00 -0,0004 -0,0004
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) -0,00 -0,0004 -0,0004
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) -0,00 -0,0004 -0,0004
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0004 -0,0004
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) -0,00 -0,0004 -0,0004
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) -0,00 -0,0004 -0,0004
IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) -0,01 -28,57 -0,0004 0,0001
IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) -0,01 -28,57 -0,0004 0,0001
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,01 -0,0004 -0,0004
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) -0,01 -0,0005 -0,0005
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) -0,01 -0,0005 -0,0005
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,01 -0,0005 -0,0005
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,01 -0,0005 -0,0005
RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,01 -158,33 -0,0006 -0,0015
RFR USD SOFR/3.5815* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,01 -158,33 -0,0006 -0,0015
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,01 -166,67 -0,0006 -0,0015
RFR USD SOFR/3.62330 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,01 -166,67 -0,0006 -0,0015
RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,01 -166,67 -0,0007 -0,0016
RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,01 -166,67 -0,0007 -0,0016
RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,01 -175,00 -0,0007 -0,0016
RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,01 -175,00 -0,0007 -0,0016
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) -0,01 -16,67 -0,0008 0,0002
IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) -0,01 -16,67 -0,0008 0,0002
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) -0,01 66,67 -0,0008 -0,0003
RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) -0,01 66,67 -0,0008 -0,0003
IRS EUR 2.65000 08/14/24-5Y LCH / DIR (EZJ6HD982SV2) -0,01 25,00 -0,0008 -0,0002
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,01 -0,0009 -0,0009
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,01 -0,0009 -0,0009
RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) -0,01 71,43 -0,0010 -0,0004
RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) -0,01 71,43 -0,0010 -0,0004
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) -0,01 40,00 -0,0011 -0,0003
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
317U6RUA2 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
317U6RUA2 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) -0,02 66,67 -0,0012 -0,0004
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) -0,02 66,67 -0,0012 -0,0004
RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) -0,02 60,00 -0,0012 -0,0004
RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) -0,02 60,00 -0,0012 -0,0004
RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) -0,02 70,00 -0,0013 -0,0006
RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,02 -250,00 -0,0014 -0,0023
RFR USD SOFR/3.69100 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,02 -250,00 -0,0014 -0,0023
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0014 -0,0014
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,02 -266,67 -0,0015 -0,0024
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,02 -266,67 -0,0015 -0,0024
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,02 -0,0016 -0,0016
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,02 -0,0016 -0,0016
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0016 -0,0016
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0016 -0,0016
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0017 -0,0017
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,02 -0,0018 -0,0018
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,02 -0,0018 -0,0018
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,02 -0,0018 -0,0018
IRS EUR 2.70000 08/13/24-5Y LCH / DIR (EZL20XGD37K1) -0,03 28,57 -0,0020 -0,0005
IRS EUR 2.70000 08/13/24-5Y LCH / DIR (EZL20XGD37K1) -0,03 28,57 -0,0020 -0,0005
317U7HVA2 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) -0,03 -0,0021 -0,0021
317U7HVA2 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) -0,03 -0,0021 -0,0021
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,03 -0,0022 -0,0022
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) -0,03 3,57 -0,0022 -0,0002
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) -0,03 3,57 -0,0022 -0,0002
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) -0,03 36,36 -0,0023 -0,0007
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) -0,03 36,36 -0,0023 -0,0007
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,03 -0,0023 -0,0023
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,03 -0,0023 -0,0023
RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,03 -383,33 -0,0026 -0,0035
RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,03 -383,33 -0,0026 -0,0035
RFR USD SOFR/3.7351* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,03 -383,33 -0,0026 -0,0035
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) -0,04 105,88 -0,0026 -0,0014
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) -0,04 105,88 -0,0026 -0,0014
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,04 -0,0027 -0,0027
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,04 -0,0029 -0,0029
RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,04 -433,33 -0,0030 -0,0039
RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,04 -433,33 -0,0030 -0,0039
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,04 -0,0034 -0,0034
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,04 -0,0034 -0,0034
RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,05 -500,00 -0,0036 -0,0045
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,06 -0,0042 -0,0042
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,06 -0,0042 -0,0042
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) -0,06 -0,0045 -0,0045
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) -0,06 -0,0045 -0,0045
317U7HUA3 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) -0,07 -0,0049 -0,0049
317U7HUA3 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) -0,07 -0,0049 -0,0049
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,13 -0,0094 -0,0094
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,13 -0,0094 -0,0094
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) -0,17 369,44 -0,0127 -0,0100
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) -0,17 369,44 -0,0127 -0,0100
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,25 -0,0186 -0,0186
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,25 -0,0186 -0,0186
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,33 -0,0250 -0,0250
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,33 -0,0250 -0,0250
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,35 -0,0263 -0,0263
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,35 -0,0263 -0,0263
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,39 -0,0290 -0,0290
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,39 -0,0290 -0,0290
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -0,52 -58,46 -0,0392 0,0512
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,54 -0,0402 -0,0402
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,54 -0,0402 -0,0402
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,55 -0,0410 -0,0410
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,55 -0,0410 -0,0410
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,75 -0,0561 -0,0561
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,75 -0,0561 -0,0561
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,81 -0,0603 -0,0603
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,81 -0,0603 -0,0603
RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) -0,83 -51,95 -0,0619 0,0616
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,86 -0,0646 -0,0646
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,86 -0,0646 -0,0646
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,86 -0,0646 -0,0646
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,86 -0,0646 -0,0646
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) -0,91 -0,0683 -0,0683
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) -0,91 -0,0683 -0,0683
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -2,56 -0,1915 -0,1915
US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак -31,06 1,68 -2,3232 -0,1315
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 -54,60 1,60 -4,0841 -0,2284