Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 769 228 359 |
| Текущие позиции | 681 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания VPVRRDV - Административный портфель реальных доходов PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 681 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 769 228 359 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VPVRRDV - PIMCO Real Return Portfolio Administrative: U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) . Новые должности VPVRRDV - PIMCO Real Return Portfolio Administrative включают в себя U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 53,93 | 3,9045 | 1,3768 | ||
| 18,77 | 1,3588 | 1,3588 | ||
| 16,87 | 1,2212 | 1,2212 | ||
| 32,10 | 2,3243 | 1,1826 | ||
| 13,71 | 0,9927 | 0,9927 | ||
| 10,93 | 0,7915 | 0,7915 | ||
| 6,97 | 0,5046 | 0,5046 | ||
| 6,79 | 0,4913 | 0,4913 | ||
| 6,56 | 0,4749 | 0,4749 | ||
| 4,87 | 0,3528 | 0,3528 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 50,48 | 3,6545 | -0,7757 | ||
| 30,68 | 2,2214 | -0,4063 | ||
| -5,29 | -0,3829 | -0,3829 | ||
| 19,69 | 1,4258 | -0,2867 | ||
| -2,97 | -0,2149 | -0,2149 | ||
| 30,35 | 2,1974 | -0,1927 | ||
| -2,42 | -0,1756 | -0,1756 | ||
| -2,24 | -0,1623 | -0,1623 | ||
| 9,20 | 0,6660 | -0,1119 | ||
| -1,24 | -0,0899 | -0,0899 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 84,17 | 0,91 | 6,0939 | 0,1705 | |||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 81,92 | 0,91 | 5,9310 | 0,1655 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 76,27 | 0,55 | 5,5223 | 0,1352 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 62,34 | 0,17 | 4,5134 | 0,0935 | |||||
| US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 | 59,85 | 0,34 | 4,3329 | 0,0969 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 56,95 | 0,55 | 4,1234 | 0,1010 | |||||
| US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 55,08 | 0,62 | 3,9881 | 0,1002 | |||||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 53,93 | 50,88 | 3,9045 | 1,3768 | |||||
| US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 | 50,71 | 0,19 | 3,6714 | 0,0770 | |||||
| US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 50,48 | -19,08 | 3,6545 | -0,7757 | |||||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 49,20 | 0,63 | 3,5624 | 0,0899 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 46,91 | 1,28 | 3,3961 | 0,1071 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 41,90 | 0,95 | 3,0338 | 0,0858 | |||||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 40,53 | 1,31 | 2,9346 | 0,0932 | |||||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 38,71 | 0,58 | 2,8029 | 0,0695 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 36,35 | 9,21 | 2,6316 | 0,2779 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 33,26 | -2,40 | 2,4083 | -0,0120 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 32,10 | 99,70 | 2,3243 | 1,1826 | |||||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 30,68 | -23,50 | 2,2214 | -0,4063 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 30,35 | -9,82 | 2,1974 | -0,1927 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 28,12 | 1,21 | 2,0357 | 0,0628 | |||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 27,61 | -2,85 | 1,9992 | -0,0194 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 25,32 | 0,74 | 1,8336 | 0,0482 | |||||
| US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 24,34 | 0,60 | 1,7624 | 0,0439 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 21,24 | 1,36 | 1,5379 | 0,0559 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 20,53 | -3,33 | 1,4864 | -0,0218 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 20,39 | 0,31 | 1,4761 | 0,0325 | |||||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 20,20 | 0,57 | 1,4625 | 0,0361 | |||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,69 | -18,33 | 1,4258 | -0,2867 | |||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,25 | 0,55 | 1,3934 | 0,0341 | |||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 18,77 | 1,3588 | 1,3588 | ||||||
| FR0013519253 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 17,98 | 9,71 | 1,3019 | 0,1380 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 17,97 | -3,87 | 1,3007 | -0,0265 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 17,48 | 1,31 | 1,2659 | 0,0454 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 17,33 | -3,67 | 1,2545 | -0,0230 | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | 16,87 | 1,2212 | 1,2212 | ||||||
| JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) | 15,46 | 5,64 | 1,1193 | 0,0801 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 14,81 | 1,31 | 1,0725 | 0,0342 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 14,22 | 1,00 | 1,0297 | 0,0297 | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 13,71 | 0,9927 | 0,9927 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 13,09 | -5,18 | 0,9479 | -0,0326 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 12,46 | 0,73 | 0,9023 | 0,0236 | |||||
| ACI12NZL6 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 | 11,56 | 4,99 | 0,8368 | 0,0550 | |||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 10,93 | 0,7915 | 0,7915 | ||||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 9,76 | 1,14 | 0,7065 | 0,0213 | |||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 9,40 | -2,00 | 0,6804 | -0,0006 | |||||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 9,39 | 0,77 | 0,6800 | 0,0181 | |||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 9,27 | -1,36 | 0,6708 | 0,0037 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 9,25 | 27,72 | 0,6694 | 0,1553 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 9,20 | -16,01 | 0,6660 | -0,1119 | |||||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 9,12 | 0,72 | 0,6604 | 0,0172 | |||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 8,78 | 0,65 | 0,6354 | 0,0161 | |||||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 8,10 | -4,36 | 0,5861 | -0,0150 | |||||
| TIKEHAU CLO IX DAC TIKEH 9A AR 144A / ABS-CBDO (XS2931965672) | 7,30 | 8,85 | 0,5288 | 0,0523 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 7,23 | -3,93 | 0,5236 | -0,0110 | |||||
| US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн | 6,97 | 0,5046 | 0,5046 | ||||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,87 | -2,41 | 0,4974 | -0,0026 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 6,79 | 0,4913 | 0,4913 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 6,68 | -4,04 | 0,4833 | -0,0107 | |||||
| US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн | 6,56 | 0,4749 | 0,4749 | ||||||
| IRS EUR 0.19700 11/08/22-30Y LCH / DIR (EZ3H5XY3RVT8) | 5,81 | 11,02 | 0,4209 | 0,0490 | |||||
| XS2274529275 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC | 5,60 | 8,89 | 0,4052 | 0,0402 | |||||
| CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью | 5,40 | 5,18 | 0,3913 | 0,0264 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 5,32 | 137,49 | 0,3848 | 0,2259 | |||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,20 | -3,37 | 0,3763 | -0,0056 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 4,87 | 0,3528 | 0,3528 | ||||||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd. | 4,71 | 0,23 | 0,3408 | 0,0073 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 4,50 | -0,09 | 0,3256 | 0,0060 | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | 4,48 | 0,3241 | 0,3241 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 4,44 | 13,10 | 0,3213 | 0,0426 | |||||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 4,20 | 12,94 | 0,3039 | 0,0400 | |||||
| US62432MAN92 / Маунтин-Вью Clo XIV Ltd. | 4,20 | 0,50 | 0,3038 | 0,0073 | |||||
| IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии | 4,12 | 11,36 | 0,2981 | 0,0355 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 3,71 | 0,2689 | 0,2689 | ||||||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,70 | -4,79 | 0,2675 | -0,0081 | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 3,64 | 0,2639 | 0,2639 | ||||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 3,29 | 11,00 | 0,2383 | 0,0277 | |||||
| IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH / DIR (EZZLWXLX9PF2) | 3,29 | 11,00 | 0,2383 | 0,0277 | |||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITE BCC 2019 3A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60) | 3,18 | 0,00 | 0,2306 | 0,0044 | |||||
| US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond | 3,03 | 0,56 | 0,2194 | 0,0054 | |||||
| FR0014001N38 / Французская Республика | 2,88 | 10,63 | 0,2088 | 0,0236 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5508 QF / ABS-MBS (US3137HJVX22) | 2,76 | -3,73 | 0,2002 | -0,0037 | |||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 2,70 | -10,98 | 0,1955 | -0,0199 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH / DIR (EZ0098TXC0B7) | 2,67 | -4,17 | 0,1930 | -0,0046 | |||||
| XS2665045949 / HAYFIN EMERALD CLO SER 12A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 2,60 | 8,76 | 0,1879 | 0,0184 | |||||
| XS2298464939 / Драйден 44 евро CLO 2015 BV | 2,58 | 8,79 | 0,1865 | 0,0183 | |||||
| US74923EAA64 / ООО "Рад КЛО 5" | 2,57 | -15,84 | 0,1859 | -0,0308 | |||||
| US12559QAF90 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 | 2,46 | -6,08 | 0,1779 | -0,0079 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,38 | 1,28 | 0,1724 | 0,0054 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,35 | 0,77 | 0,1700 | 0,0045 | |||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 2,27 | -5,30 | 0,1643 | -0,0059 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH / DIR (EZ6VRNVRPQ25) | 2,26 | 7,16 | 0,1636 | 0,0138 | |||||
| XS2327983784 / Providus CLO IV ЦАП | 2,23 | 8,98 | 0,1617 | 0,0162 | |||||
| US38382YB360 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 2,18 | -0,09 | 0,1579 | 0,0028 | |||||
| CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) | 2,07 | 6,58 | 0,1502 | 0,0120 | |||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | 1,89 | 8,90 | 0,1365 | 0,0136 | |||||
| US12669WAA45 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 1,86 | -2,36 | 0,1350 | -0,0007 | |||||
| RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH / DIR (EZX8X7WQFX07) | 1,80 | 6,76 | 0,1304 | 0,0106 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) | 1,77 | -5,85 | 0,1282 | -0,0054 | |||||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 21A A1E 144A / ABS-CBDO (XS2370710936) | 1,64 | 8,73 | 0,1190 | 0,0116 | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 1,58 | 13,23 | 0,1147 | 0,0154 | |||||
| US32027NXX47 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF12 M2 | 1,57 | -3,87 | 0,1135 | -0,0023 | |||||
| US75406DAD57 / Серия RASC 2006-EMX1 Trust | 1,53 | -2,60 | 0,1110 | -0,0008 | |||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,53 | -1,16 | 0,1108 | 0,0009 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,52 | 0,1103 | 0,1103 | ||||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 1,51 | -4,49 | 0,1094 | -0,0029 | |||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО | 1,48 | -5,50 | 0,1069 | -0,0041 | |||||
| US89288CAA71 / ТРАЛ_21-7А | 1,40 | 0,07 | 0,1016 | 0,0021 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CCM1 MYC / DCR (000000000) | 1,38 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 1,33 | -7,97 | 0,0962 | -0,0064 | |||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | 1,29 | 8,74 | 0,0937 | 0,0092 | |||||
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) | 1,28 | -27,21 | 0,0924 | -0,0321 | |||||
| US52525AAA25 / LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 1,26 | -8,21 | 0,0915 | -0,0063 | |||||
| US78442GLL85 / Траст студенческих ссуд SLM 2004-3 | 1,25 | -2,27 | 0,0903 | -0,0003 | |||||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 1,22 | 0,00 | 1,24 | 0,65 | 0,0898 | 0,0023 | |||
| XS2326512618 / УРОЖАЙ CLO HARVT 21A A1R 144A | 1,23 | 1,57 | 0,0889 | 0,0030 | |||||
| INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 1,22 | 0,0883 | 0,0883 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | 1,21 | -2,57 | 0,0879 | -0,0006 | |||||
| INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH / DIR (000000000) | 1,19 | 0,0860 | 0,0860 | ||||||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1,18 | 9,17 | 0,0854 | 0,0087 | |||||
| US3132HTBH86 / Фредди Мак раздевается | 1,10 | -2,83 | 0,0796 | -0,0007 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 1,10 | -0,27 | 0,0795 | 0,0014 | |||||
| US70069FAZ09 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 1,08 | -7,36 | 0,0784 | -0,0046 | |||||
| US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» | 1,07 | -6,06 | 0,0774 | -0,0034 | |||||
| US83609GBN43 / Sound Point CLO IX Ltd. | 1,01 | -11,93 | 0,0732 | -0,0084 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,00 | 0,0727 | 0,0727 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,00 | 0,0727 | 0,0727 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,00 | 0,0727 | 0,0727 | ||||||
| US885220FE80 / ТМСТ 2004-2 А1 | 1,00 | -2,05 | 0,0727 | -0,0001 | |||||
| CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 1,00 | -0,10 | 0,0727 | 0,0013 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) | 0,99 | -2,17 | 0,0718 | -0,0002 | |||||
| XS2330054953 / OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTN OHECP 2018 7A AR 144A | 0,98 | -5,58 | 0,0711 | -0,0027 | |||||
| US26251NAB64 / Драйден 60 CLO Ltd. | 0,97 | -16,20 | 0,0700 | -0,0119 | |||||
| US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 | 0,96 | -2,14 | 0,0696 | -0,0002 | |||||
| ST PAULS CLO SPAUL 10A AR 144A / ABS-CBDO (XS2319913104) | 0,94 | 9,05 | 0,0681 | 0,0068 | |||||
| XS2402448703 / Сент-Полс CLO II DAC | 0,94 | 8,81 | 0,0680 | 0,0067 | |||||
| XS2294714220 / Contego CLO IV Компания с назначенным видом деятельности | 0,94 | 8,59 | 0,0677 | 0,0065 | |||||
| US437084QA78 / Траст активов домашнего капитала | 0,93 | -7,73 | 0,0675 | -0,0042 | |||||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | 0,89 | -23,48 | 0,0647 | -0,0182 | |||||
| US23246KAA97 / Альтернативный кредитный траст 2007-1T1 | 0,88 | -3,28 | 0,0641 | -0,0009 | |||||
| US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,85 | -6,53 | 0,0612 | -0,0030 | |||||
| US83612TAA07 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT1 | 0,84 | -0,95 | 0,0605 | 0,0006 | |||||
| US81376YAD31 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0,83 | -0,12 | 0,0603 | 0,0011 | |||||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 0,81 | 0,12 | 0,0587 | 0,0012 | |||||
| US64360YAB11 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2006-2, класс A2B | 0,79 | -2,24 | 0,0570 | -0,0001 | |||||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0,77 | -10,97 | 0,0559 | -0,0056 | |||||
| EZGKNZSHTVL4 / INF SWAP US IT 2.7675 13.05.21-5Y LCH | 0,75 | -3,87 | 0,0540 | -0,0011 | |||||
| US52519SAM52 / ЛАБМХ 2001-Б М2 7,17% 3/28 | 0,75 | 0,00 | 0,0540 | 0,0010 | |||||
| US92558NAJ19 / Яркий CLO XI Ltd. | 0,71 | -21,96 | 0,0512 | -0,0132 | |||||
| US17311WAA53 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR4 1A1A | 0,70 | -0,56 | 0,0510 | 0,0007 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 0,70 | 0,14 | 0,0508 | 0,0010 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 0,70 | 0,00 | 0,0506 | 0,0010 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 0,67 | 1 125,45 | 0,0488 | 0,0449 | |||||
| US61750SAF92 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust | 0,65 | -1,36 | 0,0473 | 0,0003 | |||||
| XS2400757501 / CLO IV ЦАП Святого Павла | 0,65 | 8,49 | 0,0473 | 0,0046 | |||||
| XS2357554679 / СЕГОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | 0,64 | 9,00 | 0,0465 | 0,0046 | |||||
| XS2062959700 / Blackrock European CLO IX DAC | 0,64 | 2,08 | 0,0463 | 0,0018 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,62 | 0,0451 | 0,0451 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0,62 | 15,19 | 0,0451 | 0,0067 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/91282CDX6 MYC / DCR (000000000) | 0,61 | 0,0439 | 0,0439 | ||||||
| US3137BY3C20 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,60 | -3,21 | 0,0437 | -0,0006 | |||||
| US38382Y5C34 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 0,59 | -1,66 | 0,0429 | 0,0001 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,59 | 0,0428 | 0,0428 | ||||||
| US75406XAE94 / Серия RASC 2006-KS7 Trust | 0,58 | -11,60 | 0,0419 | -0,0046 | |||||
| XS1850277838 / Тикехау CLO IV BV | 0,58 | -15,02 | 0,0418 | -0,0064 | |||||
| US31395HHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,57 | -2,88 | 0,0416 | -0,0005 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,55 | 0,0399 | 0,0399 | ||||||
| US3137F4BX98 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,55 | -9,70 | 0,0398 | -0,0034 | |||||
| US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1,88800000 | 0,53 | -1,50 | 0,0382 | 0,0002 | |||||
| US3132DWES89 / ФР SD8245 | 0,50 | -2,34 | 0,0363 | -0,0001 | |||||
| US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,50 | 0,20 | 0,0363 | 0,0007 | |||||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 0,50 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| US126694BH04 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2005-HYB6 SER 2005-HYB6 CL 2A1 V/R REGD 3.79668100 | 0,48 | -1,63 | 0,0351 | 0,0001 | |||||
| US35729TAA07 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-C, класс 1A1 | 0,48 | -0,82 | 0,0350 | 0,0004 | |||||
| US74924EAA55 / Серия RALI 2007-QH8 Доверие | 0,48 | -3,05 | 0,0345 | -0,0004 | |||||
| US52522EAA73 / Lehman XS Trust, серия 2006-7, класс 1A1A | 0,47 | -0,85 | 0,0338 | 0,0004 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0,46 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) | 0,45 | -1,09 | 0,0327 | 0,0002 | |||||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 0,45 | -14,45 | 0,0326 | -0,0047 | |||||
| US12667CAD48 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-19, класс 2A3 | 0,45 | -3,04 | 0,0324 | -0,0004 | |||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128287D6 MYC / DCR (000000000) | 0,45 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A | 0,42 | -6,03 | 0,0306 | -0,0013 | |||||
| US01852TAA16 / Альянс Банкорп Траст | 0,41 | -2,16 | 0,0295 | -0,0001 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,41 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| US33835NAA90 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 0,39 | -23,17 | 0,0281 | -0,0078 | |||||
| US36361UAL44 / Галлатин CLO VIII 2017-1 ООО | 0,38 | -1,31 | 0,0273 | 0,0002 | |||||
| US1248RHAC14 / ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | 0,37 | -1,87 | 0,0266 | -0,0000 | |||||
| US92978GAC33 / Серия ипотечных кредитов Wachovia 2006-ALT1 | 0,37 | -7,59 | 0,0265 | -0,0016 | |||||
| US54251TAC36 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-7 гг. | 0,36 | 0,56 | 0,0259 | 0,0006 | |||||
| US67113DAW48 / ООО «ОЗЛМ XXIV» | 0,36 | -23,66 | 0,0258 | -0,0073 | |||||
| US67576FAA75 / Октагон Инвестмент Партнерс 18-Р Лтд. | 0,35 | -17,76 | 0,0255 | -0,0049 | |||||
| US3140XJ4D27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,35 | -2,54 | 0,0251 | -0,0002 | |||||
| US170255AA19 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 0,35 | -1,42 | 0,0251 | 0,0001 | |||||
| US52522HAM43 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 3A4 | 0,35 | -1,71 | 0,0250 | 0,0001 | |||||
| US15032AAN72 / Cedar Funding V CLO Ltd. | 0,34 | -11,92 | 0,0247 | -0,0028 | |||||
| INF SWAP US IT 2.31375 02/26/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,34 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| US12489WLH50 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» | 0,33 | -2,95 | 0,0238 | -0,0003 | |||||
| US040104MX65 / АГЕНТСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2,18800000 | 0,33 | -2,39 | 0,0237 | -0,0001 | |||||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,31 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,30 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,30 | -0,33 | 0,0217 | 0,0003 | |||||
| US26251LAC81 / Драйден 64 CLO Ltd 2,79 | 0,30 | -23,58 | 0,0214 | -0,0061 | |||||
| US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 | 0,29 | -3,99 | 0,0209 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-9Y LCH / DIR (EZVYZM8DK482) | 0,29 | -17,87 | 0,0207 | -0,0039 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0,28 | 8,24 | 0,0200 | 0,0019 | |||||
| US50189XAA37 / LCM LOAN INCOME FUND I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0,28 | -34,52 | 0,0199 | -0,0099 | |||||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,27 | -3,56 | 0,0197 | -0,0004 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0,27 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| XS2390844780 / Черный бриллиант CLO 2019-1 ЦАП | 0,26 | -1,13 | 0,0191 | 0,0001 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0,26 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 0,26 | -5,86 | 0,0186 | -0,0008 | |||||
| XS2353412633 / 2017 ДРАЙДЕН ЕВРО ЗАМОК 52А НА 144А | 0,25 | 4,53 | 0,0184 | 0,0011 | |||||
| US45660LJZ31 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A5, класс A3 | 0,24 | -3,64 | 0,0172 | -0,0003 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,24 | 89,52 | 0,0170 | 0,0082 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,24 | 89,52 | 0,0170 | 0,0082 | |||||
| US04018LAJ44 / ARES CLO LTD ARES 2018 50A AR 144A | 0,23 | -30,45 | 0,0169 | -0,0069 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,23 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0,22 | -20,36 | 0,0162 | -0,0037 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH / DIR (EZQNRNKDZTL1) | 0,21 | 10,05 | 0,0151 | 0,0016 | |||||
| US70069FMT11 / Сквозные сертификаты Park Place Securities, Inc., обеспеченные активами, серия 2005-WHQ4, класс M2 | 0,21 | -12,02 | 0,0149 | -0,0017 | |||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | 0,20 | -23,02 | 0,0148 | -0,0041 | |||||
| US93363CAC38 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR7 3A | 0,20 | 0,00 | 0,0148 | 0,0003 | |||||
| US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 0,20 | -58,51 | 0,0145 | -0,0197 | |||||
| US288542AA12 / ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0,19 | -6,34 | 0,0140 | -0,0006 | |||||
| SNDPT / Звуки Point CLO IV-R LTD | 0,19 | -18,45 | 0,0138 | -0,0028 | |||||
| US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,19 | -3,57 | 0,0137 | -0,0002 | |||||
| US928563AC98 / ВМваре Инк. | 0,19 | 1,08 | 0,0136 | 0,0004 | |||||
| US02148FBX24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | 0,18 | -4,28 | 0,0130 | -0,0003 | |||||
| US14889DAJ72 / Катамаран CLO 2014-1 ООО | 0,18 | -38,54 | 0,0128 | -0,0077 | |||||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0,18 | -24,24 | 0,0127 | -0,0038 | |||||
| XS2341633456 / BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO BLUME 3A A1R 144A | 0,18 | -7,41 | 0,0127 | -0,0008 | |||||
| XS2347648961 / ARES EUROPEAN CLO ARESE 10A AR 144A | 0,17 | -3,87 | 0,0126 | -0,0002 | |||||
| US77587UAL61 / РОМАРК КЛО ООО РМРК 2017 1А А1Р 144А | 0,17 | -36,96 | 0,0126 | -0,0070 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,17 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГ A3C | 0,17 | -5,71 | 0,0120 | -0,0005 | |||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс A1 | 0,16 | -1,22 | 0,0118 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0,16 | 128,57 | 0,0116 | 0,0066 | |||||
| US933638AB41 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR19 Trust | 0,16 | -4,82 | 0,0115 | -0,0004 | |||||
| US46632TAA34 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R2 | 0,16 | -1,90 | 0,0113 | 0,0000 | |||||
| US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | 0,15 | -4,37 | 0,0111 | -0,0002 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,15 | 10,07 | 0,0111 | 0,0012 | |||||
| US39539FAK03 / Серия трастовых фондов GreenPoint по ипотечному финансированию 2006-AR4 | 0,15 | -2,65 | 0,0107 | -0,0000 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,15 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,14 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| US12668RAA68 / КОРП. директор по маркетингу | 0,14 | -2,04 | 0,0104 | -0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0,14 | 7,58 | 0,0103 | 0,0009 | |||||
| EZ2RJJ2KZCW0 / INF SWAP US IT 2.645 10.09.21-7Y LCH | 0,13 | -8,22 | 0,0098 | -0,0007 | |||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,13 | 9,09 | 0,0096 | 0,0010 | |||||
| US00442JAC80 / Серия трастовых кредитов на покупку собственного капитала ACE Securities Corporation | 0,13 | 0,00 | 0,0095 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| US07386HF711 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006 | 0,13 | -3,79 | 0,0093 | -0,0001 | |||||
| US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 | 0,12 | -38,83 | 0,0084 | -0,0050 | |||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,11 | 1,79 | 0,0083 | 0,0003 | |||||
| US93364CAA62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-OA4 Trust | 0,11 | -4,24 | 0,0082 | -0,0002 | |||||
| US362334ND27 / GSAA TRUST SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | 0,11 | -2,63 | 0,0081 | -0,0001 | |||||
| US126694K641 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0,11 | 0,00 | 0,0080 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| US81744MAA09 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-3 | 0,10 | -6,36 | 0,0075 | -0,0003 | |||||
| US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,10 | -30,77 | 0,0072 | -0,0029 | |||||
| US16165VAJ70 / Серия ChaseFlex Trust 2007-1 | 0,10 | -1,04 | 0,0069 | 0,0001 | |||||
| US32052DAG60 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon, серия 2006-FA8, класс 1A7 | 0,09 | -6,00 | 0,0069 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| US126697AA90 / CWABS ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ СЕРТИФИКАТЫ TRUST 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0,09 | -2,17 | 0,0066 | -0,0000 | |||||
| US762009AK44 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A10 | 0,09 | 0,00 | 0,0064 | 0,0002 | |||||
| US07387AEG67 / Bear Stearns ARM Trust 2005-9 | 0,08 | -6,82 | 0,0060 | -0,0003 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0,08 | -41,79 | 0,0057 | -0,0039 | |||||
| US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3 | 0,08 | -14,44 | 0,0056 | -0,0008 | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2005-AR14, класс 1A1A | 0,08 | -1,30 | 0,0055 | 0,0000 | |||||
| US61749LAP67 / МОРГАН СТЭНЛИ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2006-8AR | 0,07 | -6,41 | 0,0054 | -0,0002 | |||||
| US12639QAA40 / CSMC Trust, серия 2007-4R, класс 1A1 | 0,07 | -1,35 | 0,0053 | 0,0000 | |||||
| US17307G3C01 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR1 2A1 | 0,07 | -8,86 | 0,0052 | -0,0004 | |||||
| US07387AAB17 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2005-1, класс 2A1 | 0,07 | 0,00 | 0,0051 | 0,0000 | |||||
| US81377AAD46 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-HE2 | 0,07 | -1,45 | 0,0050 | 0,0001 | |||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US59024LAB71 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2007-HE2 | 0,07 | -1,49 | 0,0048 | 0,0001 | |||||
| US07388DAS71 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 2 3A2 | 0,07 | -1,52 | 0,0048 | 0,0000 | |||||
| US76113LAE74 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6,50000000 | 0,06 | -1,54 | 0,0047 | 0,0000 | |||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| US03464LAA44 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-4 АОМТ 2020-4 А1 | 0,06 | -7,69 | 0,0044 | -0,0003 | |||||
| US64352VJJ17 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-4, класс M1 | 0,06 | -4,76 | 0,0044 | -0,0001 | |||||
| US46630GAJ40 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 | 0,06 | -10,45 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| US05949CRS79 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОАМЫ 2006 A 2A1 | 0,06 | 0,00 | 0,0044 | 0,0001 | |||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0,06 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US32051GQL22 / Сквозной траст по ипотеке First Horizon 2005-AR3 | 0,06 | -1,67 | 0,0043 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US92331AAU88 / Предприятие XXVIII CLO Ltd. | 0,06 | -42,00 | 0,0042 | -0,0029 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US36242DLF86 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2004-12 гг. | 0,06 | 0,00 | 0,0041 | 0,0000 | |||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0,05 | 200,00 | 0,0039 | 0,0026 | |||||
| US81377JAB98 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-HE1 | 0,05 | 0,00 | 0,0039 | 0,0001 | |||||
| US17311XAA37 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-AMC2 | 0,05 | 0,00 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| US058927AA22 / Финансирование Банка Америки 2006-A Trust | 0,05 | -1,96 | 0,0037 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/9128282L3 MYC / DCR (000000000) | 0,05 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US83162CRY11 / Администрация малого бизнеса США | 0,05 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | |||||
| US07384M4E98 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2004 ГОДА | 0,05 | -18,64 | 0,0035 | -0,0007 | |||||
| US05951EAM93 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 J 4A1 | 0,05 | -4,08 | 0,0034 | -0,0001 | |||||
| IRS EUR 1.89500 10/08/25-2Y LCH / DIR (EZDVG19BJRF9) | 0,05 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US39538WEA27 / Фонд ипотечного финансирования GreenPoint 2005-AR5 | 0,04 | 0,00 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | 0,04 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,04 | -4,44 | 0,0032 | -0,0000 | |||||
| US39538RAB50 / GreenPoint MTA Trust 2005-AR1 | 0,04 | -4,44 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| US126680AA57 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA7 | 0,04 | 0,00 | 0,0031 | 0,0000 | |||||
| US007034BN07 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2006 2 1A4 | 0,04 | -2,27 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,04 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZM7XR6RB2D5) | 0,04 | -241,38 | 0,0030 | 0,0051 | |||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| US86360KAA60 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2006-AR3 | 0,04 | -2,38 | 0,0030 | -0,0000 | |||||
| US32051D3G58 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2004-AA1 | 0,04 | -2,44 | 0,0029 | 0,0000 | |||||
| US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 | 0,04 | -2,44 | 0,0029 | -0,0000 | |||||
| US04942JAC53 / Atlas Senior Loan Fund X Ltd. | 0,04 | -62,86 | 0,0029 | -0,0046 | |||||
| US57643LMA16 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, 2006-AM1 | 0,04 | -4,88 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US75970NAA54 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2002-3 | 0,04 | 0,00 | 0,0028 | 0,0000 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| US92925CDA71 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR3 Trust | 0,04 | -2,70 | 0,0026 | -0,0000 | |||||
| US466247TQ62 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 | 0,04 | -2,78 | 0,0026 | 0,0000 | |||||
| US863579JG47 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,03 | -2,86 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US1266944F22 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-HYB3, класс 3A1B | 0,03 | -5,71 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0,03 | -2,94 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 3.0 05/15/22-5Y LCH / DIR (EZN2TP3YT3J6) | 0,03 | -2,94 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| US93363QAC24 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR15 2A | 0,03 | 3,13 | 0,0024 | 0,0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH / DIR (EZCHL9CX9GW0) | 0,03 | -23,81 | 0,0024 | -0,0006 | |||||
| US92916MAF86 / ВОЯ КЛО ООО ВОЯ 2017 1А А1Р 144А | 0,03 | -24,39 | 0,0023 | -0,0007 | |||||
| US86359LPD54 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 | 0,03 | -3,23 | 0,0022 | -0,0000 | |||||
| US466247UG61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 | 0,03 | 0,00 | 0,0022 | 0,0000 | |||||
| US45660N6S95 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR11, класс 2A | 0,03 | 0,00 | 0,0022 | 0,0000 | |||||
| US36242DA604 / GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE2 M2 | 0,03 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | |||||
| US41161PWB56 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005–2013 гг. | 0,03 | -6,67 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US3622MAAB76 / GSAMP Траст 2007-FM1 | 0,03 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | |||||
| US41161PSK02 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2005-9 | 0,03 | -3,45 | 0,0021 | -0,0000 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US863579VM76 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-17 гг. | 0,03 | -3,45 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 0,03 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| NLICE0567889 / TTF NAT GAS F SEP25 NDEX 20250828 | 0,03 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 | 0,03 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,03 | -34,15 | 0,0020 | -0,0010 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,03 | -34,15 | 0,0020 | -0,0010 | |||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US040104TG69 / Argent Securities Trust 2006-W4 | 0,03 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US761118EN47 / RALI Series 2005-QO1 Trust | 0,02 | -8,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US41165AAB89 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2007-5 | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| US3137F4CZ38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия KBX1, класс A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| US12668ATT24 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 2A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| US466247LZ44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0,02 | -16,00 | 0,0016 | -0,0003 | |||||
| US92925DAB64 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR17 Trust | 0,02 | -4,55 | 0,0016 | -0,0000 | |||||
| COFF ROBUSTA 10TN SEP25 IFEU 20250924 / DCO (GB00KNRFJH91) | 0,02 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US362341PU74 / GSAMP Trust, серия 2005-WMC1, класс M1 | 0,02 | -4,76 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ | 0,02 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0,02 | -4,76 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US17307GGX07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 | 0,02 | -5,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| US92922F4F29 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR14 Trust | 0,02 | -5,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| US362341FR55 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR, класс 6A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US36242DUL53 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR1 | 0,02 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US86359BGG05 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-1, класс 4A2 | 0,02 | -5,88 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | 0,02 | 433,33 | 0,0012 | 0,0009 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US59020UL789 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US31393CX406 / ФНМА, серия 2003-W8, класс 3F2 | 0,01 | -6,67 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US46630GAA31 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| US86359LPE38 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust 2005-AR5 | 0,01 | -7,14 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US22616CAJ27 / Крестлайн Денали CLO XV Ltd. | 0,01 | -83,12 | 0,0010 | -0,0045 | |||||
| US45660LZK87 / IndyMac INDA Ипотечный кредитный фонд 2005-AR1 | 0,01 | -40,91 | 0,0010 | -0,0006 | |||||
| US126694AF56 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2005-19, класс 1A6 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US585525EN47 / Серия MRFC по сквозному ипотечному доверительному управлению 2000-TBC3 | 0,01 | -7,69 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH / DIR (EZLFVTBKWB45) | 0,01 | -20,00 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US585525FC72 / Корпорация жилищного финансирования Меллона Mor Pas Thr Cer Ser Ser 01 Tbc1 | 0,01 | -8,33 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US12668AVP73 / Альтернативный кредитный траст, 2005–61 гг. | 0,01 | -8,33 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US86359LDX47 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2004-AR5 | 0,01 | -9,09 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31406RHY45 / FNMA POOL 817547 FN 10/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,01 | -9,09 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US83611DAA63 / КРЕДИТ SOUNDVIEW Home Equity LOAN TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0,01 | -10,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US86360QAB14 / Ипотечные инвестиции в структурированные активы II Trust, серия 2006-AR4, класс 2A1 | 0,01 | -10,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US86359B7K13 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2005-7XS | 0,01 | -43,75 | 0,0007 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31336CLR24 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US3133TSQG11 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac | 0,01 | -11,11 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US05949A6C95 / Банк Америки Ипотечные ценные бумаги, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US46629QAW69 / JP Morgan ипотечный фонд приобретения 2006-Ch2 | 0,01 | -11,11 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US31396L4T48 / ФНМА, REMIC, серия 2006-118, класс А2 | 0,01 | -12,50 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0,01 | 20,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
| US466247TZ61 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US161630AQ16 / Серия Chase Mortgage Finance Trust 2007-A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31405YPX30 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -16,67 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US81743WAA99 / Секвойя Ипотечный Траст 5 | 0,00 | -20,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US45660N2Y00 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2004-AR10, класс 2A2A | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US31395B6R90 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| TRS R SOFRRATE+17/912828V49 MYC / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| WHITE SUGAR (ICE) OCT25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KFPXMP88) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US251513AR81 / Серия Deutsche Alt-B по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AB4 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PALLADIUM FUTURE SEP25 XNYM 20250926 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31394ANT96 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US617463AA25 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US59023QAB77 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2006-RM4 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US17307GW530 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31396WTU08 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31405PRS10 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US44328AAB61 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-HE1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US16678RAS67 / Сертификаты с ипотечным покрытием Chevy Chase Funding LLC, серия 2004-1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US17307GXR46 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2FWGWN9JD1) | -0,00 | -50,00 | -0,0002 | 0,0001 | |||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH / DIR (EZ3BFCC1XWF6) | -0,00 | -86,36 | -0,0003 | 0,0014 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.0 02/15/25-2Y LCH / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.033 09/23/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH / DIR (EZL99W0M4DL3) | -0,02 | -56,82 | -0,0014 | 0,0017 | |||||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH / DIR (EZW83BH7F4K3) | -0,02 | -53,49 | -0,0015 | 0,0016 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | -0,03 | -31,82 | -0,0022 | 0,0010 | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | -0,03 | -306,25 | -0,0024 | -0,0036 | |||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| 317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) | -0,03 | -61,36 | -0,0025 | 0,0038 | |||||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | -0,04 | 236,36 | -0,0027 | -0,0019 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | -0,05 | 9,09 | -0,0035 | -0,0003 | |||||
| INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | -0,07 | 131,25 | -0,0054 | -0,0031 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.208 10/07/24-1Y LCH / DIR (EZNGLYZR1MV8) | -0,09 | -40,94 | -0,0064 | 0,0042 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| 317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) | -0,10 | -16,39 | -0,0074 | 0,0012 | |||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0,10 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.98 09/19/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,11 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | -0,13 | -30,53 | -0,0096 | 0,0039 | |||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | -0,14 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -0,17 | -33,86 | -0,0122 | 0,0059 | |||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | -0,17 | 6,25 | -0,0124 | -0,0010 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,18 | -0,0129 | -0,0129 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -0,25 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH / DIR (EZRPM2SGQXB3) | -0,27 | -10,56 | -0,0197 | 0,0019 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,31 | -0,0224 | -0,0224 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -0,33 | 9,76 | -0,0236 | -0,0025 | |||||
| INF SWAP US IT 2.379 07/09/18-10Y LCH / DIR (000000000) | -0,39 | -0,0283 | -0,0283 | ||||||
| GB00HB9WVH19 / 3-месячная ставка в евро Euribor | -0,51 | 479,55 | -0,0370 | -0,0307 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,80 | -0,0577 | -0,0577 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,85 | -0,0616 | -0,0616 | ||||||
| INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,00 | -0,0722 | -0,0722 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1,00 | -0,0727 | -0,0727 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -1,07 | -0,0772 | -0,0772 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -1,24 | -0,0899 | -0,0899 | ||||||
| EZ9XW7VM70L4 / INF SWAP US IT 1,76 04.11.19-10Y LCH | -2,14 | -2,55 | -0,1551 | 0,0010 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -2,24 | -0,1623 | -0,1623 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -2,42 | -0,1756 | -0,1756 | ||||||
| RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH / DIR (EZSXB4TMLK87) | -2,48 | -9,71 | -0,1799 | 0,0155 | |||||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH / DIR (EZHGZY9N2Y63) | -2,88 | 7,50 | -0,2086 | -0,0182 | |||||
| INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH / DIR (000000000) | -2,97 | -0,2149 | -0,2149 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -5,29 | -0,3829 | -0,3829 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -6,35 | -11,22 | -0,4594 | 0,0482 |
