Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 986 095 082
Текущие позиции 1 584
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VPVTRDV - Административный портфель совокупной доходности PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 1 584 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 986 095 082 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VPVTRDV - PIMCO Total Return Portfolio Administrative: UMBS TBA (US:US01F0426811) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) . Новые должности VPVTRDV - PIMCO Total Return Portfolio Administrative включают в себя UMBS TBA (US:US01F0426811) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
159,46 3,6158 2,9766
221,19 5,0154 2,1209
312,58 7,0876 1,4207
61,70 1,3990 1,3990
0,17 0,0038 1,1019
44,87 1,0174 1,0174
37,28 0,8454 0,8454
24,10 0,5465 0,5465
23,66 0,5365 0,4849
15,91 0,3608 0,3608
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
203,52 4,6147 -4,2876
180,83 4,1003 -4,0479
-40,58 -0,9201 -1,5147
38,68 0,8770 -1,0521
11,83 0,2682 -0,8354
26,22 0,5946 -0,6732
-48,22 -1,0935 -0,6458
181,62 4,1182 -0,5340
156,86 3,5568 -0,3282
1,74 0,0394 -0,1753
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже 312,58 23,67 7,0876 1,4207
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 221,19 71,34 5,0154 2,1209
US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 203,52 -48,74 4,6147 -4,2876
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 181,62 -24,00 4,1182 -0,5340
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 180,83 -50,24 4,1003 -4,0479
US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV 164,27 1,31 3,7248 0,1130
US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже 159,46 459,37 3,6158 2,9766
US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 156,86 -9,47 3,5568 -0,3282
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 119,64 -2,26 2,7127 -0,0138
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 88,08 0,77 1,9971 0,0503
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 61,70 1,3990 1,3990
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 61,51 -10,94 1,3947 -0,1437
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 47,48 -14,38 1,0766 -0,1587
US21H0506806 / ГНМА 44,87 1,0174 1,0174
US21H0426799 / Джинни Мэй 38,68 -69,01 0,8770 -1,0521
US21H0406817 / Джинни Мэй 37,28 0,8454 0,8454
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 37,06 16,61 0,8403 0,1324
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 28,16 -2,24 0,6385 -0,0031
US3140QNPG11 / FNMA БАССЕЙН CB3122 FN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 27,46 -3,07 0,6226 -0,0083
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 27,21 -4,36 0,6169 -0,0167
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) 26,58 6,32 0,6027 0,0458
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 26,22 -53,62 0,5946 -0,6732
US912810QS06 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 24,83 -1,71 0,5629 0,0003
CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) 24,10 0,5465 0,5465
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 23,82 1,14 0,5401 0,0155
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 23,66 922,12 0,5365 0,4849
Q / Кетцаль Коппер Корп. 22,18 -16,03 0,5030 -0,0855
IT0005246134 / Многолетние казначейские облигации Италии 22,14 9,98 0,5021 0,0536
ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 21,83 -25,12 0,4950 -0,1544
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) 21,39 9,82 0,4851 0,0512
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 21,34 32,80 0,4839 0,1259
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 21,15 -2,34 0,4796 -0,0028
US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август 20,74 0,65 0,4702 0,0083
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 19,91 -2,85 0,4514 -0,0050
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H28 BF / ABS-MBS (US38383KLM26) 19,28 -1,14 0,4372 0,0028
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) 19,04 -3,19 0,4318 -0,0063
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ 18,60 0,17 0,4218 0,0081
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 18,22 8,57 0,4130 0,0393
PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ 18,20 23,20 0,4128 0,0836
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 18,20 6,43 0,4126 0,0318
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 17,92 1,27 0,4063 0,0122
US3133B77K80 / УМБС 17,59 -1,75 0,3987 0,0001
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 17,19 1,21 0,3897 0,0115
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 17,12 1,81 0,3882 0,0136
US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 16,83 1,40 0,3816 0,0119
US912810QT88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 16,82 -1,90 0,3814 -0,0005
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. 16,61 0,73 0,3766 0,0093
US55375KAS50 / MSSG Trust, серия 2017-237P, класс A 16,38 0,59 0,3715 0,0087
FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWNK52) 16,23 -2,32 0,3681 -0,0021
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 16,22 0,47 0,3679 0,0082
US928668AU66 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 16,04 0,75 0,3637 0,0091
US3133KRB291 / Фредди Мак Пул 15,98 -2,17 0,3624 -0,0015
US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 ПТ 04/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 15,98 -1,82 0,3623 -0,0002
US21H0606895 / Джинни Мэй 15,91 0,3608 0,3608
US446413AZ96 / Хантингтон Ингаллс Индастриз Инк. 15,83 1,94 0,3590 0,0131
US80622GAD60 / Доверительная группа 1 / Доверительная группа 2 15,81 0,26 0,3584 0,0072
US86562MCG33 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 15,79 1,46 0,3579 0,0114
XS2178857954 / Международные облигации правительства Румынии 15,69 10,88 0,3557 0,0406
US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. 15,63 0,83 0,3543 0,0091
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co. 15,38 1,01 0,3488 0,0096
US097023DA04 / Боинг Ко/The 15,33 0,64 0,3475 0,0083
US654744AD34 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 15,24 -3,40 0,3456 -0,0059
US09659W2P81 / БНП Париба С.А. 15,24 1,91 0,3455 0,0125
USU5615XAA82 / МАНХЭТТЕН-ВЕСТ 15,23 1,45 0,3454 0,0109
US866677AH07 / Sun Communities Operating LP 15,17 0,95 0,3439 0,0093
US3140XGR355 / Фанни Мэй Пул 15,11 -2,98 0,3427 -0,0043
US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 14,92 2,17 0,3383 0,0130
US61774AAD54 / Фонд прямого кредитования Morgan Stanley 14,91 0,43 0,3381 0,0074
US00206RCP55 / AT&T Inc. 14,82 1,38 0,3361 0,0104
XS1843433639 / Международные облигации правительства Чили 14,67 11,82 0,3327 0,0404
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 14,59 0,25 0,3308 0,0067
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 14,46 1,50 0,3279 0,0105
US69121QAD34 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2006 4 A2C 14,35 0,06 0,3253 0,0059
US3140XGFP95 / Фанни Мэй Пул 14,32 -2,66 0,3246 -0,0030
US36143L2D64 / Глобальный фонд финансирования GA 14,23 1,38 0,3226 0,0100
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 14,01 69,15 0,3176 0,1331
US23636ABC45 / Данске Банк А/С 13,95 0,37 0,3164 0,0068
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 13,80 -2,02 0,3130 -0,0008
US38239PAA57 / ООО «Гудман США Финанс Файв» 13,75 0,87 0,3117 0,0081
US08163PBG46 / БМАРК 22-Б33 А5 3,3503% 01-15-32 13,73 0,92 0,3114 0,0083
GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) 13,67 0,3099 0,3099
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 13,63 0,99 0,3090 0,0084
US3140MHSL47 / Фанни Мэй Пул 13,45 -4,14 0,3050 -0,0076
US26442TAF49 / УНИВЕРСИТЕТ ДЮКА 2,682000% 01.10.2044 13,43 -1,62 0,3046 0,0005
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 13,41 1,77 0,3042 0,0106
US29364WBH07 / ООО «Энтерджи Луизиана» 13,40 2,70 0,3039 0,0132
US05551UAA34 / БОЛЬШОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2022-BIG SER 2022-BIG CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 13,40 -1,59 0,3039 0,0005
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 13,21 -3,68 0,2995 -0,0059
US44891ACA34 / Хёндай Кэпитал Америка 13,11 1,42 0,2972 0,0094
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.01 2,75 13,09 0,84 0,2967 0,0077
US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 13,02 1,47 0,2952 0,0094
FNMA POOL MA5420 FN 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418FAW77) 12,61 -2,78 0,2860 -0,0030
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 12,46 -3,15 0,2826 -0,0059
US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. 12,45 1,30 0,2822 0,0086
US05551JAA88 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2020-BOC 12,28 -2,06 0,2783 -0,0008
US43289VAA17 / Hilton USA Trust 2016-SFP 12,25 2,55 0,2777 0,0117
US465972AA56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2022-DATA, класс A 12,22 1,79 0,2770 0,0097
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,21 1,34 0,2768 0,0085
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) 12,15 -3,26 0,2755 -0,0042
US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A 12,09 -4,19 0,2741 -0,0069
US62954HAZ10 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 12,03 0,31 0,2728 0,0056
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III 11,83 -76,13 0,2682 -0,8354
US3140QNYG10 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#CB3410 11,77 -2,42 0,2670 -0,0018
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 11,63 0,50 0,2637 0,0060
US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" 11,54 -13,57 0,2617 -0,0357
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 11,53 1,77 0,2614 0,0091
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) 11,53 0,15 0,2613 0,0050
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 11,43 48,35 0,2592 0,0876
US29157TAD81 / УНИВЕРСИТЕТ ЭМОРИ 11,42 1,78 0,2589 0,0090
XS1110731806 / ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ P LMS 3 A REGS 11,37 0,13 0,2577 0,0049
US65540UAN37 / ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НОМУРА NMRR 2015 2R 3A2 144A 11,31 1,09 0,2564 0,0072
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 11,29 0,2560 0,2560
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 11,22 -2,94 0,2545 -0,0031
US606822BZ65 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 11,20 0,90 0,2540 0,0067
US00217VAA89 / ООО «АРЕИТ 2022-CRE7» 11,15 -10,76 0,2528 -0,0255
US842434CW01 / Газовая компания Южной Калифорнии. 11,07 0,91 0,2511 0,0067
US46655LAE48 / Ипотечный траст JP Morgan 11,06 -1,35 0,2507 0,0011
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 11,04 1,20 0,2504 0,0073
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc. 10,99 1,45 0,2491 0,0079
US38239JAA97 / ООО «Гудман США Финанс Три» 10,98 0,88 0,2490 0,0065
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 10,93 -12,57 0,2479 -0,0306
US694308KB20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 10,74 0,88 0,2435 0,0064
US67114WAA99 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 INV2 A1 144A 10,71 -2,02 0,2429 -0,0006
US36262RAB33 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 2021-HP1 10,70 -2,24 0,2427 -0,0012
US26442UAL89 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 10,43 1,90 0,2364 0,0085
US21H0606713 / Джинни Мэй 10,35 0,2347 0,2347
XS0767581407 / Ллойдс Банк ПЛС 10,31 3,77 0,2337 0,0125
US90351DAF42 / ЮБС Групп АГ 10,27 0,11 0,2329 0,0044
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684NAL55) 10,26 0,2326 0,2326
US64831DAB82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ NRZT 2022 INV1 A2 144A 10,24 -2,10 0,2322 -0,0008
US55285BAA35 / МФ1 2022-ФЛ10 ООО МФ1 2022-ФЛ10 А 10,21 -5,66 0,2314 -0,0095
US86944BAH69 / ЗДОРОВЬЕ САТТЕРА НЕ ОБЕСПЕЧЕНО 08/40 3.161 10,15 1,14 0,2301 0,0066
US912810SF66 / Казначейские облигации США 10,02 -2,56 0,2273 -0,0018
US918307AC33 / SER 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 10,00 -2,07 0,2268 -0,0007
US29003JAC80 / Элмвуд CLO 15 Ltd. 10,00 0,00 0,2267 0,0040
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 9,90 0,52 0,2244 0,0051
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие 9,89 0,42 0,2243 0,0049
US80413TBC27 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 9,78 0,27 0,2218 0,0045
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 9,75 -0,05 0,2212 0,0038
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 9,74 -2,73 0,2208 -0,0022
US3133B3L540 / Фредди Мак Пул 9,68 -1,97 0,2196 -0,0005
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) 9,67 -0,51 0,2193 0,0028
US54251MAD65 / Траст ипотечного кредитования Лонг-Бич 9,67 -1,44 0,2192 0,0007
US38382YY644 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 9,63 -0,07 0,2183 0,0037
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) 9,61 0,91 0,2179 0,0058
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,57 0,80 0,2170 0,0055
US928668BB76 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 9,53 0,65 0,2161 0,0052
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SR SECURED 144A 10/27 4.3 / DBT (US57629W3T56) 9,53 0,53 0,2161 0,0049
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US74977RDT86) 9,49 0,72 0,2152 0,0053
US3132DWJL81 / Фредди Мак Пул 9,47 -2,42 0,2148 -0,0014
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) 9,47 5,81 0,2146 0,0154
US61747YFF79 / Морган Стенли 9,46 0,55 0,2146 0,0050
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 9,45 0,62 0,2142 0,0051
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 9,44 0,61 0,2140 0,0051
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,42 0,94 0,2136 0,0057
US38382Y3J05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 9,36 -0,64 0,2123 0,0024
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) 9,36 -0,17 0,2122 0,0034
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) 9,36 0,57 0,2122 0,0049
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,30 0,23 0,2109 0,0042
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 9,30 0,38 0,2108 0,0045
4020 / Саудовская компания недвижимости 9,30 1,01 0,2108 0,0058
T MOBILE US TRUST TMUST 2024 1A A 144A / ABS-O (US87267RAA32) 9,28 -0,06 0,2103 0,0036
US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. 9,25 0,59 0,2098 0,0049
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,22 1,00 0,2090 0,0057
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 9,19 -0,53 0,2084 0,0026
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 9,17 -0,26 0,2080 0,0032
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 9,13 1,84 0,2071 0,0073
US06051GGF00 / Банк Америки Корпорация 9,12 0,40 0,2069 0,0045
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 11/27 4.9 / DBT (US58769JAZ03) 9,11 0,2065 0,2065
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,08 -0,21 0,2060 0,0032
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) 9,06 -0,32 0,2055 0,0030
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,03 0,19 0,2048 0,0040
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 9,02 -0,19 0,2046 0,0032
US05571AAQ85 / БПЦЕ СА 9,01 -0,33 0,2043 0,0029
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 8,90 0,62 0,2018 0,0048
US36267EAD31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 8,89 -3,38 0,2017 -0,0034
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 8,86 -2,93 0,2009 -0,0024
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,83 1,78 0,2002 0,0070
US83613FAA93 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT5, класс 1A1 8,78 -0,72 0,1991 0,0021
ENEL FINANCE INTL NV ENEL FINANCE INTL NV / DBT (US29278GBD97) 8,76 0,78 0,1987 0,0050
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 8,74 0,1982 0,1982
US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A 8,67 -10,98 0,1967 -0,0204
BNP / БНП Париба С.А. 8,63 0,89 0,1956 0,0052
US38382YQ301 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 8,59 -0,77 0,1947 0,0019
US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк 8,53 1,75 0,1934 0,0067
US35729PMF44 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-D 8,51 -2,58 0,1929 -0,0016
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 8,50 0,84 0,1926 0,0050
FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) 8,49 -4,88 0,1925 -0,0063
US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк 8,45 1,09 0,1916 0,0054
US3138ERM720 / FNMA БАССЕЙН AL9381 FN 06/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 8,44 -8,35 0,1914 -0,0138
US3133KN4P50 / FED HM LN PC POOL RA7130 FR 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 8,39 -1,20 0,1903 0,0011
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 8,38 -0,18 0,1900 0,0030
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,33 0,02 0,1890 0,0034
FREDDIE MAC FHR 5468 QF / ABS-MBS (US3137HHBP51) 8,32 -4,71 0,1887 -0,0058
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 8,31 -2,22 0,1884 -0,0009
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) 8,23 13,08 0,1866 0,0245
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 8,20 0,1860 0,1860
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) 8,18 1,96 0,1856 0,0068
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 8,16 1,52 0,1850 0,0060
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 8,10 0,70 0,1837 0,0045
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 8,07 0,60 0,1830 0,0043
US57629WDL19 / Глобальное финансирование MassMutual II 8,06 0,21 0,1828 0,0036
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 7,98 -3,94 0,1809 -0,0041
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 7,97 0,1807 0,1807
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMM OPT LLC/CAP / DBT (US161175CQ56) 7,96 1,38 0,1805 0,0056
T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) 7,95 1,12 0,1802 0,0052
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A 7,94 -0,26 0,1800 0,0027
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 7,93 0,55 0,1799 0,0041
US21H0406734 / Джинни Мэй 7,90 0,1792 0,1792
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,85 0,1779 0,1779
US74977RDK77 / Кооператив Рабобанк UA 7,83 0,93 0,1774 0,0047
US89114TZT23 / Торонто-Доминион Банк / The 7,82 0,77 0,1772 0,0045
US3132DQRQ19 / FED HM LN PC POOL SD3195 ПТ 06/53 ФИКСИРОВАННОЕ 5 7,78 -4,24 0,1765 -0,0046
GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US38151LAE02) 7,72 0,05 0,1751 0,0032
US3140MGNT45 / Фанни Мэй Пул 7,71 -2,57 0,1747 -0,0014
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 7,67 0,91 0,1739 0,0046
FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) 7,67 0,1739 0,1739
US38382YN902 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 7,67 -0,35 0,1739 0,0025
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 7,65 -0,08 0,1734 0,0029
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 7,64 1,69 0,1733 0,0059
XS1697686928 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A A 144A 7,60 -5,45 0,1724 -0,0067
AMERICAN MEDICAL SYST EU COMPANY GUAR 03/29 3.375 / DBT (XS2772266420) 7,59 9,99 0,1721 0,0184
US031162DQ06 / Амджен Инк 7,52 0,74 0,1706 0,0042
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 7,50 -0,04 0,1701 0,0029
US3140XKZU72 / Фанни Мэй Пул 7,45 -3,61 0,1689 -0,0032
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,36 271,24 0,1669 0,1227
US3140QNW249 / FNMA ПУЛ CB3364 FN 04/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 7,36 -2,18 0,1669 -0,0007
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) 7,31 -0,07 0,1659 0,0028
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции 7,27 0,07 0,1649 0,0030
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,25 -0,18 0,1644 0,0026
CABK / КайшаБанк, SA 7,24 0,82 0,1642 0,0042
US465981AA63 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 7,24 0,65 0,1641 0,0039
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 06/31 3.125 / DBT (US09581JAR77) 7,20 1,11 0,1632 0,0046
US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. 7,16 0,53 0,1624 0,0037
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 7,15 -3,25 0,1622 -0,0025
US54627RAS94 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 7,06 0,63 0,1601 0,0038
XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A 7,05 -23,15 0,1598 -0,0445
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 7,01 0,92 0,1590 0,0042
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) 7,01 -0,26 0,1589 0,0024
US48255PAA30 / ООО ККР СЛО 41 7,01 0,27 0,1589 0,0032
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5,95% 02-01-29 7,00 0,56 0,1587 0,0037
US64352VFQ95 / Фонд жилищного кредитования New Century 2004-1 6,98 -1,66 0,1583 0,0002
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) 6,96 -2,26 0,1579 -0,0008
US12597DAD75 / CSAIL 2019-C18 Коммерческий ипотечный фонд 6,92 1,51 0,1570 0,0051
US00500RAA32 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО 6,92 -4,05 0,1569 -0,0037
ACI1G4C61 / БЕРЕГ Слоновой Кости SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 октября 5,875 6,92 9,88 0,1569 0,0166
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,90 -2,35 0,1565 -0,0009
TAQA / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 6,90 0,67 0,1564 0,0038
US55336VAR15 / МПЛКС ЛП 6,83 0,86 0,1550 0,0040
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу 6,83 -15,63 0,1548 -0,0254
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) 6,80 -2,12 0,1542 -0,0006
US12666UAE38 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 15 A5A 6,80 0,47 0,1541 0,0034
US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 6,77 -36,22 0,1535 -0,0829
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,77 0,06 0,1535 0,0028
937CJTII1 / КРЕДИТ CASTLELAKE LP ПЕРВЫЙ СРОК ЗАЛОГА 6,72 -3,53 0,1523 -0,0028
ABU DHABI DEVELOPMENT HO SR UNSECURED 144A 10/31 4.375 / DBT (US00402D2C80) 6,71 1,07 0,1521 0,0043
US65106AAS24 / Фонд ипотечных ценных бумаг Ньюкасла, 2006-1 6,69 -0,30 0,1516 0,0022
US95040QAJ31 / Велтауэр, Инк. 6,63 1,94 0,1504 0,0055
US3133B53T71 / Фредди Мак Пул 6,63 -3,54 0,1503 -0,0028
US126650DW70 / CVS Health Corp. 6,60 1,04 0,1497 0,0042
US30767EAD13 / ФЕРМ КРЕДИТ BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR 6,60 0,00 6,60 0,27 0,1496 0,0031
US912834LK27 / Купон Казначейства США 6,56 -1,97 0,1488 -0,0003
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 6,56 0,54 0,1487 0,0034
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5,75% 26.11.08 6,52 0,02 0,1478 0,0026
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) 6,49 0,75 0,1471 0,0037
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) 6,47 -20,69 0,1467 -0,0350
SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) 6,37 0,82 0,1444 0,0037
US88880LAP85 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/32 ФИКСИРОВАННОЕ 3.151 6,32 1,62 0,1433 0,0048
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6,29 0,83 0,1425 0,0037
US02342TAE91 / ООО «Амдокс» 6,25 1,86 0,1418 0,0050
US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP 6,23 -3,90 0,1413 -0,0031
US61747YFA82 / Морган Стенли 6,21 0,37 0,1408 0,0030
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 6,19 1,28 0,1405 0,0042
US83368RBQ48 / Сосьете Женераль СА 6,16 -0,32 0,1396 0,0020
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/31 VAR / DBT (US06051GML04) 6,15 1,10 0,1395 0,0040
US38382YJ207 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 6,14 -0,13 0,1393 0,0023
US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А 6,09 1,40 0,1380 0,0043
US84751NAE40 / Специализированный фонд андеррайтинга и жилищного финансирования, серия 2006-BC5, класс A2D 6,01 -0,36 0,1362 0,0019
US64831HAM51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2023-NQM1 6,00 -7,44 0,1360 -0,0083
US68389FJJ49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ ООМЛТ 2005 4 М2 5,97 -5,55 0,1353 -0,0054
US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 5,93 -7,91 0,1344 -0,0090
AVOCA CLO AVOCA 25A A 144A / ABS-CBDO (XS2400440991) 5,88 8,98 0,1334 0,0132
XS2167007918 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 1,741%/VAR 04.05.2030 РЕГИСТРАЦИЯ 5,87 10,65 0,1331 0,0149
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 01.02.2053#MA4918 5,84 -2,51 0,1324 -0,0010
US61690U7W40 / Морган Стэнли Банк NA 5,82 -0,10 0,1320 0,0022
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.06 VAR 5,82 0,52 0,1319 0,0030
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 5,82 -3,28 0,1319 -0,0021
XS2229875989 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 5,78 8,89 0,1311 0,0128
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,78 0,05 0,1309 0,0024
US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 Ипотечный траст 5,77 1,18 0,1308 0,0038
US3140XK4Z03 / FNMA ПУЛ FS4439 FN 04/53 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 5,76 -3,61 0,1306 -0,0025
US3140MGM995 / Фанни Мэй Пул 5,75 -1,71 0,1305 0,0001
US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 29/04 VAR 5,75 -42,20 0,1304 -0,0912
US03072SYB59 / Сквозные Ctfs, обеспеченные активами, Ameriquest Mortgage Securities Inc Ser 2005-R1 5,73 -4,25 0,1298 -0,0034
US3132DPYV48 / Фредди Мак Пул 5,71 -1,72 0,1295 0,0000
ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) 5,70 0,30 0,1293 0,0026
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 5,70 0,1292 0,1292
US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 5,69 6,79 0,1291 0,0103
US61755CAC64 / Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust 5,69 -1,71 0,1290 0,0001
US12667F2Y00 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 1CB 3A1 5,68 -3,07 0,1289 -0,0017
US46634BBN10 / JP Morgan REREMIC JPMRR 2009 12 3A2 144A 5,68 -0,72 0,1288 0,0014
US38376RYV22 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,64 -14,34 0,1279 -0,0188
US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация 5,64 0,86 0,1279 0,0033
US3140QSPN58 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 5,59 -2,17 0,1269 -0,0005
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACU97) 5,59 0,65 0,1268 0,0030
XS0301721832 / Альба 2007-1 ПЛК 5,58 3,09 0,1265 0,0060
US28504DAC74 / Электрисите де Франс С.А. 5,58 1,29 0,1264 0,0038
T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 01/29 4.85 / DBT (US87264ADE29) 5,55 0,82 0,1259 0,0032
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) 5,51 0,1248 0,1248
US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# 5,45 -2,45 0,1236 -0,0009
US088929AC82 / БГК Групп Инк. 5,35 0,19 0,1213 0,0024
US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 5,32 2,03 0,1207 0,0045
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 5,25 0,40 0,1191 0,0026
US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО 5,22 -22,53 0,1184 -0,0317
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 5,11 1,67 0,1158 0,0039
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5,08 -0,80 0,1152 0,0011
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR / DBT (US61690U8C76) 5,02 -0,08 0,1137 0,0019
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) 4,98 4,06 0,1129 0,0063
US3622EEAC63 / GSAA Home Equity Trust, серия 2007-9, класс A2A 4,98 -0,84 0,1129 0,0011
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 4,96 0,63 0,1125 0,0027
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 4,95 -5,79 0,1122 -0,0048
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 4,95 1,17 0,1122 0,0033
US68389XCM56 / Oracle Корпорация 4,93 0,59 0,1118 0,0026
US404280DV88 / HSBC Холдингс ПЛС 4,92 1,21 0,1116 0,0033
US3140QSC901 / FNMA 30 лет 5% 01.02.2053#CB6395 4,92 -2,52 0,1115 -0,0009
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US64953BBY39) 4,91 0,1114 0,1114
US61749NAE76 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2006-HE5, класс A2D 4,91 -0,89 0,1113 0,0010
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 4,86 1,67 0,1103 0,0037
US02147DAB73 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA11 4,86 -2,17 0,1102 -0,0005
US30326MAA36 / ФС РИАЛЬТО 4,80 -2,02 0,1088 -0,0003
US12667LAE20 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-21, класс 2A4 4,72 -2,40 0,1071 -0,0007
US14314DAA19 / ООО «Дочерняя компания Карлайл Финанс» 4,70 0,95 0,1066 0,0029
US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1 4,70 0,41 0,1065 0,0023
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,69 0,64 0,1064 0,0025
US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» 4,69 0,17 0,1063 0,0021
US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 4,68 1,72 0,1061 0,0036
US31418CUB89 / Фанни Мэй Пул 4,67 -1,64 0,1058 0,0001
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие 4,65 -3,81 0,1054 -0,0022
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 4,63 0,76 0,1051 0,0026
REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AY80) 4,63 1,40 0,1049 0,0033
US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 4,62 -0,19 0,1048 0,0017
US01882YAE68 / ООО «АЛЬЯНТ ЭНЕРДЖИ ФИНАНС» 4,62 1,32 0,1048 0,0032
US79467BDE20 / КОРП. СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ НАЛОГА С ПРОДАЖ, IL 4,62 1,52 0,1047 0,0034
US05523RAF47 / БАЕ Системс ПЛС 4,61 2,08 0,1045 0,0040
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,60 0,77 0,1042 0,0026
DANSKE / Данске Банк А/С 4,58 0,07 0,1038 0,0019
US3140QSMW84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 4,57 -1,80 0,1037 -0,0001
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 4,57 1,49 0,1036 0,0033
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032 4,55 0,64 0,1032 0,0025
US65535HBH12 / Номура Холдингс Инк 4,54 0,40 0,1029 0,0022
US05964HAX35 / Банко Сантандер С.А. 4,52 -0,31 0,1024 0,0015
US23243HAA95 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 24 1A 4,51 -5,93 0,1022 -0,0045
US29273VAR15 / Передача энергии LP 4,49 -0,07 0,1019 0,0017
US015271AG44 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 4,49 1,19 0,1019 0,0030
AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) 4,47 -0,38 0,1013 0,0014
US3132DWH220 / FHLG 30 лет 5,5% 08.01.2053#SD8349 4,45 -2,22 0,1010 -0,0005
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A1 144A / ABS-MBS (US22757BAA26) 4,42 -9,26 0,1002 -0,0083
US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6,113% 03-25-63/05-25-27 4,39 -6,80 0,0995 -0,0054
US38376RXT84 / ГНМА, серия 2016-H17, класс FC 4,36 -17,98 0,0988 -0,0195
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 4,35 0,46 0,0985 0,0022
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) 4,32 -26,53 0,0979 -0,0330
US43710XAD03 / Фонд жилищного кредитования 4,30 -6,22 0,0974 -0,0046
US98162JAA43 / Всемирный фонд Plaza Trust 2017-WWP 4,27 2,82 0,0967 0,0043
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,25 0,95 0,0964 0,0026
US68403HAA05 / Вариант первый траст ипотечного кредита, серия 2007-5, класс 1A1 4,24 -1,83 0,0963 -0,0000
US14318DAC39 / Доверие автовладельцев CarMax 4,24 -22,09 0,0962 -0,0251
US92939UAD81 / WEC Energy Group Inc. 4,24 1,34 0,0962 0,0029
US3133BUZL43 / FED HM LN PC POOL QF7047 ПТ 02/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 4,23 -0,33 0,0959 0,0014
ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) 4,18 1,36 0,0949 0,0029
US902613AU26 / ЮБС Групп АГ 4,13 -0,17 0,0935 0,0015
US756109BE34 / Realty Income Corp. 4,10 0,00 0,0930 0,0017
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 4,10 1,56 0,0929 0,0030
US04012MAQ24 / Argent Securities Trust, серия 2006-M1, класс A2C 4,08 -0,54 0,0926 0,0012
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 4,08 0,00 0,0925 0,0017
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,07 0,82 0,0922 0,0024
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 4,06 0,17 0,0920 0,0018
US75575RAA59 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL11 LLC 4,06 -28,12 0,0920 -0,0337
US38375UZZ64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 4,04 -6,54 0,0917 -0,0047
US46632GAA13 / Серия ипотечных трастов JP Morgan 2008-R1 4,04 -9,14 0,0915 -0,0074
US92277GAJ67 / Продажи недвижимости LP 4,04 0,40 0,0915 0,0020
US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А 4,02 -42,31 0,0911 -0,0640
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 0,0907 0,0907
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 0,0907 0,0907
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 0,0907 0,0907
FNMA POOL CB4820 FN 10/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QQLA18) 3,97 -2,34 0,0901 -0,0005
US92977YAY77 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ WACHOVIA, WMLT 2005 WMC1 M2 3,94 -3,67 0,0893 -0,0017
US3140QPSU26 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 3,91 -2,20 0,0886 -0,0004
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 3,89 0,36 0,0883 0,0019
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 3,90 0,00 3,87 2,00 0,0877 0,0032
US92922FH842 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR6, класс 1A1A 3,86 -6,22 0,0876 -0,0042
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) 3,86 -16,50 0,0875 -0,0154
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,85 0,73 0,0874 0,0022
US75970HAE09 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 3,84 0,23 0,0872 0,0018
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 3,84 -2,14 0,0871 -0,0003
US3137F5BX63 / Фредди Мак РЕМИКС 3,84 -3,40 0,0870 -0,0015
US69121TAE55 / ВЛАДЕТЬ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ НАЗАД ВЛАДЕТЬ 2006 6 A2D 3,78 -1,84 0,0858 -0,0001
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 3,77 -0,32 0,0855 0,0012
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 3,76 -0,13 0,0852 0,0014
US36298GAA76 / GSPA МОНЕТИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CE 144A 29 октября 6.422 3,75 -3,89 0,0851 -0,0019
DAIMLER TRUCK FINAN NA DAIMLER TRUCK FINAN NA / DBT (US233853AV24) 3,74 0,30 0,0847 0,0017
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,73 -0,56 0,0846 0,0010
US45685NAA46 / ИНГ Групп Н.В. 3,70 -0,11 0,0839 0,0014
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 3,70 0,0838 0,0838
US636274AE20 / Национальная энергосистема ПЛС 3,68 1,97 0,0835 0,0031
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 3,68 1,86 0,0834 0,0030
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) 3,68 0,30 0,0834 0,0017
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,66 -3,33 0,0830 -0,0013
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) 3,66 0,0829 0,0829
NWIDE / Национальное строительное общество 3,61 1,46 0,0819 0,0026
AU3FN0029609 / ООО ААИ 3,60 1,09 0,0817 0,0023
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 3,57 8,38 0,0809 0,0076
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 3,54 1,84 0,0803 0,0028
US431282AQ55 / Хайвудс Риэлти ЛП 3,53 1,03 0,0800 0,0022
US3140XJNP43 / Фанни Мэй Пул 3,50 -3,48 0,0793 -0,0014
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 0,66 0,0790 0,0019
AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) 3,46 1,05 0,0786 0,0022
US636274AD47 / Национальная энергосистема ПЛС 3,42 0,97 0,0775 0,0021
US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 3,40 -30,13 0,0771 -0,0313
US38376REZ55 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,38 -10,42 0,0766 -0,0074
FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) 3,35 -6,50 0,0761 -0,0038
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682GAQ10) 3,35 0,0760 0,0760
US74923XAA46 / RALI Trust, серия 2007-QA3, класс A1 3,33 -1,51 0,0756 0,0002
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 3 A1 144A / ABS-MBS (US92540MAA36) 3,30 -12,76 0,0747 -0,0094
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,27 1,61 0,0742 0,0025
4020 / Саудовская компания недвижимости 3,25 0,43 0,0738 0,0016
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) 3,25 -25,45 0,0737 -0,0234
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 3,22 0,22 0,0731 0,0014
US86562MCT53 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 3,22 -0,22 0,0729 0,0011
US694308KF34 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 3,14 0,16 0,0711 0,0014
XS2301385832 / Инвеско Евро CLO I DAC 3,14 -0,51 0,0711 0,0009
XS1697693627 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A B 144A 3,12 6,63 0,0708 0,0056
US3136A3VW81 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2012 7 квартал 3,11 -3,23 0,0706 -0,0011
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 3,08 -2,72 0,0698 -0,0007
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) 3,05 0,0691 0,0691
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,03 900,99 0,0688 0,0620
US694308HS91 / Пасифик Гал Элек Бонд 3,03 0,53 0,0687 0,0016
US68402YAA47 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2007-CP1 SER 2007-CP1 CL 1A1 V/R REGD 1,84800000 3,02 -0,95 0,0684 0,0006
US30227FAC41 / ПРОДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В АМЕРИКЕ ТРАСТ ESA 2021 ESH A1 144A 3,01 -0,86 0,0682 0,0006
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 2,98 0,91 0,0676 0,0018
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 2,98 2,34 0,0676 0,0027
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,96 -4,80 0,0670 -0,0021
US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5,9% 15.11.2026 2,95 -0,24 0,0669 0,0010
US912834LR79 / Купон Казначейства США 2,91 -1,99 0,0661 -0,0001
US055979AC23 / Фонд аренды автомобилей BMW 2023-2 2,89 -47,87 0,0656 -0,0580
US05968KAM62 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2014 R2 3A2 144A 2,84 -3,44 0,0643 -0,0011
US38380V2S96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,82 -4,21 0,0640 -0,0016
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 2,80 -27,71 0,0636 -0,0228
US59523UAR86 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 2,80 2,26 0,0635 0,0025
US92925GAD51 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR16 Trust 2,78 -0,71 0,0630 0,0007
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,78 -2,63 0,0629 -0,0005
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,71 -2,48 0,0615 -0,0005
US45661EGE86 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-AR9, класс 2A1 2,70 -1,06 0,0612 0,0004
US040104RV54 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W2 A2B 2,69 -0,92 0,0611 0,0005
US64032PAB85 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2023-A 2,68 -8,11 0,0607 -0,0042
FCT / Финкантьери СпА 2,67 2,18 0,0606 0,0023
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,66 -2,53 0,0602 -0,0005
US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» 2,64 -0,23 0,0599 0,0009
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) 2,63 0,92 0,0597 0,0016
US02151NBH44 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-18CB, класс 2A25 2,63 -0,79 0,0596 0,0006
US2620512044 / Drillco Holdings Люксембург SA 0,13 0,00 2,63 -18,60 0,0595 -0,0123
US07389MAB37 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2006-HE9, класс 1A2 2,62 -1,91 0,0594 -0,0001
US14889DAJ72 / Катамаран CLO 2014-1 ООО 2,60 -38,59 0,0589 -0,0353
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 2,60 -19,98 0,0589 -0,0134
US3137FUKP89 / Фредди Мак РЕМИКС 2,59 -5,44 0,0587 -0,0023
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 2,58 0,35 0,0585 0,0012
US36251PBD50 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 2,56 3,94 0,0580 0,0032
US38376RC950 / GNMA, серия 2016-H22, класс FA 2,55 -25,56 0,0577 -0,0185
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 2,54 0,0577 0,0577
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) 2,54 0,0577 0,0577
US780097BP50 / Натвест Групп ПЛС 2,54 0,79 0,0575 0,0015
US44891ACR68 / Хёндай Кэпитал Америка 2,53 0,52 0,0574 0,0013
US26250UAQ85 / Старший ссудный фонд Драйдена XXVI 2,51 -15,55 0,0570 -0,0093
US38376RGB69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,51 -17,55 0,0570 -0,0109
US02401LAA26 / Американский активы Trust LP 2,51 1,50 0,0569 0,0018
US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 2,50 0,73 0,0567 0,0014
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,48 -2,17 0,0563 -0,0002
US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL 2,47 -8,31 0,0561 -0,0040
US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A 2,47 0,28 0,0561 0,0011
US863579C630 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 21 7A1 2,46 -2,18 0,0559 -0,0002
US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 2,46 -35,57 0,0557 -0,0293
US92330YAN31 / ВЕНТЮР CDO LTD ВЕНТР 2018 33А A1LR 144А 2,44 -28,67 0,0553 -0,0209
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 2,42 1,00 0,0549 0,0015
US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 2,38 0,34 0,0539 0,0011
HCA INC COMPANY GUAR 04/31 5.45 / DBT (US404119CT49) 2,37 1,54 0,0538 0,0017
US3137FUKQ62 / Фредди Мак РЕМИКС 2,37 -6,70 0,0537 -0,0028
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие 2,36 -3,68 0,0534 -0,0010
BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) 2,35 4,36 0,0532 0,0031
PROJECT HUDSON II FIXED TERM LOAN / ABS-MBS (BA0004RR0) 2,33 0,09 0,0529 0,0010
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,31 -3,70 0,0525 -0,0011
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 -33,64 0,0518 -0,0249
US86363MAC55 / Траст ипотечного кредита Structured Asset Securities Corp 2007-2 лари 2,28 -7,05 0,0517 -0,0029
US3140QR4E07 / Фанни Мэй Пул 2,25 -2,18 0,0510 -0,0002
US2350366T26 / ДАЛЛАС, ФОРТ-УОРТ, Техас, ИНТЕРНАТИ DALAPT, 31 ноября, ФИКСИРОВАННЫЙ 2,246 2,21 0,91 0,0501 0,0013
US02149JCB08 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-45T1, класс 1A16 2,16 -0,14 0,0489 0,0008
US3140QR5B58 / Фанни Мэй Пул 2,14 -1,38 0,0486 0,0002
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US693989AA39) 2,14 -3,48 0,0485 -0,0009
US80556AAC18 / Saxon Asset Securities Trust 2006-3 2,13 -14,96 0,0483 -0,0075
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 2,12 0,0481 0,0481
US00442CAE93 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 FM2 A2D 2,12 -2,44 0,0481 -0,0003
US59524QAA31 / ООО «Средиатлантическая межштатная передача» 2,09 0,53 0,0473 0,0011
US75406AAD19 / RASC Trust, серия 2006-EMX2, класс M1 2,08 -7,01 0,0473 -0,0026
XS1697546247 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A PRC 144A 2,07 11,59 0,0469 0,0056
US61749KAE38 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2006-WMC2, класс A2C 2,06 -0,96 0,0467 0,0004
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 -0,05 0,0459 0,0008
US362334NB60 / ГСАА Траст 2,00 -2,78 0,0452 -0,0005
US49427RAP73 / Килрой Риэлти ЛП 1,99 1,69 0,0452 0,0015
US694308JC22 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,99 0,56 0,0451 0,0010
US25151UAA51 / Серия Deutsche Alt-A по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2007-AR2 1,96 -1,16 0,0445 0,0003
US83612NAC92 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-WMC1 1,96 -0,61 0,0445 0,0005
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) 1,96 0,26 0,0445 0,0009
US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,92 -1,94 0,0435 -0,0001
US57643GAE70 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2006-FRE2, класс A5 1,91 -2,45 0,0434 -0,0003
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 10/26 VAR / DBT (US500630DY12) 1,91 -0,10 0,0433 0,0007
US606822BS23 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 1,90 0,80 0,0430 0,0011
US36179TXW07 / Джинни Мэй II Бассейн 1,89 -2,03 0,0428 -0,0001
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,88 -0,95 0,0427 0,0004
US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 1,88 0,48 0,0425 0,0009
US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул 1,83 -5,05 0,0414 -0,0014
CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS 2025A SR UNSECD NT TRANCHE B / DBT (955SEVII3) 1,82 0,0413 0,0413
US12532BAB36 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст, серия 2016-C7, класс ASB 1,82 -15,48 0,0412 -0,0067
US44107HAF91 / Общество помощи пострадавшим от разрывов и искалеченных больных, поддерживающее специальную хирургию в больницах, серия 2020 г. 1,80 -4,52 0,0407 -0,0012
US31418EXU99 / Фанни Мэй Пул 1,79 -2,19 0,0406 -0,0002
US79467BDG77 / Корпорация секьюритизации налога с продаж. 1,79 1,42 0,0405 0,0013
US912834JB55 / Купон Казначейства США 1,78 -1,33 0,0403 0,0002
US61748BAC81 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE4 A3 1,74 -2,35 0,0395 -0,0002
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 1,74 -81,98 0,0394 -0,1753
US92926SAD80 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами Серия WaMu 1,73 -0,34 0,0393 0,0006
US93364FAM32 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY7 Trust 1,72 -2,17 0,0389 -0,0002
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,70 0,77 0,0384 0,0010
US552754AA14 / MFA 2020-NQM1 TRUST SER 2020-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 1,69 -9,36 0,0382 -0,0032
US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2007-3, класс 3A1 1,66 -2,23 0,0377 -0,0002
US708696BY48 / Пенсильвания Электрик Ко. 1,65 0,73 0,0374 0,0009
US3131XVXG54 / FED HM LN PC POOL ZM2479 FR 01/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,63 -7,24 0,0369 -0,0022
US76110W7R11 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 EMX5 A3 1,62 -0,37 0,0368 0,0005
XS2576550672 / Thames Water Utilities Finance plc 1,62 -3,69 0,0367 -0,0007
XS1697698188 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A C 144A 1,62 6,60 0,0367 0,0029
US15135BAW19 / Сентен Корп 1,61 2,09 0,0365 0,0014
US02660YAU64 / АМЕРИКАНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ПО ИПОТЕКЕ ДОМОВ 1,60 -2,32 0,0363 -0,0002
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 VIS1 A1 144A / ABS-MBS (US465970AA90) 1,60 -4,94 0,0362 -0,0012
US694308HH37 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 02/44 4,75 1,55 -2,21 0,0351 -0,0002
US71951QAA04 / Врачи Риэлти ЛП 1,55 0,26 0,0351 0,0007
US404119CP27 / HCA Inc. 1,53 0,92 0,0348 0,0009
US60687YBH18 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 1,51 1,88 0,0343 0,0012
FNMA POOL BZ2346 FN 11/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NWTC96) 1,51 0,80 0,0342 0,0009
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) 1,50 0,0340 0,0340
952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A 1,48 0,00 0,0335 0,0006
US362463AC59 / Траст GSAMP 2006-NC2 1,44 -1,03 0,0327 0,0003
US751151AA94 / RALI Trust, серия 2006-QS12, класс 1A1 1,39 -3,27 0,0315 -0,0005
US00441XAD66 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 NC2 A2C 1,37 0,00 0,0311 0,0006
US46629KAD19 / ТРАСТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ Ипотечных кредитов JP Morgan 2006-WMC3 1,36 -0,80 0,0309 0,0003
US12660WAA36 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 1,35 -0,15 0,0307 0,0005
US845437BR25 / Юго-западная электроэнергетическая компания 1,35 0,82 0,0306 0,0008
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,35 -2,39 0,0306 -0,0002
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) 1,34 39,75 0,0305 0,0090
US12666XAB38 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2006 QH1 A1B 144A 1,33 -2,35 0,0302 -0,0002
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 0,46 0,0298 0,0007
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,31 0,54 0,0298 0,0007
US3132XXNS42 / Золотой пул Фредди Мака 1,30 -2,92 0,0294 -0,0003
US92990GAC78 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY5 2A1 1,27 -3,42 0,0288 -0,0005
US912834JP42 / Купон Казначейства США 1,26 -1,25 0,0287 0,0001
US38376RPV23 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,26 -13,75 0,0285 -0,0040
US70069FGE16 / PARK PLACE SECURITIES INC, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ, ПРОХОДНОЙ PPSI 2005-WHQ1 M5 1,23 -11,11 0,0279 -0,0029
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) 1,22 0,74 0,0277 0,0007
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EYJ902) 1,22 0,74 0,0277 0,0007
US03072SQ327 / AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES INC, ОБЕСПЕЧЕННАЯ АКТИВАМИ, ПРОХОДНАЯ CTFS SER 2005-R9 1,22 -8,14 0,0276 -0,0019
US576433QG42 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2004 7 B1 1,21 -1,06 0,0274 0,0002
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 1,20 -73,65 0,0273 -0,0743
US46626LCC28 / JP Morgan Mortgage Acquisition Corp., серия 2005-FRE1, класс M1 1,20 -12,67 0,0272 -0,0034
US3140XHNG87 / Фанни Мэй Пул 1,20 -2,92 0,0272 -0,0003
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 1,20 -3,86 0,0272 -0,0006
US12667GC849 / Альтернативный кредитный траст 2005-43 1,17 -0,68 0,0265 0,0003
US124857AX11 / ViacomCBS Inc. 1,17 0,78 0,0264 0,0007
US05530NAA54 / ООО «БКАП» Траст 2007-AA2 1,15 -3,20 0,0260 -0,0004
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 1,14 0,0260 0,0260
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 1,14 0,0259 0,0259
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 1,15 0,0259 0,0007
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 1,14 0,0259 0,0259
US17309BAL18 / Траст ипотечного кредитования Citigroup, серия 2006-WF2, класс A1 1,14 -2,65 0,0258 -0,0002
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 1,12 0,63 0,0255 0,0006
US694308HN05 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,12 -4,20 0,0254 -0,0006
US38376RVV58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,12 -20,11 0,0253 -0,0058
PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000GNP1) 1,11 9,01 0,0252 0,0025
US933631AD53 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE1 Trust 1,09 0,28 0,0248 0,0005
US31329PC356 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,07 -0,19 0,0243 0,0004
STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) 1,07 -1,66 0,0243 0,0000
US462613AP51 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,06 0,86 0,0240 0,0006
US59022QAE26 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE5 A2D 1,03 -1,34 0,0234 0,0001
COREBRIDGE GLOB FUNDING COREBRIDGE GLOB FUNDING / DBT (US00138CBB37) 1,01 0,40 0,0228 0,0005
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 1,01 0,0228 0,0228
ING27 / ИНГ Групп Н.В. 1,00 0,71 0,0226 0,0006
US23243AAB26 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA12 0,98 -5,50 0,0222 -0,0009
US81879MAW91 / SG Mortgage Securities Trust, серия 2006-FRE1, класс A2C 0,97 0,31 0,0221 0,0005
US45667SAA50 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-AR35, класс 2A1A 0,97 -1,62 0,0220 0,0000
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,96 10,51 0,0217 0,0024
US00443PAB58 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2007 HE2 A2A 0,94 -1,16 0,0212 0,0001
US3140NJXM12 / Фанни Мэй Пул 0,93 -0,32 0,0211 0,0003
XS1697701826 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A D 144A 0,92 6,60 0,0209 0,0016
US05951GAQ55 / Банк Америки Финансирование 2007-2 Траст 0,92 -0,22 0,0208 0,0003
XS1697706890 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A E 144A 0,91 6,67 0,0207 0,0016
USL269151217 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА. 0,04 0,00 0,89 -18,65 0,0202 -0,0042
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,89 0,0201 0,0201
US59023AAC09 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 MLN1 A2B 0,88 -11,52 0,0200 -0,0022
US31418EW300 / Фанни Мэй Пул 0,88 -2,67 0,0199 -0,0002
US3136BBAR38 / Фанни Мэй-Эйс 0,87 -7,17 0,0197 -0,0012
US756109AW41 / Realty Income Corp. 0,86 1,41 0,0196 0,0006
US17315MAK18 / CITIGROUP МОРТГЕЖНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2009 7 5A2 144A 0,86 -0,69 0,0195 0,0002
US41161PVK64 / Траст ипотечного кредитования HarborView, серия 2005-12, класс 2A12 0,85 -4,62 0,0192 -0,0006
US500945AB61 / Траст владельца кредита Кубота 2023-2 0,84 -57,92 0,0191 -0,0254
US762009AL27 / ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 0,84 0,72 0,0190 0,0005
USP78024AF61 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГ 08/32 6,15 0,79 6,78 0,0179 0,0014
US59020U6K64 / Серия трестов Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2006-WMC2 0,79 -2,35 0,0179 -0,0001
US69121TAC99 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2006 6 A2B 0,77 -1,91 0,0175 -0,0000
US3617YD2W16 / GNMA БАССЕЙН CL6189 GN 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,77 -4,01 0,0174 -0,0004
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,76 1,46 0,0173 0,0005
US3617VSWM08 / GNMA БАССЕЙН CE4252 GN 10/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,75 0,0170 0,0170
US46628BAG59 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 A6 1A4L 0,74 -2,49 0,0169 -0,0001
US31402C4G48 / Фанни Мэй Пул 0,74 -4,67 0,0167 -0,0005
US61745M4R15 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2005 3AR 3A 0,72 -4,54 0,0162 -0,0005
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 0,71 100,28 0,0160 0,0081
US3140NJQL12 / УМБС 0,70 -0,42 0,0160 0,0002
US66988YAE23 / Фонд ипотечного финансирования NovaStar, серия 2006-5, класс A2D 0,70 -0,28 0,0160 0,0002
US46629KAF66 / Фонд JP Morgan по ипотечным приобретениям 0,70 -0,71 0,0159 0,0002
US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,69 0,0156 0,0156
US31418CR973 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,68 -1,74 0,0154 0,0000
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,67 0,0153 0,0153
US41161PWV11 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005–2014 гг. 0,67 0,30 0,0152 0,0003
US36179TV774 / Джинни Мэй II Бассейн 0,66 -2,64 0,0151 -0,0001
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) 0,66 -72,33 0,0150 -0,0382
US46626LFN55 / JP MORGANG MORTGAGE ACQUISITION CORP 2006-FRE1 SER 2006-FRE1 CL M1 V/R REGD 2,09800000 0,66 -15,90 0,0149 -0,0025
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,66 0,0149 0,0149
US3136APAH50 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,65 -6,20 0,0148 -0,0007
US00437NAD49 / Аккредитованный траст ипотечного кредитования 2006-2 0,65 -13,96 0,0147 -0,0021
GNMA POOL CL6201 GN 03/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3617YD3J95) 0,65 38,92 0,0147 0,0043
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 0,64 -2,72 0,0146 -0,0002
CMLTI / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2003 HE3 A 0,62 -15,56 0,0142 -0,0023
DGZ / DB Gold Short ETN 0,61 0,16 0,0138 0,0003
GB00BMBL1D50 / Великобритания Гилт 0,61 0,83 0,0138 0,0003
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) 0,60 115,36 0,0137 0,0074
US3128KKPB94 / ФХЛМК 0,60 -1,32 0,0136 0,0001
US32051GQA66 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2005-AA6 0,59 -0,50 0,0134 0,0002
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,58 1,05 0,0132 0,0004
US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Класс AA проходит через доверие 0,58 0,70 0,0131 0,0003
US16162WQM46 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2005-A2, класс 3A5 0,56 -2,76 0,0128 -0,0001
US59020UVM43 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2005-1, класс 2A5 0,56 -1,25 0,0126 0,0001
US31415VQA60 / Фанни Мэй Пул 0,54 -1,27 0,0123 0,0001
US3133KYS267 / FED HM LN PC POOL RB5037 FR 03/40 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 0,54 -0,74 0,0122 0,0001
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,875% 21.11.53 0,53 2,71 0,0120 0,0005
US07386HQ874 / Bear Stearns ALT-A Trust, серия 2006-3, класс 35A1 0,53 -0,19 0,0119 0,0002
US3140NLQZ53 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,52 -0,58 0,0117 0,0001
US3617A8MD89 / ГНМА 0,51 -9,35 0,0117 -0,0010
FCT / Финкантьери СпА 0,51 9,78 0,0115 0,0012
US3140QRAF07 / ФНКЛ УМБС 4,5 CB5405 10-01-52 0,50 -2,33 0,0114 -0,0001
US86363GAA22 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2007-3, класс 1A1 0,49 -0,41 0,0111 0,0001
US12668BB444 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-OA3, класс 1A1 0,48 -1,43 0,0110 0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) 0,48 0,0108 0,0108
US36179W2T42 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7986 0,47 -2,67 0,0108 -0,0001
USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА 0,47 -1,67 0,0107 0,0000
US65535HAY53 / Номура Холдингс Инк 0,47 1,08 0,0106 0,0003
US31416TL800 / Фанни Мэй Пул 0,47 -9,71 0,0106 -0,0009
US3128M8Q807 / ФХЛМК 0,46 -1,69 0,0105 0,0000
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) 0,46 0,0105 0,0105
US45660LZW26 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A11, класс 1A1 0,46 -2,12 0,0105 -0,0000
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) 0,46 0,0103 0,0103
US81379EAA01 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-BR5 0,46 -1,30 0,0103 0,0000
US31414LB985 / Фанни Мэй Пул 0,45 -8,30 0,0103 -0,0007
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 0,44 -2,65 0,0100 -0,0001
US61915RAV87 / MortgageIT Trust, серия 2005-5, класс A2 0,44 -6,20 0,0100 -0,0005
US78473NAC74 / SUNTRUST РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOTG STARM 2007 1 2A1 0,43 -4,19 0,0098 -0,0002
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) 0,43 0,23 0,0098 0,0002
US46630XAF50 / JPMAC_07-CH3 0,43 -8,28 0,0098 -0,0007
US3140FBAE09 / FNMA БАССЕЙН BD3604 FN 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,43 -0,47 0,0097 0,0001
US3617MFXZ81 / GNMA БАССЕЙН BS5196 GN 01/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,43 -1,16 0,0097 0,0001
US32051GTX33 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,42 -5,61 0,0096 -0,0004
US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 0,42 -23,30 0,0095 -0,0027
US38382YPL10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,41 -11,61 0,0093 -0,0010
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,41 -3,07 0,0093 -0,0001
US912834KP23 / Купон Казначейства США 0,41 -1,45 0,0093 0,0000
US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ 0,39 -2,00 0,0089 -0,0000
US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 20.07.49 0,39 -3,27 0,0087 -0,0001
US3140QKGH55 / УМБС 0,38 -2,56 0,0087 -0,0001
US07388HAP47 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, серия 2006-HE7, класс 2A2 0,38 -3,32 0,0086 -0,0001
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,37 0,0084 0,0084
XS0107289323 / THAMES WATER UTL 0,37 -4,65 0,0084 -0,0003
GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) 0,36 0,0083 0,0083
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) 0,36 0,0082 0,0082
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 0,36 107,51 0,0082 0,0043
US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 0,36 -2,45 0,0082 -0,0000
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 0,35 -3,28 0,0080 -0,0001
US31402C4J86 / Фанни Мэй Пул 0,35 -4,13 0,0079 -0,0002
US3138EGSJ46 / ФНМА 5,50% #AL0520 6/41 0,35 -1,98 0,0079 -0,0000
US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 0,35 -1,70 0,0079 -0,0000
US07402FAC95 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 2A1 0,35 1,17 0,0078 0,0002
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,34 0,0078 0,0078
US41161PMX86 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 3A1 0,34 -3,16 0,0077 -0,0001
CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) 0,33 0,0075 0,0075
IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZ329Y2MS4V2) 0,33 -32,15 0,0074 -0,0033
US912834KH07 / Купон Казначейства США 0,32 -1,22 0,0073 0,0000
US3140X6NR89 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,31 -30,68 0,0071 -0,0030
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) 0,31 0,0070 0,0070
US92925CCE03 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2006-AR1 2A1A 0,31 -1,91 0,0070 -0,0000
US3140NGFU90 / FNMA ПУЛ BY0178 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,31 -0,65 0,0069 0,0001
US88522EAC75 / ТОРНБУРГСКИЙ ФОНДОВЫЙ ТРАСТ 2007-1 TMST 2007-1 A2B 0,30 -0,67 0,0067 0,0001
US3140QPK892 / Фанни Мэй Пул 0,29 -2,01 0,0066 -0,0000
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) 0,29 0,0066 0,0066
US2620511053 / Drillco Holdings Люксембург SA 0,01 0,00 0,29 -18,72 0,0066 -0,0014
US75115DAK19 / RALI Trust, серия 2006-QS13, класс 1A10 0,29 -7,05 0,0066 -0,0004
US46628KAT79 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2006-A3, класс 6A1 0,29 -1,38 0,0065 0,0000
US31410LV585 / FNMA БАССЕЙН 890836 FN 11/27 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,29 -28,50 0,0065 -0,0024
US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3 0,29 -14,37 0,0065 -0,0010
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) 0,28 0,0064 0,0064
US3617XUP662 / Джинни Мэй и бассейн 0,28 0,0063 0,0063
US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 0,27 -2,19 0,0061 -0,0000
US36179XVP85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,27 0,0061 0,0061
US3138EJJA76 / FNMA БАССЕЙН AL2056 FN 08/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,27 -25,63 0,0061 -0,0019
US31410MB254 / FNMA БАССЕЙН 891157 FN 05/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,26 -1,87 0,0060 -0,0000
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. 0,26 -3,00 0,0059 -0,0001
FNMA POOL BX6086 FN 03/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NAXQ17) 0,26 -12,84 0,0059 -0,0007
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZ8LJVJQFWV8) 0,25 270,59 0,0057 0,0042
BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,24 0,0055 0,0055
US3617LR6Y66 / GNMA БАССЕЙН BQ7187 GN 10/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,23 -0,85 0,0053 0,0000
US3138EJH503 / FNMA БАССЕЙН AL2051 FN 06/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,23 -32,55 0,0052 -0,0024
US3140HHH571 / FNMA БАССЕЙН BK3851 FN 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,23 -0,44 0,0051 0,0001
US3128LXAV26 / Золотой пул Фредди Мака 0,23 -3,43 0,0051 -0,0001
US74161QAA04 / ПРЕМЬЕР 2006-CL1 A1 0,22 -22,30 0,0051 -0,0013
US3138ERDP26 / УМБС 0,21 -7,36 0,0049 -0,0003
FNMA POOL MA5247 FN 01/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418EZM55) 0,21 -4,48 0,0048 -0,0001
US3617L7U982 / GNMA БАССЕЙН BP1508 GN 09/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,21 -4,98 0,0048 -0,0002
US3617A36W58 / ГНМА 0,21 -0,95 0,0048 0,0000
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) 0,20 2,00 0,0046 0,0002
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,20 0,0046 0,0046
US31410KXK59 / Фанни Мэй Пул 0,20 -2,44 0,0045 -0,0000
US52522HAC60 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 2A1 0,20 -10,86 0,0045 -0,0005
US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 0,19 -3,98 0,0044 -0,0001
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 0,19 1,05 0,0044 0,0001
US3128M75R30 / Золотой пул Фредди Мака 0,19 -2,54 0,0044 -0,0000
US31410G2H50 / Фанни Мэй Пул 0,19 -0,52 0,0043 0,0000
US3133KYR764 / FED HM LN PC POOL RB5010 FR 07/39 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 0,19 0,00 0,0043 0,0001
US3132DWD260 / FHLG 30 лет 3,5% 06/52#SD8221 0,19 -2,06 0,0043 -0,0000
US31410FYT64 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,60 0,0043 -0,0000
US3136APU752 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,19 -6,09 0,0042 -0,0002
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,18 0,0041 0,0041
US3138EHB435 / FNMA БАССЕЙН AL0958 FN 10/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,18 -36,88 0,0040 -0,0022
US31410G6K44 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,22 0,0040 -0,0000
US31416XEM83 / Фанни Мэй Пул 0,18 -46,83 0,0040 -0,0034
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) 0,17 0,0040 0,0040
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,17 -100,29 0,0038 1,1019
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) 0,17 275,00 0,0037 0,0027
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 0,16 0,0037 0,0037
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) 0,16 0,0037 0,0037
US31416CLU89 / FNMA БАССЕЙН 995939 FN 06/39 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,16 -1,81 0,0037 0,0000
US31397KE319 / FHLMC, серия 3360, класс FC 0,16 -4,17 0,0037 -0,0001
US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. 0,16 0,0037 0,0037
US38376R4Z67 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2017 H14 FB 0,16 -19,60 0,0036 -0,0008
US761118PE29 / Серия RALI 2005-QA13 Trust 0,16 -1,84 0,0036 -0,0000
US3128P7LZ40 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#C91244 4.50000000 0,16 -10,29 0,0036 -0,0003
US863579HD34 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-2020 гг. 0,16 -1,27 0,0036 0,0000
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) 0,16 0,0035 0,0035
US31402QYY15 / Фанни Мэй Пул 0,14 -4,05 0,0032 -0,0001
US07384MQ705 / Bear Stearns ARM Trust 2004-3 0,14 -1,41 0,0032 0,0000
US07384MG979 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 0,14 -1,43 0,0032 0,0000
US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ 0,14 -4,17 0,0031 -0,0001
US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 0,13 -1,47 0,0030 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,13 0,0030 0,0030
US31396V4Q81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,13 -1,49 0,0030 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,13 0,0029 0,0029
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,13 0,0029 0,0029
US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 ДОВЕРИЕ 0,12 0,00 0,0027 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,12 0,0027 0,0027
317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 0,12 -71,08 0,0027 -0,0064
317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 0,12 -71,08 0,0027 -0,0064
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) 0,11 6,67 0,0026 0,0002
US92925GAJ22 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2006-AR16, класс 3A3 0,11 -0,88 0,0025 0,0000
US31393APU50 / ФНМА, РЭМИК, серия 2003-25, класс КП 0,11 -7,76 0,0024 -0,0001
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,11 0,0024 0,0024
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 0,11 -4,50 0,0024 -0,0001
US17307GRE07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. 0,11 -1,87 0,0024 -0,0000
US31393XGV38 / ФНМА, серия 2004-W2, класс 5AF 0,10 -7,41 0,0023 -0,0001
US36185G6X83 / ГНМА 0,10 -1,00 0,0023 0,0000
US31412ENE22 / FNMA БАССЕЙН 922989 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,10 -6,60 0,0023 -0,0001
US31407E3M38 / FNMA POOL 828904 FN 04/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,10 -1,00 0,0022 0,0000
USL269151134 / ДРИЛЛКО ХЛДГ ЛЮКС СА. 0,00 0,00 0,10 -19,01 0,0022 -0,0005
US3138ANAA16 / FNMA ПУЛ AI8100 FN 08/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,10 0,00 0,0022 0,0000
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) 0,10 0,0022 0,0022
US31416BGM46 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,04 0,0022 0,0000
US3128M6SU38 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -3,09 0,0021 -0,0000
US31413LNE55 / FNMA БАССЕЙН 948689 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -1,05 0,0021 0,0000
US31404SFQ30 / FNMA БАССЕЙН 776975 FN 04/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,09 -2,08 0,0021 -0,0000
US3138M9LF63 / FNMA ПУЛ AP5725 FN 08/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,09 -1,06 0,0021 0,0000
US31417TMA33 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,09 -1,08 0,0021 0,0000
US31407JZK14 / FNMA POOL 832446 FN 08/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,09 -2,17 0,0021 -0,0000
US31394FHD06 / ФНМА, серия 2005-79, класс NF 0,09 -5,32 0,0020 -0,0001
RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,09 0,0020 0,0020
US3128P7LU52 / ФГ 03/29 ИСПРАВЛЕНО 4.5 0,09 -13,00 0,0020 -0,0003
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) 0,09 0,0020 0,0020
US05534AAN19 / ООО «БКАП» 2011-RR5-I Trust 0,09 -13,13 0,0020 -0,0002
XS1697546080 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A RRC 144A 0,09 10,26 0,0020 0,0002
FED HM LN PC POOL SD8402 FR 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWKP76) 0,09 -5,49 0,0020 -0,0001
31750R594 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.09750000 / DFE (EZXSNMVYWSL9) 0,08 0,0019 0,0019
US39539FAK03 / Серия трастовых фондов GreenPoint по ипотечному финансированию 2006-AR4 0,08 -1,19 0,0019 -0,0000
US3617M44S19 / GNMA БАССЕЙН BR6233 GN 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 -2,41 0,0019 0,0000
US31371NSV81 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.03.2028 FNMA 30 0,08 -14,74 0,0018 -0,0003
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0,08 -67,77 0,0018 -0,0036
317U8AEA5 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250805 / DIR (EZ5DF8SK6Z39) 0,08 -73,17 0,0018 -0,0046
31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (EZ0X1GXSRXF6) 0,08 0,0017 0,0017
US3617MYAZ28 / GNMA БАССЕЙН BT9024 GN 03/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 -1,32 0,0017 0,0000
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,07 0,0017 0,0017
US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust 0,07 -6,41 0,0017 -0,0001
US31417YSY40 / Фанни Мэй Пул 0,07 -7,69 0,0017 -0,0001
US07384MZS42 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 0,07 -2,70 0,0016 -0,0000
US31416WXP21 / FNMA БАССЕЙН AB1585 FN 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,07 -4,00 0,0016 -0,0000
US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 0,07 -7,69 0,0016 -0,0001
US31407MZ994 / FNMA БАССЕЙН 835168 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,07 -1,37 0,0016 0,0000
US31574PAA30 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-1 0,07 -48,18 0,0016 -0,0015
US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust 0,07 -4,11 0,0016 -0,0000
US3128M6N790 / FED HM LN PC ПУЛ G04614 FG 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,07 -2,78 0,0016 -0,0000
US251510CV37 / Фонд ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities, Inc., серия 2005-1, класс 1A1 0,07 -2,82 0,0016 -0,0000
31750R5C7 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ6LHMHGSW79) 0,07 0,0016 0,0016
US3140X6WD92 / FNMA ПУЛ FM3343 FN 02/30 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,07 -10,39 0,0016 -0,0002
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,07 0,0016 0,0016
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,07 0,0015 0,0015
US3617LKDJ63 / GNMA БАССЕЙН BQ1005 GN 10/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,06 -1,54 0,0015 0,0000
US07384M4J85 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 0,06 3,23 0,0015 0,0001
US31371LVC08 / FNMA БАССЕЙН 255411 FN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,06 -3,08 0,0014 -0,0000
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,06 0,0014 0,0014
US31413LKP30 / FNMA БАССЕЙН 948602 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,59 0,0014 -0,0000
US92977TAC62 / Wachovia Mortgage Loan Trust, LLC 0,06 -13,89 0,0014 -0,0002
US31416MX412 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AA4298 4.50000000 0,06 -7,69 0,0014 -0,0001
US31417J3B47 / FNMA ПУЛ AC0793 FN 10/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,06 0,00 0,0014 0,0000
US31413BGY11 / FNMA БАССЕЙН 940415 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,67 0,0014 0,0000
317U8D2A2 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250813 / DIR (EZKZHY60KQL7) 0,06 -59,03 0,0013 -0,0019
US31411BFP31 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0013 0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,06 0,0013 0,0013
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,06 0,0013 0,0013
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,06 0,0013 0,0013
US31416ACZ12 / FNMA БАССЕЙН 993888 FN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,06 -1,72 0,0013 0,0000
IRS NZD 4.25000 12/21/22-5Y LCH / DIR (EZZCJ1HFCKX1) 0,06 -18,84 0,0013 -0,0003
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZQMMTKX5F48) 0,06 21,74 0,0013 0,0002
US31410GNL31 / ФНКЛ УМБС 5,5 888795 11-01-36 0,06 -1,75 0,0013 -0,0000
US3138E5A995 / FNMA БАССЕЙН AK0931 FN 01/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,05 -1,82 0,0012 0,0000
US31371MEQ69 / УМБС 0,05 -3,57 0,0012 -0,0000
US31416AWL06 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0012 0,0000
US31404GPA30 / FNMA БАССЕЙН 768217 FN 04/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,05 -3,64 0,0012 -0,0000
US31371LJS97 / УМБС 0,05 -1,92 0,0012 -0,0000
US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 0,05 -1,92 0,0012 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,05 0,0012 0,0012
US3128P7PU17 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -7,41 0,0011 -0,0001
US31416W4E97 / FNMA ПУЛ AB1720 FN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,05 -3,85 0,0011 -0,0000
US31418NAR17 / FNMA БАССЕЙН AD0915 FN 12/38 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,05 -3,92 0,0011 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,05 0,0011 0,0011
US31396L4R81 / ФНМА, REMIC, серия 2006-118, класс А1 0,05 0,00 0,0011 0,0000
EZZVSNMRWDZ0 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE 0,05 -20,00 0,0011 -0,0003
952NPH004 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A 0,05 0,00 0,0011 0,0000
GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) 0,05 0,0011 0,0011
31750R5R4 PIMCO FXVAN CALL USD SEK 10.20000000 / DFE (EZR5HRN9R6R0) 0,05 0,0011 0,0011
BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) 0,05 -17,54 0,0011 -0,0002
US268668AA87 / Фонд ипотечного кредитования EMC 2001-A 0,05 -4,17 0,0011 -0,0000
US3138ARKX13 / FNMA ПУЛ AJ0309 FN 08/41 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,05 0,00 0,0011 0,0000
US31403DGZ69 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,26 0,0010 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,05 0,0010 0,0010
US3138WAXY85 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,17 0,0010 0,0000
US3128P7MW00 / FED HM LN PC ПУЛ C91273 FG 10/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,05 -6,25 0,0010 -0,0001
US31402QYV75 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,35 0,0010 -0,0000
US31395M2F53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,04 -4,35 0,0010 -0,0000
US3617K7KJ85 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -13,73 0,0010 -0,0001
US31409GKP09 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0010 0,0000
US31416HWP62 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,55 0,0010 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,04 0,0010 0,0010
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,04 0,0010 0,0010
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) 0,04 0,0010 0,0010
US31416QYU39 / FNMA ПУЛ AA7022 FN 06/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,04 0,00 0,0010 0,0000
US31404DT324 / FNMA БАССЕЙН 765670 FN 01/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,04 -2,38 0,0009 -0,0000
US31404EE365 / FNMA БАССЕЙН 766154 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,04 -2,38 0,0009 -0,0000
US126670JY52 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB9 3A2A 0,04 -2,50 0,0009 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,04 0,0009 0,0009
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,04 0,0009 0,0009
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,04 0,0009 0,0009
US31414CJF68 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0009 0,0000
US31404G3J84 / FNMA БАССЕЙН 768601 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,04 -2,50 0,0009 -0,0000
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,04 0,0009 0,0009
US31371MY920 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,04 0,00 0,0009 0,0000
US31371MDT18 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0009 -0,0000
US07384M4K58 / Bear Stearns ARM Trust, серия 2004-10, класс 23A1 0,04 -2,63 0,0009 0,0000
US31371MLB18 / FNMA БАССЕЙН 256022 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,04 -2,63 0,0009 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,04 0,0009 0,0009
US31417YYS08 / FNMA БАССЕЙН MA0720 FN 04/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,04 -5,13 0,0008 -0,0000
US3128KUS737 / FED HM LN PC ПУЛ A64142 FG 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0008 0,0000
US3138X7BJ11 / FNMA БАССЕЙН AU7240 FN 10/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,04 -7,69 0,0008 -0,0000
US3128M6JY50 / FED HM LN PC ПУЛ G04479 FG 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,04 0,00 0,0008 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,04 0,0008 0,0008
317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (EZ3SGXHDXKD4) 0,04 -88,99 0,0008 -0,0063
US31414QAF46 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0008 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,03 0,0008 0,0008
BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) 0,03 0,0008 0,0008
OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) 0,03 -358,33 0,0007 0,0010
US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. 0,03 -3,23 0,0007 0,0000
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0007 0,0007
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) 0,03 11,11 0,0007 0,0001
US31412YBH45 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0007 0,0000
US31402RHL69 / FNMA БАССЕЙН 735635 FN 06/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,03 0,00 0,0007 0,0000
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PE18) 0,03 0,0007 0,0007
US31406CVF21 / FNMA БАССЕЙН 806214 FN 01/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,03 -3,33 0,0007 0,0000
US31371KRN36 / FNMA БАССЕЙН 254393 FN 06/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,03 0,00 0,0007 -0,0000
US31402VPY01 / FNMA ПУЛ 739439 FN 09/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,03 -44,00 0,0006 -0,0005
US3138APLD83 / FNMA ПУЛ AI9323 FN 08/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,03 -3,57 0,0006 0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) 0,03 0,0006 0,0006
US31405PRS10 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0006 -0,0000
US31377CRC90 / FNMA POOL 373183 FN 10/32 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -7,14 0,0006 -0,0000
US3128LAFR65 / FED HM LN PC ПУЛ A76476 FG 04/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,03 -3,85 0,0006 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) 0,03 0,0006 0,0006
US31412LA429 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0006 0,0000
US35729NAB10 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-E, класс 2A1 0,02 -4,00 0,0006 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
US36225CUC80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -14,29 0,0006 -0,0001
US31413SCS14 / FNMA БАССЕЙН 953781 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -4,00 0,0006 0,0000
US31406UJK51 / FNMA БАССЕЙН 820266 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0,02 0,0005 0,0005
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0005 0,0005
US3138A2VH95 / УМБС 0,02 -4,17 0,0005 -0,0000
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,02 0,0005 0,0005
US3140GQ6E16 / FNMA БАССЕЙН BH2668 FN 09/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,02 -4,35 0,0005 0,0000
US3617L7K736 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -12,00 0,0005 -0,0001
US31403DV223 / FNMA БАССЕЙН 745933 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,02 0,00 0,0005 0,0000
US3617KGY207 / GNMA БАССЕЙН BO1629 GN 07/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 -8,33 0,0005 -0,0000
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) 0,02 0,0005 0,0005
BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) 0,02 0,0005 0,0005
US3128L07K23 / FED HM LN PC ПУЛ A68998 FG 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0005 0,0000
US3138XXGE09 / УМБС, 15 лет 0,02 -31,03 0,0005 -0,0002
EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA 0,02 -600,00 0,0005 0,0006
US07386HSZ54 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 SER 2005-4 CL 23A2 V/R REGD 4.43001800 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3128M5NP15 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3140E9JL13 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -9,52 0,0004 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
US31413FC425 / FNMA БАССЕЙН 943891 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0004 0,0000
US31408DK944 / FNMA БАССЕЙН 848220 FN 11/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,02 0,00 0,0004 0,0000
THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) 0,02 5,88 0,0004 0,0000
US312927YP51 / FED HM LN PC ПУЛ A81618 FG 09/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,26 0,0004 0,0000
US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -5,26 0,0004 -0,0000
US466247QA48 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A3 0,02 -5,26 0,0004 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
US3128KX5N76 / FED HM LN PC ПУЛ A67153 FG 10/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0004 0,0000
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
US31407FKU39 / FNMA БАССЕЙН 829307 FN 09/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,56 0,0004 0,0000
US3138APQW10 / FNMA ПУЛ AI9468 FN 08/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 -10,53 0,0004 -0,0000
US31411KYV96 / FNMA БАССЕЙН 910724 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0004 0,0000
US31407FMV93 / FNMA БАССЕЙН 829372 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
US31410XA717 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0004 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
US3132A9PB79 / FED HM LN PC POOL ZS8518 ПТ 29 февраля ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,02 -11,11 0,0004 -0,0000
US31368HMQ38 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0004 -0,0000
US31417YDC84 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0004 -0,0000
US31405LB579 / FNMA БАССЕЙН 792160 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -6,25 0,0004 0,0000
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) 0,02 0,0004 0,0004
US31408F5H87 / FNMA БАССЕЙН 850548 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -40,00 0,0004 -0,0002
US3128M7TX41 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0003 0,0000
US3128M6NP97 / FED HM LN PC ПУЛ G04598 FG 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128M5L325 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US31371MMG95 / УМБС 0,01 -7,14 0,0003 -0,0000
317U8COA0 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025081 / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US31412UY958 / FNMA БАССЕЙН 935536 FN 08/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3132D54S88 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31408JB833 / FNMA БАССЕЙН 852463 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3140XC2F48 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM8873 3.50000000 0,01 -7,14 0,0003 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US3140J5LM94 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0003 -0,0000
US31418QPN78 / УМБС 0,01 -7,69 0,0003 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US31416X7G90 / FNMA ПУЛ AB2694 FN 04/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,01 -7,69 0,0003 -0,0000
US31407FZ949 / FNMA БАССЕЙН 829768 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -7,69 0,0003 -0,0000
US31417YY769 / FNMA БАССЕЙН MA0733 FN 05/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -33,33 0,0003 -0,0001
US31416CLT17 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
31750R5N3 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.11000000 / DFE (EZ7LNGTTZ444) 0,01 0,0003 0,0003
OIS MXN TIIE1/7.75000 04/07/25-5Y* CME / DIR (EZYVT7M6F4C6) 0,01 0,0003 0,0003
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US31412WGN02 / FNMA БАССЕЙН 936805 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -8,33 0,0003 0,0000
US31292HQE70 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,01 -8,33 0,0003 -0,0000
US31385HJE36 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН P#544861 4.18600000 0,01 -8,33 0,0003 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31417YZA80 / FNMA БАССЕЙН MA0736 FN 05/41 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 0,01 -8,33 0,0003 -0,0000
US31418CHT45 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0003 -0,0000
US31371MER43 / ФНМА 6,00% 9/35 #255844 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31407DX345 / FNMA БАССЕЙН 827898 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31417Y4C85 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31410KLN27 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31404QQ363 / FNMA БАССЕЙН 775474 FN 05/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US07387AGZ21 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2006-1, класс A1 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31411DDD84 / FNMA БАССЕЙН 904700 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US31404EGE05 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US3138W0R436 / FNMA ПУЛ AR3206 FN 03/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 -9,09 0,0002 -0,0000
US3128P7PY39 / FED HM LN PC ПУЛ C91339 FG 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US38376RXJ03 / ГНМА, серия 2016-H17, класс FM 0,01 -10,00 0,0002 -0,0000
US31407ME767 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0002 0,0000
US312926ND67 / FED HM LN PC ПУЛ A80388 FG 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31417YE605 / FNMA БАССЕЙН MA0156 FN 08/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 -10,00 0,0002 -0,0000
US31406X5D05 / FNMA БАССЕЙН 823544 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3138XMJT85 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 -10,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US31412BSK97 / FNMA БАССЕЙН 920422 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31417FRX86 / FNMA ПУЛ AB8601 FN 03/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 -35,71 0,0002 -0,0001
US3128M6SC30 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31404SZW87 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31396VN533 / ФНМА, серия 2007-42, класс AF 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31385HJD52 / Фанни Мэй Пул 0,01 -20,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US31418CZ497 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31376KS982 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US31410MJ760 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3128P7ML45 / FED HM LN PC ПУЛ C91263 FG 29 августа ФИКСИРОВАННО 4 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZHP2BRFHR54) 0,01 -78,79 0,0002 -0,0006
EZW8XKN63668 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE 0,01 -22,22 0,0002 -0,0000
US31401PFP45 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0002 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US31405TPC08 / FNMA БАССЕЙН 798819 FN 12/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 -12,50 0,0002 -0,0000
BOUGHT MXN SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US31402RK731 / FNMA БАССЕЙН 735718 FN 07/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0002 0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128LB3R78 / FED HM LN PC ПУЛ A78008 FG 06/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31419H2E11 / FNMA БАССЕЙН AE7072 FN 12/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31371MGH43 / ФНМА 6,00% 10/35 #255900 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US31418CMG68 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US31415LQY64 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31406PBS74 / FNMA БАССЕЙН 815549 FN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US31407HL614 / FNMA БАССЕЙН 831149 FN 12/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31403DSK62 / FNMA БАССЕЙН 745822 FN 09/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31413QZJ02 / FNMA БАССЕЙН 952645 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31407HPR11 / FNMA БАССЕЙН 831232 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US3140XDAM88 / FNMA БАССЕЙН FM9011 FN 09/32 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -14,29 0,0001 -0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US31401PFQ28 / FNMA БАССЕЙН 713975 FN 07/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M6PE23 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31384VWA69 / ФАННИ МАЭ 3,516% 01.09.2039 ФАР ФНАРМ 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US31417YP502 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
US3140X6WA53 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
US31409T2T44 / FNMA БАССЕЙН 878386 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31417JJN19 / FNMA ПУЛ AC0268 FN 10/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,01 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US3617KGWX44 / GNMA БАССЕЙН BO1562 GN 07/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
US31418CVP66 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US3138X9G942 / FNMA ПУЛ AU9223 FN 09/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US31404EU536 / FNMA БАССЕЙН 766604 FN 03/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31406YFG08 / FNMA БАССЕЙН 823767 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US31376KP426 / ФНМА 6,00% 7/35 #357843 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US3128M6PH53 / FED HM LN PC ПУЛ G04624 FG 02/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3131X6U326 / FED HM LN PC POOL ZK3302 FR 26.06 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
US31406CS828 / FNMA БАССЕЙН 806143 FN 12/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US31412LRK88 / FNMA БАССЕЙН 928490 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3131X6DM93 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2808 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0001 -0,0001
US31404EMP87 / FNMA БАССЕЙН 766366 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3128L04W97 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31407JDQ22 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31407VTF21 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31405UYB96 / FNMA БАССЕЙН 800006 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36225CL202 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M84Z47 / FED HM LN PC ПУЛ G06840 FG 05/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36225CLK08 / GNMA II POOL 080329 G2 10/29 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31419DVU26 / FNMA БАССЕЙН AE3326 FN 10/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EHDT65 / FNMA БАССЕЙН AL1013 FN 01/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3138A1DF58 / FNMA БАССЕЙН AH0101 FN 11/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31403KTQ66 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US31407EH486 / FNMA БАССЕЙН 828351 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 -25,00 0,0001 0,0000
US3133TKDP21 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US31410KM925 / FNMA БАССЕЙН 889684 FN 08/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US31406FDS74 / FNMA БАССЕЙН 808413 FN 01/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36241LDB99 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31402QSK84 / FANNIE MAE 5,50% 01.12.2034 FNMA 30 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138LX7H61 / FNMA ПУЛ AO7195 FN 09/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US31410XED49 / FNMA БАССЕЙН 900232 FN 08/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31404L7J31 / FNMA БАССЕЙН 772297 FN 03/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138M1TN89 / FNMA ПУЛ AO9556 FN 07/42 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0001 0,0000
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31405TJU79 / FNMA БАССЕЙН 798675 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3138XDAX89 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31419ARE90 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3131XAFK22 / FED HM LN PC POOL ZK6470 FR 29.02 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EGUC64 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3131X6M315 / FED HM LN PC POOL ZK3078 FR 26 марта ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US31375MSD64 / FNMA БАССЕЙН 339016 FN 11/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31407R3E22 / FNMA БАССЕЙН 838797 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36296RJR93 / GNMA БАССЕЙН 698772 GN 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31410PXS72 / FNMA БАССЕЙН 893589 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31418MT440 / FNMA ПУЛ AD0570 FN 08/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
317U8PVA3 PIMCO SWAPTION 3.36 CALL USD 2025071 / DIR (EZZX1QQCQTH4) 0,00 -98,15 0,0001 -0,0024
US3131X7SF60 / FED HM LN PC POOL ZK4118 FR 27.05 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31371MPJ08 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.01.2026 FNMA 30 0,00 -66,67 0,0001 -0,0001
US31416BN531 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31410GRN50 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M6NE41 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31403JZM16 / FNMA БАССЕЙН 750548 FN 02/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0001 0,0000
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,00 -92,86 0,0001 -0,0006
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) 0,00 -92,86 0,0001 -0,0006
US31414HKB23 / FNMA БАССЕЙН 966590 FN 01/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US31411VHL62 / FNMA БАССЕЙН 915635 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3131X6D801 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2827 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US31413DJ409 / FNMA БАССЕЙН 942283 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31410C2A98 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 885569 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31371MZ596 / FNMA БАССЕЙН 256464 FN 09/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US31410VGA26 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31413DT234 / FNMA ПУЛ 942569 FN 08/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3138X7L359 / FNMA ПУЛ AU7545 FN 10/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3131X6XG06 / FED HM LN PC POOL ZK3379 FR 26.06 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31413CL563 / FNMA ПУЛ 941448 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371MAF41 / FNMA БАССЕЙН 255706 FN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31287NCG16 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X6J279 / FED HM LN PC POOL ZK2981 FR 26 февраля ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US3138EG7L24 / FNMA БАССЕЙН AL0898 FN 02/31 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M5K905 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31416ALF56 / FNMA БАССЕЙН 994126 FN 11/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371NV775 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3138W6AY24 / ПУЛ FNMA AR8122 FN 03/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3131X6LB47 / FED HM LN PC POOL ZK3022 FR 26 февраля ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31409BXW26 / FNMA БАССЕЙН 866593 FN 01/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371NEX93 / FNMA БАССЕЙН 256750 FN 06/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31413C4C07 / FNMA ПУЛ 941919 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371NRW73 / FNMA БАССЕЙН 257101 FN 02/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371KHW45 / FNMA БАССЕЙН 254145 FN 01/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128KWH553 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371M2H94 / FNMA БАССЕЙН 256476 FN 11/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417YTV91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31408AEN63 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371NU454 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31403DDR70 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3131X53N08 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2605 FR 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
US69547MAD83 / ПЛАТНЫЙ_22-3 0,00 -99,62 0,0000 -0,0058
US31414F3S84 / FNMA БАССЕЙН 965309 FN 10/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31418XRX83 / FNMA ПУЛ AD9501 FN 07/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410BBQ68 / FNMA БАССЕЙН 883947 FN 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M5Q522 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 6,00% 01.01.2038 FHLMC G30 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407XC586 / FNMA БАССЕЙН 843492 FN 10/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407D3N39 / FNMA БАССЕЙН 828005 FN 06/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US312927YK64 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MCG06 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371LKY47 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MTJ61 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31405TAM45 / FNMA БАССЕЙН 798412 FN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138WQSM54 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419ADV61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31329K2R45 / FED HM LN PC ПУЛ ZA2584 FR 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410FUK91 / FNMA БАССЕЙН 888086 FN 02/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) 0,00 0,0000 0,0000
US31411ENM56 / FNMA БАССЕЙН 905896 FN 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3131X62P47 / FED HM LN PC POOL ZK3482 ПТ 26 августа ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31416WUQ31 / FNMA ПУЛ AB1490 FN 09/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EGNN03 / FNMA БАССЕЙН AL0396 FN 12/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138X3HK16 / FNMA ПУЛ AU3833 FN 08/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31416KD962 / FNMA ПУЛ AA1927 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3138AS5U28 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31406YYV63 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3131X5Y551 / FED HM LN PC POOL ZK2532 ПТ 25 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31376KNN27 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TPF875 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KZL24 / GNMA II POOL 008847 G2 04/26 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3132A64M28 / FED HM LN PC POOL ZS6228 FR 26 апреля ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31402QVR90 / FNMA БАССЕЙН 735124 FN 11/34 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31410UUH30 / ФНМА 6,00% 7/36 #897984 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3138XFF752 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31401V6Y20 / УМБС 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3140X6NQ07 / FNMA 15 лет 3,5% 08.01.2030#FM3098 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31402RRP63 / FNMA БАССЕЙН 735894 FN 09/35 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
US31400WEJ53 / FNMA БАССЕЙН 699537 FN 07/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.5 0,00 0,0000 -0,0000
US31412RLV77 / ФНМА 15 лет 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31411WCW55 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 916385 0,00 0,0000 -0,0000
US31401A3Z83 / FNMA БАССЕЙН 702916 FN 05/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 -0,0000
US05948XBV29 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2003-D, класс 2A4 0,00 0,0000 -0,0000
US31410YED22 / FNMA БАССЕЙН 901132 FN 09/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US3131X5ZD73 / FED HM LN PC POOL ZK2540 ПТ 25 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31403DBL29 / FNMA БАССЕЙН 745343 FN 03/36 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3138AN7J63 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31411KCZ49 / FNMA БАССЕЙН 910088 FN 03/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US31410GFF54 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3128P7L278 / FED HM LN PC ПУЛ C91245 FG 29 апреля ФИКСИРОВАННО 4 0,00 0,0000 -0,0000
US31411DS677 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31371LFY02 / FNMA БАССЕЙН 254983 FN 12/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31405AXW88 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US3133TPV484 / FHLMC, серия 2248, класс FB 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US312926M399 / FED HM LN PC ПУЛ A80378 FG 12/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 0,0000
US31376KKS41 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CPN01 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31400CEY66 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X53C43 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2595 FR 10/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X6AZ34 / FED HM LN PC ПУЛ ZK2724 FR 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EPPG33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31412NU878 / FNMA БАССЕЙН 930407 FN 01/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
US3132A7CP47 / FED HM LN PC POOL ZS6378 FR 01/26 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MJ574 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31410KNH31 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31407BKU25 / FNMA БАССЕЙН 825707 FN 07/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 0,0000
US31413SA208 / FNMA БАССЕЙН 953725 FN 11/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31406PGD50 / FNMA БАССЕЙН 815696 FN 03/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,00 0,0000 -0,0000
US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 0,00 0,0000 0,0000
US36225CN281 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US22540A3S54 / ПЕРВЫЙ ВСЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ 0,00 0,0000 0,0000
US31403DUK35 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31402EWL81 / FNMA БАССЕЙН 727051 FN 09/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,00 0,0000 -0,0000
US31385XAS62 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US07384MAA09 / Bear Stearns ARM Trust 2000-2 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3138A36C60 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US3131X52A95 / FED HM LN PC POOL ZK2569 ПТ 25 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,00 0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36225CBP05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US31295LBG68 / FED HM LN PC POOL 787239 FH 07/30 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31348S4G64 / FREDDIE MAC NON GOLD POOL P#786223 V/R 4.62600000 0,00 0,0000 0,0000
US3133TQFM42 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0000 0,0000
US31348S2X16 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,0000 0,0000
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) 0,00 0,0000 0,0000
317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,00 0,0000 0,0000
DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С 0,00 0,0000 0,0000
317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) 0,00 0,0000 0,0000
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 0,00 0,0000 0,0000
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 0,00 0,0000 0,0000
DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 0,00 0,0000 0,0000
317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U9FTA7 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250630 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/50 1 0,00 0,0000 0,0000
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) 0,00 0,0000 0,0000
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0004
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0004
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0004
31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0004
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT IDR SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0003
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZ05QB3PBRQ1) -0,00 -150,00 -0,0000 -0,0001
COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,00 0,00 -0,0000 -0,0000
COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,00 0,00 -0,0000 -0,0000
COLOMBIA LA SP JPM / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,00 0,00 -0,0000 -0,0000
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) -0,00 -0,0000 -0,0000
COLOMBIA LA SP BRC / DCR (EZ05QB3PBRQ1) -0,00 -150,00 -0,0000 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) -0,00 -0,0001 -0,0001
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,00 -25,00 -0,0001 0,0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9FUA5 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250630 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,01 -0,0001 -0,0001
IRS EUR 2.41000 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZXB852VHRN9) -0,01 -91,94 -0,0001 0,0013
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) -0,01 -0,0001 -0,0001
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZXKWXGHTDT1) -0,01 500,00 -0,0002 -0,0001
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) -0,01 -0,0002 -0,0002
ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) -0,01 -73,53 -0,0002 0,0006
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,01 -0,0002 -0,0002
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) -0,01 25,00 -0,0002 -0,0000
317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) -0,01 -0,0003 -0,0003
RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) -0,01 -107,59 -0,0003 -0,0035
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) -0,01 -0,0003 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZQJJC4KSPK3) -0,01 200,00 -0,0003 -0,0002
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) -0,01 -0,0003 -0,0003
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) -0,02 -0,0004 -0,0004
317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) -0,02 -0,0004 -0,0004
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) -0,02 -0,0004 -0,0004
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) -0,02 -0,0004 -0,0004
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,02 -0,0004 -0,0004
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) -0,02 -0,0004 -0,0004
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,02 -69,09 -0,0004 0,0008
317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) -0,02 -0,0004 -0,0004
317U8PWA2 PIMCO SWAPTION 3.519 CALL USD 202507 / DIR (EZ1KS55XM884) -0,02 -86,58 -0,0005 0,0029
IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) -0,02 -47,37 -0,0005 0,0004
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,02 -0,0005 -0,0005
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) -0,02 -0,0005 -0,0005
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) -0,02 -0,0005 -0,0005
317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) -0,02 -0,0005 -0,0005
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/08/25-9Y* LCH / DIR (EZGTN9JZ4G83) -0,02 -58,18 -0,0005 0,0007
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) -0,02 -0,0006 -0,0006
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
317U8CPA9 PIMCO SWAPTION 3.739 CALL USD 202508 / DIR (EZ02MS39Q829) -0,03 -34,21 -0,0006 0,0003
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,03 2 600,00 -0,0006 -0,0006
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) -0,03 -0,0006 -0,0006
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,03 -0,0007 -0,0007
317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) -0,03 -0,0007 -0,0007
IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) -0,03 -0,0007 -0,0007
317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) -0,03 -0,0007 -0,0007
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,03 -0,0007 -0,0007
317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) -0,03 -0,0007 -0,0007
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,03 -0,0007 -0,0007
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0008 -0,0008
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,04 -0,0009 -0,0009
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,04 -0,0009 -0,0009
SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,04 -0,0009 -0,0009
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (EZKVS9DRRQP2) -0,04 -54,74 -0,0010 0,0011
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,05 -0,0011 -0,0011
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,05 -0,0011 -0,0011
317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (EZHRPWJDVDW8) -0,05 -81,41 -0,0012 0,0048
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,05 -0,0012 -0,0012
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZMSCTBHCX60) -0,06 -76,39 -0,0013 0,0039
317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (EZ2BH915DBT1) -0,06 -80,21 -0,0013 0,0051
RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,06 5 700,00 -0,0013 -0,0013
RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,06 5 700,00 -0,0013 -0,0013
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,06 -0,0013 -0,0013
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) -0,06 56,41 -0,0014 -0,0005
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,06 -0,0014 -0,0014
RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,07 6 500,00 -0,0015 -0,0015
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,07 -0,0015 -0,0015
SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) -0,07 -0,0017 -0,0017
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,08 -0,0018 -0,0018
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,08 -0,0019 -0,0019
ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) -0,08 -0,0019 -0,0019
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) -0,09 -0,0020 -0,0020
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,09 8 900,00 -0,0021 -0,0020
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,10 -0,0022 -0,0022
SOLD PEN BOUGHT USD 20251204 / DFE (000000000) -0,10 -0,0022 -0,0022
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) -0,10 35,21 -0,0022 -0,0006
317U8D3A1 PIMCO SWAPTION 3.7565 CALL USD 20250 / DIR (EZF2KQT490F7) -0,10 -31,21 -0,0022 0,0009
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) -0,10 -0,0023 -0,0023
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) -0,10 104,00 -0,0023 -0,0012
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) -0,10 -0,0024 -0,0024
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,11 -0,0024 -0,0024
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/23/25-9Y* LCH / DIR (EZM5CNHNBF74) -0,11 -76,68 -0,0025 0,0081
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,11 -0,0026 -0,0026
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,11 -0,0026 -0,0026
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,11 -0,0026 -0,0026
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,12 -0,0027 -0,0027
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,12 -0,0027 -0,0027
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) -0,12 -0,0027 -0,0027
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,13 -0,0029 -0,0029
317U8AFA4 PIMCO SWAPTION 3.6283 CALL USD 20250 / DIR (EZ4TR78BWB85) -0,13 -51,09 -0,0030 0,0031
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) -0,14 44,68 -0,0031 -0,0010
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,15 -0,0033 -0,0033
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (EZ10PVR5LK98) -0,15 -41,96 -0,0034 0,0023
SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) -0,15 -0,0034 -0,0034
RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,15 15 000,00 -0,0034 -0,0034
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,16 -0,0035 -0,0035
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,16 -0,0035 -0,0035
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,16 -0,0035 -0,0035
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,17 -0,0039 -0,0039
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,17 -0,0039 -0,0039
SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) -0,18 -0,0040 -0,0040
SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) -0,18 -0,0040 -0,0040
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,19 -0,0044 -0,0044
RFR USD SOFR/3.83600 05/02/25-10Y LCH / DIR (EZ9FQ1FHSFC5) -0,20 -0,0044 -0,0044
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) -0,20 -58,49 -0,0045 0,0061
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,20 -0,0046 -0,0046
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,20 -0,0046 -0,0046
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,20 -0,0046 -0,0046
SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) -0,21 -0,0047 -0,0047
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -0,21 -0,0049 -0,0049
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,24 -0,0054 -0,0054
317U88TA4 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250804 / DIR (EZ10PVR5LK98) -0,24 -6,67 -0,0054 0,0003
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,25 -0,0057 -0,0057
IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (EZG2JQ07KZT4) -0,25 -18,33 -0,0058 0,0011
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,26 -0,0059 -0,0059
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,27 -0,0061 -0,0061
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,27 -0,0061 -0,0061
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,27 -0,0062 -0,0062
RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) -0,28 -154,56 -0,0063 -0,0175
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,30 -0,0068 -0,0068
RFR USD SOFR/3.65517 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) -0,31 -160,52 -0,0069 -0,0182
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) -0,32 -0,0072 -0,0072
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -0,34 -0,0077 -0,0077
ZCS BRL 11.49576 06/14/24-01/04/27 CME / DIR (EZZZ1VBHTZM4) -0,34 -16,26 -0,0077 0,0013
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,35 -0,0079 -0,0079
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,35 -0,0079 -0,0079
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,35 -0,0079 -0,0079
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,37 -0,0084 -0,0084
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,37 -0,0085 -0,0085
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,37 -0,0085 -0,0085
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,37 -0,0085 -0,0085
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) -0,37 -0,0085 -0,0085
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,38 -0,0085 -0,0085
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) -0,38 -0,0087 -0,0087
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,39 -0,0088 -0,0088
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,40 -0,0091 -0,0091
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,41 -0,0092 -0,0092
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,41 -0,0093 -0,0093
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0,41 -0,0094 -0,0094
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -0,44 -0,0099 -0,0099
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,46 -0,0104 -0,0104
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,48 -0,0108 -0,0108
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,48 -0,0108 -0,0108
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ1777XRV3N1) -0,63 -19,85 -0,0142 0,0032
RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) -0,63 62 900,00 -0,0143 -0,0143
IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH / DIR (EZV2M518D339) -0,63 -19,97 -0,0144 0,0033
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0,66 -0,0149 -0,0149
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) -0,76 326,40 -0,0172 -0,0132
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) -0,83 -52,47 -0,0187 0,0200
IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH / DIR (EZW03QFBH1W4) -1,01 -24,02 -0,0228 0,0067
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) -1,03 -0,0233 -0,0233
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) -1,13 -0,0257 -0,0257
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -1,14 -0,0259 -0,0259
ZCS BRL 11.54841 06/13/24-01/04/27 CME / DIR (EZBGTQ4W27C2) -1,32 -16,88 -0,0299 0,0055
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (EZ6CFT2N3TR9) -1,63 -20,93 -0,0369 0,0089
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -1,77 -0,0401 -0,0401
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -1,92 -0,0436 -0,0436
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -2,12 -0,0480 -0,0480
REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) -3,04 -0,0689 -0,0689
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -4,94 -0,1119 -0,1119
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -40,58 -254,73 -0,9201 -1,5147
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья -48,22 136,47 -1,0935 -0,6458