Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 423 718 531 |
| Текущие позиции | 245 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PIFPX - Фонд защиты от инфляции R-3 раскрыла общий объем активов в размере 245 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 423 718 531 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIFPX - Inflation Protection Fund R-3: U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) . Новые должности PIFPX - Inflation Protection Fund R-3 включают в себя U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 64,79 | 2,8034 | 2,8034 | ||
| 56,25 | 2,4341 | 2,4341 | ||
| 62,74 | 2,7149 | 2,1643 | ||
| 47,72 | 47,72 | 2,0647 | 1,7832 | |
| 93,60 | 4,0500 | 1,2371 | ||
| 15,70 | 0,6794 | 0,6794 | ||
| 14,51 | 0,6278 | 0,6278 | ||
| 70,70 | 3,0594 | 0,2738 | ||
| 4,38 | 0,1894 | 0,1894 | ||
| 27,60 | 1,1940 | 0,1605 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 49,54 | 2,1438 | -0,9278 | ||
| 55,93 | 2,4200 | -0,3439 | ||
| 46,14 | 1,9964 | -0,3112 | ||
| 25,22 | 1,0911 | -0,2582 | ||
| 24,21 | 1,0474 | -0,1630 | ||
| 15,35 | 0,6640 | -0,1428 | ||
| 27,26 | 1,1796 | -0,1257 | ||
| 78,24 | 3,3854 | -0,0904 | ||
| 60,99 | 2,6390 | -0,0867 | ||
| 15,48 | 0,6699 | -0,0774 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLV18) | 93,60 | 53,23 | 4,0500 | 1,2371 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) | 89,54 | 6,07 | 3,8742 | -0,0130 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) | 85,58 | 6,77 | 3,7030 | 0,0118 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 80,84 | 8,04 | 3,4981 | 0,0521 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 79,35 | 5,40 | 3,4334 | -0,0336 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 79,18 | 5,20 | 3,4262 | -0,0399 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) | 78,24 | 3,66 | 3,3854 | -0,0904 | |||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 74,50 | 7,15 | 3,2234 | 0,0217 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 70,70 | 16,89 | 3,0594 | 0,2738 | |||||
| US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 70,53 | 7,29 | 3,0518 | 0,0244 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 69,57 | 6,18 | 3,0103 | -0,0070 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 69,09 | 8,13 | 2,9896 | 0,0472 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 67,75 | 5,41 | 2,9317 | -0,0281 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) | 64,79 | 2,8034 | 2,8034 | ||||||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 63,30 | 6,76 | 2,7391 | 0,0085 | |||||
| US01F0526560 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 5.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ | 62,74 | 504,05 | 2,7149 | 2,1643 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 61,14 | 6,79 | 2,6455 | 0,0091 | |||||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 60,99 | 3,04 | 2,6390 | -0,0867 | |||||
| US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 56,25 | 2,4341 | 2,4341 | ||||||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 55,93 | -6,82 | 2,4200 | -0,3439 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 55,37 | 5,77 | 2,3956 | -0,0148 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 54,08 | 9,39 | 2,3399 | 0,0633 | |||||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 49,54 | -25,72 | 2,1438 | -0,9278 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 48,22 | 6,71 | 2,0865 | 0,0055 | |||||
| US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 | 47,72 | 680,58 | 47,72 | 680,57 | 2,0647 | 1,7832 | |||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 46,14 | -7,93 | 1,9964 | -0,3112 | |||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 45,23 | 11,11 | 1,9571 | 0,0825 | |||||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 42,21 | 11,75 | 1,8264 | 0,0870 | |||||
| US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 | 35,91 | 2,85 | 1,5539 | -0,0540 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 32,99 | 6,39 | 1,4274 | -0,0005 | |||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 31,69 | 7,15 | 1,3714 | 0,0093 | |||||
| US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 28,12 | 2,91 | 1,2169 | -0,0416 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 27,60 | 22,96 | 1,1940 | 0,1605 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 27,26 | -3,82 | 1,1796 | -0,1257 | |||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 26,52 | 2,99 | 1,1475 | -0,0383 | |||||
| US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 | 25,22 | -13,94 | 1,0911 | -0,2582 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 24,21 | -7,90 | 1,0474 | -0,1630 | |||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 21,45 | 3,06 | 0,9283 | -0,0304 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,94 | -2,14 | 0,8630 | -0,0755 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,20 | -0,79 | 0,8308 | -0,0604 | |||||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 17,01 | 25,96 | 0,7361 | 0,1141 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 15,70 | 0,6794 | 0,6794 | ||||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 15,48 | -4,60 | 0,6699 | -0,0774 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 15,35 | -12,41 | 0,6640 | -0,1428 | |||||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 14,83 | 2,79 | 0,6417 | -0,0227 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) | 14,51 | 0,6278 | 0,6278 | ||||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 13,99 | 7,99 | 0,6052 | 0,0088 | |||||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 13,65 | -2,28 | 0,5908 | -0,0526 | |||||
| EU000A3K4DY4 / Евросоюз | 12,68 | 3,58 | 0,5485 | -0,0151 | |||||
| US01F0506505 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 12,43 | 19,67 | 0,5380 | -0,0127 | |||||
| US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond | 11,81 | 3,08 | 0,5108 | -0,0166 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 10,48 | -0,35 | 0,4533 | -0,0309 | |||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 7,85 | 10,76 | 0,3398 | 0,0133 | |||||
| US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты | 5,28 | 22,50 | 0,2283 | 0,0299 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 4,38 | 0,1894 | 0,1894 | ||||||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 4,12 | 55,88 | 0,1784 | 0,0566 | |||||
| BE0000358672 / БЕЛЬГИЯ КОРОЛЕВСТВО EUR 144A LIFE/REG S 3,3% 22.06.54 | 3,56 | 6,12 | 0,1539 | -0,0004 | |||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 3,55 | 5,31 | 0,1536 | -0,0016 | |||||
| US74333CAG15 / Progress Residential 2022-SFR7 Trust | 3,28 | -0,61 | 0,1418 | -0,0101 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 2,74 | 7,58 | 0,1186 | 0,0013 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 2,61 | 0,1128 | 0,1128 | ||||||
| Cross 2025-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAA54) | 2,57 | -2,06 | 0,1112 | -0,0097 | |||||
| HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAA98) | 2,47 | -0,80 | 0,1068 | -0,0078 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US03466QAA13) | 2,25 | 0,0974 | 0,0974 | ||||||
| PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAA91) | 2,23 | 0,0966 | 0,0966 | ||||||
| US12663DAC83 / CSMC 2022-NQM5 Доверие | 2,23 | -2,11 | 0,0966 | -0,0084 | |||||
| NYMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US62956XAA90) | 2,22 | -1,34 | 0,0960 | -0,0075 | |||||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) | 2,20 | 1,48 | 0,0951 | -0,0046 | |||||
| ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAA54) | 2,15 | -0,37 | 0,0928 | -0,0063 | |||||
| A&D Mortgage Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US00039KAC45) | 2,05 | -2,38 | 0,0887 | -0,0080 | |||||
| US66981YAD13 / AMSR 2022-SFR3 Траст | 2,03 | 1,76 | 0,0878 | -0,0041 | |||||
| US74334DAG88 / Progress Residential 2022-SFR6 Trust | 2,02 | 1,30 | 0,0874 | -0,0045 | |||||
| US64830RAG74 / Новый фонд жилищной ипотеки 2022-SFR2 | 1,98 | 2,81 | 0,0855 | -0,0030 | |||||
| Cross 2024-H7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAA09) | 1,94 | -2,56 | 0,0840 | -0,0077 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) | 1,89 | -0,42 | 0,0819 | -0,0056 | |||||
| US36168HAA23 / GCAT 2021-NQM4 Trust | 1,82 | -1,99 | 0,0788 | -0,0068 | |||||
| Tricon Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US89616VAD29) | 1,81 | 0,95 | 0,0784 | -0,0043 | |||||
| US784212AA01 / Жилищный ипотечный фонд SG 2021-1 | 1,79 | 0,00 | 0,0774 | -0,0050 | |||||
| BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) | 1,69 | -1,23 | 0,0731 | -0,0057 | |||||
| US92539NAA46 / Реальный траст секьюритизации 2022-7 | 1,54 | -3,92 | 0,0668 | -0,0072 | |||||
| DBGS 2024-SBL / ABS-MBS (US23306QAA31) | 1,54 | -0,90 | 0,0666 | -0,0049 | |||||
| US31573JAA88 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-3 | 1,53 | 0,53 | 0,0662 | -0,0039 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) | 1,48 | -0,54 | 0,0640 | -0,0045 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,47 | 0,0638 | 0,0638 | ||||||
| US10568EAA01 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2023-NQM3 | 1,46 | -3,94 | 0,0633 | -0,0068 | |||||
| COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688XAA46) | 1,42 | -4,51 | 0,0614 | -0,0070 | |||||
| HOMES 2025-AFC1 Trust / ABS-MBS (US403969AC27) | 1,38 | -2,75 | 0,0596 | -0,0057 | |||||
| BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,35 | 6,97 | 0,0584 | 0,0003 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US617932AA69) | 1,35 | -3,65 | 0,0584 | -0,0061 | |||||
| BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAA09) | 1,31 | -0,08 | 0,0567 | -0,0037 | |||||
| Credit Default Swaps / DCR (N/A) | 1,27 | 0,0551 | 0,0551 | ||||||
| LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) | 1,27 | 0,00 | 0,0550 | -0,0035 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) | 1,26 | -1,64 | 0,0544 | -0,0044 | |||||
| US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики | 1,25 | 135,73 | 0,0540 | 0,0296 | |||||
| US36265AAA97 / Фонд ипотечных ценных бумаг Goldman Sachs | 1,23 | -0,96 | 0,0534 | -0,0040 | |||||
| US12665EAA82 / CSMC 2022-NQM4 Доверие | 1,18 | -2,97 | 0,0509 | -0,0049 | |||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US24380QAC69) | 1,09 | -4,37 | 0,0473 | -0,0053 | |||||
| EU000A3K4DT4 / Евросоюз | 1,06 | 3,23 | 0,0457 | -0,0014 | |||||
| ACRA Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US00112EAA29) | 1,02 | -2,94 | 0,0442 | -0,0043 | |||||
| US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС | 0,90 | 0,00 | 0,0389 | -0,0025 | |||||
| COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) | 0,84 | 0,00 | 0,0362 | -0,0023 | |||||
| US46656NAA72 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-DSC1 | 0,79 | -2,97 | 0,0340 | -0,0033 | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) | 0,74 | -0,54 | 0,0321 | -0,0022 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) | 0,73 | -3,45 | 0,0315 | -0,0033 | |||||
| US00178YAD31 / AMSR Trust, серия 2023-SFR2, класс D | 0,72 | 2,87 | 0,0311 | -0,0011 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAG68) | 0,71 | -0,42 | 0,0307 | -0,0021 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAU54) | 0,69 | 0,15 | 0,0298 | -0,0019 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAA90) | 0,68 | -0,73 | 0,0296 | -0,0021 | |||||
| Options / DIR (N/A) | 0,66 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) | 0,62 | -6,67 | 0,0267 | -0,0037 | |||||
| BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) | 0,57 | -0,35 | 0,0246 | -0,0017 | |||||
| US78434KAA51 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-2 | 0,56 | -1,58 | 0,0243 | -0,0020 | |||||
| US924923AA37 / Реальный фонд секьюритизации 2022-INV2 | 0,52 | -5,99 | 0,0224 | -0,0030 | |||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,44 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| US59024HAC43 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-A3 | 0,42 | -3,02 | 0,0181 | -0,0017 | |||||
| US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 Траст | 0,41 | -5,32 | 0,0177 | -0,0022 | |||||
| Futures / DIR (N/A) | 0,38 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| US91087BAT70 / Международные облигации правительства Мексики | 0,37 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 0,35 | -3,02 | 0,0153 | -0,0015 | |||||
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust / ABS-MBS (US239918AA37) | 0,33 | -0,30 | 0,0144 | -0,0010 | |||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,32 | -0,93 | 0,0138 | -0,0010 | |||||
| Futures / DIR (N/A) | 0,31 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,25 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,25 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| US40390MAA36 / HONO 2021-LULU Ипотечный фонд | 0,22 | 0,00 | 0,0094 | -0,0006 | |||||
| Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) | 0,21 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,19 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,17 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,15 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Futures / DIR (N/A) | 0,14 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,13 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,12 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Futures / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US45254NMM64 / Impac CMB Trust, серия 2005-1, класс 1A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US68389FGN87 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2005-1 | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US542514FX71 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2004-2 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31393YKN49 / Фанни Мэй REMICs | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US92922FD395 / КОРП. директор по маркетингу | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US040104SQ50 / АРЖЕНТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 W3 A2B | 0,01 | -14,29 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US126671SL14 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2002-4, класс M1 | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US45254NPY75 / Серия Impac CMB Trust 2005-5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US16163LAA08 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-A2, класс 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Futures / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US12668BE745 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA6 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US45254NJQ16 / Серия Impac CMB Trust 2004-5 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US45254NKE66 / Серия Impac CMB Trust 2004-6 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US38373MYV61 / ГНР 2007-15 I | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31393T4M52 / Fannie Mae REMIC Trust 2003-W16 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Futures / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Futures / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Futures / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Futures / DIR (N/A) | -0,11 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,11 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,12 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| Interest Rate Swaps / DIR (N/A) | -0,12 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,13 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| Options / DIR (N/A) | -0,17 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| Futures / DIR (N/A) | -0,19 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,20 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,25 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0,94 | -0,0405 | -0,0405 | ||||||
| Futures / DIR (N/A) | -0,94 | -0,0408 | -0,0408 |
