Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 504 957 000
Текущие позиции 1 180
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Класс M раскрыла общий объем активов в размере 1 180 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 504 957 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class M: SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:01F0306C7) , and FNMA TBA (US:US01F0326B57) . Новые должности PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class M включают в себя SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:01F0306C7) , and FNMA TBA (US:US01F0326B57) .

PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Класс M – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
110,91 110,91 19,6246 19,6246
87,40 15,4640 15,4640
87,33 15,4516 15,4516
85,80 15,1813 15,1813
85,60 15,1459 15,1459
56,47 9,9924 9,9924
55,00 9,7309 9,7309
32,18 5,6944 5,6944
23,33 4,1272 4,1272
15,85 2,8052 2,8052
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,63 -0,1113 -0,1113
-0,34 -0,0610 -0,0610
-0,31 -0,0553 -0,0553
-0,31 -0,0546 -0,0546
-0,24 -0,0421 -0,0421
-0,24 -0,0421 -0,0421
-0,15 -0,0257 -0,0257
-0,14 -0,0248 -0,0248
-0,10 -0,0179 -0,0179
-0,10 -0,0168 -0,0168
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-12-18 за отчетный период 2019-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US74676P6640 / КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНВ. ФОНД 110,91 110,91 19,6246 19,6246
US01F0306B93 / ФНМА будет объявлено позже 87,40 15,4640 15,4640
US01F0306B93 / ФНМА будет объявлено позже 87,40 0,00 15,4640 0,0000
01F0306C7 / ФНМА будет объявлено позже 87,33 15,4516 15,4516
SHORT TERM INTEREST RATE FUTURES / DIR (N/A) 85,80 15,1813 15,1813
SHORT TERM INTEREST RATE FUTURES / DIR (N/A) 85,60 15,1459 15,1459
US01F0326B57 / ФНМА будет объявлено позже 56,47 9,9924 9,9924
US01F0406B84 / ФНМА будет объявлено позже 55,00 9,7309 9,7309
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 32,18 5,6944 5,6944
99EL209K6 / Общий доход свопа 23,33 4,1272 4,1272
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 15,85 2,8052 2,8052
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 14,88 2,6322 2,6322
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 8,85 1,5663 1,5663
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 7,88 1,3945 1,3945
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 7,12 1,2606 1,2606
99EL509W7 / Общий доход свопа 6,62 1,1711 1,1711
US01F0426B49 / ФНМА будет объявлено позже 6,31 20,01 1,1166 0,1861
US21H0426B01 / ГНМА будет объявлен позже 6,28 1,1112 1,1112
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 5,54 0,9810 0,9810
US01F0426B49 / ФНМА будет объявлено позже 5,26 0,9305 0,9305
US3137A9WQ56 / Директор по маркетингу FHLMC 5,11 0,9046 0,9046
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 5,07 0,8974 0,8974
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,88 0,8637 0,8637
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,72 0,8345 0,8345
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,41 0,7810 0,7810
US037833BD17 / Эппл, Инк. 4,34 0,7680 0,7680
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,33 0,7667 0,7667
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,28 0,7567 0,7567
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,25 0,7526 0,7526
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,10 0,7254 0,7254
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,10 0,7254 0,7254
US61762MBE03 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 3,93 0,6950 0,6950
US3136AX4V48 / Директор по маркетингу ФНМА I 3,83 0,6783 0,6783
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 3,67 0,6486 0,6486
US2027A0JV26 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,65 0,6454 0,6454
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 3,59 0,6359 0,6359
US3136AU4G35 / Директор по маркетингу ФНМА I 3,48 0,6163 0,6163
US912796TK58 / Казначейский вексель США 12.03.2020 Tblm Bond 3,47 0,6140 0,6140
US12668AEV35 / КОРП. директор по маркетингу 3,42 0,6058 0,6058
US85775AAA97 / КОРП. директор по маркетингу 3,34 0,5906 0,5906
99621Q9P0 / Общий доход свопа 3,32 0,5879 0,5879
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 3,29 0,5825 0,5825
US22546NAH70 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 3,29 0,5813 0,5813
US3137ABA844 / директор по маркетингу правительства 3,21 0,5676 0,5676
US48125LRN46 / JPMorgan Chase Bank NA 3,20 0,5656 0,5656
SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) 3,15 3,15 0,5574 0,5574
US21H0406B47 / ГНМА будет объявлен позже 3,12 0,5518 0,5518
US89114QCD88 / Торонто-Доминион Банк / The 3,09 0,5462 0,5462
GR0133006198 / Государственные облигации Греческой Республики 3,02 0,5346 0,5346
US760942BB71 / Международные облигации правительства Уругвая 3,01 0,5331 0,5331
US912796TM15 / Американские казначейские векселя 2,98 0,5265 0,5265
99EK959A2 / Общий доход свопа 2,89 0,5122 0,5122
99258R9O1 / Общий доход свопа 2,88 0,5103 0,5103
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,87 0,5086 0,5086
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,87 0,5086 0,5086
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,86 0,5064 0,5064
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,86 0,5064 0,5064
SWAPTION / DIR (N/A) 2,84 0,5034 0,5034
US02079KAA51 / Алфавит Инк 2,84 0,5027 0,5027
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,84 0,5022 0,5022
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,84 0,5022 0,5022
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,84 0,5017 0,5017
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,84 0,5017 0,5017
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,81 0,4969 0,4969
US85775BAA70 / КОРП. директор по маркетингу 2,80 0,4961 0,4961
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,80 0,4947 0,4947
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,78 0,4924 0,4924
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,78 0,4924 0,4924
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,76 0,4891 0,4891
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,76 0,4877 0,4877
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,76 0,4877 0,4877
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,73 0,4826 0,4826
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,73 0,4826 0,4826
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,70 0,4782 0,4782
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,70 0,4782 0,4782
US85775CAA53 / КОРП. директор по маркетингу 2,69 0,4754 0,4754
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,57 0,4545 0,4545
US38375AX251 / Директор по маркетингу GNMA IO 2,51 0,4448 0,4448
GR0133007204 / Государственные облигации Греческой Республики 2,47 0,4373 0,4373
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 2,47 0,4365 0,4365
US23305YAM12 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2,42 0,4286 0,4286
US46638UAR77 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2,39 0,4230 0,4230
US961214DU48 / Банковская корпорация Вестпак 2,31 0,4080 0,4080
US30711XCH52 / КОРП. директор по маркетингу 2,28 0,4036 0,4036
US90331HNP46 / Банк США, Северная Каролина/Цинциннати, Огайо 2,26 0,3992 0,3992
99650T9R4 / Общий доход свопа 2,25 0,3984 0,3984
SWAPTION / DIR (N/A) 2,24 0,3962 0,3962
US02146BAB27 / КОРП. директор по маркетингу 2,23 0,3946 0,3946
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,19 0,3879 0,3879
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 2,10 0,3724 0,3724
US912796RM33 / Казначейский вексель США от 07.11.2019 Tblm Bond 2,10 0,3724 0,3724
US61762MBG50 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2,09 0,3698 0,3698
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,07 0,3669 0,3669
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,07 0,3669 0,3669
US12621EAK91 / Финансовая группа CNO Inc. 2,06 0,3648 0,3648
US17325FAN87 / Ситибанк Н.А. 2,05 0,3626 0,3626
US912796SS93 / Американские казначейские векселя 2,05 0,3625 0,3625
US06540RAF10 / БАНК 2017-БНК9 2,03 0,3586 0,3586
US94988QAU58 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2013-LC12 2,03 0,3585 0,3585
US822582BG61 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 2,00 0,3543 0,3543
US3137G0GZ69 / КОРП. директор по маркетингу 1,99 0,3518 0,3518
US91087BAF76 / Международные облигации правительства Мексики 1,97 0,3487 0,3487
BRAZIL / Международные облигации правительства Бразилии 1,97 0,3478 0,3478
US05947UD629 / Банк Америки Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc. 1,94 0,3441 0,3441
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 1,94 0,3428 0,3428
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,93 0,3422 0,3422
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,91 0,3379 0,3379
US582839AJ52 / Мид Джонсон Нутришн Ко 1,89 0,3353 0,3353
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,89 0,3352 0,3352
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,89 0,3352 0,3352
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,87 0,3312 0,3312
US31397URB79 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,87 0,3309 0,3309
SWAPTION / DIR (N/A) 1,85 0,3280 0,3280
SWAPTION / DIR (N/A) 1,84 0,3251 0,3251
GR0133008210 / Государственные облигации Греческой Республики 1,83 0,3241 0,3241
US125581GW24 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,83 0,3231 0,3231
US85571BAL99 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,82 0,3212 0,3212
US75524DAP50 / RBS Global Inc / Rexnord LLC 1,80 0,3193 0,3193
US38376RVS20 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,80 0,3192 0,3192
US12631DBG79 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,79 0,3175 0,3175
US94974BGM63 / Wells Fargo & Company Бонд 1,79 0,3172 0,3172
99511Q9D0 / Общий доход свопа 1,76 0,3112 0,3112
US912796SW06 / Законопроект казначейства США 1,76 0,3111 0,3111
US61763BAV62 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2013-C13, класс XA, IO 1,74 0,3081 0,3081
US38375AXQ20 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,73 0,3054 0,3054
99AC439K2 / Общий доход свопа 1,72 0,3039 0,3039
US084664BQ34 / Berkshire Hathaway Fin 4.25% 01/15/21 1,71 0,3017 0,3017
US92890NAE94 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,68 0,2976 0,2976
US12626LAF94 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 1,67 0,2954 0,2954
US428102AA57 / Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp. 1,66 0,2945 0,2945
US36253BBB80 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,66 0,2930 0,2930
US3136AX2B02 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,66 0,2929 0,2929
US3136AHZJ26 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,65 0,2912 0,2912
99342T9A5 / Общий доход свопа 1,64 0,2908 0,2908
US92938CAL19 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,63 0,2892 0,2892
US25272KAW36 / Финансовая облигация Diamond 1 1,63 0,2880 0,2880
GR0114029540 / Государственные облигации Греческой Республики 1,61 0,2845 0,2845
US92936TAJ16 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,58 0,2787 0,2787
US46640LAN29 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,57 0,2785 0,2785
US91086QBE70 / Международные облигации правительства Мексики 1,57 0,2783 0,2783
US07388VAH15 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,57 0,2783 0,2783
US38380LAB99 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,56 0,2765 0,2765
US717081EB53 / Pfizer Inc Note Call Make Whole 1.70 12/15/2019 Bond 1,56 0,2760 0,2760
US80875AAP66 / Scientific Games International, Inc. Срочный кредит B5, 2018 г. 1,56 0,2755 0,2755
US3136ATNC49 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,53 0,2716 0,2716
US12631DAG88 / COMM 2014-CCRE17 Ипотечный траст 1,53 0,2714 0,2714
US86960BAR33 / Шведский Handelsbanken AB 1,51 0,2673 0,2673
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,51 0,2666 0,2666
US07387MAK53 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,50 0,2647 0,2647
US06675FAK30 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,49 0,2635 0,2635
US38376RV786 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,49 0,2632 0,2632
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,48 0,2628 0,2628
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,48 0,2628 0,2628
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,48 0,2611 0,2611
US3136ANJB42 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,46 0,2589 0,2589
US858119BD11 / Steel Dynamics, Inc. Бонд 1,46 0,2576 0,2576
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,45 0,2570 0,2570
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,44 0,2556 0,2556
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,44 0,2550 0,2550
US3136B0RS76 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,44 0,2546 0,2546
US95000GBB95 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-BNK1 1,44 0,2540 0,2540
US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» 1,43 0,2532 0,2532
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,43 0,2528 0,2528
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,43 0,2524 0,2524
US06051GHH56 / Банк Америки Корпорация 1,43 0,2522 0,2522
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,41 0,2503 0,2503
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,41 0,2503 0,2503
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,41 0,2499 0,2499
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,41 0,2490 0,2490
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,40 0,2477 0,2477
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,40 0,2477 0,2477
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,40 0,2475 0,2475
US3136ANUR64 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,39 0,2466 0,2466
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,39 0,2461 0,2461
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,39 0,2461 0,2461
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A 1,38 0,2448 0,2448
US38379GTZ09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,38 0,2442 0,2442
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 1,38 0,2440 0,2440
US3136AUTB74 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,38 0,2436 0,2436
US30711XBF06 / КОРП. директор по маркетингу 1,36 0,2408 0,2408
US68389XBB01 / Oracle Корпорация 1,36 0,2404 0,2404
US594918BW38 / Корпорация Майкрософт 1,36 0,2404 0,2404
US61744YAH18 / Морган Стенли 1,36 0,2404 0,2404
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,36 0,2402 0,2402
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 1,35 0,2383 0,2383
US55279HAN08 / Компания «Траст производителей и трейдеров» 1,34 0,2374 0,2374
US38141GWG53 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,34 0,2370 0,2370
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,34 0,2368 0,2368
US902674XF24 / UBS AG/Лондон 1,33 0,2348 0,2348
US455780BL97 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,32 0,2342 0,2342
US585503AA34 / КОРП. директор по маркетингу 1,31 0,2320 0,2320
US22834KAB70 / Crown Finance US, Inc., Первый срочный кредит под залог 1,31 0,2318 0,2318
US383909AF54 / WR Grace & Co-Conn 1,31 0,2312 0,2312
US38376RFV33 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,30 0,2309 0,2309
US3137G0EZ87 / ФРЕДДИ МАК STACR STACR 2015 DNA1 B 1,30 0,2305 0,2305
RU000A0ZYYP9 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 1,30 0,2301 0,2301
US912828K742 / Казначейские векселя/облигации США 1,30 0,2298 0,2298
US12593FBE34 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 1,30 0,2296 0,2296
US44962LAB36 / ООО «ИХС Маркит» 1,29 0,2279 0,2279
US745867AW12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,28 0,2258 0,2258
US38375UD806 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,26 0,2226 0,2226
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,26 0,2224 0,2224
US526057CR37 / Леннар Корп 1,25 0,2212 0,2212
US05565EAF25 / BMW US Capital, LLC 1,25 0,2207 0,2207
BAC.PRZ / БАК Капитал Траст VIII 1,24 0,2199 0,2199
US16412XAC92 / CHENIERE CORPS OF CHRIST HLDGS LLC 5,875% 31.03.2025 1,24 0,2195 0,2195
GR0114031561 / Государственные облигации Греческой Республики 1,24 0,2193 0,2193
US38382AAK16 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,23 0,2171 0,2171
US126192AL71 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,22 0,2165 0,2165
US225436AA21 / Кредит Свисс Групп АГ 1,22 0,2157 0,2157
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 1,22 0,2152 0,2152
US03969AAM27 / Арда Гласс Финанс ПЛС 1,22 0,2150 0,2150
US120111BN87 / Стандарт Индастриз, Инк. 1,21 0,2133 0,2133
US65410CAA80 / Облигации Nielsen Holdings Plc 1,20 0,2126 0,2126
US30711XCR35 / КОРП. директор по маркетингу 1,20 0,2116 0,2116
US1248EPBP70 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,19 0,2111 0,2111
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 1,19 0,2098 0,2098
US30711XCT90 / КОРП. директор по маркетингу 1,18 0,2083 0,2083
US829259AR17 / Синклер Телевизион Груп Инк. 1,17 0,2078 0,2078
US38380AZD26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,17 0,2074 0,2074
US172967LC35 / Ситигруп Инк. 1,14 0,2022 0,2022
US023135AJ58 / Amazon.com Inc. 1,14 0,2014 0,2014
US85769FAA66 / КОРП. директор по маркетингу 1,12 0,1982 0,1982
US90270YAC30 / Коммерческий ипотечный траст UBS-Barclays 2013-C5 1,12 0,1977 0,1977
US03674XAF33 / Корпорация «Антеро Ресурс» 1,11 0,1964 0,1964
US46643GAG55 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C24 1,11 0,1956 0,1956
US3136AYW826 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,09 0,1935 0,1935
US3136B3UE82 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,09 0,1932 0,1932
US38380XYB71 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,09 0,1924 0,1924
GR0118017657 / Государственные облигации Греческой Республики 1,09 0,1924 0,1924
US3136ATSW57 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,08 0,1919 0,1919
US69073TAR41 / Owens-brockway Glass Container Inc 5,875% 15.08.2023 144a Bond 1,08 0,1916 0,1916
US91159HHP82 / Банк США 1,08 0,1908 0,1908
US92890NAG43 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,08 0,1904 0,1904
US74839XAF69 / Quikrete Holdings, Inc., Срочный кредит 1,07 0,1902 0,1902
US00100UAG76 / Advanced Disposal Services, Inc., Срочный кредит 1,07 0,1895 0,1895
US38376RA632 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,06 0,1873 0,1873
99209R9E3 / Общий доход свопа 1,06 0,1871 0,1871
US585492AA94 / КОРП. директор по маркетингу 1,06 0,1870 0,1870
US3137G0UX55 / Долговые обязательства структурированного агентства FHLMC по кредитному риску, серия 2018-HQA1, класс B1 1,06 0,1868 0,1868
US3136AWLG00 / Директор по маркетингу ФНМА I 1,05 0,1859 0,1859
US12592LBK70 / COMM 2014-CCRE20 Ипотечный траст 1,04 0,1836 0,1836
US51508PAG90 / Golden Nugget, Inc. 2017 Дополнительный срочный кредит B 1,03 0,1819 0,1819
US38376RDF01 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,03 0,1816 0,1816
US065404BF15 / BANK 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0,88562300 1,02 0,1812 0,1812
US105756BV13 / Международные облигации правительства Бразилии 1,02 0,1800 0,1800
US47009YAK38 / T/L JAGUAR HOLDING CO II REGD ZCP СРОЧНАЯ КРЕДИТА 0,00000000 1,02 0,1799 0,1799
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 1,02 0,1799 0,1799
US00130HBT14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,01 0,1796 0,1796
US30711XJ702 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,01 0,1787 0,1787
US89052KAA34 / Toorak Mortgage Corp. Ltd., серия 2019-1, класс A1 1,01 0,1787 0,1787
US31397QLM86 / директор по маркетингу правительства 1,01 0,1785 0,1785
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR ОХРАНЕНА 27.06 5.125 1,00 0,1773 0,1773
US109043AG42 / Корпорация Briggs & Stratton 6,875% 15.12.20 0,99 0,1752 0,1752
US46643PAN06 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,99 0,1747 0,1747
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,99 0,1744 0,1744
US64072UAH59 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,99 0,1744 0,1744
US30711XC368 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,99 0,1744 0,1744
US38380LJF13 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,98 0,1726 0,1726
US14453FAD15 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,97 0,1721 0,1721
US61763UBE10 / MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUS SER 2014-C17 CL CV/R REGD 4.65657600 0,97 0,1717 0,1717
US3137FPJJ53 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,97 0,1709 0,1709
US84265VAJ44 / Южная медная корпорация 0,96 0,1707 0,1707
US3137G0FZ78 / КОРП. директор по маркетингу 0,96 0,1700 0,1700
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,95 0,1687 0,1687
US026932AC79 / КОРП. директор по маркетингу 0,95 0,1684 0,1684
US17322AAM45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2014-GC19, класс D 0,95 0,1684 0,1684
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,95 0,1674 0,1674
US96758DBA00 / ООО «ВАЙДОПЕНВЕСТ ФИНАНС» 0,94 0,1671 0,1671
SWAPTION / DIR (N/A) 0,94 0,1666 0,1666
XAC6901LAE74 / 1011778 BC Неограниченная ответственность общества срочный кредит B3 0,94 0,1666 0,1666
SWAPTION / DIR (N/A) 0,94 0,1662 0,1662
US38376RPS93 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,94 0,1658 0,1658
US38376RJD98 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,94 0,1657 0,1657
SWAPTION / DIR (N/A) 0,94 0,1656 0,1656
US94988XAX49 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2014-LC16 0,94 0,1655 0,1655
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5,50% 01.05.2026 144a Bond 0,93 0,1650 0,1650
SNFF / СПЦМ СА 0,93 0,1638 0,1638
US38376RJK32 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,92 0,1635 0,1635
US12592GBE26 / COMM 2014-CCRE19 Ипотечный траст 0,92 0,1632 0,1632
SWAPTION / DIR (N/A) 0,92 0,1629 0,1629
US46641JBC99 / Jpmbb Commercial Mortgage Securities Trust 2014-c1 Jpmbb 2014-c18 C Bond 0,92 0,1629 0,1629
US38375U6A37 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,92 0,1625 0,1625
US92930RAG74 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,92 0,1623 0,1623
US361841AJ81 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,92 0,1620 0,1620
US61762XAE76 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,92 0,1620 0,1620
US38375UVZ01 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,91 0,1613 0,1613
US91324PBV31 / Unitedhealth Group Inc. 2,875% старшие облигации 15.03.22 0,91 0,1611 0,1611
US46289RAA32 / Iron Mountain US Holdings, Inc. 0,91 0,1608 0,1608
SWAPTION / DIR (N/A) 0,90 0,1595 0,1595
SWAPTION / DIR (N/A) 0,90 0,1595 0,1595
SWAPTION / DIR (N/A) 0,90 0,1594 0,1594
US17275RBD35 / Cisco Systems Inc. Бонд 0,90 0,1587 0,1587
US30231GAV41 / Exxon Mobil Corp 2.222% 03/01/2021 Облигации 0,90 0,1587 0,1587
US912796ST76 / Казначейский законопроект США 21.11.2019 Tblm Bond 0,90 0,1586 0,1586
US38379PUB11 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,90 0,1585 0,1585
US513272AB00 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,89 0,1583 0,1583
US126281AL81 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,89 0,1583 0,1583
US432891AH24 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 0,89 0,1580 0,1580
US38377JYM97 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,89 0,1573 0,1573
US06367T4W71 / Банк Монреаля 0,88 0,1558 0,1558
US48126HAA86 / JP Morgan Chase & Co Бонд 0,88 0,1555 0,1555
US85771JAA43 / КОРП. директор по маркетингу 0,88 0,1554 0,1554
US45688CAA53 / Ингевити Корп 0,88 0,1553 0,1553
US878742AY10 / Teck Resources Limited 3,75% 01.02.23 0,87 0,1548 0,1548
US17312EAE68 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 0,87 0,1546 0,1546
US98311AAA34 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,87 0,1542 0,1542
CH0286864027 / ЮБС Групп АГ 0,87 0,1542 0,1542
US3137G0HZ50 / КОРП. директор по маркетингу 0,87 0,1541 0,1541
US94946TAC09 / WELLCARE HEALTH PLANS INC 5,25% 04/01/2025 0,87 0,1535 0,1535
US651290AQ17 / Ньюфилд Эксплорейшн Ко 5,625% 01.07.24 0,87 0,1531 0,1531
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,86 0,1530 0,1530
CEMEX / Cemex SAB де CV 0,86 0,1529 0,1529
US20605PAG63 / Кончо Ресурс, Инк. 0,86 0,1520 0,1520
9902019N7 / Общий доход свопа 0,86 0,1516 0,1516
SWAPTION / DIR (N/A) 0,85 0,1513 0,1513
SWAPTION / DIR (N/A) 0,85 0,1512 0,1512
SWAPTION / DIR (N/A) 0,85 0,1511 0,1511
US131347CC82 / Кальпайн Корп 0,85 0,1509 0,1509
US75114HAA59 / КОРП. директор по маркетингу 0,85 0,1506 0,1506
US61690GAL59 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,85 0,1498 0,1498
US69353RFC79 / ПНК Банк Н.А. 0,85 0,1496 0,1496
US78573NAA00 / Сабер GLBL, Inc. 0,85 0,1496 0,1496
US38379JHX28 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,85 0,1496 0,1496
US817565CB82 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,84 0,1494 0,1494
US717081DX82 / Pfizer Inc. Note Call Make Whole 1.95 6/3/2021 Bond 0,84 0,1494 0,1494
US3136B3TM28 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,84 0,1493 0,1493
BNS / Банк Новой Шотландии 0,84 0,1492 0,1492
US12592PBG72 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,84 0,1487 0,1487
US3137FP2M69 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,84 0,1480 0,1480
US61691EBB02 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0,91744200 0,83 0,1477 0,1477
US87264AAN54 / T-MOBILE USA INC 6,375% 01.03.2025 0,83 0,1473 0,1473
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,83 0,1470 0,1470
US3137FGSQ96 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,83 0,1465 0,1465
US46639JAG58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C10 0,82 0,1459 0,1459
US64072UAE29 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,82 0,1453 0,1453
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,82 0,1447 0,1447
US12593ABB08 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,81 0,1432 0,1432
US48250NAA37 / KFC HLDG/PIZZA HUT/TACO BELL 5,00% 01.06.2024 144A 0,81 0,1432 0,1432
US3136B2XG21 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,81 0,1427 0,1427
US12667GL766 / КОРП. директор по маркетингу 0,81 0,1425 0,1425
99471R9O2 / Общий доход свопа 0,80 0,1420 0,1420
US90276WAT45 / УБСМ 2017-C7 XA CSTR 12/50 0,80 0,1417 0,1417
US38376VHX82 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,80 0,1416 0,1416
US00138CAD02 / Глобальное финансирование AIG 0,80 0,1409 0,1409
US13134NAG60 / Calpine Construction Finance Co., LP, Срочный кредит 0,80 0,1408 0,1408
US527298BM48 / Финансирование уровня 3, Inc. 0,78 0,1385 0,1385
MATY44 / Мэттами Групп Корп 0,78 0,1384 0,1384
US64110LAT35 / Нетфликс Инк 0,78 0,1383 0,1383
US38379YKE76 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,78 0,1383 0,1383
US74368CAF14 / Глобальное финансирование Protective Life 0,78 0,1382 0,1382
US126281BB90 / CSAIL 2015-C1 Коммерческий ипотечный фонд 0,78 0,1372 0,1372
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,77 0,1369 0,1369
99GP699S5 / Инфляционный своп-ног 0,77 0,1367 0,1367
US042859AC26 / КОРП. директор по маркетингу 0,77 0,1366 0,1366
US172441AX54 / Синемарк США Инк. 0,77 0,1365 0,1365
US3137BQQ911 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,77 0,1361 0,1361
US3136AUDM04 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,77 0,1361 0,1361
SWAPTION / DIR (N/A) 0,77 0,1359 0,1359
US94988QAS03 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2013-LC12 0,77 0,1354 0,1354
US131347CA27 / Кальпайн Корп 0,77 0,1354 0,1354
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,76 0,1345 0,1345
US3137FEAC45 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,75 0,1335 0,1335
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,75 0,1334 0,1334
US38378YH936 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,75 0,1331 0,1331
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 0,75 0,1329 0,1329
US163851AE83 / Chemours Co / The 0,75 0,1324 0,1324
US38379FFA21 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,75 0,1320 0,1320
SWAPTION / DIR (N/A) 0,75 0,1319 0,1319
US61763KAE47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2014-C15, класс D 0,75 0,1319 0,1319
XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,74 0,1309 0,1309
US38379NAU63 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,74 0,1306 0,1306
US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. 0,73 0,1293 0,1293
US3136ARFT00 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,73 0,1292 0,1292
GR0128013704 / Государственные облигации Греческой Республики 0,72 0,1281 0,1281
US38376RC877 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,72 0,1277 0,1277
US94989VAJ89 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2015-NXS3 0,72 0,1274 0,1274
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,72 0,1265 0,1265
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 0,71 0,1265 0,1265
US46284VAE11 / Железная Гора Инк 0,71 0,1263 0,1263
US10524MAN74 / Brand Industrial Services, Inc., Срочный кредит 0,71 0,1259 0,1259
99085X9Y5 / Общий доход свопа 0,71 0,1254 0,1254
GR0128015725 / Государственные облигации Греческой Республики 0,71 0,1253 0,1253
US92936CAW91 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2011-C4 0,70 0,1245 0,1245
US36252RAT68 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,70 0,1242 0,1242
SWAPTION / DIR (N/A) 0,70 0,1241 0,1241
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,70 0,1239 0,1239
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,70 0,1239 0,1239
99FR999W0 / Общий доход свопа 0,70 0,1235 0,1235
US00130HBY09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,69 0,1227 0,1227
US912796RT85 / Казначейский вексель США 02.01.2020 Tblm Bond 0,69 0,1223 0,1223
RAX / Рэкспейс Хостинг, Инк. 0,68 0,1212 0,1212
US914908AX63 / Срочный кредит Univision Communications Inc. C5 0,68 0,1206 0,1206
US61690VBA52 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 0,68 0,1205 0,1205
US38376RUC86 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,68 0,1204 0,1204
US89153VAP40 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,68 0,1203 0,1203
US36250GAR65 / GS Mortgage Securities Corp II 0,68 0,1201 0,1201
US166764BG48 / Chevron Corporation 2.10 16.05.2021 Облигация 0,67 0,1191 0,1191
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,67 0,1191 0,1191
US90268TAQ76 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,67 0,1187 0,1187
SWAPTION / DIR (N/A) 0,67 0,1186 0,1186
SWAPTION / DIR (N/A) 0,67 0,1178 0,1178
US38376RKS49 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,67 0,1178 0,1178
99CI439U5 / Общий доход свопа 0,66 0,1173 0,1173
US17322AAJ16 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2014-GC19, класс XA, IO 0,66 0,1172 0,1172
USY20721BJ74 / Международные облигации правительства Индонезии 0,66 0,1167 0,1167
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,66 0,1161 0,1161
US61750HAH93 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,66 0,1160 0,1160
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,65 0,1155 0,1155
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,65 0,1151 0,1151
US92922F4B15 / КОРП. директор по маркетингу 0,65 0,1150 0,1150
US61761DAQ51 / MORGAN STAN BAML TR-2012-C6 VAR 15.11.2045 144A 0,65 0,1147 0,1147
US41161PLQ45 / КОРП. директор по маркетингу 0,64 0,1140 0,1140
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,64 0,1136 0,1136
US92565EAB92 / VICI Properties 1 LLC, Срочный кредит B 0,64 0,1126 0,1126
99GL249J9 / Инфляционный своп-ног 0,63 0,1111 0,1111
US38375ULU24 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,63 0,1108 0,1108
99337U9A9 / Общий доход свопа 0,62 0,1105 0,1105
US38378FMA56 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,62 0,1100 0,1100
99342T9I8 / Общий доход свопа 0,62 0,1093 0,1093
US17311LAA98 / КОРП. директор по маркетингу 0,61 0,1085 0,1085
SWAPTION / DIR (N/A) 0,61 0,1085 0,1085
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 0,60 0,1067 0,1067
US3137AY2Q35 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,60 0,1064 0,1064
US526057BN32 / Lennar Corp Note М/б Clbl Bond 0,59 0,1052 0,1052
US28470YAB39 / Eldorado Resorts Inc 4.28725% 17.04.2024 Первоначальный срок займа Облигации 0,59 0,1052 0,1052
99008R9T3 / Общий доход свопа 0,59 0,1044 0,1044
XAC7052BAF13 / GFL Environmental Inc. Срочный кредит B в долларах США, 2018 г. 0,59 0,1042 0,1042
US87239PAD69 / Т/Л ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШН КОМПАНИ» РЭГД 0,00000000 0,59 0,1038 0,1038
US02146QAB95 / КОРП. директор по маркетингу 0,59 0,1036 0,1036
99850Q9S6 / Общий доход свопа 0,58 0,1035 0,1035
US3136A4BG35 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,58 0,1031 0,1031
US3137AWHL24 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,58 0,1030 0,1030
XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала 0,58 0,1021 0,1021
99EO819R7 / Общий доход свопа 0,57 0,1010 0,1010
US38380YXZ32 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,57 0,1008 0,1008
GR0138008744 / Государственные облигации Греческой Республики 0,57 0,1006 0,1006
SWAPTION / DIR (N/A) 0,57 0,1005 0,1005
US87264AAT25 / Т-Мобайл США Инк. 0,57 0,1001 0,1001
US38376RAJ59 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,56 0,0994 0,0994
US38378GHD34 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,56 0,0992 0,0992
US38376RQ661 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,56 0,0985 0,0985
US36253GAS12 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,56 0,0985 0,0985
US12592XBE58 / COMM 2015-CCRE22 Ипотечный траст 0,56 0,0984 0,0984
US92872HAB06 / Получатель возможности кредита Vericrest 0,55 0,0973 0,0973
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,55 0,0971 0,0971
US71647NAM11 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,55 0,0965 0,0965
US55312VAN82 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,55 0,0965 0,0965
US780099CJ48 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc 0,54 0,0959 0,0959
US92922FW460 / КОРП. директор по маркетингу 0,54 0,0958 0,0958
US38376REX08 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,54 0,0954 0,0954
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 0,54 0,0951 0,0951
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,53 0,0941 0,0941
SWAPTION / DIR (N/A) 0,53 0,0933 0,0933
US25470XAQ88 / DISH DBS Corp. 0,53 0,0929 0,0929
US3137BCFC79 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,52 0,0919 0,0919
US30711XGQ16 / КОРП. директор по маркетингу 0,51 0,0910 0,0910
US38380GZP26 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,51 0,0909 0,0909
US46284PAQ72 / Железная Гора, Инк. 0,51 0,0903 0,0903
99AL459K7 / Общий доход свопа 0,51 0,0900 0,0900
US410345AJ12 / HANESBRANDS INC 4,625% 15.05.2024 144A 0,51 0,0898 0,0898
US61760VAF04 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,51 0,0896 0,0896
US38376R4J26 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,50 0,0889 0,0889
US38379GQN06 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,50 0,0888 0,0888
US496902AN77 / Кинросс Голд Корп. 0,50 0,0876 0,0876
99620R9L8 / Общий доход свопа 0,49 0,0874 0,0874
US3622E8AC94 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,49 0,0867 0,0867
US39843PAD50 / Grifols, Inc., срочный кредит B 0,49 0,0863 0,0863
US38380GSQ81 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,48 0,0858 0,0858
US17322MBB19 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 0,48 0,0856 0,0856
US46625HKA76 / JPMorgan Chase & Co. 0,48 0,0853 0,0853
US85208EAB65 / Sprint Communications, Inc. 1-й срочный кредит под залог B 0,48 0,0852 0,0852
US02146BAA44 / КОРП. директор по маркетингу 0,48 0,0852 0,0852
US38377NHJ63 / ГНМА СМО ПО 0,48 0,0851 0,0851
US3136ACQP99 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,48 0,0850 0,0850
US46631QAT94 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,48 0,0849 0,0849
US09739DAC48 / Бойсе Каскад Ко 0,48 0,0846 0,0846
US86361HAA23 / КОРП. директор по маркетингу 0,48 0,0846 0,0846
US29278NAB91 / Партнеры по передаче энергии LP 0,48 0,0845 0,0845
US12527DAF78 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст, серия 2011-C2, класс D 0,48 0,0842 0,0842
US78307ADC45 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,47 0,0838 0,0838
US3137G0UD91 / КОРП. директор по маркетингу 0,47 0,0837 0,0837
US00973RAC79 / Акер БП АСА 0,47 0,0836 0,0836
US05565QCX43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,47 0,0836 0,0836
US38375AT879 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,47 0,0836 0,0836
SWAPTION / DIR (N/A) 0,47 0,0836 0,0836
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,47 0,0832 0,0832
US38379FFD69 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,47 0,0827 0,0827
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,47 0,0827 0,0827
US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,46 0,0822 0,0822
US912796TG47 / Казначейский вексель США 20.02.2020 Tblm Bond 0,46 0,0821 0,0821
US38378HKZ81 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,46 0,0820 0,0820
99738Q9B1 / Общий доход свопа 0,46 0,0817 0,0817
US63946BAE02 / Nbcуниверсальный Я Бонд 0,46 0,0817 0,0817
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,46 0,0815 0,0815
US12624PAU93 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,46 0,0812 0,0812
SWAPTION / DIR (N/A) 0,45 0,0803 0,0803
EHMEF4 / ООО "Гоизи" 0,45 0,0803 0,0803
US30711XY248 / Ценные бумаги Fannie Mae Connecticut Avenue, серия 2018-C05, класс 1M2 0,45 0,0800 0,0800
US61762MBC47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2013-C10, класс D 0,45 0,0797 0,0797
US912796TR02 / Законопроект казначейства США 0,45 0,0796 0,0796
US64110LAJ52 / Нетфликс Инк 0,45 0,0788 0,0788
SWAPTION / DIR (N/A) 0,44 0,0786 0,0786
US88167AAL52 / ООО «Кредит Сюисс Секьюритиз (США)» 0,44 0,0784 0,0784
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,44 0,0782 0,0782
US12626JAE73 / CPG International Inc. Срочный кредит на 2017 год 0,44 0,0782 0,0782
US86362XAP33 / КОРП. директор по маркетингу 0,44 0,0780 0,0780
SWAPTION / DIR (N/A) 0,44 0,0777 0,0777
US912796RN16 / Казначейские облигации США 0,43 0,0769 0,0769
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,43 0,0766 0,0766
US3136ADYF09 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,43 0,0762 0,0762
US45672LAE56 / Срочный кредит Infor (США), Inc. B6 0,43 0,0752 0,0752
US17321RAF38 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2013-GC17, класс XA 0,42 0,0751 0,0751
US912796TQ29 / Казначейские векселя США 0,42 0,0749 0,0749
US38379FTS82 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,42 0,0748 0,0748
US69369EAE95 / Пертамина Персеро PT 0,42 0,0745 0,0745
US12591TAF30 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2014-LC15, класс XA, IO 0,42 0,0740 0,0740
US30711X5R11 / КОРП. директор по маркетингу 0,42 0,0739 0,0739
US38375ARB25 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,42 0,0739 0,0739
US362341D712 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,42 0,0735 0,0735
US20753KAB89 / КОРП. директор по маркетингу 0,42 0,0735 0,0735
US12669GTP62 / КОРП. директор по маркетингу 0,42 0,0735 0,0735
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,42 0,0735 0,0735
99849Q9M3 / Общий доход свопа 0,41 0,0725 0,0725
US95810DAR26 / Western Digital Corporation Срочный кредит B4 на 2018 г. 0,41 0,0724 0,0724
US38380YXY66 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,41 0,0723 0,0723
SWAPTION / DIR (N/A) 0,41 0,0722 0,0722
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,40 0,0717 0,0717
US037833AR12 / Apple Inc Старшие облигации M/w Bond 0,40 0,0716 0,0716
US92890NAY58 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,40 0,0711 0,0711
Inflation Swap Leg / DIR (N/A) 0,40 0,0700 0,0700
US12008RAJ68 / Builders FirstSource, Inc. Бонд 0,39 0,0697 0,0697
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4,75% 01.02.2028 0,39 0,0697 0,0697
US95075EAC30 / Werner FinCo LP, Срочный кредит 0,39 0,0696 0,0696
US38376R5C63 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,39 0,0693 0,0693
XAC8856UAB44 / Срочный заем B на 2018 г. Titan Acquisition Limited 0,39 0,0691 0,0691
SWAPTION / DIR (N/A) 0,39 0,0689 0,0689
US30711XNW01 / КОРП. директор по маркетингу 0,39 0,0687 0,0687
US466278AC20 / КОРП. директор по маркетингу 0,39 0,0684 0,0684
US38380KBE47 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,38 0,0679 0,0679
99DF669J6 / Общий доход свопа 0,38 0,0676 0,0676
99DF669I8 / Общий доход свопа 0,38 0,0676 0,0676
US3137B0Z567 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,38 0,0670 0,0670
US92936CAY57 / WFRBS 2011-C4 E 5,248784% 6/44 0,38 0,0668 0,0668
US3136AA5E12 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,37 0,0660 0,0660
US94106LAW90 / Waste Mgmt Inc Del Guaranteed Senior Notes с фиксированной ставкой 4,75% 30.06.2020 0,37 0,0656 0,0656
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,37 0,0651 0,0651
SWAPTION / DIR (N/A) 0,37 0,0647 0,0647
SWAPTION / DIR (N/A) 0,37 0,0646 0,0646
US38375UYG92 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,36 0,0646 0,0646
US38375BMD19 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,36 0,0643 0,0643
US3137B1HN54 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,36 0,0643 0,0643
US38378T7Q75 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,36 0,0642 0,0642
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,36 0,0640 0,0640
GR0133009226 / Государственные облигации Греческой Республики 0,36 0,0636 0,0636
US3137BQUE56 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,36 0,0632 0,0632
US36192BAL18 / GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 0,36 0,0631 0,0631
SWAPTION / DIR (N/A) 0,36 0,0630 0,0630
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,36 0,0628 0,0628
US71647NAS80 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,35 0,0626 0,0626
US912828W481 / Казначейские векселя/облигации США 0,35 0,0613 0,0613
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,35 0,0612 0,0612
US38375BLB61 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,34 0,0610 0,0610
US3137G0PR43 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,34 0,0610 0,0610
US38380YYB54 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,34 0,0609 0,0609
US46641WAX56 / JPMBB COML MTG SES TR 2014-C19 VAR 15.04.2047 0,34 0,0608 0,0608
US3136A9X607 / FNMA, REMIC, серия 2012-124, класс UI 0,34 0,0607 0,0607
US74408DAE40 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,34 0,0607 0,0607
SWAPTION / DIR (N/A) 0,34 0,0602 0,0602
99977T9O7 / Общий доход свопа 0,34 0,0600 0,0600
US455780BX36 / Международные облигации правительства Индонезии 0,34 0,0599 0,0599
US46639EAN13 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,34 0,0598 0,0598
SWAPTION / DIR (N/A) 0,33 0,0590 0,0590
US30711XQX56 / ФНМА, серия 2017-C06, класс 1М2 0,33 0,0589 0,0589
US455780BV79 / Международные облигации правительства Индонезии 0,33 0,0587 0,0587
SWAPTION / DIR (N/A) 0,33 0,0586 0,0586
US38378TJH41 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,33 0,0586 0,0586
SWAPTION / DIR (N/A) 0,33 0,0586 0,0586
SWAPTION / DIR (N/A) 0,33 0,0583 0,0583
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,33 0,0580 0,0580
US38378TNU06 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,32 0,0572 0,0572
US38377TWW79 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,32 0,0566 0,0566
US3617LADM11 / ГИИ30 0,32 0,0566 0,0566
US3137G0KJ71 / КОРП. директор по маркетингу 0,32 0,0558 0,0558
SWAPTION / DIR (N/A) 0,31 0,0548 0,0548
99065U9L3 / Общий доход свопа 0,31 0,0547 0,0547
US20754FAK84 / КОРП. директор по маркетингу 0,31 0,0546 0,0546
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,30 0,0539 0,0539
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,30 0,0537 0,0537
US17318UAK07 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2012-GC8 0,30 0,0533 0,0533
99157U9A6 / Общий доход свопа 0,30 0,0530 0,0530
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,30 0,0528 0,0528
99CD639F7 / Общий доход свопа 0,30 0,0528 0,0528
99CA019D8 / Общий доход свопа 0,30 0,0527 0,0527
US893647BE67 / ТрансДигм, Инк. 0,29 0,0521 0,0521
US3137AXVR11 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,29 0,0519 0,0519
PBR.22 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,29 0,0519 0,0519
US3136A6LF99 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,29 0,0517 0,0517
US085790AY96 / Berry Plastics Group Бонд 0,29 0,0508 0,0508
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,29 0,0507 0,0507
9902019F4 / Общий доход свопа 0,29 0,0506 0,0506
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,28 0,0503 0,0503
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,28 0,0503 0,0503
99560W9I6 / Общий доход свопа 0,28 0,0499 0,0499
US31395V3D97 / директор по маркетингу правительства 0,28 0,0498 0,0498
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,28 0,0496 0,0496
99CA019E6 / Общий доход свопа 0,28 0,0496 0,0496
SWAPTION / DIR (N/A) 0,28 0,0493 0,0493
SWAPTION / DIR (N/A) 0,28 0,0492 0,0492
XAN0287GAB94 / Alpha 3 BV 2017 срочный кредит B1 0,28 0,0491 0,0491
US3136AU7B11 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,28 0,0491 0,0491
SWAPTION / DIR (N/A) 0,28 0,0490 0,0490
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,28 0,0487 0,0487
US3137G0JJ90 / КОРП. директор по маркетингу 0,28 0,0487 0,0487
US12591QAS12 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,27 0,0486 0,0486
GR0128014710 / Государственные облигации Греческой Республики 0,27 0,0485 0,0485
SWAPTION / DIR (N/A) 0,27 0,0481 0,0481
XS1433314587 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации 0,27 0,0479 0,0479
US3137B32J67 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,27 0,0478 0,0478
99846T9D0 / Общий доход свопа 0,27 0,0471 0,0471
99GP699Q9 / Инфляционный своп-ног 0,27 0,0470 0,0470
USP79171AE79 / Провинция Кордова 0,27 0,0469 0,0469
SWAPTION / DIR (N/A) 0,26 0,0467 0,0467
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,26 0,0466 0,0466
US3617LDUA29 / ГИИ30 0,26 0,0466 0,0466
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,26 0,0466 0,0466
SWAPTION / DIR (N/A) 0,26 0,0459 0,0459
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,25 0,0450 0,0450
US38375UWZ91 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,25 0,0447 0,0447
US35563KAH32 / КОРП. директор по маркетингу 0,25 0,0447 0,0447
US912828L575 / Казначейские векселя/облигации США 0,25 0,0444 0,0444
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,25 0,0441 0,0441
99IB269Y1 / Инфляционный своп-ног 0,25 0,0435 0,0435
99IA889P2 / Инфляционный своп-ног 0,25 0,0434 0,0434
99IA889A5 / Инфляционный своп-ног 0,24 0,0433 0,0433
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,24 0,0432 0,0432
US30711XYX64 / КОРП. директор по маркетингу 0,24 0,0432 0,0432
US30711XAT19 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,24 0,0432 0,0432
99IA889C1 / Инфляционный своп-ног 0,24 0,0430 0,0430
SWAPTION / DIR (N/A) 0,24 0,0428 0,0428
US3136ABM346 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,24 0,0423 0,0423
99065U9M1 / Общий доход свопа 0,24 0,0422 0,0422
US31396FLW13 / директор по маркетингу правительства 0,24 0,0421 0,0421
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,23 0,0411 0,0411
US92922F4V78 / КОРП. директор по маркетингу 0,23 0,0411 0,0411
SWAPTION / DIR (N/A) 0,23 0,0410 0,0410
SWAPTION / DIR (N/A) 0,23 0,0410 0,0410
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,23 0,0408 0,0408
SWAPTION / DIR (N/A) 0,23 0,0403 0,0403
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,23 0,0402 0,0402
99FB009O1 / Общий доход свопа 0,23 0,0401 0,0401
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,23 0,0401 0,0401
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,23 0,0399 0,0399
US46647DAA19 / Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp. 0,22 0,0398 0,0398
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,22 0,0392 0,0392
US3617L8HW07 / ГИИ30 0,22 0,0388 0,0388
US02146QAD51 / КОРП. директор по маркетингу 0,22 0,0387 0,0387
US38380BQL26 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,22 0,0387 0,0387
US3136A97A03 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,22 0,0386 0,0386
SWAPTION / DIR (N/A) 0,22 0,0386 0,0386
US92936JAA25 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,22 0,0386 0,0386
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,22 0,0384 0,0384
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,22 0,0383 0,0383
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,22 0,0383 0,0383
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,22 0,0383 0,0383
US90269CAH34 / Коммерческий ипотечный траст UBS-Barclays, серия 2012-C2, класс XA 0,22 0,0382 0,0382
US91087BAC46 / Мексиканские Соединенные Штаты 4,15% 28.03.2027 Облигация 0,21 0,0379 0,0379
SWAPTION / DIR (N/A) 0,21 0,0376 0,0376
US35564LAH06 / КОРП. директор по маркетингу 0,21 0,0370 0,0370
99GL249I1 / Инфляционный своп-ног 0,21 0,0368 0,0368
US30711XAM65 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, серия 2014-C03, класс 2M2 0,21 0,0368 0,0368
US44962LAC19 / ООО «ИХС Маркит» 0,21 0,0364 0,0364
SWAPTION / DIR (N/A) 0,21 0,0363 0,0363
99IK699O3 / Инфляционный своп-ног 0,20 0,0361 0,0361
US3617KJW676 / ГИИ30 0,20 0,0360 0,0360
US3137B2FV71 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,20 0,0357 0,0357
99GZ679L2 / Инфляционный своп-ног 0,20 0,0351 0,0351
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,20 0,0346 0,0346
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,19 0,0344 0,0344
SWAPTION / DIR (N/A) 0,19 0,0338 0,0338
US31396WCU80 / директор по маркетингу правительства 0,19 0,0337 0,0337
US38378VUJ24 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,19 0,0337 0,0337
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,18 0,0323 0,0323
US38378JNF56 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,18 0,0316 0,0316
US44932FAA57 / МАК Финанско 2 Инк. 0,18 0,0316 0,0316
SWAPTION / DIR (N/A) 0,18 0,0313 0,0313
SWAPTION / DIR (N/A) 0,18 0,0313 0,0313
XAN2611UAC98 / Срочный кредит Diamond (BC) BV в долларах США 0,17 0,0303 0,0303
SWAPTION / DIR (N/A) 0,17 0,0303 0,0303
SWAPTION / DIR (N/A) 0,17 0,0299 0,0299
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,17 0,0293 0,0293
US38378PXE32 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,17 0,0293 0,0293
US848637AD65 / Splunk Inc Бонд 0,16 0,0288 0,0288
US02149JAW62 / КОРП. директор по маркетингу 0,16 0,0286 0,0286
GII30 / ABS-MBS (N/A) 0,16 0,0285 0,0285
9902019M9 / Общий доход свопа 0,16 0,0284 0,0284
99EK249B0 / Общий доход свопа 0,16 0,0284 0,0284
US3136ADFW43 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,16 0,0283 0,0283
SWAPTION / DIR (N/A) 0,16 0,0281 0,0281
Credit Default Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,16 0,0281 0,0281
US3617KLEF25 / ГИИ30 0,16 0,0279 0,0279
SWAPTION / DIR (N/A) 0,16 0,0277 0,0277
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,16 0,0276 0,0276
US92886TAH59 / Vonage Holdings Corp. Облигации 0,15 0,0274 0,0274
US58933YAS46 / Мерк и Ко., Инк. 0,15 0,0272 0,0272
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,15 0,0272 0,0272
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,15 0,0267 0,0267
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,15 0,0267 0,0267
US61760VAA17 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2012-C4 0,15 0,0266 0,0266
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,15 0,0264 0,0264
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,15 0,0263 0,0263
US3617K4VA27 / ГИИ30 0,15 0,0263 0,0263
US741503AX44 / Облигация Priceline Group Inc. 0,15 0,0260 0,0260
SWAPTION / DIR (N/A) 0,14 0,0255 0,0255
US38375CQB99 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,14 0,0248 0,0248
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,14 0,0247 0,0247
GR0133010232 / Государственные облигации Греческой Республики 0,14 0,0245 0,0245
SWAPTION / DIR (N/A) 0,14 0,0245 0,0245
SWAPTION / DIR (N/A) 0,14 0,0243 0,0243
US697435AD78 / Пало-Альто Нетворкс Инк Бонд 0,14 0,0241 0,0241
US36164VAA52 / GCI Liberty, Inc. ДБТ 0,14 0,0240 0,0240
SWAPTION / DIR (N/A) 0,13 0,0237 0,0237
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0237 0,0237
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0235 0,0235
SWAPTION / DIR (N/A) 0,13 0,0235 0,0235
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0230 0,0230
US38376WM850 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,13 0,0230 0,0230
US538034AQ25 / Live Nation Entertainment в Бонде 0,13 0,0229 0,0229
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0229 0,0229
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0225 0,0225
SWAPTION / DIR (N/A) 0,13 0,0224 0,0224
US30711XAV64 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,13 0,0223 0,0223
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0221 0,0221
US531229AB89 / Бонд корпорации Liberty Media 0,12 0,0217 0,0217
US38379NML37 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,12 0,0214 0,0214
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Бонд 0,12 0,0214 0,0214
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,12 0,0213 0,0213
SWAPTION / DIR (N/A) 0,12 0,0213 0,0213
US682189AP09 / Об облигациях Semiconductor Corp. 0,12 0,0212 0,0212
US31397EDS19 / директор по маркетингу правительства 0,12 0,0210 0,0210
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,12 0,0209 0,0209
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 0,12 0,0207 0,0207
SWAPTION / DIR (N/A) 0,12 0,0204 0,0204
US90184LAD47 / Twitter, Inc. Бонд 0,11 0,0202 0,0202
99384W9I0 / Общий доход свопа 0,11 0,0201 0,0201
US472145AD36 / Jazz Investments I Ltd Бонд 0,11 0,0195 0,0195
US3617LAAL64 / ГИИ30 0,11 0,0194 0,0194
US3617LAAY85 / ГИИ30 0,11 0,0194 0,0194
US3617KJAQ79 / ГИИ30 0,11 0,0194 0,0194
US3617KLDT38 / ГИИ30 0,11 0,0193 0,0193
US04363FAB58 / Tribune Resources, Inc., срочный кредит 0,11 0,0193 0,0193
US3617JFGB44 / ГИИ30 0,11 0,0193 0,0193
US31394FAB13 / директор по маркетингу правительства 0,11 0,0193 0,0193
SWAPTION / DIR (N/A) 0,11 0,0192 0,0192
US34959JAJ79 / Fortive Corporation 0.875 15.02.2022 Облигация 0,11 0,0192 0,0192
US252131AH00 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,11 0,0190 0,0190
US38379N2B78 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,11 0,0189 0,0189
US3140JUGW87 / ФН30 0,11 0,0188 0,0188
GR0138005716 / Государственные облигации Греческой Республики 0,11 0,0188 0,0188
US3617LCDT20 / ГИИ30 0,11 0,0186 0,0186
US35563XAH52 / КОРП. директор по маркетингу 0,10 0,0184 0,0184
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,10 0,0183 0,0183
99866U9C4 / Общий доход свопа 0,10 0,0181 0,0181
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,10 0,0179 0,0179
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,10 0,0177 0,0177
US38379AZL78 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,10 0,0177 0,0177
99846T9B4 / Общий доход свопа 0,10 0,0176 0,0176
US3136ADRD34 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,10 0,0176 0,0176
SWAPTION / DIR (N/A) 0,10 0,0175 0,0175
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,10 0,0174 0,0174
US30711XAZ78 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 27.05.2025 2015-c02 2m2 Bond 0,10 0,0173 0,0173
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,10 0,0173 0,0173
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,10 0,0173 0,0173
US38381WUN63 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,10 0,0172 0,0172
GR0128012698 / Государственные облигации Греческой Республики 0,10 0,0172 0,0172
99IJ269P3 / Своп процентных ставок 0,10 0,0170 0,0170
US31395U2R11 / директор по маркетингу правительства 0,09 0,0168 0,0168
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,09 0,0166 0,0166
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,09 0,0166 0,0166
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,09 0,0164 0,0164
US45772FAC14 / Инфи Корп Бонд 0,09 0,0161 0,0161
US87918AAC99 / Teladoc Health Inc Бонд 0,09 0,0161 0,0161
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,09 0,0158 0,0158
SWAPTION / DIR (N/A) 0,09 0,0158 0,0158
US3617KNKQ71 / ГИИ30 0,09 0,0157 0,0157
US98936JAB70 / Zendesk, Inc. Бонд 0,09 0,0156 0,0156
US67020YAN04 / Nuance Communications Inc Бонд 0,09 0,0156 0,0156
US163092AC35 / Чегг Инк 0,09 0,0156 0,0156
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,09 0,0155 0,0155
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,09 0,0151 0,0151
US72941BAA44 / Pluralsight Inc 144a (ps) - Co Bond 0,09 0,0151 0,0151
99BF579X6 / Общий доход свопа 0,08 0,0150 0,0150
US71647NAV10 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,08 0,0150 0,0150
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,08 0,0150 0,0150
US629377CG50 / Облигации Nrg Energy Inc. 0,08 0,0147 0,0147
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,08 0,0145 0,0145
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,08 0,0145 0,0145
SWAPTION / DIR (N/A) 0,08 0,0145 0,0145
GR0138012787 / Государственные облигации Греческой Республики 0,08 0,0145 0,0145
US256163AB24 / ДОКУСАЙН ИНК ДБТ 0,08 0,0143 0,0143
US3617KQFF03 / ГИИ30 0,08 0,0143 0,0143
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 0,08 0,0142 0,0142
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,08 0,0140 0,0140
A2E3 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,08 0,0138 0,0138
US902104AB41 / Ii-vi Incorp Бонд 0,08 0,0137 0,0137
US3617LADV10 / ГИИ30 0,08 0,0136 0,0136
US3617K4U881 / ГИИ30 0,08 0,0135 0,0135
SWAPTION / DIR (N/A) 0,08 0,0134 0,0134
US531229AF93 / Фвонк 1 23 января Бонд 0,07 0,0132 0,0132
US595017AF11 / Microchip Technology Inc Бонд 0,07 0,0132 0,0132
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0131 0,0131
99GZ679K4 / Инфляционный своп-ног 0,07 0,0131 0,0131
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,07 0,0130 0,0130
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0128 0,0128
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0128 0,0128
US3140JS4K28 / ФН30 0,07 0,0128 0,0128
SWAPTION / DIR (N/A) 0,07 0,0128 0,0128
US3617K4U964 / ГИИ30 0,07 0,0127 0,0127
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0127 0,0127
US98138HAF82 / Workday, Inc. Бонд 0,07 0,0126 0,0126
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0126 0,0126
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0125 0,0125
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0125 0,0125
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0124 0,0124
US925550AE55 / Viavi Solutions Inc Бонд 0,07 0,0124 0,0124
US3617K4VB00 / ГИИ30 0,07 0,0123 0,0123
US57164YAB39 / Marriott Vactins Worldwid Co Bond 0,07 0,0123 0,0123
US48129KAE01 / Jpmorgan Chase Financial 0,25 01.05.2023 Облигация 0,07 0,0122 0,0122
99BD339K0 / Общий доход свопа 0,07 0,0120 0,0120
US98954MAF86 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,07 0,0120 0,0120
US302941AP45 / Fti Consulting Inc. Бонд 0,07 0,0119 0,0119
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0119 0,0119
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0119 0,0119
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,07 0,0118 0,0118
US3136FGRS88 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,07 0,0118 0,0118
99DR939J4 / Общий доход свопа 0,07 0,0118 0,0118
9902019K3 / Общий доход свопа 0,07 0,0118 0,0118
99AM159K8 / Общий доход свопа 0,07 0,0117 0,0117
99FB009U7 / Общий доход свопа 0,07 0,0117 0,0117
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,07 0,0117 0,0117
US19625XAB82 / Колония Старвуд Хоумс Бонд 0,07 0,0117 0,0117
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,06 0,0114 0,0114
US29404KAB26 / Облигация Envestnet Inc. 0,06 0,0114 0,0114
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0114 0,0114
US743424AE31 / ПРОФПОИНТ ИНК 0,06 0,0114 0,0114
US3140JUFY52 / ФН30 0,06 0,0112 0,0112
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,06 0,0112 0,0112
SWAPTION / DIR (N/A) 0,06 0,0110 0,0110
US29786AAH95 / ETSY INC. 0,06 0,0109 0,0109
US207410AE17 / КОНМЕД КОРП 0,06 0,0109 0,0109
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0109 0,0109
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0109 0,0109
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0108 0,0108
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0107 0,0107
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,06 0,0107 0,0107
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,06 0,0107 0,0107
US94419LAD38 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,06 0,0105 0,0105
99033T9C5 / Общий доход свопа 0,06 0,0105 0,0105
XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,06 0,0105 0,0105
US298736AJ83 / Euronet Worldwide Inc 0.75 03/15/2049 Облигация 0,06 0,0105 0,0105
US282914AA80 / 8x8 Inc (eght) - 38.948 Conv R Bond 0,06 0,0104 0,0104
US3617K4VC82 / ГИИ30 0,06 0,0104 0,0104
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0103 0,0103
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0103 0,0103
99HK149O0 / Инфляционный своп-ног 0,06 0,0103 0,0103
US55024UAB52 / Облигации Lumentum Hldgs Inc. 0,06 0,0103 0,0103
US09257WAC47 / Облигации Blackstone Mtg Tr Inc. 0,06 0,0102 0,0102
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0102 0,0102
US92940WAB54 / Wix Com Ltd Бонд 0,06 0,0101 0,0101
US35563MAH97 / КОРП. директор по маркетингу 0,06 0,0100 0,0100
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,06 0,0100 0,0100
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,06 0,0100 0,0100
US09061GAH48 / BioMarin Pharmaceutical, Inc. Бонд 0,06 0,0099 0,0099
US74967XAA19 / Р. Х. Бонд 0,06 0,0098 0,0098
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,06 0,0097 0,0097
US3140JKL870 / ФН30 0,05 0,0096 0,0096
SWAPTION / DIR (N/A) 0,05 0,0096 0,0096
US64125CAD11 / Нейрокринный Биос Бонд 0,05 0,0096 0,0096
US48123VAC63 / j2 Global, Inc. Бонд 0,05 0,0094 0,0094
US38381XTX48 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,05 0,0093 0,0093
US31394FEA93 / директор по маркетингу правительства 0,05 0,0093 0,0093
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0091 0,0091
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0091 0,0091
US00922RAB15 / Услуги воздушного транспорта, облигация группы I 0,05 0,0091 0,0091
US852234AD56 / Square Inc Бонд 0,05 0,0090 0,0090
US92343XAA81 / Облигации Verint Systems, Inc. под ставку 1,5% со сроком погашения до 01.06.2021 г. 0,05 0,0088 0,0088
US74736LAC37 / Q2 Holdings, Inc. Облигации 0,05 0,0088 0,0088
GR0128010676 / Государственные облигации Греческой Республики 0,05 0,0088 0,0088
SWAPTION / DIR (N/A) 0,05 0,0087 0,0087
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,05 0,0087 0,0087
US67059NAB47 / Nutanix, Inc. Бонд 0,05 0,0086 0,0086
US98235TAG22 / WRIGHT MEDICAL GROUP INC 0,05 0,0086 0,0086
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0086 0,0086
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0086 0,0086
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0085 0,0085
SWAPTION / DIR (N/A) 0,05 0,0084 0,0084
US76680RAD98 / RingCentral, Inc. Бонд 0,05 0,0082 0,0082
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,05 0,0082 0,0082
US292554AK82 / Encore Cap Group Inc Бонд 0,05 0,0081 0,0081
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0080 0,0080
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,05 0,0080 0,0080
US40171VAA89 / Guidewire Software Inc Бонд 0,05 0,0080 0,0080
XS0217249126 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,05 0,0080 0,0080
US893830BJ77 / Установка 0,5 30 января 23 г. Бонд 0,04 0,0078 0,0078
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0078 0,0078
US3140JXZG65 / ФН30 0,04 0,0078 0,0078
US3131YCMD52 / 30 франков 0,04 0,0077 0,0077
US868459AD01 / Бонд Supernus Pharmaceuticals Inc. 0,04 0,0077 0,0077
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0076 0,0076
99BD339Q7 / Общий доход свопа 0,04 0,0076 0,0076
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0076 0,0076
US3617LEKS20 / ГИИ30 0,04 0,0075 0,0075
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0074 0,0074
US45790VAB62 / Intelsat SA Бонд 0,04 0,0074 0,0074
US695127AD26 / Pacira Pharmaceuticals Inc Бонд 0,04 0,0073 0,0073
US338307AB76 / Five9 Inc Бонд 0,04 0,0073 0,0073
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0073 0,0073
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0073 0,0073
US873379AB75 / Tabula Rasa HealthCare, Inc. DBT 0,04 0,0071 0,0071
US64829BAB62 / Бонд New Relic Inc. 0,04 0,0071 0,0071
US753422AB01 / Rapid7 Inc Бонд 0,04 0,0071 0,0071
US45784PAJ03 / ИНСУЛЕТ КОРПОРЕЙШН 0,04 0,0069 0,0069
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0068 0,0068
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0068 0,0068
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0067 0,0067
US46333XAE85 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,04 0,0067 0,0067
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0066 0,0066
SWAPTION / DIR (N/A) 0,04 0,0066 0,0066
99FB009T0 / Общий доход свопа 0,04 0,0063 0,0063
99471R9P9 / Общий доход свопа 0,04 0,0063 0,0063
US31359UPF65 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,04 0,0062 0,0062
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0062 0,0062
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0062 0,0062
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0062 0,0062
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,03 0,0061 0,0061
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0061 0,0061
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0060 0,0060
US538146AA93 / LivePerson, Inc. DBT 0,03 0,0060 0,0060
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,03 0,0059 0,0059
US912828M565 / Казначейские векселя/облигации США 0,03 0,0059 0,0059
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0059 0,0059
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0058 0,0058
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0058 0,0058
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0057 0,0057
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0055 0,0055
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0055 0,0055
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0054 0,0054
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0054 0,0054
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0053 0,0053
SWAPTION / DIR (N/A) 0,03 0,0053 0,0053
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0053 0,0053
SWAPTION / DIR (N/A) 0,03 0,0053 0,0053
SWAPTION / DIR (N/A) 0,03 0,0052 0,0052
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0052 0,0052
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0052 0,0052
RDSALN / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,03 0,0051 0,0051
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0050 0,0050
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0050 0,0050
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0050 0,0050
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0049 0,0049
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0049 0,0049
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0049 0,0049
US141337AB11 / Карбонит Инк Бонд 0,03 0,0048 0,0048
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0046 0,0046
US452327AK54 / Illumina Inc Бонд 0,03 0,0046 0,0046
US75737FAA66 / Redfin Corp Бонд 0,03 0,0046 0,0046
SWAPTION / DIR (N/A) 0,03 0,0045 0,0045
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0045 0,0045
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0045 0,0045
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0045 0,0045
US38379MGK45 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,03 0,0044 0,0044
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,03 0,0044 0,0044
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,03 0,0044 0,0044
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0044 0,0044
US165167CY16 / Облигации Chesapeake Energy Corp. 0,02 0,0044 0,0044
99478U9A8 / Общий доход свопа 0,02 0,0043 0,0043
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0043 0,0043
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0043 0,0043
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0043 0,0043
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
US92857FAB31 / Vocera Communications Inc. Бонд 0,02 0,0041 0,0041
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
SWAPTION / DIR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
SWAPTION / DIR (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
SWAPTION / DIR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
US31396VWX27 / Директор по маркетингу ФНМА ПО 0,02 0,0036 0,0036
99HF679S0 / Инфляционный своп-ног 0,02 0,0036 0,0036
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0036 0,0036
US20173TAP03 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,02 0,0035 0,0035
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0035 0,0035
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0035 0,0035
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0034 0,0034
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0034 0,0034
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0034 0,0034
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0033 0,0033
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0033 0,0033
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0032 0,0032
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0032 0,0032
US30711XAX21 / КОРП. директор по маркетингу 0,02 0,0032 0,0032
US22541QEP37 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,02 0,0032 0,0032
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0031 0,0031
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0030 0,0030
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0030 0,0030
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0030 0,0030
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0029 0,0029
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0028 0,0028
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0028 0,0028
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0028 0,0028
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0027 0,0027
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0027 0,0027
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0027 0,0027
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
SWAPTION / DIR (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0024 0,0024
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
99560W9G0 / Общий доход свопа 0,01 0,0017 0,0017
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
US31359UWD35 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,01 0,0016 0,0016
SWAPTION / DIR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
US925651AA99 / VICI Properties 1 ООО 0,01 0,0012 0,0012
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
US31392UZA59 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,01 0,0011 0,0011
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
US31394PPT48 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,01 0,0010 0,0010
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
99HI779R5 / Инфляционный своп-ног 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
US38377XUL45 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,00 0,0005 0,0005
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
US3133TBN226 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,00 0,0004 0,0004
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
99HH259R6 / Инфляционный своп-ног 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US059497BW64 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US36228FCH73 / Директор по маркетингу корпорации I 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US92978PAG46 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,00 0,0000 0,0000
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US59022HJD52 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,00 0,0000 0,0000
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US50180JAP03 / LB-UBS Коммерческий ипотечный фонд, серия 2007-C2, класс XW 0,00 0,0000 0,0000
US36228FAQ90 / Директор по маркетингу корпорации I 0,00 0,0000 0,0000
US36228FAL04 / Директор по маркетингу корпорации I 0,00 0,0000 0,0000
US36228FAF36 / Директор по маркетингу корпорации I 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) -0,02 -0,0029 -0,0029
SWAPTION / DIR (N/A) -0,03 -0,0049 -0,0049
SWAPTION / DIR (N/A) -0,04 -0,0073 -0,0073
SWAPTION / DIR (N/A) -0,06 -0,0099 -0,0099
SWAPTION / DIR (N/A) -0,06 -0,0102 -0,0102
SWAPTION / DIR (N/A) -0,07 -0,0125 -0,0125
SWAPTION / DIR (N/A) -0,07 -0,0132 -0,0132
SWAPTION / DIR (N/A) -0,08 -0,0134 -0,0134
SWAPTION / DIR (N/A) -0,08 -0,0145 -0,0145
SWAPTION / DIR (N/A) -0,08 -0,0146 -0,0146
SWAPTION / DIR (N/A) -0,10 -0,0168 -0,0168
SWAPTION / DIR (N/A) -0,10 -0,0179 -0,0179
SWAPTION / DIR (N/A) -0,14 -0,0248 -0,0248
SWAPTION / DIR (N/A) -0,15 -0,0257 -0,0257
SWAPTION / DIR (N/A) -0,24 -0,0421 -0,0421
SWAPTION / DIR (N/A) -0,24 -0,0421 -0,0421
SWAPTION / DIR (N/A) -0,31 -0,0546 -0,0546
SWAPTION / DIR (N/A) -0,31 -0,0553 -0,0553
SWAPTION / DIR (N/A) -0,34 -0,0610 -0,0610
SWAPTION / DIR (N/A) -0,63 -0,1113 -0,1113