Основная статистика
Стоимость портфеля $ 665 206 067
Текущие позиции 531
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VSCFX - Секьюритизированный кредитный фонд Voya класса P раскрыла общий объем активов в размере 531 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 665 206 067 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VSCFX - Voya Securitized Credit Fund Class P: RFM_22-FRR1 (US:US74971BBR50) , RFM_22-FRR1 (US:US74971BBM63) , RFM_22-FRR1 (US:US74971BBP94) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564KQY81) . Новые должности VSCFX - Voya Securitized Credit Fund Class P включают в себя RFM_22-FRR1 (US:US74971BBR50) , RFM_22-FRR1 (US:US74971BBM63) , RFM_22-FRR1 (US:US74971BBP94) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564KQY81) , and STACR_22-DNA2 (US:US35564KSJ96) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,70 0,6986 0,6961
4,20 0,6243 0,6878
4,08 0,6067 0,6067
4,05 0,6028 0,6028
3,35 0,4977 0,4977
2,42 0,3599 0,3599
6,30 0,9373 0,3274
2,17 0,3227 0,3227
2,16 0,3212 0,3212
2,05 0,3044 0,3044
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,1393
7,40 7,40 1,1012 -1,1691
0,01 0,0021 -0,5292
-3,02 -0,4496 -0,3861
0,01 0,0013 -0,0869
6,08 0,9051 -0,0739
6,06 0,9012 -0,0506
-0,74 -0,1106 -0,0471
3,71 0,5515 -0,0464
2,53 0,3762 -0,0352
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-19 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US74971BBR50 / RFM_22-ФРР1 11,30 -27,72 1,6808 0,0185
US74971BBM63 / RFM_22-ФРР1 8,58 -28,36 1,2764 0,0027
US74971BBP94 / RFM_22-ФРР1 7,60 -28,72 1,1306 -0,0031
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 7,40 -71,42 7,40 -71,42 1,1012 -1,1691
US35564KQY81 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 6,37 -28,56 0,9471 -0,0005
US35564KSJ96 / STACR_22-ДНК2 6,30 9,85 0,9373 0,3274
US92890PBG81 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14, серия 2013-C14, класс D 6,08 -33,91 0,9051 -0,0739
US50219QAS30 / ЛНСТР_16-4 6,06 -32,32 0,9012 -0,0506
US81753RAQ20 / Серия РР 2014-1 Траст 5,76 -27,51 0,8575 0,0120
US74166VAC00 / Prima Capital CRE Секьюритизация 2019-VII Ltd. 5,75 -28,63 0,8547 -0,0014
US87190TAG85 / СИМФОНИЯ СТАТИЧЕСКАЯ CLO I LTD SSTAT 2021-1A D 5,17 -19,45 0,7696 0,0867
US36459DCE94 / GAM 2022-FRR3 BK71 1/52 5,08 -27,73 0,7559 0,0084
US36459DCU37 / GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 5,07 -25,51 0,7542 0,0304
US364614AG26 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 5,05 -26,85 0,7512 0,0172
EQUIFAX INC0 C 04/06/2023 / DBT (000000000) 4,70 20 313,04 0,6986 0,6961
US67115LAG95 / ОНА Кредит Партнерс XVI 4,54 -19,56 0,6748 0,0751
US87190CBE93 / ООО «TCW CLO 2020-1» 4,33 -21,26 0,6438 0,0594
US86772RAA32 / Sunrun Jupiter, эмитент 2022-1, LLC 4,75%, срок погашения 30.07.2057 4,29 -28,88 0,6383 -0,0032
US86744TAB26 / ООО «Гелиос Эмитент», серия 2021-Б, класс Б 4,27 -24,96 0,6358 0,0303
US26245XAU19 / Драйден 86 CLO Ltd. 4,26 -19,40 0,6341 0,0717
AGILENT TECHNOLOGIES / DBT (000000000) 4,20 -791,27 0,6243 0,6878
US92330MAS89 / Венчурное предприятие XXI CLO Ltd. 4,15 -21,20 0,6178 0,0575
US055631HH13 / БМД2 Re-Remic Trust 2019-FRR1 4,08 -28,04 0,6071 0,0042
US20755AAD46 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2023-R02, класс 1B1 4,08 0,6067 0,6067
US57110PAA93 / Marlette Funding Trust, серия 2023-1A, класс A 4,05 0,6028 0,6028
US46650RAN61 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-ICON 3,87 -28,86 0,5762 -0,0027
US36459TAE64 / ГАМ_21-Ф 3,82 -28,26 0,5676 0,0021
US98920MAA09 / ЗАКСБИ_21-1А 3,79 -27,49 0,5644 0,0081
US55954YAQ89 / ООО «Магнетит XXVI» 3,79 -19,68 0,5636 0,0620
US97316LAE83 / THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd. 3,71 -21,17 0,5522 0,0514
US35564KRN18 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 3,71 -28,50 0,5519 0,0001
US61690VAJ70 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,71 -34,07 0,5515 -0,0464
US08163ABR32 / БМАРК 2020 Б18 AGNF 144А 3,67 -25,81 0,5466 0,0200
US08186PAS20 / Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd. 3,63 -22,36 0,5395 0,0429
US36459TBY10 / ГАМ_21-Ф 3,57 -27,18 0,5310 0,0098
US55820WAA99 / ООО «Атриум XIV» 3,55 -19,00 0,5276 0,0621
US974153AB40 / ООО «Вингстоп Фаундинг» 3,51 -27,71 0,5218 0,0059
US83609NAW02 / ООО «Саунд Пойнт Кло XIV» 3,51 -18,11 0,5215 0,0663
US364614AS63 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 3,49 -26,42 0,5188 0,0147
US364614AE77 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 3,45 -25,50 0,5137 0,0207
US872659AC10 / TPI Re-REMIC Trust, серия 2022-FRR1, класс AK34 3,42 -28,80 0,5094 -0,0020
US35564KRF83 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 3,40 -30,21 0,5056 -0,0122
US03842VAB36 / АКВА ФИНАНС ТРАСТ 2017-А 3,37 -31,06 0,5016 -0,0184
US36319TAU07 / ГАЛАКТИКА XXIII КЛО, ООО 3,37 -19,58 0,5013 0,0559
US12529YCA82 / Ипотечный фонд каскадного финансирования 2021-FRR1 3,35 -28,77 0,4978 -0,0016
US33852ABD81 / Флагстар Ипотечный Траст 2019-1 3,35 0,4977 0,4977
US36459DAS09 / GAM 2022-FRR3 BK61 1/52 3,34 -28,16 0,4973 0,0025
US87159QCB23 / ООО «Симфония CLO XIV» 3,32 -20,88 0,4946 0,0479
US06760PAQ46 / Barings CLO Ltd 2018-III 3,25 -19,76 0,4828 0,0527
US92938GAQ10 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2013-C17 3,24 -29,41 0,4825 -0,0061
US05591VAJ44 / BPR Trust 2021-БУДУТ 3,19 -30,02 0,4748 -0,0102
US36459TBC99 / ГАМ_21-Ф 3,16 -28,34 0,4707 0,0012
US36459TBE55 / ГАМ_21-Ф 3,16 -26,69 0,4701 0,0118
US35564KPN36 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 3,15 -26,83 0,4683 0,0109
US26251HAA14 / Драйден 92 CLO Ltd. 3,10 -19,11 0,4617 0,0538
US36459TAQ94 / ГАМ_21-Ф 3,09 -27,47 0,4600 0,0066
US74971BAS43 / RFM_22-ФРР1 3,04 -26,25 0,4527 0,0140
US36459DCQ25 / GAM 2022-FRR3 BK89 1/52 3,04 -26,26 0,4515 0,0138
US09748RAA68 / ООО «Боджанглс Эмитент» 2,91 -29,14 0,4331 -0,0038
US36459TAS50 / ГАМ_21-Ф 2,91 -28,14 0,4327 0,0023
US055631EU50 / БМД2_19-ФРР1 2,90 -27,96 0,4316 0,0033
US33851YBD76 / Флагстар Ипотечный Траст 2020-1NV 2,86 -24,51 0,4248 0,0225
US83405FAC77 / СОФИ_20-Б 2,83 -28,63 0,4209 -0,0006
US43731AAB98 / Главная РЕ 2019-1 ООО 2,82 -28,61 0,4195 -0,0005
US74971BBC81 / RFM_22-ФРР1 2,80 -25,84 0,4168 0,0151
US69702AAA16 / Палмер Сквер CLO Ltd. 2,75 -16,82 0,4097 0,0576
US09630QAQ47 / BlueMountain CLO XXX Ltd. 2,71 -22,12 0,4038 0,0331
US74971BAE56 / RFM_22-ФРР1 2,61 -26,32 0,3883 0,0116
US67389JAC27 / Октаун Ре VII Лтд. 2,58 -22,08 0,3832 0,0317
US35564KLU15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 2,56 -29,76 0,3811 -0,0067
US617458BE35 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2011-C1 2,55 -30,14 0,3795 -0,0087
US17325DAL73 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2,53 -34,64 0,3762 -0,0352
US61690VAG32 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2,51 -33,60 0,3737 -0,0286
US83401BAC00 / ООО «СОФИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА 2017-Ф» 2,50 -27,72 0,3724 0,0041
US30295DAL64 / FREMF 2016-K57 Ипотечный траст 2,44 -28,18 0,3636 0,0017
US46656DCV10 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-2 2,42 0,3599 0,3599
US83390UAC18 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-C Trust 2,39 -22,61 0,3551 0,0271
US3137FMD588 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,38 -31,73 0,3545 -0,0166
US36459DDC20 / ГАМ 2022-ФРР3 C728 1/52 2,34 -28,24 0,3474 0,0014
US90355DBJ19 / Ипотечный фонд UWM 2021-INV5 2,32 -31,25 0,3454 -0,0136
US364614AQ08 / GAM_21-ФРР1 2,32 -26,44 0,3448 0,0098
US06541FAL31 / БАНК 2017-БНК4 2,31 -32,66 0,3439 -0,0211
US36459DDE85 / ГАМ 2022-ФРР3 Д728 1/52 2,29 -27,40 0,3403 0,0053
US46640UAN28 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2013-C17 2,28 -30,98 0,3395 -0,0120
US00217LAJ17 / АРЕИТ 2019-CRE3 D 2,28 -30,63 0,3387 -0,0102
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2,27 -30,99 0,3384 -0,0120
US03066NAG97 / AMERICREDIT АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2019-3 AMCAR 2019-3 D 2,27 -29,65 0,3372 -0,0054
US06539XAN49 / БАНК 2020-БНК27 2,24 -31,40 0,3334 -0,0141
US36459DAU54 / GAM 2022-FRR3 CK61 1/52 2,24 -28,00 0,3329 0,0024
US69702FAA03 / Кредитное финансирование Палмер-сквер 2021-2 Ltd 2,24 -21,08 0,3326 0,0313
US07335CAK09 / Коммерческий ипотечный траст Barclays 2019-C4 2,23 -34,10 0,3315 -0,0281
US36459DBU46 / GAM 2022-FRR3 CK47 1/52 2,20 -29,13 0,3272 -0,0028
US67402JAJ07 / Октри CLO Ltd. 2,17 -21,85 0,3230 0,0276
US36169BAB27 / GCAT 2023-NQM1 Траст 2,17 0,3227 0,3227
US362925CE73 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2022-PJ5 2,16 0,3212 0,3212
US03882KBC53 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1 2,15 -29,95 0,3191 -0,0065
US36459DBW02 / GAM 2022-FRR3 DK47 1/52 2,14 -29,37 0,3189 -0,0038
US35564KXA23 / КОРП. директор по маркетингу 2,12 -29,54 0,3152 -0,0045
US67402GAE70 / Дуб КЛО 2020-1 ООО 2,11 -22,59 0,3136 0,0240
US36257QAR74 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ3 2,08 -28,93 0,3100 -0,0017
US78397FAJ21 / SGCMS_20-COVE 2,08 -28,87 0,3094 -0,0014
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 2,07 -29,19 0,3075 -0,0029
US86745PAA12 / СНВА_20-2А 2,06 -30,95 0,3071 -0,0108
US46655KDF03 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-6 2,05 0,3044 0,3044
US20753VBE74 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2020-SBT1 2,02 -29,45 0,3012 -0,0040
US75279YAC57 / ООО "Раднор РЭ 2021-1" 2,00 -26,08 0,2983 0,0099
US46591LBW00 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV3 1,98 -28,56 0,2945 -0,0001
US35564KND71 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,97 5,90 0,2936 0,0954
US364614AJ64 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 1,92 -28,41 0,2861 0,0005
US00968FAB22 / Траст ипотечного кредитования Аякс 2019-D 1,91 -28,61 0,2848 -0,0003
US46648CAZ77 / ДЖПММТ_17-1 1,91 -30,39 0,2840 -0,0075
US46651FAR29 / JP Morgan MORTGAGE TRUST 2019-HYB1 SER 2019-HYB1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 3.94796100 1,91 -30,25 0,2838 -0,0069
US29429EAN13 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 1,88 -32,16 0,2801 -0,0150
US36459DBG51 / GAM 2022-FRR3 DK41 1/52 1,86 -27,44 0,2762 0,0041
US36459TCA25 / ГАМ_21-Ф 1,84 -25,34 0,2744 0,0117
US36267JBM18 / GSMBS 2022-PJ6 A24 1,83 0,2717 0,2717
US81748GEJ67 / Ипотечный траст Секвойя 2019-CH3 1,81 -29,14 0,2697 -0,0023
DOLLAR GEN CORP NEW 0 CP 03/04/2023 / DBT (000000000) 1,80 -1 083,06 0,2677 0,2872
US17322AAP75 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 1,77 -30,73 0,2640 -0,0085
US67647ECF25 / Ипотечный фонд Oceanview 2021-5 1,76 -29,48 0,2620 -0,0035
US85573AAD72 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 1,76 -29,83 0,2612 -0,0048
US552732AD18 / МИД 2021-INV2 Траст 1,75 -20,31 0,2610 0,0268
US36257QAS57 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ3 1,75 -28,48 0,2596 0,0001
US038779AB06 / ООО «АРБИС ФАНДИНГ» АРБИС 2020-1А А2 1,71 -27,70 0,2544 0,0028
US12565KAA51 / ООО «CLI Funding VIII» 1,70 -31,20 0,2524 -0,0097
US46656DDF50 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-2 1,66 0,2466 0,2466
US46591KBU60 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-8 1,61 -29,07 0,2400 -0,0019
US05608BAL45 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 1,59 -29,61 0,2366 -0,0036
US36459DCG43 / GAM 2022-FRR3 CK71 1/52 1,58 -25,84 0,2358 0,0086
US784456AF27 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2014-A 1,58 -28,91 0,2353 -0,0013
US61771MAX83 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2019-7 полугодие 1,57 -30,94 0,2334 -0,0083
US81746DCD03 / Ипотечный фонд Секвойя 2017-5 1,57 -26,10 0,2330 0,0076
US46651GBF54 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-7 1,56 -29,10 0,2317 -0,0019
US892725AU65 / TRFIG_21-1A 1,55 -28,45 0,2313 0,0003
US03066EAG98 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2020-2 1,55 -29,73 0,2300 -0,0040
US83407EAA29 / Программа потребительского кредитования SoFi 2023-1S Trust 1,50 0,2238 0,2238
US36459DCS80 / GAM 2022-FRR3 CK89 1/52 1,50 -25,17 0,2229 0,0100
US380241AA78 / Годдард Финансирование, ООО 1,49 -29,23 0,2216 -0,0023
US08163DAG25 / Контрольный показатель 2021-B25 Ипотечный траст 1,47 -31,20 0,2191 -0,0086
US055631FB60 / БМД2 Re-Remic Trust, серия 2019-FRR1, класс 4А 1,46 -27,70 0,2176 0,0025
US89680HAF91 / ООО «Тритон Контейнер Финанс VIII» 1,46 -30,75 0,2166 -0,0068
US00142MAJ99 / НА CLO 2019-2 ООО 1,45 -21,20 0,2162 0,0201
US26209XAF87 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 1,44 -29,66 0,2150 -0,0034
US87240NBC92 / TCW CLO 2017-1A ООО 1,44 -21,56 0,2149 0,0190
US85573EAD94 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-INV 1,44 -31,85 0,2146 -0,0105
US88432CBD74 / THL Credit Wind River 2014-1 CLO Ltd. 1,44 -22,22 0,2145 0,0173
US46651HBW60 / JPMMT_19-LTV3 1,44 -28,78 0,2140 -0,0008
US39809PAL94 / Заметки о коммерческой недвижимости в Грейстоуне 1,43 -29,05 0,2130 -0,0015
US364614AC12 / GAM_21-ФРР1 1,43 -27,40 0,2129 0,0032
US46653JBU43 / Ипотечный траст JP Morgan 1,42 -26,15 0,2105 0,0067
US36267CAE57 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN 1,40 0,2084 0,2084
US74166QAE70 / Prima Capital CRE Секьюритизация 2019-VII Ltd. 1,40 -29,08 0,2083 -0,0017
US33851YBE59 / Флагстар Ипотечный Траст 2020-1NV 1,39 -25,67 0,2072 0,0079
US46651YBT64 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-9 SER 2019-9 CL B2A V/R REGD 144A P/P 3.54856900 1,39 -27,59 0,2063 0,0027
US83401AAC27 / Серия программ социального профессионального кредитования 2018-D класса BFX 1,38 -26,11 0,2050 0,0067
US78450QAA13 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2023-A 1,35 0,2008 0,2008
US35564KBS78 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA1 1,35 -28,62 0,2004 -0,0003
US81748KEG31 / Ипотечный фонд Секвойя 2020-2 1,33 -27,66 0,1986 0,0024
US78490DAC83 / ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА SOFI 2018-C TRUST SER 2018-C CL BFX REGD 144A P/P 4.13000000 1,32 -29,46 0,1961 -0,0025
US20754WAC91 / КОРП. директор по маркетингу 1,31 0,1951 0,1951
US07335UCJ16 / Траст главного фонда возможностей Bayview MSR 2021-INV2 1,29 -30,68 0,1920 -0,0060
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс F 1,29 0,1919 0,1919
US81749BCE92 / Ипотечный фонд Секвойя 2023-1 1,27 0,1882 0,1882
US44555QCF46 / Сто акров лесного фонда 2021-INV3 1,26 -27,71 0,1876 0,0022
US46649CBF95 / Ипотечный траст JP Morgan 2018-4 1,24 -26,28 0,1849 0,0055
US46591FAZ71 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-5 1,23 -27,93 0,1832 0,0015
US46651ABB70 / JPMMT_19-LTV2 1,23 -26,11 0,1831 0,0059
US03066KAH32 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit, серия 2019-2, класс D 1,23 -29,89 0,1830 -0,0035
US25755TAK60 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 1,23 -28,56 0,1828 -0,0001
US46651ABC53 / JPMMT_19-LTV2 1,22 -25,92 0,1821 0,0064
US85573MAB54 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-3 1,22 -31,18 0,1809 -0,0070
US585490CB93 / Прием капитала Mello Mortgage 2022-INV1 1,21 -30,29 0,1805 -0,0046
US585499BR63 / Прием капитала Mello Mortgage 2018-MTG2 1,21 -27,21 0,1804 0,0032
US95003DBP24 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2021-C60 1,21 -31,81 0,1802 -0,0087
US36459DBJ90 / GAM 2022-FRR3 EK41 1/52 1,21 -28,09 0,1802 0,0011
US46649TBA34 / Ипотечный траст JP Morgan 2018-3 1,21 -27,79 0,1802 0,0018
US92855HAA32 / ООО «Вивинт Солар Финансинг VII», серия 2020-1А, класс А 1,20 -29,14 0,1788 -0,0015
US46651BAZ31 / Ипотечный траст JP Morgan 1,20 -26,11 0,1786 0,0058
US81748TCF84 / Ипотечный фонд Секвойя 2021-7 1,19 -29,47 0,1773 -0,0024
US08163AAF03 / ЭТАЛОННАЯ ИПОТЕКА 1,19 -32,31 0,1768 -0,0099
US36258FAT66 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-PJ1 1,18 -28,57 0,1749 -0,0001
US92330YAW30 / Предприятие 33 CLO Ltd. 1,17 -19,81 0,1747 0,0190
US12557LAZ85 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ3 1,15 0,1718 0,1718
US64830BAZ04 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-6 1,15 -30,75 0,1716 -0,0054
US45661EAF16 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR2 1,15 -33,74 0,1710 -0,0134
US95002KBK88 / WFMBS_20-1 1,14 -24,93 0,1693 0,0080
US86745JAB35 / ООО «СУННОВА ГЕЛИОС II ЭМИТЕНТ» 2018-1 1,13 -31,12 0,1686 -0,0063
US872480AE88 / ООО «ТИФ Финдинг II» 1,13 -30,67 0,1679 -0,0052
US81746KCC62 / Ипотечный фонд Секвойя 2017-2 1,13 -29,84 0,1675 -0,0032
US599808BL58 / Ипотечный фонд Милл-Сити 2015-2 1,12 -28,73 0,1672 -0,0005
US81748GEQ01 / Ипотечный траст Секвойя 2019-CH3 1,11 -26,99 0,1655 0,0035
US749389BH45 / РККТ Ипотечный Траст 2020-1 1,11 -26,83 0,1648 0,0038
US35564KDB26 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,10 -30,34 0,1640 -0,0044
US81747CCH25 / Ипотечный фонд Секвойя 2019-CH2 1,10 -27,57 0,1638 0,0021
US20049AAJ79 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2020-CBM, класс F 1,10 -28,68 0,1636 -0,0003
US46650MBF32 / ДЖПММТ_18-8 1,10 -28,80 0,1629 -0,0006
US06541FAJ84 / БАНК 2017-БНК4 Д 3,357% 15.05.2050 144А 1,08 -31,53 0,1600 -0,0071
US17327GAA22 / CGCMT_18-C6 1,07 -36,30 0,1598 -0,0195
US81748ACE29 / Ипотечный фонд Секвойя 2020-3 1,05 -27,25 0,1562 0,0028
US88167HAH93 / Фонд автолиза Tesla 2020-A 1,05 -29,75 0,1557 -0,0027
US46591DAY58 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV1 1,05 -26,96 0,1557 0,0034
US03882KBA97 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1 1,03 -31,15 0,1536 -0,0058
US36830RCC25 / GCAT 2022-INV3 Траст 1,03 0,1535 0,1535
US07336NCJ63 / БВИНВ_22-2 1,02 -28,44 0,1517 0,0002
US69335PET84 / Финансовая корпорация PFS 1,02 0,1514 0,1514
US33830JAA34 / ООО «Пять парней» 1,01 -27,32 0,1505 0,0026
US20754BAF85 / CAS_22-R02 1,00 -29,85 0,1487 -0,0027
US07336JCL08 / Траст главного фонда возможностей Bayview MSR 2021-INV5 1,00 -29,37 0,1485 -0,0018
US46643UDQ94 / JP MORGAN TRUST 2015-1 SER 2015-1 CL B3 V/R REGD 144A P/P 2.24122300 0,99 -35,51 0,1471 -0,0159
US08163BBF76 / Контрольный показатель 2020-B22 Ипотечный траст 0,98 -28,29 0,1460 0,0005
US83404FAE43 / СОФИ 2017 АС 144А 0,98 -28,01 0,1457 0,0010
US36260JAL17 / GS MTG SECS TR 2019-GC39 D 3% 10.05.2052 144A 0,97 -33,06 0,1437 -0,0098
US24381JAD90 / ДРМТ_21-4 0,97 -24,55 0,1436 0,0075
US86773PAA66 / СУНРН_19-1А 0,97 -30,43 0,1436 -0,0039
US3137FTBP18 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,96 -31,43 0,1432 -0,0060
US00969PAB94 / Траст ипотечного кредитования Аякс 2019-F 0,96 -28,90 0,1432 -0,0008
US53948NAB91 / ООО «Солнечный кредит» 0,96 -29,49 0,1430 -0,0019
US3137F8ZX47 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,95 -29,35 0,1416 -0,0016
US59982VAA70 / MCSLT_19-2A 0,95 -30,93 0,1413 -0,0049
US25755TAJ97 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,93 -29,43 0,1388 -0,0019
US86746CAA99 / СНВА 2020 АА А 144А 0,92 -28,66 0,1372 -0,0002
US78448WAD74 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса, серия 2017-A, класс B 0,92 0,33 0,1369 0,0393
US30298CAU53 / FREMF 2019-KG01 Ипотечный траст 0,91 -21,98 0,1358 0,0115
US90276YAF07 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2019-C16 0,91 -3,19 0,1355 0,0354
US83404KAE38 / Программа социального профессионального кредита, серия 2017-E, класс C 0,90 3,21 0,1340 0,0412
US61946LAA08 / Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 0,90 2,86 0,1337 0,0408
US12568PCH47 / ЦИМ Траст 0,89 6,34 0,1323 0,0434
US3137F82T94 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,89 -30,84 0,1322 -0,0044
US08162TBC62 / ЭТАЛОН 2018-B7 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SER 2018-B7 CL XA V/R REGD 0,60375200 0,87 3,07 0,1301 0,0399
US83407CAD02 / Программа потребительского кредитования SoFi 2021-1 Trust 0,87 1,05 0,1296 0,0379
US743874AY57 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2020-1 0,87 5,45 0,1295 0,0418
US46649TAZ93 / Ипотечный траст JP Morgan 2018-3 0,87 -27,74 0,1295 0,0014
US61748HLP46 / Траст ипотечного кредитования Morgan Stanley 2005-5AR 0,87 1,05 0,1289 0,0377
US19688LAA08 / COLT_22-5 0,87 -3,03 0,1288 0,0339
US36262AAT16 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ3 0,87 4,47 0,1288 0,0406
US46652FBU30 / Ипотечный траст JP Morgan 0,87 -26,45 0,1287 0,0037
US33851LAP94 / Флагстар Ипотечный Траст 2018-4 0,86 -28,12 0,1285 0,0007
US46650TAX00 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-2 0,86 5,12 0,1285 0,0411
US12529YCG52 / Ипотечный фонд каскадного финансирования, серия 2021-FRR1, класс AK99 0,86 -1,61 0,1277 0,0349
US46649CBE21 / Ипотечный траст JP Morgan 2018-4 0,86 5,43 0,1273 0,0410
US36418WBX65 / ГФМТ_19-1 0,86 3,51 0,1273 0,0394
US08160JAY38 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда 0,85 -5,12 0,1269 0,0312
US46644VBT26 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-4 SER 2015-4 CL B4 V/R REGD 144A P/P 3.62447800 0,85 1,79 0,1268 0,0378
US06541UCB08 / БАНК 2020-БНК30 0,85 -31,45 0,1266 -0,0054
US35565KAH14 / Фредди Мак STACR Remic Trust 2020-DNA2 0,85 -34,24 0,1258 -0,0109
US95002VBJ70 / Ценные бумаги с ипотечным покрытием Wells Fargo 2020-4 Trust 0,84 4,07 0,1255 0,0393
US08160BAN47 / Ориентир 2018-B5 Ипотечный траст 0,84 -32,18 0,1254 -0,0068
US33851FBP18 / Флагстар Ипотечный Траст 2018-6RR 0,84 5,38 0,1253 0,0403
US46592ABT07 / JPMMT 2020-3 B2 8/50 0,84 -24,46 0,1250 0,0067
US749357BH19 / РККТ Ипотечный Траст 2019-1 0,83 9,16 0,1242 0,0429
US46651HBT32 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-LTV3 0,83 3,09 0,1242 0,0381
US20754HAD08 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R05, класс 1B1 0,83 -2,91 0,1241 0,0328
US08162RAF47 / Контрольный показатель 2021-B23 Ипотечный траст 0,83 -31,41 0,1238 -0,0052
US46651BAY65 / ДЖПММТ_19-6 0,82 5,64 0,1227 0,0397
US81746YCD40 / Ипотечный фонд Секвойя 2019-2 0,82 -27,78 0,1227 0,0013
US36257LAR87 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ2 0,82 3,27 0,1223 0,0377
US749357BE87 / РККТ Ипотечный Траст 2019-1 0,82 -23,39 0,1223 0,0081
US59980AAC18 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2017-2 0,82 -0,12 0,1222 0,0348
US33852BAP04 / ФСМТ_19-2 0,82 1,99 0,1221 0,0365
US25755TAL44 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент», Серия 2019-1А, Класс А2 0,82 -28,30 0,1214 0,0004
US46654WCK53 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-1 0,82 -30,76 0,1214 -0,0038
US46654ABZ12 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-10 0,82 0,1213 0,1213
US95003ABJ25 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2021-1 Trust 0,81 2,91 0,1212 0,0371
US82281FCD42 / Shellpoint Co-Originator Trust 2017-2 0,81 -28,93 0,1209 -0,0008
US36298YAC49 / GSAA Home Equity Trust 2006–2014 гг. 0,81 -4,39 0,1199 0,0303
US46651WAL81 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,81 1,39 0,1198 0,0353
US46650TAY82 / ДЖПММТ_19-2 0,80 0,50 0,1196 0,0345
US00842EAU55 / Ипотечный фонд Агат Бэй 2016-2 0,80 -29,00 0,1196 -0,0008
US46649YBH71 / Ипотечный траст JP Morgan 2018-9 0,80 5,52 0,1196 0,0386
US36257QAQ91 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ3 0,80 2,43 0,1193 0,0360
US29429EAQ44 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,80 -29,89 0,1191 -0,0023
US35565LAH96 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2020-HQA2 0,80 -32,26 0,1190 -0,0066
US33849NAQ88 / Флагстар Ипотечный Траст 2018-5 0,80 10,65 0,1190 0,0420
US302452AA50 / Рисунок Кредитная линия доверия, серия 2020-1, класс А 0,80 -6,00 0,1189 0,0284
US12515BAF58 / CD_19-CD8 0,79 -31,73 0,1182 -0,0056
US81748KEE82 / Ипотечный фонд Секвойя 2020-2 0,79 6,47 0,1176 0,0386
US33851HBA05 / Флагстар Ипотечный Траст 2018-2 0,79 4,09 0,1174 0,0368
US46648UAZ75 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-4 0,79 -30,14 0,1174 -0,0026
US46649YBJ38 / Ипотечный траст JP Morgan 2018-9 0,79 5,21 0,1173 0,0376
US81746HBE09 / Ипотечный траст Секвойя 2017-CH1 0,79 -0,25 0,1171 0,0332
US23306NAL64 / Ипотечный траст DBWF 0,79 2,21 0,1171 0,0351
US46652TCK43 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-8 0,78 -25,05 0,1168 0,0055
US78471CAC38 / Программа профессионального кредитования «Софи» 2017-Д ООО 0,78 -28,06 0,1165 0,0009
US91679JAA51 / Upstart Securitization Trust 2021-5 0,78 -22,16 0,1162 0,0096
US83405DAE85 / ООО «Программа кредитования Софи Профессионал 2017-С» 0,78 -27,51 0,1161 0,0016
US46650MBG15 / ДЖПММТ_18-8 0,78 1,43 0,1158 0,0343
US46649HBB78 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-6 SER 2017-6 CL B4 V/R REGD 144A P/P 3.83775000 0,78 -30,00 0,1156 -0,0025
US67116WAP41 / OBX 2022-J1 Траст 0,78 -28,25 0,1156 0,0004
US20754WAB19 / CAS_20-R02 0,78 -5,60 0,1154 0,0280
US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,78 -33,93 0,1154 -0,0095
US35566AAH23 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-DNA5 0,77 -35,01 0,1152 -0,0115
US302610AD23 / Сертификаты Freddie Mac Multifamily ML 0,77 0,92 0,1147 0,0335
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,77 -4,00 0,1144 0,0293
US86745JAA51 / ООО «Суннова Гелиос II Эмитент», серия 2018-1А, класс А 0,77 1,59 0,1144 0,0339
US61947DAB55 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 0,77 3,51 0,1142 0,0353
US02150DAA37 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-OA4, класс A1 0,77 -4,60 0,1142 0,0286
US85573GAC69 / ЗВЕЗДА 2021 1 А3 144А 0,77 0,1141 0,1141
US12559YBJ38 / ЦИМ Траст 2020-J1 0,76 3,97 0,1130 0,0353
US12556MCR34 / ЦИМ Траст 2019-J1 0,76 7,81 0,1129 0,0380
US3137H2NZ33 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,76 -29,62 0,1129 -0,0018
US00841WBN11 / Ипотечный фонд Агат Бэй 2015-1 0,75 -29,04 0,1117 -0,0008
US06541ABM18 / БАНК 2021-БНК31 0,74 -31,20 0,1104 -0,0042
US89171YBD22 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 0,74 -29,46 0,1102 -0,0014
US12626BBA17 / COMM 2013-CCRE10 Ипотечный траст 0,74 -31,19 0,1100 -0,0042
US14315PAH82 / CARMAX АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОВЕРИЕ CARMX 2019-3 D 0,74 1,37 0,1098 0,0324
US46647SCQ12 / ДЖПММТ_17-3 0,74 1,52 0,1098 0,0325
US61690YAC66 / MORGAN STANLEY CAP I TR 2016-BNK2 3% 15.11.2049 144A 0,74 -36,79 0,1097 -0,0143
US45276JAD28 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM4 0,74 -24,23 0,1094 0,0062
US08162YAP79 / Контрольный показатель 2019-B14 Ипотечного фонда 0,73 -31,33 0,1089 -0,0045
US17330BDN73 / CMLTI 2021-J3 B3W 9/51 0,72 -29,50 0,1078 -0,0015
US08162MAZ14 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст 0,72 -3,23 0,1072 0,0280
US03789XAE85 / ООО «Applebee's Funding» / ООО «IHOP Funding» 0,71 -28,24 0,1063 0,0004
US06650AAN72 / Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-BNK8 Класс XE 0,71 -32,38 0,1060 -0,0060
US46646BBB36 / Ипотечный траст JP Morgan 2016-1 0,71 7,10 0,1056 0,0352
US26982AAC80 / ООО «Игл РЭ 2021-2» 0,71 -28,15 0,1053 0,0006
US918307BH11 / Ипотечный фонд UWM 2021-INV4 0,71 -31,92 0,1051 -0,0052
US12568PCG63 / ЦИМ Траст 0,70 5,40 0,1047 0,0337
US81748GBA85 / Ипотечный траст Секвойя 2019-CH3 0,70 -7,39 0,1045 0,0239
US46654FAP36 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2021-INV6 CL A5A V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,70 0,1045 0,1045
US58549RCG92 / Прием капитала Mello Mortgage 2021-MTG3 0,70 0,29 0,1044 0,0300
US36263TBJ07 / GSMBS_21-GR3 0,70 2,94 0,1043 0,0319
US08162VAF58 / БМАРК_19-Б10 0,70 -32,53 0,1041 -0,0061
US50200XAA81 / ООО «LCSS Финансирование 2018-А» 0,69 -0,86 0,1030 0,0287
US05609CAN74 / Коммерческий ипотечный траст BX на 2021–21 мес. 0,69 0,1030 0,1030
US61691NAL91 / Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 0,69 -32,75 0,1027 -0,0065
US17326DAX03 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 0,68 -32,91 0,1015 -0,0066
US61945VAB71 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-1 0,68 0,1014 0,1014
US46656DAH44 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-2 0,68 0,1009 0,1009
US36257TAS96 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ1 0,68 4,15 0,1008 0,0316
US00842EAW12 / Ипотечный фонд Агат Бэй 2016-2 0,67 -1,75 0,1001 0,0273
US04285AAC99 / КОРП. директор по маркетингу 0,67 -3,87 0,0999 0,0257
US51889RAC34 / Серия студенческих кредитов Laurel Road Prime 2019-A класса BFX 0,67 -29,84 0,0997 -0,0020
US46641CBS98 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2014-1 SER 2014-1 CL B5 V/R REGD 144A P/P 3.73531500 0,67 -35,40 0,0995 -0,0105
US61946FAA30 / MOSAIC SOLAR LOAN LOAN TRUST 2018-1 MSAIC 2018-1A A 0,66 -31,61 0,0983 -0,0044
US12529TAC71 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor 2019-CF3 0,66 -11,53 0,0983 0,0188
US07386HYH82 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 26A1 0,66 -31,75 0,0982 -0,0047
US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,66 -28,76 0,0981 -0,0003
US95000YAZ88 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-C40 0,66 -34,40 0,0980 -0,0087
US46650PAZ36 / JPMMT_19-LTV1 0,65 -35,98 0,0972 -0,0114
US92539LAA89 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 0,65 -29,51 0,0971 -0,0014
US46653QCH65 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-14 0,65 -29,88 0,0968 -0,0019
US87222PAU75 / Сквозные сертификаты с ипотечным обеспечением TBW 0,65 -34,68 0,0965 -0,0090
US46590UAB89 / ООО «Дж. Дж. Вентворт XLII» 0,65 0,47 0,0965 0,0279
US46651WAJ36 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,65 -29,44 0,0963 -0,0012
US46643KBY64 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-5 0,64 4,72 0,0959 0,0304
US36263UAC36 / Траст GS Mortgage Securities 2021-GSA3 0,64 -32,28 0,0959 -0,0053
US36263TBM36 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2021-GR3 0,62 0,16 0,0926 0,0265
US36257HBR66 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40 0,62 -3,13 0,0922 0,0242
US61946GAA13 / MSAIC_17-2A 0,62 -3,29 0,0920 0,0239
US12657LAD64 / CSMC 2021-AFC1 Траст 0,61 -8,16 0,0905 0,0201
US617458BG82 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2011-C1 0,61 -22,14 0,0901 0,0075
US46644MAM82 / JP Morgan Trust 2015-3 0,60 1,86 0,0898 0,0268
US08161HAN08 / Серия Benchmark Mortgage Trust 2018-B4, класс XD 0,60 -3,23 0,0892 0,0234
US23342KAD63 / Фонд студенческих кредитов DRB Prime 2017-A 0,59 0,17 0,0884 0,0253
US12595JAY01 / CSAIL 2017-CX10 Коммерческий ипотечный фонд 0,59 -3,11 0,0882 0,0232
US00841YCF34 / Ипотечный фонд Агат Бэй 2015-3 0,59 -0,85 0,0873 0,0244
US95000KBF12 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS6 0,58 -3,32 0,0867 0,0227
US06541KAA60 / БАНК 2018-БНК12 0,58 -3,33 0,0865 0,0226
US26857EAB48 / ЭЛФИ_19-А 0,58 -7,09 0,0860 0,0199
US81747MCF41 / Ипотечный траст Секвойя 2019-CH1 0,58 2,49 0,0857 0,0259
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,56 -192,75 0,0838 0,1473
US36258FAH29 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-PJ1 0,56 2,19 0,0834 0,0252
US63942GAB95 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,56 2,00 0,0834 0,0249
US41165AAB89 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2007-5 0,56 -3,12 0,0831 0,0218
US08162XBJ28 / BMARK_20-B20 0,56 -0,18 0,0831 0,0236
US03066GAF63 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit, серия 2019-1, класс C 0,56 -48,14 0,0830 -0,0314
US00842TAV08 / Ипотечный фонд Агат Бэй 2016-1 0,56 5,89 0,0829 0,0269
US92925GAA13 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR16 1A1 0,55 -2,81 0,0825 0,0218
US12596XAC65 / CSMC 2019-AFC1 Траст 0,55 -4,53 0,0817 0,0206
US61946LAB80 / MSAIC_18-2GS 0,55 -43,39 0,0816 -0,0214
US038370AA00 / Аква Финанс Траст 2019-А 0,54 -4,73 0,0810 0,0202
US17322AAX00 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 0,54 -18,96 0,0808 0,0095
US17321BAE11 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2013-7 0,54 -3,57 0,0806 0,0209
US92922FW460 / КОРП. директор по маркетингу 0,54 -7,69 0,0805 0,0182
US46651TAB70 / ООО «Дж. Дж. Вентворт XLI» 0,54 3,25 0,0804 0,0247
US00083BAC90 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам ACE Securities Corp 2007-D1 0,53 -1,31 0,0787 0,0216
US552747AD94 / МИД 2021-INV1 Траст 0,52 0,77 0,0776 0,0226
US05490TAQ58 / BBCCRE Trust 2015-GTP 0,51 -9,12 0,0756 0,0161
US06540WBH51 / БАНК, серия 2019-БН19, класс XA 0,50 -2,89 0,0750 0,0198
US00083BAB18 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам ACE Securities Corp 2007-D1 0,49 -2,37 0,0735 0,0196
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 Ltd. 0,49 0,0731 0,0731
US95001NAZ15 / Серия коммерческих ипотечных трастов Wells Fargo 2018-C45, класс XA 0,49 -4,85 0,0730 0,0182
US12667FTE50 / Альтернативный кредитный траст 2004-J7 0,48 -3,60 0,0718 0,0186
US61771MAA80 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2019-7 полугодие 0,48 -2,06 0,0707 0,0190
US61691NAF24 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2017-HR2, класс XA 0,47 -1,66 0,0704 0,0192
US05551VBK89 / BBCMS Траст 0,47 -1,47 0,0699 0,0191
US20267WAB19 / Траст студенческого кредита Commonbond 2020-A-GS 0,47 -3,91 0,0695 0,0177
US36418GBA13 / ГФМТ 2018-2 А51 10/58 0,46 -1,07 0,0689 0,0191
US05609TAL44 / BX TR 2022-ВАМФ СОФР30А+329.9 15.01.2039 144А 0,46 0,66 0,0687 0,0200
US00842TAU25 / Ипотечный фонд Агат Бэй 2016-1 0,46 -0,86 0,0686 0,0191
US94989NAA54 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C30 0,44 -8,32 0,0657 0,0145
US95000KAE55 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS6 0,44 2,09 0,0656 0,0197
US94989NAC11 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C30 0,44 -8,33 0,0655 0,0144
US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd. 0,44 0,0652 0,0652
US12558RAG65 / ЦИМ Траст 2019-R5 0,44 0,46 0,0651 0,0188
US51888RAC43 / LRB 2018 B BFX 144A 0,43 0,93 0,0644 0,0187
US17307GL897 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,43 -5,97 0,0634 0,0153
US93936FAC41 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Series 2007-OC1 Trust 0,43 -2,07 0,0632 0,0170
US12553XAK90 / ЦИМ Траст 2018-INV1 0,42 -3,43 0,0629 0,0164
US00842ACE73 / АБМТ 2015-4 Б3 6/45 0,42 -3,00 0,0627 0,0164
US46630RBB69 / Ипотечный траст JP Morgan 2007-S1 0,41 0,49 0,0609 0,0175
US759950GA03 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2005-4 0,40 -3,63 0,0593 0,0153
US81743ACC18 / Ипотечный фонд Секвойя 2019-5 0,40 5,33 0,0589 0,0190
US92538MAA71 / Реальный траст секьюритизации 0,39 0,0587 0,0587
US81743ACD90 / Ипотечный фонд Секвойя 2019-5 0,39 8,99 0,0577 0,0198
US46644MAL00 / JP MORGAN TRUST 2015-3 SER 2015-3 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.66241400 0,39 -0,51 0,0577 0,0163
US46640UAQ58 / JPMBB_13-C17 0,39 -35,40 0,0573 -0,0062
US3137FTZM21 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,38 0,00 0,0568 0,0163
US94989UBK60 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2018-1 0,38 0,80 0,0561 0,0164
US46651DAR70 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV2 0,37 0,81 0,0557 0,0162
US36192KAE73 / GS MTG SECS TR 2012-GCJ7 E 5,0% 10.05.2045 144A 0,37 242,20 0,0556 0,0440
US46651GAR02 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-7 SER 2019-7 CL A15 V/R REGD 144A P/P 3,50000000 0,37 3,06 0,0553 0,0170
US12648TAS87 / CSMC Траст 2014-IVR3 0,37 -0,27 0,0547 0,0155
US92922FTB49 / WAMU ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR7 A6 0,36 -4,81 0,0530 0,0131
US75970NBE67 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2005-3 0,35 -4,85 0,0526 0,0132
US08163GAZ37 / Контрольный показатель 2021-B28 Ипотечный траст 0,35 0,57 0,0524 0,0151
WMALT / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2005-8 Trust 0,35 -0,85 0,0522 0,0145
US46643TAC62 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C26 0,35 -12,63 0,0515 0,0093
US46591KBE29 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-8 0,34 4,91 0,0509 0,0162
US552757AC01 / МИД 2020-NQM3 Траст 0,34 -4,49 0,0507 0,0128
US20754CAB54 / КОРП. директор по маркетингу 0,33 -4,34 0,0493 0,0125
US92925VAJ98 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A2 0,33 -4,35 0,0491 0,0123
US46651XAQ51 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-1 0,33 0,00 0,0491 0,0141
US06541FAC32 / БАНК 2017-БНК4 0,33 -4,09 0,0488 0,0124
US94986KAA43 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2007-AR7 Trust 0,33 -2,98 0,0486 0,0128
US81748JAU97 / SEMT_19-4 0,33 5,84 0,0486 0,0158
US67113CAX48 / OBX 2020-INV1 Траст 0,31 2,30 0,0463 0,0140
US08160JAN72 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда 0,30 -2,58 0,0451 0,0120
US93934FGH91 / Сквозные сертификаты взаимной ипотеки штата Вашингтон 0,30 1,01 0,0447 0,0131
US12648ABA79 / CSMC Trust 2014-IVR1 0,30 -0,99 0,0447 0,0124
US92925GAE35 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR16 2A3 0,30 -1,00 0,0444 0,0124
US02147MAJ09 / Альтернативный кредитный траст 2006-20CB 0,30 -1,33 0,0443 0,0122
US12667F6H31 / Альтернативный кредитный траст 2005-J2 0,30 -4,22 0,0440 0,0112
US12667FP413 / Альтернативный кредитный траст 2004-32CB 0,29 -3,92 0,0438 0,0112
US92922FPT92 / WAMU ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR4 A6 0,28 -2,08 0,0422 0,0114
US3622EQAA38 / GSAA Home Equity Trust 2007-1 0,28 -7,89 0,0417 0,0093
US33852AAR86 / Флагстар Ипотечный Траст 2019-1 0,28 1,09 0,0414 0,0121
US20267UAC36 / Траст студенческого кредита Commonbond 2016-B 0,28 0,00 0,0411 0,0118
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,27 -6,53 0,0406 0,0096
US3137F84T76 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,27 -1,81 0,0406 0,0111
US81745DAH44 / СЭМТ 2013-9 B2 7/43 0,27 -1,09 0,0405 0,0112
US46628YAT73 / Ипотечный траст JP Morgan 2006-S2 0,27 -1,81 0,0404 0,0110
US36252SAX53 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC38 0,27 -0,74 0,0398 0,0111
US25157TAA25 / Трастовые сертификаты Re-REMIC Deutsche Mortgage Securities Inc, серия 2007-WM1, класс A1 0,27 -2,21 0,0395 0,0107
US67448WAQ15 / OBX 2020-EXP3 Траст 0,26 -1,50 0,0390 0,0107
US12648HBD61 / CSMC Trust 2014-IVR2 0,26 -0,38 0,0387 0,0109
US46650JAK07 / ДЖПММТ_18-6 0,25 2,43 0,0378 0,0114
US126694XC78 / Транзитный ипотечный фонд CHL 2006-1 0,25 0,00 0,0370 0,0106
US46643TAE29 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C26 0,24 -11,85 0,0355 0,0067
US36258FAD15 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-PJ1 0,24 5,36 0,0351 0,0113
US12557LAQ86 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ3 0,24 -3,29 0,0350 0,0091
US12667GYX59 / Альтернативный кредитный траст, 2005–31 гг. 0,23 -3,35 0,0345 0,0090
ULTRA U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,22 -22 200,00 0,0329 0,0330
US46640NAM02 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг JPMorgan Chase 0,22 -36,60 0,0329 -0,0041
US36263UAD19 / Траст GS Mortgage Securities 2021-GSA3 0,22 -10,00 0,0322 0,0067
US92926UAA97 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY2 1A1 0,21 -3,17 0,0320 0,0084
US69375BAM90 / ПСМК 2019-3 Доверие 0,21 -0,93 0,0319 0,0088
US20267VAD91 / Траст студенческого кредита Commonbond 2017-A-GS 0,21 0,96 0,0314 0,0092
US92922F4V78 / КОРП. директор по маркетингу 0,21 -4,11 0,0313 0,0079
US12647VAZ85 / CSMC Траст 2013-IVR5 0,21 -4,63 0,0308 0,0077
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. 0,20 -5,29 0,0294 0,0073
US81746LCD29 / Ипотечный фонд Секвойя 2015-3 0,20 1,03 0,0293 0,0086
US12544TAG94 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2007 гг. 0,19 -3,08 0,0282 0,0074
US302957AS43 / FREMF 2018-K156 Ипотечный траст 0,19 6,86 0,0279 0,0092
US07386HVR91 / КОРП. директор по маркетингу 0,18 -4,17 0,0274 0,0069
US92925VAF76 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY1 Trust 0,18 -3,17 0,0274 0,0072
US92922F6W34 / Транзитные ипотечные сертификаты WAMU, серия 2005-AR16, класс 1A1 0,18 -3,21 0,0271 0,0071
US3623414A44 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 AR1 2A1 0,18 -1,64 0,0269 0,0073
US07389NAA37 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, 2006-SD4 0,18 -1,64 0,0269 0,0073
US17313QAL23 / ТРАСТ CITIGROUP MOTGAGE LOAN LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA 0,18 -1,65 0,0266 0,0073
US17307G6K99 / CITIGROUP МОРТГЕЖНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2006-AR2 CMLTI 2006-AR2 1A1 0,18 -3,28 0,0264 0,0068
US93363PAC41 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR14 Trust 0,17 -5,95 0,0259 0,0062
US46651DAC02 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV2 0,16 -1,21 0,0243 0,0067
US12646XAY85 / CSMC Траст 2013-IVR3 0,16 -8,05 0,0239 0,0054
US949831AS01 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2019-3 Trust 0,16 9,03 0,0235 0,0082
US12668AX598 / Альтернативный кредитный траст 2005-65CB 0,15 -1,35 0,0219 0,0061
US36258FAA75 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-PJ1 0,14 2,94 0,0209 0,0063
US67113AAQ31 / OBX 2019-EXP3 Траст 0,14 -1,42 0,0208 0,0058
US02151NBV38 / Альтернативный кредитный траст 2007-18CB 0,13 11,76 0,0198 0,0071
US02147QAM42 / Альтернативный кредитный траст 2006-19CB 0,13 -2,92 0,0198 0,0052
US67112VBB09 / OBX 2019-INV2 Траст 0,13 -4,38 0,0195 0,0049
US07386HZC86 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005–10 гг. 0,13 -3,70 0,0194 0,0050
US30295DAS18 / FREMF 2016-K57 Ипотечный траст 0,12 -7,46 0,0185 0,0042
US20267TAC62 / Траст студенческого кредита Commonbond 2016-A 0,12 1,72 0,0177 0,0053
US18976GAK22 / Серия альтернативных кредитных трастов CitiMortgage 2007-A6 0,12 -1,68 0,0175 0,0048
US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 0,12 -4,13 0,0173 0,0044
US86359SAD62 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp., серия 2006-BC5, класс A4 0,11 -8,94 0,0167 0,0035
US268571AC08 / ЭЛФИ 2018 АБ 144А 0,11 0,94 0,0160 0,0047
US92977YBU47 / Wachovia Mortgage Loan Trust LLC Серия 2005-B Trust 0,11 -2,75 0,0159 0,0042
US46650HAC25 / ДЖПММТ_19-1 0,10 -2,83 0,0155 0,0041
US749357AN95 / РККТ Ипотечный Траст 2019-1 0,10 0,98 0,0155 0,0046
US36257QAA40 / GSMBS_19-PJ3 0,10 -6,54 0,0150 0,0036
US30298CAN11 / FREMF 2019-KG01 Ипотечный траст 0,10 -4,85 0,0146 0,0037
US16163CAH51 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 2A3 0,09 -3,09 0,0140 0,0036
US46630UAA25 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A3 JPMMT 2007-A3 1A1 0,09 -3,37 0,0129 0,0034
US46591NBH98 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-LTV1 0,08 -8,79 0,0124 0,0027
US94985GAH92 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA3 Trust 0,08 -1,20 0,0123 0,0034
US92977YBP51 / Wachovia Mortgage Loan Trust LLC Серия 2005-B Trust 0,08 -2,38 0,0122 0,0032
US93934FBF80 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2005-7 Trust 0,08 -1,27 0,0117 0,0033
US73316PHP80 / Популярный сквозной ипотечный траст ABS 2005-D 0,08 -7,14 0,0117 0,0027
CBOT US TREASURE BOND / DIR (000000000) 0,08 -112,85 0,0117 0,0751
US36257LAA52 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ2 0,08 -4,94 0,0116 0,0029
US94989AAX37 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2014-LC18 0,08 -20,21 0,0113 0,0013
US20268KAD28 / Траст студенческого кредита Commonbond 2017-B-GS 0,08 0,00 0,0112 0,0031
US61748HSH56 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, 2005-10 гг. 0,07 0,00 0,0110 0,0031
US86359DUS43 / LEHMAN XS TRUST LXS 2005 5N 3A1B 0,06 -12,33 0,0096 0,0017
US12555DAA37 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ1 0,05 -8,62 0,0079 0,0017
US362341MC04 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR5 0,05 -3,70 0,0079 0,0021
US94983PAF53 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR4 Trust 0,05 -5,66 0,0075 0,0018
US863579MS48 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2005-4 0,05 -25,40 0,0070 0,0003
US46651HAJ68 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan 0,05 -16,36 0,0070 0,0011
US161630AB47 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 1A2 0,05 -9,80 0,0070 0,0015
US36418WAG42 / ГФМТ_19-1 0,04 -4,35 0,0066 0,0017
US46650TAQ58 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-2 0,04 0,00 0,0062 0,0018
US69374XAA81 / ПСМК 2019-2 Доверие 0,04 -9,52 0,0057 0,0011
US30295DAU63 / FREMF 2016-K57 Ипотечный траст 0,03 -5,56 0,0052 0,0013
US67448QAC50 / Onslow Bay Financial LLC Trust, серия 2019-EXP1, класс 1A3 0,03 -28,26 0,0050 0,0000
CBOT 5 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,03 -239,13 0,0048 0,0073
US46650TAC62 / ДЖПММТ_19-2 0,03 0,00 0,0043 0,0012
US20268MAD83 / Траст студенческого кредита Commonbond 2018-BGS 0,02 -5,88 0,0025 0,0006
CBOT 2 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,01 -99,72 0,0021 -0,5292
US30298CAQ42 / FREMF 2019-KG01 Ипотечный траст 0,01 0,00 0,0021 0,0006
US46651HBH93 / JPMMT 2019-LTV3 A15 0,01 -15,38 0,0017 0,0003
US80285HAG56 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2019-1, класс D 0,01 -99,04 0,0013 -0,0869
US12624PAF27 / COMM 2012-CCRE3 Ипотечный траст 0,00 -66,67 0,0006 -0,0004
US92890NAA72 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2012-C10 0,00 -70,00 0,0005 -0,0007
US36248FAJ12 / GS Mortgage Securities Trust 2011-GC3 0,00 0,0000 0,0000
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1393
US02666AAG31 / Американские Дома 4 Аренда 2015-SFR1 0,00 0,0000 0,0000
US617458BJ22 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2011-C1 0,00 0,0000 0,0000
CBOT 2 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,05 -92,59 -0,0068 0,0567
CBOT US TREASURE BOND / DIR (000000000) -0,20 -67,71 -0,0292 0,0343
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,74 22,41 -0,1106 -0,0471
CBOT 5 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -3,02 397,86 -0,4496 -0,3861