Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Davis Kenneth P.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Davis Kenneth P. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:BBOX / Black Box Corp. Executive Vice President 31 536
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Davis Kenneth P.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Davis Kenneth P., раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2014-10-07 2014-10-04 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -611 31 536 -1,90 23,79 -14 536 750 241
2014-05-19 2014-05-17 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -518 32 147 -1,59 22,59 -11 702 726 201
2014-05-19 2014-05-15 4 BBOX BLACK BOX CORP
Employee Stock Option (Right to Purchase) 		A - Award 25 030 25 030
2014-05-19 2014-05-15 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		A - Award 7 340 32 665 28,98
2014-05-15 2014-05-15 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -569 25 325 -2,20 22,18 -12 620 561 708
2014-05-14 2014-05-14 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -623 25 894 -2,35 23,79 -14 821 616 018
2013-10-07 2013-10-04 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -612 26 517 -2,26 29,65 -18 146 786 229
2013-06-03 2013-05-30 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -365 27 129 -1,33 27,49 -10 034 745 776
2013-06-03 2013-05-30 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		A - Award 1 160 27 494 4,40
2013-05-21 2013-05-17 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -518 26 334 -1,93 25,97 -13 452 683 894
2013-05-16 2013-05-15 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -561 26 852 -2,05 26,19 -14 693 703 254
2013-05-16 2013-05-14 4 BBOX BLACK BOX CORP
Employee Stock Option (Right to Purchase) 		A - Award 23 860 23 860
2013-05-16 2013-05-14 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		A - Award 6 110 27 413 28,68
2013-05-14 2013-05-11 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -255 21 303 -1,18 24,64 -6 283 524 906
2012-10-09 2012-10-04 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		A - Award 5 830 21 558 37,07
2012-05-30 2012-05-26 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -244 15 728 -1,53 22,22 -5 422 349 476
2012-05-21 2012-05-17 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -503 15 972 -3,05 21,81 -10 970 348 349
2012-05-17 2012-05-15 4 BBOX BLACK BOX CORP
Employee Stock Option (Right to Purchase) 		A - Award 21 260 21 260
2012-05-17 2012-05-15 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		A - Award 5 430 16 475 49,16
2012-05-11 2012-05-11 4 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		F - Taxes -254 11 045 -2,25 21,92 -5 568 242 106
2010-11-03 3 BBOX BLACK BOX CORP
Common Stock, $.001 par value 		4 665
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)