David Malpass - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли David Malpass. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что David Malpass сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной David Malpass. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки NMFC / New Mountain Finance Corporation – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в NMFC / New Mountain Finance Corporation. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2015-12-14	NMFC	Malpass David	5 000	12,5701	5 000	12,5701	62 850	360	14.3	8 650	13,76
2015-12-14	NMFC	Malpass David	5 000	12,9159	5 000	12,9159	64 580
2015-12-14	NMFC	Malpass David	5 000	12,9309	5 000	12,9309	64 654
2015-12-14	NMFC	Malpass David	5 000	12,8840	5 000	12,8840	64 420
2015-12-14	NMFC	Malpass David	10 000	12,1722	10 000	12,1722	121 722
2015-09-29	NMFC	Malpass David	5 000	13,5100	5 000	13,5100	67 550
2015-09-28	NMFC	Malpass David	30 000	13,3600	30 000	13,3600	400 800
2015-03-13	NMFC	Malpass David	5 000	14,2500	5 000	14,2500	71 250
2015-03-09	NMFC	Malpass David	1 500	14,4500	1 500	14,4500	21 675
2015-03-09	NMFC	Malpass David	3 500	14,4400	3 500	14,4400	50 540
2014-12-08	NMFC	Malpass David	7 700	14,7000	7 700	14,7000	113 190
2014-09-16	NMFC	Malpass David	5 000	14,8300	5 000	14,8300	74 150
2014-04-16	NMFC	Malpass David	1 200	14,2600	1 200	14,2600	17 112
2014-04-16	NMFC	Malpass David	8 800	14,2500	8 800	14,2500	125 400
2013-05-22	NMFC	Malpass David	600	15,2800	600	15,2800	9 168
2013-05-22	NMFC	Malpass David	600	15,2860	600	15,2860	9 172
2013-05-21	NMFC	Malpass David	1 600	15,2100	1 600	15,2100	24 336
2012-12-13	NMFC	Malpass David	3 500	14,2300	3 500	14,2300	49 805
2012-12-13	NMFC	Malpass David	3 000	14,2100	3 000	14,2100	42 630
2012-12-12	NMFC	Malpass David	4 500	14,2700	4 500	14,2700	64 215
2012-11-12	NMFC	Malpass David	890	14,2700	890	14,2700	12 700
2012-11-09	NMFC	Malpass David	2 393	14,3500	2 393	14,3500	34 340
2012-11-09	NMFC	Malpass David	607	14,1500	607	14,1500	8 589
2012-11-09	NMFC	Malpass David	3 500	14,4200	3 500	14,4200	50 470
2012-08-21	NMFC	Malpass David	5 500	14,4200	5 500	14,4200	79 310
2012-08-21	NMFC	Malpass David	750	14,3400	750	14,3400	10 755
2012-08-20	NMFC	Malpass David	5 000	14,4400	5 000	14,4400	72 200
2012-08-20	NMFC	Malpass David	5 000	14,4800	5 000	14,4800	72 400

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.