Vimal Mehta - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Vimal Mehta. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Vimal Mehta сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Vimal Mehta. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки BTAI / BioXcel Therapeutics, Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в BTAI / BioXcel Therapeutics, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2019-08-16	BTAI	Mehta Vimal	974	8,8900	61	142,2400	8 659	341	64.63	-4 780	-55,21
2019-08-15	BTAI	Mehta Vimal	2 625	8,6700	164	138,7200	22 759
2019-08-14	BTAI	Mehta Vimal	358	8,4400	22	135,0400	3 022
2019-08-13	BTAI	Mehta Vimal	1 000	8,7500	62	140,0000	8 750
2018-12-14	BTAI	Mehta Vimal	800	4,2700	50	68,3200	3 416
2018-12-14	BTAI	Mehta Vimal	200	4,3200	12	69,1200	864
2018-12-14	BTAI	Mehta Vimal	500	4,4800	31	71,6800	2 240
2018-12-14	BTAI	Mehta Vimal	400	4,4900	25	71,8400	1 796
2018-12-14	BTAI	Mehta Vimal	100	4,5000	6	72,0000	450
2018-12-04	BTAI	Mehta Vimal	500	5,0900	31	81,4400	2 545
2018-12-04	BTAI	Mehta Vimal	500	5,1500	31	82,4000	2 575
2018-12-03	BTAI	Mehta Vimal	200	5,1000	12	81,6000	1 020
2018-12-03	BTAI	Mehta Vimal	100	5,1300	6	82,0800	513
2018-12-03	BTAI	Mehta Vimal	100	5,1400	6	82,2400	514
2018-12-03	BTAI	Mehta Vimal	100	5,1800	6	82,8800	518
2018-12-03	BTAI	Mehta Vimal	500	5,2000	31	83,2000	2 600
2018-11-30	BTAI	Mehta Vimal	300	5,0400	19	80,6400	1 512
2018-11-30	BTAI	Mehta Vimal	300	5,0500	19	80,8000	1 515
2018-11-30	BTAI	Mehta Vimal	100	5,1700	6	82,7200	517
2018-11-30	BTAI	Mehta Vimal	300	5,2000	19	83,2000	1 560
2018-03-12	BTAI	Mehta Vimal	2 000	11,0000	125	176,0000	22 000

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.