First Trust Exchange-Traded Fund VIII — FT Energy Income Partners ETF с расширенными доходами
US ˙ ARCA

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли James Murchie. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что James Murchie сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:FIF / First Trust Energy Infrastructure Fund 44 000
US:FPL / First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund 27 000
US:FEN / First Trust Energy Income and Growth Fund 4 000
US:FEI / First Trust MLP and Energy Income Fund 0
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной James Murchie. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2020-05-27 FIF MURCHIE JAMES 200 10,9500 200 10,9500 2 190 365 13.365 483 22,05
2020-05-27 FIF MURCHIE JAMES 100 11,0100 100 11,0100 1 101
2020-05-27 FIF MURCHIE JAMES 2 900 11,0200 2 900 11,0200 31 958
2020-05-27 FIF MURCHIE JAMES 1 065 11,0090 1 065 11,0090 11 725
2020-05-27 FIF MURCHIE JAMES 735 11,0080 735 11,0080 8 091
2020-05-27 FIF MURCHIE JAMES 1 500 10,9720 1 500 10,9720 16 458
2018-01-31 FIF MURCHIE JAMES 5 000 18,1800 5 000 18,1800 90 900
2018-01-31 FIF MURCHIE JAMES 5 000 18,1600 5 000 18,1600 90 800
2018-01-31 FIF MURCHIE JAMES 5 000 18,2200 5 000 18,2200 91 100
2018-01-31 FIF MURCHIE JAMES 5 000 18,3100 5 000 18,3100 91 550
2016-11-14 FIF MURCHIE JAMES 1 500 17,6580 1 500 17,6580 26 487
2016-11-10 FIF MURCHIE JAMES 10 000 17,5428 10 000 17,5428 175 428
2015-07-20 FIF MURCHIE JAMES 4 000 19,0500 4 000 19,0500 76 200
2015-06-29 FIF MURCHIE JAMES 2 000 20,4490 2 000 20,4490 40 898

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF Insider Trades
Инсайдерские продажи EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке.

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных James Murchie, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2020-05-28 2020-05-27 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 1 500 44 000 3,53 10,97 16 458 482 768
2020-05-28 2020-05-27 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 735 42 500 1,76 11,01 8 091 467 840
2020-05-28 2020-05-27 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 1 065 41 765 2,62 11,01 11 725 459 791
2020-05-28 2020-05-27 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 2 900 40 700 7,67 11,02 31 958 448 514
2020-05-28 2020-05-27 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 100 37 800 0,27 11,01 1 101 416 178
2020-05-28 2020-05-27 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 200 37 700 0,53 10,95 2 190 412 815
2018-09-26 2018-09-26 4 FPL FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
Common Shares 		P - Purchase 5 000 27 000 22,73 9,39 46 950 253 527
2018-09-26 2018-09-26 4 FPL FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
Common Shares 		P - Purchase 5 000 22 000 29,41 9,40 47 000 206 802
2018-01-31 2018-01-31 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 5 000 37 500 15,38 18,31 91 550 686 625
2018-01-31 2018-01-31 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 5 000 32 500 18,18 18,22 91 100 592 150
2018-01-31 2018-01-31 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 5 000 27 500 22,22 18,16 90 800 499 400
2018-01-31 2018-01-31 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 5 000 22 500 28,57 18,18 90 900 409 050
2017-11-17 2017-11-17 4 FPL FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
Common Shares 		P - Purchase 5 000 17 000 41,67 11,42 57 094 194 121
2017-11-17 2017-11-17 4 FPL FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
Common Shares 		P - Purchase 10 000 12 000 500,00 11,41 114 051 136 861
2016-11-15 2016-11-14 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 1 500 17 500 9,38 17,66 26 487 309 015
2016-11-14 2016-11-10 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 10 000 16 000 166,67 17,54 175 428 280 685
2015-07-21 2015-07-20 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 4 000 6 000 200,00 19,05 76 200 114 300
2015-06-30 2015-06-29 4 FPL FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
Common Shares 		P - Purchase 2 000 2 000 15,54 31 086 31 086
2015-06-30 2015-06-29 4 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		P - Purchase 2 000 2 000 20,45 40 898 40 898
2014-10-14 2014-10-14 4 FEN FIRST TRUST ENERGY INCOME & GROWTH FUND
Common Shares 		P - Purchase 4 000 4 000 31,36 125 439 125 439
2014-03-26 3 FPL FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
Common Shares 		0
2012-11-27 3 FEI FIRST TRUST MLP & ENERGY INCOME FUND
Common Shares 		0
2011-09-27 3 FIF FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Common Shares 		0
2007-09-28 3 FEN ENERGY INCOME & GROWTH FUND
Common Shares 		0
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)