Арес Кэпитал Корпорейшн
US ˙ NasdaqGS ˙ US04010L1035

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Penelope F Roll. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Penelope F Roll сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:ARCC / Ares Capital Corporation Chief Financial Officer 60 500
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Penelope F Roll. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки ARCC / Ares Capital Corporation – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в ARCC / Ares Capital Corporation. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2023-03-16 ARCC ROLL PENELOPE F 3 000 17,4400 3 000 17,4400 52 320 363 20.7800 10 020 19,15
2023-03-15 ARCC ROLL PENELOPE F 3 000 17,5000 3 000 17,5000 52 500
2022-09-14 ARCC ROLL PENELOPE F 2 500 19,0400 2 500 19,0400 47 600
2022-08-03 ARCC ROLL PENELOPE F 25 000 19,7700 25 000 19,7700 494 250
2020-05-06 ARCC ROLL PENELOPE F 500 13,2800 500 13,2800 6 640
2020-03-12 ARCC ROLL PENELOPE F 1 000 14,3400 1 000 14,3400 14 340
2019-08-06 ARCC ROLL PENELOPE F 2 000 18,3600 2 000 18,3600 36 720
2018-02-15 ARCC ROLL PENELOPE F 3 000 15,8100 3 000 15,8100 47 430
2015-08-24 ARCC ROLL PENELOPE F 2 500 14,5000 2 500 14,5000 36 250
2015-08-21 ARCC ROLL PENELOPE F 4 500 15,5500 4 500 15,5500 69 975
2015-08-20 ARCC ROLL PENELOPE F 500 15,8200 500 15,8200 7 910
2015-08-05 ARCC ROLL PENELOPE F 2 500 15,9800 2 500 15,9800 39 950
2014-12-15 ARCC ROLL PENELOPE F 2 000 15,0400 2 000 15,0400 30 080
2014-11-05 ARCC ROLL PENELOPE F 3 000 16,1400 3 000 16,1400 48 420
2014-08-06 ARCC ROLL PENELOPE F 6 000 16,4300 6 000 16,4300 98 580

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

ARCC / Ares Capital Corporation Insider Trades
Инсайдерские продажи ARCC / Ares Capital Corporation – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в ARCC / Ares Capital Corporation. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
2021-12-14 ARCC ROLL PENELOPE F 25 805 19,9600 25 805 19,9600 515 068 289 16.8400 -80 511 -15,63
2020-11-23 ARCC ROLL PENELOPE F 7 000 16,5400 7 000 16,5400 115 780
2018-11-20 ARCC ROLL PENELOPE F 6 000 16,7600 6 000 16,7600 100 560

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

ARCC / Ares Capital Corporation Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Penelope F Roll, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2023-03-17 2023-03-16 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 3 000 60 500 5,22 17,44 52 320 1 055 120
2023-03-17 2023-03-15 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 3 000 57 500 5,50 17,50 52 500 1 006 250
2022-09-16 2022-09-14 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 2 500 54 500 4,81 19,04 47 600 1 037 680
2022-08-04 2022-08-03 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 25 000 52 000 92,59 19,77 494 250 1 028 040
2021-12-15 2021-12-14 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		S - Sale -25 805 27 000 -48,87 19,96 -515 068 538 920
2020-11-25 2020-11-23 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		S - Sale -7 000 52 805 -11,70 16,54 -115 780 873 395
2020-05-08 2020-05-06 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 500 59 805 0,84 13,28 6 640 794 210
2020-03-13 2020-03-12 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 1 000 59 305 1,72 14,34 14 340 850 434
2019-08-07 2019-08-06 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 2 000 58 305 3,55 18,36 36 720 1 070 480
2018-11-21 2018-11-20 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		S - Sale -6 000 56 305 -9,63 16,76 -100 560 943 672
2018-02-16 2018-02-15 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 3 000 11 147 36,82 15,81 47 430 176 234
2015-08-24 2015-08-24 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 2 500 62 305 4,18 14,50 36 250 903 422
2015-08-24 2015-08-21 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 4 500 59 805 8,14 15,55 69 975 929 968
2015-08-24 2015-08-20 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 500 55 305 0,91 15,82 7 910 874 925
2015-08-07 2015-08-05 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 2 500 54 805 4,78 15,98 39 950 875 784
2014-12-16 2014-12-15 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 2 000 52 305 3,98 15,04 30 080 786 667
2014-11-06 2014-11-05 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 3 000 50 305 6,34 16,14 48 420 811 923
2014-08-07 2014-08-06 4 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 6 000 47 305 14,53 16,43 98 580 777 221
2012-02-14 2011-11-30 5 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		G - Gift 41 305 41 305
2012-02-14 2011-11-30 5 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		G - Gift -41 305 8 147 -83,53
2010-12-29 3 ARCC ARES CAPITAL CORP
Common Stock 		46 952
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)