SC Fundamental Value Fund, L.P. - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли SC Fundamental Value Fund, L.P.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что SC Fundamental Value Fund, L.P. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной SC Fundamental Value Fund, L.P.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки REPX / Riley Exploration Permian, Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в REPX / Riley Exploration Permian, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2005-05-03	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	385 780		35 071			730	82.68
2005-05-03	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	292 220		26 565
2005-05-02	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	11 380	0,2500	1 035	2,7500	2 845
2005-05-02	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	8 620	0,2500	784	2,7500	2 155
2005-04-28	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	19 580	0,2400	1 780	2,6400	4 699
2005-04-28	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	16 020	0,2400	1 456	2,6400	3 845
2005-04-25	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	28 820	0,2400	2 620	2,6400	6 917
2005-04-25	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	23 580	0,2400	2 144	2,6400	5 659
2005-04-22	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	46 260	0,2400	4 205	2,6400	11 102
2005-04-22	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	37 840	0,2400	3 440	2,6400	9 082
2005-04-21	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	30 250		2 750
2005-04-21	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	24 750		2 250
2005-04-20	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	27 500		2 500
2005-04-20	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	22 500		2 045
2005-04-15	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	550	0,2400	50	2,6400	132
2005-04-15	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	450	0,2400	41	2,6400	108
2005-04-14	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	2 750	0,2400	250	2,6400	660
2005-04-14	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	2 250	0,2400	205	2,6400	540
2005-04-13	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	32 620		2 965
2005-04-13	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	26 680		2 425
2005-04-12	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	11 000	0,2400	1 000	2,6400	2 640
2005-04-12	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	9 000	0,2400	818	2,6400	2 160
2005-03-24	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	110 000		10 000
2005-03-24	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	90 000		8 182
2005-03-23	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	52 250		4 750
2005-03-23	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	42 750		3 886
2005-03-22	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	46 750		4 250
2005-03-22	TGC	SC Fundamental Value Fund, L.P.	38 250		3 477

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.