Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов ACB / Aurora Cannabis Inc. равна 97.78.
97.78%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,98 | 0,83 | |
| 2025-09-04 | 0,96 | 0,88 | |
| 2025-09-03 | 0,97 | 0,86 | |
| 2025-09-02 | 1,00 | 0,84 | |
| 2025-08-29 | 1,00 | 0,82 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,00 | 0,81 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,81 | |
| 2025-08-26 | 0,86 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 0,87 | 0,85 | |
| 2025-08-22 | 0,85 | 0,84 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,88 | 0,84 | |
| 2025-08-20 | 0,80 | 0,85 | |
| 2025-08-19 | 0,90 | 0,84 | |
| 2025-08-18 | 0,89 | 0,85 | |
| 2025-08-15 | 0,91 | 0,82 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
