Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов ANF / Abercrombie & Fitch Co. равна 45.85.
45.85%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,46 | 0,38 | |
| 2025-09-10 | 0,47 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 0,47 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 0,47 | 0,40 | |
| 2025-09-05 | 0,46 | 0,39 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,47 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 0,47 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 0,47 | 0,51 | |
| 2025-08-29 | 0,47 | 0,54 | |
| 2025-08-28 | 0,47 | 0,54 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,48 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 0,71 | 0,53 | |
| 2025-08-25 | 0,71 | 0,58 | |
| 2025-08-22 | 0,72 | 0,55 | |
| 2025-08-21 | 0,74 | 0,55 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
