Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов CDZI / Cadiz Inc. равна 120.62.
120.62%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,21 | 0,37 | |
| 2025-09-05 | 1,33 | 0,44 | |
| 2025-09-04 | 1,19 | 0,44 | |
| 2025-09-03 | 1,19 | 0,44 | |
| 2025-09-02 | 1,28 | 0,46 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,98 | 0,51 | |
| 2025-08-28 | 1,10 | 0,52 | |
| 2025-08-27 | 1,23 | 0,52 | |
| 2025-08-26 | 1,27 | 0,51 | |
| 2025-08-25 | 1,14 | 0,51 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,30 | 0,50 | |
| 2025-08-21 | 1,20 | 0,51 | |
| 2025-08-20 | 1,19 | 0,52 | |
| 2025-08-19 | 1,42 | 0,49 | |
| 2025-08-18 | 0,95 | 0,47 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
