Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов CELC / Celcuity Inc. равна 56.23.
56.23%
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,56 | 0,63 | |
2025-09-04 | 0,61 | 0,63 | |
2025-09-03 | 0,63 | 0,63 | |
2025-09-02 | 0,66 | 0,67 | |
2025-08-29 | 0,61 | 0,60 |
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,61 | 0,56 | |
2025-08-27 | 0,63 | 0,57 | |
2025-08-26 | 0,55 | 0,58 | |
2025-08-25 | 0,55 | 3,46 | |
2025-08-22 | 0,52 | 3,47 |
Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0,54 | 3,48 | |
2025-08-20 | 0,63 | 3,47 | |
2025-08-19 | 0,55 | 3,45 | |
2025-08-18 | 0,58 | 3,45 | |
2025-08-15 | 0,65 | 3,46 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.