Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund равна 19.31.
19.31%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,19 | 0,11 | |
| 2025-09-04 | 0,19 | 0,11 | |
| 2025-09-03 | 0,20 | 0,13 | |
| 2025-09-02 | 0,21 | 0,12 | |
| 2025-08-29 | 0,19 | 0,12 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,19 | 0,16 | |
| 2025-08-27 | 0,18 | 0,77 | |
| 2025-08-26 | 0,17 | 0,78 | |
| 2025-08-25 | 0,18 | 0,78 | |
| 2025-08-22 | 0,19 | 0,78 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,21 | 0,77 | |
| 2025-08-20 | 0,19 | 0,78 | |
| 2025-08-19 | 0,19 | 0,79 | |
| 2025-08-18 | 0,20 | 0,79 | |
| 2025-08-15 | 0,22 | 0,79 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
