Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов CURV / Torrid Holdings Inc. равна 113.40.
113.40%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,13 | 1,28 | |
| 2025-09-11 | 0,69 | 1,26 | |
| 2025-09-10 | 1,03 | 1,25 | |
| 2025-09-09 | 0,94 | 1,12 | |
| 2025-09-08 | 1,04 | 1,10 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,95 | 0,37 | |
| 2025-09-04 | 1,17 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 1,08 | 0,49 | |
| 2025-09-02 | 0,95 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 1,21 | 0,49 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,47 | 0,49 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 1,21 | 0,49 | |
| 2025-08-25 | 1,30 | 0,48 | |
| 2025-08-22 | 0,95 | 0,47 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
