Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов CVM / CEL-SCI Corporation равна 0.00.
0.00%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 0,00 | 0,70 | |
| 2025-05-16 | 0,00 | 0,70 | |
| 2025-05-15 | 0,00 | 0,75 | |
| 2025-05-14 | 0,00 | 0,69 | |
| 2025-05-13 | 0,00 | 0,68 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 0,00 | 1,82 | |
| 2025-05-09 | 0,00 | 1,83 | |
| 2025-05-08 | 0,00 | 1,83 | |
| 2025-05-07 | 0,00 | 1,87 | |
| 2025-05-06 | 0,00 | 1,88 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 0,00 | 1,90 | |
| 2025-05-02 | 0,00 | 1,90 | |
| 2025-05-01 | 0,00 | 1,87 | |
| 2025-04-30 | 0,00 | 1,89 | |
| 2025-04-29 | 0,00 | 1,89 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
