Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов DDD / 3D Systems Corporation равна 90.66.
90.66%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,91 | 1,31 | |
| 2025-09-04 | 0,86 | 1,32 | |
| 2025-09-03 | 0,94 | 1,30 | |
| 2025-09-02 | 0,95 | 1,28 | |
| 2025-08-29 | 0,85 | 1,26 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,95 | 1,24 | |
| 2025-08-27 | 0,96 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 0,94 | 1,13 | |
| 2025-08-25 | 0,97 | 1,13 | |
| 2025-08-22 | 0,84 | 1,13 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,92 | 1,13 | |
| 2025-08-20 | 0,78 | 1,13 | |
| 2025-08-19 | 0,76 | 1,12 | |
| 2025-08-18 | 0,90 | 1,13 | |
| 2025-08-15 | 0,99 | 1,12 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
