Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов FAZ / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bear 3X Shares равна 60.80.
60.80%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,61 | 0,41 | |
| 2025-09-11 | 0,92 | 0,37 | |
| 2025-09-10 | 0,63 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 0,57 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 0,56 | 0,40 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,61 | 0,37 | |
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,36 | |
| 2025-09-03 | 0,57 | 0,36 | |
| 2025-09-02 | 0,59 | 0,35 | |
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,41 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,89 | 0,42 | |
| 2025-08-27 | 0,78 | 0,42 | |
| 2025-08-26 | 0,55 | 0,42 | |
| 2025-08-25 | 0,64 | 0,42 | |
| 2025-08-22 | 0,62 | 0,39 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
