Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF равна 31.15.
31.15%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,31 | 0,08 | |
| 2025-09-10 | 0,31 | 0,09 | |
| 2025-09-09 | 0,32 | 0,09 | |
| 2025-09-08 | 0,31 | 0,09 | |
| 2025-09-05 | 0,31 | 0,09 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,31 | 0,09 | |
| 2025-09-03 | 0,31 | 0,09 | |
| 2025-09-02 | 0,31 | 0,09 | |
| 2025-08-29 | 0,30 | 0,10 | |
| 2025-08-28 | 0,30 | 0,11 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,30 | 0,11 | |
| 2025-08-26 | 0,30 | 0,11 | |
| 2025-08-25 | 0,30 | 0,11 | |
| 2025-08-22 | 0,30 | 0,09 | |
| 2025-08-21 | 0,32 | 0,09 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
