Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов FTRI / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF равна 30.23.
30.23%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,30 | 0,09 | |
| 2025-09-04 | 0,33 | 0,09 | |
| 2025-09-03 | 0,37 | 0,09 | |
| 2025-09-02 | 0,55 | 0,10 | |
| 2025-08-29 | 0,77 | 0,10 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,75 | 0,11 | |
| 2025-08-27 | 0,25 | 0,14 | |
| 2025-08-26 | 0,30 | 0,14 | |
| 2025-08-25 | 1,34 | 0,15 | |
| 2025-08-22 | 1,48 | 0,14 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,51 | 0,14 | |
| 2025-08-20 | 0,37 | 0,14 | |
| 2025-08-19 | 1,51 | 0,16 | |
| 2025-08-18 | 0,30 | 0,16 | |
| 2025-08-15 | 0,39 | 0,16 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
