Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов GPRE / Green Plains Inc. равна 68.99.
68.99%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,69 | 0,98 | |
| 2025-09-04 | 0,67 | 1,01 | |
| 2025-09-03 | 0,71 | 1,00 | |
| 2025-09-02 | 0,73 | 1,02 | |
| 2025-08-29 | 0,69 | 1,05 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,69 | 1,00 | |
| 2025-08-27 | 0,71 | 1,00 | |
| 2025-08-26 | 0,66 | 0,97 | |
| 2025-08-25 | 0,68 | 0,95 | |
| 2025-08-22 | 0,67 | 0,90 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,81 | 0,88 | |
| 2025-08-20 | 0,74 | 0,82 | |
| 2025-08-19 | 0,68 | 0,82 | |
| 2025-08-18 | 0,68 | 0,82 | |
| 2025-08-15 | 0,78 | 0,81 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
