Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов INTC / Intel Corporation равна 42.16.
42.16%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,42 | 0,58 | |
| 2025-09-04 | 0,43 | 0,58 | |
| 2025-09-03 | 0,42 | 0,58 | |
| 2025-09-02 | 0,43 | 0,58 | |
| 2025-08-29 | 0,41 | 0,58 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,44 | 0,60 | |
| 2025-08-27 | 0,48 | 0,60 | |
| 2025-08-26 | 0,47 | 0,60 | |
| 2025-08-25 | 0,50 | 0,60 | |
| 2025-08-22 | 0,54 | 0,67 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,52 | 0,68 | |
| 2025-08-20 | 0,52 | 0,63 | |
| 2025-08-19 | 0,55 | 0,58 | |
| 2025-08-18 | 0,52 | 0,56 | |
| 2025-08-15 | 0,54 | 0,55 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
