Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов INTW / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF равна 84.21.
84.21%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,84 | 1,16 | |
| 2025-09-04 | 0,84 | 1,16 | |
| 2025-09-03 | 0,84 | 1,16 | |
| 2025-09-02 | 0,86 | 1,16 | |
| 2025-08-29 | 0,83 | 1,17 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,90 | 1,20 | |
| 2025-08-27 | 0,96 | 1,20 | |
| 2025-08-26 | 0,96 | 1,20 | |
| 2025-08-25 | 1,02 | 1,19 | |
| 2025-08-22 | 1,05 | 1,35 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,99 | 1,38 | |
| 2025-08-20 | 1,05 | 1,26 | |
| 2025-08-19 | 1,17 | 1,16 | |
| 2025-08-18 | 1,04 | 1,13 | |
| 2025-08-15 | 1,14 | 1,11 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
