Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов ITWO / ProShares Trust - ProShares Russell 2000 High Income ETF равна 33.89.
33.89%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,34 | 0,15 | |
| 2025-09-11 | 0,32 | 0,14 | |
| 2025-09-10 | 0,33 | 0,16 | |
| 2025-09-09 | 0,33 | 0,16 | |
| 2025-09-08 | 0,31 | 0,16 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,32 | 0,16 | |
| 2025-09-04 | 0,32 | 0,15 | |
| 2025-09-03 | 0,34 | 0,16 | |
| 2025-09-02 | 0,33 | 0,16 | |
| 2025-08-29 | 0,33 | 0,18 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,34 | 0,19 | |
| 2025-08-27 | 0,34 | 0,19 | |
| 2025-08-26 | 0,33 | 0,19 | |
| 2025-08-25 | 0,35 | 0,18 | |
| 2025-08-22 | 0,35 | 0,17 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
