Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов MDBX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long MDB Daily ETF равна 84.36.
84.36%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,84 | 2,30 | |
| 2025-09-11 | 0,85 | 2,36 | |
| 2025-09-10 | 0,88 | 2,45 | |
| 2025-09-09 | 0,87 | 2,46 | |
| 2025-09-08 | 0,89 | 2,64 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,89 | 2,77 | |
| 2025-09-04 | 0,88 | 2,91 | |
| 2025-09-03 | 0,92 | 3,03 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 3,23 | |
| 2025-08-29 | 0,90 | 3,41 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,04 | 3,71 | |
| 2025-08-27 | 1,18 | 0,64 | |
| 2025-08-26 | 1,57 | 0,67 | |
| 2025-08-25 | 1,62 | 0,82 | |
| 2025-08-22 | 1,64 | 0,78 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
