Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF равна 102.21.
102.21%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,02 | 1,25 | |
| 2025-09-05 | 1,07 | 1,24 | |
| 2025-09-04 | 1,07 | 1,26 | |
| 2025-09-03 | 1,09 | 1,22 | |
| 2025-09-02 | 1,12 | 1,15 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,13 | 1,14 | |
| 2025-08-28 | 1,11 | 1,15 | |
| 2025-08-27 | 1,01 | 1,14 | |
| 2025-08-26 | 1,01 | 1,19 | |
| 2025-08-25 | 1,02 | 1,19 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,00 | 1,19 | |
| 2025-08-21 | 1,00 | 1,18 | |
| 2025-08-20 | 0,97 | 1,19 | |
| 2025-08-19 | 0,93 | 1,14 | |
| 2025-08-18 | 0,94 | 1,13 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
