Подразумеваемая волатильность
30-дневная подразумеваемая волатильность опционов MSTX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF равна 125.73.
125.73%
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,26 | 1,02 | |
| 2025-09-04 | 1,06 | 1,05 | |
| 2025-09-03 | 1,06 | 1,05 | |
| 2025-09-02 | 1,06 | 1,13 | |
| 2025-08-29 | 1,03 | 1,31 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,98 | 1,33 | |
| 2025-08-27 | 1,05 | 1,32 | |
| 2025-08-26 | 1,04 | 1,31 | |
| 2025-08-25 | 1,03 | 1,28 | |
| 2025-08-22 | 1,00 | 1,19 |
| Дата | IV30 | IV90 | ХВ20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,97 | 1,20 | |
| 2025-08-20 | 1,05 | 1,18 | |
| 2025-08-19 | 1,15 | 1,07 | |
| 2025-08-18 | 0,98 | 1,07 | |
| 2025-08-15 | 1,08 | 1,15 |
Улыбка волатильности
Улыбка волатильности — это распространенная форма графика, которая получается в результате построения цены исполнения и подразумеваемой волатильности группы опционов с одним и тем же базовым активом и датой истечения срока действия.
